b) Rai ro tin dung doi tdc la rui ro do doi tdc khong dive hien ho4c khong c6 khi nang thgc hien mot phan hoc toanb6 nghia vu thanh town truck ho4c kh

Size: px

Start display at page:

Download "b) Rai ro tin dung doi tdc la rui ro do doi tdc khong dive hien ho4c khong c6 khi nang thgc hien mot phan hoc toanb6 nghia vu thanh town truck ho4c kh"

衬娴赖
4 years ago
Views:

2 b) Rai ro tin dung doi tdc la rui ro do doi tdc khong dive hien ho4c khong c6 khi nang thgc hien mot phan hoc toanb6 nghia vu thanh town truck ho4c khi den han cua cdc,giao dich to doanh; giao dich repo va giao dich reverse repo; giao dich san pham phdi sinh de phong ngira rai ro; giao dich mua ban ngoai te, tai san, tai chinh de phuc vu nhu cau cua khach hang, doi tdc. Trong do, doi tdc (bao ca to chile tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai) c6 giao dich voi ngan hang thuong mai, chi nhdnh ngan hang nuck ngoai trong giao dich to doanh; giao dich repo va giao dich reverse repo; giao dich san pham phdi sinh de phong ngira rui ro; giao dich mua bdn ngoai te, tai san tai chinh de phuc vu nhu cau cua khach hang, doi tic. 24. Rui ro thi trwang la rui ro do bin d'6ng b'dt lgi cua lai suit, tst gia, gid yang, gid chirng khoan va gid hang hod teen thi truong. Rui ro thi truong bao a) Rui ro lai suit la rui ro do bin Ong bat lgi cua lai suit tren thi truong doi voi gid tri cua giay to c6 gid, ding cu tai chinh c6 lai suit, san pham phdi sinh lai suit teen so kinh doanh cita ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nu& ngoai; b) Rui ro ngoai h'6i la rui ro do bin Ong bdt lgi cua tst gid, gia yang tren thi truong khi ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuerc ngoai c6 trang thdi ngoai te, trang thai yang; c) Rui ro gid c6 phil la rui ro do bin Ong bdt lgi cua gid co phial tren thi truong doi vii gid tri cua co phieu, gia tri chirng khoan phdi sinh teen so kinh doanh cua ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuac ngoai; d) Rui ro gia hang boa la rui ro do bin Ong bdt lgi cua gid hang hod tren thi truong d6i voi gid tri cua san pham phai sinh hang h6a, gia tri &la san pham trong giao dich giao ngay chiu rui ro gid hang h6a cua ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai., 25. Rill ro lai suittren so ngan hang la ro do bin dong bdt lgi lai suit doi voi thu nhip, gia tri tai san, gid tri ng phai tra va gid tri cam ket ngoai bang dm ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuck ngoai phat sinh do:, a) Chenh lech thei diem an dinh mirc lai suit ho4c xac dinh lai lai suit; b) Thay d6i m6i quan he gicia cdc mire lai suit cua cdc cong cu tai chinh khdc nhau nhung c6 ding tiled diem dao han; c) Thay d6i m6i quan he gitra cdc mirc lai suit 6. cdc l(st han khdc nhau; d) Tac Ong tir cdc san pham quyen ch9n lai suit, cdc san pham co ye'u to quyen chgn lai suit. 26. Rfdi ro how clang la rui ro do cdc quy trinh not b6 quy dinh khong diy du hoac c6 sai sot, do yeu to con nguei, do cac 16i, sg co dia he thong hoc do cde yeu to ben ngoai lam ton that ve tai chinh, the Ong tieu cgc phi tai chinh 2

3 doi voi ngan hang thuang mai, chi nhanh ngan hang ro phap ro hoat dong khong bao a) Rui ro danh tieng la rui ro do khach hang, of tac, co dong, nha dau tu hoac cong chung c6 phan ung tieu cgc ye uy tin cua ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuac ngodi; b) Rui ro chitin lugc la rui ro do ngan hang t ucmg mai, chi nhanh ngan hang nuac ngoai c6 hoac khong co chitin lugc, ch nh sach irng pho kip tiled trugc cac thay doi mai tnrong kinh doanh lam gia kha nang dat dugc chitin lugc kinh doanh, muc tieu 10 nhuan cua ngan hang t uong mai, chi nhanh ngan hang nuac ngoai. 27. Sd kinh doanh la danh mvc ghi nhan cac t a) Giao dich to doanh (trir cac giao dich qu Dieu nay); chinh; b) Giao dich de thkrc hien nghiep vu bao 1 c) Giao dich san pham phai sinh de phong n tir doanh cua ngan hang thucmg mai, chi nhanh ngan d) Giao dich mua ban ngoai te, tai san tai ch khach hang, doi tac va cac giao dich de doi Img c 28. Sd ngan hang la danh muc ghi nhan trang thai a) Giao dich repo, reverse repo; c) Giao dich mua ban tai san tai chinh voi thanh khoan; d) Cac giao dich con lai khong thu8c so thuang mai, chi nhanh ngan hang nuac ngodi nhorn hoat clong kinh doanh bao go va cac khoan thu nhap tuang tu; hoat dong phat si tucmg tu; hoat dong dich vu; hoat Ong kinh doa ban chung khoan kinh doanh, chirng khoan dau tu; h trac ngodi (bao gom ca rui ang thai cua: dinh tai diem b khoan 28 nh phat hanh cong cu tai ua rui ro cua cac giao dich ang nuac ngoai; nh de phvc vu nhu cau cua c giao dich nay. b) Giao dich san pham phai, sinh phong ngira rui ro cho cac khoan mix cua Bang can doi tai san (bao ca cac khod muc ngoai bang) cua ngan hang thucmg mai, chi nhanh ngan hang nuac ngodi trir cac giao dich da phan lc* vao so kinh doanh cua ngan hang thuang mai, chi nhanh ngan hang nuac ngodi quy dinh tai diem c khoan 27 Dieu nay; mkic dich du trir kha nang inh doanh cua ngan hang hog dong tao thu nhap lai chi phi,lai va cac chi phi ngoai hoi; hoat Ong mua at dong khac. 30. Giao dich doanh la giao dich mua, an, trao d6i do ngan hang thucmg mai, chi nhanh ngan hang nuac ngodi, c lk ng ty con cua ngan hang thucmg mai thix hien theo quy dinh cua phap luat ai mvc dich mua, ban, trao doi trong thai han dual mot nam de thu lgi to chenh ech gia thi trueng cho ngan hang thuang mai, chi nhanh ngan hang nuac ngoai d i vai cac cong cu tai chinh, bao 3

4 a) Cac cong cu tai chinh tren thi truong tien te; b) Cac loaf tien to (bao g6tn ca yang); c) ChUng khoan tren thi truong vein; d) Cac san phdrn phai sinh; d) Cac cong cu tai chinh khac dugc giao dich tren thi truong chinh thuc. 31. Giao dich repo la giao dich trong d6 mot ben ban va chuyen giao quyen so hitu tai san tai chinh cho mot ben khac, dong thai cam ket se mua lai va nhdn lai quyen so hal tai san tai chinh d6 sau mot thoi gian xac dinh vai mot mdc gia xac dinh., 32. Giao,dich reverse repo la giao dich trong do mot ben mua va nlidn chuyen giao quyen so hau tai san tai chinh tix mot ben khac, dung tiled cam ket se ban lai va chuyen giao quyen hiru tai san tai chinh d6 sau mot thoi gian xac dinh yai mot mire gia xac dinh, bao gom ca giao dich mua c6 ky han tai san tai chinh theo quy dinh cda Ngan hang Nha nu& ye hoat dong chiet khau cong cu chuyen nhugng, giay to c6 gia khac." 2. Khoan 2 Dieu 21 dugc sira doi, b'a sung nhu sau: "2. Do'i \Ted ngan hang thuang mai c6 cong ty con, ngan hang thuang mai chi dao, giam sat thong qua nguoi dai dien phan yon de dam bao viec quan ro cua cong ty con phil h9p vo i chinh sach quan 1T rui ro cua ngan hang thuang mai va dam bao ngan hang thuong mai duy tri ty re an toan von toi thieu hgp nhat theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc." 3. Diem b khoan 1 Dieu 38 dugc sira 61,17,6 sung nhu sau: "b) Nguyen tac quan 1T rui ro thi truong trong dieu kien binh thuong, dieu kien Hen dong manh ve gia chi:mg khodn, gia hang h6a, ty gia, gia yang, lai suat theo quy dinh not bo cua ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang ntrac ngoai;" 4. Diem b khoan 2 Dieu 38 dugc sira doi, b6 sung nhu sau: "b) Han mire rui ro ngoai h6i: Han muc ve tong trang thai ngoai to duong, tong trang thai ngoai to am, trang thai yang; han muc cho giao dich yien; han mix cat lo," 5. Khoan 1 Dieu 60 dugc sira doi, b'6 sung nhu sau: "1. Ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai kich ban c6 dien Nen bat lgi theo quy dinh diem a khoan 2 Dieu 28 Thong to nay veri toi thieu cac gia dinh ye lai suat, -CST gia, gia yang, chat lugng tin dung va c6 phuong phap tinh toan tac dong cua cac gia dinh doi Wgi ty le an toan yon toi thieu dam bao:, a) DOi v6i gia dinh ye lai suat: Tinh toan tac dong ty le an toan yon tren co so thay doi tuang Ung cda tong tai san tinh theo rui ro hoat dong, rui ro thi truong (rid ro lai suat), rui ro lai suat tren so ngan hang theo gia dinh ve lai suat; 4

5 b),d6i voci dinh ve ty gia yang: Tinh toan tac dong doi voi ty le an toan von ten co thay doi tuang ung cila tong tai san tinh theo ro hoat dong, ro thi truang (rid ro ngoai hoi) theo gia dinh ve ty gia, gia yang; c) D6i vai gia dinh ve chat luting tin dung: Tifth toan tac dong doi voi ty le an toan von tren co so thay doi tuong ung dm tong tai san tinh theo rui ro hoat &Ong, rui ro tin dung theo gia dinh ve chat luting ;in dung." 6. Diem a(iv) khoan 1 Dieu 64 dugc sir' a d6i, b6 sung nhu sau: "(iv) Tieu, chi xay dung mirc lgi ich Liac d6i voi cac chirc, danh thuoc b0 kiem toan noi 1)0 phai tach bit ket qua kinh doanh, ket qua hoat dong cua cac don vi, 1DO ph4n thuoc tuy'en bao ve thu nhat va tuyen bao ve thir hai;" Dieu Bai 1)6 diem c khoan 2 Dieu 38 Thong tu so 13/2018/TT-NHNN., 2. BO doan "theo quy dinh cua Ngan hang Nha, nuoc ve ty le an toan von doi vai ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai", "theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc ve ty re an toan von dm ngan hang,, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai", "theo quy dinh Ngan hang Nha nuoc ye ty re von doi voi ngan hang, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai" va "theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc ve ty re an toan von doi voi ngan hang, chi nhanh ngan hang nuoc ngodi" tai diem a khoan 13 Dieu 3, diem d khoan 1 Dieu 39, diem a khoan 2 Dieu 41, khoan 3 Dieu 42 va diem c khoan 2 Dieu 47 Thong tu so 13/2018/TT-NHNN. Dieu 3. TO chic thirc hien Chanh Van phong, Chanh Thanh tra, giam sat ngan hang, Thu truang cac don vi thuoc Ngan hang Nha nuoc; Giam doe Ngan hang Nha nuoc chi nhanh tinh, thanh pho truc thuoc Trung uang; Chia tich Hoi &rig quan tri, Chu tich HOi (Ring thanh vien va Tong giam doc (Giam doe) ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai chin trach nhiem to chic dux hien Thong tu nay. Dieu 4. Hieu hrc thi hanh Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay /10Z-thang anam 20194, Noi nkin: - Nhu Dieu 3; - Ban Lanh ciao NHNN; - Van phong Chitth phi; - BO Tu pita]) (de kiem tra); - COng bac); - Luu: VP, Vu PC, TTGSNH5. Krk. THONG DOC PviO THONG DOC 5

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc Dia< M3D1 16/12/201 ~.98 T*. Khai,HaN6i