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1 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 10 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 27 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 华 融 新 利 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 2 日 基 金 管 理 人 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 53,206, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 通 过 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 把 握 市 场 机 会, 分 享 中 国 经 济 转 型 和 增 长 的 红 利, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 资 产 配 置 策 略, 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡, 选 择 适 应 经 济 转 型 升 级 能 够 为 股 东 持 续 创 造 价 值 的 优 质 标 的, 运 用 多 样 化 的 投 资 策 略 实 行 组 合 管 理, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 1 资 产 配 置 策 略 从 全 球 经 济 格 局 和 中 国 经 济 发 展 方 式 的 变 化, 分 析 经 济 的 驱 动 力 和 阶 段 性 特 征, 结 合 宏 观 政 策 产 业 政 策 结 构 变 迁 市 场 情 绪 等 对 比 分 析 大 类 资 产 风 险 收 益 比, 合 理 分 配 各 大 类 资 产 配 置 比 例, 以 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 的 股 票 投 资 秉 承 价 值 投 资 理 念, 采 取 定 量 和 定 性 相 结 合 的 方 法, 深 挖 符 合 经 济 升 级 转 型 发 展 潜 力 巨 大 的 行 业 与 公 司, 通 过 上 下 游 产 业 链 的 实 地 调 研 对 研 究 逻 辑 和 结 论 进 行 验 证, 灵 活 运 用 多 种 低 风 险 投 资 策 略, 把 握 市 场 投 资 机 会 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 自 上 而 下 地 在 利 率 走 势 分 析 债 券 供 求 分 析 基 础 上, 灵 活 采 用 类 属 配 置 个 券 选 择 套 利 等 投 资 策 略 4 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 认 为 在 符 合 一 定 条 件 的 市 场 环 境 中, 有 必 要 审 慎 灵 活 地 综 合 运 用 股 指 期 货 进 行 套 期 保 值 交 易 来 对 冲 系 统 性 风 险 降 低 投 资 组 合 波 动 性 并 提 高 资 金 管 理 效 率 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 以 控 制 风 险 为 原 则, 第 3 页 共 27 页

4 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 以 套 期 保 值 为 目 的, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值 管 理 的 有 关 规 定 执 行 5 套 利 策 略 利 用 市 场 的 弱 有 效 性, 以 较 低 成 本 较 高 效 率 承 担 较 低 风 险 情 况 下 把 握 市 场 定 价 偏 差 带 来 的 机 会, 主 要 包 括 新 可 转 换 债 券 套 利 增 发 套 利 转 债 转 股 套 利 等 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 30%+1 年 期 人 民 币 定 期 存 款 基 准 利 率 * 70% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 肖 琦 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 xiaoqio@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 9,260, 本 期 利 润 5,895, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.38% 第 4 页 共 27 页

5 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 54,944, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 基 金 于 2015 年 9 月 2 日 成 立, 截 至 报 告 期 末, 不 满 一 年 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 0.19% 0.05% -0.04% 0.29% 0.23% -0.24% 过 去 三 个 月 0.49% 0.04% -0.27% 0.30% 0.76% -0.26% 过 去 六 个 月 2.38% 0.06% -3.99% 0.55% 6.37% -0.49% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 3.30% 0.06% -0.30% 0.55% 3.60% -0.49% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 27 页

6 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 自 2015 年 9 月 2 日 起 生 效 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 ") 是 经 中 国 证 监 会 批 准, 由 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 国 华 融 ") 作 为 主 发 起 人, 联 合 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 共 同 发 起 设 立 的 全 国 性 证 券 公 司 2007 年 9 月, 公 司 在 北 京 正 式 挂 牌 成 立 目 前, 公 司 注 册 资 本 亿 元, 其 中 : 中 国 华 融 出 资 亿 元, 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 北 京 纽 森 特 投 资 有 限 公 司 九 江 和 汇 进 出 口 有 限 公 司 江 苏 德 源 纺 织 服 饰 有 限 公 司 星 星 集 团 有 限 公 司 浙 江 金 财 控 股 集 团 有 限 公 司 广 州 南 雅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 吉 林 昊 融 集 团 有 限 公 司 深 圳 市 科 铭 实 业 有 限 公 司 北 京 双 融 福 泰 投 资 有 限 公 司 张 家 港 市 中 达 针 织 服 饰 制 造 有 限 公 司 等 12 家 股 东 共 出 资 8.62 亿 元 公 司 的 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 公 司 总 部 设 在 北 京, 下 设 深 圳 总 部 上 海 总 部, 北 京 上 海 深 圳 湖 南 新 疆 陕 西 贵 第 6 页 共 27 页

7 州 四 川 江 西 海 南 浙 江 山 东 福 建 等 14 家 分 公 司,63 家 营 业 部, 上 海 和 深 圳 2 家 投 行 业 务 部, 控 股 华 融 期 货 有 限 责 任 公 司 公 司 紧 紧 依 托 中 国 华 融 在 资 产 管 理 银 行 信 托 和 金 融 租 赁 等 方 面 的 综 合 优 势, 可 为 客 户 提 供 证 券 经 纪 融 资 融 券 证 券 承 销 与 保 荐 与 证 券 交 易 及 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 证 券 投 资 咨 询 证 券 自 营 证 券 资 产 管 理 投 资 顾 问 等 综 合 化 的 财 富 管 理 服 务 公 司 年 连 续 四 年 被 中 国 证 监 会 评 为 A 类 A 级 券 商,2015 年 被 中 国 证 监 会 评 为 A 类 AA 级 券 商,2014 年 最 佳 资 产 管 理 券 商,2009 年 2011 年 两 次 获 评 为 " 首 都 文 明 单 位 ",2014 年 获 评 首 都 精 神 文 明 建 设 标 兵 单 位 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 为 中 心, 以 诚 信 专 业 稳 健 共 赢 为 经 营 宗 旨, 在 社 会 各 界 和 投 资 者 的 大 力 支 持 下, 努 力 打 造 一 家 有 尊 严 有 价 值 有 内 涵 有 实 力 有 责 任 的 " 五 有 " 现 代 一 流 投 资 银 行! 公 司 目 前 旗 下 管 理 基 金 产 品 3 只, 分 别 为 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 华 融 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 范 贵 龙, 男, 汉 族,1981 年 生, 武 汉 大 学 金 融 学 硕 士, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 金 融 风 险 管 理 师 (FRM), 具 备 9 年 金 融 行 业 工 作 经 验 2006 年 就 职 于 中 国 建 设 银 行,2009 年 6 月 就 职 于 华 融 证 券 市 场 研 究 部, 2013 年 8 月 就 职 于 华 融 证 券 资 产 管 理 二 部 基 金 业 务 部 2015 年 4 月 起 任 华 融 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 9 月 起 任 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 范 贵 龙 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 9 月 2 日 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地 第 7 页 共 27 页

8 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 严 格 遵 守 了 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 各 个 环 节, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 司 建 立 投 研 管 理 平 台 并 定 期 举 行 投 研 晨 会 投 研 联 席 会 等, 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源, 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 始 终 坚 持 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则, 秉 持 价 值 投 资 的 理 念 截 止 2016 年 6 月 30 日, 单 位 净 值 1.033, 累 计 上 涨 2.38%, 同 期 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47% 三 季 度 市 场 面 临 的 宏 观 环 境 好 于 二 季 度, 但 投 资 机 会 仍 以 结 构 性 机 会 为 主, 四 季 度 美 联 储 加 息 等 扰 动 因 素 可 能 再 次 出 现 本 基 金 将 保 持 低 估 值 价 值 股 和 绩 优 成 长 股 组 合, 力 求 抓 住 市 场 机 会, 取 得 稳 定 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 2.38% 第 8 页 共 27 页

9 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 下 半 年, 我 们 认 为, 中 国 经 济 内 生 增 长 动 力 仍 显 不 足, 政 策 保 持 一 定 的 支 持 力 度, 但 货 币 政 策 放 松 的 边 际 效 果 递 减, 稳 增 长 将 更 多 的 依 赖 财 政 政 策 的 扩 张 下 半 年 供 给 侧 改 革 国 企 改 革 等 可 以 很 好 的 平 衡 短 期 增 长 和 长 期 改 革 的 措 施 有 望 继 续 发 力, 但 是 随 着 改 革 的 深 入, 其 曲 折 性 和 复 杂 性 也 逐 渐 浮 出 水 平 股 票 市 场 在 经 历 了 1 月 份 的 单 边 下 跌 后, 维 持 窄 幅 整 理, 期 间 结 构 性 机 会 此 起 彼 伏 下 半 年 市 场 面 临 的 宏 观 环 境 要 好 于 上 半 年, 但 是 仍 需 警 惕 去 杠 杆 政 策 带 来 的 潜 在 风 险 综 合 来 看,2016 年 下 半 年 的 股 票 市 场 可 能 维 持 震 荡 行 情, 在 改 革 大 幅 推 进 之 前, 不 存 在 大 的 趋 势 性 机 会, 更 多 的 在 于 自 下 而 上 的 个 股 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 委 员 和 负 责 基 金 日 常 估 值 业 务 的 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 依 据 基 金 合 同 的 约 定 和 基 金 运 作 情 况, 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 第 9 页 共 27 页

10 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 22,460, ,858, 结 算 备 付 金 355, ,033, 存 出 保 证 金 16, , 交 易 性 金 融 资 产 2,202, ,165, 其 中 : 股 票 投 资 2,096, ,165, 基 金 投 资 - - 第 10 页 共 27 页

11 债 券 投 资 105, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 30,500, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 190, 应 收 利 息 34, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 55,759, ,213,796, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 552, 应 付 赎 回 款 125, , 应 付 管 理 人 报 酬 27, , 应 付 托 管 费 6, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 2, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 99, 负 债 合 计 814, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 53,206, ,201,815, 未 分 配 利 润 1,737, ,058, 所 有 者 权 益 合 计 54,944, ,212,874, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 55,759, ,213,796, 注 : 该 基 金 于 2015 年 9 月 2 日 成 立 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 第 11 页 共 27 页

12 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 6,590, 利 息 收 入 994, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 497, 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 496, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 4,423, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 4,402, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 2, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 18, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -3,364, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,537, 减 : 二 费 用 694, 管 理 人 报 酬 436, 托 管 费 109, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 39, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 109, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 5,895, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 5,895, 填 列 ) 注 : 该 基 金 于 2015 年 9 月 2 日 成 立 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 第 12 页 共 27 页

13 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,201,815, ,058, ,212,874, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 5,895, ,895, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -1,148,609, ,216, ,163,825, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 55,191, ,550, ,741, 基 金 赎 回 款 -1,203,800, ,767, ,220,567, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 53,206, ,737, ,944, 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 第 13 页 共 27 页

14 注 : 该 基 金 于 2015 年 9 月 2 日 成 立 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 祝 献 忠 杨 铭 海 董 维 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 8 月 5 日 经 中 国 证 监 会 ( 证 监 许 可 [2015]1907 号 文 ) 核 准, 由 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 募 集 期 结 束 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 验 资 报 告 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 2 日 正 式 生 效, 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 截 止 2015 年 9 月 1 日, 本 基 金 募 集 资 金 人 民 币 263,756, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 11, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 263,756, 元, 折 合 263,756, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 股 指 期 货 债 券 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 它 品 种, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 将 基 金 资 产 的 0%-95% 投 资 于 股 票, 本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 30%+1 年 期 人 民 币 定 期 存 款 基 准 利 率 * 70% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 并 参 考 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 的 规 定 而 编 制 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 第 14 页 共 27 页

15 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 2 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 5 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 第 15 页 共 27 页

16 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 华 融 天 泽 投 资 有 限 公 司 华 融 期 货 有 限 责 任 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 与 过 户 机 构 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 总 额 的 比 例 例 华 融 证 券 25,514, % 债 券 交 易 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 总 额 的 比 例 例 华 融 证 券 20,547, % 债 券 回 购 交 易 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 华 融 证 券 3,190,900, % - - 第 16 页 共 27 页

17 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 总 量 的 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 比 例 金 总 额 的 比 例 华 融 证 券 18, % 18, % 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 总 量 的 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 比 例 金 总 额 的 比 例 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 日 日 436, 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 日 日 109, 销 售 服 务 费 本 基 金 本 报 告 期 内 未 产 生 销 售 服 务 费 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 17 页 共 27 页

18 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 于 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 22,460, , 活 期 存 款 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 有 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2016 年 中 国 核 新 股 流 通 月 5 建 受 限 日 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 ,000 3, , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 第 18 页 共 27 页

19 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 没 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 没 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,096, 其 中 : 股 票 2,096, 固 定 收 益 投 资 105, 其 中 : 债 券 105, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 30,500, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 22,815, 其 他 各 项 资 产 241, 合 计 55,759, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 934, 第 19 页 共 27 页

20 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 20, F 批 发 和 零 售 业 577, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 563, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,096, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 商 股 份 15, , 南 京 银 行 60, , 白 云 山 15, , 贵 州 茅 台 1, , 易 事 特 10, , 中 国 核 建 1,000 20, 第 20 页 共 27 页

21 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 南 京 银 行 1,359, 白 云 山 1,144, 大 商 股 份 984, 平 安 银 行 851, 贵 州 茅 台 766, 北 京 银 行 721, 新 野 纺 织 396, 中 国 石 油 360, 承 德 露 露 342, 易 事 特 278, 汇 嘉 时 代 8, 中 国 核 建 3, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 平 安 银 行 1,882, 联 化 科 技 1,281, 中 科 创 达 1,273, 丽 江 旅 游 1,227, 贵 州 茅 台 1,075, 格 力 电 器 1,014, 泸 州 老 窖 884, 南 京 银 行 847, 奇 信 股 份 838, 白 云 山 817, 双 汇 发 展 809, 第 21 页 共 27 页

22 北 京 银 行 737, 华 侨 城 A 545, 盛 天 网 络 532, 凯 龙 股 份 476, 富 祥 股 份 403, 新 野 纺 织 393, 三 夫 户 外 386, 大 商 股 份 380, 中 国 石 油 362, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 7,217, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 18,308, 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 105, 同 业 存 单 其 他 合 计 105, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 第 22 页 共 27 页

23 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 江 南 转 债 , 白 云 转 债 , 汽 模 转 债 10 1, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 第 23 页 共 27 页

24 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 本 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中, 南 京 银 行 (601009) 于 2016 年 4 月 8 日 发 布 公 告, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 一 个 别 支 行 基 金 宣 传 推 介 材 料 存 在 违 规 情 形 ; 二 公 司 未 出 具 年 度 监 察 稽 核 报 告 ; 三 两 项 关 于 基 金 销 售 的 管 理 制 度 未 报 备 ; 四 基 金 销 售 业 务 规 范 执 行 不 到 位 针 对 以 上 问 题, 江 苏 证 监 局 决 定 对 公 司 采 取 出 具 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施 公 司 将 依 据 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 等 相 关 监 管 规 定, 进 一 步 加 强 基 金 代 销 业 务 的 合 规 管 理 工 作, 积 极 做 好 上 述 问 题 的 整 改 工 作 投 资 决 策 流 程 符 合 公 司 的 制 度 要 求, 目 前 公 司 经 营 状 况 良 好, 业 绩 稳 定, 对 投 资 无 重 大 影 响 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 期 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 16, 应 收 证 券 清 算 款 190, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 34, 应 收 申 购 款 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 241, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 24 页 共 27 页

25 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 中 国 核 建 20, 新 股 锁 定 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 , ,181, % 24,024, % 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 本 基 金 属 于 未 上 市 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 1,177, % 持 有 本 基 金 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 第 25 页 共 27 页

26 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 9 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 263,756, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,201,815, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 55,191, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,203,800, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 53,206, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 重 大 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 的 审 计 机 构 是 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 第 26 页 共 27 页

27 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 华 融 证 券 2 25,514, % 18, % 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 融 证 券 20,547, %3,190,900, % 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 8 月 27 日 第 27 页 共 27 页