偿付能力报告摘要 华海财产保险股份有限公司 Huahai Property Insurance Company Limited 2017 年第 4 季度
目录 一 基本信息... 1 二 主要指标... 6 三 实际资本... 6 四 最低资本... 7 五 风险综合评级... 7 六 风险管理状况... 7 七 流动性风险... 12 八 监管机构对公司采取的监管措施... 12
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 山东省烟台市开发区长江路 28 号华新国际商务大厦 15A 层 ( 二 ) 法定代表人 : 赵小鸣 ( 三 ) 经营范围和经营区域 1 业务范围: 机动车保险, 包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险 ; 企业 / 家庭财产保险及工程保险 ( 特殊风险保险除外 ); 船舶 / 货运保险 ; 责任保险 ; 短期健康 / 意外伤害保险 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 中国保监会批准的其他业务 2 经营区域: 山东省 青岛市 河南省 ( 四 ) 股权结构及股东 1 股权结构 期初 本期股份或股权的增减 期末 公积股权类别股份或占比股东股权股份或出占比金转小计出资额 (%) 增资转让资额 (%) 增 国家股 国有法人股 社会法人股 120,0000000 100.00 120,0000000 100.00 外资股 其他 合计 1
2 股东情况 持股比 例排序 股东名称股份类别持股状态持股数量 ( 万股 ) 持股比 例 (%) 1 烟台诚泰投资有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 2 青岛益佳海业贸易有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 3 山东祥光集团有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 4 七台河市鹿山优质煤有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 5 新泰市宏泰煤炭有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 6 龙口嘉元东盛热电有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 7 莒南天马岛旅游发展有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 8 滨化集团股份有限公司社团法人股正常 6,000.00 5.00 9 汇龙森国际企业孵化 ( 北京 ) 有限公司 社团法人股正常 6,000.00 5.00 10 山东滨化投资有限公司社团法人股正常 6,000.00 5.00 11 青岛神州万向文化传播有限公司社团法人股正常 6,000.00 5.00 12 青岛乐保互联科技有限公司社团法人股正常 12,000.00 10.00 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 : 公司无控股股东或实际控制人 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业 公司名称 投资时间 期初持股数量 ( 万股 ) 期末持股数量 ( 万股 ) 持股比例 华海沣泰保险代理有限公司 2015 年 12 月 10,000 10,000 100.00% 北京华海国际保险经纪有限公司 2016 年 01 月 5000 5000 100.00% ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1 董事基本情况本公司董事会共有 11 人, 其中董事长 1 人 董事 8 人 独立董事 2 人 赵小鸣 : 男,1969 年出生, 董事 董事长, 研究生学历, 法学 2
博士, 高级经济师 2015 年 6 月起任华海财产保险股份有限公司董事长, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 681 号 于波 : 男,1965 年出生, 董事, 工商管理研究生, 高级工程师 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 张明伟 : 男,1966 年出生, 董事, 大学 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 韩野 : 女,1989 年出生, 董事, 大学本科, 法学学士 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 刘志光 : 男,1980 年出生, 董事, 研究生学历, 硕士学位 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 张倩 : 女,1984 年出生, 董事, 本科学历, 学士学位 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 于江 : 男,1972 年出生, 董事, 研究生学历, 硕士学位 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 何凌权 : 男,1978 年出生, 管理科学与工程专业, 研究生学历, 硕士学位 现任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任 3
职资格核准文号 ( 保监许可 2018 53 号 ) 张秀娜 : 女,1983 年出生, 经济学专业, 本科学历, 学士学位 现任华海财产保险股份有限公司董事, 保监会高管任职资格核准文号 ( 暂无 ) 王骥 : 男,1949 年出生, 本科, 现任华海财产保险股份有限公司独立董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 刘清真 : 男,1945 年出生, 本科, 现任华海财产保险股份有限公司独立董事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 2 监事基本情况本公司监事会共有 3 位监事, 其中监事会主席 1 名, 监事 2 名 姚继贤 : 女,1964 年出生, 监事会主席, 本科学历, 学士学位, 工程师 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司监事会主席, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 崔汉良 : 男,1956 年出生, 监事, 大专学历, 中级经济师 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司监事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 陶维娜 : 女,1971 年出生, 监事, 大专学历 2014 年 12 月起任华海财产保险股份有限公司监事, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 342 号 3 高级管理人员基本情况 4
姜南 : 男,1976 年出生, 硕士, 现任华海财产保险股份有限公司总经理, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2015 523 号 冯明昌 : 男,1974 年出生, 硕士, 现任华海财产保险股份有限公司审计责任人 合规负责人 首席风险官, 保监会高管任职资格核准文号分别为保监许可 2015 430 号 保监许可 2015 258 号 史翔 : 男,1981 年出生, 硕士, 现任华海财产保险股份有限公司总经理助理, 保监会高管任职资格核准文号为保监许可 2016 419 号 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式报告联系人姓名 : 王龙办公室电话 :010-84375218 转 8075 电子邮件 :wanglong@cnoic.com 5
二 主要指标 ( 一 ) 主要偿付能力指标 指标名称 本季度末数 上季度末数 核心偿付能力溢额 ( 元 ) 380,775,379.47 351,387,114.65 综合偿付能力溢额 ( 元 ) 380,775,379.47 351,387,114.65 核心偿付能力充足率 (%) 209.34 195.17 综合偿付能力充足率 (%) 209.34 195.17 ( 二 ) 风险综合评级根据中国保监会财会部函 2017 1555 号,2017 年第 3 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 被评定为 B 类 ( 三 ) 主要经营指标 指标名称 本季度末数 上季度末数 保险业务收入 ( 元 ) 156,3810,596.28 999,291,518.56 净利润 ( 元 ) -23,256,062.87-60,163,098.69 净资产 ( 元 ) 742,821,031.73 732,896,701.64 三 实际资本 指标名称 本季度末数 上季度末数 认可资产 ( 元 ) 2,426,441,511.36 2,492,553,274.10 认可负债 ( 元 ) 1,697,413,620.95 1,771,943,036.94 实际资本 ( 元 ) 729,027,890.41 720,610,237.16 核心一级资本 ( 元 ) 729,027,890.41 720,610,237.16 核心二级资本 ( 元 ) -- -- 附属一级资本 ( 元 ) -- -- 附属二级资本 ( 元 ) -- -- 6
四 最低资本 指标名称 本季度数 上季度数 最低资本 348,252,510.93 369,223,122.51 量化风险最低资本 336,151,072.33 361,770,647.18 寿险业务保险风险最低资本合计 - - 非寿险业务保险风险最低资本合计 197,252,055.08 186,513,021.56 市场风险 - 最低资本合计 162,631,723.29 213,493,721.84 信用风险 - 最低资本合计 94,014,179.37 80,400,387.33 量化风险分散效应 117,746,885.41 118,636,483.55 特定类别保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本 12,101,438.60 7,452,475.33 附加资本 - - 五 风险综合评级 指标名称 2017 年 2 季度 2017 年 3 季度 最近两次风险综合评级结果 A 类 B 类 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对偿付能力风险管理能力的评估得分 2017 年, 中国保监会对我公司开展了偿付能力风险管理能力评估 (SARMRA) 经评估, 我司 2017 年得分为 72.80 分 其中, 基础与环境得分 14.79 分 目标与工具 6.92 分 保险风险 6.96 分 市场风险 7.93 分 信用风险 7.97 分 操作风险 6.96 分 战略风险 7.26 分 声誉风险 6.64 分 流动性风险 7.37 分 ( 二 ) 风险管理制度建设与完善 1 组织架构公司董事会对风险管理负最终责任, 是公司全面风险管理的最 7
高决策机构, 也对风险管理体系的完整性和有效性承担最终责任 ; 公司在董事会下设审计风控委员会, 审计风控委员会在董事会的授权下履行偿付能力风险管理职责 ; 公司高级管理层负责组织实施偿付能力风险管理工作, 首席风险官负责风险管理工作 ; 法律合规部为风险管理的独立办事机构 同时, 公司建立了以风险管理为目的三道防线, 通过三道防线间的相联系 相互配合 有效地控制了各类风险 保证了公司业务经营的稳定 第一道防线是销售部门 业务管理部门 财务部门及其他相关部门, 在业务前端识别 评估 应对 监控和报告业务层面的风险, 严格执行各项流程, 将内控管理制度落地贯彻实施 第二道防线是法律合规管理部门, 负责制定具体的风险管理政策 制度 工作流程等 ; 严格管理公司日常经营管理活动中的风险, 综合协调制定各类风险制度 标准和限额, 提出风险应对方案 第三道防线是稽核审计部门, 负责监督风险管理体系运行的有效性, 审议公司风险管理总体目标规划和基本政策等并向董事会提出意见或建议, 针对公司已经建立的风险管理流程以及各项风险的控制程序和活动进行监督, 并对风险案件进行责任追究 各级机构 各职能部门负责建立健全本机构 本部门和条线的风险管理流程, 对自身风险管理的有效性负责, 并接受风险管理部门的组织 协调和监督 各级机构负责人是本机构风险管理工作的第一责任人, 各部门负责人是本部门的风险管理工作的第一 8
责任人 2 制度健全性基础与环境 : 董事会负责审批公司偿付能力风险管理总体目标 风险偏好 风险容忍度和风险管理政策 ; 审批公司偿付能力风险管理组织架构和职责, 并持续关注公司偿付能力风险状况 ; 监督管理层对偿付能力风险的管理, 并按监管要求审批公司偿付能力报告 审计风控委员会负责审议公司风险管理总体目标 风险偏好 风险容忍度和风险管理政策 ; 审议风险管理组织架构和职责 ; 持续关注公司面临的各类风险及其管理状况 ; 并对风险管理体系运行的有效性进行评估 高级管理层搭建风险管理组织架构, 指定了冯明昌同志为首席风险官, 在首席风险官的组织安排下制定了 华海财产保险股份有限公司全面风险管理 等一系列风险管理政策和流程, 并组织有效实施 ; 按时组织编制偿付能力风险报告, 定期组织各风险部门结合自身情况组织风险控制培训 为加强全面风险管理, 将风险管理制度健全性和遵循有效性纳入绩效考核 制度建设 : 为加强保险风险 市场风险 信用风险管理, 我司制定了 华海财产保险股份有限公司保险风险管理办法 华海财产保险股份有限公司市场风险管理办法 华海财产保险股份有限公司信用风险管理办法 等管理办法, 明确了风险管理 战略企划财务 产品精算 核保 核赔 再保险等相关部门的职责 9
分工, 并根据 华海财产保险股份有限公司全面风险管理制度 确定了保险风险容忍度和容忍限额, 定期计算保险风险最低资本, 监测和计量保险风险 市场风险 信用风险 为加强战略风险 操作风险 声誉风险 流动性风险管理, 我司制定了 华海财产保险股份有限公司战略风险管理办法 华海财产保险股份有限公司操作风险管理办法 华海财产保险股份有限公司声誉风险管理办法 华海财产保险股份有限公司流动性风险管理办法, 明确了相关部门的职责分工并根据 华海财产保险股份有限公司全面风险管理制度 确定了操作风险容忍度和容忍限额, 根据分类监管要求定期监测操作风险 目标与工具 : 我公司通过一系列的规章制度明确了风险管理能力的目标, 采用定量与定性相结合的方式, 确定了各类风险的风险容忍度和风险限额, 建立了风险偏好传导机制, 确保将风险偏好体系融入公司经营决策中 采用的风险管理工具主要有 : 全面预算管理 资产负债管理 资本规划与配置 压力测试 3 管理流程的梳理和优化本季度无优化 4 制度执行有效性 (1) 市场风险 市场风险是指因利率 市场价格 外汇汇率和其他市场价格相关因素的变动引起金融工具的价值变化, 从而导致潜在损失的风险 10
资产管理产品大部分为固定收益类, 市场风险小 ; 金融债全部为协议存款和定期存款, 受利率影响小, 本季度股票投资控制在较小范围内, 整体风险在可控范围内 (2) 保险风险 2017 年第 4 季度末, 从本季度的风险保额与新业务情况来看, 承保风险可控 (3) 信用风险 从信用风险资产的交易对手来看, 公司目前的交易对手主要为各商业银行和再保险公司, 各合作银行的信用评级都在 AA 级及以上, 同时, 各再保险交易对手均满足 ( 属地 ) 偿付能力监管要求, 交易对手的总体资信状况良好 (4) 综合公司各风险子类来看, 目前公司市场 保险和信用风险均得到较好的控制, 公司风险管理各类制度得到了很好的执行, 风险管理三道防线发挥了重要作用 5 风险管理自评估情况评估时间 :2017 年 1 季度, 公司组织了 2016 年度公司风险管理状况进行的自我评估 评估方法 : 依据 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 中对风险管理的各项要求以及公司风险管理制度, 对风险管理基础与环境 风险管理目标与工具 保险风险管理 市场风险管理 信用风险管理 操作风险管理 战略风险管理 声誉风险管理 流动性风险管理九个部分开展评估工作 评估结果 : 评估结果形成 2016 年度风险评估报告, 经由公 11
司第一届董事会第九次会议审议通过, 于 2017 年 4 月报送中国保监会 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险指标 指标名称 本季度数 上季度数 净现金流 ( 本季度末数 ) -193,744.42 4,560,722.53 净现金流 ( 下季度末数 基准情形 ) 1,694,388.25 129,796,470.25 净现金流 ( 下季度末数 压力情形 1) 7,876,426.11 147,331,313.54 净现金流 ( 下季度末数 压力情形 2) 1,694,388.25 129,796,470.25 综合流动比率 ( 三个月内 )% 152.94 181.23 综合流动比率 ( 一年内 )% 72.42 100.55 综合流动比率 ( 一年以上 )% 310.57 290.38 流动性覆盖率 ( 压力情形 1)% 188.94 317.48 流动性覆盖率 ( 压力情形 2)% 100.16 188.94 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施截至 2017 年 4 季度末, 公司现金及现金等价物余额为 7,080.03 万元, 净现金流为 -399.33 万元 ; 其中, 经营活动净现金流为 8,210.06 万元, 投资活动净现金流为 -8,596.67 万元, 汇率变动对现金的影响 -12.72 万元 同时, 公司在资产配置管理过程中, 配置一定比例的高流动性资产, 经测算, 公司不同情景下综合流动比率 流动性覆盖率较为充足, 能够满足短期业务波动的现金需求 八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 ( 是 否 ) 12
( 二 ) 整改措施及执行情况 ( 是 否 ) 13