富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告

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2 ( ) ( ) ,130, ,005, % -1.08% -0.97% % -7.74% % -7.74% 1 = S + 0 n i= 1 P S i ( n i) n, P S 0 n i i =i - i-1 2 = ++ 3 / 4 / 5 NAV 0 + n i= 1 P NAV i P ( n i) n NAV n i i 0 NAVi = i - i-1 6 = / * / * * / -1 = - 7 = 1 +1 * 2 S i 2

3 +1 * 3 +1 * * +1 * +1-1 *

4 % 10.27% 70% 30% 4.06%

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8 ,828, ,873, ,500, ,371, ,500, ,000, ,226, , ,512, ,176, ,035, , (1) 1,106,670, ,366,884, (1) 983,198, ,651,329, (2) 538,091, ,567,454,

9 (2) 542,798, ,572,663, ,841,366, ,661,008, ,053, ,997, ,648, , , ,490, ,761, , , ,156, , , , , , ,553, ,600, (3) 1,539,534, ,900,413, (4) 86,148, ,473, ,130, ,531, ,659,813, ,599,408, ,841,366, ,661,008, ,581, ,900, ,055, ,825,

10 2 7,803, ,254, ,029, ,332, ,800, ,692, ,551, , ,522, , , ,840, ,107, ,007, ,539, ,001, ,923, ,674, ,083, (5) 156, , , , , ,740, ,008, ,420, ,654, ,161, ,662, ,599,408, ,616,913, ,740, ,008, ,420, ,654, ,161, ,662, ,855, ,044, ,565,612, ,887, ,371,756, ,842, ,659,813, ,599,408,

11 ,740, ,008, ,531, ,921, ,476, ,130, ,531, ,130, ,531, ( ) [2002] ,616,913, (2002) [2002]

12 a b c d e f g h i j 5 a b c d e f g 12

13 6 a 1 1 b 7 a / 1 / / T b 1 / / 13

14 c 8 a 2 b [1998]55 [2001] c [1998]55 9 a b c d 3 4 e f 4 1 a ,198, ,106,670, ,472, ,651,329, ,366,884, ,445, b /12/ /1/7 39, , , /11/ /11/18 2,051,760 8,822, ,809,

15 9,082, ,069, a ,402, ,568, ,833, ,659, ,450, ,209, ,145, ,272, , ,250, ,250, ,004, ,004, ,798, ,091, ,706, ,572,663, ,567,454, ,209, b 3 3,900,413, ,064, ,543,943, ,539,534, ,472, ,445, ,706, ,209, ,617, ,181, ,148, ,473, , , , , , , ,

16 5 1 ( ) ( ) ,845, % 659,191, % 689,978, % 712,467, % 180,688, % 248,654, % 205,652, % 144,428, % 980,000, % 185,900, % 570,000, % 592,500, % , % 218, % 573, % 252, % , % 63, % 601, % 57, % 3 a 1,057,600, ,

17 b 62,110, ,350, a 1.5% H=E 1.5%/ H E ,761, ,007, ,278, ,490, ,539, ,778, ,761, b 0.25% H=E 0.25%/ H E , ,001, ,379, , ,923, ,129, ,

18 ,659,813,735.59, ,106,670, % 562,321, % % 1 A 12,284, B 34,650, C 506,847, C C C C3 31,320, C4 44,290, C5 15,429, C6 174,830, C7 216,171, C8 24,805, C D 179,571, E F 231,650, G 63,169, H 21,961, I 47,322, J K L M 9,213, ,106,670, % 18

19 (%) ,504,641 75,798, ,250,000 73,805, ,073,681 63,169, ,860,000 62,640, ,439,000 58,145, ,599,931 54,095, ,500,000 50,645, ,635,000 46,244, ,440,912 44,320, ,100,000 39,263, ,500,000 37,905, ,000,000 34,650, ,700,000 31,320, ,850,000 30,865, ,000,000 28,400, ,300,000 24,863, ,549,100 23,484, ,132,860 22,459, ,298,741 21,961, ,800,000 21,564, ,150,000 20,516, ,598,900 17,814, ,051,760 17,809, ,802,345 17,050, ,990,000 12,857, ,700,000 12,240, ,800,000 12,024, ,000,000 11,720, ,000,000 11,500, ,612,911 11,403, ,000 11,280, ,964 11,248, ,773 10,778, ,000,000 10,120, ,793 9,213, ,000 9,165, ,780 8,927,

20 ,037 7,669, ,084 7,626, ,451,134 7,560, ,942 6,315, ,925 5,744, ,979 4,749, ,492 4,180, , , , , , , ,106,670, ,434, , ,990,000 1,000, , , ,030, , ,846,219 4,525,372 18,521, ,565,428 4,114, ,917,683 5,817, ,805 78, ,512,746 2,812, ,251,801 1,849,000 4,501, ,616,766 1,466, ,984 13,000 79, ,298, ,964 11, ,000 52,000 52, , ,249,546 2,649, ,501, , ,000,000 4,105,760 4,054,

21 ,000 1,499,975 2,199, , , , , ,800,679 2,800, , , ,269,630 3,269, , , , , , ,996 1,291, ,358,673 1,358, , , ,473,401 1,473, ,698 70, ,502,930 1,502, ,700,000 1,369,640 3,069, ,464,593 1,464, TCL 88,352 88, , , ,091, ,000 2,241, ,199,966 1,199, ,651 43, ,013,827 2,013, ,858,778 7,449,868 9,308, , ,587 1,084, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,294 1,677, , , , , ,000 35, ,121,724 1,121, ,417 76, ,932 41, , ,000,000 1,000,000 21

22 , , ,390,353 4,617,046 8,007, , , *ST 114, , , , ,943 1,183,982 2,083, ,789,886 1,789, ,162,202 4,162, ,130,304 4,149,990 5,280, ,699,834 1,699, ,000 6,988,708 7,434, ,399,000 2,399, ,422 23, , ,501,000 1,501, , , ,000 2,581,738 3,423, , , ,499, ,594 1,812, , ,697 1,042, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,876,816 1,876, ,499,852 1,499, , , ,000 10, ,530 1,936,662 2,735, , , ,275,504 1,275, , , , ,000 22, , , ,000 96, , , , , , ,000 22

23 , , ,327,020 1,327, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,904 99, ,000 25, ,000 59, , , ,739,917 7,288,443 9,028, ,000 43, , , , , ,000 29, , ,699 1,699, , , ,000 6, ,000 12, ,000 11, ,000 23, ,000 71, ,000 96, ,028,900 1,028, ,391,514 1,391, , , ,000 53, ,000 48, ,129,948 1,129, , , ,000 44, ,000 50, ,000 25, ,000 23, ,000 8, ,000 5, ,000 31, , ,500 23

24 ,000 22, ,000 41, ,000 71, ,000 19, ,000 10, ,000 26, ,000 62, ,000 85, ,000 6, ,949 15, ,000 18, , , ,000 17, ,000 57, ,000 28, , , , , , , ,000 6, ,000 11, , , ,000 10, ,000 22, , , , , ,187 33, , ,000 46, ,000 37, ,000 55, ,000 23, ,000 44, , , , , ,000 11, ,000 7, ,000 52, ,000 37, ,000 54, ,793 4, ,049, ,995 1,154, ,000 45, , ,914 24

25 , , ,239, ,890 3,549, ,013,199 2,013, ,814,331 1,814, ,602,365 2,602, ,429,232 2,429, , , ,818,056 2,818, ,699,955 1,699, , , ,099, ,000 3,599, , , ,408,696 1,408, , , , , ,705,283 3,705, ,399,941 1,399, ,318,952 1,318, ,088,474 3,088, , , ,999,931 9,999, , , ,499,957 2,848,395 7,348, ,902,861 1,902, , , , , , , ,890,894 2,890, , , ,249,546 1,249, ,940 31,

26 [1998]29 30%, 9 683,845, ,688, ,000, % 569, % 689,978, ,652, ,000, % 573, % 561,316, ,140, % 466, % 507,172, ,605, ,000, % 425, % 803,404, ,764, ,000, % 682, % 467,579, ,260, ,000, % 397, % 418,916, ,603, % 347, % 578,185, ,210, ,400, % 484, % 526,032, ,827, ,000, % 447, % 5,236,431, ,982,752, ,337,400, % 4,393, % 26

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