1.5招募说明书（草案）

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1 ( ) 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司

2 重要提示 本基金经中国证监会 2011 年 7 月 21 日证监许可 [2011]1135 号文核准募集 本基金基金合同于 2011 年 11 月 2 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益 ; 因基金价格可升可跌, 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资 本基金投资于货币市场, 每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等产生波动 投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认 ( 申 ) 购基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 因政治 经济 社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金投资策略所特有的风险等等 本基金可投资于资产支持证券 基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度, 但本基金仍将面临资产支持证券所特有的价格波动风险 流动性风险 信用风险等各种风险 本基金是货币市场基金, 风险低于股票型基金 债券基金和混合型基金, 属证券投资基金中的较低风险收益品种 投资有风险, 投资者在认 ( 申 ) 购本基金前应认真阅读本基金的 招募说明书 基金产品资料概要 和 基金合同 过往业绩并不代表将来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 本招募说明书中有关基金托管人部分内容已经本基金托管人复核 根据法规 1

3 要求, 本基金管理人于 2020 年 9 月 22 日对招募说明书 三 基金管理人 中 ( 二 ) 主要人员情况 的 (4) 本基金基金经理 的内容进行了更新, 其余所载内容截止日为 2020 年 8 月 30 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日 本招募说明书所载的财务数据未经审计 2

4 目录 一 绪言... 4 二 释义... 5 三 基金管理人 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的等级 七 基金的募集 八 基金合同的生效 九 基金份额的申购与赎回 十 基金的转换 十一 基金的非交易过户与转托管 十二 基金份额的冻结 解冻及质押 十三 定期定额投资计划 十四 基金的投资 十五 基金的业绩 十六 基金的财产 十七 基金资产的估值 十八 基金的收益与分配 十九 基金的费用和税收 二十 基金的会计与审计 二十一 基金的信息披露 二十二 风险揭示 二十三 基金合同的终止和基金财产的清算 二十四 基金合同的内容摘要 二十五 基金托管协议的内容摘要 二十六 对基金份额持有人的服务 二十七 其他应披露事项 二十八 招募说明书的存放及查阅方式 二十九 备查文件

5 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 证券投资基金信息披露编报规则第 5 号 货币市场基金信息披露特别规定 ( 以下简称 信息披露特别规定 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规以及 汇丰晋信货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了汇丰晋信货币市场基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本招募说明书由本基金管理人解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

6 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 基金或本基金 : 指汇丰晋信货币市场基金 ; 基金合同 : 指 汇丰晋信货币市场基金基金合同 及对该合同的 任何有效修订和补充 ; 招募说明书或本招募说 指 汇丰晋信货币市场基金招募说明书 ; 明书 : 更新的招募说明书 : 指汇丰晋信货币市场基金更新的招募说明书, 即按相 关法律法规的规定对招募说明书进行的更新 ; 基金产品资料概要 : 指 汇丰晋信货币市场基金基金产品资料概要 及其 更新 ; 托管协议 : 指 汇丰晋信货币市场基金托管协议 及对该托管协 议的任何有效修订和补充 ; 业务规则 : 指 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规 则 ; 发售公告 : 指 汇丰晋信货币市场基金份额发售公告 ; 中国 : 指中华人民共和国 ( 仅为基金合同目的, 不包括香港 特别行政区 澳门特别行政区及台湾地区 ); 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 ; 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 ; 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中华人民共和国 5

7 证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关 对其不时做出的修订 ; 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施 的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不 时做出的修订 ; 信息披露办法 : 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布 同年 9 月 1 日实施 的 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 及颁 布机关对其不时做出的修订 ; 管理办法 指中国证监会及中国人民银行 2015 年 12 月 17 日颁 布,2016 年 2 月 1 日实施的 货币市场基金监督管理办 法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 信息披露特别规定 : 指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布, 同年 4 月 1 日起实 施的 货币市场基金信息披露特别规定 及颁布机关 对其不时做出的修订 ; 流动性风险管理规 定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施 的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 ; 元 : 指人民币元 ; 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享受权利并承担义 务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金 份额持有人 ; 基金管理人 : 指汇丰晋信基金管理有限公司 ; 6

8 基金托管人 : 指交通银行股份有限公司 ; 基金份额持有人 : 指依照法律法规或基金合同合法取得基金份额的投 资者 ; 注册登记业务 : 指本基金登记 存管 过户 清算和交收业务 具体 内容包括投资者基金账户管理 基金份额注册登记 清算和交收 基金销售业务确认 代理发放红利 建 立并保管基金份额持有人名册等 ; 注册登记机构 : 指办理基金注册登记业务的机构, 本基金的注册登记 机构为汇丰晋信基金管理有限公司或汇丰晋信基金 管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机 构 ; 投资者 : 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者 ; 个人投资者 : 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规 定可以投资于开放式证券投资基金的自然人 ; 机构投资者 : 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人 事业法人 社会团体或其它组织 ; 合格境外机构投资者 : 指符合法律法规规定, 经中国证监会批准可以投资于中国证券市场, 并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 ; 基金募集期 : 指基金合同和招募说明书中载明, 并经中国证监会核 准的基金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长 不超过三个月 ; 基金合同生效日 : 指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条 件, 基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办 理备案手续后, 中国证监会的书面确认之日 ; 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 ; 7

9 工作日 : 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ; 发售 : 指在基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金基 金份额的行为 ; 认购 : 指在基金募集期内, 投资者按照基金合同的规定申请 购买本基金基金份额的行为 ; 申购 : 指在基金存续期内, 投资者申请购买本基金基金份额 的行为 ; 赎回 : 指基金存续期内, 基金份额持有人按基金合同规定的 条件, 要求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑 换为现金的行为 ; 巨额赎回 : 指在本基金单个开放日内, 基金净赎回申请份额 ( 基 金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额 ) 与净转出申请份额 ( 基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额 ) 之和超过上一开放日本基金总份额 10% 的情形 ; 基金转换 : 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时 有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管 理的 由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金 份额间的转换行为 ; 转托管 : 指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基 金份额从一个交易账户转移到另一交易账户的行为 ; 定期定额投资计划 : 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款 日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式 ; 销售服务费 : 指本基金用于持续营销和服务基金份额持有人的费 用, 该笔费用从基金财产中扣除, 属于基金的营运费 用 ; 基金份额等级 : 本基金分设两级基金份额 :A 级基金份额和 B 级基金 8

10 份额 两级基金份额分设不同的基金代码, 收取不同 的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和 7 日年 化收益率 ; A 级基金份额 : 指按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额等 级 ; B 级基金份额 : 指按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额等 级 ; 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按 实际利率法摊销, 每日计提损益 ; 每万份基金净收益 : 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益 或者每万份基金份额净收益累计值 ; 7 日年化收益率 : 指以最近 7 日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年资产收益 率 ; 投资指令 : 指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 ; 代销机构 : 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购 申购 赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机 构 ; 销售机构 : 指基金管理人及本基金代销机构 ; 基金销售网点 : 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点 ; 指定媒介 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的的全国性 报刊及指定互联网网站 ( 包括基金管理人网站 基金 托管人网站 中国证监会基金电子披露网站 ) 等媒介 ; 基金账户 : 指注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由 该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变 动情况的账户 ; 交易账户 : 指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该 9

11 销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业 务的基金份额余额及其变动情况的账户 ; 开放日 : 指基金管理人办理基金份额申购 赎回或其他业务的 日期 ; T 日 : 指销售机构在规定时间内受理投资者申购 赎回或其 他业务申请的日期 ; T+n 日 : 基金收益 : 指 T 日后 ( 不包括 T 日 ) 第 n 个工作日 指基金管理人运用基金资产投资所得债券利息 票据 投资收益 债券回购收入 买卖证券价差 银行存款 利息和其他合法收入以及因运用基金财产带来的成 本或费用的节约 ; 基金资产总值 : 基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据价 值 银行存款本息 债券的应计利息 基金应收的款 项以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 基金资产估值 : 指计算评估基金财产和负债的价值, 以确定基金资产 净值的过程 ; 法律法规 : 指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 部门 规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充 ; 不可抗力 : 指无法预见 无法克服 无法避免的任何事件和因素, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律法规变化 突发停电 恐怖袭击 传染病传播 证券交易场所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件 10

12 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 汇丰晋信基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼法定代表人 : 杨小勇设立日期 :2005 年 11 月 16 日电话 : 联系人 : 周慧注册资本 :2 亿元人民币股权结构 : 山西信托股份有限公司 ( 以下简称 山西信托 ) 持有 51% 的股权,HSBC Global Asset Management (UK) Limited ( 汇丰环球投资管理 ( 英国 ) 有限公司 ) 持有 49% 的股权 ( 二 ) 主要人员情况 (1) 董事会成员杨小勇先生, 董事长, 硕士学历 曾任山西省委组织部正处级干部 山西省信托投资公司副总经理 山西省国信投资 ( 集团 ) 公司副总经理, 山西光信实业有限公司副董事长, 山西省国信投资 ( 集团 ) 公司党委书记 山西信托副董事长, 晋商银行股份有限公司党委副书记 副行长 ( 正职待遇 ) 山西金融投资控股集团有限公司副总经理 专职党委副书记 副董事长 ( 正职待遇 ) 郭晋普先生, 董事, 硕士学历 曾任山西省信托投资公司房地产开发部 投资实业总部副总经理, 太原万丰房地产发展有限公司总经理, 山西国际贸易中心有限公司总经理 董事长, 山西信托董事长, 山西国信投资集团有限公司专职党委副书记 副总经理 柴宏杰先生, 董事, 本科学历 曾任长治银监分局办公室主任 党委办公室主任, 晋商银行股份有限公司董事会办公室主任 大同分行行长, 山西省国信投资 ( 集团 ) 公司董事会办公室主任兼党委办公室主任 中合盛资本管理有限公司董事 董事长, 山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理, 山西 11

13 金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理 现任山西省国有资本投资运营有限公司总经理助理兼资本运营部负责人 李选进, 董事, 硕士学历 曾任怡富基金有限公司电子商务及项目发展部经理 业务拓展总监, 汇丰投资管理 ( 香港 ) 董事兼亚太区企业拓展及中国事业主管, 汇丰晋信基金管理有限公司总经理 董事 现任汇丰中华证券投资信托股份有限公司董事长 巴培卓 (Pedro Augusto Botelho Bastos) 先生, 董事 曾任汇丰环球投资管理 ( 巴西 ) 行政总裁 汇丰环球投资管理 ( 拉丁美洲 ) 首席投资官 行政总裁 现任汇丰环球投资管理亚太行政总裁 王栋先生, 董事 中国注册会计师 (CPA) 和特许金融分析师 (CFA) 曾任汇丰环球投资管理 ( 英国 ) 有限公司产品开发培训生 汇丰环球投资管理 ( 香港 ) 有限公司亚太企业拓展经理, 其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司 公司成立至今历任财务总监 特别项目部总监 国际业务与战略伙伴部总监 总经理助理 现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理 梅建平先生, 独立董事, 博士学历 曾任纽约大学金融学副教授 芝加哥大学访问副教授 阿姆斯特丹大学访问副教授 清华大学特聘教授 现任长江商学院校友事务副院长, 金融学教授 叶迪奇, 独立董事, 硕士学历 曾担任汇丰银行 ( 美国 ) 西岸业务副总裁, 汇丰银行 ( 香港 ) 零售部主管 汇丰银行中国总代表处中国业务总裁 交通银行副行长 国际金融协会 (IIF) 亚太区首席代表, 现任星展银行 ( 香港 ) 有限公司独立董事 (2) 监事会成员基本情况 : 焦杨先生, 监事, 硕士学历 曾任山西信托副总经理兼资金管理部经理, 常务副总经理, 山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理, 山西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营部总经理, 山西省产权交易中心股份有限公司监事 监事会主席, 现任山西证券股份有限公司监事会主席 廖宜建, 监事, 本科学历 曾任职于日本兴业银行 ( 现为瑞穗国际 ),1997 年加入汇丰负责大中华区及新加坡的本地外汇 利率及债券市场业务, 后先后担任汇丰中国地区司库 汇丰中国环球银行及资本市场总监 汇丰银行 ( 中国 ) 有 12

14 限公司副行长 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司行长兼行政总裁 现任汇丰集团总经理 香港上海汇丰银行亚太区环球银行业务主管 曹菁女士, 监事, 硕士学历 曾任中宏保险有限公司招聘经理 永乐中国培训部经理, 汇丰晋信基金管理有限公司人事经理, 现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监 侯玉琦先生, 监事, 硕士学历 曾任山西信托及山西省国信投资 ( 集团 ) 公司担任交易员及投资经理, 汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员 股票基金经理, 现任汇丰晋信基金管理有限公司高级投资经理 (3) 总经理及其他高级管理人员基本情况 : 王栋先生, 总经理, 硕士学历 中国注册会计师 (CPA) 和特许金融分析师 (CFA) 曾任汇丰环球投资管理( 英国 ) 有限公司产品开发培训生 汇丰环球投资管理 ( 香港 ) 有限公司亚太企业拓展经理, 其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司 公司成立至今历任财务总监 特别项目部总监 国际业务与战略伙伴部总监 总经理助理 王立荣先生, 副总经理, 硕士学历 曾任山西信托固定收益部副总经理 证券投资部副总经理 创新业务部总监 ; 上海万方投资管理有限公司副总经理 ; 汇丰晋信基金管理有限公司副督察长 赵琳女士, 副总经理兼首席运营官 首席信息官, 硕士学历 曾任华安基金管理有限公司基金注册部副总监 ; 中银基金管理有限公司基金运营部总监 ; 汇丰晋信基金管理有限公司基金运营部总监 张毅杰先生, 副总经理, 硕士学历 曾任招商基金管理有限公司华东业务发展经理 天同基金管理有限公司机构理财部负责人 汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理 直销业务部总监 古韵女士, 督察长, 硕士学历 曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理, 国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监 监察稽核部总监 董事会秘书和总经理助理 (4) 本基金基金经理李媛媛女士, 英国艾塞克斯大学国际金融学硕士, 曾任广东发展银行上海分行国际部交易员 法国巴黎银行 ( 中国 ) 有限公司资金部交易员 比利时富通银 13

15 行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理 现任汇丰晋信货币市场基金基金经理 投资部固定收益部总监 本基金历任基金经理 : 钟小婧女士, 于 2011 年 11 月 2 日至 2012 年 12 月 8 日期间, 曾管理本基金 范力先生, 于 2019 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 18 日期间, 曾管理本基金 (5) 投资委员会成员的姓名和职务王栋, 总经理 ; 郑宇尘, 投资总监 ; 范坤祥, 研究总监 ; 李媛媛, 现任投资部固定收益总监兼汇丰晋信货币市场基金基金经理 基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员 (6) 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 (1) 依法募集基金, 办理基金备案手续 ; (2) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; (3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (4) 配备足够的专业人员办理基金份额的认购 申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务 ; (5) 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务 ; (6) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理 分别记帐, 进行证券投资 ; (7) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (8) 接受基金托管人依法进行的监督 ; (9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定, 按照有关规定计算并公告基金资产净值 各级基金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收益率, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; 14

16 (10) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (11) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前, 应予以保密, 不得向他人泄露 ; (12) 按基金合同确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (13) 按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付赎回和分红款项 ; (14) 不谋求对上市公司的控股和直接管理 ; (15) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会, 或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的记录 帐册 报表和其他相关资料 ; (17) 进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告 ; (18) 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料, 在规定时间内发出 ; (19) 保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (20) 组织并参加基金财产清算组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (21) 面临解散 依法被撤销 破产或者由接管人接管其财产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (22) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (23) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (24) 不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动 ; (25) 公平对待所管理的不同基金, 防止在不同基金间进行有损本基金份额 15

17 持有人的利益及资源分配 ; (26) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (27) 法律法规及基金合同规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 (1) 基金管理人将严格遵守法律法规和基金合同, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制全权处理本基金的投资 (2) 基金管理人不从事违反 基金法 及其他法律法规的行为, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : 1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; 2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; 3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; 4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; 5) 用基金财产承销证券 ; 6) 用基金财产向他人贷款或提供担保 ; 7) 用基金财产从事无限责任的投资 ; 8) 用基金财产买卖其他基金份额, 但国务院另有规定的除外 ; 9) 以基金财产向本基金的基金管理人 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; 10) 以基金财产买卖与本基金的基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 11) 用基金财产从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; 12) 基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额超过基金的总财产, 基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 13) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值超过本基金资产净值的 10%; 14) 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证 16

18 券, 超过该证券的 10%; 15) 违反基金合同关于投资范围 投资策略和投资比例等约定 ; 16) 法律 法规 中国证监会及基金合同禁止的其他行为 (3) 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : 1) 越权或违规经营 ; 2) 违反基金合同或托管协议 ; 3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; 4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露 ; 5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; 6) 玩忽职守 滥用职权 ; 7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; 9) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; 10) 贬损同行, 以提高自己 ; 11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; 12) 以不正当手段谋求业务发展 ; 13) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; 14) 法律法规禁止的其他行为 (4) 基金经理承诺 1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 2) 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法 17

19 公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 (1) 内部控制的目标 1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 2) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整, 实现公司的持续 稳定 健康发展 3) 确保基金 公司财务和其他信息真实 准确 完整 及时 (2) 内部控制的原则 1) 健全性原则 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 2) 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 3) 独立性原则 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 ; 4) 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 5) 成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (3) 内部控制制度公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 公司制定内部控制制度遵循了以下原则 : 18

20 1) 合法合规性原则 公司内控制度应当符合国家法律 法规 规章和各项规定 2) 全面性原则 内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞 3) 审慎性原则 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 4) 适时性原则 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 (4) 内部控制系统公司的内部控制系统是一个分工明确 相互牵制 完备严密的系统 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任, 各个业务部门负责本部门的内部控制, 督察长和监察稽核部负责检查公司的内部控制措施的执行情况 具体而言, 包括如下组成部分 : 1) 董事会负责制定公司的内部控制大纲, 对公司内部控制负完全的和最终的责任 2) 督察长负责公司及其业务运作的监察稽核工作, 对公司内部控制的执行情况进行监督检查 督察长对董事会负责, 将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况, 并定期向中国证监会呈送监察稽核报告 3) 监察稽核部监察稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督 监察稽核部对总经理负责, 将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查, 并适时提出修改建议 4) 业务部门内部控制是每一个业务部门的责任 各部门总监对本部门的内部控制负直接责任, 负责履行公司的内部控制制度, 并负责建立 执行和维护本部门的内部控制措施 (5) 基金管理人关于内部控制的声明 19

21 基金管理人确知建立内部控制系统 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确, 并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度 20

22 四 基金托管人 一 基金托管人基本情况 ( 一 ) 基金托管人概况公司法定中文名称 : 交通银行股份有限公司 ( 简称 : 交通银行 ) 公司法定英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人 : 任德奇 住 所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址 : 上海市长宁区仙霞路 18 号邮政编码 : 注册时间 :1987 年 3 月 30 日注册资本 : 亿元基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]25 号联系人 : 陆志俊电话 :95559 交通银行始建于 1908 年, 是中国历史最悠久的银行之一, 也是近代中国的发钞行之一 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业, 成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行, 总部设在上海 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市 根据 2019 年英国 银行家 杂志发布的全球千家大银行报告, 交通银行一级资本位列第 11 位, 连续五年跻身全球银行 20 强 ; 根据 2019 年美国 财富 杂志发布的世界 500 强公司排行榜, 交通银行营业收入位列第 150 位, 较上年提升 18 位 截至 2020 年 3 月 31 日, 交通银行资产总额为人民币 104, 亿元 2020 年 1-3 月, 交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 亿元 交通银行总行设资产托管业务中心 ( 下文简称 托管中心 ) 现有员工具有多年基金 证券和银行的从业经验, 具备基金从业资格, 以及经济师 会计师 工程师和律师等中高级专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉 积极进取 开拓创新 奋发向上的资产托管从业人员队伍 ( 二 ) 主要人员情况 21

23 任德奇先生, 董事长 执行董事, 高级经济师 任先生 2020 年 1 月起任本行董事长 执行董事, 代为履行行长职责,2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长 ( 其中 :2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责 ) 执行董事,2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长 ; 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事 副行长, 其中 :2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港 ( 控股 ) 有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁 ;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理 风险监控部总经理 授信管理部总经理 湖北省分行行长 风险管理部总经理 ;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行 岳阳市中心支行 岳阳分行, 中国建设银行信贷管理委员会办公室 信贷风险管理部工作 任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位 袁庆伟女士, 资产托管业务中心总裁, 高级经济师 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁 ;2007 年 12 月至 2015 年 8 月, 历任本行资产托管部总经理助理 副总经理, 本行资产托管业务中心副总裁 ;1999 年 12 月至 2007 年 12 月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长 科长 处长助理 副处长, 会计结算部高级经理 袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系, 获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位 ( 三 ) 基金托管业务经营情况截至 2020 年 3 月 31 日, 交通银行共托管证券投资基金 452 只 此外, 交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划 证券公司客户资产管理计划 银行理财产品 信托计划 私募投资基金 保险资金 全国社保基金 养老保障管理基金 企业年金基金 职业年金基金 QFII 证券投资资产 RQFII 证券投资资产 QDII 证券投资资产 RQDII 证券投资资产 QDIE 资金 QDLP 资金和 QFLP 资金等产品 二 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规 行业规章及行内相关管理规定, 加强内部 22

24 管理, 托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章, 通过对各种风险的识别 评估 控制及缓释, 有效地实现对各项业务的风险管控, 确保业务稳健运行, 保护基金持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制原则 1 合法性原则: 托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动始终 2 全面性原则: 托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制, 覆盖各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节, 建立全面的风险管理监督机制 3 独立性原则: 托管中心独立负责受托基金资产的保管, 保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户, 独立核算, 分账管理 4 制衡性原则: 托管中心贯彻适当授权 相互制约的原则, 从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明 相互制约, 并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点 5 有效性原则: 托管中心在岗位 业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上, 形成科学合理的内部控制决策机制 执行机制和监督机制, 通过行之有效的控制流程 控制措施, 建立合理的内控程序, 保障各项内控管理目标被有效执行 6 效益性原则: 托管中心内部控制与基金托管规模 业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本, 以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标 ( 三 ) 内部控制制度及措施根据 证券投资基金法 中华人民共和国商业银行法 商业银行资产托管业务指引 等法律法规, 托管中心制定了一整套严密 完整的证券投资基金托管管理规章制度, 确保基金托管业务运行的规范 安全 高效, 包括 交通银行资产托管业务管理办法 交通银行资产托管业务风险管理办法 交通银行资产托管业务系统建设管理办法 交通银行资产托管部信息披露制度 交通银行资产托管业务商业秘密管理规定 交通银行资产托管业务从业人 23

25 员行为规范 交通银行资产托管业务档案管理暂行办法 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善 做到业务分工科学合理, 技术系统管理规范, 业务管理制度健全, 核心作业区实行封闭管理, 落实各项安全隔离措施, 相关信息披露由专人负责 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示 事中控制和事后检查措施实现全流程 全链条的风险管理, 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序交通银行作为基金托管人, 根据 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和有关证券法规的规定, 对基金的投资对象 基金资产的投资组合比例 基金资产的核算 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付 基金收益分配等行为的合法性 合规性进行监督和核查 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有违反 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关证券法规和 基金合同 的行为, 及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整 交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的, 交通银行有权报告中国证监会 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有重大违规行为, 有权立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 四 其他事项最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为, 未受到中国人民银行 中国证监会 中国银保监会及其他有关机关的处罚 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况 24

26 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金销售机构 (1) 直销机构汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼电话 : 传真 : 网址 : 客户服务中心电话 : (2) 代销机构 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 任德奇电话 : 传真 : 联系人 : 陈旭客服电话 :95559 公司网址 : 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立客户服务电话 :95533 网址 : 25

27 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 网址 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 陈四清电话 : 传真 : 联系人 : 田耕客户服务电话 :95588 网址 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 刘连舸电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 刑然客户服务电话 :95566 网址 : 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) , 传真 :(0755) ,

28 法定代表人 : 李建红联系人 : 刘薇客户服务热线 :95555 网址 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 汤嘉惠 虞谷云客户服务热线 :95528 公司网站 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 孔丹客服电话 :95558 联系人 : 丰靖电话 : 传真 : 网址 :bank.ecitic.com 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建传真 : 联系人 : 马旭 27

29 客户服务电话 :95577 公司网站 : 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎电话 : 传真 : 联系人 : 董云巍客户服务热线 :95568 公司网站 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客户服务电话 : 网址 : 恒生银行 ( 中国 ) 有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼 36 楼及上海浦东南路 528 号证券大厦 27 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼 36 楼及上海浦东南路 528 号证券大厦 27 楼法定代表人 : 郑慧敏公司网站 : 客服电话 : / 温州银行股份有限公司 住所 办公地址 : 温州市车站大道 196 号 28

30 法定代表人 : 邢增福联系人 : 林波电话 :(0577) 传真 :(0577) 客服电话 :(0577)96699 网址 : 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河西区马场道 号办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联络人 : 王宏电话 : 传真 : 客服电话 :95541 公司网址 : 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 70 号办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦法定代表人 : 徐力联系人 : 施传荣电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 洛阳银行股份有限公司注册地址 : 洛阳市洛南新区开元大道 256 号洛阳银行大厦办公地址 : 洛阳市洛南新区开元大道 256 号洛阳银行大厦 29

31 法定代表人 : 王建甫 客服电话 :96699 公司网址 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 张治国联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人 : 贺青联系电话 : 传真 : 联系人 : 朱雅崴网址 : 服务热线 : / 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹 电话 :

32 传真 : 客户服务电话 : 或 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 张佑君联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客户服务电话 : ( 免长途费 ) 网址 : 中国银河证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎客服电话 : 或 公司网址 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 :95553 或拨打各城市营业网点电话网址 : 31

33 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 谢高得电话 : 传真 : 客服电话 :95562 投顾服务热线 : 网址 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法定代表人 : 周易联系人 : 庞晓芸电话 : 传真 : ( 深圳 ) 客户服务电话 :95597 网址 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客服电话 :

34 网址 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司法定代表人 : 杨宝林注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层基金业务联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 公司网址 :sd.citics.com 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男联系人 : 龚俊涛电话 : 传真 : 客户服务电话 :95525 网址 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 李颖电话 : 传真 : 客户服务电话 :

35 网址 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址 : 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼法定代表人 : 霍达联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客服电话 : 95565/ ( 境外热线 ) 网址 : 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 杨涵宇陈曦客服电话 :(+86-10) 公司网址 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 :

36 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山北路 318 号 2 号楼 楼办公地址 : 上海市中山北路 318 号 2 号楼 楼法定代表人 : 潘鑫军联络人 : 吴宇 沈燕电话 : 传真 : 客服电话 :95503 公司网址 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 杜晶 黎建平联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 :95310 网址 : 35

37 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地点 : 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 室法定代表人 : 薛峰联系人 : 龚江江客户服务电话 : 网址 : 及 上海天天基金销售有限公司注册地点 : 上海浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室法定代表人 : 其实联系人 : 王超客户服务电话 : 网址 : 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 幢 5 层 599 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座法人代表 ; 祖国明联系人 : 韩爱彬客服电话 : 网站 : 上海好买基金销售有限公司注册地点 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 薛年客户服务电话 : 网址 : 36

38 浙江同花顺基金销售有限公司注册地点 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人 : 李晓涛联系人 : 杨翼公司网站 : 客服电话 : 诺亚正行基金销售有限公司注册地点 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波联系人 : 姚思轶公司网站 : 客服电话 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 钱俊文电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 网址 : 中泰证券股份有限公司注册地点 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳电话 : 传真 :

39 公司网站 : 客服电话 :95538 浙商证券股份有限公司注册地点 : 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦 7C-80 法定代表人 : 吴承根联系人 : 胡宗伟联系电话 : 公司网站 : 客服电话 :95345 华鑫证券有限责任公司注册地点 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏公司网站 : 客服电话 :95323; 信达证券股份有限公司注册地点 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静公司网址 : 客服电话 :95321 和讯信息科技有限公司注册地点 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 周轶 公司网站 :licaike.hexun.com 38

40 客服电话 : 北京展恒基金销售股份有限公司注册地点 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公区地址为 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 马林公司网站 : 客服电话 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 : 联系人 : 李良客户服务电话 :95579 网址 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客户服务电话 :95309 网址 : 申万宏源西部证券有限公司 39

41 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李季联系人 : 唐岚电话 : 传真 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层办公地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人 : 赵荣春公司网站 : 客服电话 : 上海陆金所基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼法定代表人 : 王之光公司网站 : 客服电话 : 中信期货有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰 40

42 客服电话 : 公司网站 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 浙江省宁波市中山东路 294 号法定代表人 : 陆华裕客户服务电话 :96528( 上海地区 ) 网址 : 珠海盈米基金销售有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯公司网站 : 客服电话 : 广州农村商业银行股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号法定代表人 : 王继康公司网站 : 客服电话 :95313 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼法定代表人 : 曹实凡联系人 : 石静武电话 : 传真 : 客服电话 :

43 公司网址 : stock.pingan.com 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13 办公地址 : 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层法定代表人 : 王伟刚联系人 : 王骁骁电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 东方财富证券股份有限公司住所 : 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表人 : 郑立坤电话 : 联系人 : 付佳客户服务热线 :95357 网址 : 晋商银行股份有限公司住所 : 山西省太原市小店区长风街 59 号办公地址 : 山西省太原市小店区长风街 59 号法定代表人 : 阎俊生联系人 : 董嘉文电话 : 网站 : 42

44 中国人寿保险股份有限公司注册地址 : 中国北京市西城区金融大街 16 号办公地址 : 中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人 : 王滨网址 : 服务热线 : 中信证券华南股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 胡伏云联系人 : 陈靖联系电话 : 客户服务电话 :95548 传真 : 网址 : ( 二 ) 注册登记机构名称 : 汇丰晋信基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼法定代表人 : 杨小勇联系人 : 赵琳联系电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所住所 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 43

45 负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 廖海经办律师 : 梁丽金 刘佳 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信联系电话 : 传真电话 : 经办注册会计师 : 薛竞 施翊洲联系人 : 施翊洲 44

46 六 基金份额的等级 ( 一 ) 基金份额等级 本基金根据投资者认 ( 申 ) 购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务费用, 因此形成不同的基金份额类别 本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额, 两类基金份额分别设置基金代码, 并分别公布每万份 基金净收益和七日年化收益率 A 类基金份额的基金代码为 ,B 类基金份额的基金代码为 根据基金实际运作情况, 在履行必要的程序后, 基金管理人可对基金份额等 级方式 份额限制和销售服务费率及收费方式等进行调整并公告 ( 二 ) 基金份额类别的限制 投资者可自行选择认 ( 申 ) 购的基金份额类别, 不同基金份额类别之间不得 互相转换 A 级基金份额 B 级基金份额 销售服务费 ( 年费 ) 0.25% 0.01% 管理费 0.28% 0.28% 托管费 0.10% 0.10% 申购费 0 0 赎回费 0 0 首次认 ( 申 ) 购最低金额 1000 元 500 万元 追加认 ( 申 ) 购最低金额 1000 元 1000 元 单笔赎回最低份额 500 份 500 份 在销售机构保留的最低份额余额 500 份 50 万份 投资者在销售机构保留的 A 级基金最低份额余额为 500 份, 即每个交易账户 A 级基金的最低份额余额不得低于 500 份, 基金份额持有人赎回时或赎回后将导 致在销售机构 ( 网点 ) 保留的 A 级基金份额余额不足 500 份的, 需一次全部赎 回 如因分红再投资 非交易过户 转托管 巨额赎回 基金转换等原因导致的 账户 A 级基金份额余额少于 500 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次 性全部赎回 投资者在销售机构保留的 B 级基金份额最低余额为 50 万份 ( 包含 50 万份 ), 否则本基金的注册登记机构自动将其在该销售机构持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额 45

47 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后, 调整认 ( 申 ) 购各类基金份额的最低金额限制及规则, 基金管理人必须至少在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒介上刊登公告 ( 三 ) 基金份额的自动升降级 1 A 类基金份额持有人, 即在本基金存续期内所持基金份额始终少于 500 万份或由 B 类基金份额持有人降级的基金份额持有人 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额 2 B 类基金份额持有人, 即在本基金存续期内所持基金份额曾达到过 500 万份, 且其所持基金份额不少于 50 万份的基金份额持有人 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额 3 投资者在提交认/ 申购申请时, 应正确填写所认 / 申购基金份额的代码 (A 类 B 类基金份额的基金代码不同 ), 否则, 因错误填写基金代码所造成的认 / 申购申请无效或认 / 申购为错误类别基金的后果由投资者自行承担 投资者认 / 申购申请确认成交后, 实际获得的基金份额类别以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准 46

48 七 基金的募集 ( 一 ) 基金募集的依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集, 并于 2011 年 7 月 21 日经中国证监会证监许可 [2011] 1135 号文核准募集 ( 二 ) 基金存续期间不定期 ( 三 ) 基金类型货币市场基金 ( 四 ) 募集方式本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售, 具体情况和联系方法详见基金份额发售公告 ( 五 ) 募集期限本基金于 2011 年 10 月 10 日起通过各销售机构向社会公开募集, 截至 2011 年 10 月 28 日, 本基金募集工作已顺利结束 ( 六 ) 募集对象本基金的发售对象为个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者 ( 七 ) 募集场所本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售, 具体情况和联系方法详见本基金发售公告 ( 八 ) 基金的最高募集规模本基金不设最高募集规模 47

49 ( 九 ) 基金份额面值 认购价格 费用及认购份额计算公式 (1) 本基金份额面值为人民币 1.00 元, 按面值发售 (2) 本基金认购价格为人民币 1.00 元 (3) 认购费用本基金认购费用为零 (4) 认购份额的计算认购份额的计算方法如下 : 认购份额 = ( 认购金额 + 认购金额利息 ) / 基金份额面值上述认购份额以四舍五入的方法保留小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金资产承担, 产生的收益归基金资产所有 例一 : 假定某投资者投资 10,000 元认购本基金, 认购金额在募集期产生的利息为 3 元 则其可得到的认购份额计算如下 : 认购份额 =(10, )/1.00=10,003 份即投资者投资 10,000 元认购本基金, 可得到 10,003 份基金份额 ( 含利息折份额部分 ) ( 十 ) 投资者对基金份额的认购 (1) 认购时间安排本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月, 暂定募集期从 2011 年 10 月 10 日至 2011 年 10 月 28 日, 共 19 天 具体认购时间安排请见本基金发售公告 (2) 投资者认购应提交的文件和办理的手续基金投资者可在募集期间到基金销售网点认购本基金, 按照销售机构的规定办理基金认购手续, 填写认购申请书, 并足额缴纳认购款 ( 具体请参见发售公告 ) 首次认购之前必须持有效证件开立汇丰晋信基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户 (3) 认购的方式及确认投资者在募集期内可多次认购基金份额, 认购申请一经受理, 不得撤销 投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请, 可于 T+2 日后在原申请网点或通 48

50 过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理 投资者可于基金合同生效后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购确认份额 (4) 认购限制发售期内本公司代销网点和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金, 本基金不设最高认购限额 在本基金募集期内, 投资人首次认购 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 1,000 元, 追加认购每次最低金额为人民币 1,000 元 首次认购 B 级基金份额的单笔最低金额为人民币 500 万元, 追加认购 B 级基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元 投资人在发售期内可多次认购本基金 ; 认购申请一经销售机构受理, 不可以撤销 ( 十一 ) 募集资金利息的处理方式有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额, 归基金份额持有人所有 基金募集期产生的利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准 ( 十二 ) 基金募集行为结束前, 投资者的认购款项只能存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户, 任何人不得动用 本次募集有效认购总户数为 2,465 户, 按照每份基金份额 1.00 元人民币计算, 募集发售期募集的有效份额为 1,154,780, 份, 利息结转的基金份额为 233, 份基金份额, 两项合计共 1,155,014, 份基金份额, 已全部计入各基金份额持有人的基金账户, 归各基金份额持有人所有 49

51 八 基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同的生效基金募集期限届满具备下列条件的, 基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续, 并予以公告 : (1) 基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币 ; (2) 基金份额持有人的人数不少于 200 人 ; 基金备案获中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告 ( 二 ) 基金募集失败的处理方式基金募集期届满, 未达到基金的备案条件, 或因不可抗力使基金合同无法生效, 则基金募集失败 基金管理人应当 : (1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 ; (2) 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项, 并加计银行同期存款利息 ; (3) 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及代销机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 ( 四 ) 本基金基金合同已于 2011 年 11 月 2 日生效 50

52 九 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购与赎回办理的场所本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回 基金管理人可根据情况增减基金代销机构, 并在基金管理人网站公示 若基金管理人或代销机构开通电话 传真或网上交易业务的, 投资者可以以电话 传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回, 具体办法详见销售机构公告 ( 二 ) 申购与赎回办理的开放日及时间 (1) 开放日及业务办理时间本基金的开放日是指为投资者办理基金申购 赎回等业务的上海 深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 ) 开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告, 但具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告 (2) 申购与赎回的开始时间本基金已于 2011 年 11 月 16 日起开始办理日常申购业务 本基金已于 2011 年 11 月 16 日起开始办理日常赎回业务 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下一开放日办理基金份额申购 赎回或转换时间所在开放日的价格 ( 三 ) 申购与赎回的原则 (1) 确定价 原则, 即基金的申购与赎回价格以每份基金份额 1.00 元为基准进行计算 ; 51

53 (2) 金额申购 份额赎回 的原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销, 在交易时间结束后不得撤销 ; (4) 投资者在全部赎回其持有的本基金余额时, 基金管理人自动将投资者账户内当前累计未付收益全部结转, 再进行赎回款项结算 部分赎回基金份额时, 投资者账户当前累计未付收益为正时不兑付账户未付收益 ; 投资者账户当前累计未付收益为负, 且剩余的基金份额足以弥补其当前账户累计未付收益, 则不兑付当前账户累计未付收益 ; 否则将按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前账户部分累计未付收益, 进行赎回款项结算 ; (5) 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则, 但最迟应在新的原则实施 2 日前在指定媒介予以公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 (1) 申购与赎回申请的提出基金投资者须按销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效 (2) 申购与赎回申请的确认本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资者可在 T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 (3) 申购与赎回申请的款项支付申购时, 采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效 若申购无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 投资者 T 日赎回申请确认成功后, 基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于 T+1 日从基金托管帐户划出, 通过各销售机构划往投资者银行账 52

54 户 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理 如遇交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款在该等故障消除后及时划往投资者银行账户 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法按照本基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的数额和价格 (1) 申购金额 赎回份额及余额的处理方式 1) 投资者首次申购 A 类基金份额最低金额为人民币 1,000 元 ( 已认购本基金基金份额, 不受首次申购最低金额限制 ); 追加申购每次最低金额为人民币 1,000 元, 各代销机构对最低申购限额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 首次申购 B 级基金份额的单笔最低金额为人民币 500 万元, 追加申购 B 级基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 各代销机构对最低申购限额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 2) 基金份额持有人每次赎回申请不得低于 500 份基金份额 ; 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 500 份, 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额不足 500 份的, 需一次全部赎回 如因分红再投资 非交易过户 转托管 巨额赎回 基金转换等原因导致的账户余额少于 500 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次性全部赎回 3) 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制, 具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告 4) 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定, 在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具体以基金管理人的公告为准 5) 基金管理人可根据市场情况, 调整以上申购金额 赎回份额及最低持有份额的数量限制, 并于调整前 2 日在指定媒介公告 (2) 申购与赎回的价格 费用 1) 本基金的申购和赎回价格均为每份基金份额 1.00 元 ; 2) 本基金不收取申购费用 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 53

55 本基金不收取赎回费用 3) 如发生下列情形之一 : 1) 发生本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时 ; 2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%, 且本基金投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时 ; 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 (3) 申购份额的计算本基金的申购费用为零, 基金份额净值保持为人民币 1.00 元, 计算公式如下 : 申购份额 = 申购金额 /T 日基金份额净值申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定, 计算结果保留到小数点 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例二, 假定某投资者在 T 日投资 10,000 元申购本基金, 则其可得到的申购份额计算如下 : 申购份额 =10,000/1.00=10,000 份 (4) 赎回金额的计算本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元 (a) 部分赎回投资者部分赎回基金份额时, 如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时, 赎回金额按如下公式计算 : 1) 不收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 54

56 2) 收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 - 赎回份额超过基金总份额的 1% 以上部分份额 1% 例三 : 某投资者持有本基金份额 10 万份, 累计收益为 100 元,T 日该投资者赎回 5 万份, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =50, =50,000.00( 元 ) 即 : 投资者赎回本基金 5 万份基金份额, 则其可得到的赎回金额为 5 万元, 投资者账户内基金份额余额为 5 万份, 剩余累计收益为 100 元 例四 : 投资者持有本基金份额 100,000 份, 累计收益为 -100 元,T 日该投资者赎回 5 万份, 此时, 该投资者部分赎回其持有的基金份额, 赎回后剩余 5 万份, 足以弥补其累计至 T 日的累计收益 -100 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =50, =50,000 元即 : 投资者赎回本基金 5 万份基金份额, 则其可得到的赎回金额为 5 万元, 投资者账户内基金份额余额为 5 万份, 剩余累计收益为 -100 元 投资者部分赎回基金份额净值时, 如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为基准计算的价值不足以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时, 则将自动按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益, 赎回金额按如下公式计算 : 1) 不收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 + 赎回份额按比例结转的累计未付收益 2) 收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 + 赎回份额按比例结转的未付收益 - 赎回份额超过基金总份额的 1% 以上部分份额 1% 例五 : 投资者持有本基金份额 10 万份, 累计收益为 -1,000 元,T 日该投资者赎回 99,900 份, 此时, 该投资者部分赎回其持有的基金份额, 赎回后剩余 100 份, 按照 1.00 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的累计收益 -1,000 元, 则 : 赎回份额对应的累计收益 =-1,000 (99,900/100,000)=-999 元赎回金额 =99, =98,901 元即 : 投资者赎回本基金 99,900 份基金份额, 则其可得到的赎回金额为 98,901 元 投资者账户内基金份额余额为 100 份, 剩余累计收益为 -1 元 55

57 (b) 全部赎回投资者全部赎回本基金份额余额时, 基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者, 赎回金额按如下公式计算 : 1) 不收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 + 该份额对应的累计未付收益 2) 收取强制赎回费的情况下 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 + 该等份额对应的未付收益 - 赎回份额超过基金总份额的 1% 以上部分份额 1% 例六 : 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 当前累计收益为 43 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 = = 元即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 则其可得到的赎回金额为 元 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元计算, 计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 (5) 本基金于每个开放日的次日披露开放日各级基金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 若遇法定节假日 应于节假日结束后的第 2 个自然日, 披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金净收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日的各级基金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 (6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体以基金管理人的公告为准 ( 六 ) 申购与赎回的注册登记 (1) 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权 益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 56

58 (2) 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续 (3) 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施 2 日前在指定媒介予以公告 ( 七 ) 巨额赎回的认定及处理方式 (1) 巨额赎回的认定巨额赎回是指在单个开放日内, 本基金中基金净赎回申请份额 ( 基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额 ) 与净转出申请份额 ( 基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额 ) 之和超过上一开放日基金总份额 10% 的情形 (2) 巨额赎回的处理方式出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回 1) 接受全额赎回 : 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请和基金间转换时, 按正常赎回程序执行 2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为该基金兑付投资者的全部赎回及转出申请有困难, 或认为为实现投资者的赎回 转出申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上一日该基金总份额 10% 的前提下, 对其余申请延期办理 对于当日的赎回及转出申请, 应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比例, 确定单个账户当日办理的赎回或转出份额 ; 未受理部分, 除基金份额持有人在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外, 延迟至下一开放日办理 转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准计算, 以此类推, 直到全部完成赎回和转出申请为止 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 并在 2 日内编制临时报告书予以公告 (3) 暂停接受和延缓支付 : 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请 ; 已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日 连续发生巨额赎回并暂停接受 57

59 赎回申请时, 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告 3) 本基金发生巨额赎回的, 在单个基金份额持有人超过基金总份额 20% 以上的大额赎回申请情形下, 如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人可以延期办理赎回申请 具体分为两种情况 : 1 如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请, 为了保护其他赎回投资人的利益, 对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行 对于单个投资人超过基金总份额 20% 以上的大额赎回申请, 基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎回份额, 未确认的赎回部分作自动延期处理 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的, 则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 2 如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时, 则对于所有投资人的赎回申请 ( 包括单个投资人超过基金总份额 20% 以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请 ), 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理, 具体按照上述 (2) 部分延期赎回 的约定办理 ( 八 ) 拒绝或暂停接受申购 暂停赎回的情形及处理 (1) 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : 1) 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的申购申请 ; 2) 证券交易场所在交易时间内非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; 3) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ; 4) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益的情形 ; 5) 基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时 ; 58

60 6) 当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5% 时 ; 7) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施 ; 8) 接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50% 以上的 ; 发生上述 1) 2) 3) 4) 6) 7) 项情形时, 基金管理人应根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资者, 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 (2) 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请 : 1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 ; 2) 证券交易场所在交易时间内非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; 3) 连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 根据本基金合同规定, 基金管理人可以暂停接受赎回申请的情况 ; 4) 发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况 ; 5) 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时, 基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的 ; 6) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 ; 发生上述情形时, 基金管理人应按规定公告 已经确认的赎回申请, 基金管理人应当足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应 59

61 当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 其余部分在后续开放日由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法予以支付 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益, 如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的, 基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施 (3) 暂停期间结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应按规定公告 1) 如果发生暂停的时间为 1 天, 基金管理人应于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并公告最近一个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 ; 2) 如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周 ( 含 2 周 ), 基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前 1 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 ;3) 如果发生暂停的时间超过 2 周, 基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应最迟提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 60

62 十 基金的转换 基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的 由同一注册登记机构办理注册登记的其它开放式基金份额的行为 基金管理人在本基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务, 具体业务办理时间 业务规则及转换费率届时在基金转换公告中列明 基金管理人最迟应于转换业务开始前 2 天指定媒介上刊登公告 基金管理人已于 2012 年 2 月 29 日开通本基金的转换业务 61

63 十一 基金的非交易过户与转托管 1 非交易过户是指不采用申购 赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为,, 包括继承 捐赠 司法强制执行, 以及基金注册登记机构认可的其它行为 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者 其中 : (1) 继承 是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 (2) 捐赠 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体 (3) 司法强制执行 是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人 法人 社会团体或其他组织 基金注册登记机构可以办理的非交易过户情形, 以其公告的业务规则为准 2 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 直接向基金注册登记机构或其指定的机构申请办理 3 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构( 网点 ) 时, 可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管 基金销售机构可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费 62

64 十二 基金份额的冻结 解冻及质押 1 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的规定决定是否被一并冻结 在国家有权机关作出决定之前, 被冻结部分产生的权益先行一并冻结 被冻结部分份额仍然参与收益分配 2 在有关法律法规有明确规定的情况下, 本基金将可以办理基金份额的质押业务或其他业务 63

65 十三 定期定额投资计划 定期定额投资计划, 是指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 在各项条件成熟的情况下, 本基金可为投资者提供定期定额投资计划服务, 具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准 基金管理人已于 2011 年 11 月 16 日起正式推出本基金的定期定额投资计划 64

66 十四 基金的投资 ( 一 ) 投资目标在保持资产的低风险和高流动性的前提下, 争取获得超过基金业绩比较基准的收益率 ( 二 ) 投资范围本基金主要投资于以下金融工具, 包括 : 现金, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 非金融企业债务融资工具, 以及法律法规或中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 三 ) 投资理念充分利用多样化的货币市场工具, 通过合理的资产配置策略, 在保证充分流动性的前提下, 实现基金的稳定收益, 从而为投资者提供风险低 收益稳定 可以随时变现的现金替代产品 ( 四 ) 投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选择 投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性 流动性及风险性特征, 在风险与收益的配比中, 力求将各类风险降到最低, 并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益 1. 整体资产配置策略整体资产配置策略主要包括两个方面 :1) 根据宏观经济形势 央行货币政策 短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断 ;2) 根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限 1) 利率分析策略对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提, 也是债券部分 65

67 进行正确投资的首要条件 通过对通货膨胀率 GDP 增长率 货币供应量 国际利率水平 汇率 政策取向等跟踪分析, 形成对基本面的宏观研判 同时, 结合微观层面研究, 主要考察指标包括 : 央行公开市场操作 主流机构投资者的短期投资倾向 债券供给 货币市场与资本市场资金互动等, 合理预期货币市场利率曲线动态变化 2) 久期管理策略久期是衡量债券利率风险的主要指标, 反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度 当预期市场利率上升时, 基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期, 以降低组合跌价风险 ; 在预期市场收益率下降时, 通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期, 以分享债券价格上升的收益 2. 类属配置策略类属配置是指基金组合在国债 中央银行票据 债券回购 金融债 非金融企业债务融资工具及现金等投资品种之间的配置比例 类属配置策略主要实现两个目标 : 一是通过类属配置满足基金流动性需求, 二是通过类属配置获得投资收益 从流动性角度来说, 基金管理人需对市场资金供求 申赎金额的变化进行动态分析, 以确定本基金的流动性目标, 并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比, 以满足投资者的流动性需求 从收益性角度来说, 基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益 利差变化 流动性风险 信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例, 寻找具有投资价值的投资品种, 增持相对低估 价格将上升的 能给组合带来相对较高回报的类属品种, 减持相对高估 价格将下降的 给组合带来相对较低回报的类属品种, 以期取得较高的总回报 3. 个券选择策略在个券选择层面, 将首先考虑安全性因素, 优先选择央票 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险 除考虑安全性因素外, 在具体的券种选择上, 基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上, 找出收益率明显偏高的券种, 并客观分析收益率出现偏离的原因 若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平, 则该券种价格出现低估, 本基金将对此类低估值品种进行重点关注 此外, 66

68 鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段, 从而指导相对价值投资, 这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种 4. 回购策略 1) 息差放大策略 : 该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略 该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购, 在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种, 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金 在进行回购放大操作时, 基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定 2) 逆回购策略 : 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会, 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会 5. 流动性管理策略由于货币市场基金要保持高流动性的特性, 本基金会紧密关注申购 / 赎回现金流情况 季节性资金流动 日历效应等, 建立组合流动性预警指标, 实现对基金资产的结构化管理, 并结合持续性投资的方法, 将回购 / 债券到期日进行均衡等量配置, 以确保基金资产的整体变现能力 随着国内货币市场的进一步发展, 以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时, 本基金将予以深入分析并加以审慎评估, 在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象 ( 五 ) 投资管理程序 1 投资决策依据 (1) 国家有关法律 法规 规章和基金合同的有关规定 (2) 宏观经济发展环境 证券市场走势 2 投资管理程序 (1) 投资研究管理架构 67

69 报告路线指引监控组成 董事会董事会 总经理总经理 投资委员会投资委员会 投资部投资部 风险控制委员会风险控制委员会 基金研究小组基金研究小组 (2) 投资决策机制 基金经理小组基金经理小组 基金交易小组基金交易小组 依照逐级授权的原则, 基金管理人的投资决策机制分别由投资决策委员会 投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施 : 1) 投资决策委员会投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构, 公司基金及受托资产投资行为必须经过投资决策委员会授权, 投资相关人员必须严格按照该委员会制定的原则和决策从事投资活动 投资决策委员会由公司总经理 投资总监 投资部和研究部负责人 基金经理等人员组成 ( 督察长列席会议 ), 定期或不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题, 包括制定总体投资方案 确定资产和行业配置原则 审定基金经理的投资提案 批准基金经理的超权限投资等 2) 投资业务负责人投资业务负责人由投资总监担任, 其主要职责是参加投资决策委员会 制定投资研究业务规则并监督实行 负责投资研究等部门的日常管理 审批基金经理超权限投资等 3) 基金经理基金管理人实行授权制度下的基金经理负责制 公司制定制度对基金经理的职责和权限进行规定, 投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策, 基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务, 执行和优化组合配 68

70 置方案, 并对其投资业绩负责 基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代为履行投资职责, 但必须遵守公司的规定, 不得采用无条件和无时限的授权 3 研究机制基金管理人设立研究部, 具体负责公司的研究业务, 具体包括研究投资策略, 提供包括宏观经济 资本市场 产业配置等策略报告, 为投资部门把握市场机会服务 ; 开展对行业 公司 固定收益产品 衍生产品的研究, 为投资部门 投资决策委员会提供投资建议 ; 开展基金绩效考核, 为投资决策委员会提供旗下基金的绩效分析报告等 4 投资基本流程 1) 投资决策委员会制定投资决策投资决策委员会定期或不定期召开会议, 对下一阶段基金投资的资产和行业配置进行讨论, 明确货币市场投资工具库的构成和最新变化, 并最终确定总体投资方案 2) 研究部门进行研究分析研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果, 及时了解国家宏观经济走势和行业发展状况等, 并采用实地调研 持续跟踪等方式对上市公司进行深入调查研究, 并建立相关模型, 最终形成对宏观经济 投资策略和公司基本面的深度研究报告, 提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据 研究部门的固定收益产品研究人员将在对宏观经济 财政货币政策和市场资金供求状况深入分析的基础上, 利用数量化模型, 合理预计收益率曲线, 并形成债券投资策略提交投资部门 此外, 研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议, 讨论宏观经济 行业 上市公司 债券等问题, 作为投资决策的重要依据之一 3) 投资部门实施投资基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案, 依据研究部门提供的研究成果, 对宏观经济 行业发展和个券走势做出判断, 完善资产配置和行业配置方案, 构建和优化投资组合, 并具体实施下达交易指令 对于超出权限范围的投资, 基金经理应按照公司权限审批流程, 提交主管投资领导或投资决策委员会审议 1 集中交易室执行交易 69

71 集中交易室接受基金经理下达的交易指令 集中交易室接到指令后, 首先应对指令予以审核, 然后再具体执行 基金经理下达的交易指令不明确 不规范或者不合规的, 集中交易室可以暂不执行指令, 并即时通知基金经理或相关人员 集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议, 以便基金经理及时调整交易策略 2 投资绩效分析评估公司研究部门和风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析, 利用相关工具对基金投资的风险检验 风险评估 投资绩效的风险调整和业绩贡献等方面进行评估和测算, 并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策的依据 3 风险控制和监察稽核公司设置风险管理委员会定期召开会议讨论公司各项风险问题, 并对投资风险进行识别和监控 ; 公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究环节的全面事前 事中和事后的合规监督检查, 及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解决 ( 六 ) 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和金额方能支取的存款, 具有存期灵活 存取方便的特征, 同时可获得高于活期存款利息的收益 本基金为货币市场基金, 具有低风险 高流动性的特征 根据基金的投资标的 投资目标及流动性特征, 本基金选取同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 作为本基金的业绩比较基准 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用, 或有其他代表性更强 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告, 并在更新的招募说明书中列示 ( 七 ) 风险收益特征本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风险品种 本基金长期的风 70

72 险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 ( 八 ) 投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1. 平均剩余期限 ( 天 ) 的计算公式如下 : 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 - 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 + 债券正回购 剩余期限投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 + 债券正回购 平均剩余存续期限 ( 天 ) 的计算公式为 : 其中 : 投资于金融工具产生的资产包括现金资产 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银行存款 同业存单 债券 逆回购 中央银行票据 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 买断式回购产生的待回购债券 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 投资于金融工具产生的负债包括正回购 买断式回购产生的待返售债券等 2. 各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1) 银行活期存款 清算备付金 交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天 ; 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 ; (2) 银行定期存款 同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算 ; 有存款期限, 根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款, 剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算 ; 银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算 ; (3) 组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数, 以下情况除外 : 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算 ; 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算 ; (4) 回购 ( 包括正回购和逆回购 ) 的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算 (5) 中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 71

73 期日的实际剩余天数计算 ; (6) 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限 ; (7) 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算 ; (8) 对其它金融工具, 本基金管理人将基于审慎原则, 根据法律法规或中国证监会的规定 或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位, 小数点后四舍五入 如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定 ( 九 ) 投资禁止行为与限制 (1) 本基金不得投资于以下金融工具 : 1) 股票 ; 2) 可转换债券 可交换债券 ; 3) 信用等级在 AAA 级以下的企业债券, 信用等级在 AA+ 以下的债券与非金融企业债务融资工具 ; 4) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, 已进入最后一个利率调整期的除外 ; 5) 非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券 ; 6) 流通受限证券 ; 7) 权证 ; 8) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适当程序后, 基金不受上述限制 (2) 禁止用本基金财产从事以下行为 : 1) 承销证券 ; 2) 向他人贷款或者提供担保 ; 3) 从事承担无限责任的投资 ; 72

74 4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; 5) 向本基金的基金管理人 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; 6) 买卖与本基金的基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; 8) 不得与基金管理人的股东进行交易, 不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; 9) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 (3) 基金投资组合比例限制 1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 2) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和, 不超过该证券的 10%; 3) 本基金投资于同一机构发行的债券 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 国债 中央银行票据 政策性金融债券除外 ; 4) 本基金投资于有固定期限的银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制 ; 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单, 合计不得超过基金资产净值的 20%; 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单, 合计不得超过基金资产净值的 5%; 5) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不展期 ; 73

75 6) 基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; 7) 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 8) 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 9) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购 银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 10) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 11) 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%; 12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级, 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别 本基金持有的资产支持证券信用等级下降 不再符合投资标准的, 基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出 ; 13) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级的商业银行次级债, 但该次级债的剩余期限应当在 397 天内, 且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产净值的 10%; 14) 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 74

76 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 16) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 18) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 19) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; 20) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 21) 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 ; 除上述第 1) 7) 12) 17) 20) 21) 外, 因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到上述标准 法律法规另有规定时, 从其规定 (3) 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 75

77 约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 基金管理人履行适当程序后, 本基金可相应调整投资限制规定 法律法规或中国证监会取消该等限制的, 基金管理人履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 ( 十 ) 基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金投资组合报告的报告期为 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 本报告中的财务资料未经审计 10.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 固定收益投资 4,435,657, 其中 : 债券 4,435,657, 资产支持证券 买入返售金融资产 3,260,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,777,911, 其他资产 680,045, 合计 11,153,614, 报告期债券回购融资情况本报告期内及本报告期末不存在债券回购融资情况 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况 76

78 10.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况 77

79 10.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 50,160, 央行票据 金融债券 580,837, 其中 : 政策性金融债 580,837, 企业债券 企业短期融资券 950,765, 中期票据 同业存单 2,853,893, 其他 合计 4,435,657, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 交通银行 CD192 3,500, ,817, 邮储银行 CD018 2,200, ,936, 汇丰银行 CD020 1,500, ,989, 中国银行 CD087 1,500, ,670, 大华银行 CD001 1,500, ,424, 农发 11 1,200, ,348, 宝钢 ( 疫情防控债 )SCP003 1,200, ,079, 中国银行 CD052 1,200, ,865, 中电投 SCP005 1,000, ,098, 恒健 SCP001 1,000, ,073, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 78