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1 保 险 公 司 偿 付 能 力 季 度 报 告 摘 要 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd 年 第 2 季 度

2 目 录 一. 基 本 信 息... 1 二. 主 要 指 标... 6 三. 实 际 资 本... 7 四. 最 低 资 本... 7 五. 风 险 综 合 评 级... 7 六. 风 险 管 理 状 况... 8 七. 流 动 性 风 险... 9 八. 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施... 9

3 一. 基 本 信 息 ( 一 ) 注 册 地 址 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路 1155 号 室 ( 二 ) 法 定 代 表 人 汪 群 斌 ( 三 ) 经 营 范 围 和 经 营 区 域 在 上 海 市 行 政 辖 区 内 及 已 设 立 分 公 司 的 省 自 治 区 直 辖 市 内 经 营 除 法 定 保 险 以 外 的 下 列 业 务 : ( 一 ) 人 寿 保 险 健 康 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 等 保 险 业 务 ;( 二 ) 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ( 四 ) 股 权 结 构 及 股 东 ( 单 位 : 股 或 元 ) 股 东 名 称 类 别 期 末 持 股 或 出 资 额 数 量 期 末 持 股 比 例 状 态 复 星 工 业 技 术 发 展 有 限 公 司 社 会 法 人 股 650,000,000 50% 正 常 美 国 保 德 信 保 险 公 司 外 资 股 650,000,000 50% 正 常 合 计 1,300,000, % - 股 东 关 联 方 关 系 的 说 明 : 股 东 方 之 间 无 关 联 关 系 填 表 说 明 : 股 东 类 别 填 列 国 有 股 社 会 法 人 股 外 资 股 自 然 人 股 等 ( 五 ) 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 梁 信 军 郭 广 昌 汪 群 斌 24.44% 64.45% 11.11% Fosun International Holdings Ltd. (BVI) 100% Fosun Holdings Limited (HK) 71.48% Fosun International Limited (HK)(00656) 100% 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 上 海 复 星 产 业 投 资 有 限 公 司 Prudential Holdings, LLC 100% 100% 上 海 复 星 工 业 技 术 发 展 有 限 公 司 50% 50% 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 The Prudential Insurance Company of America 1

4 ( 六 ) 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 报 告 期 末 是 否 有 子 公 司 合 营 企 业 或 联 营 企 业? ( 是 否 ) ( 七 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 (1) 董 事 基 本 情 况 本 公 司 董 事 会 共 有 9 位 董 事, 其 中 董 事 长 1 人, 副 董 事 长 1 人, 独 立 董 事 3 人 董 事 长 : 汪 群 斌 : 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 董 事 长, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 国 际 号 汪 先 生 毕 业 于 复 旦 大 学 遗 传 学 系, 获 理 学 士 学 位, 并 曾 于 2007 年 至 2009 年 在 中 欧 国 际 商 学 院 长 江 商 学 院 哈 佛 商 学 院 哥 伦 比 亚 商 学 院 深 造 汪 先 生 于 1993 年 10 月 至 2007 年 10 月 担 任 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁, 于 2007 年 10 月 至 2010 年 6 月 担 任 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 并 于 2009 年 1 月 至 今 担 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 汪 先 生 目 前 还 兼 任 上 海 湖 州 商 会 会 长 上 海 市 生 物 医 药 行 业 协 会 名 誉 会 长 及 中 国 国 际 商 会 副 会 长 副 董 事 长 : Mark Brown Grier: 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 副 董 事 长, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 国 际 号 Grier 先 生 毕 业 于 罗 切 斯 特 大 学 财 务 及 公 司 会 计 系, 获 硕 士 学 位 Grier 先 生 曾 于 1978 年 7 月 至 1984 年 6 月 在 林 肯 第 一 银 行 担 任 高 级 副 总 裁, 于 1984 年 7 月 至 1995 年 4 月 在 大 通 曼 哈 顿 银 行 担 任 行 政 副 总 裁, 并 从 1995 年 5 月 至 今 在 保 德 信 金 融 集 团 担 任 集 团 副 董 事 长 董 事 : 康 岚 : 自 2014 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 许 可 号 康 女 士 毕 业 于 美 国 宾 夕 法 尼 亚 大 学 沃 顿 商 学 院, 获 硕 士 学 位 康 女 士 于 2002 年 8 月 至 2007 年 2 月 任 麦 肯 锡 咨 询 公 司 咨 询 顾 问,2007 年 3 月 至 2010 年 8 月 任 光 辉 国 际 咨 询 顾 问 公 司 资 深 客 户 合 伙 人 2010 年 8 月 至 2014 年 12 月 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 高 级 助 理 兼 人 力 资 源 部 总 经 理,2014 年 12 月 至 今 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 集 团 副 总 裁 兼 首 席 人 力 资 源 官 John Edward Hanrahan: 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 国 际 号 Hanrahan 先 生 毕 业 于 斯 蒂 文 斯 理 工 学 院 数 学 管 理 科 学 系, 获 学 士 学 位, 并 为 北 美 精 算 师 协 会 会 员 (FSA) 及 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) Hanrahan 先 生 于 1995 年 7 月 至 1997 年 3 月 在 美 国 保 德 信 保 险 公 司 业 务 系 统 部 任 副 总 裁 兼 精 算 师,1997 年 3 月 至 2010 年 1 月 在 保 德 信 金 融 集 团 国 际 保 险 部 担 任 高 级 副 总 裁 兼 首 席 财 务 官, 2010 年 1 月 至 2013 年 3 月 在 日 本 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 担 任 总 裁 兼 首 席 执 行 官 2013 年 4 月 至 今 在 保 德 信 金 融 集 团 担 任 高 级 副 总 裁 兼 国 际 保 险 部 首 席 行 政 官 及 首 席 财 务 官 2

5 Genghui Wu( 吴 庚 辉 ): 自 2014 年 7 月 出 任 本 公 司 董 事 会 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 许 可 号 吴 先 生 毕 业 于 加 拿 大 曼 尼 托 巴 大 学 统 计 学 专 业, 获 硕 士 学 位, 并 为 北 美 精 算 师 协 会 会 员 (FSA) 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 及 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 吴 先 生 于 2003 年 9 月 至 2007 年 7 月 在 加 拿 大 永 明 金 融 集 团 担 任 精 算 总 监, 于 2007 年 7 月 至 2009 年 1 月 在 美 国 国 际 集 团 国 际 团 险 管 理 部 担 任 副 首 席 精 算 师, 自 2009 年 1 月 加 入 美 国 保 德 信 金 融 集 团 以 来, 吴 先 生 先 后 在 集 团 总 部 担 任 副 总 裁 兼 精 算 师, 在 资 产 负 债 管 理 部 担 任 高 级 投 资 副 总 裁, 并 自 2013 年 7 月 起 在 全 球 战 略 策 划 部 担 任 副 总 裁 原 董 事 段 求 平 先 生 由 于 辞 去 所 在 股 东 方 上 海 复 星 工 业 技 术 发 展 有 限 公 司 ( 复 星 ) 内 的 职 务, 辞 去 合 资 公 司 董 事 一 职 复 星 提 名 XiaoLei Chi( 迟 小 磊 ) 女 士 为 接 任 董 事, 合 资 公 司 已 于 2016 年 5 月 27 日 向 中 国 保 监 会 报 送 Xiaolei Chi 的 董 事 任 职 资 格, 目 前 Xiaolei Chi 女 士 的 任 职 资 格 尚 在 保 监 会 审 批 中 独 立 董 事 晏 小 江 : 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 独 立 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 国 际 号 晏 先 生 毕 业 于 上 海 机 械 学 院 ( 现 上 海 理 工 大 学 ) 管 理 系 统 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位, 并 持 有 经 济 师 职 称 晏 先 生 于 2003 年 3 月 至 2006 年 8 月 在 中 国 建 设 银 行 香 港 分 行 建 银 国 际 ( 控 股 ) 有 限 公 司 担 任 总 经 理 兼 行 政 总 裁, 2006 年 8 月 至 2011 年 10 月 在 大 新 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 担 任 执 行 董 事 兼 行 政 总 裁,2011 年 11 月 自 2013 年 6 月, 晏 先 生 在 青 岛 华 杰 泰 矿 纤 开 发 责 任 有 限 公 司 担 任 总 经 理, 自 2015 年 1 月, 晏 先 生 出 任 港 资 在 上 海 自 贸 区 注 册 成 立 的 港 能 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 总 经 理 吴 坚 : 自 2015 年 10 月 出 任 本 公 司 董 事 会 独 立 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 许 可 号 吴 先 生 曾 在 上 海 市 计 划 委 员 会 上 海 市 物 价 局 从 事 政 策 法 规 工 作 1993 年 开 始 律 师 执 业, 参 与 上 海 段 和 段 律 师 事 务 所 的 初 创 现 为 上 海 段 和 段 律 师 事 务 所 主 席 高 级 合 伙 人 及 党 支 部 书 记 陈 申 智 :67 岁, 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 董 事 会 独 立 董 事, 任 职 批 准 文 号 为 : 保 监 国 际 号 陈 先 生 毕 业 于 美 国 加 利 福 尼 亚 州 新 港 大 学 会 计 学 专 业, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 陈 先 生 曾 于 1997 年 1 月 至 2000 年 4 月 在 花 旗 银 行 担 任 中 国 分 部 财 务 总 监, 在 2001 年 7 月 至 2003 年 4 月 在 维 他 奶 ( 上 海 ) 有 限 公 司 任 中 国 区 财 务 经 理,2006 年 12 月 至 2007 年 3 月 在 华 发 包 装 有 限 公 司 担 任 财 务 总 监 ( 上 市 策 划 ), 现 已 退 休 (2) 监 事 基 本 情 况 本 公 司 监 事 会 共 有 3 位 监 事, 具 体 情 况 如 下 : 董 莉 : 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 监 事 长 董 女 士 毕 业 于 大 连 海 事 大 学 工 商 管 理 专 业, 获 硕 士 学 位 董 女 士 曾 在 1999 年 9 月 至 2002 年 6 月 在 平 安 人 寿 大 连 分 公 司 健 康 保 险 部 担 任 部 门 经 理, 于 2002 年 7 月 至 2010 年 12 月 在 中 荷 人 寿 保 险 有 限 公 司 先 后 担 任 总 公 司 客 户 服 务 部 总 经 理 大 连 分 公 司 副 总 经 理 总 公 司 银 行 3

6 保 险 部 总 经 理 总 公 司 业 品 保 费 部 总 经 理, 2011 年 1 月, 董 女 士 加 入 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 公 司 ( 筹 备 组 ), 并 在 公 司 2012 年 9 月 成 立 后 担 任 运 营 部 总 经 理 胡 邦 菁 : 自 2012 年 9 月 出 任 本 公 司 监 事 胡 女 士 毕 业 于 美 国 印 第 安 纳 大 学 凯 利 商 学 院 工 商 管 理 专 业, 获 硕 士 学 位 胡 女 士 曾 在 2005 年 6 月 至 2007 年 10 月 任 保 德 信 金 融 集 团 国 际 保 险 部 市 场 分 析 师, 并 自 2007 年 11 月 至 2013 年 5 月 在 保 德 信 金 融 集 团 全 球 战 略 规 划 部 任 项 目 经 理,2013 年 6 月 至 今 在 保 德 信 金 融 集 团 全 球 战 略 规 划 部 任 项 目 总 监 Xiaolei Chi( 迟 小 磊 ): 自 2015 年 6 月 出 任 本 公 司 监 事 迟 女 士 毕 业 于 加 拿 大 康 卡 迪 亚 大 学 精 算 学 专 业, 获 硕 士 学 位 迟 女 士 是 北 美 精 算 师 协 会 会 员 加 拿 大 精 算 师 协 会 会 员 香 港 精 算 师 协 会 会 员 及 中 国 精 算 师 协 会 会 员, 现 担 任 国 际 精 算 师 协 会 企 业 风 险 管 理 委 员 会 委 员 迟 女 士 曾 于 2006 年 6 月 至 2007 年 7 月 在 明 德 丰 怡 精 算 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 担 任 董 事 总 经 理 兼 高 级 精 算 顾 问, 于 2007 年 7 月 至 2012 年 10 月 在 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 担 任 总 精 算 师, 并 于 2013 年 2 月 至 2014 年 8 月 在 中 宏 人 寿 保 险 有 限 公 司 担 任 高 级 副 总 裁, 自 2014 年 9 月 起 在 复 星 金 融 集 团 担 任 总 精 算 师 兼 首 席 财 务 官 (3) 总 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 储 良 : 储 良 先 生 自 2016 年 6 月 23 日 出 任 本 公 司 临 时 负 责 人 大 专 学 历, 中 共 党 员 曾 任 职 于 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 并 先 后 担 任 江 苏 分 公 司 副 总 经 理 总 经 理 及 总 公 司 总 经 理 助 理 分 管 个 险 渠 道 在 寿 险 行 业 从 业 19 年 有 余 储 良 先 生 此 前 还 曾 在 平 安 人 寿 和 中 德 安 联 人 寿 任 职 自 履 职 以 来, 储 良 先 生 全 面 主 持 工 作, 负 责 公 司 的 管 理 运 作, 推 进 业 务 进 展 和 战 略 实 施, 带 领 着 公 司 全 体 员 工 真 抓 实 干 积 极 进 取, 为 了 将 复 星 保 德 信 打 造 成 为 成 功 而 又 与 众 不 同 的 寿 险 公 司 而 努 力 宋 红 波 : 宋 红 波 女 士 自 2015 年 6 月 20 日 出 任 本 公 司 资 深 副 总 经 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 研 究 生 学 历, 中 共 党 员 曾 任 职 于 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 并 先 后 担 任 辽 宁 分 公 司 副 总 经 理 总 经 理 泰 康 人 寿 总 公 司 个 险 事 业 部 副 总 经 理, 在 保 险 行 业 从 业 15 年 现 任 公 司 首 席 运 营 官 (COO), 主 要 负 责 公 司 客 户 管 理 及 运 营 管 理 ( 包 括 总 务 运 营 IT 等 ) 宋 红 波 女 士 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 李 军 : 李 军 先 生 自 2013 年 12 月 5 日 出 任 本 公 司 资 深 副 总 经 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 研 究 生 学 历, 中 共 党 员 曾 任 职 于 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 并 先 后 担 任 北 京 分 公 司 银 保 业 务 部 总 监 北 京 分 公 司 副 总 经 理 泰 康 人 寿 总 公 司 银 保 事 业 部 养 老 区 项 目 部 总 经 理, 在 保 险 行 业 从 业 近 16 年 自 履 职 以 来, 主 要 管 理 公 司 银 行 保 险 渠 道 及 职 场 营 销 渠 道 的 所 有 战 略 规 划 的 制 定 和 具 体 实 施, 规 划 业 务 目 标 计 划, 确 保 关 键 项 目 运 行 顺 利, 管 理 和 培 训 销 售 团 队, 确 保 销 售 团 队 的 持 续 和 优 化 发 展 李 军 先 生 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 4

7 纪 实 : 纪 实 女 士 自 2012 年 10 月 18 日 起 任 公 司 总 精 算 师, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 寿 险 号 ; 自 2013 年 2 月 21 日 起 任 公 司 副 总 经 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 国 际 号 自 2015 年 4 月 1 日 起 任 公 司 资 深 副 总 经 理 自 2016 年 2 月 5 日 起 出 任 本 公 司 财 务 负 责 人, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 研 究 生 学 历 曾 任 职 保 德 信 金 融 保 险 公 司 国 际 业 务 部 副 总 裁 现 任 公 司 总 精 算 师 财 务 负 责 人, 全 面 负 责 公 司 精 算 及 财 务 工 作 纪 实 女 士 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 赵 鹰 : 赵 鹰 先 生 自 2012 年 12 月 12 日 起 出 任 本 公 司 总 经 理 助 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 国 际 号 自 2015 年 6 月 20 日 起 出 任 本 公 司 副 总 经 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 博 士 学 历, 中 共 党 员 曾 任 职 太 平 洋 安 泰 人 寿 海 尔 人 寿 现 任 公 司 首 席 资 产 管 理 官, 负 责 在 职 权 范 围 内 参 与 制 定 公 司 投 资 政 策 和 投 资 策 略, 合 理 安 排 投 资 组 合, 控 制 各 类 投 资 风 险, 实 行 合 理 的 资 产 负 债 管 理 等 赵 鹰 先 生 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 李 剑 : 李 剑 先 生 自 2012 年 11 月 14 日 起 出 任 本 公 司 合 规 负 责 人, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 法 规 号 并 自 2012 年 12 月 12 日 起 出 任 本 公 司 总 经 理 助 理, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 国 际 号 自 2015 年 10 月 15 日 起 出 任 本 公 司 董 事 会 秘 书, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 本 科 学 历, 中 共 党 员 曾 任 职 于 美 国 友 邦 保 险 上 海 分 公 司 联 泰 大 都 会 人 寿 海 尔 人 寿 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理 及 合 规 负 责 人, 负 责 公 司 法 务 合 规 相 关 事 务 及 公 司 治 理 等 工 作 李 剑 先 生 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 浦 俊 : 浦 俊 先 生 自 2015 年 10 月 14 日 起 出 任 本 公 司 审 计 责 任 人, 任 职 批 准 文 号 为 保 监 许 可 号 本 科 学 历 曾 供 职 于 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 美 国 友 邦 保 险 海 尔 纽 约 人 寿 保 险 及 复 星 集 团 现 任 公 司 审 计 责 任 人, 负 责 对 公 司 业 务 财 务 管 控 以 及 高 级 管 理 人 员 履 职 状 况 进 行 稽 核 审 计 浦 俊 先 生 自 在 公 司 任 职 以 来, 均 按 照 中 国 的 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 认 真 尽 职 履 行 职 责 ( 八 ) 偿 付 能 力 信 息 公 开 披 露 联 系 人 及 联 系 方 式 联 系 人 姓 名 : 王 世 超 ( 财 务 )/ 杨 慈 ( 精 算 ) 联 系 人 电 话 : /

8 二. 主 要 指 标 ( 一 ) 偿 付 能 力 充 足 率 指 标 ( 元 ) 指 标 名 称 本 季 度 末 数 上 季 度 末 数 核 心 偿 付 能 力 充 足 率 % % 核 心 偿 付 能 力 溢 额 547,769, ,245, 综 合 偿 付 能 力 充 足 率 % % 综 合 偿 付 能 力 溢 额 547,769, ,245, ( 二 ) 最 近 一 期 的 风 险 综 合 评 级 公 司 最 近 一 次 综 合 评 级 结 果 :B ( 三 ) 主 要 经 营 指 标 指 标 名 称 本 季 度 ( 末 ) 数 上 季 度 ( 末 ) 数 保 险 业 务 收 入 ( 元 ) 29,929, ,274, 净 利 润 ( 元 ) -31,668, ,433, 净 资 产 ( 元 ) 808,154, ,357,

9 三. 实 际 资 本 指 标 名 称 本 季 度 末 数 ( 元 ) 上 季 度 末 数 ( 元 ) 认 可 资 产 2,593,290, ,497,641, 认 可 负 债 1,885,477, ,062,779, 实 际 资 本 707,813, ,862, 核 心 一 级 资 本 707,813, ,862, 核 心 二 级 资 本 - - 附 属 一 级 资 本 - - 附 属 二 级 资 本 - - 四. 最 低 资 本 指 标 名 称 本 季 度 末 数 ( 元 ) 上 季 度 末 数 ( 元 ) 最 低 资 本 160,043, ,617, 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 22,506, ,878, 非 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 282, , 市 场 风 险 最 低 资 本 130,695, ,255, 信 用 风 险 最 低 资 本 63,519, ,888, 量 化 风 险 分 散 效 应 46,180, ,912, 特 定 类 保 险 合 同 损 失 吸 收 效 应 10,779, ,807, 控 制 风 险 最 低 资 本 - - 附 加 资 本 - - 五. 风 险 综 合 评 级 ( 一 ) 最 近 两 期 风 险 综 合 评 级 结 果 最 近 两 次 保 监 会 对 公 司 风 险 综 合 评 级 的 结 果 均 为 B 类 7

10 六. 风 险 管 理 状 况 ( 一 ) 保 监 会 最 近 一 次 对 公 司 偿 付 能 力 风 险 管 理 能 力 的 评 价 无 ( 二 ) 报 告 期 内 采 用 的 风 险 管 理 改 进 措 施 及 其 进 展 在 本 报 告 期 间, 偿 二 代 正 式 实 施 已 进 入 第 二 个 季 度, 除 在 全 公 司 范 围 内 展 开 了 偿 二 代 风 险 管 理 能 力 自 评 估 外, 还 经 董 事 会 审 议 通 过 并 正 式 颁 布 了 风 险 偏 好 系 列 制 度, 风 险 偏 好 体 系 的 实 施 已 趋 完 成, 同 时 风 险 管 理 信 息 系 统 的 建 设 也 已 进 入 测 试 阶 段 在 深 切 了 解 偿 二 代 二 支 柱 建 设 对 公 司 长 远 发 展 之 重 要 意 义 的 前 提 下, 公 司 各 部 门 均 高 度 重 视, 并 在 前 期 工 作 的 基 础 上 积 极 深 化 各 类 建 设 ; 风 险 管 理 部 作 为 偿 二 代 二 支 柱 项 目 的 牵 头 部 门, 承 担 着 全 面 协 调 的 职 责, 并 密 切 追 踪 各 项 工 作 的 完 成 情 况 风 险 管 理 制 度 建 设 和 完 善 方 面, 在 上 年 度 已 初 步 构 建 完 成 的 偿 二 代 风 险 管 理 制 度 体 系 的 基 础 上, 风 险 管 理 管 理 部 及 七 大 类 风 险 的 管 理 部 门 仍 继 续 推 进 制 度 的 完 善 和 细 化 风 险 管 理 部 门 正 式 向 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 提 交 了 风 险 偏 好 管 理 办 法 和 风 险 限 额 管 理 办 法, 经 审 议 后 呈 交 董 事 会 审 批 通 过, 并 正 式 发 布 资 产 管 理 部 门 制 定 并 发 布 了 保 险 资 产 风 险 五 级 分 类 制 度 V1.0, 在 监 管 要 求 的 基 础 上, 明 确 了 公 司 保 险 资 产 的 风 险 分 类 标 准 审 核 处 置 方 法 等 具 体 事 项 此 外, 根 据 公 司 的 发 展 变 化 情 况, 资 产 管 理 部 门 修 订 了 资 产 管 理 重 大 突 发 事 件 应 急 管 理 制 度 V2.0 制 度, 强 化 了 面 临 重 大 突 发 事 件 时, 公 司 资 产 管 理 领 域 的 应 对 流 程 经 董 事 会 审 议 通 过 的 投 资 政 策 V6.0 是 资 产 管 理 部 依 据 年 度 公 司 实 况 制 定 的 保 险 资 产 投 资 规 范 性 文 件, 有 利 于 公 司 资 金 运 用 的 风 险 管 控 公 司 风 险 管 理 部 门 在 整 合 各 部 门 的 意 见 和 建 议 的 基 础 上, 修 订 了 重 大 突 发 事 件 应 急 处 理 办 法 V4.0, 在 总 体 上 促 进 突 发 事 件 的 应 急 应 对 针 对 管 理 流 程 的 梳 理 和 优 化 措 施, 公 司 对 原 有 的 内 控 管 理 制 度 进 行 了 全 面 的 检 视, 在 简 化 流 程 的 同 时 做 到 有 效 控 制 其 中, 对 于 公 司 内 部 规 章 制 度 进 行 了 分 类, 按 不 同 的 执 行 层 面 对 审 批 流 程 实 施 规 范 化 控 制, 优 化 了 制 度 的 制 定 审 核 以 及 执 行 不 断 提 高 制 度 执 行 的 有 效 性, 也 是 公 司 风 险 管 理 及 内 控 日 常 工 作 中 极 为 重 要 的 环 节 针 对 已 经 董 事 会 审 批 通 过 的 风 险 偏 好 管 理 办 法 和 风 险 限 额 管 理 办 法, 公 司 风 险 管 理 部 门 积 极 开 展 风 险 偏 好 体 系 的 建 设 工 作, 基 本 确 定 了 风 险 偏 好 的 五 个 维 度, 并 在 精 算 部 门 的 协 助 下 对 风 险 偏 好 容 忍 度 进 行 了 多 次 测 试, 得 出 了 初 步 的 结 果 此 外, 公 司 风 险 限 额 系 统 的 建 设 也 已 经 历 了 指 标 研 讨 指 标 拟 定 8

11 指 标 确 定 指 标 测 算, 现 已 进 入 指 标 阀 值 的 确 认 流 程, 公 司 风 险 限 额 系 统 有 望 在 第 三 季 度 最 终 定 稿, 呈 交 管 理 层 审 批 七. 流 动 性 风 险 ( 一 ) 流 动 性 风 险 监 管 指 标 指 标 名 称 本 季 度 ( 末 ) 数 上 季 度 ( 末 ) 数 净 现 金 流 148,967, ,720, 综 合 流 动 比 率 % % 流 动 性 覆 盖 率 ( 必 测 情 景 1) % % 流 动 性 覆 盖 率 ( 必 测 情 景 2) % % 投 连 产 品 独 立 账 户 流 动 性 覆 盖 率 - - 注 : 流 动 性 覆 盖 率 必 测 情 景 1 为 保 监 会 所 要 求 的 必 测 压 力 情 景 下 ( 签 单 保 费 较 去 年 同 期 下 降 80%, 同 时 退 保 率 假 设 为 基 本 情 景 的 2 倍, 但 退 保 率 绝 对 值 不 超 过 100%) 所 算 得 的 流 动 性 覆 盖 率 ; 流 动 性 覆 盖 率 情 景 2 为 保 监 会 所 要 求 的 必 测 压 力 情 景 下 ( 预 测 期 内 到 期 的 固 定 收 益 类 资 产 20% 无 法 收 回 本 息 ) 所 算 得 的 流 动 性 覆 盖 率 ( 二 ) 流 动 性 风 险 分 析 及 应 对 措 施 本 季 度 净 现 金 流 入 数 为 148,967, 元 本 季 度 由 于 公 司 万 能 险 到 期 后 退 保 的 因 素, 使 得 公 司 经 营 活 动 净 现 金 流 出 为 208,169,481.4 元 由 于 保 险 资 管 产 品 到 期 等 因 素, 本 季 度 投 资 活 动 净 现 金 流 入 57,137, 元 本 季 度 增 资 300,000,000 元 获 批, 使 得 筹 资 活 动 净 现 金 流 入 300,000,000 元 本 季 末 的 综 合 流 动 比 率 为 %, 预 测 未 来 3 个 月 内 及 1 年 内 的 综 合 流 动 比 率 均 分 别 达 到 % 和 %, 说 明 公 司 综 合 流 动 性 总 体 良 好, 流 动 性 风 险 可 控 本 季 末 的 压 力 情 景 下 流 动 性 覆 盖 率 分 别 为 % 和 %, 优 质 流 动 资 产 包 括 现 金 可 提 前 支 取 的 定 期 存 款 上 市 股 票 投 资 AAA 级 公 司 债 等, 未 包 含 货 币 基 金 公 司 持 有 的 优 质 流 动 资 产 能 够 覆 盖 未 来 一 个 季 度 包 括 投 资 支 出 在 内 的 现 金 流 出 需 要 八. 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施 无 9

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