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1 China Merchants Bank Co., Ltd

2 A -1-

3 ,061, %

4 % 19.74% 16.51% 9.70% 5 18,208, % 12,139,170 6,069,585 7,952, % 7,952, ,149, % 6,149, % 19.74% 16.51% 9.70% 6-3-

5 7 3,

6 :

7 ( 120% )

8

9 Black-Scholes B-S

10 : a = / = / b = / ,844,371, % 2 [2] 327,722, % 3 200,453, % 4 68,284, % 5 [2] 64,319, % 6 884,419, % 7 36,000, % 8 24,762, % 9 17,482, % 10 6,075, % 11 6,075, %

11 12 6,075, % ,253, % ,141, % 15 52,819, % ,855, % ,217, % 18 60,719, % 19 21,808, % 20 17,482, % 21 9,104, % 22 7,634, % 23 3,028, % ,000, % [3] 4,968,110, % [1] [2] A [3] 180,000, [1] 1 1,844,371, % 118,510,920 1,884,274, % 2 884,419, % 56,828, ,553, % 3 585,253, % 37,605, ,915, % 4 327,722, % 21,057, ,812, % 5 259,381, % 16,666, ,993, % 6 212,529, % 13,656, ,127, % -10-

12 7 201,855, % 12,970, ,222, % 8 200,453, % 12,880, ,790, % 9 182,141, % 11,703, ,082, % ,141, % 11,703, ,082, % ,141, % 11,703, ,082, % ,141, % 11,703, ,082, % ,000, % 11,565, ,894, % ,000, % 11,565, ,894, % ,217, % 10,294, ,683, % ,085, % 8,808, ,051, % ,546, % 7,874, ,197, % ,000, % 6,939, ,336, % 19 ( ) 74,075, % 4,759,743 75,677, % 20 72,000, % 4,626,391 73,557, % 21 68,284, % 4,387,645 69,761, % 22 64,319, % 4,132,900 65,711, % 23 60,719, % 3,901,580 62,033, % 24 54,000, % 3,469,793 55,168, % 25 54,000, % 3,469,793 55,168, % 26 52,819, % 3,393,958 53,962, % 27 49,790, % 3,199,342 50,868, % 28 43,715, % 2,808,953 44,661, % 29 43,715, % 2,808,953 44,661, % 30 43,715, % 2,808,953 44,661, % 31 36,000, % 2,313,196 36,778, % 32 36,000, % 2,313,196 36,778, % 33 26,507, % 1,703,278 27,081, % 34 26,000, % 1,670,641 26,562, % 35 24,762, % 1,591,123 25,298, % 36 21,808, % 1,401,331 22,280, % 37 20,302, % 1,304,538 20,741, % 38 19,821, % 1,273,651 20,250, % 39 18,208, % 1,170,011 18,602, % 40 18,208, % 1,170,011 18,602, % 41 18,208, % 1,170,011 18,602, % 42 18,000, % 1,156,598 18,389, % 43 18,000, % 1,156,598 18,389, % -11-

13 44 18,000, % 1,156,598 18,389, % 45 18,000, % 1,156,598 18,389, % 46 17,482, % 1,123,350 17,860, % 47 17,482, % 1,123,350 17,860, % 48 15,179, % 975,395 15,508, % 49 15,075, % 968,688 15,401, % 50 13,253, % 851,639 13,540, % 51 12,405, % 797,134 12,674, % 52 12,151, % 780,779 12,414, % 53 12,151, % 780,779 12,414, % 54 12,028, % 772,915 12,289, % 55 11,779, % 756,870 12,033, % 56 11,779, % 756,870 12,033, % 57 11,320, % 727,392 11,565, % 58 10,603, % 681,311 10,832, % 59 10,000, % 642,554 10,216, % 60 9,104, % 585,006 9,301, % 61 9,104, % 585,006 9,301, % 62 9,000, % 578,299 9,194, % 63 ( ) 9,000, % 578,299 9,194, % 64 9,000, % 578,299 9,194, % 65 9,000, % 578,299 9,194, % 66 9,000, % 578,299 9,194, % 67 7,952, % 510,983 8,124, % 68 7,634, % 490,544 7,799, % 69 6,300, % 404,847 6,436, % 70 6,149, % 395,160 6,282, % 71 6,075, % 390,389 6,207, % 72 6,075, % 390,389 6,207, % 73 6,075, % 390,389 6,207, % 74 6,075, % 390,389 6,207, % 75 6,075, % 390,389 6,207, % 76 6,075, % 390,389 6,207, % 77 6,075, % 390,389 6,207, % 78 6,075, % 390,389 6,207, % 79 6,075, % 390,389 6,207, % 80 6,075, % 390,389 6,207, % 81 6,075, % 390,389 6,207, % 82 6,075, % 390,389 6,207, % 83 6,075, % 390,389 6,207, % -12-

14 84 5,679, % 364,944 5,802, % 85 5,301, % 340,656 5,416, % 86 5,301, % 340,656 5,416, % 87 5,301, % 340,656 5,416, % 88 5,301, % 340,656 5,416, % 89 5,301, % 340,656 5,416, % 90 5,220, % 335,413 5,332, % 91 3,591, % 230,763 3,669, % 92 ( ) 3,028, % 194,616 3,094, % 93 3,028, % 194,616 3,094, % 94 3,028, % 194,616 3,094, % 95 3,028, % 194,616 3,094, % 96 3,028, % 194,616 3,094, % 97 3,028, % 194,616 3,094, % 98 3,028, % 194,616 3,094, % 99 3,028, % 194,616 3,094, % 100 2,650, % 170,328 2,708, % , % 5,242 83, % 7,572,272, % 486,559,639 7,736,095, % [1] [2] [1] 1 1,844,371, % 158,413,111 1,844,371, % 2 884,419, % 75,962, ,419, % 3 585,253, % 50,267, ,253, % 4 327,722, % 28,148, ,722, % 5 259,381, % 22,278, ,381, % 6 212,529, % 18,254, ,529, % -13-

15 7 201,855, % 17,337, ,855, % 8 200,453, % 17,216, ,453, % 9 182,141, % 15,644, ,141, % ,141, % 15,644, ,141, % ,141, % 15,644, ,141, % ,141, % 15,644, ,141, % ,000, % 15,460, ,000, % ,000, % 15,460, ,000, % ,217, % 13,761, ,217, % ,085, % 11,774, ,085, % ,546, % 10,525, ,546, % ,000, % 9,276, ,000, % 19 ( ) 74,075, % 6,362,331 74,075, % 20 72,000, % 6,184,080 72,000, % 21 68,284, % 5,864,948 68,284, % 22 64,319, % 5,524,432 64,319, % 23 60,719, % 5,215,228 60,719, % 24 54,000, % 4,638,060 54,000, % 25 54,000, % 4,638,060 54,000, % 26 52,819, % 4,536,692 52,819, % 27 49,790, % 4,276,549 49,790, % 28 43,715, % 3,754,717 43,715, % 29 43,715, % 3,754,717 43,715, % 30 43,715, % 3,754,717 43,715, % 31 36,000, % 3,092,040 36,000, % 32 36,000, % 3,092,040 36,000, % 33 26,507, % 2,276,766 26,507, % 34 26,000, % 2,233,140 26,000, % 35 24,762, % 2,126,848 24,762, % 36 21,808, % 1,873,154 21,808, % 37 20,302, % 1,743,771 20,302, % 38 19,821, % 1,702,485 19,821, % 39 18,208, % 1,563,950 18,208, % 40 18,208, % 1,563,950 18,208, % 41 18,208, % 1,563,950 18,208, % 42 18,000, % 1,546,020 18,000, % 43 18,000, % 1,546,020 18,000, % -14-

16 44 18,000, % 1,546,020 18,000, % 45 18,000, % 1,546,020 18,000, % 46 17,482, % 1,501,577 17,482, % 47 17,482, % 1,501,577 17,482, % 48 15,179, % 1,303,807 15,179, % 49 15,075, % 1,294,842 15,075, % 50 13,253, % 1,138,383 13,253, % 51 12,405, % 1,065,526 12,405, % 52 12,151, % 1,043,664 12,151, % 53 12,151, % 1,043,664 12,151, % 54 12,028, % 1,033,153 12,028, % 55 11,779, % 1,011,705 11,779, % 56 11,779, % 1,011,705 11,779, % 57 11,320, % 972,302 11,320, % 58 10,603, % 910,706 10,603, % 59 10,000, % 858,900 10,000, % 60 9,104, % 781,975 9,104, % 61 9,104, % 781,975 9,104, % 62 9,000, % 773,010 9,000, % 63 ( ) 9,000, % 773,010 9,000, % 64 9,000, % 773,010 9,000, % 65 9,000, % 773,010 9,000, % 66 9,000, % 773,010 9,000, % 67 7,952, % 683,030 7,952, % 68 7,634, % 655,709 7,634, % 69 6,300, % 541,157 6,300, % 70 6,149, % 528,210 6,149, % 71 6,075, % 521,832 6,075, % 72 6,075, % 521,832 6,075, % 73 6,075, % 521,832 6,075, % 74 6,075, % 521,832 6,075, % 75 6,075, % 521,832 6,075, % 76 6,075, % 521,832 6,075, % 77 6,075, % 521,832 6,075, % 78 6,075, % 521,832 6,075, % 79 6,075, % 521,832 6,075, % 80 6,075, % 521,832 6,075, % 81 6,075, % 521,832 6,075, % 82 6,075, % 521,832 6,075, % 83 6,075, % 521,832 6,075, % -15-

17 84 5,679, % 487,820 5,679, % 85 5,301, % 455,353 5,301, % 86 5,301, % 455,353 5,301, % 87 5,301, % 455,353 5,301, % 88 5,301, % 455,353 5,301, % 89 5,301, % 455,353 5,301, % 90 5,220, % 448,346 5,220, % 91 3,591, % 308,460 3,591, % 92 ( ) 3,028, % 260,143 3,028, % 93 3,028, % 260,143 3,028, % 94 3,028, % 260,143 3,028, % 95 3,028, % 260,143 3,028, % 96 3,028, % 260,143 3,028, % 97 3,028, % 260,143 3,028, % 98 3,028, % 260,143 3,028, % 99 3,028, % 260,143 3,028, % 100 2,650, % 227,677 2,650, % , % 7,007 81, % 7,572,272, % 650,382,481 7,572,272, % [1] [2] 3 ( [1]) 1 1,844,371,997 1,884,274,188 G+36 [3] 2 884,419, ,553,583 G+36 [3] 3 585,253, ,915,366 G+36 [3] 4 327,722, ,812,532 G+36 [3] 5 201,855, ,222,762 G+36 [3] 6 200,453, ,790,239 G+36 [3] -16-

18 7 182,141, ,082,104 G+36 [3] 8 180,000, ,894,222 G+36 [3] 9 160,217, ,683,787 G+36 [3] 10 68,284,415 69,761,719 G+36 [3] 11 64,319,850 65,711,382 G+36 [3] 12 60,719,850 62,033,498 G+36 [3] 13 52,819,791 53,962,524 G+36 [3] 14 36,000,000 36,778,844 G+36 [3] 15 24,762,467 25,298,192 G+36 [3] 16 21,808,755 22,280,578 G+36 [3] 17 17,482,564 17,860,792 G+36 [3] 18 17,482,564 17,860,792 G+36 [3] 19 9,104,379 9,301,348 G+36 [3] 20 7,634,283 7,799,447 G+36 [3] 21 6,075,585 6,207,028 G+36 [3] 22 6,075,585 6,207,028 G+36 [3] 23 6,075,585 6,207,028 G+36 [3] 24 3,028,794 3,094,321 G+36 [3] ,381, ,993,579 G+24 [4] ,529, ,127,396 G+24 [4] ,141, ,082,104 G+24 [4] ,141, ,082,104 G+24 [4] ,141, ,082,104 G+24 [4] ,000, ,894,222 G+24 [4] ,085, ,051,073 G+24 [4] ,546, ,197,347 G+24 [4] ,000, ,336,533 G+24 [4] 34 ( ) 74,075,337 75,677,925 G+24 [4] 35 72,000,000 73,557,689 G+24 [4] 36 54,000,000 55,168,267 G+24 [4] 37 54,000,000 55,168,267 G+24 [4] 38 49,790,997 50,868,204 G+24 [4] 39 43,715,412 44,661,176 G+24 [4] 40 43,715,412 44,661,176 G+24 [4] 41 43,715,412 44,661,176 G+24 [4] 42 36,000,000 36,778,844 G+24 [4] 43 26,507,925 27,081,413 G+24 [4] 44 26,000,000 26,562,499 G+24 [4] 45 20,302,380 20,741,613 G+24 [4] 46 19,821,690 20,250,524 G+24 [4] -17-

19 47 18,208,755 18,602,694 G+24 [4] 48 18,208,755 18,602,694 G+24 [4] 49 18,208,755 18,602,694 G+24 [4] 50 18,000,000 18,389,422 G+24 [4] 51 18,000,000 18,389,422 G+24 [4] 52 18,000,000 18,389,422 G+24 [4] 53 18,000,000 18,389,422 G+24 [4] 54 15,179,963 15,508,375 G+24 [4] 55 15,075,585 15,401,739 G+24 [4] 56 13,253,964 13,540,708 G+24 [4] 57 12,405,710 12,674,102 G+24 [4] 58 12,151,170 12,414,055 G+24 [4] 59 12,151,170 12,414,055 G+24 [4] 60 12,028,794 12,289,032 G+24 [4] 61 11,779,075 12,033,910 G+24 [4] 62 11,779,075 12,033,910 G+24 [4] 63 11,320,316 11,565,226 G+24 [4] 64 10,603,170 10,832,565 G+24 [4] 65 10,000,000 10,216,346 G+24 [4] 66 9,104,378 9,301,347 G+24 [4] 67 9,000,000 9,194,711 G+24 [4] 68 9,000,000 9,194,711 G+24 [4] 69 ( ) 9,000,000 9,194,711 G+24 [4] 70 9,000,000 9,194,711 G+24 [4] 71 9,000,000 9,194,711 G+24 [4] 72 7,952,377 8,124,423 G+24 [4] 73 6,300,585 6,436,895 G+24 [4] 74 6,149,838 6,282,887 G+24 [4] 75 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 76 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 77 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 78 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 79 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 80 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 81 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 82 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 83 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 84 6,075,585 6,207,028 G+24 [4] 85 5,679,586 5,802,461 G+24 [4] -18-

20 86 5,301,588 5,416,286 G+24 [4] 87 5,301,585 5,416,283 G+24 [4] 88 5,301,585 5,416,283 G+24 [4] 89 5,301,585 5,416,283 G+24 [4] 90 5,301,585 5,416,283 G+24 [4] 91 5,220,000 5,332,932 G+24 [4] 92 3,591,342 3,669,039 G+24 [4] 93 3,028,794 3,094,321 G+24 [4] 94 3,028,794 3,094,321 G+24 [4] 95 3,028,794 3,094,321 G+24 [4] 96 ( ) 3,028,794 3,094,321 G+24 [4] 97 3,028,793 3,094,320 G+24 [4] 98 3,028,792 3,094,319 G+24 [4] 99 3,028,792 3,094,319 G+24 [4] 100 2,650,794 2,708,143 G+24 [4] ,585 83,350 G+24 [4] 7,572,272,454 7,736,095,296 [1] [2] G [3] 36 [4] 24 [5] ,874,098,

21 2 3 3, ,572,272,454-7,572,272, ,746,217,641 7,746,217,641 2,800,465, ,969,297 3,517,435,040 10,372,738, ,914,484 11,263,652,681 7,572,272,454-7,572,272, ,572,272,454 7,572,272,454 3,743,338, ,897,835 4,715,236,451 11,315,611,070 8,544,170,289 12,287,508, ,061,

22 6.419% 1 182,141, % 2 108,000, % 3 36,000, % 4 26,507, % 5 18,000, % 6 18,000, % 7 15,179, % 8 11,779, % 9 11,320, % 10 9,104, % 11 9,000, % 12 ( ) 9,000, % 13 9,000, % 14 9,000, % 15 7,952, % 16 6,075, % 486,061, % % 19.74% 16.51% 9.70% ,372,738,197 A 2,800,465,

23 % A 5,

24 % % % % % 6.61 / 5 10 =10 - / a. 10 A 1.6 b A

25 3 10 A 1.6 [ X ( 1+ R1 ] R2 Y R = 1 ) R1 R2 R = X X = 3,743,338,616 Y Y = 7,572,272,454 R =

26 B-S % 33% A %

27 ( 120% )

28 ,086,211, % 1 1,844,371, % 2 884,419, % 3 585,253, % 4 327,722, % 5 259,381, % 6 212,529, % 7 201,855, % 8 200,453, % -27-

29 9 182,141, % ,141, % ,141, % ,000, % ,000, % ,217, % ,085, % ,546, % 17 ( ) 74,075, % 18 72,000, % 19 68,284, % 20 64,319, % 21 60,719, % 22 54,000, % 23 54,000, % 24 52,819, % 25 49,790, % 26 43,715, % 27 43,715, % 28 43,715, % 29 36,000, % 30 26,000, % 31 24,762, % 32 21,808, % 33 20,302, % 34 19,821, % 35 18,208, % 36 [3] 18,208, % 37 18,208, % 38 18,000, % 39 18,000, % 40 17,482, % 41 17,482, % 42 15,075, % 43 13,253, % 44 12,405, % 45 12,151, % 46 12,151, % 47 12,028, % 48 11,779, % -28-

30 49 10,603, % 50 10,000, % 51 9,104, % 52 9,000, % 53 7,634, % 54 6,300, % 55 [4] 6,149, % 56 6,075, % 57 6,075, % 58 6,075, % 59 6,075, % 60 6,075, % 61 6,075, % 62 6,075, % 63 6,075, % 64 6,075, % 65 6,075, % 66 6,075, % 67 6,075, % 68 5,679, % 69 5,301, % 70 5,301, % 71 5,301, % 72 5,301, % 73 5,301, % 74 5,220, % 75 3,591, % 76 ( ) 3,028, % 77 3,028, % 78 3,028, % 79 3,028, % 80 3,028, % 81 3,028, % 82 3,028, % 83 3,028, % 84 [4] 2,650, % 85 81, % 7,086,211, % [1]

31 [2] [3] [4] [2002] [5] 18,208, % 12,139,170 6,069,585 6,149, % 6,149,

32 ( ),, 1-31-

33

34 6 7 ( ) ,061, % % 19.74% 16.51% 9.70% -33-

35 18,208, % 12,139,170 6,069,585 7,952, % 7,952, ,149, % 6,149, % 19.74% 16.51% 9.70% -34-

36 [2005]86 A -35-

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