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1 量 化 交 易 研 究 215 年 3 月 26 日 中 银 国 际 期 货 量 化 选 股 日 报 第 82 期 摘 要 中 银 国 际 期 货 研 究 部 量 化 交 易 研 究 团 队 从 舆 情 分 析 来 看, 昨 日 收 盘 后, 机 器 人 白 银 旅 游 等 关 键 词 比 较 活 跃, 期 货 铝 等 关 键 词 热 度 下 降 ; 天 奇 股 份 (29) 张 家 界 (43) 铜 陵 有 色 (63) 等 股 票 关 注 度 将 会 加 强, 鲁 丰 环 保 (2379) 利 源 精 制 (251) 郭 克 尖 王 欢 沈 龙 research.dept@bocichina.com 等 股 票 关 注 度 将 可 能 下 降 从 量 化 选 股 模 型 来 看, 板 块 轮 动 模 型 上 涨.617%, 组 合 中 金 智 科 技 (29) 大 富 科 技 (3134) 表 现 优 异 ; 多 因 子 模 型 上 涨 1.695%, 组 合 中 鸿 利 光 电 (3219) 海 大 集 团 (2311) 表 现 优 异 ; 超 跌 反 弹 模 型 上 涨 1.32%, 组 合 中 佳 隆 股 份 (2495) 亚 太 科 技 (254) 表 现 优 异 今 日 国 内 经 济 要 闻 列 表 ( 表 1) 板 块 轮 动 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 2) 多 因 子 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 3) 超 跌 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 4) 今 日 关 键 词 热 度 气 泡 图 ( 图 1) 关 键 词 热 度 与 上 一 交 易 日 对 比 ( 图 2) 关 键 词 机 器 人 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 3) 关 键 词 保 险 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 4) 关 键 词 旅 游 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 5) 关 键 词 期 货 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 6) 关 键 词 铝 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 7) 受 益 股 票 热 度 ( 图 8) 受 益 股 票 热 度 与 前 一 日 变 化 ( 图 9) 关 键 词 与 受 益 股 票 映 射 图 ( 图 1) 板 块 轮 动 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 11) 多 因 子 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 12) 超 跌 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 13) 本 报 告 仅 代 表 研 究 员 个 人 观 点, 并 不 代 表 中 银 国 际 及 其 联 营 机 构 的 观 点 中 银 国 际 期 货 研 究 可 在 中 银 国 际 期 货 网 站 上 获 取 (

2 新 闻 热 点 分 析 一 前 日 盘 后 至 今 重 点 新 闻 表 1: 今 日 国 内 经 济 要 闻 列 表 关 键 词 相 关 新 闻 题 目 旅 游 苏 锦 梁 : 反 水 货 客 激 进 行 为 严 重 打 击 香 港 旅 游 地 铁 北 京 环 保 地 铁 等 重 点 领 域 136 个 项 目 招 商 期 货 DAX 期 货 走 势 分 析 苹 果 可 穿 戴 圈 内 热 圈 外 冷 寄 托 苹 果 手 表 炸 裂 市 场 保 险 新 华 保 险 去 年 绩 增 45% 赤 子 之 心 增 持 2 万 股 铝 美 国 2 月 耐 用 品 订 单 远 不 及 预 期, 现 货 黄 金 刷 新 两 周.. 锶 龙 力 生 物 去 年 净 利 增 长 18.7% 拟 1 转 6 派.3 元 西 安 西 安 气 温 如 坐 过 山 车 市 民 感 慨 春 如 四 季 汽 车 青 岛 双 星 打 造 汽 车 后 市 场 O2O 电 商 平 台 图 1 今 日 关 键 词 热 度 气 泡 图 二 新 闻 热 点 关 键 词 及 受 益 股 票 跟 踪 根 据 昨 日 的 舆 情 监 控 来 看, 机 器 人 白 银 旅 游 等 关 键 词 比 较 活 跃, 白 银 汽 车 网 络 电 视 等 关 键 词 热 度 持 续, 受 此 影 响, 机 器 人 基 本 金 属 餐 饮 旅 游 等 行 业 概 念 板 块 值 得 关 注, 各 关 键 词 热 度 对 比 如 下 :

3 图 2 关 键 词 热 度 与 上 一 交 易 日 对 比 从 关 键 词 热 度 与 上 一 交 易 日 对 比 来 看, 机 器 人 保 险 旅 游 等 关 键 词 热 度 上 升, 期 货 铝 等 关 键 词 热 度 下 降 ; 受 此 影 响, 机 器 人 保 险 餐 饮 旅 游 值 得 关 注, 参 股 金 融 基 本 金 属 行 业 概 念 板 块 关 注 度 可 能 会 下 降 : 图 3 关 键 词 机 器 人 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 机 器 人 热 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 15 关 键 词 34 1 板 块 热 5 板 词 31块 热 214/1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/83 指 度 -5 数 图 4 关 键 词 保 险 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪

4 4 3 2 关 键 词 保 险 热 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 关 键 词 板 块 热 1 25板 词 块 2 热 214/1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 指 度 -1 15数 图 5 关 键 词 旅 游 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 25 关 键 词 旅 游 热 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 关 键 词 热 板 板 块 词 块 5 3 热 指 度 数 214/1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/ 图 6 关 键 词 期 货 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪

5 5 4 关 键 词 16 3 板 块 热 1 板 词 1块 热 /1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 指 度 数 关 键 词 期 货 热 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 18 图 7 关 键 词 铝 热 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 2 1 关 键 词 5 板 块 214/1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/84 热 板 -1 词 块 3 热 -2 指 度 2 数 -3-4 关 键 词 铝 热 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 根 据 昨 日 的 舆 情 监 控 来 看, 通 过 分 析 各 关 键 词 在 新 闻 中 出 现 的 频 率 及 正 负 程 度 等, 我 们 得 出, 天 奇 股 份 机 器 人 三 丰 智 能 铜 陵 有 色 等 股 票 关 注 度 将 会 加 强, 上 涨 的 可 能 性 相 对 较 大, 各 股 票 受 益 强 度 对 比 如 下 : 图 8 受 益 股 票 热 度

6 图 9 受 益 股 票 热 度 与 前 一 日 变 化 根 据 昨 日 各 相 关 股 票 关 注 强 度 和 今 日 关 注 强 度, 我 们 可 以 看 出 天 奇 股 份 张 家 界 铜 陵 有 色 等 股 票 关 注 度 将 上 升, 鲁 丰 环 保 利 源 精 制 等 股 票 关 注 度 将 可 能 下 降, 比 较 明 显 强 度 变 化 的 股 票 对 比 如 下 :

7 今 日 热 点 词 与 其 对 应 股 票 映 射 关 系 如 下 : 图 1 关 键 词 与 受 益 股 票 映 射 图

8 量 化 选 股 模 型 跟 踪 一 板 块 轮 动 组 合 1 组 合 跟 踪 ( 每 日 股 票 组 合 篮 子 ) 表 2: 板 块 轮 动 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 416 民 生 控 股 武 汉 凡 谷 中 信 证 券 春 兴 精 工 福 建 高 速 鄂 武 商 A 国 元 证 券 西 水 股 份 华 泰 证 券 太 阳 纸 业 索 菲 亚 皖 新 传 媒 中 国 联 通 老 凤 祥 永 辉 超 市 兰 生 股 份 海 通 证 券 中 兴 通 讯 中 国 人 寿 省 广 股 份 安 信 信 托 东 港 股 份 富 临 运 业 陕 国 投 A 宁 波 港 博 彦 科 技 齐 峰 新 材 光 大 证 券 美 亚 柏 科 飞 亚 达 A 华 谊 兄 弟 中 国 太 保 天 舟 文 化 唐 山 港 贵 糖 股 份 蓝 色 光 标 外 高 桥 上 海 机 场 金 智 科 技 中 国 平 安 中 南 传 媒 世 纪 瑞 尔 太 平 洋 大 富 科 技 旋 极 信 息 GQY 视 讯 中 利 科 技 中 远 航 运 -1.69

9 图 11 板 块 轮 动 组 合 收 益 率 跟 踪 2 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 与 HS3 收 益 率 对 比 ) 净 值 板 块 轮 动 选 股 模 型 收 益 率 跟 踪 板 块 轮 动 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 二 多 因 子 模 型 组 合 1 组 合 跟 踪 表 3: 多 因 子 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 651 宁 波 联 合 格 力 电 器 泰 和 新 材 森 马 服 饰 凯 迪 电 力 金 达 威 紫 金 矿 业 恩 华 药 业 长 江 电 力 双 塔 食 品 常 宝 股 份 海 大 集 团 海 达 股 份 民 生 银 行 滨 化 股 份 光 大 证 券 泰 豪 科 技 迪 马 股 份 东 方 雨 虹 万 鸿 集 团 贵 糖 股 份 上 海 机 场 南 方 泵 业 鸿 利 光 电 南 风 股 份 欣 旺 达 三 星 电 气 春 兴 精 工 金 信 诺 世 纪 瑞 尔 福 耀 玻 璃 中 南 传 媒 鄂 武 商 A 天 一 科 技 北 京 旅 游 2.91

10 图 12 多 因 子 组 合 收 益 率 跟 踪 2 组 合 收 益 率 跟 踪 净 值 多 因 子 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 多 因 子 选 股 模 型 收 益 跟 踪 三 超 跌 模 型 组 合 1 组 合 跟 踪 表 4: 超 跌 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 2557 洽 洽 食 品 凯 迪 电 力 东 南 网 架 皇 氏 乳 业 中 信 银 行 东 华 能 源 恒 邦 股 份 刚 泰 控 股 佳 隆 股 份 海 油 工 程 泰 豪 科 技 大 洋 电 机 国 创 高 新 猛 狮 科 技 百 花 村 利 源 精 制 国 投 新 集 平 安 银 行 豪 迈 科 技 亚 太 股 份 隆 鑫 通 用 美 晨 科 技 苏 交 科 云 煤 能 源 浦 发 银 行 晨 光 生 物 亚 太 科 技 安 徽 水 利 三 花 股 份 江 南 嘉 捷 海 利 得 兴 业 银 行 17.4

11 2 组 合 收 益 率 跟 踪 图 13 超 跌 模 型 组 合 收 益 率 跟 踪 超 跌 策 略 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 超 跌 选 股 模 型 收 益 跟 踪 净 值

12 免 责 声 明 此 报 告 所 载 的 资 料 工 具 及 材 料 只 提 供 给 阁 下 作 参 考 之 用, 不 作 为 或 被 视 为 出 售 或 购 买 期 货 品 种 的 要 约 或 发 出 的 要 约 邀 请 此 报 告 的 内 容 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 而 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 中 银 国 际 ) 不 会 因 接 收 人 收 到 此 报 告 而 视 他 们 为 其 客 户 此 报 告 所 载 资 料 的 来 源 及 观 点 的 出 处 皆 被 中 银 国 际 认 为 可 靠, 但 中 银 国 际 不 能 担 保 其 准 确 性 或 完 整 性, 而 中 银 国 际 不 对 因 使 用 此 报 告 而 引 起 的 损 失 负 任 何 责 任 阁 下 不 能 依 赖 此 报 告 以 取 代 自 己 的 独 立 判 断 本 报 告 仅 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 本 报 告 所 载 的 观 点 不 代 表 中 银 国 际 的 立 场 中 银 国 际 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 以 往 的 表 现 不 应 作 为 日 后 表 现 的 反 映 及 担 保 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 反 映 中 银 国 际 于 最 初 发 表 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 本 报 告 所 指 的 期 货 品 种 的 价 格 价 值 及 投 资 收 入 可 能 会 波 动 中 银 国 际 未 参 与 报 告 所 提 及 的 投 资 品 种 的 交 易 及 投 资, 不 存 在 与 客 户 之 间 的 利 害 冲 突 若 干 投 资 可 能 因 不 易 变 卖 而 难 以 出 售, 同 样 地 阁 下 可 能 难 以 就 有 关 该 投 资 所 面 对 的 价 格 或 风 险 获 得 准 确 的 资 料 此 报 告 中 所 指 的 投 资 及 服 务 可 能 不 适 合 阁 下 此 报 告 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 建 议 或 担 保 任 何 投 资 或 策 略 适 合 或 切 合 阁 下 个 别 情 况 此 报 告 不 构 成 给 予 阁 下 私 人 咨 询 建 议 此 报 告 并 非 针 对 或 意 图 派 发 给 或 为 任 何 就 派 发 发 布 可 得 到 或 使 用 此 报 告 而 使 中 银 国 际 违 反 当 地 注 册 或 牌 照 规 定 的 法 律 或 规 定 或 可 致 使 中 银 国 际 受 制 于 当 地 注 册 或 牌 照 规 定 的 法 律 或 规 定 的 任 何 地 区 国 家 或 其 他 管 辖 区 域 的 公 民 或 居 民 此 报 告 的 版 权 属 中 银 国 际, 除 非 另 有 说 明, 报 告 中 使 用 材 料 的 版 权 亦 属 中 银 国 际 未 经 中 银 国 际 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布, 亦 不 得 作 为 诉 讼 仲 裁 传 媒 及 任 何 单 位 或 个 人 引 用 之 证 明 或 依 据, 不 得 用 于 未 经 允 许 的 其 它 任 何 用 途 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 所 有 于 此 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 识 均 为 中 银 国 际 的 商 标 服 务 标 记 及 标 识 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 中 国 上 海 浦 东 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 91 室 邮 编 2122 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 上 海 世 纪 大 道 营 业 部 中 国 上 海 浦 东 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 91 室 邮 编 2122 电 话 : 传 真 : 相 关 关 联 机 构 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 2 号 中 银 大 厦 39 楼 邮 编 212 电 话 :(8621) 传 真 :(8621) 中 银 国 际 证 券 有 限 公 司 中 国 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦 2 楼 电 话 : (852) 传 真 : (852) 中 银 国 际 可 在 法 律 许 可 下 于 发 表 材 料 前 使 用 此 报 告 中 所 载 资 料 或 意 见 或 所 根 据 的 研 究 和 分 析

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