工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 18 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2015 年 4 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 富 中 小 板 指 数 增 强 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 12 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6,033, 份 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 以 被 动 跟 踪 标 的 指 数 为 主, 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 投 资 目 标 超 过 7.75% 在 分 享 中 小 板 市 场 平 均 收 益 的 基 础 之 上, 力 争 通 过 增 强 手 段 实 现 超 越 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 作 为 指 数 增 强 型 基 金, 本 基 金 的 投 资 策 略 是 在 指 数 化 投 资 的 基 础 之 上, 采 用 适 度 的 主 动 投 资 辅 助 提 高 收 益, 降 低 投 资 风 险 指 数 化 投 资 部 分 本 基 金 采 用 完 全 复 制 的 方 法, 按 照 标 的 指 数 的 成 分 股 组 成 及 其 权 重 构 建 指 数 化 投 投 资 策 略 资 组 合, 并 按 照 标 的 指 数 成 分 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 主 动 投 资 部 分 本 基 金 将 采 用 定 量 结 合 定 性 的 方 法 适 度 调 整 资 产 配 置 及 精 选 个 股, 在 一 定 的 跟 踪 误 差 范 围 内 追 求 超 越 指 数 的 收 益 中 小 板 指 数 收 益 率 *90%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 业 绩 比 较 基 准 后 )*10% 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 风 险 收 益 特 征 资 品 种 一 般 情 况 下, 其 风 险 和 收 益 高 于 混 合 型 基 金 第 2 页 共 11 页

3 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,922, 本 期 利 润 1,046, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 11,679, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 三 个 月 12.95% 2.79% 14.05% 2.71% -1.10% 0.08% 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 资 产 配 置 范 围 为 : 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-95%, 其 中 被 动 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 本 基 金 建 仓 期 为 2011 年 12 月 9 日 到 2012 年 6 月 9 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 执 行 了 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2012 年 12 月 19 日 - 八 年 说 明 朱 蓓 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 基 金 基 金 经 上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学 院 会 计 学 硕 士 研 究 生 学 历, 曾 第 4 页 共 11 页

5 理 华 富 量 子 生 命 力 股 票 型 基 金 基 金 经 理 华 富 中 证 100 指 数 基 金 基 金 经 理 担 任 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投 资 经 理 助 理,2009 年 11 月 进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 工 程 研 究 员 产 品 设 计 经 理 注 : 这 里 的 任 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 上, 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规, 对 本 基 金 的 管 理 始 终 按 照 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 要 求 和 公 司 制 度 的 规 定 进 行 本 基 金 的 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 发 现 异 常 情 况 ; 相 关 信 息 披 露 真 实 完 整 准 确 及 时 ; 基 金 各 种 账 户 类 申 购 赎 回 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定 的 程 序 进 行, 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 分 析 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 和 流 程 上 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4 5 月 份 市 场 进 入 冲 高 筑 顶 阶 段, 特 别 是 以 中 小 板 创 业 板 为 代 表 的 中 小 市 值 股 票, 出 现 了 很 多 估 值 大 于 100 倍 的 个 股 6 月 中 旬 开 始, 场 内 资 金 开 始 了 去 杠 杆 过 程, 流 动 性 危 机 随 即 爆 发, 市 场 出 现 了 恐 慌 性 下 跌 二 季 度 沪 深 300 指 数 上 涨 10.41%, 表 现 较 好 的 三 个 行 业 分 别 为 轻 工 制 造 国 防 军 工 交 通 运 输, 表 现 最 差 的 三 个 行 业 为 非 银 金 融 银 行 有 色 金 属 作 为 中 小 板 指 数 增 强 型 基 金, 本 基 金 的 仓 位 和 结 构 会 严 格 按 照 基 金 合 同 的 要 求 进 行 配 置, 将 第 5 页 共 11 页

6 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 要 求 的 范 围 内, 同 时 力 争 实 现 超 越 比 较 基 准 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 于 2011 年 12 月 9 日 正 式 成 立 截 止 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 份 额 净 值 为 元 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 12.95%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 14.05% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 6 月 中 旬 以 来 的 下 跌, 我 们 认 为 有 两 方 面 原 因 : 市 场 自 2013 年 以 来 持 续 上 涨, 自 身 也 积 累 了 太 多 泡 沫 需 要 释 放 另 一 方 面, 股 市 持 续 高 涨 持 续 吸 引 着 实 体 经 济 的 钱 流 入, 场 内 外 融 资 额 度 屡 创 新 高, 存 在 隐 患 虽 然 这 次 下 跌 的 幅 度 以 及 速 度 为 历 史 罕 见, 但 我 们 不 认 为 这 次 股 市 下 跌 会 引 发 金 融 危 机 任 何 金 融 危 机, 必 然 伴 随 着 金 融 机 构 生 存 困 难 甚 至 破 产 倒 闭, 以 致 引 发 一 连 串 经 济 危 机 而 这 次 由 资 金 去 杠 杆 而 引 起 的 市 场 下 跌 仅 是 流 动 性 危 机 随 着 去 杠 杆 化 的 结 束, 场 内 外 融 资 融 券 余 额 进 一 步 减 少, 股 市 即 将 见 底, 未 来 将 进 入 一 种 杠 杆 比 例 适 中, 更 加 健 康 的 慢 牛 节 奏 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 从 2014 年 9 月 4 日 起 至 本 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 基 金 资 产 净 值 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 低 于 五 千 万 元 的 情 形, 至 本 报 告 期 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 5000 万 元 本 基 金 管 理 人 会 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 积 极 采 取 相 关 措 施, 并 将 严 格 按 照 有 关 法 规 的 要 求 对 本 基 金 进 行 监 控 和 操 作 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 10,623, 其 中 : 股 票 10,623, 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 1,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,246, 第 6 页 共 11 页

7 7 其 他 资 产 716, 合 计 13,585, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 117, B 采 矿 业 51, C 制 造 业 5,676, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 406, F 批 发 和 零 售 业 488, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 811, J 金 融 业 1,100, K 房 地 产 业 77, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 432, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 71, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 9,234, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 掘 业 C 制 造 业 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 第 7 页 共 11 页

8 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 1,388, K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 1,388, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 山 西 证 券 26, , 西 部 证 券 16, , 苏 宁 云 商 24, , 海 康 威 视 8, , 怡 亚 通 3, , 康 得 新 7, , 科 大 讯 飞 5, , 金 风 科 技 9, , 比 亚 迪 3, , 歌 尔 声 学 4, , 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 信 证 券 14, , 国 金 证 券 15, , 东 吴 证 券 16, , 第 8 页 共 11 页

9 太 平 洋 23, , 国 元 证 券 36 1, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4, 应 收 证 券 清 算 款 657, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 54, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 9 页 共 11 页

10 8 其 他 - 9 合 计 716, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 怡 亚 通 237, 长 期 停 牌 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7,306, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,063, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 7,337, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6,033, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 份 额 的 情 况 第 10 页 共 11 页

11 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 报 告 期 内 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 相 关 公 开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 第 11 页 共 11 页