1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 201

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1 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 30 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具了无保留意见的审计报告 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 第 2 页共 51 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大摩进取优选股票 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 29 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,453, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 投资策略 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下, 以进取型策略, 选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队 一流创新能力的优质公司作为投资对象, 力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益 1 大类资产配置策略从宏观经济 宏观政策 基本面和流动性等四个纬度进行综合分析, 在把握经济周期性波动的基础上, 动态评估不同资产类在不同时期的投资价值 投资时机以及其风险收益特征, 追求股票 债券和货币等大类资产的动态配置及资产的稳健增长 2 股票投资策略 (1) 行业配置策略从经济周期 行业政策和行业基本面指标三个方面评估行业发展趋势, 在此基础上判断行业的可持续发展能力, 作为本基金行业配置的依据 (2) 个股选择策略采用 自下而上 的个股优选策略, 坚持以深入细致的基本面研究为选股的基本原则, 投资于具备以下几方面优选特质的上市企业 :1) 该企业处于趋势向上的优质行业 ;2) 该企业为所处行业内最优质的公司 ;3) 该企业具有激励充分的一流管理团队 依靠定量分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择 3 债券投资策略将结合宏观经济变化趋势 货币政策及不同债券品种的收益率水平 流动性和信用风险等因素, 运用利率预期 久期管理 收益率曲线等投资管理策略, 权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合, 在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性 第 3 页共 51 页

4 业绩比较基准 风险收益特征 4 权证投资策略在确保与基金投资目标相一致的前提下, 通过对权证标的证券的基本面研究, 并结合权证定价模型估计权证价值, 本着谨慎和风险可控的原则, 为取得与承担风险相称的收益, 投资于权证 沪深 300 指数收益率 85%+ 标普中国债券指数收益率 15% 本基金为股票型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金 混合型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的基金产品 注 : 自 2015 年 9 月 29 日起, 本基金的业绩基准由原来的 沪深 300 指数收益率 85%+ 中信标普 全债指数收益率 15% 变更为 沪深 300 指数收益率 85%+ 标普中国债券指数收益率 15% 上述事项已于 2015 年 9 月 29 日在指定媒体上公告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名李锦田青信息披露负联系电话 (0755) (010) 责人电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (010) 传真 (0755) (010) 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人 基金托管人处 3 主要财务指标 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效 2015 年日 )-2014 年 12 月 31 日 本期已实现收益 16,759, ,573, 本期利润 13,385, ,086, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 47.72% 24.90% 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 第 4 页共 51 页

5 期末基金资产净值 81,999, ,923, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 而非当期发生数 ); 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 25.60% 1.94% 14.42% 1.42% 11.18% 0.52% 过去六个月 % 3.38% % 2.28% 0.72% 1.10% 过去一年 47.72% 2.99% 6.74% 2.11% 40.98% 0.88% 自基金合同生效起至今 84.50% 2.44% 63.34% 1.80% 21.16% 0.64% 第 5 页共 51 页

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 6 页共 51 页

7 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注 : 本基金基金合同于 2014 年 5 月 29 日正式生效 上述指标在基金合同生效当年按照实际存续 期进行计算, 不按整个自然年度进行折算 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日 (2014 年 5 月 29 日 ) 至本报告期末未进行利润分配 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 是一家中外合资基金管理公司, 前身为经中国证监会证监基金字 [2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有限公司 公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司 摩根士丹利国际控股公司 深圳市招融投 资控股有限公司等国内外机构 第 7 页共 51 页

8 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司旗下共管理二十只开放式基金, 包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 同时, 公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 南开大学政治经济学博士 曾任职 于华泰联合证券研究所及民生加银 基金管理有限公司, 担任研究员 孙海波基金经理 2014 年 7 月 3 日 年 9 月加入本公司, 历任研究员 基金经理助理 2014 年 7 月起 担任本基金基金经理,2015 年 1 月 起担任摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金 (LOF) 基金经理 中国社会科学院研究生院金融学硕 士 曾任红塔证券股份有限公司资 产管理部研究员 投资经理助理, 华泰柏瑞基金管理有限公司研究 卞亚军 基金投资部总监 基金经理 2014 年 5 月 29 日 2015 年 1 月 23 日 11 员 基金经理助理 基金经理等职 2012 年 6 月加入本公司,2012 年 11 月至 2015 年 1 月期间担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投 资基金基金经理,2013 年 6 月至 2015 年 1 月期间担任摩根士丹利华 鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理,2014 年 5 月至 第 8 页共 51 页

9 2015 年 1 月期间任本基金基金经理 注 :1 基金经理的任职日期 离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 基金经理任职 离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册 注销; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 基金管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法基金管理人遵照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法律法规的要求, 制订了 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则 等内部制度, 形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合, 管理的范围包括境内上市股票 债券的一级市场申购 二级市场交易等投资管理活动, 同时也包括授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节 基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制, 通过投资交易行为的监控 异常交易的识别与分析 公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制, 并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程, 实现公平交易管理控制目标 公平交易制度的执行情况基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及内部相关制度和流程, 通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求, 并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究 决策 交易执行等各方面均得到公平对待 本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异, 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现异常情况 第 9 页共 51 页

10 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 5 次, 为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易, 基金管理人未发现其他异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析过去的一年,A 股市场波澜壮阔 跌宕起伏, 上证综指和创业板指数的最高涨幅分别为 60% 和 174%, 自最高点向下最大回调幅度分别为 45% 和 56%, 全年分别上涨 9.4% 和 84.4% 一季度本基金重点投资互联网金融 互联网医疗 基因测序及细胞治疗 工业 4.0 等领域的龙头公司, 同时适度参与区域 事件等主题投资, 获得超越业绩比较基准的净值增长 二季度, 市场自 5 月底开始出现较大震荡, 我们也大幅调整持仓结构, 以期在维持 80% 最低仓位要求的情况下更好地抵御下跌风险 期间本基金逐步买入了医药 金融 轻工 钢铁等防御性板块公司, 但市场调整的剧烈程度仍超出了我们此前的预判, 在 80% 仓位情况下本基金净值仍产生了大幅回撤 经过三季度的大幅调整, 四季度伊始我们判断市场或将逐渐转暖, 一方面增加成长股 中小市值弹性品种的配置, 另一方面也适当把握了主题投资机会, 于九月 十月份获取了较高的相对收益 截至报告期末, 本基金的股票仓位为 84.90%, 持仓主要集中在电子 计算机 医药 传媒等行业 截至报告期末, 本基金未持有债券 报告期内基金的业绩表现本报告期截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 报告期内基金份额净值增长率为 47.72%, 同期业绩比较基准收益率为 6.74% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年, 美国的货币政策动向及其可能带来的流动性拐点备受全球各经济体瞩目 ; 国内的供给侧改革和经济转型尚需时日 但就可预见的一段时期来讲, 国内的货币政策仍有望继续保持宽松, 利率仍有一定下行空间, 大类资产配置的方向尚看不到趋势性的改变, 证券市场仍有机会给投资者带来回报 只是经过 2015 年年中以来的三次大幅调整, 市场信心受到接连打击, 风险偏好显著降低, 投资者心态逐渐发生转变 相比过去的三年, 我们相信 2016 年投资者的预期收益率应该有所下降 然而令人欣慰的是市场经过调整, 风险已经得到部分释放, 曾经估值高企的成长股和转型公司又开始初步具有长期投资吸引力 未来的一年, 本基金将根据市场特征采用精选个股 灵活操作的策略, 投资重点主要集中在三个方向 : 第一, 以医疗服务 康复养老 教育体第 10 页共 51 页

11 育 传媒娱乐等为代表的新消费 ; 第二, 以机器人 新能源 新材料 集成电路等为代表的先进制造业 ; 第三, 以制药 食品饮料 家电等为代表的低估值传统成长股 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期, 基金管理人通过开展专项检查 加强日常监控 完善管理制度等方式, 检查内控制度的执行情况 基金运作的合法合规情况, 及时发现问题, 提出改进建议并跟踪落实 本报告期, 基金管理人完成的主要监察稽核工作如下 : (1) 完成专项检查工作 检查范围覆盖投资研究交易 基金销售 特定客户资产管理业务 自有资金投资及风险准备金 反洗钱业务等方面 (2) 做好日常监控工作 严格规范基金投资 销售以及运营等各项业务管理, 通过监控基金投资运作 优化关键业务流程 审核宣传推介材料 监督后台运营业务等工作, 加强日常风险监控, 确保公司和基金运作合法合规 (3) 持续完善公司内控制度体系, 建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制, 同时, 适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求, 加强各项业务流程控制 公司已建立起覆盖公司业务各个方面, 更为全面 完善的内控制度体系, 保障公司合规 安全 高效运营 (4) 加强员工合规行为管理 根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料, 改进合规培训形式, 进一步提升员工风控意识及合规意识 (5) 有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设, 加强风险管理手段, 提高工作效率 (6) 积极深入参与新产品设计 新业务拓展工作, 就相关的合规及风控问题提供意见和建议 2016 年, 基金管理人将继续本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 加强风险控制, 保障公司和基金的合法合规运作, 保障基金份额持有人的合法权益 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值 对于相关品种, 特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种, 基金管理人根据中国证监会发布的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 的要求进行估值, 具体采用的估值政策和程序说明如下 : 基金管理人成立基金估值委员会, 委员会由主任委员 ( 分管基金运营部的助理总经理 ) 以及相关成员 ( 包括基金运营部负责人 基金会计 风险管理部及监察稽核部相关业务人员 ) 构成 估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验, 具有良好的专业能力, 并能在相关工作中保持独立性 其中基金运营部负责具体执行公允价值估值 提供估值建议 跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行 会计师事务所进行沟通 ; 风险管理部负责评估公允价值估值数据模型, 计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格 ; 监察稽核部负责 第 11 页共 51 页

12 与监管机构的沟通 协调以及检查公允价值估值业务的合法 合规性 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解, 经估值委员会主任委员同意, 在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议 估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 估值过程中基金经理并未参与 报告期内, 本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规 基金合同的要求以及本基金的实际运作情况, 本基金本报告期未实施利润分配 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具了 第 12 页共 51 页

13 标准无保留意见的审计报告 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体 : 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 报告截止日 : 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 7,677, ,984, 结算备付金 1,382, , 存出保证金 244, , 交易性金融资产 69,614, ,461, 其中 : 股票投资 69,614, ,461, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,025, , 应收利息 2, , 应收股利 - - 应收申购款 27, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 83,975, ,040, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,813, 应付赎回款 403, ,558, 应付管理人报酬 114, , 应付托管费 19, , 第 13 页共 51 页

14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,288, , 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 149, , 负债合计 1,976, ,117, 所有者权益 : 实收基金 44,453, ,000, 未分配利润 37,545, ,922, 所有者权益合计 81,999, ,923, 负债和所有者权益总计 83,975, ,040, 注 : 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 44,453, 份 7.2 利润表 会计主体 : 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 本报告期 : 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一 收入 21,037, ,519, 利息收入 98, ,019, 其中 : 存款利息收入 98, ,164, 债券利息收入 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 855, 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 22,740, ,216, 其中 : 股票投资收益 22,455, ,177, 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 28, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 285, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - -3,374, ,513, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 1,571, ,769, 减 : 二 费用 7,651, ,433, 第 14 页共 51 页

15 1. 管理人报酬 1,284, ,293, 托管费 214, , 销售服务费 交易费用 5,988, ,800, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 165, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 13,385, ,086, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,385, ,086, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 本报告期 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 60,000, ,922, ,923, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - 13,385, ,385, 基金净值变动数 ( 本期利 润 ) 三 本期基金份额交易产 -15,546, ,236, ,309, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 148,343, ,348, ,691, 基金赎回款 -163,889, ,112, ,001, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基 44,453, ,545, ,999, 金净值 ) 上年度可比期间 项目 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 422,102, ,102, 金净值 ) 第 15 页共 51 页

16 二 本期经营活动产生的 - 20,086, ,086, 基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产 -362,101, ,163, ,265, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 91,494, ,791, ,286, 基金赎回款 -453,596, ,955, ,552, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 60,000, ,922, ,923, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 高潮生 张力 谢先斌 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注 基金基本情况摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]1596 号 关于核准摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金募集的批复 核准, 由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式证券投资基金, 存续期限不定 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 422,043, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2014) 第 304 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同 于 2014 年 5 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 422,102, 份, 其中认购资金利息折合 58, 份基金份额 本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 权证 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金投资组合的资产配置 : 股票投资占基金资产的比例为 80%-95%, 其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的第 16 页共 51 页

17 80%; 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间, 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 85%+ 中信标普全债指数收益率 15% 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 29 日发布的 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告, 自 2015 年 9 月 29 日起, 本基金业绩比较基准变更为 : 沪深 300 指数收益率 85%+ 标普中国债券指数收益率 15% 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2016 年 3 月 18 日批准报出 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券 资产支持证券和私募债券除外 ), 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准 所独立提供的估值结果确定公允价值 除以上会计估计的变更, 本报告期所采用的其他会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 第 17 页共 51 页

18 知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖股票 债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 关联方关系 关联方名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 华鑫证券有限责任公司 ( 华鑫证券 ) 摩根士丹利国际控股公司深圳市招融投资控股有限公司深圳市中技实业 ( 集团 ) 有限公司汉唐证券有限责任公司 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东 基金销售机构基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的股东 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 关联方名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第 18 页共 51 页 金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日

19 占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例华鑫证券 12,895, % 116,008, % 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例华鑫证券 12, % 12, % 上年度可比期间 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例华鑫证券 105, % 93, % 注 :1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等 关联方报酬 基金管理费单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生 2015 年 12 月 31 日效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的管理费 1,284, ,293, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 644, , 注 : 支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.50% 当年天数 基金托管费单位 : 人民币元 第 19 页共 51 页

20 本期上年度可比期间项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 2015 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的托管费 214, , 注 : 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 年 5 月 29 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2014 年名称日 12 月 31 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 7,677, , ,984, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项 期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第 20 页共 51 页 金额单位 : 人民币元

21 股票代 码 股票名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 中源协和 2015 年 12 临时停牌 年 1 月 4 月 30 日日 旋极信息 2015 年 12 重大资产月 1 日重组 骅威股份 2015 年 8 重大资产月 20 日重组 雷曼股份 2015 年 11 重大资产月 2 日重组 年 3 月 10 日 年 1 月 14 日 年 2 月 29 日 复牌 开盘单价 数量 ( 股 ) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 ,000 4,498, ,550, ,979 1,758, ,968, ,000 1,532, ,921, , , 注 : 本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 61,171, 元, 属于第二层次的余额为 8,443, 元, 无属于第三层 次的余额 (2014 年 12 月 31 日 : 第一层次 66,079, 元, 第二层次 4,382,296.31, 无属于第 三层次的余额 ) 第 21 页共 51 页

22 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种 ( 可转换债券 资产支持证券和私募债券除外 ), 本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准 所独立提供的估值结果确定公允价值 ( 附注 ), 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 69,614, 其中 : 股票 69,614, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 第 22 页共 51 页

23 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,060, 其他各项资产 5,300, 合计 83,975, 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,339, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 3,302, F 批发和零售业 3,290, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 5,025, J 金融业 6,302, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,550, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,803, S 综合 - - 合计 69,614, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第 23 页共 51 页 金额单位 : 人民币元

24 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 鸿博股份 165,000 4,910, 中源协和 70,000 4,550, 新嘉联 100,000 4,445, 欧菲光 130,000 4,032, 兴业银行 200,000 3,414, 新开源 32,439 3,375, 盛路通信 90,000 3,339, 荣信股份 130,000 3,334, 高新发展 190,000 3,302, 嘉事堂 65,000 3,290, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 ( 的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国平安 31,361, 中国银行 29,127, 贵州茅台 23,715, 用友网络 22,058, 中信证券 20,870, 永清环保 19,198, 工商银行 18,029, 中信银行 17,344, 中国软件 16,389, 伊利股份 16,272, 粤传媒 16,005, 兴业银行 15,518, 健民集团 15,120, 腾信股份 14,612, 农业银行 14,475, 福星股份 14,475, 乐视网 13,339, 第 24 页共 51 页

25 得润电子 12,845, 大唐电信 12,455, 益佰制药 12,335, 荣信股份 12,069, 中科曙光 11,863, 嘉事堂 11,518, 苏宁云商 10,978, 仟源医药 10,932, 华发股份 10,923, 航天长峰 10,856, 白云机场 10,814, 天音控股 10,683, 江铃汽车 10,596, 东方财富 10,587, 鹏博士 10,576, 招商证券 10,479, 中体产业 10,053, 华润万东 9,976, 国旅联合 9,879, 华闻传媒 9,751, 中国人寿 9,690, 博济医药 9,592, 道博股份 9,521, 人民网 9,489, 海特高新 9,421, 大龙地产 9,130, 平潭发展 8,969, 腾邦国际 8,906, 浦发银行 8,710, 中航飞机 8,642, 桐昆股份 8,432, 海思科 8,367, 人福医药 8,320, 浔兴股份 8,218, 招商银行 7,831, 鸿博股份 7,736, 第 25 页共 51 页

26 海虹控股 7,659, 新开源 7,643, 安科生物 7,637, 中航光电 7,574, 骅威股份 7,566, 凯撒股份 7,475, 凯乐科技 7,260, 比亚迪 7,255, 易尚展示 7,247, 中文在线 7,170, 金亚科技 7,125, 科华生物 7,089, 三维通信 6,990, 新疆众和 6,915, 诺普信 6,822, 当升科技 6,711, 和佳股份 6,673, 南京银行 6,546, 保利地产 6,422, 三诺生物 6,373, 浪潮信息 6,368, 东吴证券 6,156, 探路者 6,152, 西宁特钢 6,138, 华力创通 6,060, 广博股份 6,044, 同花顺 6,010, 国信证券 6,009, 联美控股 5,987, 双箭股份 5,830, 南京高科 5,821, 宏图高科 5,786, 天齐锂业 5,746, 星宇股份 5,650, 航天电子 5,611, 卫士通 5,596, 第 26 页共 51 页

27 星网锐捷 5,596, 中航资本 5,588, 锦龙股份 5,575, 航天晨光 5,459, 横店东磁 5,449, 日海通讯 5,348, 国睿科技 5,339, 金科股份 5,330, 成发科技 5,316, 标准股份 5,302, 长百集团 5,190, 二六三 5,187, 双林股份 5,157, 杉杉股份 5,146, 中国卫星 5,111, 中源协和 5,076, 万达院线 5,067, 万向钱潮 5,060, 信息发展 5,036, 东莞控股 4,955, 恒信移动 4,941, 东方证券 4,924, 全志科技 4,921, 爱尔眼科 4,918, 广发证券 4,886, 中国核电 4,844, 大华农 4,765, 恒宝股份 4,756, 民丰特纸 4,726, 湖北金环 4,664, 万达信息 4,663, 国元证券 4,632, 华谊兄弟 4,618, 大秦铁路 4,583, 新嘉联 4,544, 欣旺达 4,543, 第 27 页共 51 页

28 石基信息 4,451, 航天科技 4,445, 鹿港科技 4,437, 科大讯飞 4,426, 紫光股份 4,408, 欧菲光 4,383, 兴森科技 4,378, 特发信息 4,360, 片仔癀 4,349, 中南重工 4,335, 水晶光电 4,332, 鼎捷软件 4,327, 荣之联 4,304, 华西能源 4,275, 佳都科技 4,155, 新华保险 4,144, 沧州明珠 4,116, 皖能电力 4,064, 中国电建 4,043, 山大华特 4,043, 众信旅游 4,019, 千金药业 3,963, 联络互动 3,957, 中金岭南 3,929, 华帝股份 3,923, 达安基因 3,894, 芭田股份 3,887, 欧浦智网 3,865, 长亮科技 3,840, 高新发展 3,807, 中青旅 3,764, 煌上煌 3,736, 浦东建设 3,715, 利达光电 3,685, 莱茵生物 3,684, 光大证券 3,659, 第 28 页共 51 页

29 全通教育 3,641, 引力传媒 3,640, 晓程科技 3,632, 东方海洋 3,569, 赣锋锂业 3,519, 五粮液 3,518, 万家文化 3,517, 盛路通信 3,480, 世荣兆业 3,460, 荣科科技 3,459, 中国南车 3,454, 浙江东方 3,427, 泸州老窖 3,414, 中航地产 3,406, 福耀玻璃 3,396, 北京城建 3,394, 欧亚集团 3,389, 爱仕达 3,389, 鄂武商 A 3,389, 高伟达 3,342, 博彦科技 3,324, 航天发展 3,317, 明家科技 3,315, 交通银行 3,285, 士兰微 3,278, 华夏银行 3,270, 顺网科技 3,269, 润达医疗 3,261, 格力地产 3,242, 共达电声 3,233, 东方网力 3,220, 济川药业 3,220, 欧比特 3,219, 西藏发展 3,178, 深振业 A 3,168, 华东电脑 3,138, 第 29 页共 51 页

30 贵人鸟 3,126, 龙韵股份 3,121, 博腾股份 3,092, 威海广泰 3,087, 新开普 3,086, 南威软件 3,083, 德威新材 3,069, 天神娱乐 3,044, 云南白药 3,044, 利君股份 3,040, 中电广通 3,040, 先河环保 3,033, 中工国际 3,029, 通程控股 3,018, 迪瑞医疗 3,008, 金证股份 3,001, 普路通 2,984, 白云山 2,970, 凯瑞德 2,957, 宝通科技 2,935, 富春通信 2,934, 中兴通讯 2,931, 辉隆股份 2,921, 广宇集团 2,915, 应流股份 2,892, 赢合科技 2,867, 喜临门 2,855, 东方航空 2,850, 广州浪奇 2,837, 东软集团 2,827, 凌云股份 2,808, 万科 A 2,752, 银润投资 2,740, 江西铜业 2,729, 西藏矿业 2,680, 千红制药 2,676, 第 30 页共 51 页

31 联创股份 2,659, 大北农 2,645, 联环药业 2,624, 金杯电工 2,621, 华星创业 2,608, 生意宝 2,583, 大洋电机 2,564, 三维丝 2,558, 恒瑞医药 2,558, 新大陆 2,542, 华鹏飞 2,535, 千山药机 2,508, 华友钴业 2,506, 蓝晓科技 2,461, 雪迪龙 2,455, 宜华木业 2,453, 中国高科 2,451, 新世界 2,449, 麦捷科技 2,414, 洋河股份 2,407, 京山轻机 2,402, 天沃科技 2,387, 海能达 2,379, 航民股份 2,374, 一心堂 2,370, 好莱客 2,367, 史丹利 2,337, 成飞集成 2,334, 吉林敖东 2,325, 峨眉山 A 2,302, 美年健康 2,291, 航天电器 2,290, 华电国际 2,286, 省广股份 2,285, 九洲药业 2,274, 雷曼股份 2,208, 第 31 页共 51 页

32 岭南控股 2,180, 松芝股份 2,177, 迈克生物 2,171, 京天利 2,155, 滨江集团 2,142, 英特集团 2,134, 天坛生物 2,116, 北京银行 2,109, 亚太股份 2,104, 海鸥卫浴 2,088, 农产品 2,073, 华侨城 A 2,050, 仙琚制药 2,047, 东阿阿胶 2,045, 中电远达 2,030, 龙泉股份 1,980, 西部证券 1,963, 振华科技 1,962, 中国中冶 1,955, 三友化工 1,933, 嘉凯城 1,933, 东富龙 1,931, 华测检测 1,919, 天成自控 1,916, 伟星股份 1,916, 司尔特 1,916, 伊之密 1,913, 雅化集团 1,913, 五矿发展 1,903, 华银电力 1,897, 上风高科 1,895, 深科技 1,889, 福晶科技 1,882, 北方导航 1,874, 深圳能源 1,873, 光明乳业 1,861, 第 32 页共 51 页

33 硕贝德 1,851, 汉威电子 1,847, 时代新材 1,846, 中航动控 1,843, 日照港 1,837, 龙洲股份 1,834, 长江通信 1,826, 红旗连锁 1,822, 台海核电 1,813, 北京城乡 1,811, 赢时胜 1,811, 海通证券 1,795, 河北宣工 1,791, 北信源 1,791, 海格通信 1,789, 金陵药业 1,761, 旋极信息 1,758, 南京新百 1,751, 友好集团 1,725, 汇源通信 1,724, 新疆浩源 1,718, 天玑科技 1,712, 金桥信息 1,710, 双星新材 1,708, 南京化纤 1,705, 迪森股份 1,700, 好当家 1,696, 南宁百货 1,687, 世联行 1,685, 合众思壮 1,682, 云海金属 1,676, 海伦钢琴 1,673, 威创股份 1,657, 航天机电 1,656, 金固股份 1,654, 中国国旅 1,654, 第 33 页共 51 页

34 银信科技 1,650, 赤峰黄金 1,650, 空港股份 1,650, 万安科技 1,644, 高升控股 1,638, 奥拓电子 1,637, 京威股份 1,627, 中国铁建 1,626, 宁波银行 1,620, 启明信息 1,611, 东兴证券 1,602, 老板电器 1,599, 西藏天路 1,593, 银之杰 1,591, 中泰桥梁 1,582, 太极股份 1,581, 南华仪器 1,579, 香雪制药 1,578, 五洋科技 1,565, 田中精机 1,561, 互动娱乐 1,561, 西藏药业 1,560, 湘邮科技 1,557, 天汽模 1,556, 索芙特 1,552, 世纪鼎利 1,551, 英唐智控 1,549, 中科金财 1,548, 广船国际 1,544, 西藏旅游 1,540, 万方发展 1,537, 西藏珠峰 1,534, 龙津药业 1,531, 慈文传媒 1,528, 深深房 A 1,520, 鲁亿通 1,515, 第 34 页共 51 页

35 菲利华 1,502, 注 : 买入金额 按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国平安 36,405, 中国银行 29,216, 贵州茅台 24,292, 用友网络 23,173, 中信证券 21,127, 工商银行 17,914, 粤传媒 17,145, 中国软件 17,113, 永清环保 16,120, 伊利股份 15,981, 健民集团 15,366, 得润电子 14,876, 中信银行 14,697, 乐视网 14,677, 长亮科技 14,502, 农业银行 14,324, 福星股份 14,235, 腾信股份 13,892, 兴业银行 13,781, 大唐电信 13,080, 仟源医药 12,036, 中科曙光 11,996, 苏宁云商 11,941, 联美控股 11,654, 易尚展示 11,609, 航天长峰 11,444, 国旅联合 11,010, 益佰制药 10,991, 招商证券 10,579, 鹏博士 10,429, 第 35 页共 51 页

36 东方财富 10,341, 江铃汽车 10,333, 白云机场 10,244, 招商银行 10,053, 华润万东 9,863, 中体产业 9,699, 海特高新 9,621, 金亚科技 9,603, 中国人寿 9,603, 浦发银行 9,448, 博济医药 9,359, 中航飞机 9,340, 华发股份 9,325, 浔兴股份 9,186, 道博股份 9,105, 桐昆股份 9,021, 人民网 8,986, 腾邦国际 8,983, 英唐智控 8,751, 海思科 8,740, 人福医药 8,564, 安科生物 8,395, 骅威股份 8,391, 荣信股份 8,388, 华闻传媒 8,257, 万达信息 8,031, 天音控股 7,979, 嘉事堂 7,806, 广博股份 7,745, 诺普信 7,713, 平潭发展 7,465, 凯撒股份 7,312, 中航光电 7,227, 国元证券 7,123, 当升科技 6,997, 新疆众和 6,852, 海虹控股 6,808, 康力电梯 6,807, 第 36 页共 51 页

37 中文在线 6,773, 科华生物 6,609, 金杯电工 6,608, 南京银行 6,597, 保利地产 6,592, 比亚迪 6,511, 大龙地产 6,464, 南京高科 6,327, 东吴证券 6,162, 三维通信 6,123, 探路者 6,117, 航天电子 6,041, 国信证券 6,027, 和佳股份 5,971, 宏图高科 5,961, 浪潮信息 5,921, 双箭股份 5,907, 同花顺 5,847, 航天晨光 5,783, 星宇股份 5,758, 锦龙股份 5,616, 天齐锂业 5,602, 三诺生物 5,538, 二六三 5,515, 卫士通 5,445, 爱尔眼科 5,444, 国睿科技 5,367, 成发科技 5,297, 凯乐科技 5,272, 中国卫星 5,227, 中航资本 5,225, 紫光股份 5,223, 广发证券 5,165, 全志科技 5,161, 恒信移动 5,151, 横店东磁 5,141, 信息发展 5,132, 金科股份 5,121, 第 37 页共 51 页

38 航天科技 5,118, 长百集团 5,102, 东莞控股 5,076, 中国核电 5,073, 东方证券 4,959, 金固股份 4,914, 双林股份 4,903, 万达院线 4,897, 星网锐捷 4,858, 湖北金环 4,824, 大华农 4,778, 杉杉股份 4,749, 鸿博股份 4,736, 兴森科技 4,675, 中南重工 4,656, 招商地产 4,636, 日海通讯 4,587, 石基信息 4,558, 皖能电力 4,537, 特发信息 4,525, 佳都科技 4,505, 众信旅游 4,500, 华东医药 4,481, 新开源 4,461, 荣之联 4,429, 引力传媒 4,428, 华谊兄弟 4,418, 新华保险 4,391, 欣旺达 4,323, 片仔癀 4,320, 鼎捷软件 4,304, 万向钱潮 4,276, 中航地产 4,223, 欧比特 4,184, 欧浦智网 4,178, 民丰特纸 4,163, 恒宝股份 4,161, 华西能源 4,157, 第 38 页共 51 页

39 大秦铁路 4,151, 欧亚集团 4,116, 万科 A 4,104, 西宁特钢 4,089, 联络互动 4,084, 山大华特 4,081, 芭田股份 4,028, 科大讯飞 4,008, 航天发展 3,954, 华帝股份 3,942, 华力创通 3,917, 新开普 3,914, 松芝股份 3,906, 中国电建 3,902, 白云山 3,900, 明家科技 3,868, 鹿港科技 3,867, 千金药业 3,804, 煌上煌 3,752, 标准股份 3,748, 达安基因 3,732, 中青旅 3,723, 光大证券 3,718, 高伟达 3,707, 博彦科技 3,688, 浦东建设 3,661, 中金岭南 3,635, 万方发展 3,632, 晓程科技 3,631, 世荣兆业 3,627, 赣锋锂业 3,595, 大北农 3,569, 莱茵生物 3,556, 金证股份 3,535, 福耀玻璃 3,534, 全通教育 3,530, 汇川技术 3,507, 诚志股份 3,485, 第 39 页共 51 页

40 润达医疗 3,452, 中国南车 3,412, 五粮液 3,380, 美年健康 3,357, 鄂武商 A 3,343, 万家文化 3,340, 爱仕达 3,317, 交通银行 3,317, 沧州明珠 3,299, 康缘药业 3,255, 华侨城 A 3,228, 普路通 3,227, 济川药业 3,225, 东方网力 3,211, 格力地产 3,206, 浙江东方 3,191, 泸州老窖 3,189, 辉隆股份 3,178, 华夏银行 3,177, 北京城建 3,168, 深振业 A 3,149, 荣盛发展 3,122, 顺网科技 3,110, 新研股份 3,107, 南威软件 3,104, 贵人鸟 3,096, 龙韵股份 3,084, 宝通科技 3,083, 云南白药 3,045, 银润投资 3,043, 中工国际 3,025, 赢合科技 3,005, 华东电脑 2,994, 天神娱乐 2,987, 应流股份 2,981, 喜临门 2,932, 中电广通 2,893, 东方海洋 2,892, 第 40 页共 51 页

41 东软集团 2,887, 华鹏飞 2,885, 西藏发展 2,880, 凌云股份 2,878, 中兴通讯 2,874, 威海广泰 2,870, 江西铜业 2,824, 通宝能源 2,820, 凯瑞德 2,783, 东方航空 2,776, 富春通信 2,724, 先河环保 2,722, 通程控股 2,719, 华友钴业 2,675, 联创股份 2,654, 恒瑞医药 2,650, 联环药业 2,618, 宜华木业 2,617, 蓝晓科技 2,612, 海能达 2,600, 新世界 2,594, 大洋电机 2,579, 千红制药 2,576, 三维丝 2,568, 好莱客 2,541, 雷曼股份 2,509, 京天利 2,496, 京山轻机 2,496, 航民股份 2,488, 麦捷科技 2,482, 西藏矿业 2,454, 千山药机 2,417, 峨眉山 A 2,417, 航天电器 2,373, 一心堂 2,360, 中航动控 2,359, 省广股份 2,358, 九洲药业 2,353, 第 41 页共 51 页

42 高升控股 2,350, 雪迪龙 2,349, 华电国际 2,346, 荣科科技 2,333, 中国高科 2,295, 仙琚制药 2,292, 吉林敖东 2,285, 天沃科技 2,283, 天坛生物 2,282, 亚太股份 2,281, 洋河股份 2,276, 史丹利 2,264, 西部证券 2,235, 华测检测 2,231, 生意宝 2,231, 广宇集团 2,212, 迪瑞医疗 2,206, 成飞集成 2,192, 迈克生物 2,183, 中科金财 2,169, 长江通信 2,161, 振华科技 2,151, 海鸥卫浴 2,147, 英特集团 2,131, 滨江集团 2,126, 东阿阿胶 2,126, 广州浪奇 2,111, 利达光电 2,082, 北京银行 2,081, 天成自控 2,064, 岭南控股 2,050, 上风高科 2,031, 南京化纤 1,983, 航天机电 1,977, 海通证券 1,968, 三友化工 1,965, 台海核电 1,964, 农产品 1,956, 第 42 页共 51 页

43 南京新百 1,950, 司尔特 1,946, 硕贝德 1,932, 伟星股份 1,911, 新大陆 1,891, 赤峰黄金 1,889, 中电远达 1,878, 光明乳业 1,873, 北京城乡 1,863, 金陵药业 1,852, 日照港 1,851, 北方导航 1,845, 威创股份 1,842, 湘邮科技 1,839, 天玑科技 1,837, 广济药业 1,836, 河北宣工 1,832, 伊之密 1,832, 北信源 1,831, 云海金属 1,822, 宏达矿业 1,819, 汉威电子 1,818, 红旗连锁 1,813, 友好集团 1,811, 龙洲股份 1,797, 嘉凯城 1,785, 深科技 1,781, 新疆浩源 1,776, 世联行 1,774, 惠泉啤酒 1,766, 雅化集团 1,756, 深圳能源 1,743, 启明信息 1,730, 赢时胜 1,725, 迪森股份 1,722, 中国中冶 1,719, 汇源通信 1,717, 时代新材 1,716, 第 43 页共 51 页

44 银之杰 1,714, 合众思壮 1,694, 海伦钢琴 1,693, 福晶科技 1,687, 银信科技 1,681, 双星新材 1,673, 华银电力 1,669, 博腾股份 1,668, 金桥信息 1,662, 天汽模 1,661, 信隆实业 1,659, 中泰桥梁 1,656, 田中精机 1,656, 东富龙 1,655, 宁波银行 1,646, 老板电器 1,638, 菲利华 1,628, 桂东电力 1,627, 中国铁建 1,623, 京威股份 1,622, 五矿发展 1,619, 鲁亿通 1,613, 龙泉股份 1,611, 互动娱乐 1,610, 奥拓电子 1,605, 东兴证券 1,605, 常山药业 1,596, 慈文传媒 1,595, 海格通信 1,579, 好当家 1,571, 粤宏远 A 1,563, 五洋科技 1,553, 华泰证券 1,552, 南宁百货 1,542, 大西洋 1,542, 吉峰农机 1,540, 深深房 A 1,535, 香雪制药 1,532, 第 44 页共 51 页

45 雅本化学 1,522, 龙津药业 1,515, 世纪鼎利 1,513, 华星创业 1,511, 沙河股份 1,508, 汇冠股份 1,504, 双象股份 1,504, 注 : 卖出金额 按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 1,959,209, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 1,979,138, 注 : 买入股票成本 卖出股票收入 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考 虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据本基金基金合同规定, 本基金不参与贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 第 45 页共 51 页

46 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 8.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 244, 应收证券清算款 5,025, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 27, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,300, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 46 页共 51 页 金额单位 : 人民币元

47 流通受限部分的公允占基金资产净值比序号股票代码股票名称流通受限情况说明价值例 (%) 中源协和 4,550, 临时停牌 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 4,661 9, % 44,453, % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持 0 有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金 0 10 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 ( 2014 年 5 月 29 日 ) 基金份额总额 422,102, 本报告期期初基金份额总额 60,000, 本报告期基金总申购份额 148,343, 减 : 本报告期基金总赎回份额 163,889, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 44,453, 第 47 页共 51 页

48 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金管理人的重大人事变动如下 : 本报告期内, 中国证券监督管理委员会核准 Sheldon Gao( 高潮生 ) 先生担任本公司总经理职务, 公司于 2015 年 4 月 16 日公告了上述事项 本报告期内, 徐卫先生不再担任本公司副总经理, 公司于 2015 年 5 月 30 日公告了上述事项 本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下 : 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知, 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理 本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知, 解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务 11.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所 报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年度审计的报酬为 40, 元 目前普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已连续两年向本基金提供审计服务 11.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 第 48 页共 51 页

49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 东方证券 2 378,168, % 349, % - 中信证券 5 367,549, % 342, % - 国海证券 1 323,796, % 295, % - 国信证券 1 320,037, % 297, % - 中信建投 1 264,852, % 241, % - 海通证券 1 262,478, % 240, % - 民生证券 1 259,316, % 236, % - 方正证券 2 240,638, % 221, % - 平安证券 1 210,296, % 195, % - 中银国际 2 194,907, % 178, % - 华创证券 1 192,452, % 177, % - 中金公司 1 153,146, % 139, % - 兴业证券 1 109,636, % 99, % - 国泰君安 1 105,359, % 98, % - 光大证券 1 92,920, % 84, % - 广发证券 1 88,462, % 80, % - 申万宏源 2 163,298, % 150, % - 长城证券 1 57,498, % 42, % - 银河证券 1 52,220, % 47, % - 长江证券 2 46,996, % 42, % - 国金证券 1 22,211, % 20, % - 华鑫证券 2 12,895, % 12, % - 安信证券 2 10,608, % 9, % - 中投证券 1 8,599, % 7, % - 中泰证券 中信证券 ( 山东 ) 宏信证券 东莞证券 第 49 页共 51 页

50 瑞银证券 注 :1. 专用交易单元的选择标准 (1) 实力雄厚, 信誉良好 ; (2) 财务状况良好, 经营行为规范 ; (3) 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; (4) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; (5) 研究实力较强, 能及时 定期 全面地为本基金提供研究服务 ; (6) 为基金份额持有人提供高水平的综合服务 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商 基金管理人与被选择的证券经营机构签订 专用证券交易单元租用协议, 报证券交易所办理交易单元相关租用手续 3. 本基金本报告期较上期末减少 2 个交易单元, 其中东海证券 中泰证券 ( 原 齐鲁证券 ) 各 1 个 另外, 申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源, 中信证券吸收合并中信证券 ( 浙江 ), 因此交易单元亦合并列示 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 东方证券 中信证券 国海证券 国信证券 中信建投 海通证券 民生证券 方正证券 平安证券 中银国际 华创证券 中金公司 兴业证券 第 50 页共 51 页