关于代销基金产品的基本原则

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1 华 夏 上 证 行 业 ETF 材 料 ETF 风 险 评 价 报 告 从 基 金 管 理 公 司 基 本 实 力 基 金 经 理 人 专 业 能 力 基 金 产 品 流 动 性 基 金 产 品 投 资 属 性 基 金 历 史 规 模 和 持 仓 比 例 基 金 过 往 业 绩 及 基 金 净 值 波 动 程 度 等 六 个 维 度 进 行 综 合 评 价, 总 分 值 35 分 一 基 金 管 理 公 司 实 力 ( 一 ) 华 夏 基 金 管 理 公 司 基 本 情 况 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京 华 夏 基 金 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 获 得 了 基 金 行 业 全 部 业 务 牌 照 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 华 夏 基 金 建 立 了 完 善 的 基 金 产 品 线, 从 低 风 险 低 收 益 的 货 币 市 场 基 金 到 高 风 险 高 收 益 的 股 票 基 金, 可 以 满 足 各 类 风 险 偏 好 投 资 者 的 需 求 公 司 还 管 理 着 多 只 全 国 社 保 基 金 投 资 组 合, 已 经 被 超 过 160 家 大 中 型 企 业 确 定 为 年 金 投 资 管 理 人, 并 被 多 家 客 户 确 定 为 特 定 客 户 资 产 管 理 人 公 司 是 境 内 管 理 基 金 数 目 最 多 品 种 最 全 的 基 金 管 理 公 司 之 一

2 ( 二 ) 基 金 管 理 公 司 的 运 营 管 理 与 业 务 发 展 能 力 公 司 的 股 东 结 构 为 : 中 信 证 券 (49%) 南 方 工 业 资 产 管 理 公 司 (11%) 无 锡 市 国 联 发 展 集 团 有 限 公 司 (10%) 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 (10%) 山 东 海 丰 国 际 航 运 集 团 有 限 公 司 (10%) POWER CORPORATION OF CANADA(10%) 运 营 管 理 与 业 务 发 展 能 力 总 评 分 靠 前 的 基 金 公 司 数 据 来 源 : 晨 星 资 讯 数 据 时 间 : 在 公 司 运 营 管 理 与 业 务 发 展 能 力 的 排 名 中, 华 夏 基 金 得 分 分 排 名 第 3 位, 该 项 指 标 是 基 于 基 金 公 司 旗 下 公 募 基 金 规 模 产 品 线 完 善 程 度, 并 参 考 投 研 团 队 的 稳 定 性 业 务 发 展 所 需 的 牌 照 而 给 予 的 综 合 评 价

3 ( 三 ) 基 金 管 理 公 司 的 投 资 管 理 能 力 数 据 来 源 : 晨 星 资 讯 数 据 时 间 : 在 公 司 资 产 管 理 能 力 ( 包 括 股 票 型 配 置 型 和 债 券 型 等 三 个 细 项 的 投 资 管 理 能 力 ) 的 排 名 中, 华 夏 基 金 得 分 分, 排 名 第 6 位 配 置 类 投 资 管 理 能 力 中, 华 夏 基 金 公 司 位 列 第 1 名 债 券 类 投 资 管 理 能 力 中, 华 夏 基 金 公 司 位 列 第 19 名 股 票 类 投 资 管 理 能 力 中, 华 夏 基 金 公 司 位 列 第 27 名

4 ( 四 ) 华 夏 基 金 公 司 综 合 评 价 数 据 来 源 : 晨 星 资 讯 数 据 时 间 : 根 据 晨 星 中 国 公 募 基 金 公 司 综 合 量 化 评 估 报 告, 在 公 募 基 金 量 化 综 合 评 分 项 目 中, 华 夏 基 金 总 评 分 76.3 分 排 在 72 家 同 业 的 第 3 位, 显 示 了 比 较 强 的 综 合 实 力 二 基 金 经 理 人 专 业 能 力 基 金 经 理 : 王 路, 博 士 曾 任 美 国 纽 约 德 意 志 资 产 管 理 公 司 基 金 经 理 及 定 量 股 票 研 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 监 等 2008 年 11 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 数 量 投 资 部 总 经 理, 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理

5 三 基 金 产 品 流 动 性 华 夏 上 证 行 业 ETF 材 料 ETF 一 般 在 交 易 时 间 可 以 随 时 买 卖, 资 金 一 般 T+1 日 到 帐, 流 动 性 较 强 四 基 金 产 品 投 资 属 性 投 资 类 型 ETF 基 金 公 司 华 夏 基 金 管 理 公 司 基 金 代 码 华 夏 材 料 ETF(510620) 成 立 时 间 投 资 风 格 材 料 行 业 ETF 基 金 类 型 契 约 开 放 式 年 管 理 费 率 0.5% 年 托 管 费 率 0.1% 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 注 册 登 记 机 构 上 海 证 券 交 易 所 投 资 目 标 投 资 范 围 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 以 期 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 替 代 性 股 票 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 基 金 还 可 投 资 于 非 成 份 股 债 券 股 指 期 货 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 基 金 投 资 于 标 的 指 数 投 资 策 略 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 及 其 他 合 理 方 法 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 如 市 场 流 动 性 不 足 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 原 因 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 ( 如 买 入 非 成 份 股 等 ) 进 行 适 当 的 替 代 为 有 效 管 理 投 资 组 合, 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 权 证 等 衍 生 工 具

6 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 上 证 原 材 料 行 业 指 数 ( 华 夏 材 料 ETF 紧 密 跟 踪 上 证 原 材 料 行 业 指 数 表 现, 该 指 数 属 于 上 证 行 业 指 数 系 列, 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 发 布 上 证 原 材 料 行 业 指 数 选 择 上 海 证 券 市 场 原 材 料 行 业 中 规 模 大 流 动 性 好 的 50 只 股 票 组 成 样 本 股, 以 反 映 上 海 证 券 市 场 原 材 料 行 业 公 司 股 票 的 整 体 表 现 ) 基 金 费 率 二 级 市 场 买 卖 佣 金 与 股 票 交 易 佣 金 一 样, 无 印 花 税 上 证 材 料 (50 只 ) 武 钢 股 份 厦 门 钨 业 中 国 玻 纤 亚 泰 集 团 青 松 建 化 山 东 钢 铁 中 孚 实 业 鄂 尔 多 斯 桐 昆 股 份 宝 钛 股 份 西 部 资 源 东 阳 光 铝 宏 达 股 份 紫 金 矿 业 中 金 黄 金 巨 化 股 份 丹 化 科 技 三 友 化 工 和 邦 股 份 山 东 黄 金 广 晟 有 色 内 蒙 君 正 吉 恩 镍 业 宝 钢 股 份 金 晶 科 技 烟 台 万 华 滨 化 股 份 双 良 节 能 包 钢 稀 土 三 爱 富 江 西 铜 业 金 隅 股 份 方 大 炭 素 金 发 科 技 马 钢 股 份 华 鲁 恒 升 包 钢 股 份 海 螺 水 泥 南 山 铝 业 西 部 矿 业 时 代 新 材 云 天 化 氯 碱 化 工 酒 钢 宏 兴 中 国 铝 业 驰 宏 锌 锗 兴 发 集 团 华 新 水 泥 浙 江 龙 盛 金 钼 股 份 资 料 来 源 : 华 夏 上 证 行 业 ETF 材 料 ETF 招 募 说 明 书 第 三 方 评 价 及 市 场 公 开 资 料 五 基 金 历 史 规 模 和 持 仓 比 例 华 夏 材 料 ETF 资 产 配 置 序 号 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 总 资 产 比 例 (%) 1 股 票 银 行 存 款 及 清 算 储 备 金 其 他 投 资 简 称 持 仓 市 值 ( 万 元 ) 占 股 票 市 值 比 (%) 制 造 业 %

7 采 矿 业 % 数 据 来 源 : 华 夏 材 料 ETF 季 报 数 据 时 间 : 六 基 金 过 往 业 绩 及 基 金 净 值 波 动 程 度 数 据 来 源 : 晨 星 资 讯 数 据 时 间 : 华 夏 上 证 行 业 ETF 材 料 ETF 风 险 评 价 结 果 评 价 指 标 基 金 产 品 风 险 评 价 内 容 华 夏 材 料 ETF 分 值 基 金 发 行 人 基 金 管 理 公 司 综 基 金 管 理 公 司 基 金 管 理 公 司 综 1 分

8 基 本 实 力 合 实 力 评 价 位 居 综 合 实 力 评 价 合 实 力 评 价 位 居 行 业 后 1/3(5 分 ) 位 居 行 业 中 间 行 业 前 1/3 1/3(3 分 ) (1 分 ) 基 金 经 理 从 业 年 限 在 1-5 从 业 年 限 在 6 从 业 10 年 ( 不 专 业 性 年 之 间 (3 分 ) -10 年 之 间 (2 含 ) 以 上 (1 分 ) 1 分 分 ) 基 金 流 动 性 产 品 封 闭 期 6 个 产 品 封 闭 期 在 产 品 封 闭 期 <1 月 (2 分 ) 1 6 个 月 之 间 (1 分 ) 个 月 (0 分 ) 0 分 基 金 类 型 分 级 杠 杆 QDII 混 合 型 二 级 债 券 型 一 级 债 券 纯 货 币 型 指 数 型 及 股 票 型 (8 分 ) (6 分 ) (5 分 ) 债 短 期 理 财 型 及 保 本 型 (1 分 ) 8 分 (3 分 ) 基 金 契 约 规 股 票 投 资 比 例 高 股 票 投 资 比 例 股 票 投 资 比 例 低 股 票 投 资 比 定 投 资 比 例 于 80%( 不 含 ) 介 于 30%- 于 30%( 不 含 ) 例 为 0% 债 债 券 比 例 低 于 20% ( 不 含 )(5 分 ) 80% 债 券 比 例 介 于 20%-70% 债 券 比 例 高 于 70%( 不 含 ) (3 券 投 资 比 例 为 100%(1 5 分 (4 分 ) 分 ) 分 ) 基 金 历 史 规 模 历 史 规 模 <5 亿 (3 分 ) 历 史 规 模 5 (1 分 ) 3 分 基 金 持 仓 基 金 股 票 持 仓 比 基 金 股 票 持 仓 基 金 股 票 持 仓 比 基 金 股 票 持 比 例 例 高 于 80%( 不 含 ) 比 例 介 于 20% 例 低 于 20% ( 不 仓 比 例 为 0% 3 分 (3 分 ) -80% (2 分 ) 含 )(1 分 ) (0 分 ) 近 一 年 内 基 金 业 绩 排 名 排 名 据 后 1/3 (3 分 ) 排 名 据 中 间 1/3 (2 分 ) 排 名 前 1/3 (1 分 ) 1 分 基 金 净 值 标 准 差 比 率 >1.5 标 准 差 比 率 在 标 准 差 比 率 <1.2 波 动 程 度 (3 分 ) 之 间 (1 分 ) 3 分 (2 分 ) 总 分 值 25 分 基 金 成 立 以 来 有 无 违 规 行 为 总 分 值 最 近 一 年 内 有 违 规 行 为 发 生 的 基 金, 直 接 列 入 高 风 险 等 级 最 近 一 年 有 重 大 管 理 不 当 严 重 操 作 失 误 的 基 金, 风 险 等 级 上 调 高 一 级 发 生 基 金 风 险 评 价 标 准 低 风 险 等 级 : 分 值 低 于 8 分 ( 不 含 ) 的 评 定 为 低 风 险 等 级 ; 较 低 险 等 级 : 分 值 介 于 8-11 分 的 评 定 为 较 低 风 险 等 级 ; 中 风 险 等 级 : 分 值 介 于 分 的 评 定 为 中 风 险 等 级 ; 较 高 险 等 级 : 分 值 低 于 分 的 评 定 为 较 高 风 险 等 级 ;+ 高 风 险 等 级 : 分 值 高 于 20 分 的 评 定 为 高 风 险 等 级 风 险 评 级 华 夏 上 证 行 业 ETF 材 料 ETF 风 险 评 价 为 高 风 险

9 客 户 风 险 承 受 能 力 与 产 品 风 险 等 级 匹 配 表 客 户 风 险 类 型 对 应 金 融 产 品 和 服 务 风 险 等 级 保 守 型 相 对 保 守 型 稳 健 型 相 对 积 极 型 积 极 型 低 风 险 低 风 险 较 低 风 险 低 风 险 较 低 风 险 中 风 险 低 风 险 较 低 风 险 中 风 险 较 高 风 险 低 风 险 较 低 风 险 中 风 险 较 高 风 险 高 风 险

10 风 险 提 示 : 我 司 郑 重 提 醒 投 资 者 一 切 投 资 均 有 风 险 评 价 报 告 是 依 据 公 开 市 场 所 获 得 的 信 息, 并 在 一 定 评 价 标 准 程 序 和 方 法 的 基 础 进 行 的, 而 公 开 市 场 信 息 会 随 着 经 济 形 势 等 因 素 的 变 化 而 发 生 变 化, 所 以 评 价 报 告 具 有 一 定 的 时 效 性 因 所 评 价 产 品 发 行 方 提 供 的 信 息 不 真 实 不 准 确 不 完 整 而 产 生 的 责 任 由 产 品 发 行 方 承 担, 中 原 证 券 不 承 担 任 何 担 保 责 任 评 价 报 告 中 所 涉 及 的 过 往 表 现 并 不 预 示 其 未 来 表 现 中 原 证 券 及 报 告 作 者 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 出 具 评 价 报 告, 但 不 承 诺 或 保 证 投 资 收 益 投 资 者 应 理 解 并 谨 记 买 者 自 负 的 原 则, 自 行 做 出 投 资 决 策, 由 此 引 致 的 投 资 风 险 由 投 资 人 自 行 负 担 免 责 声 明 : 评 价 报 告 所 载 的 信 息 观 点 以 及 数 据 有 可 能 因 所 基 于 市 场 公 开 信 息 发 布 之 后 的 情 势 或 其 他 因 素 的 变 更 而 不 再 准 确 或 失 效, 但 中 原 证 券 不 承 诺 更 新 不 准 确 或 过 时 的 信 息 观 点 以 及 数 据 的 义 务 评 价 报 告 的 版 权 仅 为 中 原 证 券 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 发 表 或 引 用 中 原 证 券 版 权 所 有 并 保 留 一 切 权 利

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