策略研究报告

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1 融资融券早知道 2014 年 07 月 11 日 融资融券早知道 理财中心创新业务系列 华安证券理财中心地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安证券大厦 B2 座 0512 室 市场点评 : 今日两市开盘涨跌不一, 早盘沪指围绕昨日收盘价震荡, 有 色 地产等对指数形成一定支撑 而创业板指则受去 IOE 苹果等题材走低拖累, 短暂震荡后重心下移 午后, 创业板持续下行, 盘中数次跳水 ; 而沪指则继续呈现窄幅震荡格局 截至收盘, 沪指报 , 微跌 0.01%; 深指报 , 跌 0.46%; 创业板指报 , 跌 1.50% 热点分析 : 从盘面上看, 新能源汽车再获利好, 充电桩 整车制造 超 级电容等题材均有不错表现, 动力源 大富科技涨停 此外, 基因测序 稀土永磁 石墨烯也涨幅居前 ; 而去 IOE 苹果 智慧医疗跌幅居前 行业板块方面, 钢铁 有色金属 建材 电力等逆市上行 操作建议 : 昨日创业板指继续震荡下挫, 并跌破 20 线, 右肩的构筑正 在加速, 短线风险逐步加大 虽然量能大幅萎缩, 但并不意味着出现惜售 ; 一旦指数出现破位, 创业板或将出现大面积杀跌 相对而言, 沪指的走势更为稳健, 这是否意味着是资金流向出现逆转还有待观察, 目前建议投资者保持谨慎, 尤其是对待创业板个股 联系人 : 宁霄 证书编号 :S 联系电话 : 华安证券融资融券投资研究报告 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明

2 交易数据汇总 前一交易日融资买入个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额 ( 元 ) 融资余额 ( 元 ) 成飞集成 北方导航 浪潮信息 万向钱潮 包钢稀土 烯碳新材 航天电子 中国卫星 中国平安 达安基因 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 前一交易日融券卖出个股前十名 序号股票简称股票代码融券卖出量融券余量 TCL 集团 农业银行 国电电力 京东方 A 中国银行 工商银行 中国北车 中国联通 民生银行 包钢股份 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 1

3 前一交易日融资买入额占自由流通市值比个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额占自由流通市值比资金流向占比 中珠控股 景兴纸业 盛和资源 北方导航 烯碳新材 华神集团 亿阳信通 浪潮软件 羚锐制药 浪潮信息 数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 自由流通市值自由流通股当日平均成交价 本报告用当日平均成交价来近似估计自由流通市值, 其中自由流通股为 A 股市场中的自由流通股 资金流向占比 : 净流入量占流通股的比例 前一交易日融券卖出占自由流通股比个股前十名 序号 股票简称 股票代码 融券卖出占自由流通股比 资金流向占比 包钢稀土 TCL 集团 靖远煤电 中科三环 宁波韵升 东吴证券 广晟有色 盛和资源 招商地产 中色股份 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 2

4 融资融券标的板块多空强弱分析 我们将目前融资融券概念个股按照申万一级行业分类进行划分, 然后统计了相关板块内个股的数据情况以代表融资融券标的板块表现 我们以融资净买入额与融资额的比值代表看多指数, 指数值越高, 代表短期内市场看多的氛围越浓重, 同样以融券净卖出额与融券额的比值代表看空指数, 指数越高, 代表短期内市场做空的热情越高 以两者之差代表多空指数, 我们以少于等于 -0.2 的情况定义为强烈看空, 以少于等于零而大于 -0.2 的区间定义为倾向偏空, 以大于零而少于 0.2 的定位为偏向看多, 而大于等于 0.2 的情形定义为强烈看多 融资融券标的板块多空强弱分析 序号 行业 融资净买 入额 融券净卖 出量 看多指数看空指数多空指数多空态势 1 交通运输 倾向看空 2 休闲服务 倾向看多 3 传媒 倾向看空 4 公用事业 倾向看多 5 农林牧渔 倾向看空 6 化工 倾向看多 7 医药生物 倾向看多 8 商业贸易 倾向看空 9 国防军工 倾向看多 10 家用电器 倾向看空 11 建筑材料 倾向看空 12 建筑装饰 倾向看空 13 房地产 倾向看多 14 有色金属 倾向看多 15 机械设备 倾向看多 16 汽车 倾向看多 17 电子 倾向看多 18 电气设备 倾向看多 19 纺织服装 倾向看多 20 综合 倾向看多 21 计算机 倾向看多 22 轻工制造 倾向看空 23 食品饮料 强烈看多 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 3

5 数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 融资净买入额 = 融资买入额 融资偿还额融券净卖出量 = 融券卖出量 融券偿还量看多系数 = ( 融资买入额 - 融资偿还额 )/( 融资买入额 + 融资偿还额 ) 看空系数 = ( 融券卖出量 - 融券偿还量 )/( 融券卖出量 + 融券偿还量 ) 多空系数 = 看多系数 - 看空系数 融资融券标的行业统计 序号 行业 融资买入额 最大个股 融券卖出额 最大个股 融资买入额占自由 流通市值比最大个股 融券卖出占自由 流通股比最大个股 资金流向占 比最大个股 1 交通运输 中储股份 中海集运 天津海运 天津海运 宋都股份 2 休闲服务 中国国旅 号百控股 号百控股 号百控股 中国国旅 3 传媒 电广传媒 吉视传媒 电广传媒 博瑞传播 广电网络 4 公用事业 乐山电力 国电电力 乐山电力 内蒙华电 凯迪电力 5 农林牧渔 平潭发展 好当家 中粮生化 好当家 中粮生化 6 化工 浙江龙盛 金发科技 三爱富 康得新 四川美丰 7 医药生物 达安基因 中恒集团 华神集团 中恒集团 华神集团 8 商业贸易 辽宁成大 辽宁成大 江苏国泰 辽宁成大 海宁皮城 9 国防军工 成飞集成 中国重工 北方导航 中国卫星 中航飞机 10 家用电器 TCL 集团 TCL 集团 同洲电子 TCL 集团 TCL 集团 11 建筑材料 海螺水泥 海螺水泥 三峡新材 华新水泥 三峡新材 12 建筑装饰 中国建筑 中国建筑 蒙草抗旱 中国交建 龙元建设 13 房地产 中珠控股 万科 A 中珠控股 招商地产 西藏城投 14 有色金属 包钢稀土 包钢稀土 盛和资源 包钢稀土 宁波韵升 15 机械设备 晋亿实业 中国北车 晋亿实业 杰瑞股份 晋亿实业 16 汽车 万向钱潮 宇通客车 万向钱潮 宇通客车 广汽集团 17 电子 歌尔声学 京东方 A 亿纬锂能 歌尔声学 天津磁卡 18 电气设备 国电南瑞 国电南瑞 亿晶光电 许继电气 江特电机 19 纺织服装 航民股份 航民股份 航民股份 航民股份 航民股份 20 综合 江苏吴中 东方集团 江苏吴中 杉杉股份 江苏吴中 21 计算机 浪潮信息 海康威视 浪潮软件 大华股份 数码视讯 22 轻工制造 景兴纸业 劲嘉股份 景兴纸业 劲嘉股份 冠豪高新 23 食品饮料 伊利股份 五粮液 水井坊 酒鬼酒 五粮液 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 4

6 融资买入和融券卖出股票池 融资买入股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 融券卖出股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 配对交易股票池暂略 注意事项 : 本产品侧重中短期运作, 主要针对市场热点, 题材等已经启动的股票进行操作 因此, 对及时性和技术娴熟程度要求较高, 风险也较大 参考须慎重! 本产品主要为 50 万元以上的高端客户服务, 如有特别服务需求, 请另行联系 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 5

7 特别声明 负责撰写此报告的分析小组就本研究报告确认 :1) 研究报告所提出的一切推荐意见均基于市场公开信息做出, 且为分析小组对报告所涉证券或发行人的独立判断 ;2) 研究报告中所涉证券或发行人是分析小组通过自上而下研究 数量化方法 或行业比较分析所得出的结论 重要声明 华安证券股份有限公司具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务资格 本报告所用资料及数据均源于公开资料或者我们认为可靠的资料, 我们力求但不保证其真实性 准确性和完整性 报告所载的资料 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 在不同时期, 华安证券理财中心可能会补充 修正或更新有关信息和观点, 但不保证及时公开发布 本报告所提供的信息 材料和分析工具仅供投资者参考 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成也不应视为对任何个人或机构出售 购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 依据或者使用本报告所做出的任何投资决策行为及其后果与本公司及报告作者无关 客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策, 本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险 本公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者其他金融产品等相关服务 本公司的销售人员 交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略 本公司的资产管理部门 自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告由华安证券股份有限公司理财中心 ( 以下简称 华安证券理财中心 ) 编写, 仅供华安证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 报告版权仅为华安证券股份有限公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为华安证券理财中心, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 华安证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 地址及联系方式 华安证券理财中心安徽省合肥市政务区南二环路 959 号财智大厦 B2 座 0512 室邮编 : 电话 : 传真 : 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 6