1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日 第 1 页 共 28 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 28 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 余 额 宝 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 29 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 613,380,565, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 投 资 目 标 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 投 资 策 略 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 童 建 林 方 韡 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 28 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 13,868,129, 本 期 利 润 13,868,129, 本 期 净 值 收 益 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 基 金 资 产 净 值 613,380,565, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3 本 基 金 的 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 较 基 准 份 额 净 值 值 收 益 较 基 准 收 益 率 收 益 率 1 率 标 准 收 益 率 标 准 差 差 过 去 一 个 月 % % % % % % 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 第 4 页 共 28 页

5 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2013 年 5 月 29 日 % % % % % % 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通 知 存 款 是 一 种 不 约 定 存 期, 支 取 时 需 提 前 通 知 银 行, 约 定 支 取 日 期 和 金 额 方 能 支 取 的 存 款, 具 有 存 期 灵 活 存 取 方 便 的 特 征, 同 时 可 获 得 高 于 活 期 存 款 利 息 的 收 益 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 具 有 低 风 险 高 流 动 性 的 特 征 根 据 基 金 的 投 资 标 的 投 资 目 标 及 流 动 性 特 征, 本 基 金 选 取 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 天 弘 余 额 宝 货 币 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 基 金 管 理 人 ") 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 天 津 设 有 分 公 司 公 司 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51.00% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.80% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.60% 第 5 页 共 28 页

6 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.60% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 合 计 % 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 33 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 益 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 王 登 峰 职 务 本 基 金 基 金 经 理 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 增 益 宝 货 币 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 2013 年 5 月 29 日 离 任 日 期 6 第 6 页 共 28 页 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 经 济 学 硕 士 历 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经 理 2012 年 加 盟 本 公 司, 历 任 固 定 收 益 研 究 员

7 市 场 基 金 基 金 经 理 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 第 7 页 共 28 页

8 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 经 济 基 本 面 继 续 处 于 弱 势 状 态, 物 价 水 平 处 于 通 缩 边 缘, 宏 观 政 策 进 入 放 松 周 期, 人 民 银 行 多 次 下 调 存 贷 款 基 准 利 率, 降 低 存 款 准 备 金 率, 除 了 货 币 政 策 外 房 地 产 政 策 也 出 现 了 放 松 资 金 面 方 面,1 季 度 在 外 汇 流 出 压 力 加 大 IPO 集 中 冲 击 的 影 响 下, 资 金 利 率 相 对 偏 高,3 月 中 下 旬 开 始, 资 金 利 率 在 央 行 积 极 的 公 开 市 场 操 作 引 导 下 重 新 出 现 下 行, 整 个 2 季 度 资 金 面 处 于 极 度 宽 松 的 状 态,3 个 月 SHIBOR 利 率 从 1 季 度 的 4.8% 附 近 下 降 至 2 季 度 3.2% 附 近,7 天 回 购 利 率 中 枢 更 降 到 3% 以 下 在 资 金 面 宽 松 的 带 动 下,2 季 度 短 端 利 率 出 现 了 明 显 下 行, 但 是 长 端 利 率 受 制 于 地 方 债 供 给 压 力 的 冲 击, 同 时 叠 加 股 市 走 强 对 于 资 金 分 流 的 影 响, 因 此 呈 现 区 间 波 动 的 行 情, 期 限 利 差 急 剧 扩 大 本 基 金 在 报 告 期 内, 始 终 把 流 动 性 风 险 管 理 放 在 第 一 位, 同 时 也 严 格 控 制 组 合 的 信 用 风 险 价 格 风 险 和 操 作 风 险, 确 保 了 报 告 期 内 风 险 事 件 零 发 生 根 据 本 基 金 持 有 人 众 多 人 均 持 有 量 较 小 的 特 点, 充 分 利 用 互 联 网 金 融 大 数 据 分 析 的 优 势, 对 组 合 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 准 确 分 析 和 预 判, 通 过 资 产 品 种 的 选 择 与 久 期 匹 配 来 保 障 组 合 的 流 动 性, 同 时 在 资 金 紧 张 的 时 点 积 极 布 局 以 提 高 组 合 的 收 益 报 告 期 内, 本 组 合 为 持 有 人 提 供 了 相 对 合 理 的 投 资 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 在 宽 松 政 策 的 刺 激 下, 经 济 基 本 面 将 呈 现 弱 平 稳, 由 于 美 国 经 济 增 长 势 头 较 好, 年 内 美 联 储 启 动 加 息 的 概 率 较 高, 在 国 内 经 济 弱 势 下, 外 汇 流 出 的 压 力 加 大, 需 要 国 内 货 币 政 策 继 续 维 持 宽 松, 资 金 利 率 将 维 持 在 较 低 水 平, 债 券 市 场 方 面 由 于 边 际 上 利 好 减 弱, 利 率 品 种 又 面 临 持 续 的 供 给 压 力, 长 端 利 率 品 种 大 概 率 保 持 区 间 震 荡 的 态 势, 由 于 股 市 财 富 效 应 减 弱 IPO 暂 停, 股 市 衍 生 的 类 固 收 产 品 资 金 回 流 将 对 第 8 页 共 28 页

9 于 信 用 债 的 需 求 有 一 定 支 撑, 边 际 上 利 好 信 用 债 的 走 势 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 严 格 控 制 流 动 性 风 险 信 用 风 险 及 价 格 风 险, 将 大 数 据 分 析 与 市 场 资 金 面 判 断 有 机 结 合 起 来, 继 续 为 持 有 人 创 造 持 续 稳 健 合 理 的 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 估 值 业 务 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 研 究 总 监 及 监 察 稽 核 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 风 险 管 理 人 员 监 察 稽 核 人 员 及 基 金 运 营 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 有 关 规 定, 本 基 金 每 日 将 基 金 净 收 益 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 ( 该 收 益 参 与 下 一 日 的 收 益 分 配 ), 并 按 自 然 日 结 转 至 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 第 9 页 共 28 页

10 2015 年 上 半 年 度, 托 管 人 在 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 2015 年 上 半 年 度, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 在 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 投 资 运 作 资 产 净 值 的 计 算 基 金 收 益 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 上 半 年 度, 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 收 益 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,671,591, ,582,488, 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 交 易 性 金 融 资 产 ,254,411, ,190,560, 其 中 : 股 票 投 资 基 金 投 资 债 券 投 资 59,844,415, ,369,753, 资 产 支 持 证 券 投 资 409,995, ,807, 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 第 10 页 共 28 页

11 买 入 返 售 金 融 资 产 ,115,075, ,156,051, 应 收 证 券 清 算 款 应 收 利 息 ,674,187, ,310,474, 应 收 股 利 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 , , 资 产 总 计 614,715,301, ,239,620, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 999,998, 应 付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 158,979, ,299, 应 付 托 管 费 42,394, ,479, 应 付 销 售 服 务 费 132,482, ,249, 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 应 付 利 息 70, 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 1,334,735, ,859, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,380,565, ,935,761, 未 分 配 利 润 第 11 页 共 28 页

12 所 有 者 权 益 合 计 613,380,565, ,935,761, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 614,715,301, ,239,620, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.00 元, 基 金 份 额 总 额 613,380,565, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 年 6 月 30 日 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 15,989,378, ,079,667, 利 息 收 入 15,864,726, ,029,954, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,983,310, ,507,071, 债 券 利 息 收 入 861,654, ,878, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 7,134, ,863, 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,012,626, ,141, 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 124,651, ,588, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 121,624, ,588, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 ,027, 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) , 第 12 页 共 28 页

13 减 : 二 费 用 2,121,248, ,531,444, 管 理 人 报 酬 989,206, ,458, 托 管 费 263,788, ,188, 销 售 服 务 费 824,338, ,715, 交 易 费 用 利 息 支 出 43,427, ,542, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 43,427, ,542, 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 13,868,129, ,548,223, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 13,868,129, ,548,223, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 578,935,761, ,935,761, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 13,868,129, ,868,129, 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 34,444,804, ,444,804, 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,544,226,116, ,544,226,116, 基 金 赎 回 款 2,509,781,312, ,509,781,312, 第 13 页 共 28 页

14 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 13,868,129, ,868,129, ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 613,380,565, ,380,565, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 185,342,015, ,342,015, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 12,548,223, ,548,223, 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 388,818,383, ,818,383, 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,639,884,060, ,639,884,060, 基 金 赎 回 款 1,251,065,677, ,251,065,677, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 12,548,223, ,548,223, ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 574,160,399, ,160,399, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 韩 海 潮 薄 贺 龙 第 14 页 共 28 页

15 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2013]692 号 关 于 核 准 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 200,628, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013) 第 306 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 200,628, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 0.00 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 现 金 通 知 存 款 短 期 融 资 券 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 中 期 票 据 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 报 告 期 内, 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 名 称 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金, 基 金 简 称 由 天 弘 增 利 宝 货 币 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币, 基 金 代 码 不 变, 仍 为 本 基 金 管 理 人 根 据 基 金 名 称 及 简 称 的 变 更, 对 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 相 应 条 款 进 行 了 修 改 及 披 露, 该 变 更 事 项 对 本 基 金 投 资 及 投 资 者 利 益 无 不 利 影 响, 本 公 司 已 履 行 了 规 定 的 程 序, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 第 15 页 共 28 页

16 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致, 但 会 计 估 计 ( 附 注 ) 发 生 了 变 更 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 (2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 第 16 页 共 28 页

17 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2015 年 2 月 26 日 披 露 的 关 于 增 资 扩 股 工 商 变 更 登 记 的 相 关 公 告, 基 金 管 理 人 变 更 前 股 东 为 : 关 联 方 名 称 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 变 更 后 股 东 为 : 关 联 方 名 称 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 注 册 登 记 机 构 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 第 17 页 共 28 页

18 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 年 6 月 30 日 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 989,206, ,458, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 注 : 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.30% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.30% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 年 6 月 30 日 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 263,788, ,188, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 信 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.08% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.08% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 824,338, 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 603,715, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 第 18 页 共 28 页

19 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 卖 交 易 金 利 息 收 交 易 金 利 息 支 基 金 买 入 出 额 入 额 出 中 信 银 行 30,574, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 卖 交 易 金 利 息 收 交 易 金 利 息 支 基 金 买 入 出 额 入 额 出 中 信 银 行 122,878, 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 期 末 存 款 余 额 当 期 存 款 利 息 收 入 期 末 存 款 余 额 当 期 存 款 利 息 收 入 中 信 银 行 103,471,591, ,077,371, ,535,435, ,472,750, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 有 基 金 托 管 中 信 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 截 至 本 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 第 19 页 共 28 页

20 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 截 至 本 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 999,998, 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 : 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 进 出 ,000,000 1,005,800, 合 计 10,000,000 1,005,800, 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 60,254,411, 元, 无 属 于 第 一 层 次 或 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 二 层 次 46,190,560, 元, 无 属 于 第 一 层 次 或 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注 ), 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 第 20 页 共 28 页

21 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 60,254,411, 其 中 : 债 券 59,844,415, 资 产 支 持 证 券 409,995, 买 入 返 售 金 融 资 产 112,115,075, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 440,671,591, 其 他 资 产 1,674,222, 合 计 614,715,301, 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.57 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 999,998, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 ; 对 于 货 币 市 场 基 金, 只 要 其 投 资 的 市 场 ( 如 银 行 间 市 场 ) 可 交 易, 即 可 视 为 交 易 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 有 超 过 资 产 净 值 20% 的 情 况 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 第 21 页 共 28 页

22 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 92 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 111 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 67 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 120 天 的 情 况 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 228,299, 央 行 票 据 第 22 页 共 28 页

23 3 金 融 债 券 29,541,109, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 29,541,109, 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 29,773,070, 中 期 票 据 301,936, 其 他 8 合 计 59,844,415, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 7.5 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 23 35,600,000 3,563,682, 农 发 43 33,500,000 3,352,667, 国 开 06 30,300,000 3,044,085, 农 发 11 26,200,000 2,618,981, 农 发 03 25,000,000 2,501,775, 国 开 30 19,000,000 1,900,286, 国 开 25 15,700,000 1,567,350, 国 开 02 15,100,000 1,511,464, 进 出 07 12,300,000 1,229,436, 进 出 01 10,900,000 1,090,482, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 第 23 页 共 28 页

24 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 开 元 2A1 2,700, ,891, 开 元 1A1 1,400, ,406, 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00 元 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 " 影 子 定 价 " 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的, 应 按 其 他 公 允 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 调 整 差 额 确 认 为 " 公 允 价 值 变 动 损 益 ", 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1.00 元, 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 1,674,187, 应 收 申 购 款 第 24 页 共 28 页

25 6 其 他 应 收 款 35, 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 1,674,222, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 户 均 持 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 持 有 人 户 数 ( 户 ) 有 的 基 占 总 占 总 份 持 有 持 有 金 份 额 份 额 额 份 额 份 额 比 例 比 例 225,729,726 2, ,574,993, % 608,805,572, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 11,351, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 >=100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 05 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 200,628, 第 25 页 共 28 页

26 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 578,935,761, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,544,226,116, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,509,781,312, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 613,380,565, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 的 基 金 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 本 公 司 ") 股 东 会 选 举 井 贤 栋 先 生 卢 信 群 先 生 袁 雷 鸣 先 生 屠 剑 威 先 生 付 岩 先 生 郭 树 强 先 生 魏 新 顺 先 生 张 军 先 生 和 贺 强 先 生 担 任 新 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 井 贤 栋 先 生 袁 雷 鸣 先 生 屠 剑 威 先 生 张 军 先 生 和 贺 强 先 生 为 新 任 董 事 ; 本 公 司 董 事 会 选 举 井 贤 栋 先 生 为 新 一 届 董 事 会 董 事 长 ( 本 公 司 法 定 代 表 人 ) 以 上 重 大 人 事 变 动 事 宜 已 经 依 照 相 关 规 定 履 行 备 案 程 序 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 10.5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 所 聘 用 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 化 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 本 报 告 期 内 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 第 26 页 共 28 页

27 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 债 券 成 交 金 额 债 券 交 易 占 当 债 券 回 购 成 交 金 额 债 券 回 购 交 易 占 当 期 成 应 支 付 券 商 的 应 支 付 券 商 的 佣 金 占 当 备 注 说 明 数 量 期 成 交 总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例 佣 金 期 佣 金 总 量 的 比 例 中 信 证 券 1 600,000, 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 根 据 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 天 弘 基 金 " 或 " 公 司 ") 于 2015 年 2 月 26 日 发 布 的 公 告, 天 弘 基 金 的 注 册 资 本 由 人 民 币 1.8 亿 元 增 加 为 人 民 币 亿 元, 其 调 整 后 的 股 东 及 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51.00% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.80% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.60% 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.60% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 合 计 % 2 本 报 告 期 内, 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 名 称 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金, 基 金 简 称 由 天 弘 增 利 宝 货 币 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币, 基 金 代 码 不 变, 仍 为 本 基 金 管 理 人 根 据 基 金 名 称 及 简 称 的 变 更, 对 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 相 应 条 款 进 行 了 修 改 及 披 露, 该 变 更 事 项 对 本 基 金 投 资 及 投 资 者 利 益 无 不 利 影 响, 本 公 司 已 履 行 了 规 定 的 程 序, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 27 页 共 28 页

28 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 五 日 第 28 页 共 28 页