证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 长 信 利 广 混 合 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 26 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司, 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 33 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 利 广 混 合 场 内 简 称 长 信 利 广 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 12 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 300,363, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 利 广 A 利 广 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 300,362, 份 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 通 过 积 极 灵 活 的 资 产 配 置, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 GDP 增 长 率 CPI 走 势 M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 利 率 水 平 与 走 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 税 收 货 币 汇 率 政 策 等 ), 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型, 动 态 评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征, 追 求 股 票 债 券 和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝 对 收 益 目 标 2 股 票 投 资 策 略 (1) 行 业 配 置 策 略 在 行 业 配 置 层 面, 本 基 金 将 运 用 自 上 而 下 的 行 业 配 置 方 法, 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 经 济 结 构 转 型 的 方 向 国 家 经 济 与 产 业 政 策 导 向 和 经 济 周 期 调 整 的 深 入 研 究, 采 用 价 值 理 念 与 成 长 理 念 相 结 合 的 方 法 来 对 行 业 进 行 筛 选 (2) 个 股 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 定 性 与 定 量 分 析, 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略 基 金 依 据 约 定 的 投 资 范 围, 基 于 对 上 市 公 司 的 品 质 评 估 分 析 风 险 因 素 分 析 和 估 值 分 析, 筛 选 出 基 本 面 良 好 的 股 票 进 行 投 资, 在 有 效 控 制 风 险 前 提 下, 争 取 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 第 3 页 共 33 页

4 略 个 券 选 择 策 略 信 用 策 略 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略, 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭 配, 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券, 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 4 其 他 类 型 资 产 投 资 策 略 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况 下, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 适 当 参 与 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 等 金 融 工 具 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 银 行 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 姓 名 周 永 刚 崔 瑞 娟 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 号 第 4 页 共 33 页

5 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 基 金 级 别 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -2,643, , 本 期 利 润 -11,824, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -1.78% -1.88% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 297,958, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 信 利 广 混 合 A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 较 基 准 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 收 益 率 2 准 差 过 去 一 个 月 0.10% 0.11% 0.37% 0.01% -0.27% 0.10% 过 去 三 个 月 -2.17% 0.18% 1.13% 0.01% -3.30% 0.17% 过 去 六 个 月 -1.78% 0.17% 2.27% 0.02% -4.05% 0.16% 过 去 一 年 -0.80% 0.12% 4.62% 0.01% -5.42% 0.11% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -0.80% 0.12% 4.86% 0.01% -5.66% 0.11% 长 信 利 广 混 合 C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 份 额 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 较 基 第 5 页 共 33 页

6 长 率 1 长 率 标 准 差 2 较 基 准 收 益 率 准 收 益 率 标 准 差 4 3 过 去 一 个 月 0.00% 0.14% 0.37% 0.01% -0.37% 0.13% 过 去 三 个 月 -2.27% 0.19% 1.13% 0.01% -3.40% 0.18% 过 去 六 个 月 -1.88% 0.18% 2.27% 0.02% -4.15% 0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -0.90% 0.19% 2.70% 0.01% -3.60% 0.18% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 长 信 利 广 混 合 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 6 页 共 33 页

7 长 信 利 广 混 合 C 自 份 额 增 加 日 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 长 信 利 广 混 合 A 图 示 日 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日, 长 信 利 广 混 合 C 图 示 日 期 为 2015 年 11 月 30 日 ( 份 额 增 加 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 自 长 信 利 广 混 合 C 份 额 增 加 日 (2015 年 11 月 30 日 ) 至 报 告 期 期 末, 该 份 额 运 作 时 间 未 满 一 年 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 报 告 期 末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期 末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 ; 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 第 7 页 共 33 页

8 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 37 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 混 合 长 信 金 利 趋 势 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 混 合 长 信 量 化 先 锋 混 合 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 债 券 (LOF) 长 信 内 需 成 长 混 合 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 债 券 (LOF) 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 纯 债 壹 号 债 券 长 信 改 革 红 利 混 合 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 长 信 新 利 混 合 长 信 利 富 债 券 长 信 利 盈 混 合 长 信 利 广 混 合 长 信 多 利 混 合 长 信 睿 进 混 合 长 信 量 化 多 策 略 股 票 长 信 医 疗 保 健 混 合 (LOF) 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 利 保 债 券 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 中 证 能 源 互 联 网 指 数 (LOF) 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 利 泰 混 合 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 (QDII) 长 信 先 锐 债 券 长 信 利 发 债 券 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 长 信 经 济 学 硕 士, 上 海 财 经 大 可 转 债 债 券 基 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生 毕 金 长 信 利 众 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 债 券 基 金 曾 任 太 平 养 老 股 份 有 限 公 刘 波 (LOF) 长 信 利 盈 混 合 基 2015 年 6 月 12 日 - 9 年 司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 2011 年 2 月 加 入 长 信 基 金 金 长 信 利 保 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 债 券 基 金 长 长 信 利 息 收 益 货 币 基 金 的 信 富 安 纯 债 一 基 金 经 理 现 任 本 基 金 年 定 开 债 券 基 长 信 可 转 债 债 券 基 金 长 第 8 页 共 33 页

9 金 长 信 金 葵 信 利 众 债 券 基 金 (LOF) 纯 债 一 年 定 开 长 信 新 利 混 合 基 金 长 信 债 券 基 金 长 利 盈 混 合 基 金 长 信 利 保 信 富 全 纯 债 一 债 券 基 金 长 信 富 安 纯 债 年 定 开 债 券 基 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 金 长 信 利 泰 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 混 合 基 金 和 长 金 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 信 利 发 债 券 基 开 债 券 基 金 长 信 利 泰 混 金 的 基 金 经 理 合 基 金 和 长 信 利 发 债 券 基 金 的 基 金 经 理 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 李 小 羽 本 基 金 长 信 可 转 债 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 和 长 信 利 发 债 券 基 金 的 基 金 经 理 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 2016 年 1 月 29 日 - 18 年 (CIM) 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 筹 备 ), 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 监 总 经 理 助 理 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员, 本 基 金 长 信 可 转 债 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 和 长 信 利 发 债 券 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 第 9 页 共 33 页

10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年, 美 国 保 持 了 较 好 的 复 苏 态 势, 欧 元 区 经 济 仍 显 低 迷,6 月 份 英 国 脱 欧 事 件 超 出 市 场 预 期, 对 各 经 济 体 的 影 响 较 为 复 杂 美 国 再 次 加 息 预 期 回 落, 避 险 情 绪 升 温, 美 元 升 值, 黄 金 价 格 上 行, 主 要 经 济 体 国 债 收 益 率 下 行, 欧 元 区 及 新 兴 经 济 体 汇 率 普 遍 贬 值 国 内 方 面, 受 益 于 年 初 信 贷 刺 激, 上 半 年 房 地 产 及 基 建 投 资 增 速 整 体 上 行, 对 经 济 增 长 起 到 托 底 作 用, 二 季 度 信 贷 投 放 规 模 回 归 正 常, 经 济 刺 激 意 愿 减 弱, 增 长 预 期 趋 于 稳 定 ; 上 半 年 通 胀 冲 高 回 落, 通 胀 预 期 减 弱 ; 央 行 继 续 通 过 准 备 金 率 公 开 市 场 操 作 及 定 向 工 具 维 持 市 场 资 金 面 稳 定 市 场 方 面, 一 季 度 债 券 利 率 震 荡 下 行,4 月 份 信 用 违 约 事 件 爆 发 导 致 债 券 市 场 出 现 一 定 幅 度 调 整,5-6 月 份 随 着 经 济 增 长 预 期 通 胀 预 期 的 回 落, 叠 加 脱 欧 因 素, 债 券 收 益 率 普 遍 下 行 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 二 级 第 10 页 共 33 页

11 市 场 估 值 仍 处 于 压 缩 通 道, 整 体 表 现 为 震 荡 格 局 报 告 期 内, 本 基 金 结 合 规 模 变 动 因 素 逐 渐 调 整 了 债 券 仓 位 及 结 构, 具 体 而 言, 一 季 度 本 基 金 配 置 了 中 短 期 纯 债 和 低 价 转 债 的 均 衡 组 合, 二 季 度 本 基 金 增 持 了 利 率 债 的 配 置 比 例, 逐 渐 降 低 了 转 债 资 产 配 置 比 例, 以 期 获 得 稳 定 的 投 资 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 长 信 利 广 混 合 A 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 长 信 利 广 混 合 A 净 值 增 长 率 为 -1.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.27%; 长 信 利 广 混 合 C 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 长 信 利 广 混 合 C 净 值 增 长 率 为 -1.88%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.27% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 英 国 脱 欧 事 件 的 影 响 可 能 历 时 较 长, 后 续 不 确 定 性 因 素 仍 较 大, 表 现 为 经 济 增 速 的 下 行 压 力 和 各 国 汇 率 的 再 平 衡, 短 期 内 货 币 政 策 可 能 是 相 机 抉 择 国 内 而 言, 供 给 侧 改 革 力 度 的 加 大 和 管 理 层 刺 激 意 愿 的 减 弱 可 能 使 经 济 继 续 面 临 下 行 压 力, 脱 欧 因 素 导 致 汇 率 波 动 加 大, 短 期 内 通 胀 有 下 行 趋 势, 但 通 胀 预 期 值 得 关 注, 货 币 政 策 在 增 长 汇 率 和 通 胀 之 间 寻 找 平 衡, 短 期 来 看 可 能 继 续 维 持 稳 定 就 市 场 而 言, 避 险 情 绪 升 温 及 通 胀 的 阶 段 性 回 落 可 能 使 债 市 面 临 较 好 的 环 境, 利 率 债 和 高 等 级 信 用 债 均 有 一 定 机 会 ; 受 益 于 地 方 政 府 债 务 置 换 规 模 的 扩 大, 信 用 债 中 城 投 债 仍 是 相 对 较 好 的 投 资 品 种, 产 业 债 中 所 处 供 给 侧 改 革 领 域 的 个 券 信 用 风 险 暴 露 可 能 进 一 步 加 大, 信 用 债 标 的 需 要 加 强 个 券 筛 选 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 新 增 标 的 有 利 于 化 解 存 量 转 债 的 估 值 压 力, 等 待 时 机 寻 找 其 中 交 易 性 机 会 下 一 阶 段 我 们 将 继 续 保 持 审 慎 严 谨 的 态 度, 进 一 步 优 化 投 资 组 合, 争 取 为 投 资 人 提 供 安 全 稳 健 的 投 资 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 股 票 交 易 部 总 监 量 化 投 资 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 第 11 页 共 33 页

12 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费, 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费, 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 3 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 4 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 第 12 页 共 33 页

13 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 13 页 共 33 页

14 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 11,052, ,278, 结 算 备 付 金 3,853, ,068, 存 出 保 证 金 190, , 交 易 性 金 融 资 产 200,550, ,916, 其 中 : 股 票 投 资 - 36,913, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 200,550, ,003, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 80,000, ,278,001, 应 收 证 券 清 算 款 2,015, ,094, 应 收 利 息 768, ,079, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 298,431, ,014,649, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 499,000, 应 付 赎 回 款 - 1, 应 付 管 理 人 报 酬 194, ,003, 应 付 托 管 费 60, , 应 付 销 售 服 务 费 , 应 付 交 易 费 用 6, , 第 14 页 共 33 页

15 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 208, , 负 债 合 计 471, ,711, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 300,363, ,498,343, 未 分 配 利 润 -2,404, ,593, 所 有 者 权 益 合 计 297,959, ,513,937, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 298,431, ,014,649, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 300,363, 份 其 中, 长 信 利 广 A 份 额 净 值 元, 份 额 总 额 300,362, 份, 长 信 利 广 C 份 额 净 值 元, 份 额 总 额 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 月 30 日 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -7,640, , 利 息 收 入 9,156, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 521, , 债 券 利 息 收 入 6,849, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,785, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -6,581, , 其 中 : 股 票 投 资 收 益 1,780, , 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -8,362, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -10,215, , 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 第 15 页 共 33 页

16 减 : 二 费 用 4,380, , 管 理 人 报 酬 3,039, , 托 管 费 949, , 销 售 服 务 费 72, 交 易 费 用 74, , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 244, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -12,020, , 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 -12,020, , 列 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 起 正 式 生 效 上 年 度 可 比 期 间 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 6 月 30 日 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,498,343, ,593, ,513,937, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - -12,020, ,020, 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -1,197,980, ,976, ,203,956, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 129, , , 基 金 赎 回 款 -1,198,110, ,977, ,204,087, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 第 16 页 共 33 页

17 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 300,363, ,404, ,959, 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 261,102, ,102, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - 40, , 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 1,199,982, ,199,982, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,199,998, ,199,998, 基 金 赎 回 款 -15, , 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,461,085, , ,461,126, 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 起 正 式 生 效 上 年 度 可 比 期 间 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 6 月 30 日 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 覃 波 覃 波 孙 红 辉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 5 月 26 日 经 中 国 证 第 17 页 共 33 页

18 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 证 监 许 可 [2015]986 号 ) 准 予 注 册, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 通 过 积 极 灵 活 的 资 产 配 置, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 本 基 金 于 2015 年 6 月 8 日 至 2015 年 6 月 9 日 募 集, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 261,090, 元, 利 息 转 份 额 人 民 币 11, 元, 募 集 规 模 为 261,102, 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 次 级 债 券 地 方 政 府 债 资 产 支 持 证 券 中 小 企 业 私 募 债 券 可 转 换 债 券 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ) 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-95%; 债 券 债 券 回 购 货 币 市 场 工 具 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-100% 本 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 银 行 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 第 18 页 共 33 页

19 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 过 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 第 19 页 共 33 页

20 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 权 登 记 日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 7 日 期 间 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及 以 后 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 无 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 与 本 基 金 的 关 系 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 32,370, % 55,145, % 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 948,593, % 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 20 页 共 33 页

21 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 7,362,000, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 量 的 比 例 总 额 的 比 例 30, % % 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 总 量 的 比 例 总 额 的 比 例 50, % 50, % 注 : 股 票 交 易 佣 金 计 提 标 准 如 下 : 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 1 - 清 算 库 中 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 证 券 结 算 风 险 基 金 ( 按 股 票 成 交 金 额 的 十 万 分 之 三 收 取 ) 上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 1 - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 - 证 券 结 算 风 险 基 金 ( 按 股 票 成 交 金 额 的 十 万 分 之 三 收 取 ) 上 述 佣 金 比 率 均 在 合 理 商 业 条 款 范 围 内 收 取, 并 符 合 行 业 标 准 根 据 证 券 交 易 席 位 及 证 券 综 合 服 务 协 议, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 租 用 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 和 债 券 交 易 的 同 时, 还 从 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 第 21 页 共 33 页

22 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 月 30 日 至 2015 年 6 月 30 日 3,039, , 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.80% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 :H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 月 30 日 至 2015 年 6 月 30 日 949, , 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 :H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 合 计 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 - 72, , 公 司 合 计 - 72, , 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 合 计 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 - 99, , 公 司 合 计 - 99, , 注 : 支 付 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 第 22 页 共 33 页

23 计 算 公 式 为 : 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 11,052, , ,278, ,180, 注 : 本 基 金 通 过 广 发 证 券 转 存 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 银 行 存 款, 于 2016 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 11,052,995. 元, 相 应 产 生 的 利 息 收 入 为 427, 元 本 基 金 通 过 广 发 证 券 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2016 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 3,853,710. 元 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 内 未 在 承 销 期 内 购 入 由 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 的 流 通 受 限 证 券 第 23 页 共 33 页

24 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 200,550, 其 中 : 债 券 200,550, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 80,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,906, 其 他 各 项 资 产 2,974, 合 计 298,431, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 24 页 共 33 页

25 广 联 达 238, 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 广 东 鸿 图 10,310, 工 商 银 行 6,683, 中 国 联 通 3,664, 平 安 银 行 3,615, 思 维 列 控 1,571, 中 科 创 达 1,259, 奇 信 股 份 799, 博 敏 电 子 621, 邦 宝 益 智 541, 乾 景 园 林 457, 华 源 包 装 436, 井 神 股 份 433, 润 欣 科 技 433, 通 合 科 技 322, 华 自 科 技 284, 山 鼎 设 计 262, 广 联 达 239, 高 科 石 化 193, 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 238, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 32,131, 注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 25 页 共 33 页

26 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 8,385, 央 行 票 据 金 融 债 券 114,010, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 78,154, 同 业 存 单 其 他 合 计 200,550, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 ,000 52,570, 国 开 ,000 51,445, 三 一 转 债 217,970 23,181, 电 气 转 债 180,160 19,477, 白 云 转 债 121,350 14,381, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 第 26 页 共 33 页

27 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 票, 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 190, 应 收 证 券 清 算 款 2,015, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 768, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,974, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 电 气 转 债 19,477, 航 信 转 债 2,426, 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 第 27 页 共 33 页

28 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 第 28 页 共 33 页

29 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 持 有 人 结 构 份 额 人 户 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 级 别 数 金 份 额 占 总 份 额 比 ( 户 ) 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 例 长 信 利 广 252 1,191, ,999, % 363, % 混 合 A 长 信 利 广 % % 混 合 C 合 计 253 1,187, ,999, % 364, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 长 信 利 广 混 合 A % 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 长 信 利 广 混 合 C - - 持 有 本 基 金 合 计 % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 长 信 利 广 混 合 A 0 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 长 信 利 广 混 合 C 0 有 本 开 放 式 基 金 合 计 0 长 信 利 广 混 合 A 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 长 信 利 广 混 合 C 0 放 式 基 金 合 计 0 第 29 页 共 33 页

30 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 6 月 12 日 ) 基 金 份 额 总 额 261,102, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,000,332, ,010, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 128, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 700,099, ,010, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 300,362, 第 30 页 共 33 页

31 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 原 董 事 长 叶 烨 先 生 离 职, 总 经 理 覃 波 先 生 自 2016 年 6 月 3 日 起 代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 报 告 截 止 日 至 报 告 批 准 送 出 日 期 间, 自 2016 年 7 月 30 日 起, 宋 小 龙 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经 理 上 述 重 大 人 事 变 动 情 况, 本 基 金 管 理 人 均 已 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 没 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 未 更 换 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 第 31 页 共 33 页

32 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 32,370, % 30, % - 备 注 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 占 当 期 债 券 回 券 商 名 称 占 当 期 债 券 购 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 948,593, % 7,362,000, % 注 :1 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 没 有 变 更 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 号 ) 和 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 标 准 : 1) 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 经 营 状 况 ); 2) 券 商 研 究 机 构 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 3) 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); 4) 券 商 协 作 表 现 评 价 第 32 页 共 33 页

33 (2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 券 商 服 务 评 价 表, 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 8 月 26 日 第 33 页 共 33 页