1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

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1 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 08 月 29 日 第 1 页 共 31 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 31 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 中 证 环 保 产 业 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 发 起 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 07 月 16 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 27,289, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 天 弘 中 证 环 保 产 业 C 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 22,187, 份 5,102, 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资 收 益 本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法, 进 行 被 动 指 数 化 投 资 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 和 年 跟 踪 误 差 的 前 提 下, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 第 3 页 共 31 页

4 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 姓 名 童 建 林 崔 瑞 娟 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 天 弘 中 证 环 保 产 业 C 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 2,313, , 本 期 利 润 3,786, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 17.79% 17.92% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 17,729, ,064, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 本 基 金 基 金 合 同 2015 年 7 月 16 日 起 生 效 第 4 页 共 31 页

5 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 阶 段 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 ( 天 弘 中 证 环 保 产 业 A) 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 4.39% 1.42% 4.56% 1.40% 0.17% 0.02% 过 去 三 个 月 1.55% 1.52% 0.98% 1.49% 0.57% 0.03% 过 去 六 个 月 17.79% 2.47% 17.79% 2.42% 0.00% 0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2015 年 07 月 % 2.56% 13.37% 2.63% 6.72% 0.07% 日 2016 年 06 月 30 日 ) 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 阶 段 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 ( 天 弘 中 证 环 保 产 业 C) 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 4.36% 1.42% 4.56% 1.40% 0.20% 0.02% 过 去 三 个 月 1.46% 1.52% 0.98% 1.49% 0.48% 0.03% 过 去 六 个 月 17.92% 2.47% 17.79% 2.42% 0.13% 0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2015 年 07 月 % 2.56% 13.37% 2.63% 6.97% 0.07% 日 2016 年 06 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 中 证 环 保 产 业 指 数 是 根 据 联 合 国 环 境 与 经 济 综 合 核 算 体 系 对 于 环 保 产 业 的 界 定 方 法, 将 符 合 资 源 管 理 清 洁 技 术 和 产 品 污 染 管 理 的 公 司 纳 入 环 保 产 业 主 题, 采 用 等 权 重 加 权 方 式, 反 映 上 海 和 深 圳 市 场 环 保 产 业 公 司 表 现 的 指 数 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 31 页

6 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 业 绩 比 较 基 准 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 天 弘 中 证 环 保 产 业 C 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 16 日 生 效 2 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 本 基 金 的 建 仓 期 为 2015 年 7 月 16 日 至 2016 年 1 月 15 日, 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 的 约 定 3 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 基 金 管 理 人 ") 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 亿 元 人 民 币, 第 6 页 共 31 页

7 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 天 津 设 有 分 公 司 公 司 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.8% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.6% 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.6% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.5% 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2% 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2% 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.5% 合 计 100% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 48 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 益 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 运 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 鑫 安 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 裕 利 第 7 页 共 31 页

8 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 男, 经 济 学 硕 士 2007 年 7 月 至 2008 年 10 月 在 长 江 证 刘 冬 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 任 本 基 金 宏 观 策 略 研 究 员 2008 年 基 金 经 2015 年 07 月 10 年 11 月 加 盟 本 公 司, 历 任 本 理 公 司 投 资 部 固 定 收 益 研 究 员 宏 观 策 略 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 第 8 页 共 31 页

9 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 股 市 在 1 季 度 的 波 动 较 为 剧 烈,2 季 度 逐 渐 转 为 平 稳, 波 动 率 和 振 幅 都 明 显 下 降 本 基 金 根 据 指 数 化 投 资 流 程 和 定 量 研 究, 进 行 了 基 金 的 日 常 操 作 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 申 购 赎 回 成 分 股 停 牌 因 素 影 响 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 对 指 数 基 金 操 作 采 取 被 动 复 制 策 略, 结 合 市 场 趋 势 预 判 与 量 化 分 析, 优 化 组 合 结 构, 使 本 基 金 与 所 跟 踪 指 数 的 市 场 表 现 尽 量 一 致, 给 投 资 者 提 供 一 个 较 好 的 指 数 投 资 工 具 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2016 年 6 月 30 日, 天 弘 中 证 环 保 A 基 金 份 额 净 值 为 元, 天 弘 中 证 环 保 C 基 金 份 额 净 值 为 元 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 天 弘 中 证 环 保 A 为 17.79%, 天 弘 中 证 环 保 C 为 17.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 17.79% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 国 内 经 济 总 体 仍 然 处 于 偏 弱 状 态, 但 政 策 层 面 在 稳 经 济 调 结 构 方 面 均 有 措 施 出 台, 且 对 股 票 市 场 也 是 呵 护 的 意 愿 ; 在 上 半 年 较 大 的 信 贷 投 放 情 况 下, 经 济 数 据 的 实 质 性 改 第 9 页 共 31 页

10 善 状 态 还 是 偏 弱, 经 济 结 构 性 问 题 仍 然 较 为 突 出, 总 体 的 盈 利 水 平 提 升 空 间 有 限, 市 场 大 概 率 还 是 以 结 构 性 机 会 为 主, 较 难 有 全 局 性 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 固 定 收 益 投 资 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 分 管 估 值 业 务 的 IT 运 维 总 监 投 资 研 究 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 基 金 会 计 风 险 管 理 人 员 及 监 察 稽 核 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 第 10 页 共 31 页

11 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 在 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 06 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 1,157, ,815, 结 算 备 付 金 33, , 存 出 保 证 金 15, , 交 易 性 金 融 资 产 20,646, ,253, 其 中 : 股 票 投 资 20,646, ,253, 基 金 投 资 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 第 11 页 共 31 页

12 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 214, 应 收 利 息 应 收 股 利 应 收 申 购 款 28, , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 8, 资 产 总 计 22,104, ,157, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 278, 应 付 赎 回 款 222, , 应 付 管 理 人 报 酬 9, , 应 付 托 管 费 1, , 应 付 销 售 服 务 费 , 应 付 交 易 费 用 5, , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 70, , 负 债 合 计 309, , 所 有 者 权 益 : 第 12 页 共 31 页

13 实 收 基 金 27,289, ,492, 未 分 配 利 润 5,495, , 所 有 者 权 益 合 计 21,794, ,713, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 22,104, ,157, 注 :1 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 元, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 净 值 元 ; 基 金 份 额 总 额 27,289, 份, 其 中 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额 22,187, 份, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 5,102, 份 2 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 16 日, 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日, 无 上 一 年 度 可 比 期 间 ( 下 同 ) 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 一 收 入 4,470, 利 息 收 入 6, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6, 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 2,640, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 2,768, 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 第 13 页 共 31 页

14 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 127, 公 允 价 值 变 动 收 益 1,843, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) 6, 减 : 二 费 用 178, 管 理 人 报 酬 56, 托 管 费 11, 销 售 服 务 费 4, 交 易 费 用 26, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 6. 其 他 费 用 79, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 4,648, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 4,648, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 27,492, , ,713, 第 14 页 共 31 页

15 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 4,648, ,648, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 202, , , 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 24,955, ,884, ,071, 基 金 赎 回 款 25,157, ,815, ,341, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 27,289, ,495, ,794, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 基 金 管 理 人 负 责 人 韩 海 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 薄 贺 龙 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]1337 号 关 于 准 予 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 募 集 期 间 为 2015 年 7 月 15 日, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 10,000, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 960 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 16 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 10,000, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 本 基 金 为 发 起 式 基 金, 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 1,000 万 份, 基 金 募 集 金 额 不 少 于 1,000 万 元, 其 中 基 金 管 理 人 作 为 发 起 资 金 的 提 供 方 认 购 的 金 额 为 1,000 万 元 且 承 诺 持 有 第 15 页 共 31 页

16 期 限 不 少 于 三 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 以 中 证 环 保 产 业 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 其 他 股 票 ( 非 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股, 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 银 行 存 款 债 券 债 券 回 购 权 证 股 指 期 货 资 产 支 持 证 券 货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%, 投 资 于 中 证 环 保 产 业 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 度 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 第 16 页 共 31 页

17 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 第 17 页 共 31 页

18 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 广 发 证 券 ) 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 32,340, % 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 占 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 总 量 的 比 例 余 额 的 比 例 广 发 证 券 7, % 5, % 注 :1 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 2 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 56, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3, 第 18 页 共 31 页

19 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.50%/ 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 在 基 金 销 售 协 议 中 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 11, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 广 发 证 券 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.10% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 天 弘 中 证 环 保 产 业 天 弘 中 证 环 保 产 业 合 计 A C 广 发 证 券 天 弘 基 金 4, , 合 计 4, , 注 : 基 金 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 一 定 比 例 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司, 再 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 第 19 页 共 31 页

20 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 项 目 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 天 弘 中 证 环 保 产 业 C 期 初 持 有 的 基 金 份 额 5,000, ,000, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 5,000, ,000, 占 基 金 总 份 额 比 例 18.32% 18.32% 注 : 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 含 转 换 转 入 份 额, 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 含 转 换 转 出 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 广 发 证 券 活 期 1,157, , 存 款 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 第 20 页 共 31 页

21 6.4.9 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 中 环 股 份 大 洋 电 机 浙 富 控 股 普 邦 园 林 东 江 环 保 停 牌 日 期 停 牌 原 因 披 露 重 大 事 项 重 大 资 产 重 组 披 露 重 大 信 息 停 牌 披 露 重 大 信 息 停 牌 披 露 重 大 事 项 期 末 估 值 单 价 8.29 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 24, , , , ,10 0 期 末 成 本 总 额 312, , , , , 期 末 估 值 总 额 203, , , , ,013.0 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 21 页 共 31 页

22 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 19,502, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1,143, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 23,377, 元, 第 二 层 次 1,875, 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 20,646, 其 中 : 股 票 20,646, 第 22 页 共 31 页

23 2 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,190, 其 他 资 产 267, 合 计 22,104, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 13,517, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,397, E 建 筑 业 1,017, F 批 发 和 零 售 业 195, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 638, J 金 融 业 213, K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,471, 第 23 页 共 31 页

24 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 193, 合 计 20,646, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 晶 盛 机 电 22, , 大 洋 电 机 24, , 福 斯 特 5, , 东 江 环 保 16, , 久 立 特 材 21, , 京 运 通 31, , 格 林 美 27, , 科 陆 电 子 20, , 信 雅 达 4, , 横 店 东 磁 13, , 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 天 弘 基 金 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 24 页 共 31 页

25 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 序 号 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 码 (%) 利 亚 德 300, 晶 盛 机 电 273, 棕 榈 股 份 268, 应 流 股 份 248, 天 顺 风 能 235, 久 立 特 材 231, 碧 水 源 230, 盛 运 环 保 223, 聚 光 科 技 214, 铁 汉 生 态 208, 韶 能 股 份 207, 爱 康 科 技 206, 东 方 园 林 204, 兴 源 环 境 204, 南 玻 A 201, 联 建 光 电 198, 威 孚 高 科 198, 德 豪 润 达 197, 节 能 风 电 194, 利 欧 股 份 194, 注 : 本 项 的 " 买 入 金 额 " 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 序 号 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 码 (%) 利 亚 德 487, 利 欧 股 份 388, 第 25 页 共 31 页

26 棕 榈 股 份 381, 士 兰 微 354, 艾 派 克 328, 高 能 环 境 314, 武 汉 控 股 306, 齐 翔 腾 达 287, 国 中 水 务 270, 南 玻 A 258, 延 华 智 能 251, 横 店 东 磁 238, 比 亚 迪 233, 中 天 科 技 233, 碧 水 源 227, 长 江 电 力 226, 海 亮 股 份 224, 格 林 美 207, 威 孚 高 科 202, 三 聚 环 保 200, 注 : 本 项 " 卖 出 金 额 " 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 16,174, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 16,170, 注 : 本 项 " 买 入 股 票 成 本 " " 卖 出 股 票 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 第 26 页 共 31 页

27 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 15, 应 收 证 券 清 算 款 214, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 28, 其 他 应 收 款 第 27 页 共 31 页

28 7 待 摊 费 用 8, 其 他 9 合 计 267, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 公 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 大 洋 电 机 293, 重 大 资 产 重 组 东 江 环 保 279, 披 露 重 大 事 项 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 8,657 2, ,000, 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 22.53% 17,187, 占 总 份 额 比 例 77.47% 第 28 页 共 31 页

29 天 弘 中 证 环 保 产 业 C , ,000,000. 合 计 8,705 3, ,000, % 102, % 36.64% 17,289, % 注 : 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 基 金 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中, 针 对 A C 类 分 级 基 金, 比 例 的 分 母 采 用 A C 类 各 自 级 别 的 份 额 ; 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 A C 类 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 ( 即 期 末 基 金 份 额 总 额 ) 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 天 弘 中 证 环 保 6, % 产 业 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 天 弘 中 证 环 保 持 有 本 开 放 式 基 金 产 业 C 合 计 6, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 未 有 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 的 情 况 8.4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 持 有 份 额 总 数 10,000, 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 36.64% 第 29 页 共 31 页 发 起 份 额 总 数 10,000, 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 其 他 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 36.64% 三 年 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限

30 合 计 10,000, % 10,000, % 注 : 本 报 告 期 末 持 有 份 额 总 数 为 发 起 份 额 总 数 和 截 至 本 报 告 期 末 红 利 再 投 份 额 数 的 合 计 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 天 弘 中 证 环 保 产 业 A 天 弘 中 证 环 保 产 业 C 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 07 月 16 日 ) 基 金 份 额 总 额 5,000, ,000, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 22,492, ,000, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 24,421, , 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 24,726, , 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 22,187, ,102, 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 转 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 宁 辰 先 生 已 离 任 本 公 司 副 总 经 理 职 务, 敬 请 投 资 者 关 注 本 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 披 露 的 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 10.5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 第 30 页 共 31 页

31 本 报 告 期 内 本 基 金 所 聘 用 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 化 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 券 商 名 称 广 发 证 券 交 易 单 元 数 量 2 成 交 金 额 股 票 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 32,34 0, 占 股 票 成 交 总 额 比 例 % 成 交 金 额 占 债 券 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 债 券 回 购 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 权 证 成 交 总 额 比 例 应 支 付 该 券 商 佣 金 7, 的 佣 金 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 个 股 分 析 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务 ; 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 ; 3 本 基 金 报 告 期 内 新 租 用 交 易 单 元 : 无 4 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 : 无 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 % 备 注 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 九 日 第 31 页 共 31 页