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1 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 109,945, 份 本 基 金 重 点 投 资 于 与 体 育 文 化 休 闲 相 关 的 上 市 公 司, 投 资 目 标 通 过 精 选 个 股 和 严 格 控 制 风 险, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 采 取 主 动 投 资 管 理 模 式 在 投 资 策 略 上, 首 先 是 进 行 大 类 资 产 配 置, 尽 可 能 地 规 避 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险, 把 握 市 场 波 动 中 产 生 的 投 资 机 会 ; 其 次 是 采 取 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析, 精 选 体 育 文 化 休 闲 主 题 中 基 本 面 良 好 具 有 较 好 发 展 前 景 且 价 值 被 低 估 的 优 质 投 资 策 略 上 市 公 司 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏 观 经 济 股 市 政 策 市 场 趋 势 的 综 合 分 析, 重 点 关 注 包 括 GDP 增 速 固 定 资 产 投 资 增 速 净 出 口 增 速 通 胀 率 货 币 供 应 利 率 等 宏 观 指 标 的 变 化 趋 势, 同 时 强 调 金 融 市 场 投 资 者 行 为 分 析, 关 注 资 本 市 场 资 金 供 求 关 系 变 化 等 因 素, 在 深 入 第 1 页 共 11 页

3 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策 对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度, 形 成 资 产 配 置 方 案 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 的 股 票 投 资 采 取 自 下 而 上 的 方 法, 以 深 入 的 基 本 面 研 究 为 基 础, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 精 选 体 育 文 化 休 闲 主 题 上 市 公 司 中 基 本 面 良 好 具 有 较 好 发 展 前 景 且 价 值 被 低 估 的 优 质 上 市 公 司 进 行 积 极 投 资, 构 建 投 资 组 合 债 券 投 资 策 略 : 采 用 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 式, 在 确 保 流 动 性 充 裕 和 业 绩 考 核 期 内 可 实 现 绝 对 收 益 的 约 束 下 设 定 债 券 投 资 的 组 合 久 期, 并 根 据 通 胀 预 期 确 定 浮 息 债 与 固 定 收 益 债 比 例, 在 满 足 组 合 久 期 设 置 的 基 础 上, 投 资 团 队 分 析 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 各 期 限 段 品 种 收 益 率 及 收 益 率 基 差 波 动 等 因 素, 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 动 趋 势, 并 结 合 流 动 性 偏 好 信 用 分 析 等 多 种 市 场 因 素 进 行 分 析, 综 合 评 判 个 券 的 投 资 价 值 在 个 券 选 择 的 基 础 上, 投 资 团 队 构 建 模 拟 组 合, 并 比 较 不 同 模 拟 组 合 之 间 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 确 定 风 险 收 益 最 佳 匹 配 的 组 合 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 4,088, 本 期 利 润 7,162, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 97,054, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 2 页 共 11 页

4 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 未 满 一 年 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 7.81% 1.54% -1.65% 0.81% 9.46% 0.73% 注 :1 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 ; 2 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 根 据 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 投 资 于 体 育 文 化 休 闲 主 题 相 关 的 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 权 证 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 于 2015 年 8 月 18 日 成 立, 自 基 金 成 第 3 页 共 11 页

5 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 ; 2 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 男, 金 融 学 硕 士,2009 年 7 月 加 入 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 任 研 究 员, 从 事 食 品 饮 料 农 业 研 究 的 工 作 ; 2010 年 8 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员, 从 事 食 品 饮 王 宠 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 8 月 日 料 农 业 行 业 研 究 的 工 作 ;2012 年 12 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 员 助 理 基 金 经 理, 从 事 行 业 研 究 并 协 助 基 金 经 理 从 事 组 合 管 理 的 工 作, 现 任 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 4 页 共 11 页

6 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 报 告 期 内, 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次, 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 宏 观 与 政 策 分 析 : 报 告 期 内, 从 披 露 的 宏 观 数 据 看, 整 体 经 济 形 势 并 不 乐 观, 存 在 进 一 步 下 行 的 风 险 政 府 稳 增 长 的 信 心 仍 在, 预 计 未 来 仍 有 宽 松 的 举 措 出 台 供 给 侧 改 革 对 化 解 过 剩 产 能 等 方 面 会 产 生 积 极 影 响, 但 具 体 措 施 的 出 台 和 落 地 以 及 对 实 体 经 济 的 影 响, 仍 需 跟 踪 受 英 国 脱 欧 影 响 以 及 从 美 国 经 济 数 据 来 看, 美 联 储 年 内 再 次 加 息 的 可 能 性 不 大 但 我 们 认 为 整 体 股 票 市 场 运 行 趋 势 震 荡 向 下, 投 资 者 有 必 要 降 低 股 票 收 益 率 的 预 期 市 场 回 顾 : 2 季 度 利 股 票 市 场 企 稳 反 弹, 但 反 弹 幅 度 不 大, 上 证 指 数 一 度 在 点 区 间 内 窄 幅 震 荡, 但 个 股 板 块 有 所 表 现, 一 些 热 点 板 块 和 个 股 有 较 大 的 超 额 收 益 基 金 操 作 回 顾 : 第 5 页 共 11 页

7 回 顾 2016 年 2 季 度 的 基 金 操 作, 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定, 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规 范 运 作 权 益 类 投 资 方 面, 我 们 根 据 这 段 时 间 市 场 的 特 点, 在 选 择 仓 位 和 个 股 方 面 较 前 期 灵 活 度 相 对 增 加, 在 第 2 季 度 实 现 了 净 值 的 增 长 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 7.81%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -1.65%, 净 值 表 现 优 于 业 绩 比 较 基 准 9.46% 主 要 是 因 为 所 持 有 的 个 股 主 要 集 中 在 新 能 源 汽 车 传 媒 券 商 消 费 等 行 业, 我 们 通 过 精 选 个 股, 在 第 2 季 度 内 获 得 较 高 的 相 对 收 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 80,054, 其 中 : 股 票 80,054, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,354, 其 他 资 产 11,023, 合 计 98,433, 第 6 页 共 11 页

8 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 39,082, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,911, E 建 筑 业 3,109, F 批 发 和 零 售 业 6,955, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,495, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,164, J 金 融 业 8,417, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7,918, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 80,054, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 天 海 防 务 237,800 7,918, 万 方 发 展 294,097 6,955, 澳 洋 顺 昌 273,700 3,495, 伊 利 股 份 200,000 3,334, 科 泰 电 源 122,900 3,317, 东 方 园 林 130,000 3,109, 科 恒 股 份 38,300 3,034, 第 一 创 业 75,000 3,030, 恒 生 电 子 45,000 3,004, 曙 光 股 份 198,600 2,949, 第 7 页 共 11 页

9 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 恒 生 电 子 ( 股 票 代 码 ) 外 其 他 证 券 的 发 行 主 体 未 有 第 8 页 共 11 页

10 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 1 恒 生 电 子 ( 股 票 代 码 ) 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 拟 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 公 告 : 恒 生 网 络 开 发 具 有 开 立 证 券 交 易 子 账 户 接 受 证 券 交 易 委 托 查 询 证 券 交 易 信 息 进 行 证 券 和 资 金 的 交 易 结 算 清 算 等 多 种 证 券 业 务 属 性 功 能 的 系 统 通 过 该 系 统, 投 资 者 不 履 行 实 名 开 户 程 序 即 可 进 行 证 券 交 易 恒 生 网 络 在 明 知 客 户 的 经 营 方 式 的 情 况 下, 仍 向 不 具 有 经 营 证 券 业 务 资 质 的 客 户 销 售 系 统 提 供 相 关 服 务, 并 获 取 非 法 收 益, 严 重 扰 乱 证 券 市 场 秩 序 恒 生 网 络 的 上 述 行 为 违 反 了 证 券 法 第 一 百 二 十 二 条 的 规 定, 构 成 证 券 法 第 一 百 九 十 七 条 所 述 非 法 经 营 证 券 业 务 的 行 为 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 认 为 公 司 是 区 块 链 + 金 融 的 龙 头, 具 备 独 特 优 势, 此 外, 恒 生 电 子 在 券 商 基 金 私 募 银 行 交 易 所 等 客 户 中 具 有 极 高 的 粘 性 与 市 场 占 有 率, 具 备 较 高 的 产 品 议 价 能 力, 维 持 推 荐 评 级 ; 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 143, 应 收 证 券 清 算 款 10,712, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 166, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 11,023, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页

11 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 万 方 发 展 6,955, 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 114,669, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 12,581, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 17,305, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 109,945, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 10 页 共 11 页

12 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 : 网 址 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 19 日 第 11 页 共 11 页