<4D F736F F D20B1A6D3AFD6D0D6A D6B8CAFDD4F6C7BFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

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1 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 2 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 71,169, 份 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投 资, 力 争 投 资 目 标 取 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 基 金 总 体 投 资 业 绩 超 越 中 证 100 指 数 的 表 现 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 对 指 数 投 资 部 分 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 本 基 金 对 主 动 投 资 部 分 实 行 双 向 积 极 配 投 资 策 略 置 策 略 采 用 利 率 预 期 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 信 用 度 分 析 收 益 率 利 差 分 析 相 对 价 值 评 估 等 债 券 投 资 策 略 采 用 市 场 公 认 的 定 价 技 术, 适 当 参 与 金 融 衍 生 产 品 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 证 100 指 数 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 投 资 于 中 证 100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 预 期 风 险 收 益 高 于 混 合 型 风 险 收 益 特 征 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 产 品 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,997, 本 期 利 润 14,279, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 79,770, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 16.29% 1.55% 13.56% 1.51% 2.73% 0.04% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 11 页

4 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 期 限 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 本 基 金 基 金 经 理 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 宝 盈 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 盖 俊 龙 先 生, 经 济 学 硕 士 2005 年 8 月 至 2011 年 5 月, 在 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 金 融 工 程 研 究 员 行 业 研 究 员 2011 年 6 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 核 心 研 究 员 专 户 投 资 部 投 资 经 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 盖 俊 龙 2015 年 7-10 年 月 10 日 郭 骁 先 生, 经 济 学 硕 士 2012 年 7 月 起 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 金 融 工 程 部 研 究 员, 负 责 数 量 化 选 股 衍 生 品 投 资 等 量 化 策 略 研 究 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 郭 骁 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 8-3 年 月 27 日 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 第 4 页 共 11 页

5 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 宏 观 经 济 方 面, 由 于 我 国 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 经 济 结 构 的 转 型, 由 于 劳 动 力 增 速 的 趋 势 性 下 行, 经 济 增 速 降 档 成 为 新 常 态, 预 计 2015 年 全 年 我 国 GDP 同 比 增 速 为 6.9% 2015 年 四 季 度 CPI 同 比 涨 幅 继 续 处 于 低 位 水 平 小 幅 震 荡, 而 PPI 同 比 涨 幅 则 继 续 处 于 负 值, 采 购 经 理 指 数 PMI 徘 徊 在 50 的 荣 枯 线 以 下, 各 项 数 据 显 示 经 济 增 长 仍 然 疲 弱 四 季 度 以 来, 证 券 市 场 在 前 期 两 次 股 灾 的 大 幅 下 跌 之 后 出 现 了 较 大 幅 度 的 反 弹, 市 场 情 绪 逐 步 回 归 理 性, 其 中 市 值 较 小 前 期 跌 幅 较 大 的 板 块 反 弹 幅 度 更 大 报 告 期 内, 本 基 金 的 股 票 仓 位 维 持 在 较 高 位 水 平 结 构 上 而 言, 以 复 制 中 证 100 指 数 权 重 为 主, 此 外 在 新 兴 成 长 行 业 中 精 选 个 股, 进 行 增 强 投 资 中 证 100 指 数 在 12 月 进 行 了 最 近 一 次 成 分 股 调 整, 东 方 财 富 乐 视 网 等 新 兴 产 业 中 的 成 长 型 龙 头 企 业 纳 入 指 数 成 分 股, 预 示 着 在 经 济 结 构 转 型 产 业 升 级 背 景 下, 中 证 100 指 数 的 代 表 性 也 自 然 地 与 时 俱 进 本 基 金 四 季 度 的 净 值 增 长 率 是 16.29%, 整 体 表 现 略 好 于 业 绩 比 较 基 准 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 16.29%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 13.56% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 73,534, 其 中 : 股 票 73,534, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 5,009, 第 5 页 共 11 页

6 其 中 : 债 券 5,009, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 10,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,065, 其 他 资 产 1,697, 合 计 93,306, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 2,260, C 制 造 业 19,166, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,864, E 建 筑 业 3,461, F 批 发 和 零 售 业 724, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,929, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,365, J 金 融 业 36,490, K 房 地 产 业 3,671, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 393, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 180, S 综 合 - - 合 计 73,507, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - 第 6 页 共 11 页

7 E 建 筑 业 18, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 26, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 131,190 4,722, 民 生 银 行 358,300 3,454, 兴 业 银 行 161,900 2,763, 万 科 A 100,200 2,447, 招 商 银 行 125,100 2,250, 浦 发 银 行 113,000 2,064, 中 信 证 券 95,500 1,847, 交 通 银 行 285,800 1,840, 工 商 银 行 366,900 1,680, 海 通 证 券 98,363 1,556, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 奇 信 股 份 , 久 远 银 海 500 8, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 5,009, 央 行 票 据 - - 第 7 页 共 11 页

8 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 同 业 存 单 其 他 合 计 5,009, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 15 50,000 5,009, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页

9 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 除 中 信 证 券 海 通 证 券 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2015 年 1 月 18 日, 中 信 证 券 公 告 : 因 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 1 月 19 日, 海 通 证 券 公 告 : 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 8 月 24 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 津 证 调 查 字 [ ] 号 ) 因 海 通 证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 海 通 证 券 进 行 立 案 调 查 2015 年 9 月 10 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]73 号 ), 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款 中 信 证 券 海 通 证 券 为 本 基 金 的 指 数 成 分 股, 本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 上 述 成 分 股 所 占 的 权 重 进 行 相 应 配 置, 符 合 相 关 法 规 和 基 金 投 资 策 略 的 要 求 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 193, 应 收 证 券 清 算 款 1,429, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 58, 应 收 申 购 款 15, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,697, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页

10 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 万 科 A 2,447, 重 大 资 产 重 组 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 94,269, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 31,399, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 54,499, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 71,169, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 第 10 页 共 11 页

11 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 10 层 基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 9.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 11 页 共 11 页