行 业 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 12.33% 10.25% 和 9.41% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 14 12

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1 广 发 基 金 指 数 月 报 (2016 年 2 月 1 日 年 2 月 29 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 继 续 下 跌, 申 万 28 个 一 级 行 业 中 5 个 行 业 上 涨, 有 色 金 属 涨 幅 为 6.21%, 表 现 最 佳, 而 传 媒 和 通 信 行 业 跌 幅 超 过 5% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 33.38%; 计 算 机 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 19.21%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 16.14%; 非 银 金 融 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 29.3% 300% 200% 100% 0% -100% -200% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -300% 非 传 银 媒 金 融 交 通 运 输 通 机 信 械 设 备 医 药 生 物 公 用 事 业 银 建 行 筑 装 饰 家 用 电 器 计 国 算 防 机 军 工 电 电 子 气 设 备 房 地 产 钢 铁 汽 车 化 工 休 闲 服 务 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 19.85% 医 药 生 物 房 地 产 和 计 算 机 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 11.96% 7.38% 和 6.69% 计 算 机 医 药 生 物 和 电 子 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 12.98% 10.44% 和 10.36% 房 地 产 传 媒 和 非 银 金 融 商 业 贸 易 食 品 饮 料 综 轻 合 工 制 造 农 林 牧 渔 建 筑 材 料 纺 织 服 装 采 有 掘 色 金 属 沪 深 300 中 证 500 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100P 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 月 度 涨 跌 幅 -8% 1 / 20

2 行 业 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 12.33% 10.25% 和 9.41% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 传 媒 农 林 牧 渔 10 8 食 品 饮 料 纺 织 服 装 6 4 公 用 事 业 2 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 通 信 汽 车 电 气 设 备 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 国 防 军 工 电 子 有 色 金 属 化 工 机 械 设 备 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100P 2 / 20

3 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 传 媒 农 林 牧 渔 食 品 饮 料 纺 织 服 装 公 用 事 业 10 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 通 信 汽 车 电 气 设 备 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 国 防 军 工 电 子 有 色 金 属 化 工 机 械 设 备 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 3 / 20

4 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 60 传 媒 50 农 林 牧 渔 40 食 品 饮 料 30 纺 织 服 装 20 公 用 事 业 10 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 通 信 汽 车 电 气 设 备 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 国 防 军 工 电 子 有 色 金 属 化 工 机 械 设 备 中 证 环 保 养 老 产 业 中 证 医 疗 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.456% 除 广 发 深 证 100 和 中 证 医 疗 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 中 证 养 老 产 业 广 发 中 证 环 保 产 业 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 广 发 全 指 原 材 料 ETF 广 发 全 指 能 源 ETF 和 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 最 大 值 为 2.16% 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2016 年 2 月 2016 年 1 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 沪 深 /12/30 广 发 中 证 500ETF 联 接 /11/26 广 发 中 小 板 300ETF /6/3 4 / 20

5 广 发 中 小 板 300 联 接 /6/9 广 发 深 证 100 分 级 /5/7 广 发 中 证 500ETF /4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF /6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF /12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF /1/8 广 发 中 证 养 老 产 业 /2/13 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF /3/23 广 发 中 证 环 保 产 业 /3/25 广 发 全 指 原 材 料 ETF /6/25 广 发 全 指 能 源 ETF /6/25 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF /7/1 广 发 中 证 医 疗 分 级 /7/23 数 据 来 源 : 申 万 宏 源 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 二 指 数 运 行 情 况 2 月 沪 深 两 市 先 扬 后 抑, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 下 跌 25.81% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 上 证 50 跌 幅 最 小, 下 跌 18.5%; 中 证 500 表 现 最 差, 下 跌 28.2% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 % 上 证 % 深 证 成 指 % 深 证 100P % 中 小 板 指 % 中 小 板 % 创 业 板 指 % 沪 深 % / 20

6 中 证 % 申 万 A 指 % 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 % 全 指 材 料 % 全 指 工 业 % 全 指 可 选 % 全 指 消 费 % 全 指 医 药 % 全 指 金 融 % 全 指 信 息 % 全 指 电 信 % 全 指 公 用 % 中 证 全 指 % / 20

7 2016/1/ /2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 2016/2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /1/ /2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 2016/2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/29 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 0% -5% -10% -1.44% -1.63% -3.41% -3.71% -4.38% -3.48% -5.71% -2.33% -2.17% -2.33% -15% -20% -25% -30% -35% % % % % % % % % % % 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2016 年 1-2 月 2016 年 2 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 7 / 20

8 2016/1/ /2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 2016/2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /1/ /2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 2016/2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/29 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 5% 0% 1.96% 0.84% -5% -10% -3.84% -2.60% -0.85% -2.79% -2.11% -4.34% -5.60% -1.61% -2.37% -15% -20% % -25% -30% -35% % % % % % % % % % % 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2016 年 1-2 月 2016 年 2 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 15% 10% 5% 0% -5% -10% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 106% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 8 / 20

9 三 指 数 估 值 分 析 2016 年 2 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 继 续 回 落, 市 场 平 均 动 态 (2016 年 ) 市 盈 率 为 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 8.06 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 上 证 深 证 成 指 深 证 中 小 板 指 中 小 创 业 板 指 沪 深 中 证 申 万 A 指 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 / 20

10 四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 中 国 平 安 民 生 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 招 商 银 行 贡 献 前 5 名 样 本 股 浦 发 银 行 贵 州 茅 台 北 京 银 行 保 利 地 产 海 通 证 券 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 浦 发 银 行 贵 州 茅 台 海 螺 水 泥 保 利 地 产 北 京 银 行 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 中 国 中 铁 新 华 保 险 包 钢 股 份 招 商 证 券 中 国 电 建 / 20

11 2 上 证 180 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 中 国 平 安 民 生 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 招 商 银 行 贡 献 前 5 名 样 本 股 浦 发 银 行 贵 州 茅 台 山 东 黄 金 中 国 铝 业 紫 金 矿 业 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 山 东 黄 金 中 金 黄 金 华 发 股 份 上 实 发 展 中 国 铝 业 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 宁 波 港 青 岛 海 尔 东 兴 证 券 东 软 集 团 歌 华 有 线 / 20

12 3 深 证 成 指 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 万 科 A 格 力 电 器 平 安 银 行 乐 视 网 京 东 方 A 贡 献 前 5 名 样 本 股 中 金 岭 南 圣 农 发 展 新 和 成 万 丰 奥 威 攀 钢 钒 钛 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 云 铝 股 份 新 和 成 圣 农 发 展 牧 原 股 份 国 轩 高 科 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 佛 塑 科 技 航 天 科 技 美 邦 服 饰 海 格 通 信 盾 安 环 境 / 20

13 4 深 证 100 价 格 指 数 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 万 科 A 格 力 电 器 平 安 银 行 乐 视 网 京 东 方 A 贡 献 前 5 名 样 本 股 中 金 岭 南 攀 钢 钒 钛 格 力 电 器 京 东 方 A 比 亚 迪 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 中 金 岭 南 攀 钢 钒 钛 中 粮 地 产 奥 飞 动 漫 温 氏 股 份 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 海 格 通 信 西 部 证 券 华 谊 兄 弟 东 北 证 券 碧 水 源 / 20

14 5 中 小 板 指 数 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 苏 宁 云 商 康 得 新 海 康 威 视 洋 河 股 份 比 亚 迪 贡 献 前 5 名 样 本 股 圣 农 发 展 新 和 成 比 亚 迪 海 康 威 视 世 联 行 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 新 和 成 圣 农 发 展 世 联 行 联 络 互 动 中 泰 化 学 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 美 邦 服 饰 海 格 通 信 盾 安 环 境 太 极 股 份 拓 维 信 息 / 20

15 6 中 小 板 300 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 苏 宁 云 商 康 得 新 海 康 威 视 洋 河 股 份 比 亚 迪 贡 献 前 5 名 样 本 股 圣 农 发 展 新 和 成 万 丰 奥 威 牧 原 股 份 亿 帆 鑫 富 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 新 和 成 圣 农 发 展 牧 原 股 份 国 轩 高 科 亿 帆 鑫 富 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 美 邦 服 饰 海 格 通 信 盾 安 环 境 永 大 集 团 太 极 股 份 / 20

16 7 创 业 板 指 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 乐 视 网 东 方 财 富 网 宿 科 技 机 器 人 碧 水 源 贡 献 前 5 名 样 本 股 顺 网 科 技 沃 森 生 物 温 氏 股 份 上 海 钢 联 泰 格 医 药 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 上 海 钢 联 沃 森 生 物 顺 网 科 技 泰 格 医 药 温 氏 股 份 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 朗 玛 信 息 北 信 源 华 谊 兄 弟 迪 安 诊 断 华 策 影 视 / 20

17 8 沪 深 300 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 中 国 平 安 民 生 银 行 万 科 A 兴 业 银 行 浦 发 银 行 贡 献 前 5 名 样 本 股 浦 发 银 行 贵 州 茅 台 山 东 黄 金 中 国 铝 业 中 金 岭 南 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 山 东 黄 金 厦 门 钨 业 中 金 岭 南 中 金 黄 金 攀 钢 钒 钛 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 海 格 通 信 宁 波 港 青 岛 海 尔 京 能 电 力 西 部 证 券 / 20

18 9 中 证 500 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 长 城 信 息 中 安 消 天 齐 锂 业 宏 图 高 科 苏 宁 环 球 贡 献 前 5 名 样 本 股 万 丰 奥 威 新 和 成 圣 农 发 展 南 山 铝 业 牧 原 股 份 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 新 和 成 恒 逸 石 化 圣 农 发 展 艾 派 克 牧 原 股 份 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 佛 塑 科 技 美 邦 服 饰 盾 安 环 境 太 极 股 份 唐 山 港 / 20

19 10 申 万 A 指 权 重 前 5 名 样 本 股 代 码 简 称 收 盘 涨 跌 幅 % 换 手 率 % 权 重 % 中 国 平 安 民 生 银 行 兴 业 银 行 招 商 银 行 万 科 A 贡 献 前 5 名 样 本 股 浦 发 银 行 贵 州 茅 台 山 东 黄 金 中 金 黄 金 中 金 岭 南 涨 跌 幅 前 5 名 样 本 股 山 水 文 化 浙 江 金 科 广 博 股 份 山 东 黄 金 深 深 宝 A 涨 跌 幅 后 5 名 样 本 股 圣 莱 达 佛 塑 科 技 航 天 科 技 美 邦 服 饰 永 贵 电 器 / 20

20 附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 宏 源 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 20 / 20

行 业 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 10.60% 10.53% 和 9.42% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 18 16 14 非 银 金 融 医 药 生 物 房 地 产 纺 织 服 装 12 传 媒

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