工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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培陈
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1 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 华富基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中的财务资料未经审计本报告期为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称华富货币基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日报告期末基金份额总额 5,057,843, 份投资目标力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下, 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益投资策略本基金根据宏观经济运行状况, 货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化, 积极主动地在现金存款债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置, 严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限, 防范风险, 保证资产的流动性和稳定收益水平业绩比较基准人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率风险收益特征本基金属于高流动性低风险品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票型债券型和混合型基金基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 24,278, 本期利润 24,278, 期末基金资产净值 5,057,843, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按月结转份额第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 : 本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定本报告期内, 本基金严格执行了基金合同的相关规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告姓名职务任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限说明华富货币市场华东师范大学经济学学士, 基金基金经理本科学历曾任上海君创财华富强化回报经顾问有限公司顾问部项债券型基金基目经理上海远东资信评估尹培俊金经理华富安享保本混合型 2014 年 3 月 6 日 - 十一年有限公司集团部高级分析师新华财经有限公司信用基金基金经理评级部高级分析师上海新华富诚鑫灵活世纪资信评估投资服务有配置混合型基限公司高级分析师德邦证金基金经理券有限责任公司固定收益第 4 页共 11 页

5 部高级经理,2012 年加入华富基金管理有限公司, 曾任固定收益部信用研究员注 : 这里的任职日期指公司作出决定之日, 证券从业年限的计算标准上, 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格按照证券投资基金法等有关法律法规及基金合同招募说明书等有关基金法律文件的规定, 依照诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法规要求, 结合实际情况, 制定了华富基金管理有限公司公平交易管理制度, 对证券的一级市场申购二级市场交易相关的研究分析投资决策授权交易执行业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中, 实行事前控制事中监控事后分析反馈的流程化管理在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度经济短期复苏被证伪, 工业增长乏力, 投资增速下滑, 经济下行风险仍大, 通胀持续回落, 基本面对债市依然有支撑广义融资收缩, 理财利率下行, 社会投资预期回报率持续下降, 资产荒仍然存在美联储今年的加息预期仍有反复, 英国脱欧带动全球避险情绪上行, 人民币汇率仍有贬值压力经济下行背景下信用风险仍在加速暴露并对市场形成阶段性冲击在此背景下二季度债券市场先抑后扬的走势, 四月份在大量信用事件冲击下市场出现大幅调整, 行业信用利差出现持续分化, 之后在基本面支撑和对违约担忧情绪缓解后收益率恢复下行趋势二季度以来, 货币市场流动性较为充裕, 短端资金利率基本保持平稳, 本基金对各类资产进行了较为均衡地配置本基金在保证组合充足流动性的前提下, 根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律, 不断优化组合各类资产配置结构, 实现了较为稳定的投资收益第 5 页共 11 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现二季度每万份华富货币市场基金累计实现收益元, 收益率 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 本报告期华富货币市场基金年化收益率为 % 4.6 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望经过对经济反弹预期的证伪和信用风险冲击后的调整, 我们对债券市场后续走势谨慎乐观基本面的支撑避险情绪的释放委外资金的配置压力, 促使债券市场收益率曲线重新平坦化基本面来看, 供给侧改革和 L 型经济走势的判断仍对债市中长期走势有较强支撑, 通胀预期继续回落, 对违约造成系统性风险的担忧在下降, 债券收益率整体下行趋势仍未改变但目前期限利差和信用利差依然处于低位, 后续需要对经济走势通胀预期短端利率等因素进一步确认而重新打开下行趋势而外围市场包括美联储加息英国脱欧之后的连锁反应和深远影响仍需持续观察我们目前尚看不到货币政策转向的迹象, 预计货币市场仍将保持流动性相对宽松货币市场基金监督管理办法的实行进一步提升了货币基金的流动性管理要求我们将在增强货币基金组合流动性的同时, 适度调整组合久期, 平衡各类资产的配置比例本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位, 密切关注货币政策财政政策的变化, 及时调整组合期限和投资品种, 严格控制流动性风险信用风险和利率风险, 力争为基金持有人获取合理的投资收益 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,877,374, 其中 : 债券 1,877,374, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 1,322,498, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,516,825, 其他资产 344,881, 合计 5,061,580, 第 6 页共 11 页

7 5.2 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.21 其中 : 买断式回购融资 0.00 序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注 : 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-180 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 第 7 页共 11 页

8 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债合计报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 289,905, 其中 : 政策性金融债 289,905, 企业债券 5 企业短期融资券 1,070,381, 中期票据 120,582, 同业存单 396,504, 其他 9 合计 1,877,374, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券注 : 上表中, 债券的成本包括债券面值和溢折价 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中煤 MTN1 1,200, ,582, 农发 01 1,000,000 99,941, 广州农村 1,000,000 98,576, 商业银行 CD 振华 700,000 70,121, CP 农发 ,000 60,009, 厦翔业 600,000 59,991, SCP 中原银行 600,000 59,928, CD 广州银行 600,000 59,101, CD 锡建发 500,000 50,140, CP001 第 8 页共 11 页

9 鲁宏桥 CP ,000 50,052, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注基金计价方法说明本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益或损失若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券, 应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况本报告期内, 本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值 20% 的情况声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,771, 应收申购款 312,109, 第 9 页共 11 页

10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 344,881, 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 3,402,937, 报告期期间基金总申购份额 6,587,652, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 4,932,746, 报告期期末基金份额总额 5,057,843, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投资 2016 年 4 月 191, 日 191, % 2 赎回 2016 年 5 月 15,000, 日 15,000, % 3 红利再投资 2016 年 5 月 182, 日 182, % 4 红利再投资 2016 年 6 月 183, 日 183, % 合计 15,557, ,442, 注 : 基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定, 符合公允性要求 8.1 备查文件目录 1 华富货币市场基金基金合同 2 华富货币市场基金托管协议 8 备查文件目录第 10 页共 11 页

11 3 华富货币市场基金招募说明书 4 报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅也可在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复印件第 11 页共 11 页

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