华泰期货 黑色产业链期货套利报告 套利机会综述 : 多螺纹空焦煤套利继续持有, 多螺纹 05 空螺纹 10 继续持有, 多热轧 10 空铁矿 09 逢高止盈 华泰期货研究院黑色及建材组尉俊毅黑色及建材研究员 从业资格

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1 套利机会综述 : 多螺纹空焦煤套利继续持有, 多螺纹 5 空螺纹 1 继续持有, 多热轧 1 空铁矿 9 逢高止盈 华泰期货研究院黑色及建材组尉俊毅黑色及建材研究员 weijunyi@htfc.com 从业资格号 :F29682 投资咨询号 :Z11124 螺纹跨期套利 多螺纹 185 空螺纹 181, 比例 1:1 热轧跨期套利 暂无套利机会, 观望为主 铁矿跨期套利 暂无套利机会, 观望为主 焦炭跨期套利 暂无套利机会, 观望为主 焦煤跨期套利 暂无套利机会, 观望为主 动力煤跨期套利 暂无套利机会, 观望为主 赵钰黑色及建材研究员 zhaoyu@htfc.com 从业资格号 :F 硅铁跨期套利硅锰跨期套利螺纹盘面利润套利热轧盘面利润套利螺纹铁矿价比套利 暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主 热轧铁矿价比套利多热轧 181, 空铁矿 189, 比例 4:3 螺纹焦炭价比套利热轧焦炭价比套利焦炭焦煤价比套利硅铁硅锰价比套利硅铁螺纹价比套利硅锰螺纹价比套利硅铁焦炭价比套利硅锰焦炭价比套利硅铁铁矿价比套利硅锰铁矿价比套利螺纹热轧价比套利 暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主暂无套利机会, 观望为主 螺纹焦煤价比套利多螺纹 185 空焦煤 185, 比例 2:1

2 铁矿焦炭价比套利 焦煤动力煤价比套利 暂无套利机会, 观望为主 暂无套利机会, 观望为主 套利效果跟踪 : 套利组合名称交易合约开仓日期 开仓方向 (1 多头,-1 空头 ) 开仓价格 开仓手数 最新日期 最新价格 交易盈亏 ( 无手续费 ) 风险度 RB /12/ /4/ 螺纹焦煤套利 213 2% 7% JM /12/ /4/ 收益率 螺纹跨期套利 RB /3/ /4/ RB /3/ /4/ % 6% HC /3/ /4/ 热卷铁矿套利 713 2% 12% I /3/ /4/1 451 注 : 初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度 / 12

3 跨期套利机会跟踪 1 螺纹钢期货跨期套利 图 1: 螺纹 1 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 2: 螺纹 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 1 月 -1 月 ( 右轴 ) RB1 月 RB1 月 /1 217/11 217/12 218/1 218/2 218/3 RB5 月 -1 月 ( 右轴 ) RB1 月 RB5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/3 2 热轧期货跨期套利 图 3: 热轧 1 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 4: 热轧 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 1 月 -1 月 ( 右轴 ) HC1 月 HC1 月 /1 217/11 217/12 218/1 218/2 218/3 HC5 月 -1 月 ( 右轴 ) HC1 月 HC5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/ / 12

4 3 铁矿石期货跨期套利 图 5: 铁矿石 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 6: 铁矿石 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) I1 月 I9 月 I5 月 -1 月 ( 右轴 ) I1 月 I5 月 /9 217/1 217/11 217/12 218/1 218/2 218/ /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/ 焦炭期货跨期套利 图 7: 焦炭 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 8: 焦炭 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) J1 月 J9 月 /9 217/11 218/1 218/3 J5 月 -1 月 ( 右轴 ) J1 月 J5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/3 5 焦煤期货跨期套利 / 12

5 图 9: 焦煤 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 1: 焦煤 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) JM1 月 JM9 月 /9 217/11 218/1 218/3 JM5 月 -1 月 ( 右轴 ) JM1 月 JM5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/3 6 动力煤期货跨期套利 图 11: 动力煤 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 12: 动力煤 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) TC1 月 TC9 月 /9 217/1 217/11 217/12 218/1 218/2 218/3 TC5 月 -1 月 ( 右轴 ) TC1 月 TC5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/ / 12

6 7 硅铁期货跨期套利 图 13: 硅铁 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 14: 硅铁 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) SF1 月 SF9 月 /9 217/11 218/1 218/3 SF5 月 -1 月 ( 右轴 ) SF1 月 SF5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/3 8 硅锰期货跨期套利 图 15: 硅锰 9 月 -1 月单位 : 元 / 吨图 16: 硅锰 5 月 -1 月单位 : 元 / 吨 9 月 -1 月 ( 右轴 ) SM1 月 SM9 月 /9 217/11 218/1 218/3 SM5 月 -1 月 ( 右轴 ) SM1 月 SM5 月 /5 217/7 217/9 217/11 218/1 218/ / 12

7 跨品种套利机会跟踪 1 盘面炼钢利润跟踪 图 17: 螺纹盘面利润单位 : 元 / 吨图 18: 热轧盘面利润单位 : 元 / 吨 盘面利润 (RB-I-J) 1 月 盘面利润 (RB-I-J) 5 月 盘面利润 (RB-I-J) 1 月 /1 214/1 215/1 216/1 217/1 盘面利润 (HC-I-J) 1 月 盘面利润 (HC-I-J) 1 月 盘面利润 (HC-I-J) 5 月 /3 215/3 216/3 217/3 218/3 2 成品原料比值套利机会追踪 图 19: 螺纹矿石价比单位 : 无图 2: 热轧矿石价比单位 : 无 月 -RB/I 5 月 -RB/I 9 月 -RB(1 月 )/I 月 -HC/I 5 月 -HC/I 9 月 -HC(1 月 )/I /11 214/7 215/3 215/11 216/7 217/3 217/ /4 215/4 216/4 217/4 218/ / 12

8 图 21: 螺纹焦炭价比单位 : 无图 22: 热轧焦炭价比单位 : 无 1 月 -RB/J 5 月 -RB/J 9 月 -RB(1 月 )/J /5 212/5 213/5 214/5 215/5 216/5 217/5 1 月 -HC/J 5 月 -HC/J 9 月 -HC(1 月 )/J /4 215/4 216/4 217/4 218/4 图 23: 焦炭焦煤价比单位 : 无图 24: 硅铁硅锰价比单位 : 无 1 月 -J/JM 5 月 -J/JM 9 月 -J/JM /4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/4 1 月 -SF/SM 5 月 -SF/SM 9 月 -SF/SM /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/ / 12

9 图 25: 硅铁螺纹价比单位 : 无图 26: 硅锰螺纹价比单位 : 无 1 月 -SF/RB 5 月 -SF/RB 9 月 -SF/RB(1 月 ) /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/2 1 月 -SM/RB 5 月 -SM/RB 9 月 -SM/RB(1 月 ) /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/2 图 27: 硅铁焦炭价比单位 : 无图 28: 硅锰焦炭价比单位 : 无 1 月 -SF/J 5 月 -SF/J 9 月 -SF/J /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/2 1 月 -SM/J 5 月 -SM/J 9 月 -SM/J /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/ / 12

10 图 29: 硅铁铁矿价比单位 : 无图 3: 硅锰铁矿价比单位 : 无 月 -SF/I 5 月 -SF/I 9 月 -SF/I 月 -SM/I 5 月 -SM/I 9 月 -SM/I 6 214/8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/ /8 215/3 215/1 216/5 216/12 217/7 218/2 3 其他套利机会追踪 图 31: 螺纹热轧价比单位 : 无图 32: 螺纹焦煤价比单位 : 无 月 -RB/HC 5 月 -RB/HC 9 月 -RB/HC(1 月 ) 月 -RB/JM 5 月 -RB/JM 9 月 -RB(1 月 )/JM /4 215/4 216/4 217/4 218/ /4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/ / 12

11 图 33: 铁矿焦炭价比单位 : 无图 34: 焦煤动力煤价比单位 : 无 1 月 -I/J 5 月 -I/J 9 月 -I/J /11 214/7 215/3 215/11 216/7 217/3 217/11 1 月 -JM/TC 5 月 -JM/TC 9 月 -JM/TC /1 214/1 215/1 216/1 217/ / 12

12 免责声明 此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发 发布 可得到或使用此报告而使华泰期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使华泰期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区 国家或其它管辖区域的公民或居民 除非另有显示, 否则所有此报告中的材料的版权均属华泰期货有限公司 未经华泰期货有限公司事先书面授权下, 不得更改或以任何方式发送 复印此报告的材料 内容或其复印本予任何其它人 所有于此报告中使用的商标 服务标记及标记均为华泰期货有限公司的商标 服务标记及标记 此报告所载的资料 工具及材料只提供给阁下作查照之用 此报告的内容并不构成对任何人的投资建议, 而华泰期货有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户 此报告所载资料的来源及观点的出处皆被华泰期货有限公司认为可靠, 但华泰期货有限公司不能担保其准确性或完整性, 而华泰期货有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任 并不能依靠此报告以取代行使独立判断 华泰期货有限公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 为免生疑, 本报告所载的观点并不代表华泰期货有限公司, 或任何其附属或联营公司的立场 此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下, 我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问 此报告并不构成投资 法律 会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况 此报告并不构成给予阁下私人咨询建议 华泰期货有限公司 218 版权所有并保留一切权利 公司总部 地址 : 广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 2 层 29 层 4 单元电话 : 网址 : / 12

宏观深度报告 扬帆再起航, 机遇不可失 国企改革专题报告 2014 年 9 月 19 日 股市有风险入市须谨慎 中航证券金融研究所发布证券研究报告 请务必阅读正文后的免责条款部分 联系地址 : 深圳市深南大道 3024 号航空大厦 29 楼公司网址 :www.avicsec.com 联系电话 :0755-83692635 传真 :0755-83688539 1 ... 4... 8... 13...

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