重 要 提 示 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 6 月 17 日 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 准 予 注 册 募 集 本 招 募 说 明 书 是 对

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1 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 九 月

2 重 要 提 示 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 6 月 17 日 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 准 予 注 册 募 集 本 招 募 说 明 书 是 对 原 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 更 新, 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的, 以 本 招 募 说 明 书 为 准 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 申 请 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 投 资 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 者 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 通 过 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略, 对 冲 市 场 系 统 性 风 险, 因 此 除 面 临 普 通 混 合 型 基 金 风 险 外 还 包 括 本 基 金 所 特 有 的 风 险 首 先, 本 基 金 的 市 场 中 性 投 资 策 略 是 否 能 对 冲 市 场 系 统 性 风 险 具 有 不 确 定 性 ; 其 次, 本 基 金 的 主 要 投 资 工 具 股 指 期 货 还 可 能 引 发 的 基 差 风 险 杠 杆 风 险 对 手 方 风 险 盯 市 结 算 风 险 等 此 外, 在 本 基 金 开 放 申 购 赎 回 业 务 前, 基 金 份 额 持 有 人 还 面 临 不 能 赎 回 基 金 份 额 的 风 险 基 金 分 为 股 票 基 金 混 合 基 金 债 券 基 金 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型, 投 资 者 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期, 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 一 般 来 说, 基 金 的 收 益 预 期 越 高, 投 资 者 承 担 的 风 险 也 越 大 投 资 者 购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 基 金 管 理 人 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策, 并 通 过 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 基 金 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 8 月 6 日, 1

3 投 资 组 合 报 告 为 2016 年 第 2 季 度 报 告, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 ( 本 招 募 说 明 书 的 财 务 资 料 未 经 审 计 ) 2

4 目 录 重 要 提 示... 1 第 一 部 分 绪 言... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 9 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 第 九 部 分 基 金 的 投 资 第 十 一 部 分 基 金 的 财 产 第 十 二 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 三 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 第 十 四 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 第 十 五 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 六 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 七 部 分 风 险 提 示 第 十 八 部 分 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 第 十 九 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 四 部 分 备 查 文 件

5 第 一 部 分 绪 言 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 及 其 他 有 关 规 定 以 及 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 4

6 第 二 部 分 释 义 本 招 募 说 明 书 中 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 本 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 : 指 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 2012 年 12 月 28 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 并 经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 < 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 修 改 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 14 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 15 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 5

7 16 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 17 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 18 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 19 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 发 起 资 金 提 供 方 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 20 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 21 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 非 交 易 过 户 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 22 销 售 机 构 : 指 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 23 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 24 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 机 构 为 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 25 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 26 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 转 换 及 转 托 管 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 27 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 28 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 29 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 30 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 31 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 6

8 32 对 应 日 : 指 某 一 特 定 日 期 在 后 续 日 历 年 度 中 的 对 应 日 期, 如 该 日 历 年 度 中 不 存 在 对 应 日 期 或 为 非 工 作 日 的, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日 33 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 34 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 35 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 36 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 37 业 务 规 则 : 指 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则, 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则, 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵 守 38 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 39 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 40 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 41 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 42 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 43 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 申 购 日 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式, 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 44 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 45 元 : 指 人 民 币 元 46 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 47 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 48 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 7

9 49 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 50 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 51 权 益 类 : 指 股 票 股 票 型 证 券 投 资 基 金 权 证 股 指 期 货 等 权 益 类 资 产 52 有 价 证 券 : 指 股 票 证 券 投 资 基 金 债 券 资 产 支 持 证 券 权 证 等 衍 生 品 种 的 金 融 工 具 总 称 53 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 54 不 可 抗 力 : 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 包 括 但 不 限 于 地 震 台 风 水 灾 火 灾 战 争 瘟 疫 社 会 动 乱 非 一 方 过 错 情 况 下 的 电 力 和 通 讯 故 障 系 统 故 障 设 备 故 障 网 络 黑 客 攻 击 以 及 证 监 会 交 易 所 证 券 业 协 会 基 金 业 协 会 规 定 的 其 他 情 形 55 发 起 式 基 金 : 指 符 合 运 作 办 法 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 增 设 发 起 式 基 金 审 核 通 道 有 关 问 题 的 通 知 中 相 关 条 件 募 集 且 募 集 资 金 中 发 起 资 金 不 少 于 规 定 金 额 的 开 放 式 基 金 56 发 起 资 金 : 指 用 于 认 购 发 起 式 基 金 且 来 源 于 基 金 管 理 人 的 股 东 资 金 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 ( 指 基 金 管 理 人 员 工 中 依 法 具 有 基 金 经 理 资 格 者, 包 括 但 可 能 不 限 于 本 基 金 的 基 金 经 理, 下 同 ) 等 人 员 的 资 金 57 发 起 资 金 提 供 方 : 以 发 起 资 金 认 购 本 基 金 且 承 诺 以 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 不 少 于 三 年 的 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 等 人 员 8

10 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 中 山 东 路 466 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 210 号 二 十 一 世 纪 大 厦 27 楼 设 立 日 期 :2013 年 11 月 7 日 法 定 代 表 人 : 罗 维 开 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 周 良 子 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2013]1280 号 文 件 批 准, 于 2013 年 11 月 7 日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司, 初 始 注 册 资 本 为 人 民 币 1.5 亿 元, 经 工 商 变 更 登 记, 公 司 于 2014 年 8 月 21 日 公 告 注 册 资 本 增 加 至 人 民 币 2 亿 元 目 前, 公 司 的 股 权 结 构 为 : 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 135,000,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 67.5%; 利 安 资 金 管 理 公 司 (Lion Global Investors Limited) 出 资 人 民 币 20,000,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 10%; 宋 宜 农 出 资 人 民 币 9,990,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 4.995%; 赵 楠 出 资 人 民 币 6,010,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 3.005%; 田 中 甲 出 资 人 民 币 5,550,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 2.775%; 赵 鹏 出 资 人 民 币 5,500,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 2.750%; 毛 慧 出 资 人 民 币 3,000,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 1.500%; 李 峻 出 资 人 民 币 3,300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 1.650%; 徐 蔓 青 出 资 人 民 币 3,750,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 1.875%; 祁 洁 萍 出 资 人 民 币 1,000,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.500%; 钟 菊 秀 出 资 人 民 币 700,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.350%; 陈 遥 出 资 人 民 币 600,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.300%; 周 良 子 出 资 人 民 币 450,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.225%; 宋 聿 飞 出 资 人 民 币 700,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.350%; 9

11 姜 灵 灵 出 资 人 民 币 300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.150%; 张 文 博 出 资 人 民 币 500,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.250% 陈 晟 出 资 人 民 币 700,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.350%; 张 哲 出 资 人 民 币 100,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.050%; 狄 泽 出 资 人 民 币 450,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.225%; 洪 幼 叶 出 资 人 民 币 300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.150%; 徐 一 出 资 人 民 币 300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.150%; 孟 祥 宝 出 资 人 民 币 300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.150%; 周 华 睿 出 资 人 民 币 300,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.150%; 陈 佶 出 资 人 民 币 200,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.100%; 刘 硕 出 资 人 民 币 200,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.100%; 余 帅 出 资 人 民 币 200,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.100%; 沈 望 琦 出 资 人 民 币 100,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.050%; 蔡 霖 出 资 人 民 币 200,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.100%; 安 福 廷 出 资 人 民 币 100,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.050%; 华 靓 出 资 人 民 币 200,000 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 0.100% 基 金 管 理 人 无 任 何 受 处 罚 记 录 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 罗 维 开 先 生, 董 事 长, 硕 士, 经 济 师 24 年 金 融 业 从 业 经 验, 曾 任 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 天 源 支 行 业 务 科 科 长 天 源 支 行 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 行 长 助 理 副 行 长 ; 现 任 宁 波 银 行 副 行 长 陈 友 良 先 生, 董 事, 硕 士, 马 来 西 亚 籍 曾 任 职 新 加 坡 华 侨 银 行 集 团 风 险 部 风 险 分 析 师 ; 巴 克 莱 资 本 操 作 风 险 管 理 部 经 理 ; 新 加 坡 华 侨 银 行 集 团 风 险 部 业 务 经 理 ; 新 加 坡 华 侨 银 行 集 团 主 席 办 公 室 主 席 特 别 助 理 ; 新 加 坡 华 侨 银 行 集 团 资 金 部 副 总 裁 ; 新 加 坡 华 侨 银 行 集 团 风 险 部 资 产 负 债 管 理 总 经 理 现 任 华 侨 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 风 险 管 理 部 首 席 风 险 官 宋 宜 农 先 生, 董 事, 硕 士 22 年 金 融 业 从 业 经 验, 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 发 展 部 总 监 ; 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 营 销 官 ; 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 市 场 总 监 ; 方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 兼 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 10

12 赵 楠 先 生, 董 事, 硕 士 18 年 证 券 基 金 研 究 投 资 经 验, 曾 任 中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 投 委 会 委 员 ; 中 信 建 投 证 券 公 司 自 营 部 执 行 总 经 理 ; 方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 兼 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 沈 雁 先 生, 独 立 董 事, 博 士 曾 任 天 津 大 学 讲 师,Centre Financial Products 高 级 衍 生 产 品 量 化 分 析 员, 雷 曼 兄 弟 (Lehman Brothers) 助 理 副 总 裁,Sakura Global Capital 副 总 裁 董 事 自 营 交 易 及 新 产 品 开 发 部 亚 洲 区 主 管, 高 盛 (Goldman Sachs) 执 行 董 事 衍 生 产 品 分 析 部 全 球 掉 期 主 管 市 场 风 险 管 理 亚 洲 区 总 监,UBS( 香 港 ) 董 事, 德 意 志 银 行 (Deutsche Bank) 中 国 区 结 构 性 产 品 业 务 总 监,Shenvy International Holdings Limited 总 裁 现 任 深 圳 前 海 汇 润 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 投 资 总 监 陈 忠 阳 先 生, 独 立 董 事, 博 士, 教 授 曾 任 人 民 大 学 计 划 经 济 系 团 总 支 书 记, 现 任 教 于 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 商 海 粟 先 生, 独 立 董 事, 学 士 曾 在 光 大 国 信 旅 游 公 司 北 京 金 融 街 物 业 管 理 公 司 任 职 现 任 北 京 市 世 联 新 纪 元 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师, 主 要 从 事 公 司 不 动 产 相 关 法 律 事 务 2 监 事 会 成 员 陈 辰 先 生, 监 事, 硕 士 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 机 构 业 务 部 ; 金 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 部 主 任 ; 招 商 银 行 资 产 托 管 部 经 理 ; 深 圳 发 展 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 现 任 宁 波 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 徐 蔓 青 先 生, 监 事, 硕 士 16 年 金 融 行 业 从 业 经 验, 曾 任 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 IT 经 理 ; 方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 总 监 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 总 监, 兼 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 李 峻 先 生, 监 事, 硕 士 22 年 金 融 行 业 从 业 经 验, 曾 任 职 中 保 信 期 货 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ; 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 ; 中 信 证 券 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监 ; 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 研 究 员 ; 方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监 3 管 理 层 成 员 宋 宜 农 先 生, 总 经 理, 相 关 介 绍 见 董 事 会 成 员 部 分 内 容 赵 楠 先 生, 副 总 经 理, 相 关 介 绍 见 董 事 会 成 员 部 分 内 容 田 中 甲 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 14 年 金 融 行 业 从 业 经 验, 曾 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 会 计 ; 中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 会 计 ; 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 总 经 理 兼 公 11

13 司 财 务 部 总 经 理 ; 方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 职 工 监 事 基 金 运 营 部 总 监 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 兼 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 毛 慧 女 士, 督 察 长, 学 士 10 年 相 关 行 业 从 业 经 验, 曾 任 职 锦 天 城 律 师 事 务 所 ; 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 ; 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 监 察 经 理 ; 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 总 监 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 4 本 基 金 基 金 经 理 张 大 木 先 生 美 国 Villanova 大 学 计 算 机 研 究 生 15 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 美 国 沃 顿 商 学 院 高 级 数 据 分 析 师, 美 国 巴 克 莱 国 际 资 产 管 理 公 司 (BGI) 投 资 分 析 员, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 分 析 师, 投 资 经 理, 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 量 化 投 资 总 监 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 投 资 决 策 委 员 会 由 下 述 执 行 委 员 组 成 : 公 司 总 经 理 宋 宜 农 先 生 分 管 投 资 的 副 总 经 理 赵 楠 先 生 量 化 投 资 总 监 张 大 木 先 生 固 定 收 益 投 资 总 监 祁 洁 萍 女 士 等 督 察 长 监 察 稽 核 总 监 交 易 总 监 研 究 人 员 可 列 席, 不 具 有 投 票 权 分 管 投 资 的 副 总 经 理 为 主 任 委 员, 负 责 召 集 协 调 并 主 持 会 议 议 案 通 过 需 经 2/3 以 上 委 员 同 意, 主 任 委 员 有 一 票 否 决 权 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 注 册 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 报 告 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 职 责 12

14 ( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 行 为 发 生 2 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 本 基 金 管 理 人 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 或 者 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 ; (6) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (7) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (8) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 得 将 基 金 资 产 用 于 以 下 投 资 或 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (5) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (6) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 法 律 法 规 或 监 管 部 门 调 整 上 述 禁 止 行 为 的, 本 基 金 不 受 上 述 限 制 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 能 利 用 职 务 之 便 为 自 己 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 13

15 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 协 助 接 受 委 托 或 以 其 它 任 何 形 式 为 其 它 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ; (5) 不 从 事 损 害 基 金 资 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 基 金 管 理 人 根 据 全 面 性 原 则 有 效 性 原 则 独 立 性 原 则 相 互 制 约 原 则 防 火 墙 原 则 和 成 本 收 益 原 则 建 立 了 一 套 比 较 完 整 的 内 部 控 制 体 系 该 内 部 控 制 体 系 由 一 系 列 业 务 管 理 制 度 及 相 应 的 业 务 处 理 控 制 程 序 组 成, 具 体 包 括 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 沟 通 内 部 监 控 等 要 素 1 控 制 环 境 良 好 的 控 制 环 境 包 括 科 学 的 公 司 治 理 有 效 的 监 督 管 理 合 理 的 组 织 结 构 和 有 力 的 控 制 文 化 (1) 公 司 引 入 了 独 立 董 事 制 度, 目 前 有 独 立 董 事 3 名 董 事 会 下 设 资 格 审 查 与 薪 酬 委 员 会 审 计 及 风 险 管 理 委 员 会 等 专 业 委 员 会, 其 中 审 计 及 风 险 管 理 委 员 会 负 责 评 价 与 完 善 公 司 内 部 控 制 体 系 公 司 管 理 层 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 IT 治 理 委 员 会 产 品 委 员 会 估 值 委 员 会 等 专 业 委 员 会 (2) 公 司 各 部 门 之 间 有 明 确 的 授 权 分 工, 既 互 相 合 作, 又 互 相 核 对 和 制 衡, 形 成 了 合 理 的 组 织 结 构 (3) 公 司 坚 持 稳 健 经 营 和 规 范 运 作, 重 视 员 工 的 职 业 道 德 的 培 养, 制 定 和 颁 布 了 内 部 合 规 控 制 手 册, 并 进 行 持 续 教 育 2 风 险 评 估 公 司 各 层 面 和 各 业 务 部 门 在 确 定 各 自 的 目 标 后, 对 影 响 目 标 实 现 的 风 险 因 素 进 行 分 析 对 于 不 可 控 风 险, 风 险 评 估 的 目 的 是 决 定 是 否 承 担 该 风 险 或 减 少 相 关 业 务 ; 对 于 可 控 风 险, 风 险 评 估 的 目 的 是 分 析 如 何 通 过 制 度 安 排 来 控 制 风 险 程 度 风 险 评 估 还 包 括 各 业 务 部 门 对 日 常 工 作 中 新 出 现 的 风 险 进 行 再 评 估 并 完 善 相 应 的 制 度, 以 及 新 业 务 设 计 过 程 中 评 估 相 关 风 险 并 制 定 风 险 控 制 制 度 3 控 制 活 动 公 司 对 投 资 会 计 技 术 系 统 和 人 力 资 源 等 主 要 业 务 制 定 了 严 格 的 控 制 制 度 在 业 务 管 理 制 度 上, 做 到 了 业 务 操 作 流 程 的 科 学 合 理 和 标 准 化, 并 要 求 完 整 的 记 录 保 存 和 严 格 的 检 查 复 核 ; 在 岗 位 责 任 制 度 上, 内 部 岗 位 分 工 合 理 职 责 明 确, 不 相 容 的 职 务 岗 位 分 离 设 置, 相 互 检 查 相 互 制 约 14

16 (1) 投 资 控 制 制 度 1 投 资 决 策 与 执 行 相 分 离 投 资 管 理 决 策 职 能 和 交 易 执 行 职 能 严 格 隔 离, 实 行 集 中 交 易 制 度, 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 2 投 资 授 权 控 制 建 立 明 确 的 投 资 决 策 授 权 制 度, 防 止 越 权 决 策 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 投 资 原 则 并 审 定 资 产 配 置 比 例 ; 基 金 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 范 围 内, 负 责 确 定 与 实 施 投 资 策 略 建 立 和 调 整 投 资 组 合 并 下 达 投 资 指 令, 对 于 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ; 交 易 部 负 责 交 易 执 行 3 警 示 性 控 制 按 照 法 规 或 公 司 规 定 设 置 各 类 资 产 投 资 比 例 的 预 警 线, 交 易 系 统 在 投 资 比 例 达 到 接 近 限 制 比 例 前 的 某 一 数 值 时 自 动 预 警 4 禁 止 性 控 制 根 据 法 律 法 规 和 公 司 相 关 规 定, 基 金 禁 止 投 资 受 限 制 的 证 券 并 禁 止 从 事 受 限 制 的 行 为 交 易 系 统 通 过 预 先 的 设 定, 对 上 述 禁 止 进 行 自 动 提 示 和 限 制 5 多 重 监 控 和 反 馈 交 易 部 对 投 资 行 为 进 行 一 线 监 控 ; 监 察 稽 核 部 进 行 事 中 及 事 后 的 监 控 在 监 控 中 如 发 现 异 常 情 况 将 及 时 反 馈 并 督 促 调 整 (2) 会 计 控 制 制 度 1 建 立 了 基 金 会 计 的 工 作 制 度 及 相 应 的 操 作 和 控 制 规 程, 确 保 会 计 业 务 有 章 可 循 2 按 照 相 互 制 约 原 则, 建 立 了 基 金 会 计 业 务 的 复 核 制 度 以 及 与 托 管 人 相 关 业 务 的 相 互 核 查 监 督 制 度 3 为 了 防 范 基 金 会 计 在 资 金 头 寸 管 理 上 出 现 透 支 风 险, 制 定 了 资 金 头 寸 管 理 制 度 4 制 定 了 完 善 的 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 (3) 技 术 系 统 控 制 制 度 为 保 证 技 术 系 统 的 安 全 稳 定 运 行, 公 司 对 硬 件 设 备 的 安 全 运 行 数 据 传 输 与 网 络 安 全 管 理 软 硬 件 的 维 护 数 据 的 备 份 信 息 技 术 人 员 操 作 管 理 危 机 处 理 等 方 面 都 制 定 了 完 善 的 制 度 (4) 人 力 资 源 管 理 制 度 公 司 建 立 了 涵 盖 科 学 的 招 聘 解 聘 培 训 考 核 薪 酬 等 内 容 的 人 事 管 理 制 度, 确 保 人 力 资 源 的 有 效 管 理 (5) 监 察 制 度 公 司 设 立 了 监 察 稽 核 部, 负 责 公 司 的 法 律 事 务 和 监 察 工 作 监 察 制 度 包 括 违 规 行 为 的 调 查 程 序 和 处 理 制 度, 以 及 对 员 工 行 为 的 监 察 (6) 反 洗 钱 制 度 15

17 公 司 设 立 了 反 洗 钱 工 作 小 组 作 为 反 洗 钱 工 作 的 专 门 机 构, 指 定 专 门 人 员 负 责 反 洗 钱 和 反 恐 融 资 合 规 管 理 工 作 ; 各 相 关 部 门 设 立 了 反 洗 钱 岗 位, 配 备 反 洗 钱 负 责 人 员 除 建 立 健 全 反 洗 钱 组 织 体 系 外, 公 司 还 制 定 了 反 洗 钱 内 部 控 制 制 度 及 相 关 业 务 操 作 规 程, 确 保 依 法 切 实 履 行 金 融 机 构 反 洗 钱 义 务 4 信 息 沟 通 公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系, 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道, 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息, 信 息 及 时 送 交 适 当 的 人 员 进 行 处 理 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化, 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层 级 具 有 不 同 的 权 限 5 内 部 监 控 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 监 察 稽 核 部, 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查, 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 完 备 性 和 有 效 性, 监 督 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 确 保 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 的 有 效 运 行 6 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 本 公 司 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 (2) 上 述 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 16

18 第 四 部 分 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 联 系 电 话 : 联 系 人 : 吴 俊 文 成 立 时 间 :1995 年 10 月 25 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 国 家 工 商 总 局, 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 佰 壹 拾 亿 壹 仟 陆 佰 玖 拾 万 捌 仟 肆 佰 元 整 存 续 期 间 : 无 限 期 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1044 号 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 成 立 于 1995 年 10 月 25 日, 前 身 是 中 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 于 2003 年 1 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 并 于 2011 年 10 月 6 日 在 香 港 联 交 所 上 市 交 易 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 信 证 券 总 股 本 为 人 民 币 12,116,908, 元, 第 一 大 股 东 为 中 国 中 信 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 为 15.59%) 目 前, 中 信 证 券 拥 有 主 要 全 资 子 公 司 4 家, 分 别 为 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 国 际 有 限 公 司 金 石 投 资 有 限 公 司 中 信 证 券 投 资 有 限 公 司 ; 拥 有 主 要 控 股 子 公 司 2 家, 即 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 期 货 有 限 公 司 根 据 中 国 证 监 会 核 发 的 经 营 业 务 许 可 证, 公 司 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪, 证 券 投 资 咨 询, 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问, 证 券 承 销 与 保 荐, 证 券 自 营, 证 券 资 产 管 理, 融 资 融 券, 证 券 投 资 基 金 代 销, 证 券 投 资 基 金 托 管, 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务, 代 销 金 融 产 品 中 信 证 券 秉 承 创 新 和 专 业 化 的 经 营 理 念, 在 各 项 业 务 领 域 保 持 行 业 的 领 先 地 位 2 主 要 人 员 情 况 2014 年 中 信 证 券 设 立 托 管 部, 管 理 并 具 体 承 办 基 金 托 管 业 务 托 管 部 下 设 产 品 估 值 17

19 核 算 业 务 结 算 监 督 稽 核 综 合 等 服 务 部 门 员 工 均 具 备 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格, 并 具 有 多 年 金 融 从 业 经 历, 核 心 业 务 岗 人 员 均 已 具 备 2 年 以 上 托 管 业 务 相 关 从 业 经 验 吴 俊 文 女 士, 中 信 证 券 托 管 部 总 经 理 ; 西 安 电 子 科 技 大 学 计 算 机 及 应 用 学 学 士,2000 年 6 月 至 2014 年 6 月, 担 任 中 信 证 券 清 算 部 执 行 总 经 理, 主 要 负 责 经 纪 业 务 资 产 管 理 业 务 以 及 自 营 投 资 业 务 的 业 务 运 营 管 理 工 作,2014 年 7 月 起 任 中 信 证 券 托 管 部 总 经 理 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 中 信 证 券 于 2014 年 10 月 经 中 国 证 监 会 核 准 获 批 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 中 信 证 券 自 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 以 来, 秉 承 忠 于 所 托, 信 于 所 管 的 宗 旨, 严 格 遵 守 国 家 的 有 关 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 有 关 规 定, 依 靠 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 运 营 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 切 实 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 投 资 者 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 目 标 中 信 证 券 保 证 托 管 业 务 运 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 运 作 流 程 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 确 保 托 管 资 产 的 安 全 完 整, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 保 障 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 控 制 原 则 (1) 合 法 合 规 原 则 : 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 ; (2) 完 整 性 原 则 : 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 岗 位 和 人 员 ; (3) 有 效 性 原 则 : 建 立 对 内 控 制 度 及 其 执 行 的 监 督 评 价 反 馈 和 完 善 机 制, 保 证 内 控 制 度 有 效 执 行 ; (4) 审 慎 性 原 则 : 托 管 业 务 各 项 业 务 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 的 安 全 与 完 整 ; (5) 预 防 性 原 则 : 必 须 树 立 预 防 为 主 的 管 理 理 念, 控 制 风 险 发 生 的 源 头, 防 患 于 未 然, 尽 量 避 免 业 务 操 作 中 各 种 问 题 的 产 生 ; (6) 及 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 具 有 前 瞻 性, 并 且 随 着 托 管 部 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 法 规 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 进 行 及 18

20 时 的 修 改 或 完 善, 发 现 问 题, 要 及 时 处 理, 堵 塞 漏 洞 ; (7) 独 立 性 原 则 : 托 管 人 托 管 的 基 金 资 产 托 管 人 的 自 有 资 产 托 管 人 托 管 的 其 他 资 产 应 当 分 离 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 应 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 小 组 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 小 组 ; (8) 相 互 制 约 原 则 : 托 管 部 的 内 部 机 构 和 岗 位 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 ; 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 根 据 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 非 银 行 金 融 机 构 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 暂 行 规 定 等 法 律 法 规 的 规 定, 中 信 证 券 制 定 了 一 整 套 严 密 高 效 的 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 规 章 制 度, 确 保 基 金 托 管 业 务 运 行 的 规 范 安 全 以 及 高 效 主 要 制 度 包 括 中 信 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 中 信 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 内 部 控 制 和 风 险 管 理 办 法 中 信 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 信 息 披 露 管 理 办 法 中 信 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 保 密 工 作 管 理 办 法 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 会 计 核 算 业 务 管 理 办 法 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 清 算 管 理 办 法 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 投 资 监 督 管 理 办 法 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 产 保 管 管 理 办 法 中 信 证 券 基 金 托 管 业 务 从 业 人 员 管 理 办 法 中 信 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 档 案 管 理 办 法 等, 并 根 据 市 场 变 化 和 基 金 业 务 的 发 展 不 断 加 以 完 善 通 过 这 些 规 章 制 度 的 建 立 和 实 施, 做 到 业 务 分 工 合 理 业 务 运 行 和 操 作 流 程 化 技 术 系 统 完 整 独 立 核 心 业 务 相 互 隔 离 以 及 有 关 信 息 披 露 由 专 人 负 责, 以 便 勤 勉 尽 责 的 履 行 托 管 义 务 托 管 业 务 内 部 控 制 的 内 容 主 要 涉 及 托 管 项 目 资 产 保 管 资 金 清 算 会 计 核 算 和 资 产 估 值 投 资 监 督 信 息 技 术 系 统 等 重 要 业 务 环 节 的 内 部 控 制 基 金 托 管 人 通 过 对 基 金 托 管 业 务 各 环 节 风 险 的 事 前 揭 示 事 中 控 制 和 事 后 稽 核 的 动 态 管 理 过 程 来 实 施 内 部 风 险 控 制 同 时 为 了 保 证 和 验 证 内 部 控 制 的 有 效 性 完 整 性, 中 信 证 券 定 期 聘 请 具 有 证 券 业 务 资 格 的 专 业 会 计 师 事 务 所, 针 对 基 金 托 管 业 务 的 内 部 控 制 制 度 建 设 与 实 施 情 况, 开 展 相 关 审 查 与 评 估, 出 具 评 估 报 告 托 管 业 务 内 部 控 制 的 主 要 措 施 包 括 : 不 相 容 职 务 分 离 控 制 授 权 审 批 控 制 财 产 保 护 控 制 会 计 系 统 控 制 预 算 控 制 运 营 分 析 控 制 和 绩 效 考 评 控 制 等 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 方 法 基 金 托 管 人 依 照 基 金 法 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 19

21 作 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定, 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 投 资 范 围 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督, 并 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 报 送 中 国 证 监 会 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中, 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查 监 督 2 监 督 流 程 (1) 每 工 作 日 按 时 通 过 监 控 系 统, 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 等 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控, 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况, 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知, 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实, 督 促 其 纠 正, 并 根 据 具 体 情 况 及 时 报 告 中 国 证 监 会 (2) 收 到 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 后, 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督 (3) 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 以 及 中 国 证 监 会 的 要 求, 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价, 报 送 中 国 证 监 会 (4) 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易, 电 话 或 书 面 要 求 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 直 销 机 构 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 中 山 东 路 466 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 210 号 二 十 一 世 纪 大 厦 27 楼 法 定 代 表 人 : 罗 维 开 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 联 系 人 : 吴 亦 弓 网 址 : 二 代 销 机 构 20

22 ( 一 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 联 系 人 : 胡 技 勋 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : ( 二 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 客 户 服 务 电 话 :95548 传 真 : 联 系 人 : 李 灏 联 系 电 话 : 网 址 : ( 三 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : ( 四 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 21

23 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 : 客 服 热 线 : 网 址 : ( 五 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 二 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 层 法 定 代 表 人 : 其 实 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : ( 六 ) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 客 服 热 线 : 网 址 : ( 七 ) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : ( 八 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 22

24 法 定 代 表 人 : 王 常 青 全 国 统 一 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : ( 九 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 全 国 统 一 客 服 电 话 :95565 网 站 : ( 十 ) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 四 楼 法 定 代 表 人 : 余 磊 全 国 统 一 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : ( 十 一 ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 全 国 统 一 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 三 登 记 机 构 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 中 山 东 路 466 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 210 号 二 十 一 世 纪 大 厦 27 楼 法 定 代 表 人 : 罗 维 开 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 蒲 昕 玮 23

25 四 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 远 闻 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 浦 电 路 438 号 双 鸽 大 厦 18 楼 G 室 办 公 地 址 : 浦 电 路 438 号 双 鸽 大 厦 18 楼 G 室 负 责 人 : 奚 正 辉 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 屠 勰 孙 贤 五 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 ( 东 三 办 公 楼 )16 层 办 公 地 址 : 上 海 市 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 毛 鞍 宁 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 濮 晓 达 经 办 注 册 会 计 师 : 郭 杭 翔 濮 晓 达 24

26 第 六 部 分 基 金 的 募 集 一 基 金 募 集 的 依 据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集, 并 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 17 日 证 监 许 可 号 文 准 予 募 集 注 册 二 基 金 类 别 运 作 方 式 及 存 续 期 限 1 基 金 类 别 : 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 3 基 金 存 续 期 限 : 不 定 期 三 基 金 份 额 的 认 购 本 基 金 募 集 期 间 每 份 基 金 份 额 的 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元, 募 集 期 为 2015 年 7 月 27 日 至 2015 年 8 月 3 日 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资, 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 2,997,476, 元, 折 合 2,997,476, 份 募 集 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 361, 元, 折 合 361, 份, 已 分 别 计 入 各 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户, 归 各 基 金 份 额 持 有 人 所 有 本 基 金 募 集 期 间 含 本 息 共 募 集 2,997,837, 元, 有 效 认 购 户 数 为 22,799 户 25

27 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件, 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 6 日 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 基 金 合 同 生 效 满 3 年 之 日 ( 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 后 的 对 应 日, 若 该 日 为 非 工 作 日 则 顺 延 至 下 一 工 作 日 ), 若 基 金 资 产 净 值 低 于 2 亿 元, 本 基 金 合 同 自 动 终 止, 且 不 得 通 过 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 延 续 基 金 合 同 期 限 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 三 年 后, 继 续 存 续 的, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案, 如 转 换 运 作 方 式 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等, 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 26

28 第 八 部 分 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 一 申 购 和 赎 回 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 二 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 本 基 金 自 2015 年 11 月 6 日 起 在 相 关 销 售 机 构 开 始 办 理 日 常 申 购 赎 回 业 务 本 基 金 自 2016 年 1 月 19 日 起 在 相 关 销 售 机 构 开 始 办 理 日 常 转 换 业 务 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 4 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 人 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 ; 5 基 金 管 理 人 有 权 决 定 本 基 金 的 总 规 模 限 额 和 单 个 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 的 最 高 限 额, 但 应 最 迟 在 新 的 限 额 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 27

29 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 四 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 2 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 申 购 款 项, 申 购 申 请 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 基 金 份 额 持 有 人 提 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 本 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 3 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 可 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功, 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 基 金 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 确 认 结 果 为 准 对 于 申 请 的 确 认 情 况, 投 资 人 应 及 时 查 询 因 投 资 者 怠 于 履 行 该 项 查 询 等 各 项 义 务, 致 使 其 相 关 权 益 受 损 的, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 不 承 担 由 此 造 成 的 损 失 或 不 利 后 果 4 如 未 来 法 律 法 规 或 监 管 机 构 对 上 述 内 容 另 有 规 定, 从 其 规 定 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 登 记 机 构 可 根 据 相 关 业 务 规 则, 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行 调 整, 本 基 金 管 理 人 将 于 开 始 实 施 前 按 照 相 关 规 定 予 以 公 告 五 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 1 申 请 申 购 基 金 的 金 额 投 资 者 通 过 销 售 机 构 首 次 申 购 基 金, 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 投 资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 购 基 金 份 额 或 采 用 定 期 定 额 投 资 计 划 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 投 资 者 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 法 律 法 规 中 国 证 监 会 28

30 另 有 规 定 的 除 外 2 申 请 赎 回 基 金 的 份 额 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回, 单 笔 赎 回 不 得 少 于 100 份 ( 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 100 份, 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ); 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 100 份 时, 基 金 管 理 人 有 权 将 投 资 者 在 该 销 售 机 构 托 管 的 剩 余 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 3 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 六 申 购 赎 回 的 费 率 1 本 基 金 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减, 即 申 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 申 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 基 金 份 额 前 端 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减, 即 申 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 申 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 如 下 : 单 次 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 )M 申 购 费 率 M<100 万 1.50% 100 万 M<200 万 1.00% 200 万 M<500 万 0.60% M 500 万 按 笔 收 取, 每 笔 1,000 元 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 2 本 基 金 对 基 金 份 额 收 取 赎 回 费, 在 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 按 照 持 有 时 间 递 减, 即 相 关 基 金 份 额 持 有 时 间 越 长, 所 适 用 的 赎 回 费 率 越 低 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 对 于 持 有 期 少 于 30 日 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费, 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 不 少 于 30 日 但 少 于 3 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费, 其 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 不 少 于 3 个 月 但 少 于 6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费, 其 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费, 其 25% 计 入 基 金 财 产 未 计 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 必 要 的 手 续 费 本 基 金 基 金 份 额 的 具 体 赎 回 费 率 具 体 如 下 : 持 有 基 金 时 间 T 赎 回 费 率 T<7 天 1.50% 7 天 T<30 天 0.75% 29

31 30 天 T<1 年 0.50% 1 年 T<2 年 0.25% T 2 年 0 3 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 费 率 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 4 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 基 金 赎 回 费 率 七 申 购 份 额 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 1 申 购 份 额 的 计 算 (1) 当 投 资 者 选 择 申 购 基 金 份 额 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 1 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 2 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 申 购 费 用 = 固 定 金 额 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 例 一 : 某 投 资 者 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金, 则 对 应 的 申 购 费 率 为 1.5%, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.05 元, 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =50,000/(1+1.5%)=49, 元 申 购 费 用 =50,000-49,261.08= 元 申 购 份 额 =49,261.08/1.05=46, 份 即 : 投 资 者 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.05 元, 则 其 可 得 到 46, 份 基 金 份 额 (2) 基 金 份 数 的 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 30

32 2 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 本 基 金 的 赎 回 采 用 份 额 赎 回 方 式, 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算, 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 (1) 当 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时, 赎 回 金 额 的 计 算 方 法 如 下 : 赎 回 金 额 = 赎 回 份 额 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 金 额 - 赎 回 费 用 (2) 赎 回 金 额 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 至 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 二 : 假 定 三 笔 赎 回 申 请 的 赎 回 基 金 份 额 均 为 10,000 份, 但 持 有 时 间 长 短 不 同, 其 中 基 金 份 额 净 值 为 假 设 数, 那 么 各 笔 赎 回 负 担 的 赎 回 费 用 和 获 得 的 赎 回 金 额 计 算 如 下 : 赎 回 1 赎 回 2 赎 回 3 赎 回 份 额 ( 份,a) 10,000 10,000 10,000 T 日 基 金 份 额 净 值 ( 元,b) 持 有 时 间 T 180 天 400 天 800 天 适 用 赎 回 费 率 (c) 0.5% 0.25% 0 赎 回 金 额 ( 元,d=a b) 11,000 11,000 11,000 赎 回 费 用 (e=c d) 净 赎 回 金 额 (f=d-e) 10, , , 基 金 份 额 净 值 计 算 T 日 基 金 份 额 净 值 =T 日 基 金 资 产 净 值 /T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 基 金 合 同 生 效 后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后, 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 基 金 份 额 净 值 单 位 为 元, 计 算 结 果 保 留 在 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 基 金 管 理 人 每 个 估 值 日 对 基 金 资 产 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 31

33 的 核 对 同 时 进 行 八 申 购 与 赎 回 的 登 记 1 基 金 投 资 人 提 出 的 申 购 和 赎 回 申 请, 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 之 前 可 以 撤 销 2 投 资 人 T 日 申 购 基 金 成 功 后, 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 增 加 权 益 并 办 理 登 记 手 续, 投 资 人 自 T+2 日 起 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 3 投 资 人 T 日 赎 回 基 金 成 功 后, 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 扣 除 权 益 并 办 理 相 应 的 登 记 手 续 4 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 最 迟 于 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 九 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申 购 申 请 3 证 券 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 5 基 金 财 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 6 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 技 术 保 障 等 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 或 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 7 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 投 资 者 的 申 购 申 请 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 十 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 32

34 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 3 证 券 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 因 信 用 风 险 等 引 发 的 发 行 人 违 约 或 交 易 对 手 延 期 拒 绝 支 付 到 期 本 息 5 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 6 若 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时, 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 7 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付, 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 若 出 现 上 述 第 5 项 所 述 情 形, 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 十 一 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 33

35 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分, 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回 为 止 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 (3) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 3 巨 额 赎 回 的 公 告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 法, 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 十 二 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 1 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的, 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 2 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 3 若 暂 停 时 间 超 过 1 日, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 自 行 确 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 暂 停 公 告 的 次 数, 并 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 估 值 日 的 基 金 份 额 净 值 十 三 基 金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 十 四 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 34

36 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 十 五 基 金 的 转 托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 十 六 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 并 予 以 公 告 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 十 七 基 金 的 冻 结 和 解 冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 其 他 基 金 业 务, 基 金 管 理 人 将 制 定 和 实 施 相 应 的 业 务 规 则 35

37 第 九 部 分 基 金 的 投 资 一 投 资 目 标 本 基 金 通 过 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略, 对 冲 市 场 系 统 性 风 险, 在 充 分 控 制 基 金 财 产 风 险 和 保 证 基 金 财 产 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 健 增 值 二 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 等 ( 中 小 企 业 私 募 债 除 外 )) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 以 及 现 金, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 80%-120% 之 间 其 中 : 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 是 指 融 券 卖 出 的 股 票 市 值 卖 出 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 卖 出 其 他 权 益 类 衍 生 工 具 的 合 约 价 值 的 合 计 值 ; 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 是 指 买 入 持 有 的 股 票 市 值 买 入 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 买 入 其 他 权 益 类 衍 生 工 具 的 合 约 价 值 的 合 计 值 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 不 受 证 监 会 证 券 投 资 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 指 引 第 五 条 第 ( 一 ) 项 第 ( 三 ) 项 第 ( 五 ) 项 及 第 ( 七 ) 项 的 限 制 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 三 投 资 策 略 本 基 金 采 用 多 因 子 选 股 策 略 为 主, 辅 以 事 件 驱 动 以 及 宏 观 择 时 等 其 他 绝 对 收 益 策 略, 对 冲 系 统 性 风 险, 力 争 实 现 稳 定 的 绝 对 回 报 1 多 因 子 选 股 策 略 36

38 该 策 略 以 对 中 国 股 票 市 场 较 长 期 的 回 测 研 究 为 基 础, 运 用 量 化 多 因 子 模 型 框 架, 结 合 定 性 指 标 和 定 量 指 标, 综 合 考 虑 上 市 公 司 基 本 经 营 状 况 和 市 场 对 股 票 的 反 应 两 大 因 素, 通 过 计 算 市 场 上 所 有 股 票 的 管 理 质 量 价 值 成 长 变 化 市 场 情 绪 以 及 行 业 特 殊 因 素 等 量 化 因 子, 将 计 算 结 果 组 合 成 alpha 模 型, 同 时 结 合 风 险 模 型 构 建 股 票 现 货 组 合 基 金 经 理 根 据 市 场 状 况 及 变 化 对 各 类 信 息 的 重 要 性 做 出 具 有 一 定 前 瞻 性 的 判 断, 适 时 调 整 各 因 子 类 别 的 具 体 组 成 及 权 重 (1) 基 本 面 因 子 管 理 质 量 : 利 用 计 算 横 截 面 多 种 比 率 来 判 断 上 市 公 司 的 报 表 质 量 以 及 管 理 能 力, 例 如 衡 量 报 表 质 量 的 应 收 应 付 因 子, 衡 量 管 理 能 力 的 周 转 率 偿 债 能 力 ROA 和 ROE 等 因 子 ; 成 长 变 化 : 通 过 计 算 时 间 序 列 上 各 种 比 率 的 变 化 来 衡 量 公 司 基 本 面 的 成 长 性 ; 价 值 : 判 断 公 司 的 股 票 价 格 相 对 于 它 的 内 在 价 值 是 否 合 理 由 于 内 在 价 值 无 法 直 接 计 算, 我 们 通 过 计 算 全 市 场 所 有 公 司 的 利 润 销 售 量 总 资 产 等 多 种 指 标 来 综 合 间 接 反 映 公 司 的 内 在 价 值 (2) 市 场 因 子 市 场 情 绪 : 从 技 术 面 的 动 量 反 转 枢 轴 突 破 等 指 标 来 衡 量 投 资 者 情 绪 ; 分 析 师 预 测 : 通 过 扫 描 市 场 上 分 析 师 观 点 的 变 化 来 预 测 市 场 反 应 2 事 件 驱 动 策 略 该 策 略 通 过 对 某 些 公 司 事 件 和 市 场 事 件 的 研 究, 分 析 事 件 对 股 价 造 成 波 动 的 方 向, 以 赚 取 超 额 收 益 此 外, 该 策 略 还 利 用 市 场 上 存 在 的 金 融 产 品 定 价 非 有 效 性, 实 现 套 利 收 益 3 宏 观 择 时 策 略 该 策 略 通 过 计 算 和 跟 踪 多 种 宏 观 经 济 变 量 和 市 场 变 量, 运 用 计 量 经 济 学 方 法 对 未 来 大 盘 走 势 进 行 预 测, 为 对 冲 窗 口 的 调 节 提 供 参 考 4 市 场 中 性 投 资 策 略 该 策 略 主 要 运 用 股 指 期 货 合 约 与 股 票 构 建 投 资 组 合, 规 避 市 场 系 统 性 风 险 在 行 业 中 性 市 场 中 性 的 理 念 下, 本 基 金 根 据 股 票 多 头 组 合 的 市 值 计 算 估 值 期 货 合 约 卖 单 量, 并 根 据 市 场 变 化 对 股 指 期 货 合 约 卖 单 量 进 行 动 态 跟 踪 并 适 时 调 整 同 时, 综 合 考 虑 定 价 关 系 套 利 机 会 流 动 性 以 及 保 证 金 要 求 等 因 素, 在 不 同 股 指 期 货 合 约 之 间 进 行 动 态 配 置, 以 求 取 得 与 市 场 波 动 相 关 性 较 低 的 绝 对 收 益 5 其 他 投 资 策 略 (1) 债 券 投 资 策 略 37

39 出 于 对 流 动 性 有 效 利 用 基 金 财 产 的 考 虑, 本 基 金 适 时 对 债 券 进 行 投 资 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 等 因 素, 制 定 久 期 控 制 下 的 投 资 策 略, 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 组 合 (2) 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理, 以 控 制 投 资 组 合 风 险 提 高 投 资 效 率, 从 而 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 80%-120% 之 间 其 中 : 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 是 指 融 券 卖 出 的 股 票 市 值 卖 出 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 卖 出 其 他 权 益 类 衍 生 工 具 的 合 约 价 值 的 合 计 值 ; 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 是 指 买 入 持 有 的 股 票 市 值 买 入 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 买 入 其 他 权 益 类 衍 生 工 具 的 合 约 价 值 的 合 计 值 ; (2) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%; (3) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; (4) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (5) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (6) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (7) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (8) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (9) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (10) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (11) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (12) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 38

40 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (13) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (14) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (15) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (16) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; (17) 本 基 金 不 投 资 中 小 企 业 私 募 债 ; (18) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的, 以 变 更 后 的 规 定 为 准 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 ; 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的 规 定 为 准 39