1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信

Transcription

1 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宸 300 场 内 简 称 华 宸 300 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 4 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 19,209, 份 本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金, 在 力 求 对 沪 深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上, 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 投 资 目 标 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 实 现 超 越 目 标 指 数 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 以 指 数 化 投 资 为 主 积 极 增 强 投 资 为 辅, 在 复 制 沪 深 300 指 数 的 基 础 上, 结 合 投 资 策 略 深 入 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 对 投 资 组 合 进 行 适 度 优 化 调 整, 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下, 力 求 取 得 超 越 标 的 指 数 的 投 资 收 益 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 业 绩 比 较 基 准 后 ) * 5% 第 1 页 共 12 页

3 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,925, 本 期 利 润 9,108, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 26,882, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 包 含 停 牌 股 票 按 公 允 价 值 调 整 的 影 响 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 43.63% 1.59% 41.63% 1.56% 2.00% 0.03% 第 2 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5%; 2 本 基 金 成 立 于 2013 年 4 月 26 日, 图 示 时 间 段 为 2013 年 4 月 26 日 至 2014 年 12 月 31 日 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 已 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 复 旦 大 学 管 理 学 硕 士,CPA, 具 有 基 金 从 业 资 格 历 任 毕 马 威 (KPMG) 财 务 咨 询 担 任 财 务 咨 询 师 ; 美 国 投 资 银 行 Cowen Group 投 资 分 析 师 ; 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 ; 2012 年 7 月 加 入 华 宸 未 来 基 蔡 文 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 10-5 月 14 日 第 3 页 共 12 页

5 金, 历 任 高 级 研 究 员 和 投 决 会 委 员 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士, CFA, 具 有 基 金 从 业 资 格, 通 过 期 货 从 业 资 格 考 试 历 任 广 发 银 行 上 海 分 行 统 计 分 析 师 贸 易 融 资 产 品 经 理 ; 上 海 金 历 投 资 公 司 高 级 研 究 员 ; 光 大 保 德 信 基 金 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 专 户 理 财 部 投 资 经 理 ; 大 成 基 金 委 托 投 资 部 投 资 经 理 ;2012 年 11 月 加 入 华 宸 未 来 基 金, 历 任 专 户 理 财 部 负 责 人 华 宸 未 来 沪 深 300 基 金 基 金 经 理 申 蕾 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 10 月 24 日 2014 年 12 月 15 日 8 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期 内, 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 受 益 于 高 铁 的 出 口, 国 内 铁 路 设 备 产 业 链 找 到 了 新 市 场 和 业 绩 增 长 点, 以 高 铁 为 代 表 的 铁 路 第 4 页 共 12 页

6 设 备 和 基 建 相 关 个 股 率 先 引 领 大 盘 蓝 筹 的 启 动, 之 后 随 着 一 带 一 路 战 略 日 益 清 晰, 国 内 产 能 过 剩 的 产 业 如 钢 铁 水 泥 建 筑 企 业 有 望 通 过 产 能 输 出 带 来 业 绩 增 量, 以 建 筑 为 代 表 的 上 下 游 产 业 链 个 股 大 幅 上 涨 ; 沪 港 通 成 为 了 大 盘 股 上 涨 的 催 化 剂 而 自 贸 区 的 扩 围 又 使 得 公 路 港 口 等 公 司 带 来 流 量 的 预 期 ; 在 无 风 险 利 率 的 下 降 和 降 息 周 期 的 开 启 之 后, 以 银 行 地 产 等 利 率 敏 感 性 行 业 将 蓝 筹 股 的 行 情 点 燃, 而 随 着 市 场 成 交 量 的 大 幅 上 升, 多 家 券 商 公 布 再 融 资 融 资 融 券 余 额 的 节 节 攀 升 等 多 重 利 好 的 叠 加, 券 商 股 的 连 续 拉 升 将 市 场 的 行 情 推 向 高 潮 上 证 指 数 在 金 融 股 与 基 建 股 的 带 领 下, 大 盘 股 轮 番 上 涨, 突 破 了 3478 点 以 来 的 长 期 下 降 压 力 线, 正 式 步 入 牛 熊 转 换 四 季 度 上 证 指 数 上 涨 36.84%, 深 成 指 上 涨 36.31%, 沪 深 300 上 涨 44.17%, 创 业 板 下 跌 4.49% 报 告 期 内, 在 基 金 合 同 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 保 持 了 较 高 仓 位, 并 严 格 根 据 标 的 指 数 成 分 股 调 整 以 及 权 重 的 变 化 及 时 调 整 投 资 组 合, 保 持 了 基 金 与 指 数 波 动 的 一 致 性, 各 项 操 作 与 指 标 均 符 合 基 金 合 同 的 要 求 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.399, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 43.63%, 同 期 沪 深 300 指 数 增 长 率 为 44.17% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 宏 观 经 济 来 看, 预 计 2015 年 中 国 经 济 的 增 速 将 从 7.5% 左 右 的 平 台 下 行 到 7.1% 附 近 经 济 的 回 落,A 股 的 盈 利 增 速 预 计 也 将 相 应 下 降, 预 计 在 7% 左 右 国 内 市 场 投 资 方 面 仍 以 基 建 增 量 来 冲 抵 地 产 投 资 的 下 滑, 而 出 口 主 要 通 过 一 带 一 路 来 转 移 国 内 过 剩 的 传 统 行 业 的 产 能 中 国 宽 财 政 宽 货 币 的 政 策 组 合 拳 已 经 打 出, 预 计 明 年 央 行 还 将 降 准 2 次 降 息 1 次, 社 会 的 名 义 利 率 和 实 际 利 率 仍 将 进 一 步 下 行 从 证 券 市 场 来 看, 增 量 资 金 的 不 断 流 入 为 A 股 市 场 带 来 活 水 20 万 亿 的 银 行 理 财 和 46 万 亿 的 储 蓄 将 因 无 风 险 收 益 率 的 下 降 而 形 成 资 产 的 再 配 置 流 入 股 市, 同 时 沪 港 通 和 深 港 通 的 开 通 和 即 将 开 通,RQFII 和 QFII 额 度 的 扩 大 也 将 导 入 市 场 货 币 宽 松 资 金 充 裕 和 改 革 加 速 将 是 推 动 2015 年 市 场 的 三 大 合 力, 市 场 更 加 均 衡 化, 大 盘 蓝 筹 已 经 从 1 倍 以 下 的 PB 修 复, 两 个 月 的 时 间 使 得 很 多 大 盘 蓝 筹 股 上 涨 2-3 倍, 估 值 已 经 趋 于 合 理 而 白 马 小 盘 估 值 回 落 到 倍, 已 趋 于 低 估 从 行 业 配 置 上 看, 未 来 一 季 度 以 大 金 融 地 产 建 筑 家 电 汽 车 机 械 作 为 基 本 配 置, 而 逐 步 优 选 和 增 配 安 全 智 能 绿 色 品 质 趋 势 下 的 新 成 长 行 业, 如 智 能 家 居 环 保 互 联 网 农 业 医 药 等 同 时 紧 抓 改 革 创 新 的 大 逻 辑, 重 点 关 注 国 企 改 革 第 5 页 共 12 页

7 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 25,511, 其 中 : 股 票 25,511, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,787, 其 他 资 产 125, 合 计 27,424, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 52, B 采 矿 业 1,067, C 制 造 业 7,175, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 918, E 建 筑 业 1,517, F 批 发 和 零 售 业 330, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 661, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 988, J 金 融 业 10,433, K 房 地 产 业 1,390, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 246, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 第 6 页 共 12 页

8 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 523, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 125, S 综 合 - - 合 计 25,432, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 79, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 79, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 7 页 共 12 页

9 中 国 平 安 14,562 1,087, 民 生 银 行 82, , 招 商 银 行 50, , 中 信 证 券 23, , 浦 发 银 行 37, , 兴 业 银 行 34, , 海 通 证 券 22, , 中 国 建 筑 59, , 万 科 A 30, , 交 通 银 行 47, , 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 唐 发 电 11,569 79, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 8 页 共 12 页

10 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 期, 本 基 金 持 有 的 中 国 平 安 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 平 安 证 券 ) 于 2014 年 12 月 8 日 受 到 证 监 会 的 处 罚, 其 原 因 系 平 安 证 券 在 推 荐 海 联 讯 IPO 过 程 中 未 勤 勉 尽 责, 未 按 规 定 对 海 联 讯 IPO 申 请 文 件 进 行 审 慎 核 查, 从 而 未 能 发 现 海 联 讯 虚 构 收 回 应 收 账 款 和 虚 增 收 入 的 事 实, 其 所 出 具 的 保 荐 书 存 在 虚 假 记 载 处 分 措 施 为 给 予 平 安 证 券 警 告, 没 收 保 荐 业 务 收 入 400 万 元, 没 收 承 销 股 票 违 法 所 得 2,867 万 元, 并 处 以 440 万 元 罚 款 中 国 平 安 为 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 样 本 股, 基 金 管 理 人 将 密 切 跟 踪 相 关 进 展, 在 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 的 基 础 上 进 行 投 资 除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 28, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 96, 第 9 页 共 12 页

11 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 125, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 30,259, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,220, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 16,271, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 19,209, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 第 10 页 共 12 页

12 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 10,001, ,001, 三 年 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 10,001, ,001, 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 3 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 4 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 10.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 第 11 页 共 12 页

13 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 互 联 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 询 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页