目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 : 金融工程部 传真 :
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1 CFTC 周报 日期 : CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所
2 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 : 金融工程部 传真 : 策略研究员 信箱 :dlqhyfb@126.com 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 2
3 主要观点 原油 : 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净 多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多 意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 黄金 : 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过 异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄 金价格短期震荡走高概率较大 铜 : 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继 续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周 持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 美豆 : 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大 豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 糖 : 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3% ( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 3
4 214/1/7 214/12/7 215/2/7 215/4/7 215/6/7 215/8/7 215/1/7 215/12/7 216/2/7 216/4/7 216/6/7 216/8/7 216/1/7 216/12/7 217/2/7 CFTC 持仓数据分析 一 原油持仓 重点提示 : 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现最稳定 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 长期正相关关系均衡 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格 互换交易商净持仓 5-5 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.42% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 2.27% 统计 近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 6513 价格增幅 8.32% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 4
5 214/1/7 214/12/7 215/2/7 215/4/7 215/6/7 215/8/7 215/1/7 215/12/7 216/2/7 216/4/7 216/6/7 216/8/7 216/1/7 216/12/7 217/2/7 CFTC 持仓数据分析 图 2: 价格与互换交易商持仓指数 原油价格 互换交易商指数 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/8 217/1/8 原油互换交易商本周净空持仓 手, 本周净空持仓减少 手, 利空原油, 互换指数 ( 与价格负相关 )31.9%, 处于看涨区域, 原油价格当前支撑较强, 预期短期震荡 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.42% 统计 当月 净持仓 增仓 678 异动阈值 价格增幅 2.27% 统计 近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 8.32% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 5
6 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 原油价格 资产管理机构持仓指数 /1/4 212/1/4 213/1/4 214/1/4 215/1/4 216/1/4 217/1/4 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/21 1.% 217/2/14 1.% 217/2/ % 217/1/31 1.% 217/1/24 1.% 217/1/ % 217/1/1 82.4% 217/1/3 81.9% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/6 7.4% 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 5 日波动率 价格 /8/28 214/8/28 215/8/28 216/8/28 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 原油波动率为 4.45%, 波动率水平下降 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 6
7 CFTC 持仓分类汇总表 : 原油 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 从 TOP4,TOP8 持仓来看, 持仓集中度较前期上升 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 7
8 二 黄金持仓 重点提示 : 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄金价格短期震荡走高概率较大 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格 互换交易商净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.98% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 2239 价格增幅 3.% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 -879 异动阈值 3941 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 8
9 图 2: 价格与互换交易商持仓指数价格互换交易商持仓指数 日期 互换指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 72.6% 216/12/ % 216/12/2 68.8% 216/12/ % 216/12/6 6.69% 黄金互换净空持仓为 手, 本周净空持仓增加 手, 利多黄金 ; 互换持仓指数 ( 与价格负相关 )58.36%, 处于中性区域, 持仓指数近期小幅回落, 预期黄金价格短期偏强震荡, 继续关注持仓变化 图 3: 价格与生产商净持仓 2 价格 生产商持仓 5 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 9326 价格增幅.98% 16-5 统计 当月 14-1 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.% 1-2 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 9
10 图 4: 价格与生产商净持仓持仓指数 价格 生厂商持仓指数 黄金生产商本周净空持仓增加 手, 利多黄金 图 5: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.98% 统计 当月 净持仓 7267 增仓 异动阈值 3772 价格增幅 3.% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 1
11 213/7/12 213/9/12 213/11/12 214/1/12 214/3/12 214/5/12 214/7/12 214/9/12 214/11/12 215/1/12 215/3/12 215/5/12 215/7/12 215/9/12 215/11/12 216/1/12 216/3/12 216/5/12 216/7/12 216/9/12 216/11/12 217/1/12 CFTC 持仓数据分析 图 6: 价格与资产管理机构持仓指数价格资产管理机构持仓指数 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 18.9% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄金价格短期震荡走高概率较大 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 25.% 2.% 15.% 1.% 黄金的波动率为 4.52%, 整体波动率水平极低, 这种极低波动率维持时间必然不会太长, 预期黄金可能会发起一波行情, 继续关注持仓变化 % 1.% 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 11
12 CFTC 持仓分类汇总表 : 黄金 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 12
13 三 铜持仓 重点提示 : 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 长期正相关关系均衡 图 1: 价格与生产商净持仓 价格 生产商净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 7485 异动阈值 6245 价格增幅 -1.4% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 1249 价格增幅 -.46% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.55% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 13
14 图 2: 价格与生产商商持仓指数 价格 生产商持仓指数 /2/7 213/2/7 214/2/7 215/2/7 216/2/7 217/2/7 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 766 增仓 异动阈值 1146 价格增幅 -1.4% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 2291 价格增幅 -.46% 统计 最近 3 月 净持仓 8923 增仓 异动阈值 3866 价格增幅 3.55% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 14
15 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 价格 资产管理机构持仓指数 /2/7 213/2/7 214/2/7 215/2/7 216/2/7 217/2/7 资产管理机构净多持仓 766 手, 本周净多持仓持仓减仓 7851 手, 利空铜价, 铜价短期或面临调整压力, 中长期方向依旧看多, 基金指数为 79.44%, 仍处看多区间, 短期看回调 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 25.% 铜波动率为 13.21%, 波动率水平上升 % % % % /6/13 214/6/13 215/6/13 216/6/13.% 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 15
16 CFTC 持仓分类汇总表 : 铜 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 16
17 四 美豆持仓 重点提示 : 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡资产管理机构与价格具有高度的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 图 1: 价格与生产商净持仓 价格 生厂商净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 152 异动阈值 2286 价格增幅 -.43% 统计 当月 净持仓 增仓 1618 异动阈值 4572 价格增幅.93% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 71 价格增幅 -.72% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 17
18 图 2: 价格与生产商持仓指数 18 价格 生产商持仓指数 /2/1 212/2/1 213/2/1 214/2/1 215/2/1 216/2/1 217/2/1 生产商净空持仓 手, 本周净空单减少 152 手, 利空大豆, 生产商指数 ( 与价格负相关 )23.19%, 处于看涨区间, 预期大豆短期弱势整理 图 3: 价格与资产管理机构净持仓价格资产管理机构净持仓 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.43% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.93% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.72% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 18
19 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 18 价格 资产管理机构指数 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 16 5 日波动率 价格 /8/9 214/8/9 215/8/9 216/8/9 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 美豆的波动率为 4.86%, 波动率水平低 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 19
20 CFTC 持仓分类汇总表 : 大豆 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 2
21 五 糖持仓 重点提示 : 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3%( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 资产管理机构与价格具有高度的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格互换交易商净持仓 /12/17 214/12/17 215/12/17 216/12/ 统计 当周 净持仓 增仓 7736 异动阈值 622 价格增幅 -7.7% 统计 当月 净持仓 3653 增仓 5382 异动阈值 1244 价格增幅 -5.76% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 1435 异动阈值 价格增幅 -1.38% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 21
22 图 2: 价格与互换交易商持仓指数价格互换持仓指数 日期 互换指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/7.% 217/1/31.% 217/1/24.% 217/1/17.% 217/1/1 5.18% 217/1/3 8.19% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/6 21.9% 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3%( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 1362 价格增幅 -7.7% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -5.76% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -1.38% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 22
23 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 价格 资产管理机构持仓指数 /1/3 213/1/3 214/1/3 215/1/3 216/1/3 217/1/3 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 65.1% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 白糖资产管理机构本周净多单减少 手, 利空白糖, 基金指数 62.8%, 近三个月持仓指数变化不大 综合来看, 糖震荡下行的概率较大 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 45.% 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 糖波动率 9.98%, 波动率水平一般 1.% 214/2/24 215/2/24 216/2/24 217/2/24 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 23
24 CFTC 持仓分类汇总表 : 持仓分类 糖 CFTC 持仓分类汇总表 报告头寸 CFTC 持仓数据分析 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 联系我们 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 24
25 大陆期货研究所地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 26 楼电话 : 微信 :DLQH-YJS 微博 : 大陆期货研究所 北京营业部地址 : 北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦 31 电话 :(1) 郑州营业部地址 : 郑州市郑东新区商务内环路 15 号世贸大厦 B 座 72 号 (4518) 电话 :(371) 天津营业部地址 : 天津市和平区张自忠路 24 号港湾中心 93 室 (341) 电话 :(22) 柳州营业部地址 : 柳州市景行路 19 号方东大厦 5 层 (5451) 电话 :(772)3111 宜兴营业部地址 : 江苏省宜兴市氿滨南路 1 号宜兴日报大厦 16 楼 (2142) 电话 :(51) 深圳营业部地址 : 深圳市福田区深南大道 49 号投资大厦 21 楼电话 :(755) 福州营业部地址 : 福州市鼓楼区湖东路 169 号天骜大厦四层 (351) 电话 :(591) 上海中山北路营业部地址 : 上海市普陀区中山北路 3 号长城大厦 115 室 (263) 电话 :(21) 大连营业部地址 : 大连市中山区延安路 9 号一方大厦 13 层 A B 号 (1161) 电话 :(411) 广州营业部地址 : 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 1258 室 (5115) 电话 :(2) 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 25
26 免责声明 上海大陆期货有限公司编印的投资报告, 仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考 投资者在进行任何期货交易活动之前, 必须了解期货交易是一种高风险的经济活动, 本报告中若有任何疏漏, 均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 26
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CFTC 周报 日期 :217.3.12 CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 :21-5471888 金融工程部 传真 :21-5471889
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CFTC 周报 日期 :217.4.9 CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 :21-5471888 金融工程部 传真 :21-5471889
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CFTC 周报 日期 :217.6.4 CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 投资咨询号 :Z279 电话 :21-5471888 大陆期货研究所 传真 :21-5471889
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CFTC 周报 日期 :217.1.1 CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 :21-5471888 金融工程部 传真 :21-5471889
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CFTC 周报 日期 :217.5.14 CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 :21-5471888 金融工程部 传真 :21-5471889
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LME 周报 日期 :8.. LME 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 LME 持仓数据分析 目录 P4 铜持仓 铝持仓 P8 P 锌持仓 铅持仓 P P 镍持仓 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 33 号明申中心大厦 5 楼邮编 :3 电话 :-54888 传真 :-54889 信箱 :dlqhyfb@.com 公司介绍 研究员 研究员大陆期货量化组电话 :-454
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LME 周报 日期 :217.6.28 LME 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所 目录 P4 铜持仓 铝持仓 P8 P12 锌持仓 铅持仓 P16 P2 镍持仓 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼邮编 :23 电话 :21-5471888 传真 :21-5471889 信箱 :dlqhyfb@126.com 公司介绍 研究员 研究员姓名
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CFTC 持仓分析及商品投资策略 研究员 : 陈杨龙杨国营电话 :1-58363238/ QQ:283328124 / 邮箱 :chenyanglong@chinastock.com.cn 电话 :1-58363236/ QQ:68527968 / 邮箱 :yangguoying@chinastock.com.cn 银河期货研究中心 / 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 (45)/
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CFTC 持仓分析周报 215 年 2 月 23 日 联系方式 :1-59137342 Email:zlqh-yjy@cofco.com 本周报针对 CFTC 中 CME 集团下属的的农产品 (CHICAGO BOARD OF TRADE-- 大豆 豆油 豆粕 玉米 小麦 ) 能源 (NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE-- 原油 ) 金属 (COMMODITY EXCHANGE
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资金流向 _79 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF
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房 地 产 中 介 服 务 : 仍 处 于 成 长 期, 市 场 空 间 巨 大 作 者 : 庞 增 华 房 地 产 中 介 服 务 业 内 的 企 业 包 括 依 法 设 立 并 具 备 房 地 产 中 介 资 格 的 房 地 产 顾 问 策 划 房 地 产 代 理 销 售 房 地 产 评 估 房 地 产 经 纪 等 中 介 服 务 机 构, 是 房 地 产 开 发 价 值 链 中 不 可 或 缺
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申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17
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申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 3004.92-0.41% 39.67 500.09
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资金流向 _76 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁
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资金流向 _77 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF
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供需过剩格局未改, 油价延续下行 < 原油 > 2018.11.26 上海大陆期货有限公司 地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 26 楼邮编 :200030 电话 :021-54071958 传真 :021-54071889 研究员 姓名 : 袁徐超从业证号 :F0235779 投资咨询证号 :Z0000045 电话 :021-24016152 邮箱 :yuanxuchao_2000@163.com
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如何利用 CFTC 持仓指导原油期货交易 王存响能化研究员执业编号 :F3030742 电话 :0571-28132632 邮箱 :wangcunxiang@cindasc.com 徐林能化研究员投资咨询编号 :Z0012867 电话 :0571-28132638 邮箱 :xulin@cindasc.com 信达期货有限公司 CINDA FUTURES CO., LTD 杭州市文晖路 108 号浙江出版物资大厦
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市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据办: 大连商品交易所连期货市场DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT主 6 大217 217 年第 6 期总第 139 期 MONTHLY REPORT 月报大连期货市场 CONTENTS 目录 6 月市场提要 1 本月要事 1 多措并举积极推动期货市场与实体经济深度融合 2 3 2 大商所与建设银行续签战略合作协议
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贵金属期货周报 217 年 7 月 16 日星期日 大有期货研究所 贵金属研究组 多空力量交织贵金属价格区间震荡 贵金属期货周报 (21771-217714) 陈超从业资格证号 : F331971 Tel:731-8449197 E-mail:chenchao@dayouf.com 1 内外盘贵金属价格走势分化 截至 7 月 14 日, 国内期货盘面,AU1712 收 27.65 元 / 克, 周跌.57%;AG1712
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金融工程 海证策略周刊 WWW.HICEND.COM 18 年 9 月 6 日股指期货套利周报 收盘行情 : 海证研究 投资咨询部 研究团队蒋海辉从业资格号 :F33881 投资咨询号 :Z1317 1-68713 jianghaihui@hicend.com.cn 常雪梅从业资格号 :F3417 投资咨询号 :Z1336 1-671 changxuemei@hicend.com.cn 侯婧从业资格号
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9 股指期货统计及策略日报 星期一 南华期货研究所 资金进场积极, 续涨! 投资要点 姚永源 :0755-82723950 yaoyy@nawaa.com 投资咨询 :Z0010046 今日 IF IH IC 继续震荡大涨, 其中 IF IH 涨幅最大, 并且总持仓量 普遍上升, 说明场外资金进场积极, 预计短期还将继续上涨 从现货板块方 面, 今日领涨行业为食品饮料 非银金融 电气设备 家用电器等,
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期货研究 CFTC 持仓周报 国信证券 ( 香港 ) 经纪公司 期货业务部 研究员 - 期货投资研究中心 徐璐证监会中央编号 :AYE98 xul@guosen.com.hk 张笑石证监会中央编号 :AYN539 zhangxs@guosen.com.hk 联系方式 : 国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司香港 : 香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 8 楼电话 :(852)28996756 传真
More information目录 趋势建议 3 行情与数据 3 图表目录 图表 1 股指表现... 2 图表 2 申万一级板块涨跌幅... 2 图表 3 A 股资金流向... 2 图表 4 各版块资金净流入情况... 3 图表 5 融资融券余额... 3 图表 6 Shibor 短期利率... 3 图表 7 银行间同业拆借利率
股指 2017.9.4 股指震荡上涨, 上行趋势依旧强烈 研究员 姓名 : 何进峰 投资咨询证号 :Z0002709 电话 :021-24016158 邮箱 :343316317@qq.com 助理研究员 姓名 : 明道雨 从业证号 :F3027597 电话 :021-24016154 邮箱 :1028192916@qq.com 上海大陆期货有限公司 地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号 明申中心大厦
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贵金属期货周报 2017 年 8 月 27 日星期日 大有期货研究所 贵金属研究组 欧美央行行长不谈 货币政策 贵金属维持震荡 贵金属期货周报 (20170821-20170825) 陈超从业资格证号 : F3031971 Tel:0731-84409197 E-mail:chenchao@dayouf.com 1 内外盘贵金属价格继续区间震荡 截至 8 月 25 日, 外盘期金上涨 0.50%,
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股指 2017.9.11 股指缩量回调, 本周或继续调整 研究员 姓名 : 何进峰 投资咨询证号 :Z0002709 电话 :021-24016158 邮箱 :343316317@qq.com 助理研究员 姓名 : 明道雨 从业证号 :F3027597 电话 :021-24016154 邮箱 :1028192916@qq.com 上海大陆期货有限公司 地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号 明申中心大厦
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期货研究 CFTC 持仓周报 国信证券 ( 香港 ) 经纪公司 期货业务部 研究员 - 期货投资研究中心 徐璐证监会中央编号 :AYE98 xul@guosen.com.hk 张笑石证监会中央编号 :AYN539 zhangxs@guosen.com.hk 联系方式 : 国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司香港 : 香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 8 楼电话 :(852)28996756 传真
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218/7/17 研究所 今天持仓变化 品种 今天变化 今天头寸变化参考 净多前 3 净多前 5 净多前 1 净空前 3 净空前 5 净空前 1 净多前 3- 净空前 3 指标参考 焦炭 31.11% 17.5% 17.29% 11.29% 15.76% 22.77% 19.82% 螺纹钢 5.65% 2.77% 1.4% -11.44% -13.73% -6.6% 17.1% 沪铝 -.52% -2.14%
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218/7/1 研究所 今天持仓变化 品种 今天变化 今天头寸变化参考 净多前 3 净多前 5 净多前 1 净空前 3 净空前 5 净空前 1 净多前 3- 净空前 3 指标参考 沥青 15.3% 6.85% 6.8% -3.33% -23.69% -12.54% 45.63% 菜籽粕 21.22% 15.79% 12.17% -.89% -.2% 4.3% 22.11% 玻璃.94% 1.88%
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217 年 1 月 2 日 研究所 217 年 1 月 2 日机构持仓异动表 国投安信 金属 白银净多单变动幅度为 :-9416 手 黑色 一德期货铁矿石净空单变动幅度为 :8573 手 国泰君安 沪铅净多单变动幅度为 :582 手 恒泰期货焦煤净多单变动幅度为 :-645 手 永安期货焦煤净多单变动幅度为 :898 手 华泰期货焦煤净空单变动幅度为 :862 手 方正中期焦炭净多单变动幅度为 :584
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217 年 3 月 1 日 研究所 217 年 3 月 1 日机构持仓异动表 东证期货 金属 白银净多单变动幅度为 :1835 手 黑色 南华期货螺纹钢净多单变动幅度为 :-163 手 铜冠金源 沪铜净多单变动幅度为 :1922 手 广发期货焦煤净多单变动幅度为 :-1375 手 永安期货 沪铝净多单变动幅度为 :513 手 冠通期货焦煤净多单变动幅度为 :1835 手 先融期货 沪铝净空单变动幅度为
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217 年 7 月 26 日 研究所 217 年 7 月 26 日机构持仓异动表 格林大华 金属 沪铜净多单变动幅度为 :1168 手 黑色 光大期货螺纹钢净空单变动幅度为 :44827 手 永安期货 沪铜净多单变动幅度为 :4988 手 申银万国铁矿石净多单变动幅度为 :-1959 手 金瑞期货 沪铜净空单变动幅度为 :385 手 永安期货铁矿石净多单变动幅度为 :1346 手 海通期货 沪铝净多单变动幅度为
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215-8-28 215-1-28 215-12-28 216-2-28 216-4-28 216-6-28 216-8-28 216-1-28 216-12-28 217-2-28 217-4-3 217-6-3 217-8-31 217-1-31 217-12-31 218-2-28 218-4-3 218-6-3 贵金属日报 银河期货研发中心 非农数据喜忧参半金银陷入震荡僵局 218 年 7
More information贵金属日报 一 行情回顾 近期, 受政策影响, 人民币贬值压力减弱 昨日离岸人民币走强, 而外盘黄金整体处于底部震荡, 因此造 成内盘金银下挫, 沪金指数创出近期低点, 跌破此前震荡区间 若近期, 人民币持续回升的话, 内盘金银存在 进一步下行的可能, 因此, 近期建议持续关注人民币兑美元走势 表
215-9-29 215-11-29 216-1-29 216-3-29 216-5-29 216-7-29 216-9-29 216-11-29 217-1-29 217-3-29 217-5-29 217-7-29 217-9-29 217-11-29 218-1-29 218-3-29 218-5-29 218-7-29 贵金属日报 银河期货研发中心 人民币回升内盘金银下行 218 年 8 月
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银河期货研发中心 外盘金银再探支撑内盘拖累应声下行 218 年 7 月 17 日 内容摘要 昨日, 受美国经济数据表现亮眼的影响, 金银承压继续下行 早间, 金银一度有回 升迹象, 而 6 月零售销售月率公布之后, 金银价格持续下行 伦敦金再探下方 124 一 线支撑, 内盘黄金亦受拖累下跌, 目前内盘依然处于前期震荡区间之间 ; 伦敦银同样再 次跌至前期低点附近, 内盘白银亦跌破近期震荡区间 若外盘黄金下方强支撑最终突破
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北京中期期货有限公司 BEIJING CIFCO FUTURES CO., LTD. 2011 年金属报告 2011 年 12 月 30 日 北京中期期货研究院 期货分析师 : 吴峥峥 金价再创新低 后市不容乐观 从业资格证号 :F0230537 Tel: (010)8588 1101 Email: wuzhengzheng@bjcifco.net 地址 : 北京朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦
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弱势美元支撑铜价, 沪铜新单继续观望 2018-01-22 核心观点 : 宏观 : 出口需求的修复推动 2017 年国内 GDP 超预期增长, 国内经济韧性较强 流动性 : 上周央行公开市场连续投放, 维稳意图明显 本周央行预计进行定向降准, 叠加临时准备金投放和公开市场操作, 预期春节前流动性将维持平稳 汇率 : 美国政府关门可能令美元运行中枢进一步下移,90 关口岌岌可危, 本周二上午 11 点与周四晚间将迎来日央行与欧央行的利率决议,
More information目录 一 周度行情回顾 量价关系 : 铜价节节攀升 波动率 : 沪铜波动率偏低, 伦铜波动率处于历史低位 价差结构 : 现货贴水 195 元 / 吨 沪伦比 : 铜现货进口亏损扩大, 三月进口亏损扩大... 7 二 宏观动态..
铜价涨势放缓, 新单观望为主 2018-01-02 核心观点 : 国内宏观 : 受供给拖累,12 月官方制造业 PMI 回落 0.2 个百分点, 其中生产指标回落 0.3 个百分点, 经济逐步放缓或引发市场对国内未来需求的担忧, 但受益于全球经济复苏, 我国出口仍在好转,12 月新出口订单较前月回升 1.1 个百分点, 创 2012 年 4 月以来的新高 流动性 : 上周央行暂停公开市场操作, 但周五决定建立
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北京市招生情况一览表 名称 财政学 国际经济与贸易 市场营销 旅游管理 8 0. 农林经济管理 人力资源管理 化产业管理 法学 0 0 0 法学 经济法方向 0 8 广告学 新闻学 税收学 理 工 理 工 理 0 96 99 管理科学 工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理 物流管理 财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工
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银河期货研发中心 金银惊现 V 形反转 218 年 9 月 12 日 行情回顾与分析 昨日, 金银与美元指数共坐 过山车 市场波动的主要原因在于北美自由贸易协定 剧情 扑朔迷离, 令市场震荡不休 美国总统特朗普表示出对加拿大是否能达成协议可有可无的态度, 令市场对北美自 由贸易协定 (NAFTA) 表示担忧 而墨西哥财政部长则表示, 如果加拿大无法与特朗普 政府就 NAFTA 达成协议, 墨西哥则愿意与美国达成双边贸易协定
More informationcu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%
瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612
More informationI 5n 216 年 2 月 1 日 日本负利率扰动市场贵金属窄幅波动 要点 : 1 上周五外盘金银价格震荡收升, 市场成交回落持仓略有上升 其中, 纽约黄金主力合约开盘 1114.8 美元 盎司, 收盘 1118.3 美元 盎司, 涨幅为.24%, 盘中交投区间介于 118.5-1118.9 美元 纽约白银主力合约开盘 14.25 美元 盎司, 收盘 14.255 美元 盎司, 涨幅为.11%,
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证券研究报告 行业研究 食品饮料行业 食品饮料周报 + ( ) : 3.8% 1% 1.7% 17 : 1 1 14 217 4 16 S651592 mahb@dwzq.com.cn 21-6199762 1 688716 2 217413 17Q1 2 + 15%+18%+ 17Q1 + 217411 15%+35%+ 3 6872 2 + +3% 1 217411 2 4 6327 + 217411
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C H I N A F U T U R E S R E S E A R C H :2019 年 01 月 14 日 国内宏观数据走弱, 铜价抛压犹存 摘要 : 目前全球经济依然呈现略显偏空的格局 [table_invest] 供应端的利好因素有所凸显, 但需求端较为低迷 技术上, 短期内铜价在 46000-47000 元 / 吨区域存支撑, 但上方压 力依然较为明显, 暂维持震荡偏弱的观点 期权方面
More information* 备注 : 中银国际大宗商品持仓量指数衡量当期净头寸 / 未平仓量这一比例与其历史极值的相对大小 使历史最高 ( 低 ) 值为 5(-5), 若净头寸 / 未平仓量指数 为 3(-3), 则当期净头寸占未平仓量的比例为历史最高 ( 低 ) 值得 3/5 中银国际大宗商品仓位指数 商品种类 现值 上
大宗商品日期傅晓 基本金属, 贵金属, 能源 217/4/18 大宗商品市场策略主管 (+44) 2 331 9973 xiao.fu@bocigroup.com CFTC 市场持仓数据分析 地缘政治推动贵金属避险需求 ( 基于商品期货交易委员会发布的市场持仓数据, 数据更新至 217/4/11) 最新发布的 CFTC 数据显示, 投机者提升黄金 白银和原油净多头, 同时 下调铜和 RBOB 汽油净多头
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银河期货研发中心 美股下行不敌美元上行金银持续承压下跌 8 年 月 3 日 行情回顾与分析 昨日, 受美元指数回升影响, 金银价格再度承压下跌, 虽然美股下跌幅度较大, 但 并未能给金银提供较大支撑, 目前, 伦敦金险守 一线, 若美元指数继续上行, 则 伦敦金将跌破该重要支撑 ETF 持仓方面, 全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓略有回升, 增加了 6.77 吨至 76
More information目录 资金流 3 趋势性和波动性 3 量化套利策略 4 图表数据 5 图表目录 图表 1 板块资金存量... 5 图表 2 板块资金流向... 5 图表 3 各品种价格变化... 5 图表 4 各品种持仓变化... 6 图表 5 各品种资金流向... 6 图表 6 各品种投机度... 6 图表 7
量化策略报告 2017.11.20 投资咨询业务资格 : 证监许可 2011 1457 号 沪镍领跌商品, 双焦波动减弱 研究员 姓名 : 郁春雷 从业证号 :F0248132 投资咨询证号 :Z0001369 电话 :021-54071888 邮箱 :dlqhyfb@126.com 助理研究员 姓名 : 陆后亮 从业证号 :F3029789 电话 :021-24016178 邮箱 :houlianglhl@163.com
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722/722N/722S 722/722N/722S : 01120041 722 / 722N/722S 1 1 1.1 1 1.2 1 1.3 1 2 1 3 2 4 4 4.1 4 4.2 4 5 4 5.1 4 5.1.1 4 5.1.2 4 5.1.3 5 5.1.4 5 5.1.5 0%(T) 5 5.1.6 100%(T) 5 5.1.7 6 5.1.8 6 5.1.9 RS232C
More information一 趋势建议 品种方向收盘价格趋势开始时期当前技术价位 支撑 阻力 IF1706 震荡 IH1706 震荡 IC1706 震荡 注 : 趋势是指未来一周以上的价格判断,
每周 报 主要内容 : 股指 2017. 5. 21 上周大盘整体震荡上涨 得益于食品饮料 计算机以及商业贸易板块的 支撑 各指数涨跌不一 上证指数涨 0.23%, 报 3090.63, 深证成指涨 研究员 姓名 : 何进峰 投资咨询号 :Z0002709 姓名 : 明道雨 从业证号 :F3027597 电话 :021-24016135 邮箱 :1028192916@qq.com 1.87% 报 9970.96,
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有色金属 海证策略周刊 WWW.HICEND.COM 2018 年 5 月 21 日有色金属策略周刊 2018 年 5 月 21 日 海证研究 投资咨询部有色金属团队 侯婧从业资格号 :F3040025 投资咨询号 :Z0013234 021-65210160 houjing@hicend.com.cn 铜 : 上周铜价表现较为平稳, 整体运行于均线系统附近 基本面并未有任何大的改变, 库存保持平稳,
More information摘 要
9 股指期货统计及策略日报 星期三 还有上冲惯性! 投资要点 今日 IF IH 继续大幅上涨, 投资者做多情绪持续高涨, 并且总持仓量上 来看, 新增资金积极进场, 而 IC 维持弱势震荡偏强格局, 多空持仓博弈平衡, 预计短期继续维持 IH 强于 IC 格局 行业板块方面, 家用电器 非银金融 房地产 休闲服务 食品饮料涨幅居前, 分别为 3.92% 3.38% 2.57% 1.09% 1.49%
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