1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 08 月 26 日 第 1 页 共 34 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 34 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 富 新 增 长 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 11 月 24 日 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 649,647, 下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 国 富 新 增 长 混 合 A 国 富 新 增 长 混 合 C 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 590,156, ,491, 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置 和 组 合 管 理, 把 握 中 国 经 济 增 长 和 资 本 市 场 发 展 机 遇, 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ( 一 ) 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 贯 彻 " 自 上 而 下 " 的 资 产 配 置 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 国 家 / 地 区 政 策 证 券 市 场 流 动 性 大 类 资 产 相 对 收 益 特 征 等 因 素 的 综 合 分 析, 在 遵 守 大 类 资 产 投 资 比 例 限 制 的 前 提 下 进 行 积 极 的 资 产 配 置, 对 基 金 组 合 中 股 票 债 券 短 期 金 融 工 具 的 配 置 比 例 进 行 调 整 和 优 化, 平 衡 投 资 组 合 的 风 险 与 收 益 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 从 宏 观 经 济 环 境 国 家 政 策 导 向 产 业 转 型 与 变 革 等 多 个 角 度, 积 极 挖 掘 符 合 中 国 经 济 增 长 和 资 本 市 场 发 展 机 遇, 且 具 有 核 心 竞 争 优 势 和 持 续 成 长 能 力 的 优 质 上 市 公 司 主 要 从 行 业 地 位 核 心 竞 争 力 盈 利 能 力 公 司 治 理 水 平 估 值 水 平 等 五 方 面 对 上 市 公 司 进 行 评 估 第 3 页 共 34 页

4 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 ( 三 ) 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 资 金 流 动 性 等 影 响 市 场 利 率 的 主 要 因 素 进 行 深 入 研 究, 结 合 新 券 发 行 情 况, 综 合 分 析 市 场 利 率 和 信 用 利 差 的 变 动 趋 势, 采 取 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 和 券 种 配 置 等 积 极 投 资 策 略, 把 握 债 券 市 场 投 资 机 会, 以 获 取 稳 健 的 投 资 收 益 ( 四 ) 股 票 申 购 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 首 次 发 行 (IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面, 挖 掘 公 司 的 内 在 价 值, 根 据 当 时 股 票 市 场 整 体 投 资 环 境 及 定 价 水 平, 一 二 级 市 场 间 资 金 供 求 关 系, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 制 定 相 应 的 股 票 申 购 策 略 对 通 过 股 票 申 购 获 得 的 股 票, 将 根 据 其 实 际 的 投 资 价 值 确 定 持 有 或 卖 出 沪 深 300 指 数 收 益 率 *50%+ 中 债 国 债 总 指 数 收 益 率 ( 全 价 )*50% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 基 金 的 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 收 益 特 征 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 储 丽 莉 张 燕 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 service@ftsfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客 户 服 务 电 话 和 传 真 信 息 披 露 方 式 第 4 页 共 34 页

5 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 期 间 数 据 和 指 标 国 富 新 增 长 混 合 A 国 富 新 增 长 混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 3,838, ,468, 本 期 利 润 3,335, ,100, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1.39% 1.09% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 603,522, ,601, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 1. 上 述 财 务 指 标 采 用 的 计 算 公 式, 详 见 证 监 会 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 - 第 1 号 主 要 财 务 指 标 的 计 算 及 披 露 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 4. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 份 额 净 份 额 净 业 绩 比 业 绩 比 阶 段 值 增 长 值 增 长 较 基 准 较 基 准 ( 国 富 新 增 长 混 合 A) 率 1 率 标 准 收 益 率 收 益 率 第 5 页 共 34 页

6 差 2 3 标 准 差 4 过 去 一 个 月 0.79% 0.07% -0.11% 0.51% 0.90% -0.44% 过 去 三 个 月 0.59% 0.07% -1.54% 0.51% 2.13% -0.44% 过 去 六 个 月 1.39% 0.07% -7.67% 0.92% 9.06% -0.85% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 2.30% 0.11% -7.09% 0.91% 9.39% -0.80% 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 阶 段 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 ( 国 富 新 增 长 混 合 C) 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 0.69% 0.06% -0.11% 0.51% 0.80% -0.45% 过 去 三 个 月 0.69% 0.07% -1.54% 0.51% 2.23% -0.44% 过 去 六 个 月 1.09% 0.07% -7.67% 0.92% 8.76% -0.85% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 1.90% 0.10% -7.09% 0.91% 8.99% -0.81% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% 国 富 新 增 长 混 合 A 基 准 第 6 页 共 34 页

7 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% 国 富 新 增 长 混 合 C 基 准 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 24 日, 截 止 本 报 告 期 末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期 末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 11 月, 由 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 和 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 全 资 子 公 司 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建, 目 前 公 司 注 册 资 本 2.2 亿 元 人 民 币, 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 51% 的 股 份, 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 持 有 49% 的 股 份 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 是 国 内 A 股 市 场 第 16 家 上 市 券 商, 是 拥 有 全 业 务 牌 照, 营 业 网 点 遍 布 中 国 主 要 城 市 的 全 国 性 综 合 类 证 券 公 司 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 是 世 界 知 名 基 金 管 理 公 司, 在 全 球 市 场 上 有 超 过 65 年 的 投 资 管 理 经 验 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体 系, 借 助 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 的 综 合 业 务 优 势, 力 争 成 为 国 内 一 流 的 基 金 管 理 公 司 本 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 自 2005 年 6 月 第 一 只 基 金 成 立 开 始, 截 至 本 报 告 期 末, 本 公 司 已 经 成 功 管 理 了 25 只 基 金 产 品 ( 包 含 A C 类 混 合 基 金,A B C 类 债 券 基 金,A B 类 货 币 市 场 基 金 ) 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 第 7 页 共 34 页

8 胡 永 燕 国 富 日 日 收 益 货 币 基 金 国 富 恒 丰 定 期 债 券 基 金 国 富 新 机 遇 混 合 基 金 国 富 新 增 长 混 合 基 金 及 国 富 新 价 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 11 月 24 日 - 8 年 胡 永 燕 女 士, 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士 历 任 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 组 合 管 理 部 研 究 员 投 资 助 理 及 投 资 经 理, 并 曾 在 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 负 责 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 小 组 固 定 收 益 类 产 品 的 投 资 与 研 究 工 作 截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 日 日 收 益 货 币 基 金 国 富 恒 丰 定 期 债 券 基 金 国 富 新 机 遇 混 合 基 金 国 富 新 增 长 混 合 基 金 及 国 富 新 价 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 公 司 行 吴 西 燕 女 士, 上 海 财 经 大 业 研 究 学 硕 士, 历 任 中 国 建 设 银 主 管, 国 行 深 圳 分 行 会 计 国 海 富 富 中 国 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 收 益 混 研 究 助 理 研 究 员 高 级 合 基 金 研 究 员 国 富 弹 性 市 值 混 国 富 金 合 基 金 及 国 富 深 化 价 值 混 吴 西 燕 融 地 产 混 合 基 2015 年 11 月 24 日 - 10 年 合 基 金 的 基 金 经 理 助 理 截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 金 国 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 新 机 遇 行 业 研 究 主 管, 国 富 中 国 混 合 基 收 益 混 合 基 金 国 富 金 融 金 国 富 地 产 混 合 基 金 国 富 新 机 新 增 长 遇 混 合 基 金 国 富 新 增 长 混 合 基 混 合 基 金 及 国 富 新 价 值 混 金 及 国 合 基 金 的 基 金 经 理 第 8 页 共 34 页

9 富 新 价 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 邓 钟 锋 先 生, 厦 门 大 学 金 邓 钟 锋 国 富 金 融 地 产 混 合 基 金 国 富 新 机 遇 混 合 基 金 及 国 富 新 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2016 年 06 月 29 日 - 9 年 融 学 硕 士 历 任 深 发 展 银 行 北 京 分 行 公 司 产 品 研 发 及 审 查 中 信 银 行 厦 门 分 行 公 司 信 贷 审 查 上 海 新 世 纪 信 用 评 级 公 司 债 券 分 析 员 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 及 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 金 融 地 产 混 合 基 金 国 富 新 机 遇 混 合 基 金 及 国 富 新 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 于 前 一 报 告 期 间 对 公 司 进 行 了 常 规 全 面 现 场 检 查, 本 报 告 期 内 就 公 司 内 部 控 制 提 出 了 相 应 改 进 意 见 并 采 取 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施, 公 司 已 经 按 照 要 求 完 成 了 改 进 工 作 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 明 确 了 公 平 交 易 的 原 则 和 目 标, 制 第 9 页 共 34 页

10 订 了 实 现 公 平 交 易 的 具 体 措 施, 并 在 技 术 上 按 照 公 平 交 易 原 则 实 现 了 严 格 的 交 易 公 平 分 配 报 告 期 内 公 司 未 发 现 不 同 投 资 组 合 间 通 过 价 差 交 易 进 行 利 益 输 送 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 的 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 市 场 大 幅 下 跌, 期 间 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47%, 上 证 综 指 下 跌 17.22%, 以 成 长 型 公 司 为 代 表 的 创 业 板 指 数 下 跌 17.92% 其 中, 一 季 度 市 场 下 跌 较 多, 二 季 度 初 市 场 对 于 经 济 复 苏 的 预 期 较 高, 但 随 着 货 币 政 策 的 宽 松 幅 度 未 达 到 市 场 之 前 的 乐 观 预 期, 投 资 逻 辑 由 保 增 长 回 归 到 供 给 侧 改 革 市 场 二 季 度 呈 现 震 荡 走 势, 但 结 构 性 的 行 情 和 热 点 不 断 出 现 上 半 年 本 基 金 的 资 产 配 置 以 债 券 为 主, 债 券 组 合 中 以 基 本 面 良 好 的 上 市 公 司 短 融 中 票 和 公 司 债 为 主 要 配 置 本 基 金 持 有 的 债 券 评 级 以 高 等 级 信 用 债 和 利 率 债 为 主 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 6 月 30 日, 国 富 新 增 长 A 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 上 涨 1.39%, 同 期 业 绩 基 准 下 跌 7.67%, 本 基 金 跑 赢 业 绩 基 准 9.06 个 百 分 点 国 富 新 增 长 C 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 上 涨 1.09%, 同 期 业 绩 基 准 下 跌 7.67%, 本 基 金 跑 赢 业 绩 基 准 8.76 个 百 分 点 本 基 金 上 半 年 权 益 类 资 产 中 配 置 的 部 分 金 融 地 产 行 业 的 低 估 值 蓝 筹 企 业 股 票, 为 基 金 贡 献 了 较 多 收 益 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 后 期, 经 济 由 于 受 到 地 产 投 资 和 基 建 投 资 的 支 撑, 在 短 期 内 下 滑 风 险 较 小 同 时 CPI 受 猪 肉 和 蔬 菜 价 格 回 落 影 响 将 维 持 在 2% 左 右 的 水 平, 央 行 货 币 政 策 仍 将 维 持 偏 宽 的 态 势, 预 计 股 票 市 场 维 持 震 荡 向 上 的 格 局 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 在 报 告 期 内 有 效 控 制 基 金 估 值 流 程, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 设 有 投 资 资 产 第 10 页 共 34 页

11 估 值 委 员 会 ( 简 称 " 估 值 委 员 会 "), 并 已 制 订 了 公 允 估 值 管 理 办 法 估 值 委 员 会 审 核 和 决 定 投 资 资 产 估 值 的 相 关 事 务, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 合 理, 保 证 估 值 未 被 歪 曲 以 免 对 基 金 持 有 人 产 生 不 利 影 响 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 总 经 理 或 其 任 命 者 负 责, 成 员 包 括 投 研 风 险 控 制 监 察 稽 核 交 易 基 金 核 算 方 面 的 部 门 主 管, 相 关 人 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 和 专 业 能 力 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况, 应 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出 相 关 意 见 和 建 议 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 截 至 本 报 告 期 末, 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 基 金 无 应 分 配 但 尚 未 实 施 分 配 的 利 润 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 声 明, 在 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 利 润 分 配 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 利 润 分 配 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 第 11 页 共 34 页

12 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 06 月 30 日 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 52,809, ,592, 结 算 备 付 金 324, ,560, 存 出 保 证 金 89, , 交 易 性 金 融 资 产 490,267, ,587, 其 中 : 股 票 投 资 21,122, ,666, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 469,144, ,920, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 109,650, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 - 78,023, 应 收 利 息 11,656, ,118, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - 938, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 664,798, ,824, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 第 12 页 共 34 页

13 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 1, 应 付 赎 回 款 16, , 应 付 管 理 人 报 酬 325, , 应 付 托 管 费 54, , 应 付 销 售 服 务 费 14, , 应 付 交 易 费 用 63, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 199, , 负 债 合 计 674, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 649,647, ,955, 未 分 配 利 润 14,476, ,093, 所 有 者 权 益 合 计 664,123, ,049, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 664,798, ,824, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 国 富 新 增 长 混 合 型 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 590,156, 份 C 类 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 59,491, 份 基 金 资 产 总 净 值 合 计 664,123, 元, 合 计 份 额 总 额 649,647, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 一 收 入 8,647, 利 息 收 入 10,149, 第 13 页 共 34 页

14 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,082, 债 券 利 息 收 入 7,347, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 - 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 1,719, 入 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 2,368, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 435, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 1,811, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 - 益 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 121, 公 允 价 值 变 动 收 益 -3,871, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 - 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 减 : 二 费 用 3,211, 管 理 人 报 酬 1,945, 托 管 费 324, 销 售 服 务 费 601, 交 易 费 用 121, 利 息 支 出 17, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 17, 其 他 费 用 201, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 5,435, 号 填 列 ) 第 14 页 共 34 页

15 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 5,435, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 649,955, ,093, ,049, ,435, ,435, , ,947, ,638, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 649,558, ,743, ,302, 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 -649,867, 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 吴 显 玲 -6,796, ,663, ,647, ,476, ,123, 胡 昕 彦 黄 宇 虹 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 15 页 共 34 页

16 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]1567 号 文 关 于 准 予 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 募 集 期 间 为 2015 年 11 月 20 日 至 2015 年 11 月 23 日, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 200,683, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1311 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 24 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 200,683, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 0 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 ) 根 据 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 C 类 基 金 份 额 本 基 金 A 类 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存, 并 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 次 级 债 券 政 府 支 持 机 构 债 政 府 支 持 债 券 地 方 政 府 债 中 小 企 业 私 募 债 券 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ) 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 或 票 据 ) 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 本 基 金 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 95%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 26 日 批 准 报 出 第 16 页 共 34 页

17 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 本 报 告 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 第 17 页 共 34 页

18 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 无 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 (" 国 海 证 券 ") 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 销 售 机 构 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 (Templeton International, Inc.) 基 金 管 理 人 的 股 东 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 国 海 证 券 77,983, % 权 证 交 易 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 第 18 页 共 34 页

19 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 占 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 总 量 的 比 例 余 额 的 比 例 国 海 证 券 71, % 54, % 注 : 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 权 证 交 易 不 计 佣 金 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 债 券 交 易 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 国 海 证 券 403,857, % 债 券 回 购 交 易 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 国 海 证 券 1,497,000, % 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,945, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 第 19 页 共 34 页

20 注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.60% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.60% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 324, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.10% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 本 期 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 国 富 新 增 长 混 合 A 国 富 新 增 长 混 合 C 合 计 国 海 证 券 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 - 600, , 合 计 - 600, , 注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 对 应 的 基 金 资 产 净 值 0.3% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司, 再 由 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 份 额 对 应 的 资 产 净 值 0.3% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 1. 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 第 20 页 共 34 页

21 2. 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 24 日, 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 1. 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 2. 本 报 告 期 末 和 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 关 联 方 名 称 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 01 月 01 日 年 06 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 52,809, , 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 丰 元 股 份 新 股 未 上 市 , , 新 宏 泰 新 股 未 上 市 ,602 13, , 科 大 国 创 新 股 未 上 市 , , 玲 珑 轮 胎 新 股 未 上 市 ,062 65, , 第 21 页 共 34 页

22 皖 新 债 未 上 ,305,000 1,305,000 6 新 EB 市 , 凯 迪 债 新 债 未 上 市 , ,000, ,000, 海 印 转 债 新 债 未 上 市 , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 南 方 汇 通 华 西 能 源 鼎 立 股 份 中 国 核 建 停 牌 日 期 停 牌 原 因 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 临 时 停 牌 复 牌 开 盘 单 价 数 量 , , , ,63 9 期 末 成 本 总 额 977, ,170, , , 期 末 估 值 总 额 852, ,080, , ,087.8 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 配 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 22 页 共 34 页

23 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) (i) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 18,174, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 472,092, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 第 23 页 共 34 页

24 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 21,122, 其 中 : 股 票 21,122, 固 定 收 益 投 资 469,144, 其 中 : 债 券 469,144, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 - 4 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 109,650, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 53,134, 其 他 资 产 11,746, 合 计 664,798, 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 14,272, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 348, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,577, J 金 融 业 2,477, K 房 地 产 业 2,426, 第 24 页 共 34 页

25 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 21,122, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 威 创 股 份 208,361 3,423, 中 信 银 行 437,000 2,477, 北 辰 实 业 568,300 2,426, 华 西 能 源 180,474 2,080, 恒 顺 醋 业 175,883 2,026, 五 粮 液 60,157 1,956, 南 方 轴 承 135,141 1,904, 国 电 南 瑞 112,720 1,507, 鼎 立 股 份 120, , 南 方 汇 通 50, , 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 25 页 共 34 页

26 序 号 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 码 (%) 首 开 股 份 5,996, 建 设 银 行 4,999, 华 西 能 源 2,713, 中 信 银 行 2,499, 恒 顺 醋 业 2,398, 威 创 股 份 2,397, 北 辰 实 业 2,359, 五 粮 液 2,298, 黄 河 旋 风 1,999, 中 材 国 际 1,998, 天 润 控 股 1,953, 国 电 南 瑞 1,798, 南 方 轴 承 1,698, 金 通 灵 1,696, 金 螳 螂 1,498, 汤 臣 倍 健 1,213, 鼎 立 股 份 999, 锡 业 股 份 995, 步 步 高 729, 碧 水 源 698, 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 码 (%) 首 开 股 份 5,958, 建 设 银 行 5,041, 金 螳 螂 2,393, 第 26 页 共 34 页

27 天 润 控 股 2,173, 黄 河 旋 风 2,052, 金 通 灵 1,951, 中 材 国 际 1,770, 碧 水 源 1,764, 恒 顺 醋 业 1,732, 科 大 讯 飞 1,679, 汤 臣 倍 健 1,269, 三 力 士 1,260, 锡 业 股 份 917, 桃 李 面 包 888, 步 步 高 622, 五 粮 液 500, 华 西 能 源 499, 乾 景 园 林 450, 井 神 股 份 392, 威 创 股 份 299, 注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 43,923, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 34,642, 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 第 27 页 共 34 页

28 2 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 289,992, 企 业 短 期 融 资 券 100,076, 中 期 票 据 76,242, 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 2,833, 同 业 存 款 其 他 合 计 469,144, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 福 星 ,560 43,551, 福 星 ,361 20,443, 同 方 SCP ,000 20,094, 陆 家 嘴 CP ,000 20,064, 掌 趣 ,000 20,060, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 28 页 共 34 页

29 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 的 情 况 如 下 : 东 莞 勤 上 光 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 勤 上 光 电 ")2015 年 8 月 17 日 收 到 上 交 所 对 勤 上 光 电 其 控 股 股 东 勤 上 集 团 及 包 括 实 际 控 制 人 在 内 的 4 位 高 管 进 行 通 报 批 评 和 公 开 谴 责 的 处 分, 主 要 原 因 是 控 股 股 东 长 期 非 经 营 性 占 用 勤 上 光 电 资 金, 而 公 司 时 隔 两 年 才 进 行 披 露 2013 年, 勤 上 集 团 非 经 营 性 占 用 勤 上 光 电 资 金 日 最 高 余 额 3950 万 元, 单 笔 最 大 金 额 万 元, 截 至 2013 年 底 勤 上 集 团 全 部 归 还 上 述 资 金 2014 年 1 月 至 7 月, 勤 上 集 团 非 经 营 性 占 用 勤 上 光 电 资 金 日 最 高 余 额 万 元, 单 笔 最 大 金 额 4125 万 元, 截 至 2014 年 底, 勤 上 集 团 归 还 上 述 占 用 资 金 但 是, 直 至 2015 年 4 月 29 日, 勤 上 光 电 才 对 上 述 事 项 进 行 披 露 故 上 交 所 决 定 对 勤 上 光 电 给 予 通 报 批 评 的 处 分 ; 对 勤 上 集 团 实 际 控 制 李 旭 亮 温 琦 时 任 副 总 经 理 毛 晓 斌, 时 任 财 务 总 监 胡 玄 跟 给 予 公 开 谴 责 的 处 分, 同 时 记 入 上 市 公 司 诚 信 档 案, 并 向 社 会 公 布 本 基 金 对 12 勤 上 01 投 资 决 策 说 明 : 本 公 司 的 投 研 团 队 经 过 充 分 研 究, 认 为 上 述 事 件 仅 对 勤 上 光 电 短 期 经 营 有 一 定 影 响, 不 改 变 勤 上 光 电 长 期 投 资 价 值 同 时 由 于 本 基 金 看 好 12 勤 上 01 估 值 较 为 合 理, 因 此 买 入 本 基 金 管 理 人 对 该 债 券 的 投 资 决 策 遵 循 公 司 的 投 资 决 策 制 度 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 89, 应 收 证 券 清 算 款 - 第 29 页 共 34 页

30 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 11,656, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 11,746, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 公 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 鼎 立 股 份 980, 重 大 事 项 停 牌 华 西 能 源 2,080, 重 大 事 项 停 牌 南 方 汇 通 852, 重 大 事 项 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 国 富 新 增 长 混 合 A 国 富 新 增 长 混 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 53 11,135, 机 构 投 资 者 持 有 份 额 589,967, , ,288, 第 30 页 共 34 页 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 99.97% 188, % 99.66% 202, %

31 合 C 合 计 248 2,619, ,256, % 391, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 国 富 新 增 长 混 4, % 合 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 国 富 新 增 长 混 持 有 本 开 放 式 基 金 2, % 合 C 合 计 7, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 国 富 新 增 长 混 合 A 0 国 富 新 增 长 混 合 C 0 合 计 0 国 富 新 增 长 混 合 A 0~10 国 富 新 增 长 混 合 C 0~10 合 计 0~10 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 国 富 新 增 长 混 合 A 国 富 新 增 长 混 合 C 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 11 月 24 日 ) 基 金 份 额 总 额 103, ,579, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 105, ,850, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 590,214, ,344, 第 31 页 共 34 页

32 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 163, ,703, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 590,156, ,491, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ( 一 ) 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 1 经 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 股 东 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 自 2016 年 1 月 4 日 起, 吴 显 玲 女 士 不 再 担 任 公 司 董 事 长, 由 Gregory E. McGowan 先 生 担 任 公 司 董 事 长 相 关 公 告 已 于 2016 年 1 月 9 日 在 中 国 证 券 报 和 公 司 网 站 披 露 2 经 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 自 2016 年 1 月 7 日 起, 吴 显 玲 女 士 担 任 公 司 总 经 理, 全 面 主 持 经 营 管 理 工 作 相 关 公 告 已 于 2016 年 1 月 9 日 在 中 国 证 券 报 和 公 司 网 站 披 露 3 经 公 司 决 定, 同 意 增 聘 邓 钟 锋 先 生 为 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 与 现 任 基 金 经 理 胡 永 燕 女 士 及 吴 西 燕 女 士 共 同 管 理 富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 司 已 办 理 完 成 上 述 基 金 经 理 的 变 更 手 续 详 情 请 参 阅 2016 年 6 月 29 日 相 关 公 告 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 未 发 生 基 金 投 资 策 略 的 改 变 10.5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 成 立 以 来 对 其 进 行 审 计 的 均 是 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所, 未 曾 改 聘 其 他 会 计 师 事 务 所 第 32 页 共 34 页

33 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 ( 一 ) 基 金 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 稽 查 或 处 罚 ( 二 ) 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 稽 查 或 处 罚 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 国 海 证 券 注 : 交 易 单 元 数 量 2 成 交 金 额 股 票 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 77,98 3, 占 股 票 成 交 总 额 比 例 % 成 交 金 额 1. 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 403,8 57, 占 债 券 成 交 总 额 比 例 % 1) 选 择 代 理 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 成 交 金 额 1,497, 000, 第 33 页 共 34 页 占 债 券 回 购 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 权 证 成 交 总 额 比 例 金 额 单 位 : 应 支 付 该 券 商 佣 金 的 佣 金 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 并 租 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元 选 择 的 标 准 是 : 1 资 历 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; % , 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 % 2 财 务 状 况 良 好, 经 营 行 为 规 范, 最 近 一 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 有 关 管 理 机 关 的 处 罚 ; 3 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; 4 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; 5 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 定 期 全 面 地 为 本 基 金 提 供 宏 观 经 济 行 业 情 况 市 场 走 向 个 股 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 题 研 究 报 告 2) 公 司 基 金 交 易 佣 金 分 配 依 据 券 商 提 供 的 研 究 报 告 和 服 务 质 量, 评 判 标 准 包 括 但 不 限 于 : 1 全 面 及 时 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 和 市 场 的 研 究 报 告 ; 2 具 有 数 量 研 究 和 开 发 能 力 ; 3 能 有 效 组 织 上 市 公 司 调 研 ; 4 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 ; 5 上 门 路 演 和 电 话 会 议 的 质 量 ; 备 注

34 6 与 我 公 司 投 资 和 研 究 人 员 的 信 息 交 流 和 沟 通 能 力 ; 7 其 他 与 投 资 相 关 的 服 务 和 支 持 3) 租 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 程 序 1 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 证 券 经 营 机 构, 考 察 结 果 经 公 司 领 导 审 批 后, 我 司 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 和 研 究 服 务 协 议, 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 2 之 后, 基 金 管 理 人 将 根 据 各 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 信 息 服 务 质 量 等 情 况, 根 据 如 下 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系, 每 季 度 对 签 约 证 券 经 营 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 : A 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 数 量 ; B 由 基 金 管 理 人 提 出 课 题, 证 券 经 营 机 构 提 供 的 研 究 论 文 质 量 ; C 证 券 经 营 机 构 协 助 我 公 司 研 究 员 调 研 情 况 ; D 与 证 券 经 营 机 构 研 究 员 交 流 和 共 享 研 究 资 料 情 况 ; E 其 他 可 评 价 的 量 化 标 准 经 过 评 价, 对 于 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 将 继 续 保 留, 并 对 排 名 靠 前 的 证 券 经 营 机 构 在 交 易 量 的 分 配 上 采 取 适 当 的 倾 斜 政 策 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的 服 务 不 能 满 足 要 求, 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚, 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议, 并 撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ; 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳 健 研 究 能 力 强 信 息 服 务 质 量 高 的 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 3 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年, 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 2 报 告 期 内 证 券 公 司 基 金 专 用 交 易 单 元 的 变 更 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 新 增 国 海 证 券 深 圳 交 易 单 元 1 个, 国 海 证 券 上 海 交 易 单 元 1 个 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 34 页 共 34 页