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1 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 26 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 30 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 联 安 科 技 动 力 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2016 年 1 月 26 日 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 98,143, 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 精 选 以 科 学 技 术 为 动 力 具 有 较 高 成 长 性 及 盈 利 质 量 的 行 业 及 个 股, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 条 件 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 根 据 宏 观 经 济 发 展 趋 势 政 策 面 因 素 金 融 市 场 的 利 率 变 动 和 市 场 情 绪, 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 方 法, 对 股 票 债 券 和 现 金 类 资 产 的 预 期 收 益 风 险 及 相 对 投 资 价 值 进 行 评 估, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 形 成 大 类 资 产 的 配 置 方 案 2 科 技 动 力 主 题 的 界 定 本 基 金 所 指 的 科 技 动 力 主 题 是 指 科 学 技 术 在 产 业 链 中 占 据 优 势 地 位 的 行 业 或 上 市 企 业 3 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 定 性 与 定 量 分 析, 选 择 科 技 动 力 主 题 概 念 的 具 有 长 期 持 续 增 长 能 力 的 公 司 4 普 通 债 券 投 资 策 略 (1) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 (2) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 收 益 率 曲 线, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 (3) 债 券 类 别 配 置 / 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 5 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 券 本 质 上 为 公 司 债, 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 将 重 点 关 注 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 6 股 指 期 货 投 资 策 略 在 股 指 期 货 投 资 上, 本 基 金 以 避 险 保 值 和 有 效 管 理 为 目 标, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 谨 慎 适 当 参 与 股 指 期 货 的 投 资 7 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 进 行 权 证 的 投 资 8 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 定 价 受 多 种 因 素 影 响, 包 括 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 第 3 页 共 30 页

4 的 构 成 及 质 量 提 前 偿 还 率 等 本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 证 券 化 产 品 的 质 量 和 构 成 利 率 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分 析, 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策, 力 求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 本 基 金 属 于 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 高 预 期 风 险 高 预 期 收 益 的 证 券 投 风 险 收 益 特 征 资 基 金, 通 常 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 陆 康 芸 田 青 信 息 披 露 联 系 电 话 负 责 人 电 子 邮 箱 m 客 户 服 务 电 话 / 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 或 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 9 楼 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 6,577, 本 期 利 润 21,194, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 11.70% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 109,648, 期 末 基 金 份 额 净 值 第 4 页 共 30 页

5 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 4 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 26 日 生 效 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 未 满 6 个 月 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 过 去 一 个 月 7.61% 1.68% -0.32% 0.78% 7.93% 0.90% 过 去 三 个 月 9.08% 1.48% -1.42% 0.81% 10.50% 0.67% 过 去 六 个 月 过 去 一 年 过 去 三 年 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 11.70% 1.18% 1.14% 1.21% 10.56% -0.03% 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 26 日 生 效, 截 止 至 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 不 满 半 年 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2016 年 1 月 26 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 第 5 页 共 30 页

6 注 : 1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 *80%+ 上 证 国 债 指 数 *20%; 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 26 日 生 效 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 不 满 半 年 ; 3 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 在 建 仓 期 ; 4 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 第 一 家 获 准 筹 建 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司, 其 中 方 股 东 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 是 目 前 中 国 规 模 最 大 经 营 范 围 最 宽 机 构 分 布 最 广 的 综 合 类 证 券 公 司 之 一 ; 外 方 股 东 为 德 国 安 联 集 团, 是 全 球 顶 级 综 合 性 金 融 集 团 之 一 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 共 管 理 三 十 一 只 开 放 式 基 金 国 联 安 基 金 管 理 公 司 拥 有 国 际 化 的 基 金 管 理 团 队, 借 鉴 外 方 先 进 的 公 司 治 理 和 风 险 管 理 经 验, 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践, 秉 持 稳 健 专 业 卓 越 信 赖 的 经 营 理 念, 力 争 成 为 中 国 基 金 业 最 佳 基 金 管 理 公 司 之 一 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 说 明 第 6 页 共 30 页

7 ( 助 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 潘 明, 硕 士 研 究 生,1996 年 6 月 至 1998 年 6 月 在 计 算 机 科 学 公 司 担 任 咨 询 师 ;1998 年 8 月 至 2005 年 5 月 在 摩 托 罗 拉 公 司 担 任 高 级 行 政 工 程 师 ;2003 年 1 月 至 2003 年 12 月 在 扎 克 斯 投 资 管 理 公 司 担 任 投 资 分 析 师 ;2004 年 4 月 至 2005 年 5 月 在 短 剑 投 资 公 司 担 任 执 行 董 事 ;2005 年 5 月 至 2009 年 7 月 在 指 导 资 本 公 司 担 任 基 金 经 理 兼 大 宗 商 品 研 究 总 监 ;2009 年 8 月 至 2010 年 3 月 在 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 ;2010 年 1 月 至 2013 年 1 月 在 GCS 母 基 金 公 司 GCS 有 限 公 司 GCS 有 限 责 任 合 伙 公 司 担 任 独 立 董 事 ;2010 年 3 月 至 2012 年 10 月 在 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 助 理 ;2012 年 10 月 至 2013 年 12 月 在 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 2013 年 12 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 基 金 经 理 助 理 2014 年 2 月 起 担 任 国 联 安 优 选 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 4 月 起 兼 任 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年 1 月 起 兼 任 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 国 联 安 德 盛 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 优 选 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 潘 明 年 ( 自 年 起 ) 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 7 页 共 30 页

8 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 实 施 效 果 与 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 等 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先, 价 格 优 先 的 原 则 执 行 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 采 用 公 平 交 易 分 析 系 统 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 进 行 定 期 分 析 ; 对 投 资 流 程 独 立 稽 核 等 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 A 股 TMT( 高 科 技 ) 板 块 经 历 了 比 较 大 的 调 整 根 据 申 万 一 级 行 业 指 数 表 现 来 看, 电 子 通 信 计 算 机 和 传 媒 行 业 分 别 下 跌 9% 19% 21% 和 25% 各 个 TMT 子 行 业 的 分 化 加 剧, 但 分 化 方 向 与 2015 年 截 然 相 反, 去 年 高 富 帅 的 传 媒 行 业 今 年 上 半 年 大 幅 跑 输 低 估 值 的 电 子 行 业 本 基 金 在 上 半 年 处 于 建 仓 期, 一 定 程 度 上 利 用 建 仓 期 间 的 相 对 低 仓 位 规 避 行 业 暴 跌, 取 得 了 绝 对 收 益 上 半 年, 本 基 金 的 仓 位 稳 步 提 升, 坚 持 通 过 自 下 而 上 的 研 究 方 式 加 大 对 FinTech( 金 融 科 技 包 括 区 块 链 ) SaaS( 软 件 即 服 务 ) 智 能 终 端 解 决 方 案 和 存 储 等 相 关 主 题 的 配 置 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 份 额 净 值 增 长 率 为 11.70%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.14% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 传 统 产 业 中 的 低 垂 之 果 基 本 已 被 摘 尽, 传 统 产 业 改 革 的 道 路 似 乎 不 会 太 容 易, 而 高 科 技 行 业 中 第 8 页 共 30 页

9 的 车 联 网 物 联 网 增 强 现 实 等 低 垂 之 果 还 比 比 皆 是 如 果 把 下 半 年 看 成 一 场 足 球 比 赛 的 下 半 场 的 话, 本 基 金 争 取 在 全 新 的 下 半 场 超 越 上 半 场 的 自 己 本 基 金 将 继 续 高 度 重 视 亲 身 体 验 的 接 地 气 的 调 研 得 来 的 一 手 资 料, 在 投 资 者 对 A 股 的 TMT 板 块 包 括 传 媒 行 业 的 未 来 感 到 迷 茫 和 不 确 定 之 际, 在 投 资 者 比 以 往 更 需 要 TMT 投 资 专 家 时 坚 持 提 供 工 匠 式 的 TMT 专 业 产 品 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 内 部 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 估 值 工 作 小 组 由 公 司 基 金 事 务 部 投 资 组 合 管 理 部 交 易 部 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 数 量 策 略 部 研 究 部 部 门 经 理 组 成, 并 根 据 业 务 分 工 履 行 相 应 的 职 责, 所 有 成 员 都 具 备 丰 富 的 专 业 能 力 和 估 值 经 验, 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 估 值 决 策 由 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过, 数 量 策 略 部 研 究 部 投 资 组 合 管 理 部 对 估 值 决 策 必 须 达 成 一 致, 估 值 决 策 由 公 司 总 经 理 签 署 后 生 效 对 于 估 值 政 策, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 充 分 沟 通, 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 ; 对 于 估 值 结 果, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 详 细 的 核 对 流 程, 达 成 一 致 意 见 后 才 能 对 外 披 露 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 的 政 策 和 流 程 的 适 当 性 与 合 理 性 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 以 及 本 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 第 9 页 共 30 页

10 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 资 产 : - 银 行 存 款 34,888, 结 算 备 付 金 1,446, 存 出 保 证 金 34, 交 易 性 金 融 资 产 89,408, 其 中 : 股 票 投 资 89,408, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 3,496, 应 收 利 息 8, 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 802, 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 130,086, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 负 债 : - 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 19,825, 第 10 页 共 30 页

11 应 付 管 理 人 报 酬 190, 应 付 托 管 费 31, 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 147, 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 242, 负 债 合 计 20,438, 所 有 者 权 益 : - 实 收 基 金 98,143, 未 分 配 利 润 11,504, 所 有 者 权 益 合 计 109,648, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 130,086, 注 :1 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 98,143, 份 2 本 基 金 于 2016 年 1 月 26 日 成 立, 本 报 告 期 为 2016 年 1 月 26 日 至 2016 年 6 月 30 日, 无 上 年 度 末 数 据 ( 下 同 ) 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 一 收 入 23,330, 利 息 收 入 1,005, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 205, 债 券 利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 799, 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 7,195, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7,037, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 第 11 页 共 30 页

12 股 利 收 益 157, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 14,616, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 512, 减 : 二 费 用 2,135, 管 理 人 报 酬 1,373, 托 管 费 228, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 334, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 198, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 21,194, 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 21,194, 注 : 本 基 金 于 2016 年 1 月 26 日 成 立, 本 报 告 期 为 2016 年 1 月 26 日 至 2016 年 6 月 30 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 ( 下 同 ) 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 252,810, ,810, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 21,194, ,194, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -154,667, ,689, ,357, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 5,868, , ,354, 基 金 赎 回 款 -160,535, ,176, ,711, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 98,143, ,504, ,648, 第 12 页 共 30 页

13 注 : 本 基 金 于 2016 年 1 月 26 日 成 立, 本 报 告 期 为 2016 年 1 月 26 日 至 2016 年 6 月 30 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 ( 下 同 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 谭 晓 雨, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 柯, 会 计 机 构 负 责 人 : 仲 晓 峰 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2078 文 ) 批 准, 由 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 26 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 252,759, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 于 2015 年 12 月 24 日 至 2016 年 1 月 21 日 募 集, 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币 252,759, 元, 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 50, 元, 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 252,759, 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 验 证, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 其 中 投 资 于 科 技 动 力 主 题 相 关 的 证 券 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%; 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 第 13 页 共 30 页

14 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 的 要 求 编 制, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 自 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 自 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 止 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币, 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币 的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的, 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ) 本 基 金 持 有 为 了 近 期 内 出 售 或 回 购 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 及 衍 生 工 具 属 于 此 类 应 收 款 项 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 第 14 页 共 30 页

15 其 他 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 是 指 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时, 于 资 产 负 债 表 内 确 认 在 初 始 确 认 时, 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 初 始 确 认 后, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : 金 融 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 结 转 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 除 特 别 声 明 外, 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 : 公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 估 计 公 允 价 值 时, 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征 ( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ), 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 没 有 相 互 抵 销 但 是, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 第 15 页 共 30 页

16 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 计 算 认 列 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时, 申 购 赎 回 转 入 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益, 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量, 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 收 入 是 本 基 金 在 日 常 活 动 中 形 成 的 会 导 致 所 有 者 权 益 增 加 且 与 所 有 者 投 入 资 本 无 关 的 经 济 利 益 的 总 流 入 收 入 在 其 金 额 及 相 关 成 本 能 够 可 靠 计 量 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 基 金 并 且 同 时 满 足 以 下 不 同 类 型 收 入 的 其 他 确 认 条 件 时, 予 以 确 认 股 票 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 和 衍 生 工 具 收 益 按 相 关 金 融 资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 逐 日 计 提 利 息 收 入 如 票 面 利 率 与 实 际 利 率 出 现 重 大 差 异, 按 实 际 利 率 计 算 利 息 收 入 利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 按 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 第 16 页 共 30 页

17 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 费 用 的 确 认 和 计 量 根 据 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 逐 日 计 提 根 据 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 债 券 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 本 基 金 的 利 息 支 出 按 资 金 的 本 金 和 适 用 利 率 逐 日 计 提 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益 ; 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 应 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法, 待 摊 或 预 提 计 入 基 金 损 益 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 持 有 人 权 益 转 出 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 本 基 金 参 考 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 对 重 大 影 响 基 金 资 产 净 值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票 进 行 估 值 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 ( 以 下 简 称 证 券 投 资 基 金 执 行 < 第 17 页 共 30 页

18 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 ), 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ), 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 期 间 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 期 间 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 期 间 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : 第 18 页 共 30 页

19 (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 无 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 中 德 安 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( 中 德 安 联 ) 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 建 设 银 行 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 国 泰 君 安 ) 安 联 集 团 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 的 股 东 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 报 告 期 内 本 基 金 与 关 联 方 无 股 票 交 易 权 证 交 易 第 19 页 共 30 页

20 本 报 告 期 内 本 基 金 与 关 联 方 无 权 证 交 易 债 券 交 易 本 报 告 期 内 本 基 金 与 关 联 方 无 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 报 告 期 内 本 基 金 与 关 联 方 无 债 券 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 报 告 期 内 本 基 金 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,373, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 723, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 228, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 20 页 共 30 页

21 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内, 其 他 关 联 方 均 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 34,888, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 算 本 基 金 通 过 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2016 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 1,446, 元 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 长 高 集 团 康 耐 特 停 牌 原 因 重 大 事 项 重 大 事 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 第 21 页 共 30 页 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 , ,025, ,017, 备 注 , ,240, ,392,

22 30028 汇 冠 股 份 -22 重 大 事 项 , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 0 元, 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 0 元, 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 89,408, 其 中 : 股 票 89,408, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 36,335, 其 他 各 项 资 产 4,342, 第 22 页 共 30 页

23 8 合 计 130,086, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 55,122, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 34,286, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 89,408, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 第 23 页 共 30 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

24 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 海 立 美 达 356,238 10,829, 丰 东 股 份 379,424 10,737, 长 高 集 团 833,400 10,017, 多 伦 科 技 83,300 8,162, 中 科 创 达 97,099 6,575, 恒 华 科 技 110,700 5,064, 绿 盟 科 技 111,400 4,713, 同 有 科 技 144,940 4,706, 厦 华 电 子 405,519 4,586, 广 博 股 份 223,500 4,516, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 丰 东 股 份 15,764, 共 达 电 声 15,458, 长 高 集 团 12,569, 海 立 美 达 11,451, 厦 华 电 子 9,926, 广 博 股 份 9,301, 中 科 创 达 7,061, 多 伦 科 技 7,046, 蓝 盾 股 份 6,928, 蓝 海 华 腾 6,361, 东 方 网 力 5,654, 网 宿 科 技 4,969, 绿 盟 科 技 4,827, 久 远 银 海 4,743, 同 花 顺 4,215, 美 亚 柏 科 4,212, 恒 华 科 技 4,202, 思 创 医 惠 3,941, 同 有 科 技 3,908, 飞 天 诚 信 3,820, 第 24 页 共 30 页

25 四 方 精 创 2,593, 中 科 曙 光 2,387, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 共 达 电 声 16,178, 丰 东 股 份 11,864, 蓝 海 华 腾 8,006, 蓝 盾 股 份 6,042, 厦 华 电 子 5,423, 飞 天 诚 信 4,738, 广 博 股 份 4,443, 东 方 网 力 4,222, 中 科 创 达 3,896, 美 亚 柏 科 3,849, 海 立 美 达 3,398, 思 创 医 惠 2,920, 长 高 集 团 2,489, 久 远 银 海 2,006, 网 宿 科 技 1,684, 恒 华 科 技 1,620, 运 达 科 技 1,526, 浙 江 富 润 1,436, 中 科 曙 光 709, 同 花 顺 673, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 156,615, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 88,860, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 25 页 共 30 页

26 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 股 指 期 货 投 资 上, 本 基 金 以 避 险 保 值 和 有 效 管 理 为 目 标, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 谨 慎 适 当 参 与 股 指 期 货 的 投 资 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 中, 将 分 析 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 研 究 现 货 和 期 货 市 场 的 发 展 趋 势, 运 用 定 价 模 型 对 其 进 行 合 理 估 值, 谨 慎 利 用 股 指 期 货, 调 整 投 资 组 合 的 风 险 暴 露, 及 时 调 整 投 资 组 合 仓 位, 以 降 低 组 合 风 险 提 高 组 合 的 运 作 效 率 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 评 价 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 第 26 页 共 30 页

27 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 34, 应 收 证 券 清 算 款 3,496, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 8, 应 收 申 购 款 802, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,342, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 值 比 例 (%) 况 说 明 长 高 集 团 10,017, 重 大 事 项 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 1,526 64, ,999, % 93,143, % 第 27 页 共 30 页

28 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 截 止 本 报 告 期 末, 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 均 为 0; 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2016 年 1 月 26 日 ) 基 金 份 额 总 额 252,810, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 5,868, 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 160,535, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 98,143, 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 26 日 生 效 2 总 申 购 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 入 和 红 利 再 投 资 份 额 ; 总 赎 回 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 年 6 月 25 日, 基 金 管 理 人 发 布 关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 自 该 日 起 刘 轶 先 生 担 任 我 司 督 察 长 一 职 公 司 总 经 理 谭 晓 雨 女 士 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 责 上 述 事 项 已 经 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 2 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 投 资 策 略 的 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 基 金 未 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 的 情 况 第 28 页 共 30 页

29 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 发 生 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 1 216,959, % 197, % ,516, % 25, % - 备 注 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 选 择 标 准 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 选 用 其 专 用 交 易 单 元 供 本 基 金 买 卖 证 券 专 用, 选 用 标 准 为 : A 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 B 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 C 经 营 行 为 规 范, 近 一 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 证 监 会 处 罚 D 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 E 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 备 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 要 求, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 F 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 周 到 的 咨 询 服 务 (2) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 证 券 经 营 机 构 后, 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 使 用 协 议, 通 知 基 金 托 管 人 协 同 办 理 相 关 交 易 单 元 租 用 手 续 之 后, 基 金 管 理 人 将 根 据 各 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 信 息 服 务 质 量 等 情 况, 根 据 如 下 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系 进 行 评 比 排 名 : A 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 数 量 ; B 研 究 报 告 被 基 金 采 纳 的 情 况 ; C 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 带 来 的 直 接 效 益 和 间 接 效 益 ; D 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 避 免 或 减 少 的 损 失 ; E 由 基 金 管 理 人 提 出 课 题, 证 券 经 营 机 构 提 供 的 研 究 论 文 质 量 ; F 证 券 经 营 机 构 协 助 我 公 司 研 究 员 调 研 情 况 ; 第 29 页 共 30 页

30 G 与 证 券 经 营 机 构 研 究 员 交 流 和 共 享 研 究 资 料 情 况 ; H 其 他 可 评 价 的 量 化 标 准 基 金 管 理 人 不 但 对 已 使 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 进 行 排 名, 同 时 亦 关 注 并 接 受 其 他 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 和 信 息 资 讯 对 于 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 将 继 续 保 留, 并 对 排 名 靠 前 的 证 券 经 营 机 构 在 交 易 量 的 分 配 上 采 取 适 当 的 倾 斜 政 策 对 于 不 能 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 则 将 退 出 基 金 管 理 人 的 选 择 名 单, 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳 健 研 究 能 力 强 信 息 服 务 质 量 高 的 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 若 证 券 经 营 机 构 所 提 供 的 研 究 报 告 及 其 他 信 息 服 务 不 符 合 要 求, 基 金 管 理 人 有 权 提 前 中 止 租 用 其 交 易 单 元 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 上 述 交 易 单 元 均 为 在 本 报 告 期 内 新 增 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ,994,800, % - - 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 30 页 共 30 页