长信利广灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告

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1 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日 第 1 页 共 64 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 5 日 至 2015 年 11 月 25 日 以 通 讯 方 式 召 开 了 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 审 议 关 于 调 整 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 赎 回 费 率 及 修 改 法 律 文 件 的 议 案, 于 2015 年 11 月 26 日 表 决 通 过, 本 次 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效, 议 案 通 过 事 项 于 2015 年 11 月 30 日 起 实 施 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 自 2015 年 6 月 12 日 ( 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 第 2 页 共 64 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 审 计 报 告 审 计 报 告 基 本 信 息 审 计 报 告 的 基 本 内 容 年 度 财 务 报 表 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 第 3 页 共 64 页

4 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 64 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 信 利 广 混 合 场 内 简 称 长 信 利 广 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 发 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 12 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,498,343, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 利 广 A 利 广 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,000,332, 份 498,010, 份 注 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 如 下 事 项 : 1 增 设 基 金 份 额 类 别, 在 原 基 金 份 额 ( 决 议 生 效 并 实 施 后 为 A 类 基 金 份 额 ) 基 础 之 上, 增 加 C 类 基 金 份 额 2 调 整 基 金 赎 回 费 率 上 述 审 议 通 过 的 事 项 自 2015 年 11 月 30 日 起 实 施 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 30 日 发 布 的 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 公 告 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 通 过 积 极 灵 活 的 资 产 配 置, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 GDP 增 长 率 CPI 走 势 M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 利 率 水 平 与 走 第 5 页 共 64 页

6 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 税 收 货 币 汇 率 政 策 等 ), 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型, 动 态 评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征, 追 求 股 票 债 券 和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝 对 收 益 目 标 2 股 票 投 资 策 略 (1) 行 业 配 置 策 略 在 行 业 配 置 层 面, 本 基 金 将 运 用 " 自 上 而 下 " 的 行 业 配 置 方 法, 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 经 济 结 构 转 型 的 方 向 国 家 经 济 与 产 业 政 策 导 向 和 经 济 周 期 调 整 的 深 入 研 究, 采 用 价 值 理 念 与 成 长 理 念 相 结 合 的 方 法 来 对 行 业 进 行 筛 选 (2) 个 股 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 定 性 与 定 量 分 析, 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略 基 金 依 据 约 定 的 投 资 范 围, 基 于 对 上 市 公 司 的 品 质 评 估 分 析 风 险 因 素 分 析 和 估 值 分 析, 筛 选 出 基 本 面 良 好 的 股 票 进 行 投 资, 在 有 效 控 制 风 险 前 提 下, 争 取 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 略 个 券 选 择 策 略 信 用 策 略 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略, 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭 配, 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券, 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 4 其 他 类 型 资 产 投 资 策 略 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况 下, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 适 当 参 与 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 等 金 融 工 具 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 银 行 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 风 险 收 益 特 征 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 周 永 刚 王 玮 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wwei@gf.com.cn 客 户 服 务 电 话 传 真 第 6 页 共 64 页

7 注 册 地 址 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 银 号 大 都 会 广 场 43 楼 城 中 路 68 号 9 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 代 金 融 中 心 9 楼 场 41 楼 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 叶 烨 孙 树 明 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 会 计 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 8 通 合 伙 ) 层 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 第 7 页 共 64 页

8 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 2015 年 11 月 30 日 ( 基 金 份 额 增 加 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 长 信 利 广 混 合 A 长 信 利 广 混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 7,204, , 本 期 利 润 11,107, ,260, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 6.29% 2.81% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1.00% 0.30% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 利 润 6,545, ,313, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,010,776, ,160, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2015 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1.00% 0.30% 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 12 日, 长 信 利 广 混 合 A 的 报 告 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日 ; 长 信 利 广 混 合 C 基 金 份 额 增 加 日 为 2015 年 11 月 30 日, 报 告 期 为 2015 年 11 月 30 日 至 2015 年 12 月 31 日 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 未 满 一 年 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 第 8 页 共 64 页

9 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 信 利 广 混 合 A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 长 率 标 基 准 收 益 准 收 益 率 标 增 长 率 1 准 差 2 率 3 准 差 过 去 三 个 月 0.50% 0.05% 1.13% 0% 0.63% 0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 ( 2015 年 6 月 1.00% 0.05% 2.66% 0% 1.66% 0.05% 12 日 2015 年 12 月 31 日 ) 长 信 利 广 混 合 C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 长 率 标 基 准 收 益 准 收 益 率 标 增 长 率 1 准 差 2 率 3 准 差 过 去 三 个 月 0.30% 0.04% 0.40% 0% 0.10% 0.04% 自 基 金 份 额 增 加 日 起 至 今 (2015 年 11 月 0.30% 0.04% 0.40% 0% 0.10% 0.04% 30 日 2015 年 12 月 31 日 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 长 信 利 广 混 合 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 长 信 利 广 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 长 信 利 广 混 合 C 自 份 额 增 加 日 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 第 9 页 共 64 页

10 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 长 信 利 广 混 合 C 业 绩 比 较 基 准 注 :1 长 信 利 广 混 合 A 图 示 日 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日, 长 信 利 广 混 合 C 图 示 日 期 为 2015 年 11 月 30 日 ( 份 额 增 加 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 自 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 6 月 12 日 ) 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 报 告 期 末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期 末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 ; 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 信 利 广 混 合 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015 年 长 信 利 广 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 注 : 长 信 利 广 混 合 A 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 12 日,2015 年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 第 10 页 共 64 页

11 存 续 期 计 算 长 信 利 广 混 合 C 自 基 金 份 额 增 加 日 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 2015 年 长 信 利 广 混 合 C 业 绩 比 较 基 准 注 : 长 信 利 广 混 合 C 份 额 增 加 日 为 2015 年 11 月 30 日,2015 年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 12 日, 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 进 行 利 润 分 配 第 11 页 共 64 页

12 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 30 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 混 合 长 信 金 利 趋 势 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 混 合 长 信 量 化 先 锋 混 合 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 分 级 债 长 信 内 需 成 长 混 合 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 分 级 债 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 纯 债 壹 号 债 券 长 信 改 革 红 利 混 合 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 长 信 新 利 混 合 长 信 利 富 债 券 长 信 利 盈 混 合 长 信 利 广 混 合 长 信 多 利 混 合 长 信 睿 进 混 合 长 信 量 化 多 策 略 股 票 长 信 医 疗 保 健 混 合 (LOF) 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 利 保 债 券 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 长 信 可 转 债 债 券 经 济 学 硕 士, 上 海 财 经 大 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生 毕 业, 型 证 券 投 资 基 金 长 信 利 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 太 平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资 刘 波 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 信 新 利 灵 活 配 置 2015 年 6 月 8 年 12 日 管 理 部 投 资 经 理 2011 年 3 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助 理, 曾 任 长 信 利 息 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 本 基 金 长 信 信 利 盈 灵 活 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 第 12 页 共 64 页

13 配 置 混 合 型 金 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 证 券 投 资 基 券 投 资 基 金 长 信 新 利 灵 活 金 长 信 利 保 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 证 券 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 投 资 基 金 和 证 券 投 资 基 金 长 信 利 保 债 长 信 富 安 纯 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 债 一 年 定 期 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 开 放 债 券 型 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 证 券 投 资 基 经 理 金 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 3 在 本 报 告 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 至 报 告 送 出 日 (2016 年 3 月 26 日 ) 之 间, 李 小 羽 先 生 自 2016 年 1 月 27 日 起 兼 任 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 自 2016 年 1 月 29 日 起 兼 任 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 4 在 本 报 告 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 至 报 告 送 出 日 (2016 年 3 月 26 日 ) 之 间, 刘 波 先 生 自 2016 年 1 月 27 日 起 兼 任 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 自 2016 年 3 月 9 日 起 兼 任 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 第 13 页 共 64 页

14 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 1 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 2 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备 如 下 功 能 : (1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; (2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的, 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该 证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 对 于 不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价 交 易 指 令, 指 令 数 量 比 例 达 到 5:1 或 以 上 的, 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 3 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时, 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外, 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 4 对 于 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令, 在 申 购 结 果 产 生 前, 不 得 以 任 何 形 式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容, 包 括 指 令 价 格 及 数 量 等 要 素 5 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外, 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机 构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准, 数 量 不 符 的, 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 对 于 以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的, 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程, 审 核 通 过 的, 可 以 进 行 相 应 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 第 14 页 共 64 页

15 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 同 时, 对 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 美 国 经 济 复 苏 情 况 确 立, 就 业 指 标 持 续 向 好, 失 业 率 下 降 至 5.0%, 美 联 储 如 期 在 12 月 选 择 加 息 ; 欧 元 区 经 济 缓 慢 复 苏, 失 业 率 维 持 高 位, 欧 央 行 在 年 底 选 择 负 利 率 并 延 长 QE 来 抵 制 通 缩 风 险 ; 日 本 工 业 生 产 及 消 费 等 数 据 不 及 预 期, 也 实 行 了 负 利 率 2015 年 美 元 加 息 因 素 导 致 新 兴 市 场 汇 率 波 动 明 显 加 大, 贬 值 预 期 上 升, 经 济 增 速 普 遍 下 行 国 内 方 面,2015 年 上 半 年 经 济 显 示 出 短 暂 复 苏 迹 象, 二 季 度 之 后 基 建 和 房 地 产 投 资 动 力 减 弱, 出 口 持 续 负 增 长, 经 济 增 速 再 次 面 临 下 行 压 力 2015 年 央 行 选 择 五 次 降 息 和 四 次 降 准 以 应 对 经 济 下 行 的 风 险, 年 中 汇 率 出 现 较 大 波 动 市 场 方 面, 受 经 济 下 行 及 货 币 政 策 宽 松 预 期 影 响, 债 券 市 场 延 续 了 2014 年 以 来 的 牛 市, 利 率 债 及 信 用 债 收 益 率 均 出 现 了 大 幅 度 下 行, 可 转 债 市 场 受 制 于 高 估 值 及 权 益 市 场 的 大 幅 波 动, 也 呈 现 出 较 大 波 动 上 半 年 IPO 制 度 红 利 使 打 新 存 在 不 错 的 投 资 机 会, 年 中 权 益 市 场 波 动 导 致 IPO 暂 停, 直 至 年 底 28 只 新 股 重 启 发 性 报 告 期 内, 考 虑 到 IPO 制 度 的 变 化, 本 基 金 在 IPO 暂 停 期 间 以 现 金 管 理 策 略 为 主, 适 当 增 加 了 长 期 利 率 债 的 配 置 比 例, 年 底 IPO 重 启 后, 本 基 金 降 低 了 债 券 类 资 产, 同 时 标 配 权 益 类 资 产 使 组 合 达 到 新 股 申 购 资 格, 积 极 参 与 新 股 申 购, 以 期 获 得 相 对 稳 定 的 投 资 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 长 信 利 广 混 合 A 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 长 信 利 广 混 合 A 净 值 增 长 率 为 1.00%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.50%; 长 信 利 广 混 合 C 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元,2015 年 11 第 15 页 共 64 页

16 月 30 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间 长 信 利 广 混 合 C 净 值 增 长 率 为 0.30%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.40% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 美 联 储 加 息 以 及 后 续 的 加 息 预 期 可 能 导 致 国 际 资 本 继 续 回 流 美 国, 并 加 大 新 兴 经 济 体 汇 率 波 动, 汇 率 风 险 加 大 供 给 侧 改 革 短 期 内 使 国 内 经 济 依 然 面 临 较 大 的 下 行 压 力, 经 济 的 企 稳 需 要 更 多 政 策 的 托 底, 未 来 货 币 政 策 及 财 政 政 策 均 有 加 码 的 空 间, 期 间 汇 率 波 动 可 能 影 响 政 策 发 力 的 节 奏 就 市 场 而 言, 经 济 的 下 行 压 力 可 能 使 利 率 继 续 保 持 下 行, 利 率 风 险 相 对 可 控 ; 供 给 侧 改 革 及 产 能 出 清 会 进 一 步 加 大 信 用 风 险 暴 露, 受 益 于 地 方 政 府 债 务 置 换 规 模 的 扩 大, 信 用 债 中 城 投 债 仍 是 相 对 较 好 的 投 资 品 种, 产 业 债 需 要 进 一 步 加 强 个 券 精 选 ; 可 转 债 一 级 市 场 重 启, 新 增 标 的 有 利 于 化 解 存 量 转 债 的 估 值 压 力, 等 待 时 机 寻 找 其 中 交 易 性 机 会 新 的 IPO 制 度 下, 新 股 发 行 取 消 预 缴 款 规 则, 未 来 本 基 金 将 结 合 债 券 市 场 情 况 适 时 进 行 债 券 资 产 配 置, 同 时 关 注 注 册 制 改 革 对 IPO 的 影 响, 以 便 进 一 步 优 化 投 资 组 合, 争 取 为 投 资 人 提 供 安 全 稳 健 的 投 资 收 益 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 2015 年 度, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 律 法 规, 时 刻 以 合 规 运 作 防 范 风 险 为 核 心, 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 宗 旨, 保 证 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行 公 司 监 察 稽 核 部 独 立 地 开 展 工 作, 对 基 金 运 作 进 行 事 前 事 中 与 事 后 的 监 督 检 查, 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改, 同 时 定 期 向 公 司 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 在 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 的 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 : 1 公 司 内 部 控 制 总 体 目 标 得 以 实 现 一 是 公 司 各 项 业 务 运 作 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 监 管 机 构 的 规 定 和 行 业 监 管 规 则, 继 续 践 行 守 法 经 营 规 范 管 理 的 经 营 理 念 二 是 公 司 未 发 生 重 大 经 营 风 险, 确 保 经 营 业 务 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 安 全 完 整 三 是 公 司 对 外 披 露 备 案 报 送 的 基 金 信 息 专 户 投 资 组 合 信 息 公 司 财 务 信 息 及 其 他 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 2 公 司 继 续 贯 彻 工 作 精 细 化 理 念, 落 实 风 险 导 向 型 内 控, 有 重 点 有 序 推 进 相 关 内 部 控 制 工 作 优 化 监 察 方 式, 在 保 证 常 规 工 作 质 量 的 前 提 下, 继 第 16 页 共 64 页

17 续 深 入 贯 彻 监 管 机 关 的 监 管 要 求, 组 织 多 次 全 公 司 范 围 风 险 梳 理 工 作, 并 根 据 公 司 内 部 控 制 要 求 落 实 包 括 年 度 全 公 司 及 子 公 司 自 查 销 售 适 用 性 专 项 稽 核 子 公 司 内 部 控 制 专 项 稽 核 专 户 管 理 专 项 稽 核 信 息 安 全 自 查 公 司 全 面 业 务 风 险 自 查 等 多 项 自 查 工 作 对 于 各 项 梳 理 及 自 查 工 作, 公 司 各 部 门 均 以 细 致 全 面 的 态 度 进 行 全 面 梳 理, 对 于 发 现 的 问 题 及 时 沟 通 及 通 报, 并 督 促 整 改, 有 效 增 强 内 部 控 制 效 果 3 公 司 内 部 控 制 组 织 架 构 在 公 司 章 程 与 内 部 控 制 大 纲 规 定 的 框 架 内 顺 利 运 作, 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 管 理 层 内 部 控 制 委 员 会 工 作 正 常 开 展, 相 关 内 部 控 制 职 责 得 以 充 分 发 挥 4 公 司 较 好 把 握 内 控 制 度 建 设 的 整 体 节 奏, 并 完 成 内 部 控 制 制 度 建 设 流 程 的 梳 理 工 作, 内 部 控 制 制 度 体 系 不 断 完 善 一 是 监 察 稽 核 部 及 时 指 出 公 司 内 部 制 度 更 新 不 及 时 制 度 规 定 与 实 际 操 作 不 符 等 方 面 的 问 题, 对 内 控 制 度 建 设 的 及 时 有 效 审 慎 性 予 以 定 期 评 估 ; 二 是 对 监 管 机 关 新 修 订 的 法 律 法 规 或 新 出 台 的 监 管 要 求, 监 察 稽 核 部 及 时 发 起 制 定 或 修 订 公 司 相 关 内 部 制 度 ; 三 是 各 业 务 部 门 不 定 期 评 估 实 际 运 作 需 要, 适 时 发 起 制 度 的 修 订 5 监 察 稽 核 工 作 改 进 内 部 控 制 与 合 规 培 训 内 控 逐 级 责 任 制 等 内 控 保 障 性 措 施 严 格 执 行, 内 部 控 制 与 风 险 管 理 基 础 进 一 步 夯 实 各 关 键 业 务 流 程 环 节 的 岗 位 自 控 和 互 控 跨 部 门 业 务 流 程 中 的 部 门 自 控 与 部 门 间 互 控 工 作 效 果 继 续 保 持, 各 业 务 部 门 根 据 风 险 梳 理 工 作 要 求, 审 视 部 门 业 务 流 程 开 展 过 程 中 的 各 项 风 险, 将 各 项 内 部 控 制 要 求 落 实 到 部 门 流 程 手 册, 相 关 业 务 流 程 持 续 协 调 更 新, 具 体 流 程 环 节 实 现 落 实 到 岗, 落 实 到 人, 内 部 控 制 细 节 不 断 深 化 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则, 秉 持 内 控 优 先 内 控 从 严 的 理 念, 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 实 效 性 并 完 善 内 部 控 制 体 系, 做 好 各 项 内 控 工 作, 努 力 防 范 和 控 制 各 种 风 险, 确 保 基 金 资 产 的 规 范 运 作, 充 分 保 障 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 [2008]38 号 文 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 第 17 页 共 64 页

18 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 交 易 管 理 部 总 监 金 融 工 程 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费, 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费, 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 3 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 4 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 第 18 页 共 64 页

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20 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 20 页 共 64 页

21 6 审 计 报 告 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 审 计 意 见 类 型 审 计 报 告 编 号 是 标 准 无 保 留 意 见 毕 马 威 华 振 审 字 第 号 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 收 件 人 引 言 段 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 注 册 会 计 师 的 责 任 段 审 计 报 告 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 基 金 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日 的 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 长 信 基 金 管 理 有 第 21 页 共 64 页

22 限 责 任 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 审 计 意 见 段 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 注 册 会 计 师 的 姓 名 王 国 蓓 虞 京 京 会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 8 层 审 计 报 告 日 期 第 22 页 共 64 页

23 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,278, 结 算 备 付 金 34,068, 存 出 保 证 金 210, 交 易 性 金 融 资 产 ,916, 其 中 : 股 票 投 资 36,913, 基 金 投 资 债 券 投 资 30,003, 资 产 支 持 证 券 投 资 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,278,001, 应 收 证 券 清 算 款 499,094, 应 收 利 息 ,079, 应 收 股 利 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 2,014,649, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 499,000, 应 付 赎 回 款 1, 应 付 管 理 人 报 酬 1,003, 第 23 页 共 64 页

24 应 付 托 管 费 313, 应 付 销 售 服 务 费 99, 应 付 交 易 费 用 , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 , 负 债 合 计 500,711, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,498,343, 未 分 配 利 润 ,593, 所 有 者 权 益 合 计 1,513,937, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,014,649, 注 :1 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 长 信 利 广 混 合 A 份 额 净 值 元, 长 信 利 广 混 合 C 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 为 1,498,343, 份, 其 中 长 信 利 广 混 合 A 份 额 1,000,332, 份 ; 长 信 利 广 混 合 C 份 额 498,010, 份 ; 2 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 附 注 号 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 20,503, 利 息 收 入 11,402, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,411, 债 券 利 息 收 入 3,377, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 6,614, 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 630, 第 24 页 共 64 页

25 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,105, 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 ,736, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) ,737, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) ,732, 减 : 二 费 用 7,236, 管 理 人 报 酬 4,940, 托 管 费 1,543, 销 售 服 务 费 99, 交 易 费 用 , 利 息 支 出 12, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 12, 其 他 费 用 , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 13,267, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 13,267, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 261,102, ,102, 第 25 页 共 64 页

26 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 13,267, ,267, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 1,237,241, ,325, ,239,566, 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,698,378, ,990, ,701,368, 基 金 赎 回 款 461,137, , ,802, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,498,343, ,593, ,513,937, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 叶 烨 基 金 管 理 人 负 责 人 覃 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 红 辉 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 5 月 26 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 证 监 许 可 [2015]986 号 ) 准 予 注 册, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 12 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 通 过 积 极 灵 活 的 资 产 配 置, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 第 26 页 共 64 页

27 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 本 基 金 于 2015 年 6 月 8 日 至 2015 年 6 月 9 日 募 集, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 261,090, 元, 利 息 转 份 额 人 民 币 11, 元, 募 集 规 模 为 261,102, 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 次 级 债 券 地 方 政 府 债 资 产 支 持 证 券 中 小 企 业 私 募 债 券 可 转 换 债 券 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ) 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%95%; 债 券 债 券 回 购 货 币 市 场 工 具 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%100% 本 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 银 行 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 第 27 页 共 64 页

28 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 会 计 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币, 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币 的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的, 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 应 收 款 项 持 有 至 到 期 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 持 有 至 到 期 投 资 和 可 供 出 售 金 融 资 产 本 基 金 现 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时, 于 资 产 负 债 表 内 确 认 在 初 始 确 认 时, 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 第 28 页 共 64 页

29 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 初 始 确 认 后, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 因 转 移 而 收 到 的 对 价 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 除 特 别 声 明 外, 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 : 公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 估 计 公 允 价 值 时, 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征 ( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ), 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 第 29 页 共 64 页

30 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 没 有 相 互 抵 销 但 是, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 计 算 认 列 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时, 申 购 赎 回 转 入 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益, 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量, 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 和 衍 生 工 具 收 益 按 相 关 金 融 资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 第 30 页 共 64 页

31 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 逐 日 计 提 利 息 收 入 如 票 面 利 率 与 实 际 利 率 出 现 重 大 差 异, 按 实 际 利 率 计 算 利 息 收 入 利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 按 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 费 用 的 确 认 和 计 量 根 据 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.8% 的 年 费 率 逐 日 计 提 根 据 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 根 据 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% 本 基 金 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提 本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 债 券 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 本 基 金 的 利 息 支 出 按 资 金 的 本 金 和 适 用 利 率 逐 日 计 提 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益 ; 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 应 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法, 待 摊 或 预 提 计 入 基 金 损 益 基 金 的 收 益 分 配 政 策 第 31 页 共 64 页

32 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费, 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费, 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 3 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 4 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 分 部 报 告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 市 盈 率 法 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 ( 以 下 简 称 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 ), 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 第 32 页 共 64 页

33 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ), 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 期 间 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 会 计 估 计 无 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 无 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 第 33 页 共 64 页

34 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 权 登 记 日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 7 日 期 间 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及 以 后 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 活 期 存 款 134,278, 定 期 存 款 其 中 : 存 款 期 限 13 个 月 其 他 存 款 合 计 134,278, 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 12 月 31 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 30,113, ,913, ,800, 贵 金 属 投 资 金 交 所 黄 金 合 约 交 易 所 市 场 30,065, ,003, , 债 券 银 行 间 市 场 合 计 30,065, ,003, , 第 34 页 共 64 页

35 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 60,179, ,916, ,737, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 市 场 998,000, 银 行 间 市 场 280,001, 合 计 1,278,001, 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 应 收 活 期 存 款 利 息 181, 应 收 定 期 存 款 利 息 应 收 其 他 存 款 利 息 应 收 结 算 备 付 金 利 息 15, 应 收 债 券 利 息 1,730, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 151, 应 收 申 购 款 利 息 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 其 他 合 计 2,079, 注 : 其 他 为 应 收 存 出 保 证 金 利 息 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 79, 第 35 页 共 64 页

36 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 4, 合 计 84, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 应 付 赎 回 费 0.63 预 提 信 息 披 露 费 上 证 报 50, 预 提 信 息 披 露 费 中 证 报 50, 预 提 信 息 披 露 费 证 券 时 报 50, 审 计 费 60, 合 计 210, 实 收 基 金 长 信 利 广 混 合 A 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 基 金 合 同 生 效 日 261,102, ,102, 本 期 申 购 1,200,367, ,200,367, 本 期 赎 回 ( 以 号 填 列 ) 461,137, ,137, 本 期 末 1,000,332, ,000,332, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 长 信 利 广 混 合 C 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 11 月 30 日 ( 基 金 份 额 增 加 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 基 金 份 额 增 加 日 本 期 申 购 498,010, ,010, 本 期 赎 回 ( 以 号 填 列 ) 本 期 末 498,010, ,010, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 长 信 利 广 混 合 A 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 第 36 页 共 64 页

37 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合 同 生 效 日 本 期 利 润 7,204, ,902, ,107, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 659, , , 其 中 : 基 金 申 购 款 1, , 基 金 赎 回 款 660, , , 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 6,545, ,898, ,443, 长 信 利 广 混 合 C 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 份 额 增 加 日 本 期 利 润 674, ,835, ,160, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2,988, ,989, 其 中 : 基 金 申 购 款 2,988, ,989, 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 2,313, ,836, ,149, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,180, 定 期 存 款 利 息 收 入 其 他 存 款 利 息 收 入 结 算 备 付 金 利 息 收 入 196, 其 他 34, 合 计 1,411, 注 : 其 他 中 元 为 保 证 金 利 息 收 入,34, 元 为 申 购 款 利 息 收 入 股 票 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 项 目 构 成 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 1,105, 股 票 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 股 票 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 第 37 页 共 64 页

38 合 计 1,105, 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 108,164, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 109,270, 买 卖 股 票 差 价 收 入 1,105, 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 1,736, 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 合 计 1,736, 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 543,439, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 535,083, 总 额 减 : 应 收 利 息 总 额 6,620, 买 卖 债 券 差 价 收 入 1,736, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 入 公 允 价 值 变 动 收 益 第 38 页 共 64 页

39 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 6,737, 股 票 投 资 6,800, 债 券 投 资 62, 资 产 支 持 证 券 投 资 基 金 投 资 贵 金 属 投 资 其 他 2. 衍 生 工 具 权 证 投 资 3. 其 他 合 计 6,737, 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 赎 回 费 收 入 1,731, 转 换 收 入 费 合 计 1,732, 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 362, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 6, 合 计 368, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 审 计 费 用 60, 信 息 披 露 费 150, 权 证 交 易 费 用 _ 银 行 间 债 券 上 市 年 费 账 户 维 护 费 4, 律 师 费 第 39 页 共 64 页

40 注 册 登 记 费 分 红 手 续 费 其 他 费 用 57, 合 计 271, 注 : 其 他 费 用 为 银 行 手 续 费 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日, 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 2 月 18 日 发 布 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 净 值 和 累 计 份 额 净 值 计 算 与 披 露 方 法 的 说 明, 就 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 为 零 时, 计 算 C 类 基 金 份 额 净 值 和 累 计 份 额 净 值 的 方 式 进 行 了 说 明, 具 体 情 况 请 参 见 公 告 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 ) 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 245,824, % 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 40 页 共 64 页

41 本 期 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 312,176, % 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 37,163,600, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 金 总 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 225, % 79, % 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 4,940, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.80% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 :H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,543, 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 第 41 页 共 64 页

42 计 算 方 法 :H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 99, 注 : 支 付 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 134,278, ,180, 注 : 本 基 金 通 过 广 发 证 券 转 存 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 银 行 存 款, 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 134,278, 元, 相 应 产 生 的 利 息 收 入 为 1,180, 元 本 基 金 通 过 广 发 证 券 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 34,068, 元 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 第 42 页 共 64 页

43 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 数 量 证 券 证 券 成 功 可 流 流 通 受 限 认 购 期 末 估 值 ( 单 期 末 期 末 代 码 名 称 认 购 日 通 日 类 型 价 格 单 价 位 : 成 本 总 额 估 值 总 额 股 ) 0027 高 科 非 公 开 发 ,60 47, , 石 化 行 注 : 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法, 证 券 投 资 基 金 参 与 网 下 配 售, 可 与 发 行 人 承 销 商 自 主 约 定 网 下 配 售 股 票 的 持 有 期 限 持 有 期 自 公 开 发 行 的 股 票 上 市 之 日 起 计 算 在 持 有 期 内 的 股 票 为 流 动 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 基 金 通 过 网 上 申 购 获 配 的 新 股 或 认 购 的 新 发 或 增 发 债 券, 从 新 股 获 配 日 或 债 券 成 功 认 购 日 至 该 证 券 上 市 日 期 间, 为 流 通 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 此 外, 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者, 认 购 由 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票, 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 证 券 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 金 融 工 具 的 风 险 主 要 包 括 : 第 43 页 共 64 页