工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日

2 1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 07 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 04 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 基 金 主 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 5 月 21 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 476,535, 份 以 增 强 指 数 化 投 资 方 法 跟 踪 目 标 指 数, 分 享 中 国 经 济 的 长 期 增 长, 在 严 格 控 制 与 目 标 指 数 偏 离 风 险 的 前 提 下, 投 资 目 标 力 争 获 得 超 越 目 标 指 数 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 (1) 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 股 票 投 资 以 沪 深 300 指 数 作 为 目 标 指 数 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 净 资 产 的 90~95%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% ( 2) 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 的 指 数 化 投 资 采 用 分 层 抽 样 法, 实 现 对 沪 深 300 指 数 的 跟 踪, 即 按 照 沪 深 300 投 资 策 略 指 数 的 行 业 配 置 比 例 构 建 投 资 组 合, 投 资 组 合 中 具 体 股 票 的 投 资 比 重 将 以 流 通 市 值 权 重 为 基 础 进 行 调 整 股 票 投 资 范 围 以 沪 深 300 指 数 的 成 份 股 为 主, 少 量 补 充 流 动 性 好 可 能 成 为 成 份 股 的 其 他 股 票, 并 基 于 基 本 面 研 究 进 行 有 限 度 的 优 化 调 整 (3) 债 券 投 资 策 略 : 本 基 金 债 券 投 资 部 分 以 保 证 基 金 资 产 流 动 性 提 高 基 金 投 资 收 益 第 2 页 共 12 页

3 为 主 要 目 标, 主 要 投 资 于 到 期 日 一 年 以 内 的 政 府 债 券 等 自 基 金 合 同 生 效 至 2011 年 3 月 31 日 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 95% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 业 绩 比 较 基 准 率 ; 自 2011 年 4 月 1 日 开 始 业 绩 比 较 基 准 为 :95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 承 担 市 场 平 均 风 险, 获 取 市 场 平 均 收 益 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -6,572, 本 期 利 润 -3,573, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 605,194, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 三 个 月 -0.92% 1.01% -1.87% 0.96% 0.95% 0.05% 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 净 资 产 的 90%~95%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 公 司 副 总 男, 中 国 籍, 北 京 大 学 力 学 经 理 投 系 理 学 学 士, 北 京 大 学 光 华 资 总 监 管 理 学 院 经 济 学 硕 士, 注 册 杨 建 华 基 金 管 理 部 总 经 2004 年 5 月 21 日 - 16 年 会 计 师 曾 就 职 于 华 为 技 术 有 限 公 司 财 务 部 长 城 证 券 理 长 城 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部, 久 泰 长 2001 年 10 月 进 入 长 城 基 金 城 久 富 和 管 理 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 第 4 页 共 12 页

5 长 城 品 牌 的 基 金 经 理 理 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 公 司 总 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 我 国 外 部 宏 观 经 济 环 境 波 动 加 大, 美 国 经 济 缓 慢 走 弱, 新 增 就 业 数 据 不 佳, 导 致 美 联 储 加 息 不 断 延 后, 年 内 加 息 预 期 大 幅 度 降 低 ; 欧 元 区 则 复 苏 缓 慢, 英 国 公 投 意 外 脱 欧 增 加 了 欧 元 区 经 济 前 景 的 不 确 定 性 ; 全 球 避 险 情 绪 增 加, 贵 金 属 价 格 上 涨, 汇 率 波 动 加 大 国 内 宏 观 经 济 仍 然 比 较 平 稳, 二 季 度 有 所 回 落 自 5 月 份 后,M2 增 速 有 所 放 缓, 但 流 动 性 依 然 相 对 宽 松 证 券 市 场 整 体 上 表 现 为 窄 幅 震 荡 结 构 分 化 的 格 局 存 量 资 金 博 弈 特 征 显 著 新 能 源 汽 车 商 品 涨 价 预 期 ( 有 色 化 工 禽 畜 农 产 品 等 ) OLED 半 导 体 人 工 智 能 等 主 题 投 资 受 到 青 睐 部 分 行 业 第 5 页 共 12 页

6 景 气 度 向 好 的 白 酒 乳 制 品 等 也 有 不 错 表 现 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 报 告 期 内 侧 重 于 密 切 跟 踪 目 标 指 数 的 投 资 目 标, 策 略 基 本 得 当 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 报 告 期 净 值 收 益 率 为 -0.92%, 本 基 金 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.87%, 与 比 较 基 准 相 比 超 额 收 益 为 0.95% 本 基 金 年 初 至 报 告 期 末 日 均 跟 踪 误 差 为 %, 年 化 跟 踪 误 差 为 %, 受 到 长 期 停 牌 个 股 在 基 金 份 额 变 动 时 无 法 及 时 调 整 以 及 采 用 指 数 收 益 法 估 值 带 来 的 价 格 差 异, 本 报 告 期 跟 踪 误 差 有 所 增 大 我 们 将 通 过 对 基 金 合 同 的 严 格 遵 守, 对 跟 踪 误 差 的 严 格 控 制, 将 本 基 金 打 造 成 为 供 广 大 投 资 者 对 A 股 市 场 进 行 投 资 的 良 好 工 具 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 573,101, 其 中 : 股 票 573,101, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 33,027, 其 他 资 产 909, 合 计 607,038, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 437, B 采 矿 业 18,747, C 制 造 业 186,213, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 22,402, 第 6 页 共 12 页

7 供 应 业 E 建 筑 业 18,083, F 批 发 和 零 售 业 12,328, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 16,883, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 35,194, J 金 融 业 204,813, K 房 地 产 业 31,309, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,093, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,983, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 964, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 10,341, S 综 合 2,702, 合 计 571,499, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 662, C 制 造 业 531, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 316, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 12 页

8 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,601, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 727,445 23,307, 格 力 电 器 659,466 14,554, 民 生 银 行 1,603,745 14,321, 兴 业 银 行 892,826 13,606, 万 科 A 705,759 12,844, 招 商 银 行 701,209 12,271, 交 通 银 行 1,789,992 10,077, 贵 州 茅 台 33,198 9,691, 浦 发 银 行 596,394 9,285, 中 信 证 券 528,003 8,569, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) *ST 钒 钛 277, , 中 国 核 建 15, , 小 康 股 份 8, , 上 海 沪 工 1,263 76, 三 德 科 技 1,355 63, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 12 页

9 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 中 信 证 券 招 商 银 行 外, 其 他 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 因 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 监 会 立 案 调 查 通 知 书 ; 中 信 证 券 泉 州 宝 洲 路 证 券 营 业 部 因 存 在 员 工 违 规 为 客 户 融 资 提 供 便 利 的 问 题, 于 2016 年 3 月 16 日 被 福 建 证 监 局 采 取 出 具 警 示 函 的 监 督 管 理 措 施 第 9 页 共 12 页

10 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 因 基 金 销 售 业 务 存 在 问 题, 于 2016 年 1 月 6 日 被 吉 林 证 监 局 采 取 责 令 改 正 的 监 督 管 理 措 施 本 基 金 经 理 分 析 认 为, 长 城 久 泰 基 金 是 一 只 采 取 指 数 复 制 策 略 为 主 的 增 强 指 数 基 金, 复 制 标 的 指 数 的 成 分 股 及 其 权 重 控 制 跟 踪 误 差 是 本 基 金 运 作 的 主 要 目 标, 上 述 事 项 不 影 响 本 基 金 经 理 依 据 基 金 合 同 和 公 司 投 资 管 理 制 度 对 中 信 证 券 招 商 银 行 进 行 投 资 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 346, 应 收 证 券 清 算 款 512, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6, 应 收 申 购 款 43, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 909, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 格 力 电 器 14,554, 重 大 事 项 万 科 A 12,844, 重 大 事 项 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 *ST 钒 钛 662, 重 大 事 项 中 国 核 建 316, 重 大 事 项 第 10 页 共 12 页

11 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 659,758, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8,578, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 191,801, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 476,535, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 情 况 无 变 动, 于 本 报 告 期 期 初 及 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 本 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件 2. 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 第 11 页 共 12 页

12 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 第 12 页 共 12 页