1 重 要 提 示 及 目 录 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

Transcription

1 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 08 月 25 日 第 1 页 共 44 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 44 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 管 理 人 对 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 债 券 回 购 融 资 情 况 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 第 3 页 共 44 页

4 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 44 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 永 赢 货 币 市 场 基 金 基 金 简 称 永 赢 货 币 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 02 月 27 日 基 金 管 理 人 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,984,256, 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 在 保 持 安 全 性 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 超 过 基 准 的 较 高 收 益 1 货 币 市 场 利 率 研 判 与 管 理 策 略 货 币 市 场 利 率 研 判 与 管 理 策 略 是 本 基 金 的 基 本 投 资 策 略 根 据 对 宏 观 经 济 指 标 财 政 与 货 币 政 策 和 市 场 资 金 供 求 等 因 素 的 研 究 与 分 析, 对 未 来 一 段 时 期 的 货 币 市 场 利 率 进 行 研 究 判 断, 并 根 据 研 究 结 论 制 定 和 调 整 组 合 的 期 限 和 品 种 配 置, 追 求 更 高 收 益 2 期 限 配 置 策 略 根 据 对 货 币 市 场 利 率 与 投 资 人 流 动 性 需 求 的 判 断, 确 定 并 调 整 组 合 的 平 均 期 限 在 预 期 货 币 市 场 利 率 上 升 时 或 投 资 人 赎 回 需 求 提 高 时, 缩 短 组 合 的 平 均 期 限, 以 规 避 资 本 损 失 或 获 得 较 高 的 再 投 资 收 益 和 满 足 投 资 人 流 动 性 需 求 ; 在 预 期 短 期 利 率 下 降 时 或 投 资 人 申 购 意 愿 提 高 时, 延 长 组 合 的 平 均 期 限, 以 获 得 资 本 利 得 或 锁 定 较 高 的 利 率 水 平 和 为 投 资 人 潜 在 投 资 需 求 提 前 做 准 备 3 类 属 和 品 种 配 置 策 略 第 5 页 共 44 页

6 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 投 资 工 具 包 括 在 交 易 所 的 短 期 国 债 企 业 债 和 债 券 回 购, 在 银 行 间 市 场 交 易 的 短 期 国 债 金 融 债 央 行 票 据 和 债 券 回 购, 以 及 同 业 存 款 定 期 存 款 等 品 种 由 于 上 述 工 具 具 有 不 同 的 流 动 性 特 征 和 收 益 特 征, 本 基 金 统 筹 兼 顾 投 资 人 的 流 动 性 与 收 益 率 要 求, 制 定 并 调 整 类 属 和 品 种 配 置 策 略, 在 保 证 组 合 的 流 动 性 要 求 的 基 础 上, 提 高 组 合 的 收 益 性 4 灵 活 的 交 易 策 略 由 于 新 股 新 债 发 行 以 及 年 末 季 末 效 应 等 因 素, 以 及 投 资 人 对 信 息 可 能 产 生 的 过 度 反 应 都 会 使 市 场 资 金 供 求 发 生 短 时 的 失 衡 这 种 失 衡 将 带 来 一 定 市 场 机 会 通 过 研 究 其 动 因, 可 以 更 有 效 地 获 得 市 场 失 衡 带 来 的 投 资 收 益 7 天 通 知 存 款 利 率 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 毛 慧 田 青 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 maoh@maxwealthfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 中 山 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 东 路 466 号 号 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 210 号 二 十 一 世 纪 大 厦 27 1 号 院 1 号 楼 楼 邮 政 编 码 第 6 页 共 44 页

7 法 定 代 表 人 罗 维 开 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 上 海 市 世 纪 大 道 210 号 21 世 纪 中 注 册 中 心 心 大 厦 27 楼 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 36,458, 本 期 利 润 36,458, 本 期 净 值 收 益 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 期 末 基 金 资 产 净 值 1,984,256, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 累 计 净 值 收 益 率 % 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 2 本 基 金 利 润 分 配 按 月 结 转 份 额 第 7 页 共 44 页

8 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 收 益 较 基 准 阶 段 值 收 益 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 % % % % 过 去 三 个 月 % % % % 过 去 六 个 月 % % % % 过 去 一 年 % % % % 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2014 年 02 月 27 % % % % 日 2016 年 06 月 30 日 ) % % % % % % % % % % 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 7 天 通 知 存 款 利 率 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 8 页 共 44 页

9 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 永 赢 货 币 业 绩 比 较 基 准 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 ") 于 2013 年 10 月 8 日 取 得 了 中 国 证 监 会 关 于 核 准 设 立 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 随 后, 公 司 于 2013 年 10 月 11 日 取 得 商 务 部 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 ( 商 外 资 资 审 字 号 ), 并 于 2013 年 11 月 7 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 注 册 成 立 此 后, 于 2013 年 11 月 12 日 取 得 中 国 证 监 会 核 发 的 基 金 管 理 资 格 证 书 ( 编 号 A087) 2014 年 8 月, 本 基 金 管 理 人 完 成 增 资 扩 股 及 员 工 持 股 计 划, 注 册 资 本 增 加 为 人 民 币 贰 亿 元, 其 中 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 持 股 67.5%, 利 安 资 金 管 理 公 司 持 股 10%, 员 工 股 东 持 股 22.5% 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 5 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 即 永 赢 货 币 市 场 基 金 永 赢 量 化 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 永 赢 稳 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 永 赢 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 永 赢 基 硕 士,CFA, 8 年 固 定 收 益 祁 洁 萍 金 管 理 有 限 公 司 固 定 2015 年 05 月 20 日 8 研 究 投 资 经 验, 曾 任 平 安 证 券 研 究 所 债 券 分 析 师 ; 光 大 证 券 证 券 投 资 总 部 投 收 益 总 资 经 理 执 行 董 事 ; 现 任 第 9 页 共 44 页

10 监 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 总 监, 主 管 固 定 收 益 投 资 业 务 注 :1. 任 职 日 期 与 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 永 赢 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 " 时 间 优 先 价 格 优 先 " 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 基 金 管 理 人 交 易 部 和 监 察 稽 核 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控, 监 察 稽 核 部 负 责 对 各 账 户 公 平 交 易 进 行 事 后 分 析, 于 每 季 度 和 每 年 度 分 别 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 通 过 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合, 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 第 10 页 共 44 页

11 2016 年 上 半 年, 宏 观 基 本 面 维 持 稳 定,GDP 累 计 同 比 增 速 6.70%, 较 2015 年 增 速 下 行 0.2 个 百 分 点 CPI 维 持 弱 势, 上 半 年 累 计 同 比 2.10%, 较 2015 年 底 上 行 0.66 个 百 分 点 债 券 市 场 收 益 率 波 动 较 大,1Y 期 AA+ 债 券 收 益 率 振 幅 超 过 50BP 报 告 期 内, 货 币 基 金 从 三 月 开 始 逐 渐 减 持 债 券 资 产 规 模, 截 止 2016/6/30, 短 期 融 资 券 由 17.3 亿 减 持 至 7.8 亿, 在 4 月 份 债 券 市 场 调 整 时 避 免 了 较 大 的 估 值 波 动 同 时 对 买 入 返 售 类 资 产 加 大 配 置 力 度, 由 2015 年 末 的 4.9 亿 规 模 增 加 至 8.0 亿 买 入 返 售 类 资 产 占 比 的 提 高, 增 强 了 组 合 的 流 动 性, 在 每 月 月 末 资 金 面 时 点 冲 击 下, 维 持 了 较 好 的 流 动 性 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 份 额 净 值 收 益 率 为 %, 业 绩 比 较 基 准 年 化 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 财 政 政 策 托 底 经 济 迹 象 明 显, 宏 观 基 本 面 有 望 维 持 稳 定 CPI 预 期 维 持 低 位 运 行 后 期 资 产 配 置 思 路 是 保 持 组 合 高 流 动 性 以 及 提 高 组 合 信 用 等 级 宏 观 环 境 整 体 有 利 于 债 券 市 场, 但 仍 需 留 意 类 似 上 半 年 出 现 的 资 金 面 短 期 冲 击 情 形, 维 护 好 组 合 的 流 动 性, 同 时 关 注 信 用 市 场 变 化, 超 配 高 资 质 信 用 债 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 本 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 由 分 管 运 营 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 总 经 理 督 察 长 分 管 投 资 的 副 总 经 理 分 管 运 营 的 副 总 经 理 基 金 运 营 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人, 均 具 有 丰 富 的 行 业 分 析 会 计 核 算 等 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况, 可 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出 相 关 意 见 和 建 议, 但 不 参 与 最 终 估 值 决 策 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 报 告 期 内, 本 基 金 依 据 签 署 的 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 从 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 取 得 中 债 估 值 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况, 以 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 为 基 准, 为 投 资 者 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配, 每 月 集 中 支 付, 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 采 用 红 利 再 投 资 方 式 报 告 期 内 本 基 金 向 份 额 持 有 人 分 配 利 润 36,458, 元 第 11 页 共 44 页

12 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 36,458, 元 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 永 赢 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 06 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,446, ,742, 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 第 12 页 共 44 页

13 交 易 性 金 融 资 产 ,148,334, ,936,370, 其 中 : 股 票 投 资 基 金 投 资 债 券 投 资 1,107,162, ,936,370, 资 产 支 持 证 券 投 资 41,171, 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,200, ,001, 应 收 证 券 清 算 款 121,395, 应 收 利 息 ,174, ,361, 应 收 股 利 应 收 申 购 款 3,836, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 1,986,993, ,997,870, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 149,899, 应 付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 561, , 应 付 托 管 费 170, , 应 付 销 售 服 务 费 425, , 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 应 付 利 息 210, 应 付 利 润 1,320, ,947, 第 13 页 共 44 页

14 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 2,737, ,859, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,984,256, ,843,010, 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 1,984,256, ,843,010, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,986,993, ,997,870, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,984,256, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 永 赢 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 一 收 入 47,596, ,136, 利 息 收 入 41,697, ,983, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,314, ,906, 债 券 利 息 收 入 23,127, ,048, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 310, 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4,946, ,028, 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 5,899, ,152, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 5,899, ,152, 第 14 页 共 44 页

15 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) 减 : 二 费 用 11,138, ,008, 管 理 人 报 酬 4,527, ,229, 托 管 费 1,372, , 销 售 服 务 费 3,430, , 交 易 费 用 利 息 支 出 1,673, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1,673, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 36,458, ,127, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 36,458, ,127, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 永 赢 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 本 期 项 目 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 第 15 页 共 44 页

16 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 2,843,010, ,843,010, ,458, ,458, ,754, ,754, ,311,178, ,311,178, ,169,933, ,169,933, ,458, ,458, ,984,256, ,984,256, 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 365,234, ,234, ,127, ,127, ,428,075, ,428,075, ,337,887, ,337,887, ,909,811, ,909,811, ,127, ,127, 第 16 页 共 44 页

17 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,793,310, ,793,310, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 宋 宜 农 基 金 管 理 公 司 负 责 人 田 中 甲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 蒲 昕 玮 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 永 赢 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 "), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 号 关 于 核 准 永 赢 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 管 理 人 于 2014 年 2 月 10 日 到 2014 年 2 月 25 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014) 验 字 第 _B01 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2014 年 2 月 27 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 597,106, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币 34, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 597,140, 元, 折 合 597,140, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 注 册 登 记 机 构 为 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 货 币 市 场 工 具, 主 要 包 括 以 下 : 现 金 ; 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 ; 剩 余 期 限 在 三 百 九 十 七 天 以 内 ( 含 三 百 九 十 七 天 ) 的 债 券 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ; 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 25 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 第 17 页 共 44 页

18 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 5 号 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 06 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 营 业 税 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 的 规 定, 经 国 务 院 批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 第 18 页 共 44 页

19 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 的 规 定, 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 第 19 页 共 44 页

20 项 目 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 活 期 存 款 10,446, 定 期 存 款 其 中 : 存 款 期 限 13 个 月 存 款 期 限 1 个 月 以 内 其 他 存 款 合 计 10,446, 注 : 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 定 期 存 款 的 票 面 存 期 交 易 性 金 融 资 产 项 目 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 (%) 交 易 所 市 场 债 券 银 行 间 市 场 1,107,162, ,108,179, ,016, 合 计 1,107,162, ,108,179, ,016, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 项 目 账 面 余 额 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 市 场 636,000, 银 行 间 市 场 170,200, 合 计 806,200, 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 通 过 买 断 式 回 购 交 易 取 得 的 债 券 第 20 页 共 44 页

21 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 4, 应 收 其 他 存 款 利 息 应 收 结 算 备 付 金 利 息 应 收 债 券 利 息 17,453, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 497, 应 收 申 购 款 利 息 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 其 他 220, 合 计 18,174, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 交 易 所 交 易 应 付 佣 金 银 行 间 交 易 应 付 交 易 费 用 41, 合 计 41, 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 应 付 赎 回 费 预 提 费 用 218, 合 计 218, 第 21 页 共 44 页

22 实 收 基 金 金 额 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 2,843,010, ,843,010, 本 期 申 购 5,311,178, ,311,178, 本 期 赎 回 6,169,933, ,169,933, 期 末 数 1,984,256, ,984,256, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 本 期 利 润 36,458, ,458, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 36,458, ,458, 本 期 末 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 32, 定 期 存 款 利 息 收 入 13,281, 其 他 存 款 利 息 收 入 结 算 备 付 金 利 息 收 入 其 他 合 计 13,314, 第 22 页 共 44 页

23 股 票 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 无 股 票 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 本 期 项 目 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 5,899, 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 合 计 5,899, 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 期 项 目 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 3,646,300, 期 兑 付 ) 成 交 总 额 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 3,575,203, 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 减 : 应 收 利 息 总 额 65,197, 买 卖 债 券 差 价 收 入 5,899, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 项 目 本 期 第 23 页 共 44 页

24 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 卖 出 资 产 支 持 证 券 成 交 总 额 8,934, 减 : 卖 出 资 产 支 持 证 券 成 本 总 额 8,830, 减 : 应 收 利 息 总 额 104, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 公 允 价 值 变 动 收 益 其 他 收 入 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 收 入 交 易 费 用 本 基 金 本 报 告 期 无 交 易 费 用 其 他 费 用 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 审 计 费 用 29, 信 息 披 露 费 49, 汇 划 手 续 费 37, 帐 户 维 护 费 17, 其 他 第 24 页 共 44 页

25 合 计 135, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 (" 永 赢 基 金 ") 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 中 国 建 设 银 行 ") 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 宁 波 银 行 ") 员 工 股 东 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 (" 永 赢 资 产 ") 永 赢 永 鑫 八 期 资 产 管 理 计 划 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 结 构 化 主 体 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 报 告 期 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 第 25 页 共 44 页

26 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 4,527, ,229, , , 注 : 应 支 付 基 金 管 理 人 永 赢 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.33% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.33% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 2016 年 01 月 01 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 2016 年 06 月 30 日 01 日 2015 年 06 月 30 日 1,372, , 注 : 应 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.1% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.1% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 各 关 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 3,224, 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 202, 司 合 计 3, 427, 获 得 销 售 服 务 费 的 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 各 关 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 805, 第 26 页 共 44 页

27 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 123, 司 合 计 928, 注 : 应 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 TA 清 算 账 户, 再 由 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 02 月 27 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 份 额 单 位 : 份 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 06 月 30 日 01 日 2015 年 06 月 30 日 107,120, ,037, ,167, ,758, ,000, ,000, ,287, ,795, % 5.40% 第 27 页 共 44 页

28 例 注 : 期 间 申 购 总 份 额 含 红 利 再 投 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 基 金 持 有 的 基 金 持 有 的 份 额 占 基 金 持 有 的 份 额 占 基 金 基 金 份 额 总 份 额 的 比 例 基 金 份 额 总 份 额 的 比 例 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 45,732, % 5,5148, % 员 工 股 东 5, % 966, % 永 赢 永 鑫 八 期 资 产 管 理 计 划 11,503, % 19,270, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 2016 年 01 月 01 日 2016 年 06 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 关 联 方 名 称 月 30 日 2015 年 06 月 30 日 期 末 当 期 期 末 当 期 存 款 余 额 存 款 利 息 收 入 存 款 余 额 存 款 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 活 期 存 款 10,446, , , , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 利 润 分 配 情 况 第 28 页 共 44 页

29 利 润 分 配 情 况 货 币 市 场 基 金 直 接 通 过 应 付 已 按 再 投 资 形 式 转 应 付 利 润 赎 回 款 转 出 金 本 期 利 润 分 配 合 计 备 注 实 收 基 金 本 年 变 动 额 33,738, ,347, ,627, ,458, 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 各 类 货 币 市 场 工 具 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 以 实 现 在 保 证 本 金 安 全 和 资 产 流 动 性 最 大 化 的 前 提 下, 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 的 投 资 目 标 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 员 与 全 程 结 合 风 控 与 发 展 并 重 的 风 险 管 理 理 念 董 事 会 主 要 负 责 公 司 的 风 险 管 理 战 略 和 控 制 政 策 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 在 公 司 经 营 管 理 层 下 设 风 险 管 理 委 员 会 制 订 公 司 日 常 经 营 过 程 中 各 类 风 险 的 防 范 和 管 理 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面, 一 线 业 务 部 门 负 责 对 各 自 业 务 领 域 风 险 的 管 控, 公 司 具 体 的 风 险 管 理 职 责 由 监 察 稽 核 部 负 责, 组 织 协 调 并 与 各 业 务 部 门 一 道, 共 同 完 成 对 法 律 风 险 投 资 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 等 风 险 类 别 的 管 理, 并 定 期 向 公 司 专 门 的 风 险 管 理 委 员 会 报 告 公 司 风 险 第 29 页 共 44 页

30 状 况 监 察 稽 核 部 由 督 察 长 分 管, 配 置 有 法 律 合 规 风 控 审 计 信 息 披 露 反 洗 钱 等 方 面 专 业 人 员 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 一 部 分 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行, 一 部 分 存 在 放 上 海 银 行 和 平 安 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 ; 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 短 期 信 用 评 级 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 A1 520,915, ,113, A1 以 下 未 评 级 586,247, ,082,256, 合 计 1,107,162, ,936,370, 注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 的 债 券 均 为 政 策 性 金 融 债 超 短 期 融 资 券 或 同 业 存 单 第 30 页 共 44 页

31 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短 期 融 资 券 ) 来 实 现 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 短 期 企 业 债 券 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 短 期 企 业 债 券 不 得 超 过 该 短 期 企 业 债 券 的 10% 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对 流 动 性 需 求 此 外 本 基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 " 影 子 定 价 " 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控, 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 第 31 页 共 44 页

32 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2016 年 06 月 资 产 30 日 银 行 存 款 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 6 个 月 以 内 10,446, ,318, ,200, 个 月 1 年 347,016, 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 金 额 15 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 10,446, ,148,33 4, ,200, 应 收 利 息 18,174, 应 收 申 购 款 3,836,97 资 产 总 计 负 债 应 付 管 理 人 报 酬 1,617,96 5, ,016, ,011, ,787. 应 付 托 管 费 170,238. 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 425, , 应 付 利 润 1,320, 其 他 负 债 218, ,174, ,836, ,986,99 3, , , , , ,320, ,462. 负 债 总 计 2,737,54 2,737,54 82 第 32 页 共 44 页

33 利 率 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 银 行 存 款 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 1,617,96 5, 个 月 以 内 412,742, ,184,46 3, ,001, ,016, 个 月 1 年 751,906, 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 19,274, ,984,25 6, 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 412,742, ,936,37 0, ,001, 121,395, 应 收 利 息 33,361,1 资 产 总 计 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 管 理 人 报 酬 2,091,20 7, ,899, ,906, ,756, ,395, ,361, ,997,87 0, ,899, ,773. 应 付 托 管 费 226,598. 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 566, , 应 付 利 息 210, , , , , , 第 33 页 共 44 页

34 应 付 利 润 2,947, 其 他 负 债 199,000. 负 债 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 149,899, ,941,30 8, ,906, ,960, ,795, ,947, , ,859, ,843,01 0, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 1. 市 场 利 率 曲 线 向 上 向 下 平 行 移 动 50 个 基 点 假 设 2. 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 本 期 末 上 年 度 末 1 市 场 利 率 上 升 50 个 基 点 1,315, , 市 场 利 率 下 降 50 个 基 点 1,315, , 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公 允 价 值 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 34 页 共 44 页

35 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,148,334, 元, 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变 动 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 已 于 2016 年 8 月 23 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 1,148,334, 其 中 : 债 券 1,107,162, 资 产 支 持 证 券 41,171, 第 35 页 共 44 页

36 2 买 入 返 售 金 融 资 产 806,200, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,446, 其 他 资 产 22,011, 合 计 1,986,993, 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 20% 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 75 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 112 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 68 注 : 本 货 币 市 场 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 120 天 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 违 规 超 过 120 天 的 情 况 第 36 页 共 44 页

37 7.3.2 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 6.05 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 8.08 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 违 规 超 过 240 天 的 情 况 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 130,040, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 130,040, 第 37 页 共 44 页

38 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 781,166, 中 期 票 据 7 同 业 存 单 195,955, 其 他 9 合 计 1,107,162, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 注 : 上 表 中, 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价, 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利 息 7.6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 序 号 占 基 金 资 产 净 债 券 代 债 券 数 量 债 券 名 称 摊 余 成 本 值 码 ( 张 ) 比 例 (%) 丹 东 港 CP001 1,300, ,244, 南 京 银 行 91 CD023 1,000,000 97,981, 杭 州 银 行 98 CD038 1,000,000 97,974, 盾 安 集 CP ,000 60,068, 宏 图 SCP ,000 60,022, 中 燃 投 资 44 CP ,000 50,282, 株 高 科 CP ,000 50,281, 夏 商 SCP ,000 50,035, 九 龙 江 500,000 50,029, 第 38 页 共 44 页

39 13 SCP004 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 农 发 ,000 50,028, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 的 情 况 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 的 情 况 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 金 额 占 基 金 资 产 净 数 量 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 公 允 价 值 值 ( 份 ) 比 例 (%) 开 元 1A1 500, ,171, 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 利 息, 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 资 产 净 值 维 持 在 元 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 39 页 共 44 页

40 7.9.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 18,174, 应 收 申 购 款 3,836, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 22,011, 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 5, , ,877,120, 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 94.60% 107,135, 占 总 份 额 比 例 5.40% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,764, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 第 40 页 共 44 页

41 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 010 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 02 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 597, 140, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,843,010, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5,311,178, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6,169,933, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,984,256, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况 经 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 2015 年 书 面 决 议 审 议 通 过, 聘 任 赵 鹏 先 生 担 任 永 赢 基 金 副 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2016 年 1 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 公 司 网 站 登 载 了 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 监 局 报 备 经 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 2015 年 书 面 决 议 审 议 通 过, 聘 任 毛 慧 女 士 担 任 永 赢 基 金 督 察 长 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2016 年 1 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 公 司 网 站 登 载 了 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 及 中 国 基 金 业 协 会 报 备 经 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 2016 年 书 面 决 议 审 议 通 过, 赵 鹏 先 生 不 再 担 任 永 赢 基 金 副 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2016 年 7 月 2 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 公 司 网 站 登 载 了 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 监 局 报 备 第 41 页 共 44 页

42 (2) 基 金 托 管 人 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 人 事 变 动 情 况 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 无 10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 偏 离 度 绝 对 值 不 存 在 超 过 0.5% 的 情 况 10.9 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 信 息 披 露 方 式 披 露 日 期 1 永 赢 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 公 司 网 站 永 赢 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 中 国 证 券 报 公 司 网 站 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 春 节 假 期 前 暂 停 申 购 业 务 公 告 中 国 证 券 报 公 司 网 站 永 赢 货 币 市 场 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 国 证 券 报 公 司 网 站 永 赢 货 币 市 场 基 金 2015 年 年 度 报 中 国 证 券 报 公 司 网 站 第 42 页 共 44 页

43 告 摘 要 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 清 明 假 期 前 暂 停 申 购 转 换 转 入 业 务 公 告 永 赢 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 永 赢 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 永 赢 基 金 关 于 新 增 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 为 永 赢 货 币 市 场 基 金 销 售 机 构 的 公 告 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 永 赢 基 金 关 于 新 增 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 五 一 假 期 前 暂 停 申 购 转 换 转 入 业 务 公 告 永 赢 货 币 市 场 基 金 2016 年 端 午 假 期 前 暂 停 申 购 转 换 转 入 业 务 公 告 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 中 国 证 券 报 公 司 网 站 无 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 永 赢 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 永 赢 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3. 永 赢 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ; 4. 永 赢 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 第 43 页 共 44 页

44 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 12.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 12.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 如 有 疑 问, 可 以 向 本 基 金 管 理 人 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 客 户 服 务 电 话 : 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 第 44 页 共 44 页