证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2014 年 8 月 25 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 8 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 29 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 7 月 16 日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 205,221, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 于 市 场 估 值 相 对 较 低 基 本 面 良 好 能 够 为 股 东 持 续 创 造 价 值 的 公 司, 重 点 关 注 其 中 基 本 面 有 良 性 变 化 市 场 认 同 度 逐 步 提 高 的 优 质 个 股, 在 充 分 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 基 于 对 宏 观 经 济 和 投 资 环 境 的 分 析 和 预 测, 全 面 评 估 证 券 市 场 各 大 类 资 产 的 中 长 期 预 期 风 险 收 益 率, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 和 现 金 及 其 他 资 产 之 间 的 配 置 比 例, 适 度 控 制 系 统 性 风 险 主 要 通 过 积 极 主 动 地 精 选 为 股 东 持 续 创 造 价 值 的 股 票 来 获 取 超 额 收 益 重 点 投 资 于 基 本 面 趋 势 良 好 或 出 现 良 性 转 折 价 格 相 对 低 估 基 本 面 趋 势 认 同 度 逐 步 或 加 速 提 高 的 优 质 股 票, 辅 以 适 度 的 行 业 配 置 调 整 来 优 化 股 票 的 选 择 和 配 置 的 权 重 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 风 险 收 益 特 征 较 高 风 险 较 高 收 益 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 陈 晖 王 永 民 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 cs @huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 第 3 页 共 29 页

4 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 17 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -15,934, 本 期 利 润 -13,591, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -5.23% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 234,538, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 5.33% 1.08% 0.40% 0.62% 4.93% 0.46% 过 去 三 个 月 6.58% 1.15% 0.95% 0.70% 5.63% 0.45% 过 去 六 个 月 -5.23% 1.37% -5.27% 0.83% 0.04% 0.54% 过 去 一 年 8.58% 1.40% -0.47% 0.94% 9.05% 0.46% 第 4 页 共 29 页

5 过 去 三 年 -7.27% 1.24% % 1.04% 14.29% 0.20% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 65.83% 1.44% % 1.35% 79.09% 0.09% 注 : 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 沪 深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 按 照 80% 与 20% 之 比 构 建, 并 每 日 进 行 再 平 衡 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 图 示 日 期 为 2008 年 7 月 16 日 至 2014 年 6 月 30 日 1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2008 年 7 月 16 日 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 四 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 十 ) 之 2 基 金 投 资 组 合 比 例 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例, 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 现 金 债 券 资 产 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5%-40% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 第 5 页 共 29 页

6 本 基 金 管 理 人 为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 原 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准, 于 2004 年 11 月 18 日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司, 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 AIGGIC) 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司, 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 和 2% 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 的 公 募 基 金 管 理 规 模 为 亿 元 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 经 济 学 硕 士 历 任 : 安 徽 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 股 票 沈 雪 峰 本 基 金 的 基 金 经 理 投 资 部 副 总 监 2013 年 2 月 7 日 - 20 自 营 部 投 资 经 理 ; 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 高 级 研 究 员 ; 亚 洲 证 券 资 产 管 理 总 部 副 总 经 理 兼 固 定 收 第 6 页 共 29 页

7 益 证 券 管 理 总 部 副 总 经 理 研 究 所 副 所 长 ; 华 富 基 金 管 理 公 司 资 深 研 究 员 基 金 经 理 投 研 部 副 总 监 后 重 新 加 入 华 安 基 金 管 理 公 司, 任 基 金 经 理 2012 年 10 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 2 月 起 任 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 任 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出 决 定 之 日 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 第 7 页 共 29 页

8 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 完 全 隔 离, 实 行 集 中 交 易 制 度, 由 交 易 部 为 公 募 基 金 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一 交 易 服 务, 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 目 前 公 司 公 募 基 金 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况, 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互 不 干 扰, 独 立 做 出 投 资 决 策 公 司 机 构 设 置 合 理, 公 平 交 易 的 相 关 管 理 制 度 健 全, 投 资 决 策 流 程 完 善, 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待, 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同 向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现, 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平, 只 在 少 数 情 况 下 存 在 显 著 的 倾 向 性 针 对 这 些 少 量 的 具 有 显 著 倾 向 性 的 交 易 价 差 进 行 研 究 表 明, 交 易 价 差 方 向 没 有 规 律 性, 即 没 有 明 确 的 利 益 输 送 方 向 造 成 少 量 显 著 交 易 价 差 的 原 因 来 自 两 方 面 : 一 是 报 告 期 内 股 票 市 场 的 波 动 幅 度 较 大, 为 基 金 之 间 股 票 交 易 出 现 显 著 价 差 创 造 了 客 观 条 件 ; 二 是 不 同 基 金 经 理 在 报 告 期 内 的 投 资 策 略 存 在 差 异, 对 证 券 买 卖 时 点 的 把 握 也 不 同, 导 致 股 票 买 卖 存 在 价 差 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 根 据 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 投 资 部 负 责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查, 交 易 部 负 责 对 异 常 交 易 行 为 的 事 中 监 督 和 控 制, 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负 责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 本 报 告 期 内, 该 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中, 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 公 司 旗 下 基 金 所 管 理 的 投 资 组 合 没 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 同 日 反 向 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 第 8 页 共 29 页

9 上 半 年 的 A 股 市 场 呈 现 震 荡 市 格 局, 创 业 板 在 波 动 中 仍 然 带 来 较 好 的 投 资 机 会, 军 工 信 息 安 全 新 能 源 汽 车 等 等 主 题 性 投 资 也 获 市 场 资 金 青 睐 而 与 此 同 时, 市 场 发 生 的 重 要 变 化 是 传 统 周 期 性 行 业 的 悄 然 启 动, 以 地 产 银 行 金 融 有 色 等 为 代 表 的 低 估 值 低 价 蓝 筹 以 及 长 期 大 幅 下 跌 的 周 期 性 板 块 逐 渐 走 出 底 部 行 情, 表 现 出 较 好 的 投 资 正 收 益 另 一 方 面, 长 期 走 牛 的 白 马 蓝 筹 板 块 上 半 年 遇 到 较 大 幅 度 的 下 跌, 尤 其 基 金 过 往 的 重 仓 股 跌 幅 居 前 本 基 金 上 半 年 较 多 关 注 成 长 股 尤 其 新 兴 产 业 的 投 资, 对 地 产 银 行 等 大 盘 蓝 筹 缺 少 配 置, 收 益 表 现 不 理 想 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -5.23%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 -5.27% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 我 们 认 为 在 国 际 经 济 复 苏 国 内 稳 增 长 政 策 刺 激 下 年 内 经 济 增 长 企 稳, 市 场 对 经 济 的 悲 观 预 期 逐 步 好 转, 而 上 半 年 央 行 的 定 向 降 准 国 开 行 未 来 万 亿 的 棚 改 专 向 信 贷 投 资 计 划 以 及 政 府 明 确 提 出 积 极 降 低 社 会 融 资 成 本 等 都 显 示 出 流 动 性 的 宽 松, 我 们 认 为 对 股 票 市 场 有 积 极 作 用 传 统 周 期 性 行 业 在 经 过 长 期 调 整 之 后, 也 在 互 联 网 新 技 术 新 经 济 条 件 下 积 极 进 行 谋 变, 受 环 保 约 束 资 源 约 束 技 术 升 级 购 并 的 推 动, 行 业 主 动 收 缩 供 给 开 始 有 所 成 效, 政 府 积 极 推 进 国 有 企 业 的 改 革, 兼 之 银 行 地 产 等 周 期 板 块 估 值 较 低, 沪 港 通 带 来 的 冲 击 融 合, 都 将 夯 实 大 盘 蓝 筹 的 底 部 区 域 我 们 认 为 下 半 年 是 周 期 与 成 长 的 平 衡, 两 大 板 块 各 有 机 会, 不 过 投 资 上 要 善 于 把 握 投 资 节 奏 另 外, 军 工 信 息 安 全 新 能 源 国 企 改 革 生 物 医 药 智 能 化 教 育 医 疗 等 主 题 性 投 资 机 会 依 然 活 跃, 本 基 金 在 操 作 上 也 会 积 极 布 局 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程, 定 期 评 估 估 值 技 术 的 合 理 性, 每 日 将 估 值 结 果 报 托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负 责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 风 险 控 制 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负 责 人, 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 参 与 人 员 的 相 关 工 作 经 历 均 在 五 年 以 上 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 6 次 ; 全 第 9 页 共 29 页

10 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 年 度 基 金 已 实 现 净 收 益 的 10%; 基 金 收 益 分 配 后 每 份 基 金 份 额 的 净 值 不 能 低 于 面 值 报 告 期 内 基 金 未 实 施 收 益 分 配 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 可 分 配 收 益 为 -20,379, 元, 报 告 期 内 基 金 未 实 施 收 益 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 第 10 页 共 29 页

11 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 5,575, ,627, 结 算 备 付 金 275, ,540, 存 出 保 证 金 129, , 交 易 性 金 融 资 产 176,906, ,592, 其 中 : 股 票 投 资 166,869, ,594, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 10,037, ,998, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 40,000, ,700, 应 收 证 券 清 算 款 16,093, , 应 收 利 息 126, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 656, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 239,763, ,611, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 4,217, 应 付 赎 回 款 295, , 应 付 管 理 人 报 酬 280, , 应 付 托 管 费 46, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 205, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 178, , 负 债 合 计 5,225, ,704, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 205,221, ,631, 未 分 配 利 润 29,317, ,275, 所 有 者 权 益 合 计 234,538, ,906, 第 11 页 共 29 页

12 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 239,763, ,611, 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 205,221, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2014 年 1 月 1 日 至 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一 收 入 -10,181, ,740, 利 息 收 入 445, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 155, , 债 券 利 息 收 入 42, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 247, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -13,086, ,626, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -14,019, ,965, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 73, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 859, ,660, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 2,342, ,882, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 116, , 减 : 二 费 用 3,409, ,371, 管 理 人 报 酬 1,873, ,185, 托 管 费 312, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 1,031, ,453, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 192, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -13,591, ,369, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 -13,591, ,369, 第 12 页 共 29 页

13 填 列 ) 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 224,631, ,275, ,906, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -13,591, ,591, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -19,410, ,366, ,776, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 50,084, ,295, ,379, 基 金 赎 回 款 -69,494, ,661, ,156, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 205,221, ,317, ,538, 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 531,930, ,861, ,069, ,369, ,369, ,017, ,945, ,963, 第 13 页 共 29 页

14 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 65,354, ,542, ,896, 基 金 赎 回 款 -244,372, ,487, ,860, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 352,912, ,562, ,475, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 韩 勇 房 伟 力 陈 培 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 友 邦 华 泰 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2008] 第 543 号 关 于 核 准 友 邦 华 泰 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 406,224, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2008) 第 109 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2008 年 7 月 16 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 406,303, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 78, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 银 行 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60% - 95%; 现 金 债 券 资 产 ( 含 短 期 融 资 券 和 资 产 证 券 化 产 品 ) 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5% - 40%, 其 中, 基 金 持 有 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 第 14 页 共 29 页

15 本 财 务 报 表 由 本 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 8 月 25 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 无 会 计 估 计 变 更 的 说 明 无 差 错 更 正 的 说 明 无 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]107 号 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 第 15 页 共 29 页

16 (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 时 暂 减 按 50% 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额, 依 照 现 行 税 法 规 定 即 20% 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 人 基 金 直 销 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 关 联 方 与 基 金 进 行 的 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 171,413, % 455,134, % 债 券 交 易 第 16 页 共 29 页

17 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 153, % 99, % 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 406, % 136, % 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 3. 关 联 方 的 佣 金 比 率 和 计 算 方 式 与 非 关 联 方 一 致 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 日 日 1,873, ,185, , , 注 : 本 基 金 应 支 付 基 金 管 理 人 报 酬, 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 如 下 : 第 17 页 共 29 页

18 H = E 1.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 管 理 人 报 酬 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 人 报 酬 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 日 日 312, , 注 : 注 : 本 基 金 应 支 付 基 金 托 管 人 托 管 费, 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 如 下 : H = E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 销 售 服 务 费 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 月 30 日 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2008 年 月 16 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 19,746, ,746, 第 18 页 共 29 页

19 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 19,746, ,746, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 % % 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 股 份 5,575, , , , 有 限 公 司 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 期 末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 今 世 缘 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2014 年 2014 年 6 新 股 流 7 月 3 月 25 日 通 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 ,000 16, , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 第 19 页 共 29 页

20 2014 重 大 安 洁 年 6 月 事 项 科 技 30 日 筹 划 年 8 月 5 日 ,000 3,710, ,199, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 166,869, 其 中 : 股 票 166,869, 固 定 收 益 投 资 10,037, 其 中 : 债 券 10,037, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 40,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,851, 其 他 各 项 资 产 17,006, 合 计 239,763, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 第 20 页 共 29 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)

21 A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 100,801, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 7,173, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 4,221, J 金 融 业 1,242, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 21,571, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,831, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 265, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 27,760, S 综 合 - - 合 计 166,869, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 华 策 影 视 500,700 15,997, 机 器 人 506,000 14,876, 省 广 股 份 449,956 11,059, 阳 光 电 源 639,626 10,560, 中 炬 高 新 860,000 9,176, 第 21 页 共 29 页

22 海 特 高 新 450,000 8,595, 蓝 色 光 标 300,000 7,962, 大 族 激 光 429,994 7,456, 华 东 医 药 114,180 6,165, 德 豪 润 达 650,000 5,440, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 华 股 份 13,161, 机 器 人 12,621, 阳 光 电 源 11,016, 中 炬 高 新 10,769, 大 族 激 光 10,210, 美 盛 文 化 10,112, 阳 光 照 明 9,066, 伊 利 股 份 8,188, 东 方 明 珠 7,084, 海 特 高 新 6,568, 大 北 农 6,430, 浙 江 震 元 6,241, 运 盛 实 业 6,042, 互 动 娱 乐 5,823, 百 视 通 5,720, 电 科 院 5,704, 华 东 医 药 5,630, 德 豪 润 达 5,352, 昆 明 制 药 5,347, 碧 水 源 5,162, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 22 页 共 29 页

23 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 华 股 份 18,926, 歌 尔 声 学 14,347, 天 士 力 13,419, 顺 网 科 技 11,297, 伊 利 股 份 11,203, 百 视 通 9,904, 昆 明 制 药 9,574, 恒 瑞 医 药 8,204, 东 方 明 珠 8,182, 桑 德 环 境 8,130, 阳 光 照 明 7,898, 双 汇 发 展 7,377, 互 动 娱 乐 6,669, 远 东 股 份 6,202, 浙 江 震 元 6,146, 运 盛 实 业 5,807, 青 岛 啤 酒 5,547, 大 北 农 5,488, 许 继 电 气 5,312, 宋 城 演 艺 5,267, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 346,495, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 340,640, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 - - 第 23 页 共 29 页

24 3 金 融 债 券 10,037, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,037, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 10,037, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 农 发 ,000 10,037, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 24 页 共 29 页

25 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 129, 应 收 证 券 清 算 款 16,093, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 126, 应 收 申 购 款 656, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 25 页 共 29 页

26 9 合 计 17,006, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 8,288 24, ,824, % 155,396, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 493, % 持 有 本 基 金 注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 10 万 份 至 50 万 份 该 只 基 金 的 基 金 经 理 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2008 年 7 月 16 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 406,303, 第 26 页 共 29 页

27 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 224,631, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 50,084, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 69,494, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 205,221, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 : 2014 年 5 月 15 日, 公 司 任 命 高 山 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 高 山 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试, 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 2014 年 2 月 14 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告, 自 2014 年 2 月 13 日 起, 陈 四 清 先 生 担 任 本 行 行 长 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 第 27 页 共 29 页

28 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 宏 源 证 券 2 319,126, % 285, % - 华 泰 证 券 3 171,413, % 153, % - 中 投 证 券 1 162,075, % 143, % - 银 河 证 券 1 33,876, % 30, % - 注 : 1 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 公 司 应 选 择 财 务 状 况 良 好, 经 营 行 为 规 范, 具 备 研 究 实 力 的 证 券 公 司 及 专 业 研 究 机 构, 向 其 或 其 合 作 券 商 租 用 基 金 专 用 交 易 席 位 公 司 选 择 的 提 供 交 易 单 元 的 券 商 应 当 满 足 下 列 基 本 条 件 : 1) 具 有 相 应 的 业 务 经 营 资 格 ; 2) 诚 信 记 录 良 好, 最 近 两 年 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 未 受 监 管 机 构 重 大 处 罚 ; 3) 资 金 雄 厚, 信 誉 良 好 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 4) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 5) 具 备 研 究 实 力, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 行 业 情 况 市 场 走 向 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 题 研 究 报 告 2 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 3 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 代 表 基 金 新 增 租 用 了 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 的 专 用 交 易 单 元 第 28 页 共 29 页

29 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 宏 源 证 券 - - 1,113,000, % - - 银 河 证 券 ,000, % - - 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 8 月 25 日 第 29 页 共 29 页