证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 29 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 华 富 量 子 生 命 力 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 4 月 1 日 基 金 管 理 人 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 63,135, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 主 要 采 用 数 量 化 投 资 方 法, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 资 产 配 置 时, 主 要 根 据 基 金 管 理 人 开 发 的 估 值 驱 动 战 略 资 产 配 置 模 型, 通 过 对 市 场 未 来 1-3 个 月 整 体 估 值 水 平 进 行 预 测, 实 现 基 金 在 股 票 债 券 及 现 金 之 间 的 合 理 配 置 模 型 从 市 场 估 值 的 驱 动 因 素 出 发, 通 过 寻 找 与 市 场 走 势 相 关 性 最 大 的 因 子 组 合, 构 建 市 场 趋 势 预 测 模 型 该 因 子 库 包 括 的 驱 动 因 子 包 括 但 不 限 于 : 经 济 面 因 子 供 求 面 因 子 政 策 面 因 子 估 值 面 因 子 情 绪 面 因 子 盈 利 面 因 子 模 型 结 果 最 终 汇 总 为 一 个 综 合 的 配 置 指 标, 通 过 对 市 场 未 来 走 势 的 预 测 结 果, 调 整 基 金 在 各 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 *25% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 满 志 弘 张 波 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 manzh@hffund.com ZHANGBO746@pingan.com.cn 第 3 页 共 29 页

4 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -4,028, 本 期 利 润 -6,399, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 62,681, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2) 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3) 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数, 表 中 的 期 末 均 指 报 告 期 最 后 一 日, 即 6 月 30 日 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 6.73% 1.51% -0.17% 0.74% 6.90% 0.77% 第 4 页 共 29 页

5 过 去 三 个 月 9.21% 1.90% -1.35% 0.76% 10.56% 1.14% 过 去 六 个 月 % 2.83% % 1.38% 0.72% 1.45% 过 去 一 年 % 3.37% % 1.73% 1.46% 1.64% 过 去 三 年 41.99% 2.40% 39.88% 1.38% 2.11% 1.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -0.72% 2.01% 9.03% 1.23% -9.75% 0.78% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 *25%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 债 券 货 币 市 场 工 具 以 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 0%-40%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0-3%, 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 2011 年 4 月 1 日 到 2011 年 10 月 1 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 执 行 了 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 第 5 页 共 29 页

6 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 基 金 管 理 人 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]47 号 文 核 准 开 业,4 月 19 日 在 上 海 正 式 注 册 成 立 注 册 资 本 2 亿 元, 公 司 股 东 为 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 和 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 管 理 了 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 货 币 市 场 基 金 华 富 成 长 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 价 值 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 华 富 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 华 富 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 恒 富 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 恒 财 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 安 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 二 十 五 只 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学 华 富 量 子 生 命 力 混 院 会 计 学 硕 士 研 究 生 学 合 型 基 金 基 金 经 理 历, 曾 担 任 平 安 资 产 管 理 朱 蓓 华 富 中 证 100 指 数 基 金 基 金 经 理 华 富 2011 年 4 月 1 日 - 十 年 有 限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投 资 经 理 助 理,2009 年 11 中 小 板 指 数 增 强 型 月 进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 基 金 基 金 经 理 公 司, 曾 任 金 融 工 程 研 究 员 产 品 设 计 经 理 英 国 曼 彻 斯 特 大 学 统 计 学 孔 庆 卿 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2013 年 8 月 30 日 - 八 年 博 士, 博 士 研 究 生 学 历 2009 年 8 月 进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 第 6 页 共 29 页

7 工 程 研 究 员, 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 基 金 基 金 经 理 助 理 华 富 中 证 100 指 数 基 金 基 金 经 理 助 理,2014 年 8 月 20 日 至 2016 年 6 月 28 日 任 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 华 东 理 工 大 学 数 学 硕 士, 研 究 生 学 历,2012 年 3 月 王 羿 伟 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 2015 年 6 月 17 日 - 五 年 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 助 理 金 融 工 程 研 究 员, 现 任 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 兼 金 融 工 程 研 究 员 注 : 朱 蓓 的 任 职 日 期 指 该 基 金 成 立 之 日, 孔 庆 卿 王 羿 伟 的 任 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 上, 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 分 析 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 和 流 程 上 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 第 7 页 共 29 页

8 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 市 场 在 经 历 了 1 月 份 的 大 跌 之 后, 一 直 处 在 震 荡 盘 整 中, 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.92%, 表 现 最 好 的 三 个 行 业 为 食 品 饮 料 有 色 金 属 银 行, 表 现 最 差 的 三 个 行 业 为 传 媒 餐 饮 旅 游 交 通 运 输 上 半 年, 量 子 生 命 力 在 符 合 量 化 模 型 的 基 础 上, 对 食 品 饮 料 电 子 元 器 件 智 能 汽 车 等 板 块 做 了 一 定 的 主 动 投 资 操 作 中, 我 们 遵 循 量 化 投 资 理 念, 加 强 了 对 个 股 的 研 究, 不 断 优 化 我 们 的 投 资 组 合 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 基 金 合 同 2011 年 4 月 1 日 生 效, 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 份 额 净 值 为 元 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 7 月 份, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 49.9%, 比 上 月 微 降 0.1 个 百 分 点, 连 续 4 个 月 下 跌, 制 造 业 生 产 基 本 稳 定 结 构 调 整 稳 步 推 进, 高 技 术 产 业 和 消 费 升 级 相 关 制 造 业 继 续 保 持 扩 张 态 势 行 业 来 看, 运 输 互 联 网 软 件 金 融 旅 游 高 技 术 新 兴 行 业 和 新 型 服 务 业 的 发 展 值 得 关 注 三 季 度 上 半 段, 货 币 政 策 主 要 关 注 攘 外, 或 将 延 续 5 6 月 份 以 来 的 对 内 政 策 松 紧 度 9-11 月 份, 经 济 回 落 的 压 力 和 风 险 可 能 将 使 货 币 政 策 着 力 点 转 内 趋 松 英 国 退 欧 事 件 将 对 英 国 以 及 欧 洲 的 经 济 复 苏 和 政 治 局 面 造 成 深 刻 影 响, 也 会 对 世 界 市 场 造 成 不 小 的 冲 击, 同 时 也 可 能 使 得 我 国 下 半 年 的 外 需 面 临 着 更 大 的 不 确 定 性 美 元 此 轮 的 升 值 周 期 大 概 率 还 没 有 走 完, 虽 然 升 值 最 快 的 阶 段 已 过, 但 美 元 的 升 值 之 路 还 将 曲 折 延 续 权 益 方 面, 市 场 近 期 或 将 继 续 震 荡, 延 续 前 期 的 结 构 行 情, 热 点 轮 动 可 能 更 快, 市 场 系 统 性 的 上 涨 机 会 可 能 还 要 等 到 四 季 度 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 了 有 效 控 制 基 金 估 值 流 程, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 了 相 关 制 度 和 流 程 估 值 委 员 会 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 合 理, 保 证 估 值 未 被 歪 曲 以 免 对 基 金 持 有 人 产 生 不 利 影 响 公 司 估 值 委 员 会 主 席 为 公 司 总 经 理, 成 员 包 括 总 经 理 副 总 经 理 运 作 保 障 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人 以 及 基 金 第 8 页 共 29 页

9 核 算 金 融 工 程 行 业 研 究 等 方 面 的 骨 干 估 值 委 员 会 所 有 相 关 人 员 均 具 有 丰 富 的 行 业 分 析 经 验 和 会 计 核 算 经 验 等 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 和 专 业 能 力 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况, 可 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出 相 关 意 见 和 建 议 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 期 利 润 为 -6,399, 元, 期 末 可 供 分 配 利 润 为 -453, 元 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 第 9 页 共 29 页

10 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 期 内, 由 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,506, ,335, 结 算 备 付 金 380, , 存 出 保 证 金 103, , 交 易 性 金 融 资 产 ,976, ,925, 其 中 : 股 票 投 资 56,976, ,925, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 2,064, 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 29, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 64,063, ,058, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 第 10 页 共 29 页

11 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 949, , 应 付 管 理 人 报 酬 76, , 应 付 托 管 费 12, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 1,381, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,135, ,124, 未 分 配 利 润 , ,188, 所 有 者 权 益 合 计 62,681, ,312, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 64,063, ,058, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 63,135, 份 后 附 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -5,262, ,498, 利 息 收 入 37, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -2,946, ,053, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,041, ,870, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 第 11 页 共 29 页

12 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 , , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,370, ,396, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , , 减 : 二 费 用 1,136, ,728, 管 理 人 报 酬 , , 托 管 费 , , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 , , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -6,399, ,769, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 -6,399, ,769, 填 列 ) 注 : 后 附 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 57,124, ,188, ,312, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -6,399, ,399, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 6,010, , ,768, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 21,098, ,398, ,700, 第 12 页 共 29 页

13 2. 基 金 赎 回 款 -15,087, ,156, ,931, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 63,135, , ,681, 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 78,151, ,719, ,432, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 27,769, ,769, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -24,041, ,615, ,657, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 11,611, ,084, ,695, 基 金 赎 回 款 -35,653, ,700, ,353, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 54,109, ,434, ,543, 金 净 值 ) 注 : 后 附 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 章 宏 韬 余 海 春 陈 大 毅 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 )( 证 监 基 金 字 号 ) 核 准, 基 金 合 同 于 2011 年 4 月 1 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 资 金 到 位 情 况 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 ( 天 健 正 信 验 (2011) 综 字 第 号 ) 有 关 基 金 设 立 文 件 已 按 规 定 向 中 国 第 13 页 共 29 页

14 证 券 监 督 管 理 委 员 会 备 案 本 基 金 的 管 理 人 和 基 金 份 额 登 记 机 构 为 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 产 品, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 参 照 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作, 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 净 值 变 动 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 会 计 政 策 无 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 会 计 估 计 无 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 无 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 第 14 页 共 29 页

15 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 税 [2015]101 号 ) 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 ( 财 税 [2016]36 号 ) 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2016]46 号 ) 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2016]70 号 ) 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 对 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 从 2004 年 1 月 1 日 起, 继 续 免 征 收 企 业 所 得 税 ; 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 以 及 企 业 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 和 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20.00% 的 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 税 总 局 证 监 会 发 布 之 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 基 金 买 卖 股 票, 经 国 务 院 批 准, 从 2008 年 4 月 24 日 起 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 由 现 行 的 3 调 整 为 1 经 国 务 院 批 准, 从 2008 年 9 月 19 日 起, 对 证 券 交 易 印 花 税 政 策 进 行 调 整, 由 现 行 双 边 征 收 改 为 向 卖 方 单 边 征 收, 税 率 保 持 1 基 金 作 为 流 通 股 股 东, 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 发 起 人 管 理 人 注 册 登 记 人 销 售 机 构 基 金 托 管 人 代 销 机 构 第 15 页 共 29 页

16 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 截 止 至 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 未 租 用 关 联 方 交 易 单 元 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 日 日 408, , , , 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 日 日 68, , 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011 年 月 1 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 40,612, ,621, 第 16 页 共 29 页

17 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 ,055, 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 40,612, ,677, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 % % 占 基 金 总 份 额 比 例 注 : 关 联 方 投 资 本 基 金 的 费 率 按 照 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 的 规 定 确 定, 符 合 公 允 性 要 求, 申 购 买 入 总 份 额 里 包 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 4,506, , ,942, , 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 欣 泰 电 气 2016 年 5 月 23 日 重 大 事 项 停 牌 年 7 月 12 日 ,800 1,674,25 1,870, 万 方 发 展 2016 年 1 月 5 日 重 大 事 项 停 牌 年 7 月 25 日 ,000 1,553,01 1,656, 第 17 页 共 29 页

18 中 钢 天 源 2016 年 6 月 20 日 博 通 股 份 2016 年 5 月 5 日 龙 建 股 份 2016 年 6 月 28 日 银 泰 资 源 2016 年 4 月 19 日 中 国 核 建 2016 年 6 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 , ,459. 1,008, , , , 年 7 月 1 日 , , , , , ,400. 临 时 停 牌 年 7 月 1 日 ,000 3, , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 56,976, 其 中 : 股 票 56,976, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,887, 其 他 各 项 资 产 2,199, 合 计 64,063, 注 : 本 表 列 示 的 其 他 各 项 资 产 详 见 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 第 18 页 共 29 页

19 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 4,993, C 制 造 业 38,532, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 1,955, E 建 筑 业 958, F 批 发 和 零 售 业 5,456, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,871, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 2,210, 合 计 56,976, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 第 19 页 共 29 页

20 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 宜 昌 交 运 135,700 2,871, 天 龙 光 电 219,900 2,858, 国 统 股 份 112,900 2,691, 林 海 股 份 218,600 2,572, 山 东 如 意 155,290 2,548, 沱 牌 舍 得 85,000 2,145, 西 山 煤 电 260,000 2,119, 太 空 板 业 178,713 2,112, 七 星 电 子 50,000 2,091, 盛 达 矿 业 110,000 2,010, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 宜 昌 交 运 4,564, * 欣 泰 4,201, 西 部 牧 业 3,969, 亚 星 客 车 3,931, 金 信 诺 3,837, 天 龙 光 电 3,461, 山 东 如 意 3,227, 新 莱 应 材 3,158, 国 统 股 份 3,144, 科 新 机 电 3,028, 沱 牌 舍 得 2,879, 第 20 页 共 29 页

21 太 空 板 业 2,692, 兰 州 黄 河 2,665, *ST 冀 装 2,647, 元 力 股 份 2,646, 林 海 股 份 2,530, 宁 波 富 邦 2,521, 鸿 特 精 密 2,509, 金 禾 实 业 2,476, 奥 飞 娱 乐 2,395, 金 新 农 2,343, *ST 兴 化 2,272, 博 通 股 份 2,269, 福 晶 科 技 2,173, 中 钢 天 源 2,155, 穗 恒 运 A 2,081, 拓 普 集 团 2,045, 神 思 电 子 1,996, 三 花 股 份 1,958, 万 泽 股 份 1,907, 开 创 国 际 1,881, 盛 达 矿 业 1,880, *ST 亚 星 1,865, 武 汉 中 商 1,863, 华 纺 股 份 1,863, 海 王 生 物 1,857, 欧 菲 光 1,820, 诺 德 股 份 1,815, 西 山 煤 电 1,808, 七 星 电 子 1,802, 华 虹 计 通 1,772, 大 连 热 电 1,744, 兴 民 钢 圈 1,741, 浙 江 众 成 1,622, 同 花 顺 1,555, 康 盛 股 份 1,553, 多 喜 爱 1,505, 第 21 页 共 29 页

22 金 利 华 电 1,396, 金 宇 车 城 1,390, 南 京 熊 猫 1,371, 光 环 新 网 1,276, XD 飞 乐 音 1,272, 数 源 科 技 1,271, 注 : 本 表 列 示 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 未 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 信 诺 5,001, 科 新 机 电 4,215, 亚 星 客 车 3,972, 开 创 国 际 3,657, 西 部 牧 业 3,381, 新 莱 应 材 3,215, 应 流 股 份 3,024, 合 众 思 壮 2,916, 元 力 股 份 2,683, 金 禾 实 业 2,621, 胜 利 精 密 2,590, 联 创 电 子 2,568, *ST 冀 装 2,456, 金 新 农 2,455, * 欣 泰 2,362, 鸿 特 精 密 2,299, 宁 波 富 邦 2,280, 福 晶 科 技 2,108, 奥 飞 娱 乐 2,061, 云 投 生 态 2,046, *ST 兴 化 2,040, 万 泽 股 份 2,030, 华 虹 计 通 2,005, 拓 普 集 团 1,981, 第 22 页 共 29 页

23 神 州 高 铁 1,942, 中 钢 天 源 1,942, 奥 瑞 金 1,895, 金 宇 车 城 1,889, 金 利 华 电 1,869, 高 升 控 股 1,834, 神 思 电 子 1,822, 兆 日 科 技 1,811, 富 春 通 信 1,805, 中 航 高 科 1,747, *ST 亚 星 1,716, 博 通 股 份 1,716, 兴 民 钢 圈 1,677, 宜 昌 交 运 1,652, 大 连 热 电 1,651, 张 江 高 科 1,639, 中 颖 电 子 1,568, 同 花 顺 1,494, 首 航 节 能 1,484, 蓝 盾 股 份 1,457, 隆 鑫 通 用 1,410, 北 陆 药 业 1,398, 成 发 科 技 1,395, 多 喜 爱 1,392, 申 通 地 铁 1,387, 山 东 黄 金 1,378, 贵 人 鸟 1,365, *ST 中 发 1,355, 山 东 威 达 1,341, 安 琪 酵 母 1,332, 星 宇 股 份 1,300, 云 赛 智 联 1,289, 东 材 科 技 1,277, 航 天 信 息 1,277, 双 林 股 份 1,274, 隆 华 节 能 1,268, 注 : 本 表 列 示 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 未 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 23 页 共 29 页

24 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 190,932, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 188,468, 注 : 本 表 列 示 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 及 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 未 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 包 括 新 股 配 股 债 转 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 24 页 共 29 页

25 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 103, 应 收 证 券 清 算 款 2,064, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 29, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,199, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 第 25 页 共 29 页

26 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 1,205 52, ,612, % 22,523, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 22, % 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0~10 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011 年 4 月 1 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 293,654, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 57,124, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 21,098, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 15,087, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 63,135, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 第 26 页 共 29 页

27 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 高 靖 瑜 女 士 不 再 担 任 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 职 务 2 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 孔 庆 卿 先 生 不 再 担 任 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 职 务 3 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 王 夏 儒 先 生 不 再 担 任 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 职 务 4 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 胡 伟 先 生 为 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 张 惠 女 士 为 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 6 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 翁 海 波 先 生 为 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 7 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 王 翔 先 生 为 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 8 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 尹 培 俊 先 生 为 华 富 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 9 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 张 惠 女 士 为 华 富 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 10 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 胡 伟 先 生 为 华 富 安 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 11 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 王 夏 儒 先 生 为 华 富 安 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 12 经 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 需 要, 增 聘 尹 培 俊 先 生 为 华 第 27 页 共 29 页

28 富 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 13 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 的 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 信 达 证 券 1 224,020, % 204, % - 中 投 证 券 1 90,171, % 82, % - 国 联 证 券 1 35,786, % 32, % - 华 泰 证 券 1 29,276, % 26, % - 广 州 证 券 国 盛 证 券 世 纪 证 券 第 28 页 共 29 页

29 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 信 达 证 券 中 投 证 券 国 联 证 券 华 泰 证 券 广 州 证 券 国 盛 证 券 世 纪 证 券 注 :1) 根 据 中 国 证 监 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ), 我 公 司 重 新 修 订 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序, 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 选 择 了 研 究 能 力 强 内 部 管 理 规 范 信 息 资 讯 服 务 能 力 强 的 几 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 单 元 本 报 告 期 内 本 基 金 未 新 增 交 易 单 元 2) 债 券 交 易 中 的 企 业 债 及 可 分 离 债 的 成 交 金 额 按 净 价 统 计, 可 转 债 的 成 交 金 额 按 全 价 统 计 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 第 29 页 共 29 页