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1 保 险 公 司 偿 二 代 偿 付 能 力 报 告 摘 要 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 Ping An Annuity Insurance Company of China Ltd 2016 年 一 季 度

2 目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 9 三 实 际 资 本 四 最 低 资 本 五 风 险 综 合 评 级 六 风 险 管 理 状 况 七 流 动 性 风 险 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施... 19

3 一 基 本 信 息 (1) 注 册 地 址 21 楼 我 司 注 册 地 址 为 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 20 楼 (2) 法 定 代 表 人 我 司 法 定 代 表 人 为 杜 永 茂 (3) 经 营 范 围 和 经 营 区 域 我 司 经 营 范 围 : 团 体 养 老 保 险 及 年 金 业 务 ; 团 体 人 寿 保 险 及 年 金 业 务 ; 团 体 长 期 健 康 保 险 业 务 ; 个 人 养 老 保 险 及 年 金 业 务 ; 个 人 长 期 健 康 保 险 业 务 ; 短 期 健 康 保 险 业 务 ; 意 外 伤 害 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 养 老 保 险 资 产 管 理 产 品 业 务 ; 受 托 管 理 委 托 人 委 托 的 以 养 老 保 障 为 目 的 的 人 民 币 外 币 资 金 ; 与 健 康 保 险 有 关 的 咨 询 服 务 业 务 及 代 理 业 务 ; 与 资 产 管 理 业 务 相 关 的 咨 询 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 我 司 经 营 区 域 : 北 京 市 上 海 市 天 津 市 重 庆 市 安 徽 省 福 建 省 甘 肃 省 广 东 省 广 西 壮 族 自 治 区 贵 州 省 海 南 省 河 北 省 河 南 省 黑 龙 江 省 湖 北 省 湖 南 省 吉 林 省 江 苏 省 江 西 省 辽 宁 省 内 蒙 古 自 治 区 宁 夏 回 族 自 治 区 青 海 省 山 东 省 山 西 省 陕 西 省 四 川 省 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 云 南 省 浙 江 省 (4) 股 权 结 构 及 股 东 股 权 类 别 我 司 股 权 结 构 如 下 : 股 份 或 出 资 额 ( 万 元 ) 期 初 本 期 股 份 或 股 权 的 增 减 期 末 股 公 积 金 转 增 占 比 股 东 权 股 份 或 及 分 配 股 票 小 计 (%) 增 资 转 出 资 额 股 利 让 占 比 (%) 社 团 法 人 股 486, % , % 合 计 486, % , % 1

4 我 司 股 东 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 ( 股 ) (%) 1 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 4,185,000, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 669,000, 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 3,000, 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 1,500, 深 圳 市 平 安 创 新 资 本 投 资 有 限 公 司 1,500, 合 计 4,860,000, (5) 实 际 控 制 人 我 司 实 际 控 制 人 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (6) 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 本 报 告 期 末, 我 司 不 存 在 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 (7) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 1. 董 事 基 本 情 况 我 司 董 事 会 共 有 11 位 董 事, 其 中 执 行 董 事 1 位 执 行 董 事 : 杜 永 茂, 男,1951 年 2 月 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 杜 先 生 于 1995 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 保 险 合 肥 分 公 司 ( 产 险 ) 副 总 经 理 平 安 保 险 管 理 本 部 副 总 经 理 平 安 保 险 组 织 人 事 部 副 总 经 理 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 平 安 寿 险 银 行 保 险 事 业 部 销 售 总 监 平 安 信 用 卡 ( 筹 备 ) 中 心 副 主 任 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 总 经 理 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 东 区 事 业 部 总 经 理 等 职 务 杜 先 生 1995 年 前 在 中 国 人 民 银 行 省 级 分 行 从 事 金 融 监 管 领 导 岗 位 工 作 杜 先 生 获 得 美 国 亚 利 桑 那 大 学 MBA 硕 士 学 位 非 执 行 董 事 : 孙 建 一, 男,1953 年 2 月 生, 批 准 文 号 保 监 发 改 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 常 务 副 总 兼 副 首 席 执 行 官 平 安 银 行 董 2

5 事 长 孙 先 生 于 1990 年 7 月 加 入 平 安, 先 后 任 平 安 保 险 公 司 管 理 本 部 总 经 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 等 职 务 在 加 入 平 安 之 前, 曾 任 中 国 人 民 银 行 武 汉 分 行 办 事 处 主 任 中 国 人 民 保 险 公 司 武 汉 分 公 司 副 总 经 理 武 汉 证 券 公 司 总 经 理 孙 先 生 是 中 南 财 经 政 法 大 学 ( 原 中 南 财 经 大 学 ) 金 融 学 大 专 毕 业 任 汇 川, 男,1969 年 10 月 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理 任 先 生 于 1992 年 加 入 平 安, 曾 任 中 国 平 安 保 险 股 份 有 限 公 司 产 险 协 理 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 平 安 集 团 总 经 理 助 理 兼 财 务 总 监 副 总 经 理 首 席 保 险 业 务 执 行 官 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 CEO 等 职 务 任 先 生 于 1989 年 至 1992 年 在 西 安 市 人 民 保 险 公 司 工 作 任 先 生 获 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 姚 波, 男,1971 年 1 月 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 首 席 财 务 官 及 总 精 算 师 姚 先 生 于 2001 年 5 月 加 入 平 安, 先 后 任 平 安 集 团 产 品 中 心 副 总 经 理 副 总 精 算 师 精 算 师 及 财 务 负 责 人 等 职 务 此 前, 姚 先 生 任 职 德 勤 会 计 师 事 务 所 精 算 咨 询 高 级 经 理 姚 先 生 为 北 美 精 算 师 协 会 会 员 (FSA) 和 美 国 精 算 师 协 会 会 员 (MAAA), 姚 先 生 获 得 美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 李 源 祥, 男,1965 年 10 月 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 兼 首 席 保 险 业 务 执 行 官 李 先 生 于 2004 年 2 月 加 入 平 安, 先 后 任 平 安 人 寿 董 事 长 特 别 助 理 总 经 理 董 事 长 兼 总 经 理 兼 CEO 等 职 务 在 加 入 平 安 前, 曾 任 职 新 加 坡 金 融 管 理 局 英 国 保 诚 集 团 信 诚 人 寿 保 险 等 知 名 公 司 李 先 生 是 英 国 剑 桥 大 学 财 政 金 融 专 业 硕 士 毕 业 陈 心 颖, 女,1977 年 3 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 兼 首 席 信 息 执 行 官 兼 首 席 运 营 官 平 安 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 长 兼 CEO 陈 女 士 自 2013 年 1 月 加 入 平 安 在 加 入 平 安 前, 曾 是 麦 肯 锡 公 司 合 伙 人 陈 女 士 毕 业 于 麻 省 理 工 学 院, 拥 有 麻 省 理 工 学 院 3 个 学 位, 分 别 是 电 气 工 程 与 计 算 机 科 学 硕 士 电 气 工 程 学 士 和 经 济 学 学 士 姚 军, 男,1966 年 1 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 首 席 律 师 兼 法 律 事 务 部 总 经 理 姚 先 生 于 2003 年 9 月 加 入 平 安, 先 后 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 联 席 秘 书 董 事 会 秘 书 等 3

6 职 务 加 入 平 安 前, 曾 任 通 商 律 师 事 务 所 合 伙 人 姚 先 生 是 特 许 秘 书 及 行 政 人 员 公 会 资 深 会 员 (FCIS) 香 港 特 许 秘 书 公 会 资 深 会 员 (FCS) 和 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 并 获 得 北 京 大 学 法 学 硕 士 学 位 华 中 科 技 大 学 社 会 学 博 士 学 位 蔡 方 方, 女,1974 年 1 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 执 行 官 蔡 女 士 于 2007 年 7 月 加 入 平 安, 先 后 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 中 心 投 资 系 列 HR 负 责 人 集 团 人 力 资 源 中 心 薪 酬 规 划 管 理 部 总 经 理 集 团 副 首 席 财 务 执 行 官 兼 集 团 企 划 部 总 经 理 集 团 副 首 席 人 力 资 源 执 行 官 等 职 务 加 入 平 安 前 曾 任 法 国 兴 业 银 行 广 州 分 行 信 贷 部 主 任 比 利 时 联 合 银 行 深 圳 分 行 公 司 业 务 部 经 理 Echo 投 资 顾 问 咨 询 公 司 金 融 经 理 英 国 标 准 公 司 金 融 行 业 经 理 和 华 信 惠 悦 咨 询 总 监 等 职 务 蔡 女 士 获 得 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 会 计 学 商 业 硕 士 学 位 高 佐, 男,1965 年 3 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 总 经 理 高 先 生 于 1995 年 加 入 平 安, 曾 任 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 核 保 核 赔 部 总 经 理 助 理 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 个 险 核 保 作 业 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 科 技 流 程 管 理 部 总 经 理 运 营 规 划 管 理 部 总 经 理 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 等 高 先 生 获 青 岛 医 学 院 临 床 医 学 学 士 学 位 庄 严, 女,1974 年 2 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 人 才 绩 效 管 理 部 总 经 理 兼 集 团 党 委 组 织 部 部 长 庄 女 士 于 1995 年 7 月 加 入 平 安, 先 后 在 平 安 寿 险 平 安 产 险 平 安 集 团 工 作, 曾 担 任 平 安 产 险 西 区 企 划 财 务 部 副 总 经 理 总 公 司 意 健 险 部 副 总 经 理 总 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 等 职 务 庄 女 士 获 得 湖 南 大 学 金 融 硕 士 学 位 王 玲 玲, 女,1960 年 7 月 出 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 精 算 师 王 女 士 于 2012 年 8 月 加 入 平 安, 曾 任 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 加 入 平 安 之 前 曾 在 美 国 爱 荷 华 大 学 信 安 金 融 集 团 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 等 任 职 王 女 士 是 美 国 爱 荷 华 大 学 金 融 类 专 业 硕 士 毕 业 2. 监 事 基 本 情 况 我 司 监 事 会 共 有 5 位 监 事 具 体 情 况 如 下 : 4

7 叶 素 兰, 女,1956 年 10 月 生, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 首 席 稽 核 执 行 官 叶 女 士 自 2004 年 加 入 平 安, 曾 任 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 中 心 总 经 理 等 职 务 叶 女 士 于 1981 年 至 2003 年 先 后 在 纽 约 计 算 机 开 发 公 司 香 港 快 速 系 统 服 务 公 司 美 国 国 际 数 据 公 司 香 港 保 诚 保 险 公 司 及 友 邦 保 险 等 公 司 任 职 叶 女 士 获 英 国 伦 敦 中 央 工 艺 学 院 计 算 机 专 业 学 士 学 位 徐 兆 感, 男,1975 年 1 月 生, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 资 金 部 总 经 理 徐 先 生 于 2007 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 集 团 财 务 部 副 总 经 理 企 划 部 副 总 经 理 徐 先 生 亦 为 台 州 商 业 银 行 监 事 徐 先 生 自 1997 年 7 月 至 2007 年 3 月 期 间 先 后 出 任 美 国 银 行 ( 亚 洲 ) 管 理 培 训 生 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 助 理 经 理 安 永 会 计 师 事 务 所 经 理 深 圳 发 展 银 行 总 行 财 务 总 监 兼 计 划 财 务 部 总 经 理 深 圳 发 展 银 行 总 行 财 务 总 监 兼 财 务 信 息 与 资 产 负 债 管 理 部 总 经 理 徐 先 生 获 得 香 港 科 技 大 学 工 商 管 理 财 务 学 学 士 学 位, 以 及 美 国 注 册 会 计 师 和 香 港 注 册 会 计 师 资 格 王 芊, 女,1971 年 10 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 稽 核 监 察 项 目 中 心 上 海 分 部 副 总 经 理 王 女 士 于 2002 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 稽 核 部 室 主 任 平 安 集 团 稽 核 监 察 部 上 海 分 部 产 险 室 副 主 任 综 合 金 融 室 副 主 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 部 负 责 人 等 职 务 王 女 士 获 得 同 济 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 周 勇, 男,1972 年 2 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 浙 江 分 公 司 总 经 理, 拟 任 分 公 司 总 经 理 周 先 生 于 1997 年 加 入 平 安, 先 后 在 平 安 产 险 湖 南 分 公 司 平 安 产 险 总 公 司 人 事 行 政 部 工 作,2005 年 至 2007 年 任 平 安 产 险 南 区 事 业 部 综 合 管 理 部 副 总 经 理,2007 年 至 今 任 平 安 养 老 险 总 部 人 事 行 政 部 副 总 经 理 总 经 理, 浙 江 分 公 司 副 总 经 理 等 职 务 周 先 生 获 得 湖 南 师 范 大 学 思 想 政 治 教 育 学 士 学 位 戴 旭 东, 男,1979 年 4 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 湖 北 分 公 司 副 总 经 理 戴 先 生 于 2001 年 加 入 平 安,2001 年 到 2010 年 先 后 在 平 安 人 寿 厦 门 分 公 司 平 安 人 寿 总 公 司 市 场 部 平 安 人 寿 总 公 司 董 事 长 办 公 室 工 作 ;2010 年 调 入 平 安 养 老 险, 先 后 任 总 公 司 董 事 长 办 公 室 负 责 人 平 安 养 老 险 东 南 区 事 业 部 年 金 督 导 部 负 责 人 戴 先 生 获 得 武 汉 水 利 电 力 大 学 管 理 学 5

8 学 士 学 位 3. 总 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 我 司 共 有 高 级 管 理 人 员 11 名, 其 中 1 人 为 董 事, 不 重 复 披 露 其 余 高 级 管 理 人 员 具 体 情 况 如 下 : 高 菁, 男,1965 年 2 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 高 级 经 济 师, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 分 管 公 司 医 保 大 运 营 合 规 与 风 险 管 理 党 委 日 常 工 作, 并 担 任 公 司 对 外 发 言 人 高 先 生 1984 年 参 加 工 作,1984 年 至 1985 年 在 中 国 人 民 银 行 常 州 分 行 工 作 ;1985 年 至 1994 年 在 中 国 人 民 保 险 公 司 常 州 支 公 司 工 作, 历 任 科 员 副 股 长 科 长 经 理 助 理 ;1994 年 加 盟 平 安 后, 先 后 担 任 中 国 平 安 产 险 江 苏 分 公 司 副 经 理 平 安 保 险 常 州 市 地 区 首 席 代 表 平 安 产 险 常 州 中 心 支 公 司 和 镇 江 中 心 支 公 司 总 经 理 平 安 产 险 江 苏 分 公 司 市 场 部 经 理, 平 安 寿 险 总 公 司 市 场 营 销 部 总 督 导 助 理 平 安 寿 险 总 公 司 团 险 市 场 营 销 部 副 总 经 理 平 安 寿 险 总 公 司 团 险 中 介 拓 展 管 理 部 副 总 经 理 平 安 寿 险 北 京 分 公 司 副 总 经 理, 平 安 养 老 险 北 京 分 部 总 经 理 平 安 养 老 险 总 经 理 助 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理, 平 安 信 托 常 务 副 总 经 理 等 职 务 具 有 长 达 30 余 年 的 金 融 保 险 管 理 工 作 经 历 高 先 生 获 得 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位, 现 为 中 国 社 会 科 学 院 金 融 学 博 士 研 究 生 张 林, 男,1967 年 11 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 分 管 医 保 事 业 部 张 先 生 于 2013 年 加 入 平 安, 加 入 平 安 前, 张 先 生 具 有 长 达 22 年 的 管 理 工 作 经 历, 曾 任 3M 中 国 有 限 公 司 消 费 及 办 公 用 品 事 业 本 部 总 经 理 柯 达 中 国 有 限 公 司 消 费 数 码 影 像 大 中 华 区 总 经 理 神 州 数 码 科 技 有 限 公 司 副 总 裁 兼 消 费 本 部 总 经 理 爱 康 国 宾 健 康 管 理 集 团 公 司 副 总 裁 兼 华 北 大 区 总 经 理 惠 普 中 国 有 限 公 司 个 人 电 脑 系 统 亚 太 区 零 售 业 务 总 监 北 京 凯 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司 高 级 顾 问 凯 雷 投 资 集 团 顾 问 秒 针 信 息 咨 询 有 限 公 司 顾 问 等 张 先 生 获 得 北 京 邮 电 学 院 应 用 物 理 专 业 本 科 学 位 鞠 维 萍, 男,1963 年 1 月 出 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 分 管 公 司 资 产 事 业 部 年 金 事 业 部 战 略 客 户 部 和 北 京 分 公 司 鞠 先 生 于 2006 年 12 月 加 入 平 安, 曾 任 平 安 养 老 保 险 青 岛 分 公 司 总 经 理 山 东 分 公 司 总 经 理 北 京 分 公 司 总 经 理 北 区 事 业 部 总 经 理 养 老 险 总 经 理 助 理 等 职 务 加 入 平 安 前, 曾 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 副 行 长 上 海 浦 东 发 展 银 6

9 行 青 岛 副 行 长 等 职 务 鞠 先 生 获 得 天 津 财 经 学 院 工 商 管 理 硕 士 研 究 生 学 位 何 方, 男,1964 年 6 月 出 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 分 管 公 司 东 南 区 事 业 部 何 先 生 于 1995 年 2 月 加 入 平 安, 曾 任 平 安 人 寿 浙 江 分 公 司 团 险 客 户 服 务 中 心 经 理 培 训 部 经 理 湖 州 中 心 支 公 司 经 理 萧 山 营 业 区 经 理 团 险 后 援 部 经 理 浙 江 分 公 司 总 经 理 助 理 江 苏 分 公 司 总 经 理 助 理 总 公 司 团 险 事 业 部 督 导 总 公 司 团 险 市 场 营 销 部 总 经 理, 平 安 集 团 总 部 集 团 发 展 改 革 中 心 项 目 成 员, 平 安 人 寿 浙 江 分 公 司 养 老 金 负 责 人, 平 安 养 老 保 险 浙 江 分 公 司 副 总 经 理 总 经 理 平 安 养 老 险 东 南 区 事 业 部 总 经 理 养 老 险 总 经 理 助 理 等 职 务 何 先 生 获 得 浙 江 大 学 经 济 学 硕 士 研 究 生 学 位 洪 娟, 女,1970 年 8 月 生, 批 准 文 号 保 监 寿 险 号, 高 级 经 济 师, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 分 管 公 司 保 险 和 医 保 运 营 内 控 法 律 稽 核 及 工 会 日 常 工 作 洪 女 士 于 1992 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 保 险 武 汉 分 公 司 部 门 副 总 经 理 平 安 人 寿 总 公 司 团 险 业 务 管 理 部 总 经 理 等 职 务 洪 女 士 获 中 国 政 法 大 学 民 商 法 硕 士 学 位, 现 为 东 华 大 学 管 理 学 与 工 程 博 士 研 究 生 杨 峻 松, 男,1971 年 3 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 分 管 西 南 区 事 业 部 杨 先 生 于 1993 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 产 险 云 南 分 公 司 营 业 部 经 理 人 事 行 政 部 经 理 市 场 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 平 安 寿 险 云 南 分 公 司 副 总 经 理, 平 安 养 老 保 险 云 南 分 公 司 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 总 经 理 养 老 险 总 经 理 助 理 等 职 务 杨 先 生 获 得 西 南 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位 罗 永 涛, 男,1974 年 11 月 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 总 精 算 师 财 务 负 责 人, 分 管 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 公 司 治 理 工 作 和 企 划 精 算 财 务 等 经 营 管 理 工 作 罗 先 生 于 2004 年 加 入 平 安,2004 年 前 在 加 拿 大 永 明 人 寿 保 险 公 司 任 高 级 精 算 分 析 师 罗 先 生 获 加 拿 大 Manitoba 大 学 保 险 精 算 专 业 硕 士 学 位 范 军, 男,1976 年 5 月 出 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 专 业 硕 士 学 位, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 合 规 负 责 人 兼 内 控 法 律 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 范 先 生 于 1999 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 集 团 内 控 管 理 中 心 稽 核 监 察 部 上 海 分 部 产 险 室 副 经 理 平 安 数 据 科 技 稽 核 监 察 上 海 分 部 养 老 险 组 经 7

10 理 平 安 养 老 险 审 计 责 任 人 等 职 务 冯 丹, 女,1972 年 3 月 出 生, 批 准 文 号 保 监 许 可 号, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 专 业 硕 士 学 位, 现 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 审 计 责 任 人 兼 稽 核 部 负 责 人 冯 丹 女 士 于 1996 年 加 入 平 安, 曾 任 平 安 人 寿 上 海 分 公 司 财 务 部 经 理 助 理 平 安 养 老 保 险 公 司 财 务 部 负 责 人 平 安 养 老 保 险 公 司 年 金 运 营 管 理 部 负 责 人 平 安 养 老 保 险 公 司 年 金 受 托 管 理 部 副 总 经 理 平 安 养 老 保 险 公 司 保 险 资 产 管 理 部 负 责 人 等 职 务 (8) 偿 付 能 力 信 息 公 开 披 露 联 系 人 及 联 系 方 式 报 告 联 系 人 姓 名 黄 汉 利 办 公 室 电 话 电 子 信 箱 huanghanli839@pingan.com.cn 8

11 二 主 要 指 标 (1) 偿 付 能 力 充 足 率 行 次 项 目 期 末 数 ( 元 ) 期 初 数 ( 元 ) 1 核 心 偿 付 能 力 溢 额 3,964,376, ,837,123, 核 心 偿 付 能 力 充 足 率 % % 3 综 合 偿 付 能 力 溢 额 3,964,376, ,837,123, 综 合 偿 付 能 力 充 足 率 % % (2) 最 近 一 期 的 风 险 综 合 评 级 根 据 保 监 会 要 求, 一 季 度 风 险 综 合 评 级 数 据 采 用 偿 一 代 分 类 监 管 数 据 最 近 一 期 分 类 监 管 为 2015 年 四 季 度, 我 司 分 类 监 管 评 级 结 果 为 B 类 (3) 主 要 财 务 指 标 指 标 名 称 本 季 度 ( 末 ) 数 ( 元 ) 本 年 累 计 数 ( 元 ) 保 险 业 务 收 入 4,973,066, ,973,066, 净 利 润 225,989, ,989, 净 资 产 6,204,503, ,204,503,

12 三 实 际 资 本 行 次 项 目 期 末 数 ( 元 ) 期 初 数 ( 元 ) 1 认 可 资 产 32,156,911, ,644,224, 认 可 负 债 26,074,869, ,663,249, 实 际 资 本 6,082,041, ,980,975, 核 心 一 级 资 本 6,082,041, ,980,975, 核 心 二 级 资 本 附 属 一 级 资 本 附 属 二 级 资 本

13 四 最 低 资 本 行 次 项 目 期 末 数 ( 元 ) 期 初 数 ( 元 ) 1 量 化 风 险 最 低 资 本 2,117,665, ,143,852, 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 117,347, ,296, 非 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 1,558,170, ,461,176, 市 场 风 险 最 低 资 本 698,535, ,237, 信 用 风 险 最 低 资 本 780,091, ,441, 量 化 风 险 分 散 效 应 856,857, ,592, 特 定 类 别 保 险 合 同 损 失 吸 收 效 应 179,622, ,708, 控 制 风 险 最 低 资 本 附 加 资 本 最 低 资 本 2,117,665, ,143,852, 按 保 监 会 要 求, 一 季 度 暂 不 计 算 控 制 风 险 最 低 资 本 11

14 五 风 险 综 合 评 级 根 据 保 监 会 通 知, 风 险 综 合 评 级 暂 采 用 偿 一 代 下 分 类 监 管 分 类 监 管 最 低 两 期 为 2015 年 三 季 度 和 四 季 度, 我 司 分 类 监 管 评 级 均 为 B 类 12

15 六 风 险 管 理 状 况 (1) 保 监 会 最 近 一 次 评 估 情 况 保 监 会 暂 未 对 我 司 进 行 偿 二 代 下 的 风 险 管 理 能 力 评 估 (2) 公 司 偿 付 能 力 风 险 管 理 情 况 我 司 高 度 重 视 偿 二 代 体 系 下 的 风 险 管 理 工 作, 以 保 险 公 司 偿 付 能 力 监 管 规 则 第 11 号 : 偿 付 能 力 风 险 管 理 要 求 与 评 估 的 要 求 为 基 础, 积 极 开 展 风 险 管 理 的 优 化 改 进 措 施, 建 立 健 全 偿 付 能 力 风 险 管 理 制 度 体 系 梳 理 与 优 化 偿 付 能 力 风 险 管 理 流 程, 切 实 提 升 公 司 偿 付 能 力 风 险 管 理 水 平 1. 风 险 管 理 制 度 体 系 2016 年 一 季 度, 公 司 基 于 偿 二 代 偿 付 能 力 风 险 管 理 的 相 关 要 求, 根 据 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 的 要 求, 结 合 自 身 经 营 管 理 需 要, 逐 步 制 定 和 完 善 了 公 司 各 项 风 险 管 理 规 章 制 度, 陆 续 出 台 了 数 项 规 范 性 文 件, 主 要 包 括 保 险 风 险 管 理 制 度 (2016 版 ) 偿 付 能 力 信 息 公 开 披 露 管 理 制 度 ( 暂 行 ) 偿 付 能 力 压 力 测 试 制 度 (2016 版 ) 风 险 限 额 管 理 办 法 偿 付 能 力 应 急 管 理 办 法 资 产 负 债 管 理 办 法 操 作 风 险 与 内 控 管 理 制 度 (2016 版 ) 等, 其 余 配 套 风 险 管 理 制 度 正 在 逐 步 修 订 和 制 定 中, 后 续 将 逐 步 颁 布 实 施 通 过 建 立 以 上 制 度, 公 司 持 续 完 善 风 险 管 理 制 度 体 系, 通 过 建 立 健 全 各 类 制 度, 优 化 风 险 管 理 流 程, 并 确 保 相 关 制 度 得 到 有 效 执 行 公 司 未 来 将 根 据 偿 二 代 相 关 要 求 和 实 际 经 营 管 理 需 要, 持 续 建 立 和 完 善 风 险 管 理 相 关 制 度 2. 风 险 管 理 流 程 我 司 已 初 步 建 立 了 完 善 的 风 险 管 理 组 织 体 系 和 管 理 流 程 公 司 建 立 了 由 董 事 会 负 最 终 责 任 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 决 策 监 控 各 级 业 务 管 理 人 员 直 接 领 导, 内 控 法 律 部 牵 头, 各 风 险 管 理 执 行 部 门 履 行 日 常 风 险 管 理 职 责, 稽 核 监 察 部 对 风 险 管 理 职 责 履 行 情 况 进 行 监 督, 覆 盖 各 职 能 部 门 的 风 险 管 理 组 织 体 系 公 司 各 职 能 部 门 各 分 支 机 构 严 格 执 行 公 司 制 度 流 程, 并 根 据 实 际 情 况 及 时 修 订 与 完 善 各 流 程 与 操 作 规 则 公 司 按 照 相 关 监 管 部 门 批 准 的 业 务 范 围, 开 展 企 业 年 金 业 务 团 体 保 险 医 保 业 务 和 资 产 管 理 等 业 务 各 职 能 部 门 及 分 支 13

16 机 构 在 开 展 业 务 时, 制 定 并 采 取 风 险 缓 释 措 施, 实 行 对 风 险 的 日 常 管 理 和 过 程 管 理 14

17 15 七 流 动 性 风 险 期 间 本 季 度 上 季 度 账 户 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 (1) 净 现 金 流 基 本 情 景 ( 单 位 : 元 ): 报 告 日 前 4 个 季 度 报 告 日 后 第 1 年 报 告 日 后 报 告 日 后 前 3 季 度 前 2 季 度 前 1 季 度 本 季 度 未 来 1 季 度 未 来 2 季 度 未 来 3 季 度 未 来 4 季 度 第 2 年 第 3 年 2,440,590, ,787,456, ,215, ,071, ,438, ,704, ,117, ,672, ,015,621, ,035,965, ,043,798, ,530, ,767,572, ,363,338, ,501, ,452, ,518, ,781, ,992,625, ,370,571, ,812, ,217,016, ,167,112, ,041,999, ,459, ,505, ,816, ,085, ,649, ,377, ,978, ,909, ,756, ,267, , ,348, ,819, ,977, ,645, ,771, ,303, ,440,590, ,787,456, ,215, ,331, ,193, ,111, ,040, ,292, ,860, ,633, ,043,798, ,530, ,767,572, ,034, ,915, ,208, ,340, ,925, ,301, ,444, ,812, ,217,016, ,167,112, ,179, ,295, ,010, ,919, ,738, ,819, ,885, ,978, ,909, ,756, ,117, ,426, ,310, ,619, ,104, ,378, 备 注 : 我 司 上 季 度 本 季 度 不 存 在 投 连 业 务 基 本 情 景 : 是 在 考 虑 现 有 业 务 和 未 来 新 业 务 的 情 况 下 的 最 优 估 计 假 设 情 景

18 16 必 测 压 力 情 景 ( 单 位 : 元 ): 期 间 本 季 度 上 季 度 账 户 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 必 测 压 力 情 景 1 必 测 压 力 情 景 2 未 来 未 来 未 来 未 来 未 来 未 来 未 来 未 来 报 告 日 后 第 2 年 报 告 日 后 第 3 年 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 报 告 日 后 第 2 年 报 告 日 后 第 3 年 -260,325, ,448, ,416, ,634, ,282,543, ,381,640, ,550, ,163, ,693, ,738, ,825,305, ,428,772, ,627, ,241, ,167, ,474,552, ,009, ,201, ,362, ,614, ,224, ,628,270, ,896,457, ,930, ,930, ,071, ,815, ,643,391, ,617, ,967, ,204, ,852, ,668, ,774,859, ,502, ,767, ,276, ,878, ,651, ,598, ,014, , ,678, ,455, ,181, ,971,893, ,816, ,702, ,374, ,589, ,434, ,265, ,354, ,289, ,432, ,968, ,243, ,271, ,209, ,071, ,142, ,952, ,862, ,402, ,577, ,805, ,873, ,739, ,382, ,933, ,236, ,331, ,553, ,512, ,228, ,405, ,308, ,806, 备 注 : 我 司 上 季 度 本 季 度 不 存 在 投 连 业 务 16 年 养 老 险 法 人 压 力 情 景 : 必 测 压 力 情 景 一 : 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 80%, 同 时 退 保 率 假 设 为 基 本 情 景 的 2 倍 ( 但 退 保 率 绝 对 值 不 超 过 100%); 必 测 压 力 情 景 二 : 预 测 期 内 到 期 的 固 定 收 益 类 资 产 20% 无 法 收 回 本 息 15 年 养 老 险 法 人 压 力 情 景 : 必 测 压 力 情 景 一 : 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 50%, 同 时 退 保 率 假 设 为 基 本 情 景 的 2 倍 ( 但 退 保 率 绝 对 值 不 超 过 100%); 必 测 压 力 情 景 二 : 预 测 期 内 到 期 的 固 定 收 益 类 资 产 20% 无 法 收 回 本 息

19 17 期 间 本 季 度 上 季 度 账 户 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 整 体 传 统 分 红 万 能 投 连 自 测 压 力 情 景 ( 单 位 : 元 ): 自 测 压 力 情 景 1 自 测 压 力 情 景 2 未 来 未 来 未 来 未 来 报 告 日 后 第 2 报 告 日 后 第 3 未 来 未 来 未 来 未 来 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 年 年 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 报 告 日 后 第 2 年 报 告 日 后 第 3 年 -188,933, ,561, ,986, ,478, ,679,649, ,361,149, ,678, ,550, ,552, ,196, ,008,319, ,567,526, ,587, ,575, ,891, ,058, ,482,794, ,904, ,143, ,321, ,510, ,483, ,448,833, ,102,052, ,930, ,930, ,071, ,815, ,643,391, ,617, ,967, ,204, ,852, ,668, ,774,859, ,502, ,863, ,067, ,995, ,718, ,566, ,145, ,908, ,106, ,141, ,875, ,404, ,398, ,775, ,501, ,584, ,008, ,366, ,134, ,386, ,390, ,514, ,447, ,291, ,850, ,919, ,907, ,450, 备 注 : 我 司 上 季 度 本 季 度 不 存 在 投 连 业 务 16 年 养 老 险 法 人 压 力 情 景 : 自 测 情 景 一 : 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 60%, 同 时 退 保 率 假 设 为 基 本 情 景 的 2 倍 ( 但 退 保 率 绝 对 值 不 超 过 100%); 自 测 情 景 二 : 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 60%, 退 保 率 假 设 为 基 本 情 景 的 2 倍 ( 但 退 保 率 绝 对 值 不 超 过 100%). 同 时 费 用 较 基 准 情 景 上 升 20% 15 年 养 老 险 法 人 压 力 情 景 : 自 测 情 景 : 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 60%, 同 时 财 务 费 用 ( 不 含 手 续 费 和 佣 金 ) 较 基 准 情 景 上 升 20%

20 (2) 综 合 流 动 比 率 3 个 月 内 1 年 内 1-3 年 内 3-5 年 内 5 年 以 上 本 季 度 综 合 流 动 比 率 % % % % 62.11% 上 季 度 综 合 流 动 比 率 % 99.21% % % 43.12% (3) 流 动 性 覆 盖 率 本 季 度 上 季 度 指 标 必 测 压 力 情 景 1 必 测 压 力 情 景 2 必 测 压 力 情 景 1 必 测 压 力 情 景 2 流 动 性 覆 盖 率 % % % % 投 连 账 户 流 动 性 覆 盖 率 备 注 : 我 司 上 季 度 本 季 度 不 存 在 投 连 业 务 压 力 情 景 同 净 现 金 流 动 压 力 情 景 (4) 流 动 性 风 险 及 应 对 措 施 综 合 净 现 金 流 指 标 综 合 流 动 比 率 和 流 动 性 覆 盖 率 三 项 指 标 考 虑, 公 司 整 体 流 动 性 风 险 较 低 1 净 现 金 流 指 标 分 析 基 本 情 境 下 未 来 3 年 的 净 现 金 流 分 别 为 623,523, 元 2,015,621, 元 3,035,965, 元, 全 部 大 于 零, 不 会 出 现 现 金 流 缺 口 2 综 合 流 动 比 率 分 析 16 年 1 季 度 计 算 的 未 来 3 个 月 内 综 合 流 动 比 率 为 %,1 年 内 综 合 流 动 比 率 为 %, 说 明 公 司 未 来 一 年 内 现 有 资 产 的 预 期 现 金 流 入 能 覆 盖 现 有 负 债 的 预 期 现 金 流 出 3 流 动 性 覆 盖 率 分 析 16 年 1 季 度 在 压 力 情 景 1 压 力 情 景 2 下 流 动 性 覆 盖 率 分 别 为 % %, 说 明 公 司 持 有 较 充 足 的 优 质 流 动 性 资 产 18

21 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施 (1) 保 监 会 监 管 措 施 保 监 会 未 对 我 司 采 取 监 管 措 施 (2) 公 司 整 改 措 施 以 及 执 行 情 况 本 报 告 期 内 我 司 不 存 在 监 管 措 施, 无 整 改 措 施 19

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