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1 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 周 报 2016 年 7 月 11 日 7 月 15 日 编 制 部 门 : 股 权 资 本 市 场 部 1

2 目 录 一 宏 观... 6 二 微 观

3 内 容 摘 要 3

4 策 略 研 报 广 发 证 主 题 投 资 层 面, 我 们 建 议 提 前 布 局 近 期 政 策 及 事 件 性 密 集 催 化 的 教 育 主 题, 从 产 业 链 角 度 首 推 K12, 建 议 关 注 早 幼 教 职 业 教 育 和 在 线 教 育 领 域 :1)K12( 勤 上 光 电 );2) 早 幼 教 ( 皇 氏 集 团 );3) 职 业 教 育 ( 高 科 洪 涛 股 份 ); 4) 在 线 教 育 ( 立 思 辰 拓 维 信 息 ) ( 教 育 产 业 破 冰 之 旅, 首 推 K12 ) 东 方 证 虽 然 市 场 震 荡 和 博 弈 局 面 短 期 内 不 会 改 变, 但 不 必 过 于 纠 结 短 期 调 整, 既 然 反 弹 的 乐 章 已 经 响 起, 那 么 我 们 认 为 可 以 继 续 跳 舞 从 投 资 角 度 出 发, 继 续 建 议 收 缩 与 聚 焦, 把 握 确 定 性, 不 盲 目 追 市 场 热 点 和 板 块 轮 动 配 置 建 议 :1) 白 马 成 长 股, 即 估 值 30 倍 以 内,peg<1 的 公 司 ( 食 品 饮 料 );2) 下 半 年 稳 增 长, 财 政 可 能 发 力 的 环 保 基 建 领 域 (ppp);3) 成 长 依 然 是 市 场 永 恒 的 主 题 ( 军 工 北 斗 VR 智 能 驾 驶 人 工 智 能 体 育 他 经 济 等 );4) 短 期 景 气 的 行 业 ( 小 家 电, 农 业 养 殖 新 能 源 汽 车 迪 斯 尼 ) ( 既 然 音 乐 还 在, 那 就 继 续 跳 舞 ) 招 商 证 短 期 主 题 选 择 主 要 靠 线 条 基 本 面 与 市 场 追 踪 两 种 方 法, 维 持 态 度 偏 于 谨 慎 配 置 上 维 持 :1 滞 涨 板 块 的 补 涨 需 求 虽 仍 存 在 但 已 减 弱 关 注 : 环 保 ( 新 增 ) 钢 铁 地 产 万 物 互 联 的 二 级 子 主 题 ;2 科 教 文 卫 类 板 块 中 的 可 选 思 路 : 强 势 线 条 : 强 势 也 许 归 来, 有 胆 可 参 与 ; 各 种 存 在 政 策 / 会 议 / 活 动 催 化 剂 : 维 持 ( 核 电 车 联 网 卫 星 导 航 石 墨 烯 4G 网 络 安 全 ), 新 增 ( 充 电 桩 );3 从 中 长 期 来 看, 白 酒 可 以 作 为 最 具 确 定 的 超 配 板 块 ( 主 题 选 择 难 度 越 来 越 大 ) 全 球 本 周 重 要 经 济 数 据 国 家 指 标 今 值 美 国 美 国 2 季 度 GDP 同 比 6.7% 6 月 M0 货 币 供 应 同 比 7.2% 6 月 M1 货 币 供 应 同 比 24.6% 6 月 M2 货 币 供 应 同 比 11.8% 6 月 城 镇 固 定 资 产 投 资 ( 今 年 迄 今 ) 同 比 9% 6 月 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 6.2% 6 月 CPI 环 比 0.2% 6 月 PPI 环 比 0.5% 4

5 本 周 全 球 重 要 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 综 指 深 证 成 指 纳 斯 达 克 指 数 道 琼 斯 工 业 指 数 富 时 日 经

6 一 宏 观 6

7 ( 一 ) 国 际 市 场 1. 全 球 宏 观 经 济 新 闻 美 国 美 联 储 发 表 经 济 状 况 褐 皮 书 美 国 消 费 者 开 支 整 体 上 正 面, 但 出 现 部 分 软 化 迹 象, 大 多 数 地 方 联 储 的 前 景 主 要 偏 乐 观 薪 资 压 力 处 于 缓 和 到 温 和 区 间, 物 价 压 力 仍 然 轻 微 就 业 人 口 继 续 温 和 增 加, 几 个 地 方 联 储 报 告 称 技 术 熟 练 工 需 求 强 劲 经 济 各 领 域 前 景 展 望 总 体 偏 正 面 制 造 业 形 势 错 综 复 杂, 非 金 融 服 务 领 域 增 速 略 微 适 度 整 体 贷 款 需 求 上 升, 所 有 地 方 联 储 的 消 费 者 借 贷 水 平 持 平 或 有 改 善 全 美 住 宅 总 体 偏 正 面, 差 不 多 所 有 地 方 联 储 的 商 业 地 产 销 售 和 租 赁 活 动 保 持 稳 定 或 有 改 善 2. 国 内 宏 观 政 策 及 要 闻 证 监 会 公 布 2016 年 证 公 司 分 类 评 价 结 果 去 年 的 27 家 AA 级 商 今 年 只 有 6 家 保 持 AA 级, 东 方 证 为 其 中 之 一 中 信 证 海 通 证 兴 业 证 国 信 证 评 级 由 AA 降 至 BBB 长 江 证 评 级 由 AA 降 至 BB 平 安 证 评 级 由 B 升 至 A 方 正 证 民 生 证 等 8 家 商 被 评 C 类 证 监 会 发 布 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法,8 月 13 日 起 执 行 证 监 会 正 式 发 布 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法,8 月 13 日 起 实 施 办 法 主 要 内 容 包 括 : 一 是 对 信 息 披 露 做 专 章 规 定, 强 化 信 披 监 管 ; 二 是 完 善 股 权 激 励 的 实 施 条 件, 明 确 激 励 对 象 的 范 围 ; 三 是 深 化 市 场 化 改 革, 赋 予 公 司 自 治 和 灵 活 决 策 空 间, 放 宽 绩 效 考 核 指 标 股 票 定 价 机 制 预 留 权 益 比 例 股 权 激 励 与 其 他 重 大 事 项 的 隔 离 期 终 止 实 行 股 权 激 励 计 划 的 强 制 间 隔 期 等 方 面 要 求 ; 五 是 强 化 公 司 内 部 监 督 与 市 场 约 束, 完 善 股 权 激 励 决 策 程 序 实 施 程 序 相 关 程 序, 对 决 策 授 予 执 行 等 各 环 节 提 出 细 化 要 求 ; 六 是 加 强 事 后 监 管, 增 加 公 司 内 部 问 责 机 制 安 排, 细 化 监 督 处 罚 的 规 定, 为 事 后 监 管 执 法 提 供 保 障 证 监 会 发 布 私 募 资 管 业 务 运 作 管 理 规 定 证 监 会 发 布 证 期 货 经 营 机 构 私 募 资 产 管 理 业 务 运 作 管 理 暂 行 规 定, 规 则 主 要 适 用 于 证 期 货 经 营 机 构 通 过 资 管 计 划 形 式 开 展 的 私 募 资 产 管 理 业 务, 同 时, 私 募 证 投 资 也 应 参 照 执 行 规 定 是 在 证 期 货 经 营 机 构 落 实 资 产 管 理 业 务 八 条 底 线 禁 止 行 为 细 则 实 践 以 及 前 期 近 一 年 征 求 意 见 基 础 上 制 订 发 布 的 可 以 说, 此 次 规 定 的 颁 布, 标 志 着 对 资 管 类 业 务 的 规 定, 从 行 为 细 则 上 升 到 证 监 会 规 范 性 文 件, 提 高 了 法 律 效 力, 增 强 了 对 机 构 的 约 束 力 其 中 最 为 显 著 的 变 化 是, 大 幅 降 低 杠 杆 倍 数 根 据 最 新 细 则 拟 定, 股 票 混 合 类 资 产 管 理 杠 杆 倍 数 最 多 不 超 过 1 倍, 而 员 工 持 股 计 划 则 最 多 不 得 超 过 2 倍 ; 期 货 固 定 收 益 非 标 类 资 管 计 划 杠 杆 不 得 超 过 3 倍, 其 他 类 型 资 产 管 理 计 划 杠 杆 倍 数 不 得 超 过 2 倍 借 壳 上 市 现 场 检 查 启 动 证 监 会 向 各 地 监 管 局 沪 深 两 交 易 所 发 出 的 一 份 通 知 关 于 严 格 重 组 上 市 监 管 工 作 的 通 知 特 别 是, 证 监 会 上 市 部 还 公 布 了 2011 年 明 确 重 组 上 市 规 则 以 来 已 完 成 的 重 组 上 市 项 目 目 前 已 公 告 预 案 尚 未 核 准 的 重 组 的 上 市 项 目 名 单, 这 份 既 往 重 组 上 市 项 目 名 单 中,98 公 司 在 列 商 记 者 获 得 的 上 述 关 于 严 格 重 组 上 市 监 管 工 作 的 通 知 显 示, 针 对 2011 年 证 监 会 明 确 重 组 上 市 规 则 以 来, 实 施 重 组 上 市 但 近 三 年 未 实 施 全 面 现 场 检 查 的 公 司, 各 证 监 局 分 三 批 次 全 面 完 成 现 场 检 查, 每 批 检 查 比 例 不 低 于 二 分 之 一 可 以 明 确 的 是, 监 管 层 此 次 检 查 不 仅 仅 是 针 对 在 审 的 重 组 上 市 ( 俗 称 借 壳 上 市 ) 项 目, 对 既 往 重 组 上 市 项 目 也 要 实 行 全 覆 盖 检 查 7

8 亚 洲 欧 洲 美 国 东 方 花 旗 证 有 限 公 司 全 球 本 周 重 要 经 济 数 据 国 家 指 标 今 值 预 值 前 值 公 布 周 期 二 级 市 场 影 响 影 响 原 因 2 季 度 GDP 同 比 6.7% 6.6% 6.7% 6 月 M0 货 币 供 应 同 比 7.2% 6.1% 6.3% 6 月 M1 货 币 供 应 同 比 24.6% 22.6% 23.7% 6 月 M2 货 币 供 应 同 比 11.8% 11.4% 11.8% 季 度 今 值 > 预 期 = 利 好 刺 激 政 策 收 到 效 果 月 度 - 月 度 - 市 场 资 金 不 缺 月 度 - 6 月 城 镇 固 定 资 产 投 资 ( 今 年 迄 今 ) 同 比 9% 9.4% 9.6% 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 美 国 美 国 6 月 规 模 以 上 工 业 增 加 6.2% 5.9% 6.0% 值 同 比 6 月 CPI 环 比 0.2% 0.3% 0.2% 6 月 PPI 环 比 0.5% 0.3% 0.4% 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 资 料 来 源 : 华 尔 街 要 闻, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 3. 全 球 资 本 市 场 动 态 : 周 五 (7 月 15 日 ),A 股 全 天 窄 幅 震 荡, 题 材 股 稍 显 分 化, 家 电 钢 铁 板 块 力 挺 大 盘, 银 行 地 产 股 同 样 活 跃 量 子 通 信 次 新 股 继 续 走 强, 国 资 改 革 概 念 冲 高 回 落 当 周, 上 证 综 指 累 计 上 涨 逾 2%, 连 涨 三 周 美 的 集 团 当 周 暴 涨 18.6%, 连 创 新 高 从 周 行 情 上 看, 全 球 股 市 普 遍 大 涨, 美 国 三 大 股 指 全 线 上 涨, 道 指 涨 2%; 欧 股 指 数 累 计 上 涨 了 3.2%, 创 下 自 5 月 底 以 来 的 最 大 单 周 涨 幅 ; 日 经 指 数 累 计 涨 9.21%, 创 2009 年 12 月 4 日 当 周 来 最 大 周 涨 幅 上 证 综 指 深 证 成 指 沪 深 300 创 业 板 指 中 小 板 指 IXIC 纳 斯 达 克 指 数 DJI 道 琼 斯 工 业 指 数 GDAXI 德 国 DAX FTSE 富 时 100 FCHI 法 国 CAC40 N225 日 经 225 KS11 韩 国 综 合 指 数 0.2% 2.0% 2.2% 2.3% 2.0% 2.2% 0.8% 1.6% 2.4% 2.5% 1.4% 5.0% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8

9 4. 全 球 大 宗 商 品 动 态 本 周 初, 澳 洲 大 选 结 果 出 台 英 国 新 首 相 上 任, 加 上 英 国 脱 欧 影 响 进 一 步 减 弱, 标 普 指 数 刷 新 历 史 高 位, 金 价 一 度 承 压 大 幅 回 落, 较 本 周 高 点 跌 幅 超 过 4% 但 是, 周 末 法 国 和 土 耳 其 两 国 分 别 发 生 恐 怖 袭 击 和 军 事 政 变, 全 球 安 全 形 势 开 始 紧 张, 金 价 跌 幅 大 幅 收 窄 至 1.3% WTI 原 油 3.9% 布 伦 特 原 油 4.4% COMEX 铜 4.0% 现 货 白 银 ( 美 元 / 盎 司 ) 0.3% 现 货 黄 金 ( 美 元 / 盎 司 ) 1.3% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 5. 外 汇 市 场 动 态 港 币 兑 人 民 币 (CFETS) 0.05% 英 镑 兑 人 民 币 (CFETS) 3.70% 日 元 兑 人 民 币 (CFETS) 3.64% 欧 元 兑 人 民 币 (CFETS) 0.92% 美 元 兑 人 民 币 (CFETS) 0.11% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 9

10 二 微 观 10

11 1. 权 益 类 项 目 本 周 发 行 情 况 7 月 11 日 至 7 月 15 日, 沪 深 两 市 新 增 IPO 项 目 上 市 2 个, 至 2016 年 7 月 15 日, 全 市 场 IPO 过 会 待 发 116 家 ; 定 增 项 目 ( 含 配 套 融 资 ) 上 市 15 个, 至 2016 年 7 月 15 日, 全 市 场 过 会 待 发 定 增 项 目 126 个, 无 配 股 项 目 上 市, 无 可 转 债 项 目 上 市 (1)IPO 发 行 情 况 本 周 IPO 市 场 新 增 家 数 如 下 表 : 本 周 IPO 市 场 情 况 本 周 新 上 市 2 新 增 领 批 文 0 新 增 启 动 发 行 4 本 周 过 会 资 料 来 源 :Wind 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 本 周 IPO 过 会 情 况 如 下 : 公 司 名 称 上 市 板 审 核 结 果 广 东 乐 心 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 创 业 板 通 过 深 圳 市 凯 中 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 中 小 企 业 板 通 过 神 宇 通 信 科 技 股 份 公 司 创 业 板 通 过 山 东 步 长 制 药 股 份 有 限 公 司 主 板 通 过 上 海 康 德 莱 企 业 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 主 板 通 过 本 周 IPO 市 场 发 行 情 况 : 第 九 批 7 家 IPO 企 业 于 6 月 17 日 领 取 批 文, 于 7 月 5 日 起 陆 续 上 市 第 八 批 9 家 IPO 企 业 于 6 月 3 日 领 取 批 文, 除 海 波 重 科 7 月 19 日 上 市 以 外, 已 全 部 完 成 上 市, 具 体 情 况 如 下 : 2016 年 第 八 批 上 市 公 司 名 称 发 行 方 式 上 市 日 期 发 行 价 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 市 盈 率 网 上 认 购 倍 数 网 下 认 购 倍 数 承 销 商 认 购 余 股 ( 万 股 ) 承 销 商 认 购 余 股 浮 盈 ( 万 元 ) 上 市 至 今 涨 跌 幅 主 承 销 商 玲 珑 轮 胎 网 下 询 价, 上 网 定 价 , , % 安 信 证 11

12 新 宏 泰 哈 森 股 份 洪 汇 新 材 合 诚 股 份 新 光 药 业 网 下 询 价, 上 网 定 价 , , % 网 下 询 价, 上 , , % 网 定 价 网 下 询 价, 上 , , % 网 定 价 网 下 询 价, 上 , , % 网 定 价 上 网 定 价 , 不 适 用 % 东 海 证 长 江 证 东 兴 证 民 生 证 太 平 洋 证 盛 讯 达 网 下 询 价, 上 网 定 价 , , % 广 发 证 微 光 股 份 海 波 重 科 上 网 定 价 , 不 适 用 % 网 下 询 价, 上 , , 网 定 价 西 南 证 长 江 证 2016 年 公 司 已 发 行 的 IPO 代 码 名 称 发 行 日 期 募 集 资 金 合 计 ( 万 元 ) Wind 行 业 司 太 立 2016/2/25 36, 医 疗 保 健 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 (2) 定 增 市 场 情 况 ( 含 配 套 融 资 ) 7 月 11 日 至 7 月 15 日 定 增 发 行 情 况 新 增 家 数 如 下 表 : 本 周 定 增 新 增 家 数 新 增 董 事 会 预 案 20 新 增 过 会 8 本 周 领 批 文 17 本 周 上 市 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 12

13 7 月 11 日 至 7 月 15 日 定 增 项 目 7 月 11 日 至 7 月 15 日 定 增 项 目 行 业 增 发 公 告 日 发 行 规 模 ( 亿 元 ) 增 发 价 格 预 案 价 下 限 发 行 费 率 % 底 价 / 启 动 发 行 当 日 ( 溢 价 ) 1 折 扣 底 价 / 发 行 前 一 日 ( 溢 2 价 ) 折 扣 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ( 溢 3 价 ) 折 扣 承 销 商 瑞 和 股 份 海 利 得 溢 多 利 金 龙 机 电 新 光 圆 成 华 灿 光 电 雪 人 股 份 智 慧 能 源 阳 光 电 源 超 图 软 件 山 鹰 纸 业 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 化 学 纤 维 制 造 业 食 品 制 造 业 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 通 用 设 备 制 造 业 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 通 用 设 备 制 造 业 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 造 纸 和 纸 制 品 业 7 月 4 日 至 7 月 8 日 定 增 项 目 % 38.72% 6.26% 东 兴 证 % 21.12% 1.29% 东 方 花 旗 不 适 用 3.14 不 适 用 不 适 用 不 适 用 民 生 证 % 14.23% 9.95% 国 信 证 % -0.85% 1.66% 西 南 证 不 适 用 2.50 不 适 用 不 适 用 不 适 用 安 信 证 % 41.27% 8.90% 国 都 证 % 29.81% 16.27% 中 金 公 司 % 15.60% 10.02% 中 信 证 不 适 用 2.21 不 适 用 不 适 用 不 适 用 华 龙 证 % 16.10% 9.89% 国 金 证 中 位 数 17% 19% 9% 平 均 数 21% 22% 8% 中 位 数 17% 17% 7% 平 均 数 18% 19% 5% 注 :1. 底 价 / 启 动 发 行 当 日 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 底 价 / 启 动 发 行 当 日 收 盘 价 ;2. 底 价 / 发 行 前 一 日 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 底 价 / 发 行 前 一 日 ;3. 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ;4. 不 适 用 为 三 年 期 项 目, 不 计 算 相 关 折 扣 海 利 得 为 我 司 项 目 公 司 今 年 已 发 行 的 增 发 项 目 编 号 代 码 名 称 发 行 日 期 发 行 规 模 ( 万 元 ) 过 会 日 期 领 取 批 文 日 期 SZ 泰 格 医 药 2016/1/15 50, /8/ /12/ SZ 金 河 生 物 2016/1/20 47, /11/ /12/ SZ 雅 本 化 学 2016/2/25 16, /1/ /2/ SZ 华 峰 超 纤 2016/3/8 103, /11/ /1/ SZ 恒 泰 艾 普 2016/4/15 72, /2/ /3/ SZ 和 晶 科 技 2016/5/3 54, /1/ /3/ SZ 浙 江 金 科 2016/5/24 210, /4/ /4/ SZ 三 星 医 疗 2016/5/20 300, /12/ /1/ SZ 海 利 得 2016/6/24 60, /3/2 2016/6/6 总 计 913, 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 13

14 (3) 可 转 债 发 行 情 况 目 前 市 场 上 可 转 债 分 析 如 下 : 名 称 最 新 纯 债 价 值 套 利 空 间 到 期 收 益 率 转 股 溢 价 率 剩 余 期 限 债 余 额 ( 亿 元 ) 转 股 价 值 三 一 转 债 % 53.47% , 广 汽 转 债 % 11.98% , 国 贸 转 债 % 27.50% , 电 气 转 债 % 48.93% , 歌 尔 转 债 % 24.14% , 海 印 转 债 % 20.60% , 白 云 转 债 % 19.06% , 蓝 标 转 债 % 52.98% , 九 州 转 债 % 28.00% , 格 力 转 债 % 33.31% , 江 南 转 债 % 37.51% , 航 信 转 债 % 97.81% , 汽 模 转 债 % 5.11% , 辉 丰 转 债 % 48.19% , 顺 昌 转 债 % 9.79% , (4) 配 股 公 增 本 周 无 配 股 上 市, 仍 有 5 家 配 股 进 度 为 股 东 大 会,3 家 配 股 在 审,2 家 配 股 过 会 待 发 免 责 声 明 本 材 料 是 基 于 可 靠 的 且 目 前 已 公 开 的 信 息 撰 写, 力 求 但 不 保 证 该 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 本 材 料 仅 代 表 撰 写 人 ( 发 言 人 ) 的 观 点, 如 无 书 面 授 权, 不 代 表 东 方 花 旗 证 有 限 公 司 立 场 在 任 何 情 况 下, 本 材 料 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 投 资 者 若 使 用 内 容 需 自 行 承 担 风 险 Citi 和 弧 形 标 志 是 花 旗 集 团 的 注 册 商 标 和 服 务 标 志, 需 经 授 权 使 用 14

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