1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

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1 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 1 页, 共 25 页

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页, 共 25 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 投 瑞 银 白 银 期 货 (LOF) 场 内 简 称 白 银 基 金 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2.2 基 金 产 品 说 明 契 约 型 基 金, 上 市 开 放 式 基 金 ( LOF) 2015 年 8 月 6 日 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 367,208, 份 不 定 期 深 圳 证 券 交 易 所 2015 年 8 月 17 日 本 基 金 力 求 每 日 基 金 净 值 增 长 率 在 扣 除 相 关 费 用 前 与 上 海 期 货 交 易 所 白 银 期 货 主 力 合 约 收 益 率 相 当 相 关 费 用 指 投 资 管 理 运 作 投 资 目 标 中 从 基 金 资 产 中 扣 除 的 必 要 费 用 或 成 本, 如 管 理 费 托 管 费 交 易 费 用 等 本 基 金 主 要 通 过 持 有 白 银 期 货 主 力 合 约 达 成 投 资 目 标 基 金 管 理 人 将 根 据 白 银 期 货 的 期 限 结 构 以 及 各 合 约 的 流 动 性 状 况 等 因 素, 投 资 策 略 合 理 的 选 择 标 的 合 约 与 换 约 时 机 在 条 件 允 许 的 情 况 下, 本 基 金 也 可 以 适 当 参 与 白 银 期 货 非 主 力 合 约 业 绩 比 较 基 准 上 海 期 货 交 易 所 白 银 期 货 主 力 合 约 收 益 率 ( 扣 除 相 关 费 用 ) 本 基 金 为 商 品 期 货 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 名 称 信 息 披 露 负 责 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 刘 凯 王 永 民 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页, 共 25 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 46 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 10,820, 本 期 利 润 27,819, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 13.96% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 386,767, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 利 润 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 第 4 页, 共 25 页 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 11.55% 1.06% 13.09% 1.18% -1.54% -0.12% 过 去 三 个 月 11.78% 1.11% 15.57% 1.20% -3.79% -0.09% 过 去 六 个 月 13.96% 0.98% 19.60% 1.05% -5.64% -0.07% 自 基 金 合 同 5.30% 0.98% 20.44% 1.10% % -0.12%

5 生 效 起 至 今 注 :1 本 基 金 为 商 品 期 货 基 金, 主 要 通 过 持 有 白 银 期 货 主 力 合 约 达 成 投 资 目 标, 因 此 本 基 金 选 用 上 海 期 货 交 易 所 白 银 期 货 主 力 合 约 收 益 率 ( 扣 除 相 关 费 用 ) 作 为 本 基 金 的 投 资 业 绩 评 价 基 准 2 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 采 用 每 日 再 平 衡 的 计 算 方 法 3 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 6 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 8 月 6 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 :1 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 六 个 月 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 2 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 6 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 第 5 页, 共 25 页

6 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 " 公 司 "), 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 于 2002 年 6 月 13 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 公 司 是 中 国 第 一 家 外 方 持 股 比 例 达 到 49% 的 合 资 基 金 管 理 公 司, 公 司 股 东 为 国 投 泰 康 信 托 有 限 公 司 ( 国 家 开 发 投 资 公 司 的 控 股 子 公 司 ) 及 瑞 士 银 行 股 份 有 限 公 司 (UBS AG) 公 司 拥 有 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 有 效 的 风 险 管 理 及 控 制 架 构, 以 " 诚 信 创 新 包 容 客 户 关 注 " 作 为 公 司 的 企 业 文 化 截 止 2016 年 6 月 底, 在 公 募 基 金 方 面, 公 司 共 管 理 59 只 基 金, 已 建 立 起 覆 盖 高 中 低 风 险 等 级 的 完 整 产 品 线 ; 在 专 户 理 财 业 务 方 面, 自 2008 年 获 得 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 以 来, 已 成 功 运 作 管 理 的 专 户 产 品 涵 盖 了 灵 活 配 置 型 稳 健 增 利 型 等 常 规 产 品, 还 包 括 分 级 期 指 套 利 商 品 期 货 QDII 等 创 新 品 种 ; 在 境 外 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 自 2006 年 开 始 为 QFII 和 信 托 计 划 提 供 投 资 咨 询 服 务, 具 有 丰 富 经 验, 并 于 2007 年 获 得 QDII 资 格 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 赵 建 职 务 本 基 金 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 13 说 明 中 国 籍, 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 职 于 上 海 博 弘 投 资 有 限 公 司 上 海 数 君 投 资 有 限 公 司 上 海 一 维 科 技 有 限 公 司 2010 年 6 月 加 入 国 投 瑞 银 现 任 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 投 瑞 银 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 国 投 瑞 银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 第 6 页, 共 25 页

7 注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 系 列 法 规 和 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 着 恪 守 诚 信 审 慎 勤 勉, 忠 实 尽 职 的 原 则, 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资 产 在 报 告 期 内, 基 金 的 投 资 决 策 规 范, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度, 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现, 以 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 体 系 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 现 象 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 国 内 宏 观 经 济 运 行 平 稳, 货 币 政 策 保 持 稳 健 基 调, 并 且 更 加 注 重 松 紧 适 度, 保 持 适 度 流 动 性 受 益 于 美 国 5 月 就 业 数 据 惨 淡, 联 储 加 息 预 期 延 后 等 利 好 刺 激, 同 时 叠 加 英 国 脱 欧 公 投 通 过, 避 险 情 绪 升 温, 本 季 以 来 贵 金 属 继 续 反 弹, 白 银 更 是 走 出 一 波 凌 厉 涨 势 基 金 投 资 操 作 上, 作 为 白 银 期 货 指 数 基 金, 投 资 操 作 以 严 格 控 制 跟 踪 误 差 为 主, 研 第 7 页, 共 25 页

8 究 应 对 期 货 合 约 到 期 展 期 等 机 会 成 本 同 时 密 切 关 注 基 金 日 常 申 购 赎 回 带 来 的 影 响 及 市 场 出 现 的 结 构 性 机 会 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 13.96%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 19.60% 基 金 净 值 增 长 率 低 于 业 绩 基 准 收 益 率, 主 要 原 因 在 于 报 告 期 内 基 金 规 模 波 动 较 大, 特 别 是 白 银 快 速 上 涨 期 间, 大 额 申 赎 给 净 值 带 来 负 面 冲 击 未 来 随 着 行 情 走 势 趋 稳, 预 计 该 影 响 将 逐 渐 减 弱 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 国 内 经 济 基 本 面 预 计 难 有 超 预 期 表 现 英 国 脱 欧 构 成 全 球 金 融 市 场 系 统 性 风 险, 如 果 后 期 脱 欧 引 发 实 体 经 济 衰 退, 那 么 风 险 资 产 调 整 幅 度 会 更 剧 烈, 这 在 一 定 程 度 上 也 影 响 美 联 储 加 息 决 策 此 外, 全 球 经 济 增 长 趋 缓 及 频 发 的 地 缘 政 治 矛 盾, 都 对 贵 金 属 价 格 构 成 支 撑, 建 议 投 资 者 继 续 配 置 白 银 基 金 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 从 事 基 金 估 值 业 务 的 组 织 机 构 主 要 包 括 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 估 值 小 组 及 运 营 部 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 负 责 对 估 值 政 策 进 行 评 估, 并 对 基 金 估 值 程 序 进 行 监 督 ; 估 值 小 组 负 责 跟 踪 现 行 估 值 政 策 议 定 估 值 政 策 方 案 及 特 别 估 值 程 序 的 报 告 等 事 项, 估 值 小 组 的 成 员 包 括 运 营 部 总 监 估 值 核 算 员 基 金 经 理 或 其 他 资 产 管 理 经 理 以 及 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 ; 运 营 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务, 执 行 基 金 估 值 政 策, 设 立 基 金 估 值 核 算 员 岗 负 责 日 常 估 值 业 务 基 金 管 理 人 参 与 估 值 的 相 关 成 员 均 具 有 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 本 基 金 的 日 常 估 值 程 序 由 运 营 部 基 金 估 值 核 算 员 执 行 运 营 部 内 部 复 核 估 值 结 果, 并 与 托 管 银 行 的 估 值 结 果 核 对 一 致 基 金 估 值 政 策 的 议 定 和 修 改 采 用 集 体 讨 论 机 制, 基 金 经 理 作 为 估 值 小 组 成 员, 对 本 基 金 持 仓 证 券 的 交 易 情 况 信 息 披 露 情 况 保 持 应 有 的 职 业 敏 感, 向 估 值 小 组 提 供 估 值 参 考 信 息, 参 与 估 值 政 策 讨 论 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序 的 证 券, 基 金 管 理 人 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序, 由 估 值 小 组 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行 沟 通, 在 上 报 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 审 议 后 由 运 营 部 具 体 执 行 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 止 报 告 期 末 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 第 8 页, 共 25 页

9 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 已 实 现 收 益 为 10,820, 元, 期 末 可 供 分 配 利 润 为 2,753, 元 本 基 金 本 报 告 期 未 实 施 利 润 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 第 9 页, 共 25 页

10 第 10 页, 共 25 页 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 3,947, ,836, 结 算 备 付 金 10,712, ,755, 存 出 保 证 金 29,230, ,451, 交 易 性 金 融 资 产 165,111, ,122, 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 165,111, ,122, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 66,000, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 2,006, 应 收 利 息 1,255, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 110,641, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 388,904, ,208, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 499, 应 付 赎 回 款 1,695, , 应 付 管 理 人 报 酬 201, , 应 付 托 管 费 40, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 - - 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 200, , 负 债 合 计 2,137, , 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 367,208, ,880,872.95

11 未 分 配 利 润 19,558, ,447, 所 有 者 权 益 合 计 386,767, ,433, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 388,904, ,208, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 元, 基 金 份 额 总 额 367,208, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 11 页, 共 25 页 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 一 收 入 28,762, 利 息 收 入 1,297, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 95, 债 券 利 息 收 入 913, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 288, 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 10,147, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 -95, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 10,242, 股 利 收 益 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 16,999, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 319, 减 : 二 费 用 943, 管 理 人 报 酬 614, 托 管 费 122, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 43, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 161, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 27,819,641.33

12 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 27,819, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 6 日, 本 报 告 期 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 84,880, ,447, ,433, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 27,819, ,819, 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 282,327, ,813, ,513, 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 540,530, ,727, ,802, 基 金 赎 回 款 -258,202, ,913, ,288, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 367,208, ,558, ,767, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 6 日, 本 报 告 期 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 王 彬, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 彬, 会 计 机 构 负 责 人 : 冯 伟 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 " 本 基 金 "), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2015]979 号 文 关 于 准 予 国 投 瑞 银 白 银 第 12 页, 共 25 页

13 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 注 册 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 6 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 346,606, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 国 银 行 ") 本 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 交 易 所 挂 牌 交 易 的 白 银 期 货 合 约 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 上 海 期 货 交 易 所 白 银 期 货 主 力 合 约 收 益 率 ( 扣 除 相 关 费 用 ) 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 第 13 页, 共 25 页

14 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 之 附 件 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 (3) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 (4) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 未 发 生 会 计 差 错 更 正 税 项 第 14 页, 共 25 页

15 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 无 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 第 15 页, 共 25 页

16 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 中 国 银 行 ") 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 614, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 134, 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.00% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.00%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 122, 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 基 金 财 产 净 值 的 0.20% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 财 产 净 值 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 16 页, 共 25 页

17 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3,947, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 年 末 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 票 投 资 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 第 17 页, 共 25 页

18 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 165,111, 其 中 : 债 券 165,111, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 66,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,659, 其 他 各 项 资 产 143,134, 合 计 388,904, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 票 投 资 第 18 页, 共 25 页

19 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 票 投 资 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 票 投 资 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 165,111, 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 同 业 存 单 其 他 合 计 165,111, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 ,710 92,015, 贴 债 ,930 14,413, 国 债 ,530 14,051, 国 债 ,180 13,716, 国 债 ⒀ 125,710 12,594, 第 19 页, 共 25 页

20 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 商 品 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 商 品 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 公 允 价 值 变 风 险 说 明 动 AG1612 沪 白 银 364,680,000 17,422,434. 6, 合 约 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 17,422, 商 品 期 货 投 资 本 期 收 益 10,242, 商 品 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 17,110, 本 基 金 投 资 商 品 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 主 要 通 过 持 有 白 银 期 货 主 力 合 约 达 成 投 资 目 标 基 金 管 理 人 将 根 据 白 银 期 货 的 期 限 结 构 以 及 各 合 约 的 流 动 性 状 况 等 因 素, 合 理 的 选 择 标 的 合 约 与 换 约 时 机 在 条 件 允 许 的 情 况 下, 本 基 金 也 可 以 适 当 参 与 白 银 期 货 非 主 力 合 约 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 属 于 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 第 20 页, 共 25 页 单 位 : 人 民 币 元

21 1 存 出 保 证 金 29,230, 应 收 证 券 清 算 款 2,006, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,255, 应 收 申 购 款 110,641, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 143,134, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 债 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 票 投 资 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 持 有 份 额 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 持 有 份 额 额 比 例 13,187 27, ,854, % 151,353, % 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 西 藏 鸿 铭 投 资 有 限 71,595, % 第 21 页, 共 25 页

22 公 司 中 信 期 货 有 限 公 司 - 中 信 期 货 展 弘 多 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 宁 波 北 工 能 源 有 限 公 司 上 海 展 弘 投 资 管 理 有 限 公 司 - 展 弘 稳 进 1 号 私 募 证 券 投 资 基 金 招 商 基 金 - 工 商 银 行 - 永 安 2 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 永 安 国 富 资 产 管 理 有 限 公 司 - 永 安 国 富 - 稳 健 1 号 资 产 管 理 计 划 上 海 平 安 阖 鼎 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 阖 鼎 - 全 天 候 私 募 菁 英 东 方 点 石 投 资 管 理 有 限 公 司 - 东 方 点 睛 3 号 多 策 略 套 利 型 投 资 基 北 京 恒 天 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 - 恒 天 华 夏 未 来 一 期 证 券 投 资 基 金 华 夏 未 来 资 本 管 理 有 限 公 司 - 华 夏 未 来 添 时 1 号 基 金 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 23,423, % 23,149, % 22,900, % 15,090, % 10,518, % 7,395, % 6,885, % 6,833, % 6,266, % 注 : 以 上 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 289, % 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 第 22 页, 共 25 页

23 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人, 本 基 金 基 金 经 理 于 本 报 告 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 8 月 6 日 ) 基 金 份 额 总 346,606, 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 84,880, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 540,530, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 258,202, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 367,208, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 如 下 : 1 刘 纯 亮 先 生 自 2016 年 2 月 3 日 起 不 再 担 任 管 理 人 总 经 理 ; 2 王 彬 女 士 自 2016 年 2 月 3 日 起 担 任 管 理 人 总 经 理 ; 3 包 爱 丽 女 士 自 2016 年 2 月 3 日 起 不 再 担 任 管 理 人 副 总 经 理 另, 储 诚 忠 先 生 自 2016 年 8 月 12 日 起 任 管 理 人 副 总 经 理 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的, 与 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 第 23 页, 共 25 页

24 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 变 化 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 继 续 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务, 未 发 生 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 第 一 创 业 中 信 证 券 东 北 证 券 安 信 证 券 中 金 公 司 中 信 建 投 银 河 证 券 中 投 证 券 成 交 金 额 40,957, ,469, ,498, ,472, ,502, ,000, ,004, ,997, 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 19.15% 18.45% 17.06% 16.58% 10.99% 9.35% 4.68% 3.74% 平 安 证 券 - - 招 商 证 券 - - 成 交 金 额 126,900, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 10.81% % % % % % % % % % - - 注 :1 本 基 金 管 理 人 在 租 用 证 券 机 构 交 易 单 元 上 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 本 基 金 管 理 人 将 证 券 经 营 机 构 的 注 册 资 本 研 究 水 平 财 务 状 况 经 营 状 况 经 营 行 为 以 第 24 页, 共 25 页

25 及 通 讯 交 易 条 件 作 为 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准, 由 研 究 部 投 资 部 及 交 易 部 对 券 商 进 行 考 评 并 提 出 交 易 单 元 租 用 及 更 换 方 案 根 据 董 事 会 授 权, 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 2 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 股 票 和 权 证 交 易 3 本 报 告 期 本 基 金 新 增 租 用 第 一 创 业 华 泰 证 券 西 藏 东 方 财 富 中 泰 证 券 及 国 联 证 券 各 1 个 交 易 单 元 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 25 页, 共 25 页