招商安瑞进取债券型证券投资基金

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1 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 六 年 第 一 号 ) 重 要 提 示 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 3 月 13 日 关 于 核 准 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 文 ) 注 册 公 开 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2014 年 3 月 25 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 3 月 25 日, 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日, 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计

2 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 设 立 日 期 :2002 年 12 月 27 日 法 定 代 表 人 : 李 浩 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 赖 思 斯 注 册 资 本 : 人 民 币 2.1 亿 元 股 权 结 构 和 公 司 沿 革 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]100 号 文 批 准 设 立, 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 的 注 册 资 本 金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 (RMB100,000,000 元 ) 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 受 让 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10% 10% 10% 及 3.4% 的 股 权 ; 公 司 外 资 股 东 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 受 让 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 3.3% 的 股 权 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% 2013 年 8 月, 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1074 号 文 批 复 同 意, 荷 兰 投 资 公 司 (ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6% 股 权 转 让 给 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 11.7% 股 权 转 让 给 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权

3 的 55%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权 的 45% 公 司 主 要 股 东 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 总 行 设 在 深 圳, 业 务 以 中 国 市 场 为 主 招 商 银 行 于 2002 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 票 代 码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招 商 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 :3968) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业, 经 过 多 年 创 业 发 展, 已 成 为 拥 有 证 券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 2009 年 11 月, 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 代 码 ) 公 司 将 秉 承 诚 信 理 性 专 业 协 作 成 长 的 理 念, 以 为 投 资 者 创 造 更 多 价 值 为 使 命, 力 争 成 为 中 国 资 产 管 理 行 业 具 有 差 异 化 竞 争 优 势 一 流 品 牌 的 资 产 管 理 公 司 ( 二 ) 目 前 所 管 理 基 金 的 基 本 情 况 本 基 金 管 理 公 司 目 前 管 理 六 十 九 只 共 同 基 金, 包 括 : 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 含 招 商 安 泰 偏 股 混 合 基 金 招 商 安 泰 平 衡 型 基 金 招 商 安 泰 债 券 基 金 ) 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 商 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (QDII) 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 央 视 财 经 50 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 行 业 精 选 股

4 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 移 动 互 联 网 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 商 体 育 文 化 休 闲 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 康 泰 养 老 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 元 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 瑞 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 商 睿 逸 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 介 绍 : 李 浩, 男, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 会 计 师 1997 年 5 月 加 入 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 曾 任 行 长 助 理 上 海 分 行 行 长 副 行 长, 现 任 执 行 董 事 党 委 副 书 记 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 现 任 公 司 董 事 长 邓 晓 力, 女, 毕 业 于 美 国 纽 约 州 立 大 学, 获 经 济 学 博 士 学 位 2001 年 加 入 招 商 证 券, 期 间 于 2004 年 1 月 至 2005 年 9 月 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 工 作, 参 与 南 方 证 券 的 清 算 ; 在 加 入 招 商 证 券 前, 曾 在 美 国 纽 约 花 旗 银 行 从 事 风 险 管 理 工 作 现 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 分 管 风 险 管 理 公 司 财 务 清 算 及 培 训 工 作 ; 中 国 证 券 业 协 会 财 务 与 风 险 控 制 委 员 会 副 主 任 现 任 公 司 副 董 事 长 金 旭, 女, 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 1993 年 7 月 至 2001 年 11 月 在 中 国 证 监 会 工 作 2001 年 11 月 至 2004 年 7 月 在 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2004 年 7 月 至 2006 年 1 月 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 总 经 理 2006 年 1 月 至 2007 年 5 月 在 梅 隆 全 球 投 资 有 限 公 司 北 京 代 表 处 任 首 席 代 表 2007 年 6 月 至 2014 年 12 月 担 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 总 经 理 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公

5 司 董 事 长 李 俊 江, 男, 经 济 学 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 历 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 副 院 长 德 国 不 莱 梅 大 学 客 座 教 授 美 国 印 第 安 纳 大 学 经 济 系 高 级 访 问 学 者 现 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 院 长 金 融 学 院 院 长 社 会 科 学 学 部 学 术 委 员 会 主 任 美 国 研 究 所 所 长 兼 任 中 国 世 界 经 济 学 会 副 秘 书 长 中 国 美 国 经 济 学 会 副 秘 书 长 教 育 部 经 济 学 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员 中 共 吉 林 省 委 决 策 咨 询 委 员 会 委 员 吉 林 省 政 府 决 策 咨 询 委 员 会 委 员 等 现 任 公 司 独 立 董 事 王 莉, 女, 高 级 经 济 师 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 外 国 语 学 院, 历 任 中 国 人 民 解 放 军 昆 明 军 区 三 局 战 士 助 理 研 究 员 ; 国 务 院 科 技 干 部 局 二 处 干 部 ; 中 信 公 司 财 务 部 国 际 金 融 处 干 部 银 行 部 资 金 处 副 处 长 ; 中 信 银 行 ( 原 中 信 实 业 银 行 ) 资 本 市 场 部 总 经 理 行 长 助 理 副 行 长 等 职 现 任 中 国 证 券 市 场 研 究 设 计 中 心 ( 联 办 ) 常 务 干 事 兼 基 金 部 总 经 理 ; 联 办 控 股 有 限 公 司 董 事 总 经 理 等 现 任 公 司 独 立 董 事 蔡 廷 基, 男, 毕 业 于 香 港 理 工 学 院 ( 现 为 香 港 理 工 大 学 ) 会 计 系 历 任 香 港 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 经 理, 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 上 海 首 席 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 现 为 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 兼 任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 等 三 家 香 港 上 市 公 司 的 非 执 行 独 立 董 事 现 任 公 司 独 立 董 事 孙 谦, 男, 新 加 坡 籍, 经 济 学 博 士 1980 年 至 1991 年 先 后 就 读 于 北 京 大 学 复 旦 大 学 William Paterson College 和 Arizona State University 并 获 得 学 士 工 商 管 理 硕 士 和 经 济 学 博 士 学 位 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特 聘 教 授 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系 主 任 兼 任 上 海 证 券 交 易 所, 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师, 科 技 部 复 旦 科 技 园 中 小 型 科 技 企 业 创 新 型 融 资 平 台 项 目 负 责 人 现 任 公 司 独 立 董 事 张 卫 华, 女,1981 年 07 月 至 1988 年 8 月, 曾 在 江 苏 省 连 云 港 市 汽 车 运 输 公 司 财 务 部 门 任 职 ;1983 年 11 月 至 1988 年 08 月, 任 中 国 银 行 连 云 港 分 行 外 汇 会 计 部 主 任 ;1988 年 08 月 至 1994 年 11 月, 历 任 招 商 银 行 总 行 国 际 部 会 计 部 主 任 证 券 业 务 部 总 经 理 助 理 ; 1994 年 11 月 至 2006 年 02 月, 历 任 招 银 证 券 国 通 证 券 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 稽 核 审 计 部 总 经 理 ;2006 年 03 月 至 2009 年 04 月, 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 审 计 师 ;2009 年 04 月 至 2016 年 1 月 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 ;2016 年 1 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 顾 问 现 任 公 司 监 事 会 主 席

6 周 松, 男, 武 汉 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 研 究 生 1997 年 2 月 加 入 招 商 银 行,1997 年 2 月 至 2006 年 6 月 历 任 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理,2006 年 6 月 至 2007 年 7 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理,2007 年 7 月 至 2008 年 7 月 任 招 商 银 行 武 汉 分 行 副 行 长 2008 年 7 月 至 2010 年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 2010 年 6 月 至 2012 年 9 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 2012 年 9 月 至 2014 年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 2014 年 6 月 至 2014 年 12 月 任 招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 资 产 负 债 管 理 部 总 经 理 2014 年 12 月 起 任 招 商 银 行 总 行 同 业 金 融 总 部 总 裁 兼 总 行 资 产 管 理 部 总 经 理 2016 年 1 月 起 任 招 商 银 行 总 行 投 行 与 金 融 市 场 总 部 总 裁 兼 总 行 资 产 管 理 部 总 经 理 现 任 公 司 监 事 罗 琳, 女, 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 1996 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部, 先 后 担 任 项 目 经 理 高 级 经 理 业 务 董 事 ;2002 年 起 参 与 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备, 公 司 成 立 后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 产 品 研 发 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监, 现 任 产 品 运 营 官 兼 市 场 推 广 部 总 监 公 司 监 事 鲁 丹, 女, 中 山 大 学 国 际 工 商 管 理 硕 士 ;2001 年 加 入 美 的 集 团 股 份 有 限 公 司 任 Oracle ERP 系 统 实 施 顾 问 ;2005 年 5 月 至 2006 年 12 月 于 韬 睿 惠 悦 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 顾 问 ;2006 年 12 月 至 2011 年 2 月 于 怡 安 翰 威 特 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 总 监 ;2011 年 2 月 至 2014 年 3 月 任 倍 智 人 才 管 理 咨 询 有 限 公 司 首 席 运 营 官 ; 现 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 监 公 司 监 事, 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 李 扬, 男, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士,2002 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监, 现 任 产 品 研 发 一 部 总 监 公 司 监 事 钟 文 岳, 男, 厦 门 大 学 货 币 银 行 学 硕 士 1992 年 7 月 至 1997 年 4 月 于 中 国 农 村 发 展 信 托 投 资 公 司 任 福 建 ( 集 团 ) 公 司 国 际 业 务 部 经 理 ;1997 年 4 月 至 2000 年 1 月 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 任 九 江 营 业 部 总 经 理 ;2000 年 1 月 至 2001 年 1 月 任 厦 门 海 发 投 资 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ;2001 年 1 月 至 2004 年 1 月 任 深 圳 二 十 一 世 纪 风 险 投 资 公 司 副 总 经 理 ;2004 年 1 月 至 2008 年 11 月 任 新 江 南 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 11 月 至 2015 年 6 月 任 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 ;2015 年 6 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 副 总 经 理 兼 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 沙 骎, 男, 中 国 国 籍, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA, 曾 任 职 于 南 京 熊 猫 电 子 集 团, 任 设 计 师 ;1998 年 3 月 加 入 原 君 安 证 券 南 京 营 业 部 交 易 部, 任 经 理 助 理 ;1999 年 11 月 加 入 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 资 金 运 营 中 心 基 金 投 资 部, 从 事 交 易 及 证 券 研 究 工 作 ;2000

7 年 11 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部, 任 交 易 主 管 ;2008 年 2 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 事 业 部, 任 投 资 总 监 部 门 总 经 理 ;2015 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 欧 志 明, 男, 华 中 科 技 大 学 经 济 学 及 法 学 双 学 士 投 资 经 济 硕 士 ;2002 年 加 入 广 发 证 券 深 圳 业 务 总 部 任 机 构 客 户 经 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 7 月 于 广 发 证 券 总 部 任 风 险 控 制 岗 从 事 风 险 管 理 工 作 ;2004 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 法 律 合 规 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监 督 察 长, 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 潘 西 里, 男, 硕 士,1998 年 加 入 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 法 律 部, 负 责 法 务 工 作 ;2001 年 10 月 加 入 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部, 任 职 主 管 ;2003 年 2 月 加 入 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长 及 处 长 ;2015 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 督 察 长 2 本 基 金 基 金 经 理 介 绍 向 霈, 女, 中 国 国 籍, 工 商 管 理 硕 士 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 曾 任 职 于 市 场 部 股 票 投 资 部 交 易 部,2011 年 起 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员, 现 任 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2014 年 3 月 25 日 至 今 ) 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 4 月 8 日 至 今 ) 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 6 月 9 日 至 今 ) 3 投 资 决 策 委 员 会 成 员 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 : 总 经 理 金 旭 副 总 经 理 沙 骎 总 经 理 助 理 及 投 资 管 理 二 部 负 责 人 杨 渺 总 经 理 助 理 兼 投 资 管 理 四 部 负 责 人 王 忠 波 总 经 理 助 理 兼 全 球 量 化 投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 总 经 理 助 理 裴 晓 辉 交 易 部 总 监 路 明 国 际 业 务 部 总 监 白 海 峰 4 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况

8 名 称 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 信 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 法 定 代 表 人 : 常 振 明 成 立 时 间 :1987 年 4 月 7 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 批 准 设 立 文 号 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 国 办 函 [1987]14 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2004]125 号 联 系 人 : 中 信 银 行 资 产 托 管 部 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 结 汇 售 汇 业 务 ; 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ; 办 理 黄 金 业 务 ; 黄 金 进 出 口 ; 开 展 证 券 投 资 基 金 企 业 年 金 基 金 保 险 资 金 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 业 务 ; 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 ( 有 效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 中 信 银 行 ( SH 0998.HK) 成 立 于 1987 年, 原 名 中 信 实 业 银 行, 是 中 国 改 革 开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一, 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融 资 的 商 业 银 行, 并 以 屡 创 中 国 现 代 金 融 史 上 多 个 第 一 而 蜚 声 海 内 外 伴 随 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 中 信 实 业 银 行 在 中 国 金 融 市 场 改 革 的 大 潮 中 逐 渐 成 长 壮 大, 于 2005 年 8 月, 正 式 更 名 中 信 银 行 2006 年 12 月, 以 中 国 中 信 集 团 和 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 为 股 东, 正 式 成 立 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 同 年, 成 功 引 进 战 略 投 资 者, 与 欧 洲 领 先 的 西 班 牙 对 外 银 行 (BBVA) 建 立 了 优 势 互 补 的 战 略 合 作 关 系 2007 年 4 月 27 日, 中 信 银 行 在 上 海 交 易 所 和 香 港 联 合 交 易 所 成 功 同 步 上 市 2009 年, 中 信 银 行 成 功 收 购 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 信 国 金 )70.32%

9 股 权 经 过 近 三 十 年 的 发 展, 中 信 银 行 已 成 为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之 一, 是 一 家 快 速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全 国 性 商 业 银 行 2009 年, 中 信 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 订 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 信 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 全 面 认 可 2 主 要 人 员 情 况 李 庆 萍, 行 长, 高 级 经 济 师 1984 年 8 月 至 2007 年 1 月, 任 中 国 农 业 银 行 总 行 国 际 业 务 部 干 部 副 处 长 处 长 副 总 经 理 总 经 理 2007 年 1 月 至 2008 年 12 月, 任 中 国 农 业 银 行 广 西 分 行 党 委 书 记 行 长 2009 年 1 月 至 2009 年 5 月, 任 中 国 农 业 银 行 零 售 业 务 总 监 兼 个 人 业 务 部 个 人 信 贷 业 务 部 总 经 理 2009 年 5 月 至 2013 年 9 月, 任 中 国 农 业 银 行 总 行 零 售 业 务 总 监 兼 个 人 金 融 部 总 经 理 2013 年 9 月 至 2014 年 7 月, 任 中 国 中 信 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2014 年 7 月, 任 中 国 中 信 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 中 信 银 行 行 长 杨 毓 先 生, 中 信 银 行 副 行 长, 分 管 托 管 业 务 1962 年 12 月 生,2011 年 4 月 起 担 任 中 国 建 设 银 行 江 苏 省 分 行 行 长, 党 委 书 记 ;2006 年 7 月 至 2011 年 3 月 担 任 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 行 长, 党 委 书 记 ;1982 年 8 月 至 2006 年 7 月 在 中 国 建 设 银 行 河 南 省 分 行 工 作, 历 任 计 划 财 务 处 科 员, 副 处 长, 信 阳 地 区 中 心 支 行 副 行 长, 党 组 成 员, 计 划 处 处 长, 中 介 处 处 长, 郑 州 市 铁 路 专 业 支 行 行 长, 党 组 书 记, 郑 州 分 行 行 长, 党 委 书 记, 金 水 支 行 行 长, 党 委 书 记, 河 南 省 分 行 副 行 长, 党 委 副 书 记 刘 泽 云 先 生, 现 任 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 总 经 理, 经 济 学 博 士 1996 年 8 月 进 入 本 行 工 作, 历 任 总 行 行 长 秘 书 室 科 长 总 行 投 资 银 行 部 处 经 理 总 行 资 产 保 全 部 主 管 总 行 国 际 业 务 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 2004 年 8 月 18 日, 中 信 银 行 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 取 得 基 金 托 管 人 资 格 中 信 银 行 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则, 切 实 履 行 托 管 人 职 责 截 至 2015 年 末, 中 信 银 行 已 托 管 72 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 以 及 证 券 公 司 资 产 管 理 产 品 信 托 产 品 企 业 年 金 股 权 基 金 QDII 等 其 他 托 管 资 产, 托 管 总 规 模 突 破 4.8 万 亿 元 人 民 币 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 目 标 强 化 内 部 管 理, 确 保 有 关 法 律 法 规 及 规 章 在 基 金 托 管 业 务 中 得 到 全

10 面 严 格 的 贯 彻 执 行 ; 建 立 完 善 的 规 章 制 度 和 操 作 规 程, 保 证 基 金 托 管 业 务 持 续 稳 健 发 展 ; 加 强 稽 核 监 察, 建 立 高 效 的 风 险 监 控 体 系, 及 时 有 效 地 发 现 分 析 控 制 和 避 免 风 险, 确 保 基 金 财 产 安 全, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 中 信 银 行 总 行 建 立 了 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 全 行 的 风 险 控 制 和 风 险 防 范 工 作 ; 托 管 部 内 设 内 控 合 规 岗, 专 门 负 责 托 管 部 内 部 风 险 控 制, 对 基 金 托 管 业 务 的 各 个 工 作 环 节 和 业 务 流 程 进 行 独 立 客 观 公 正 的 稽 核 监 察 3 内 部 控 制 制 度 中 信 银 行 严 格 按 照 基 金 法 以 及 其 他 法 律 法 规 及 规 章 的 规 定, 以 控 制 和 防 范 基 金 托 管 业 务 风 险 为 主 线, 制 定 了 中 信 银 行 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 中 信 银 行 基 金 托 管 业 务 内 部 控 制 管 理 办 法 和 中 信 银 行 托 管 业 务 内 控 检 查 实 施 细 则 等 一 整 套 规 章 制 度, 涵 盖 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 各 个 环 节, 保 证 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 合 法 合 规 持 续 稳 健 发 展 4 内 部 控 制 措 施 建 立 了 各 项 规 章 制 度 操 作 流 程 岗 位 职 责 行 为 规 范 等, 从 制 度 上 人 员 上 保 证 基 金 托 管 业 务 稳 健 发 展 ; 建 立 了 安 全 保 管 基 金 财 产 的 物 质 条 件, 对 业 务 运 行 场 所 实 行 封 闭 管 理, 在 要 害 部 门 和 岗 位 设 立 了 安 全 保 密 区, 安 装 了 录 像 录 音 监 控 系 统, 保 证 基 金 信 息 的 安 全 ; 建 立 严 密 的 内 部 控 制 防 线 和 业 务 授 权 管 理 等 制 度, 确 保 所 托 管 的 基 金 财 产 独 立 运 行 ; 营 造 良 好 的 内 部 控 制 环 境, 开 展 多 种 形 式 的 持 续 培 训, 加 强 职 业 道 德 教 育 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 根 据 基 金 法 运 作 办 法 信 息 披 露 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 有 关 法 律 法 规 及 规 章 的 规 定, 对 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 净 值 计 算 应 收 资 金 到 账 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 基 金 收 益 分 配 相 关 信 息 披 露 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 的 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 如 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 基 金 法 运 作 办 法 信 息 披 露 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 及 规 章 的 行 为, 将 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 在 限 期 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 或 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 将 以 书 面 形 式 报 告 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构

11 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 直 销 机 构 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 基 金 客 户 服 务 中 心 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 招 商 基 金 官 网 交 易 平 台 交 易 网 站 : 交 易 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 陈 梓 招 商 基 金 战 略 客 户 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 单 元 电 话 :(010) 联 系 人 : 刘 超 招 商 基 金 机 构 理 财 部 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 23 楼 电 话 :(0755) 联 系 人 : 刘 刚 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 1601 室 电 话 :(021) 联 系 人 : 秦 向 东 地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 单 元 电 话 :(010) 联 系 人 : 张 鹤 招 商 基 金 直 销 交 易 服 务 联 系 方 式 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 23 层 招 商 基 金 客 服 中 心 直 销 柜 台 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 备 用 传 真 :(0755) 联 系 人 : 贺 军 莉 2 代 销 机 构 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司

12 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 邓 炯 鹏 ( 注 : 仅 上 线 招 商 招 钱 宝 B 份 额, 在 招 商 银 行 名 称 为 朝 朝 盈 ) 3 代 销 机 构 : 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 : 其 实 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 潘 世 友 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规 定 调 整 销 售 机 构, 并 及 时 另 行 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 浩 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 宋 宇 彬 ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 负 责 人 : 廖 海 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 联 系 人 : 刘 佳

13 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层 法 定 代 表 人 : 姚 建 华 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 经 办 注 册 会 计 师 : 王 国 蓓 黄 小 熠 联 系 人 : 蔡 正 轩 四 基 金 名 称 : 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 五 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 报 在 兼 顾 基 金 资 产 的 安 全 性 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 七 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 包 括 : 现 金, 通 知 存 款, 短 期 融 资 券, 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单, 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 中 央 银 行 票 据, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 资 产 支 持 证 券 中 期 票 据, 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 其 他 基 金 的, 且 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 基 金 的, 在 不 改 变 基 金 投 资 目 标 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下, 本 基 金 可 参 与 其 他 货 币 市 场 基 金 的 投 资, 不 需 召 开 持 有 人 大 会 如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 严 谨 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础, 采 用 稳 健 的 投 资 组 合 策 略, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 组 合 操 作, 在 保 持 本 金 的 安 全 性 与 资 产 流 动 性 的 同 时, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 根 据 宏 观 经 济 指 标 货 币 政 策 的 研 究, 确 定 组 合 平 均 剩 余 到 期 期 限 ; 根 据 各 期 限 各 品 种 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 水 平 来 确 定 组 合 资 产 配 置 ;

14 根 据 市 场 资 金 供 给 情 况 对 组 合 平 均 剩 余 期 限 以 及 投 资 品 种 比 例 进 行 适 当 调 整 ; 在 保 证 组 合 流 动 性 的 前 提 下, 利 用 现 代 金 融 分 析 方 法 和 工 具, 寻 找 价 值 被 低 估 的 投 资 品 种 和 无 风 险 套 利 机 会 合 理 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流, 保 持 本 基 金 的 流 动 性 1 本 基 金 主 要 投 资 策 略 的 制 定 将 依 据 以 下 投 资 方 法 和 技 术 (1) 收 益 率 曲 线 研 究 短 期 资 金 市 场 同 债 券 市 场 紧 密 相 关, 连 接 两 个 市 场 的 分 析 工 具 是 收 益 率 曲 线 本 基 金 将 根 据 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 以 及 隐 含 的 短 期 收 益 率 和 远 期 利 率 提 供 的 价 值 判 断 基 础, 为 各 种 投 资 策 略 的 制 定 提 供 决 策 依 据 (2) 短 期 资 金 市 场 的 资 金 供 给 与 需 求 研 究 短 期 利 率 是 短 期 资 金 成 本 的 反 映 短 期 货 币 资 金 供 应 与 需 求 决 定 了 短 期 利 率 水 平 短 期 资 金 市 场 资 金 供 应 量 同 以 下 几 种 因 素 相 关 : 央 行 公 开 市 场 操 作 的 方 向 强 度 频 率 以 及 中 标 利 率 水 平 短 期 利 率 是 央 行 货 币 政 策 调 控 的 主 要 目 标 之 一, 央 行 向 短 期 资 金 市 场 注 入 资 金 或 者 从 短 期 资 金 市 场 抽 出 资 金, 都 对 短 期 利 率 产 生 重 大 影 响 回 购 市 场 的 交 易 量 成 交 的 利 率 水 平 分 布 短 期 资 金 市 场 资 金 供 给 同 资 本 市 场 资 金 供 给 的 关 系 一 般 在 股 市 转 暖 一 级 市 场 申 购 增 多 新 债 交 款 日 期 附 近 资 金 面 偏 紧 货 币 供 应 量 的 季 节 性 因 素 一 般 资 金 在 年 末 时 较 为 紧 张, 而 在 年 初 时 则 较 为 宽 松 通 过 对 这 些 不 同 因 素 的 综 合 考 虑, 本 基 金 可 以 概 算 市 场 资 金 供 给 的 充 裕 程 度, 据 此 决 定 本 基 金 的 市 场 操 作 策 略 (3) 企 业 信 用 分 析 直 接 融 资 的 发 展 是 一 个 长 期 趋 势, 企 业 债 企 业 短 期 融 资 券 因 此 也 将 成 为 货 币 市 场 基 金 重 要 的 投 资 对 象 为 了 保 障 基 金 资 产 的 安 全, 本 基 金 将 按 照 相 关 法 规 仅 投 资 于 具 有 满 足 信 用 等 级 要 求 的 企 业 债 券 短 期 融 资 券 与 此 同 时, 本 基 金 还 将 深 入 分 析 发 行 人 的 财 务 稳 健 性, 判 断 发 行 人 违 约 的 可 能 性, 严 格 控 制 企 业 债 券 短 期 融 资 券 的 违 约 风 险 (4) 市 场 结 构 研 究 银 行 间 市 场 与 交 易 所 市 场 在 资 金 供 给 者 和 需 求 者 结 构 上 均 存 在 差 异, 利 率 水 平 因 此 有 所 不 同 不 同 类 型 市 场 工 具 由 于 存 在 税 负 流 动 性 信 用 风 险 上 的 差 异, 其 收 益 率 水 平 也 略 有 不 同 资 金 供 给 者 需 求 者 结 构 的 变 化 也 会 引 起 利 率 水 平 的 变 化 积 极 利 用 这 些 利 率 差 异

15 利 率 变 化 就 可 能 在 保 证 流 动 性 安 全 性 的 基 础 上 为 基 金 资 产 带 来 更 高 的 收 益 率 2 本 基 金 具 体 操 作 策 略 (1) 滚 动 配 置 策 略 本 基 金 将 根 据 具 体 投 资 品 种 的 市 场 特 性 采 用 持 续 投 资 的 方 法, 既 能 提 高 基 金 资 产 变 现 能 力 的 稳 定 性, 又 能 保 证 基 金 资 产 收 益 率 与 市 场 利 率 的 基 本 一 致 (2) 久 期 控 制 策 略 本 基 金 将 根 据 对 货 币 市 场 利 率 趋 势 的 判 断 来 配 置 基 金 资 产 的 久 期 在 预 期 利 率 上 升 时, 缩 短 基 金 资 产 的 久 期, 以 规 避 资 本 损 失 或 获 得 较 高 的 再 投 资 收 益 ; 在 预 期 利 率 下 降 时, 延 长 基 金 资 产 的 久 期, 以 获 取 资 本 利 得 或 锁 定 较 高 的 收 益 率 (3) 套 利 策 略 套 利 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 品 种 套 利 跨 市 场 套 利 是 利 用 同 一 金 融 工 具 在 各 个 子 市 场 的 不 同 表 现 进 行 套 利 跨 品 种 套 利 是 利 用 不 同 金 融 工 具 的 收 益 率 差 别, 在 满 足 基 金 自 身 流 动 性 安 全 性 需 要 的 基 础 上 寻 求 更 高 的 收 益 率 (4) 时 机 选 择 策 略 股 票 债 券 发 行 以 及 年 末 效 应 等 因 素 可 能 会 使 市 场 资 金 供 求 情 况 发 生 暂 时 失 衡, 从 而 推 高 市 场 利 率 充 分 利 用 这 种 失 衡 就 能 提 高 基 金 资 产 的 收 益 率 A. 根 据 宏 观 经 济 和 短 期 资 金 市 场 的 利 率 走 势, 来 确 定 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 到 期 期 限 具 体 而 言, 在 预 计 市 场 利 率 上 升 时, 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ; 在 预 计 利 率 下 降 时, 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 市 场 对 利 率 的 预 期 可 以 从 市 场 的 交 易 变 化 和 资 金 流 向 上 反 映 出 来, 也 可 通 过 不 同 品 种 之 间 反 映 出 的 隐 含 远 期 利 率 来 评 估 市 场 未 来 利 率 的 走 势 B. 根 据 自 有 的 资 产 配 置 模 型, 结 合 各 品 种 之 间 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 风 险 情 况, 来 确 定 组 合 的 资 产 配 置 比 例 其 前 提 条 件 是 保 证 基 金 的 高 流 动 性 低 风 险 和 稳 定 收 益 C. 根 据 当 期 和 远 期 市 场 资 金 面 充 裕 程 度 的 分 析, 匹 配 各 期 限 的 回 购 与 债 券 品 种 的 到 期 日, 实 现 现 金 流 的 有 效 管 理 D. 目 前 短 期 资 金 市 场 分 为 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 两 个 子 市 场, 其 中 投 资 群 体 交 易 方 式 等 市 场 要 素 不 同, 使 得 两 个 市 场 的 资 金 面 和 市 场 短 期 利 率 在 一 定 期 间 内 可 能 存 在 定 价 偏 离 本 基 金 在 充 分 论 证 这 种 套 利 机 会 可 行 性 的 基 础 上, 寻 找 最 佳 介 入 时 机, 进 行 跨 市 场 操 作, 获 得 安 全 的 超 额 收 益 E. 由 于 投 资 群 体 的 差 异, 对 期 限 相 近 的 品 种, 因 为 其 流 动 性 税 收 等 因 素 造 成 内 在 价 值 出 现 明 显 偏 离 时, 本 基 金 可 以 在 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 进 行 品 种 间 的 套 利 操 作, 增 加 超 额

16 收 益 F. 积 极 参 与 国 债 金 融 债 央 行 票 据 一 级 市 场 投 标, 增 加 盈 利 空 间 一 级 市 场 发 行 的 国 债 金 融 债 数 量 大 且 连 续, 提 供 了 有 效 的 品 种 建 仓 机 会 本 基 金 管 理 人 根 据 二 级 市 场 的 收 益 水 平 和 市 场 资 金 面 的 状 况, 对 一 级 市 场 进 行 准 确 的 招 标 预 测, 决 定 本 基 金 的 投 标 价 位 在 合 理 价 格 获 得 债 券, 满 足 组 合 配 置 需 要 未 来, 随 着 证 券 市 场 投 资 工 具 的 发 展 和 丰 富, 本 基 金 可 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并 在 招 募 说 明 书 更 新 中 公 告 九 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 十 一 投 资 组 合 报 告 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 管 理 人 - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 来 源 于 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 占 基 金 总 资 产 的 项 目 金 额 ( 元 ) 号 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 14,720,118, 其 中 : 债 券 14,495,124, 资 产 支 持 证 券 224,994, 买 入 返 售 金 融 资 产 7,948,225, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 19,673,540,

17 4 其 他 资 产 410,236, 合 计 42,752,120, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 3.27 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 占 基 金 资 产 净 值 的 项 目 金 额 号 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1,679,997, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 110 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 114 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 73 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 120 天 3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过

18 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 2,736,374, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 2,736,374, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 5,179,099, 中 期 票 据 同 业 存 单 6,579,650, 其 他 合 计 14,495,124, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 355,648, 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 摊 余 成 本 ( 元 ) ( 张 ) 值 比 例 (%) 恒 丰 银 行 CD095 15,000,000 1,478,558, 兴 业 CD314 10,000, ,516, 平 安 CD313 10,000, ,054,

19 浦 发 CD221 6,000, ,248, 光 大 CD167 5,500, ,883, 农 发 19 5,100, ,817, 光 大 CD168 5,000, ,258, 兴 业 CD315 5,000, ,209, 平 安 CD254 5,000, ,047, 农 发 03 4,200, ,642, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 比 例 (%) 恒 金 3A1 1,400, ,000, 恒 金 1A1 1,000,000 84,994, 投 资 组 合 报 告 附 注 8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 净 值 维 持 在 元 8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 8.3 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.4 其 他 资 产 构 成

20 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 226,592, 应 收 申 购 款 183,643, 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 410,236, 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 招 商 招 钱 宝 货 币 A: 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 较 净 值 增 净 值 增 较 基 准 基 准 收 益 长 率 标 长 率 1 收 益 率 率 标 准 差 准 差 % % % % % % % % % % % % 基 金 成 立 起 至 % % % % % % 招 商 招 钱 宝 货 币 B: 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 较 净 值 增 净 值 增 较 基 准 基 准 收 益 长 率 标 长 率 1 收 益 率 率 标 准 差 准 差 % % % % % % % % % % % % 基 金 成 立 起 至 % % % % % % 招 商 招 钱 宝 货 币 C: 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 收 益

21 准 差 2 收 益 率 3 率 标 准 差 % % % % % % % % % % % % 基 金 成 立 起 至 % % % % % % 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 3 月 25 日 十 三 基 金 的 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 基 金 的 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.27% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.27% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.05% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.05% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费

22 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 3. 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25% 销 售 服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 登 记 机 构, 由 登 记 机 构 代 付 给 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 等 相 关 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 或 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 等 相 关 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 或 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 等 相 关 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 按 照 信 息 披 露 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行

23 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 7 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 的 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数 据 更 新 本 次 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 更 新 了 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 ( 二 ) 目 前 所 管 理 基 金 的 基 本 情 况 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 2 更 新 了 四 基 金 托 管 人 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 4 在 八 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 ( 八 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 5 更 新 了 九 基 金 的 业 绩 6 更 新 了 二 十 一 其 他 应 披 露 事 项 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 5 月 7 日