幻灯片 1

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面闵
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1 平安汇通 * 双益宝 2 号沪深 300 指数挂钩集合资产管理计划演示标题 1 页 2012 年 08 月

2 平安财富免责声明 I. 平安汇通双益宝 2 号沪深 300 指数挂钩集合资产管理计划 ( 以下简称本资产管理计划 ) 由深圳平安大华汇通财富管理有限公司 ( 以下简称大华汇通或资产管理人 ) 发行和管理, 受大华汇通委托, 平安财富理财管理有限公司 ( 以下简称平安财富 ) 作为居间服务方为本资产管理计划提供居间服务 II. III. 平安财富作为本资产管理计划的居间服务方, 仅负责向资产管理人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务本资产管理计划并非由平安财富发行和管理, 平安财富亦非本资产管理计划资产管理合同当事人, 对本资产管理计划的合法合规性资金用途投向投资风险等均不承担任何责任平安财富为本资产管理计划提供居间服务, 并不代表平安财富承诺本资产管理计划资金不受损失和最低收益, 亦未对本资产管理计划提供任何形式的担保因本资产管理计划所产生的一切争议或纠纷均与平安财富无关, 由资产管理人与资产委托人自行解决平安财富根据本报告进行居间服务, 本报告自本页后的内容均由大华汇通制作提供, 平安财富不对本报告除本页外的内容的真实性准确性以及完整性做任何保证, 也不对任何人因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任平安财富对报告的使用不代表认可或承认报告中涉及的本资产管理计划以及资产管理人的相关信息, 包括资产管理人的过往业绩资产管理计划的产品分析预测投资风险揭示及相关建议等, 也不应被视为平安财富向任何人士发出的要约或要约邀请, 也不构成任何承诺平安财富理财管理有限公司 2014 年 9 月

3 大华汇通免责声明 I. 本报告所涵括的信息仅供平安大华汇通财富管理有限公司与特定机构的交流研讨, 不得用于未经允许的其他任何用途 II. III. IV. 本报告中所含来源于公开资料的信息, 本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更, 本公司已力求材料内容的客观公正, 但文中的观点结论及相关建议仅供参考, 不代表任何确定性的判断本报告中所含来源于本公司的任何信息, 包括过往业绩产品分析及预测产品收益预测和相关建议等, 均不代表任何定性判断, 不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益, 其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变本报告及其内容均为保密信息, 未经事先书面同意, 本报告不可被复制或分发, 本报告的内容亦不可向任何第三者披露一旦阅读本报告, 每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款 V. 除本页条款外, 本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语, 不具有任何法律约束力, 不构成法律协议的一部分, 不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请, 也不构成任何承诺 VI. 本报告所含信息仅供参考, 具体以资产管理计划的合同文件投资文件为准深圳平安大华汇通财富管理有限公司 2014 年 9 月

4 第一部分 : 投资标的介绍第二部分 : 产品条款介绍附录

5 产品投资范围 1 受让平安证券有限责任公司持有的的特定资产包收益权 ; 该资产包主要是平安证券有限责任公司在融资融券股票质押约定式购回业务中与相关当事人签署的融资融券合同股票质押式回购交易协议约定式购回合同而形成的资产包 2 投资于以下场外期权交易 : 由资产管理人与本资产管理计划的场外期权卖方签署中国证券市场金融衍生品交易主协议中国证券市场金融衍生品交易主协议之补充协议及场外期权交易确认书, 投资于该证券公司场外发行的期权产品 3 闲置资金可投资于现金银行存款货币基金 ( 包括平安大华基金管理有限公司管理的货币市场基金 ) 平安汇通 * 双益宝 2 号沪深 300 指数挂钩集合资产管理计划受让的特定资产包收益权为平安证券有限责任公司在股票质押业务中与相关当事人签署的股票质押式回购交易协议而形成的资产包演示标题 5 页 2012 年 08 月

6 沪深 300 指数场外期权交易形式双向鲨鱼鳍型场外期权期限 91 天期初价格起息日当日的沪深 300 指数收盘价执行价格期初价格的 104%/96% 障碍价格期初价格的 111% /89% 期权费支付方式后付费演示标题 6 页 2012 年 08 月

7 沪深 300 指数标的简介过去五年历史走势图沪深 300 指数是沪深证券交易所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数沪深 300 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日, 基日点位 1000 点 52 周最高 52 周最低 (2013/09/12) (2014/03/21) 2014 年 8 月 27 日收市价推荐理由沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市场代表性沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数它的推出, 丰富了市场现有的指数体系, 增加了一项用于观察市场走势的指标, 有利于投资者全面把握市场运行状况, 也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件数据来源 : 彭博资讯, 截至 2014 年 8 月 27 日演示标题 7 页 2012 年 08 月

8 沪深 300 指数过去 5 年走势数据来源 : 彭博资讯, 截至 2014 年 8 月 27 日演示标题 8 页 2012 年 08 月

9 沪深 300 指数前 20 大成分股及整体市盈率成分股权重成分股权重中国平安 3.82% 招商银行 3.28% 民生银行 3.20% 兴业银行 2.21% 浦发银行 1.99% 中信证券 1.87% 万科 A 1.67% 海通证券 1.48% 贵州茅台 1.34% 格力电器 1.28% 整体市盈率静态市盈率年报预测市盈率 9.34 交通银行 1.24% 伊利股份 1.19% 农业银行 1.19% 中国太保 1.13% 工商银行 1.12% 平安银行 1.10% 上汽集团 1.04% 光大银行 0.99% 中国神华 0.92% 中国建筑 0.88% 数据来源 : 彭博资讯, 截至 2014 年 8 月 27 日演示标题 9 页 2012 年 08 月

10 第一部分 : 挂钩标的介绍第二部分 : 产品条款介绍附录

11 产品条款介绍产品规模投资期限投资标的认购起点不低于 3000 万元人民币, 不超过本计划募集金额上限万元人民币 91 天 1 受让平安证券有限责任公司持有的的特定资产包收益权 ; 该资产包主要是平安证券有限责任公司在融资融券股票质押约定式购回业务中与相关当事人签署的融资融券合同股票质押式回购交易协议约定式购回合同而形成的资产包 2 投资于以下场外期权交易 : 由资产管理人与本资产管理计划的场外期权卖方签署中国证券市场金融衍生品交易主协议中国证券市场金融衍生品交易主协议之补充协议及场外期权交易确认书, 投资于该证券公司场外发行的期权产品 3 闲置资金可投资于现金银行存款货币基金 ( 包括平安大华基金管理有限公司管理的货币市场基金 ) 100 万起, 以 10 万的倍数增加投资顾问平安磐海资本有限责任公司 ( 平安证券全资子公司 ) 年化业绩比较基准根据实际投资情况在 4%~11% 之间浮动 ( 单利,1 年按 365 天计算 ) 演示标题 11 页 2012 年 08 月

12 客户收益分析客户收益区间 ( 如下图红色线条 ) 客户收益 11% 11% 11% 7% 情景一情景二挂钩标的沪深 300 指数在观察期内收盘价始终在 96%( 含 -104%( 含 ) 之内波, 则产品收益为 4% 挂钩标的沪深 300 指数在任意一个观察日内涨幅高于初始价的 111%( 含 ), 则产品收益为 4% 4% 4% 4% 4% 情景三挂钩标的沪深 300 指数在任意一个观察日内跌幅低于初始价的 89%( 含 ), 则产品收益为 4% 89% 93% 96% 104% 107% 111% 情景四挂钩标的沪深 300 指数在观察期内收盘价在 104%( 不含 ) -111%( 不含 ) 或 89( 不含 )- 96%( 不含 ) 之内波动, 不论涨跌, 客户均可以获得收益 = 最后一个观察日所对应波动幅度绝对值演示标题 12 页 2012 年 08 月

13 客户收益分布概率分析客户收益区间 5 年 3 年 1 年 4%-5% 4.53% 5.45% 5.06% 5%-6% 5.14% 5.91% 6.74% 6%-7% 5.41% 5.61% 8.99% 7%-8% 3.57% 3.03% 5.06% 8%-9% 3.40% 2.12% 5.62% 9%-10% 2.88% 3.48% 4.49% 10%-11% 2.18% 2.27% 3.37% 4%-11% 合计 27.11% 27.88% 39.33% Knock Out ( 遇到障碍价敲出 ) Worthless ( 未达执行价 ) 52.48% 46.06% 16.29% 20.40% 26.06% 44.38% 计算逻辑分别采取过去 5 年 3 年 1 年的沪深 300 指数日收盘价, 做每日的滑动窗口 ( 90 天的窗口 ) 平移, 在窗口期 (90 天 ) 中, 计算历史行情下期权的到期收益率例如 : 在 2013 年 8 月 25 到 2014 年 8 月 25 的一年时间里, 共有 178 个到期收益数据其中, 到期时收益 (90 天后收益 ) 落在 4%- 5% 之间, 且在 90 天内未触发敲出条件 (11%) 的数据点有 9 个, 则落在 4%-5% 之间的概率为 9/178=5.06% 演示标题 13 页 2012 年 08 月

14 第一部分 : 挂钩标的介绍第二部分 : 产品条款介绍附录

15 附录 1: 前期同类产品表现前期同样由平安大华汇通基金子公司发行, 平安磐海作为投资顾问的结构性产品智丰 1 号运行情况如下 : 起始日期 :2014 年 6 月 16 日年 9 月 16 日成立规模 :3010 万元挂钩标的 : 沪深 300 指数期初收盘价 : 截止最近一个交易日 8 月 29 日收盘价 : 期权结构 : 双向鲨鱼鳍型期权执行价 : 期初收盘价涨跌 5%( 与双益宝 2 号期权结构略有不同 ) 期权障碍价 : 期初收盘价涨跌 11% 截止最近一个交易日客户浮动收益 :5.68%/ 年 * 仅供内部使用, 以上数据仅供参考, 过往业绩不代表该信托产品未来实际的运作效果演示标题 15 页 2012 年 08 月

16 专业引领投资方向全力达成客户所愿 Thank you 16 页

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金不适用华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金不适用华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告步步稳系列部分保本投资产品产品编号起始日到期日当前观察期发生下档触发挂钩标的最初价格 * 最新价格累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否中国电信 3.77 3.79 不适用中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21