1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

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1 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 博 时 新 趋 势 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 29 日 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6,114, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 博 时 新 趋 势 混 合 A 博 时 新 趋 势 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 6,114, 份 - 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 通 过 对 多 种 投 资 策 略 的 有 机 结 合, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 为 基 金 持 有 人 获 取 长 期 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 投 资 策 略 析 互 相 补 充 的 方 法, 在 股 票 债 券 和 现 金 等 资 产 类 之 间 进 行 相 对 稳 定 的 适 度 配 置, 强 调 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 与 自 下 而 上 的 市 场 趋 势 分 析 有 机 结 合 进 行 前 瞻 性 的 决 策 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 风 险 收 益 特 征 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 收 益 / 风 险 特 征 的 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 孙 麒 清 张 燕 信 息 披 露 联 系 电 话 负 责 人 电 子 邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 1 座 23 层 2

4 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 博 时 新 趋 势 混 合 A 博 时 新 趋 势 混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 52, ,240, 本 期 利 润 18, ,325, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0.23% -0.24% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 博 时 新 趋 势 混 合 A 博 时 新 趋 势 混 合 C 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 6,306, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 基 金 C 类 份 额 自 于 2016 年 6 月 22 日 全 部 赎 回, 自 6 月 23 日 起, 本 基 金 C 类 无 份 额, 相 关 指 标 计 算 截 至 2016 年 6 月 23 日 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 博 时 新 趋 势 混 合 A 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 过 去 一 个 月 -0.35% 0.05% 0.37% 0.01% -0.72% 0.04% 过 去 三 个 月 -0.06% 0.12% 1.12% 0.01% -1.18% 0.11% 过 去 六 个 月 0.23% 0.09% 2.24% 0.01% -2.01% 0.08% 过 去 一 年 3.14% 0.18% 4.62% 0.01% -1.48% 0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 3.14% 0.17% 5.10% 0.01% -1.96% 0.16% 博 时 新 趋 势 混 合 C 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 过 去 一 个 月 -0.24% 0.06% 0.27% 0.02% -0.51% 0.04% 3

5 过 去 三 个 月 0.06% 0.13% 1.02% 0.01% -0.96% 0.12% 过 去 六 个 月 -0.24% 0.10% 2.14% 0.02% -2.38% 0.08% 过 去 一 年 0.06% 0.08% 4.52% 0.01% -4.46% 0.07% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -0.04% 0.07% 5.00% 0.01% -5.04% 0.06% 注 : 本 基 金 C 类 份 额 自 于 2016 年 6 月 22 日 全 部 赎 回, 自 6 月 23 日 起, 本 基 金 C 类 无 份 额, 相 关 指 标 计 算 截 至 2016 年 6 月 23 日 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 博 时 新 趋 势 混 合 A 博 时 新 趋 势 混 合 C 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 5 月 29 日 生 效 按 照 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 二 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4

6 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2016 年 6 月 30 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 117 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 资 产 管 理 净 值 总 规 模 达 4, 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计,2016 年 二 季 度, 博 时 旗 下 基 金 业 绩 依 然 领 先 截 至 6 月 30 日, 偏 股 型 基 金 中, 行 业 轮 动 创 业 成 长 博 时 主 题 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 374 只 基 金 中 排 名 前 1/10; 标 准 指 数 股 票 型 基 金 中, 博 时 淘 金 100 大 数 据 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 中 证 银 行 指 数 分 级 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 326 只 基 金 中 都 排 名 在 前 1/8;ETF 联 接 基 金 里, 上 证 资 源 ETF 联 接 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 66 只 中 排 名 第 二 ; 灵 活 配 置 型 基 金 里, 博 时 灵 活 配 置 A 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 290 只 排 名 前 1/10; 保 本 型 基 金 里, 博 时 招 财 一 号 保 本 混 合, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 51 只 中 排 名 前 1/7; 博 时 黄 金 ETF 场 外 D 类 今 年 以 来 净 值 增 长 率 为 27.5%, 在 同 类 8 只 排 名 第 一 固 定 收 益 方 面, 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中, 博 时 信 用 债 纯 债 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 指 数 债 券 型 基 金 里, 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 货 币 市 场 基 金 里, 博 时 外 服 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 排 名 第 四, 博 时 现 金 收 益 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 基 金 中 排 名 前 2/5; 博 时 安 丰 18 定 期 开 放 债 券, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 45 只 中 排 名 第 四 QDII 基 金 中, 博 时 亚 洲 票 息, 今 年 以 来 至 6 月 30 日 净 值 增 长 7.12%, 在 同 类 QDII 债 券 基 金 11 只 中 排 名 第 二 2 其 他 大 事 件 2016 年 6 月 24 日, 由 南 方 日 报 主 办 的 一 年 一 度 金 榕 奖 南 方 金 融 大 奖 系 列 评 选 正 式 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 荣 膺 2016 南 方 金 融 领 导 力 年 度 大 奖, 博 时 基 金 基 5

7 金 经 理 魏 桢 荣 获 2016 南 方 金 融 年 度 投 资 理 财 师 称 号 由 中 国 基 金 报 香 山 财 富 论 坛 深 圳 市 政 府 金 融 办 国 泰 基 金 联 合 主 办 的 中 国 机 构 投 资 者 峰 会 暨 财 富 管 理 国 际 论 坛 2016 年 5 月 13 日 在 深 举 行 博 时 旗 下 博 时 信 用 债 券 获 得 五 年 持 续 回 报 积 极 债 券 型 明 星 基 金 奖 2016 年 5 月 10 日, 由 上 海 证 券 报 主 办 的 2016 中 国 基 金 业 峰 会 暨 第 十 三 届 金 基 金 奖 颁 奖 典 礼 在 上 海 举 办, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 投 资 领 域 的 突 出 表 现, 荣 获 2015 年 度 金 基 金 债 券 投 资 回 报 基 金 管 理 公 司 大 奖 2016 年 3 月 27 日, 第 十 三 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 揭 晓, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 产 品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 奥 斯 卡 奖 ---- 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 奖 wind 数 据 显 示,2015 年 博 时 基 金 旗 下 10 只 纯 债 产 品 平 均 收 益 率 达 12.65%, 其 中 6 只 定 期 开 放 债 基 平 均 收 益 率 更 高 达 15.17%, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 和 博 时 双 月 薪 双 双 夺 得 同 类 基 金 收 益 榜 冠 军 2016 年 3 月 15 日, 由 腾 讯 证 券 主 办 的 挑 战 机 遇 315 评 选 投 资 者 最 认 同 的 券 商 基 金 领 军 人 物 评 选 活 动 日 前 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 先 生 获 评 投 资 者 最 认 同 的 公 募 基 金 领 军 人 物, 网 络 票 选 高 居 第 二 位 2016 年 1 月 18 日, 大 众 证 券 报 2015 中 国 基 金 风 云 榜 上, 博 时 创 业 成 长 (050014) 荣 获 2015 最 受 投 资 者 喜 爱 基 金 奖 博 时 安 丰 18 个 月 定 开 债 (160515) 荣 获 2015 最 佳 固 定 收 益 型 基 金 奖 2016 年 1 月 15 日,2016 年 金 融 理 财 创 新 与 发 展 论 坛 暨 第 六 届 金 貔 貅 奖 颁 奖 盛 典 在 京 举 办, 博 时 基 金 获 评 年 度 金 牌 品 牌 力 金 牌 创 新 力 两 项 大 奖 ; 博 时 存 金 宝 获 年 度 金 牌 创 新 力 金 融 产 品 奖 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 证 券 从 业 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 2008 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 研 究 助 理 投 资 分 析 员 研 究 员 投 资 助 理 现 任 博 时 混 合 基 金 博 时 新 趋 势 混 合 基 金 博 时 新 起 点 混 合 基 金 博 时 新 策 略 混 合 基 金 博 时 新 收 益 混 合 基 金 博 时 新 价 值 混 合 基 金 王 曦 基 金 经 理

8 的 基 金 经 理 注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 7 月 27 日 发 布 公 告 称, 李 权 胜 先 生 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 曦 女 士 共 同 担 任 本 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 上 证 50 下 跌 12%, 创 业 板 下 跌 14%, 沪 深 300 下 跌 15%; 但 从 板 块 来 看, 食 品 饮 料 板 块 已 经 获 得 了 5.5% 的 正 收 益, 传 媒 行 业 跌 幅 第 一 下 跌 26%, 较 去 年 市 场 风 格 变 化 巨 大 我 们 将 继 续 持 有 稳 健 蓝 筹 股 为 主, 同 时 尝 试 在 传 媒 计 算 机 等 板 块 寻 找 因 风 格 变 化 等 原 因 导 致 错 杀 低 估 的 个 股 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元 报 告 期 内, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.23%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 2.24% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 自 上 而 下 看, 下 半 年 宏 观 面 仍 存 在 变 化 的 可 能 性, 仍 需 紧 密 跟 踪 国 内 外 的 货 币 政 策 走 向 等 ; 自 下 而 上 看, 临 近 中 报 期, 我 们 将 结 合 基 本 面 和 估 值 面 的 变 化, 筛 选 出 风 险 收 益 比 较 高 的 公 司 进 行 配 置, 以 期 获 取 绝 对 收 益 7

9 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 风 险 管 理 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 声 明, 在 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 利 润 分 配 基 金 份 额 申 8

10 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 利 润 分 配 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,602, ,849, 结 算 备 付 金 - 35,411, 存 出 保 证 金 13, , 交 易 性 金 融 资 产 48, ,253, 其 中 : 股 票 投 资 42, ,601, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 6, , 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 3,000, ,921, 应 收 证 券 清 算 款 ,663, 应 收 利 息 , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 6,666, ,543,943, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 9

11 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 , 应 付 管 理 人 报 酬 5, ,152, 应 付 托 管 费 1, , 应 付 销 售 服 务 费 - 214, 应 付 交 易 费 用 103, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 248, , 负 债 合 计 359, ,310, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6,114, ,536,398, 未 分 配 利 润 191, ,234, 所 有 者 权 益 合 计 6,306, ,540,632, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,666, ,543,943, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 6,114, 份 ( 其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 6,114, 份 ;C 类 基 金 无 份 额 ) 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 5 月 29 日 ( 基 2016 年 1 月 1 日 至 2016 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 7,251, ,918, 利 息 收 入 3,477, ,060, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 2,085, ,787, 债 券 利 息 收 入 3, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,388, ,272, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 8,714, ,003, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7,826, ,003, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 888,

12 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -4,949, ,149, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 9, , 减 : 二 费 用 2,908, ,133, 管 理 人 报 酬 1,957, ,475, 托 管 费 489, , 销 售 服 务 费 192, , 交 易 费 用 36, , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 233, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4,343, ,214, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,343, ,214, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,536,398, ,234, ,540,632, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 4,343, ,343, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -2,530,283, ,386, ,538,669, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 358, , , 基 金 赎 回 款 -2,530,641, ,397, ,539,039, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 6,114, , ,306,

13 金 净 值 ) 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,201,814, ,201,814, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 -3,214, ,214, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 4,721,662, , ,721,435, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,722,292, , ,722,065, 基 金 赎 回 款 -630, , 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 5,923,476, ,441, ,920,034, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 公 司 负 责 人 : 江 向 阳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 6.4 报 表 附 注 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 12

14 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 银 行 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 名 称 占 当 期 股 票 成 交 总 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 成 交 金 额 成 交 金 额 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 10,839, % 交 易 所 债 券 交 易 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 名 称 占 当 期 交 易 所 债 券 成 占 当 期 交 易 所 债 券 成 成 交 金 额 成 交 金 额 交 总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例 招 商 证 券 12,834, % 交 易 所 回 购 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 交 易 所 回 购 成 成 交 金 额 交 总 额 的 比 例 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 交 易 所 回 购 成 成 交 金 额 交 总 额 的 比 例 13

15 招 商 证 券 3,466,000, % 权 证 交 易 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 总 量 的 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 佣 金 比 例 余 额 总 额 的 比 例 招 商 证 券 7, % 101, % 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 总 量 的 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 佣 金 比 例 余 额 总 额 的 比 例 招 商 证 券 注 :1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 日 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,957, ,475, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 14, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.00% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.00%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 日 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 489, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 14

16 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 博 时 新 趋 势 A 类 博 时 新 趋 势 C 类 合 计 博 时 基 金 - 192, , 合 计 - 192, , 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 博 时 新 趋 势 A 类 博 时 新 趋 势 C 类 合 计 博 时 基 金 合 计 注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 C 类 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 博 时 基 金, 再 由 博 时 基 金 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 A 类 不 收 取 销 售 服 务 费 其 计 算 公 式 为 : C 类 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 招 商 银 行 3,602, , ,268, ,608, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 15

17 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 海 印 转 债 新 债 未 上 市 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 无 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 认 购 期 末 估 数 量 ( 单 位 : 期 末 期 末 备 注 价 格 值 单 价 张 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 , , (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) (i) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 42, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 6, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为 16,553, 元, 第 二 层 次 的 余 额 为 699, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 16

18 (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 42, 其 中 : 股 票 42, 固 定 收 益 投 资 6, 其 中 : 债 券 6, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 3,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,602, 其 他 各 项 资 产 15, 合 计 6,666,

19 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 9, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 32, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 42, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 信 证 券 2,000 32, 长 江 电 力 800 9, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 华 海 药 业 98, 三 夫 户 外 97, 长 江 证 券 63, 中 信 证 券 62, 长 江 电 力 9, 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 18

20 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 3,087, 思 维 列 控 1,634, 上 汽 集 团 1,368, 中 科 创 达 1,311, 华 东 医 药 1,203, 奇 信 股 份 1,084, 读 者 传 媒 933, 华 发 股 份 875, 格 力 电 器 874, 中 新 科 技 708, 邦 宝 益 智 572, 盛 天 网 络 513, 润 欣 科 技 488, 农 业 银 行 480, 银 宝 山 新 480, 富 祥 股 份 445, 中 国 银 行 443, 三 夫 户 外 439, 井 神 股 份 430, 华 源 包 装 399, 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 331, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 19,766, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据

21 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 6, 同 业 存 单 其 他 合 计 6, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 海 印 转 债 60 6, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 13, 应 收 证 券 清 算 款 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 20

22 8 其 他 - 9 合 计 15, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 份 额 级 别 持 有 人 结 构 持 有 个 人 投 资 者 人 户 户 均 持 有 的 基 金 机 构 投 资 者 数 份 额 占 总 份 占 总 份 ( 户 ) 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 博 时 新 趋 势 A 类 , ,114, % 博 时 新 趋 势 C 类 合 计 , ,114, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 博 时 新 趋 势 A 类 27, % 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 博 时 新 趋 势 C 类 - - 持 有 本 开 放 式 基 金 合 计 27, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 博 时 新 趋 势 A 类 - 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 博 时 新 趋 势 C 类 - 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 合 计 - 博 时 新 趋 势 A 类 - 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 博 时 新 趋 势 C 类 - 合 计 - 注 :1 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 ; 2 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 21

23 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 博 时 新 趋 势 混 合 A 博 时 新 趋 势 混 合 C 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 5 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,836, ,199,978, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8,171, ,528,226, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 358, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,414, ,528,226, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6,114, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 备 注 22

24 额 的 比 例 比 例 国 泰 君 安 招 商 证 券 1 10,839, % 7, % - 中 信 建 投 1 9,259, % 6, % - 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 1 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 2 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 (1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 (2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 招 商 证 券 12,834, % 3,466,000, % - - 中 信 建 投 1,390, % 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 23