1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 摘 要 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2014 年 3 月 27 日 第 1 页 共 37 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 3 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止 第 2 页 共 37 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况... 9 本 基 金 过 往 三 年 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 审 计 报 告 年 度 财 务 报 表 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 第 3 页 共 37 页

4 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 第 4 页 共 37 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 周 期 策 略 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 12 月 17 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 66,262, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 通 过 各 类 资 产 的 策 略 性 配 置 和 有 效 的 风 险 管 理, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 以 经 济 周 期 理 论 为 指 导, 运 用 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 法 分 析 经 济 发 展 所 处 的 阶 段 ( 繁 荣 衰 退 萧 条 和 复 苏 ), 并 根 据 经 济 发 展 各 个 阶 段 中 不 同 资 产 类 别 与 不 同 行 业 预 期 表 现 的 分 析 判 断, 进 行 策 略 性 资 产 配 置, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 精 选 优 质 上 市 公 司 股 票 构 建 投 资 组 合, 力 求 获 取 较 高 的 超 额 收 益 沪 深 300 指 数 收 益 率 75% + 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 产 品 中 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 风 险 收 益 预 期 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 童 建 林 赵 会 军 露 负 责 联 系 电 话 第 5 页 共 37 页

6 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 第 6 页 共 37 页

7 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本 期 已 实 现 收 益 29,622, ,974, ,400, 本 期 利 润 29,804, ,569, ,459, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 24.77% 3.18% % 期 末 数 据 和 指 标 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 72,434, ,566, ,866, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 三 个 月 8.86% 1.49% -3.18% 0.85% 12.04% 0.64% 过 去 六 个 月 13.62% 1.29% 3.05% 0.97% 10.57% 0.32% 过 去 一 年 24.77% 1.32% -6.65% 1.05% 31.42% 0.27% 过 去 三 年 -4.29% 1.39% % 0.99% 15.29% 0.40% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2009 年 12 月 17 日 年 12 月 31 日 ) 13.28% 1.44% % 1.05% 38.74% 0.39% 第 7 页 共 37 页

8 注 : 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 *25% 沪 深 300 指 数 和 中 债 总 全 价 指 数 分 别 反 映 了 中 国 证 券 市 场 和 债 券 市 场 的 整 体 运 行 状 况, 具 有 可 操 作 性 和 投 资 性 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 是 60%-95%, 债 券 和 短 期 金 融 工 具 的 投 资 比 例 范 围 是 5%-40%, 分 别 参 考 上 述 投 资 比 例 范 围 的 中 值, 确 定 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 中 沪 深 300 指 数 占 75%, 中 债 总 全 价 指 数 占 25%, 并 且 比 较 基 准 每 日 按 照 75% 和 25% 对 沪 深 300 指 数 和 中 债 中 全 价 指 数 进 行 再 平 衡 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 12 月 17 日 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 合 同 于 2009 年 12 月 17 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 8 页 共 37 页

9 注 : 本 基 金 合 同 于 2009 年 12 月 17 日 生 效 基 金 合 同 生 效 当 年 2009 年 的 净 值 增 长 率 按 照 基 金 合 同 生 效 后 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 过 往 三 年 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 9 页 共 37 页

10 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 1.8 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 设 有 分 公 司 公 司 股 东 为 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 持 股 比 例 48%) 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 36%) 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 16%) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 14 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 丰 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 证 券 从 理 ) 期 限 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 本 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 精 选 混 合 型 证 高 喜 阳 券 投 资 基 金 基 2011 年 4 月 2013 年 6 月 7 年 金 经 理 ; 股 票 投 资 部 总 经 理 助 理 钱 文 成 现 任 本 基 金 基 2013 年 5 月 - 7 年 说 明 男, 工 学 硕 士 历 任 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 ; 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2008 年 加 盟 本 公 司, 历 任 高 级 研 究 员 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 男, 硕 士 研 究 生,2007 年 5 月 加 盟 本 公 司 历 任 行 业 第 10 页 共 37 页

11 金 经 理 研 究 员 高 级 研 究 员 策 天 弘 精 略 研 究 员 研 究 主 管 助 理 选 混 合 研 究 部 副 主 管 研 究 副 型 证 券 总 监 研 究 总 监 本 基 金 投 资 基 基 金 经 理 助 理 金 基 金 经 理 本 公 司 股 票 投 资 部 副 总 经 理 本 基 金 基 金 经 男, 经 济 学 硕 士 历 任 理 天 弘 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 精 选 混 肖 志 刚 2013 年 9 月 - 5 年 行 业 研 究 员 2013 年 8 合 型 证 月 加 盟 本 公 司, 历 任 本 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 职 日 期 为 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 基 金 的 原 则, 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 在 研 究 分 析 投 资 决 策 和 交 易 第 11 页 共 37 页

12 执 行 等 各 个 环 节 落 实 公 平 交 易 原 则 公 平 交 易 范 围 包 括 各 类 投 资 组 合 所 有 投 资 交 易 品 种 以 及 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 交 易 管 理 活 动 及 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 第 12 页 共 37 页

13 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 摘 要 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 A 股 市 场 整 体 走 势 属 于 典 型 的 结 构 性 牛 市, 基 金 在 全 年 维 持 了 较 高 仓 位 的 股 票 资 产 配 置 结 构 性 牛 市 的 成 因, 一 是 来 自 宏 观 经 济 景 气 周 期 自 2012 年 下 半 年 以 来 的 逐 步 回 升, 使 得 部 分 行 业 的 利 润 上 升 成 为 了 可 能, 二 是 资 金 面 的 相 对 宽 松 氛 围, 使 得 股 票 市 场 的 整 体 估 值 得 以 回 升, 但 由 于 不 同 公 司 的 利 润 增 长 差 异 较 大, 造 成 了 股 票 之 间 的 估 值 差 异 也 日 益 扩 大 板 块 配 置 方 面, 总 体 上 保 持 了 组 合 持 仓 符 合 基 金 风 格, 较 长 时 间 里 超 配 周 期 性 行 业 由 于 对 全 年 判 断 大 趋 势 是 牛 市, 因 此 在 上 半 年 偏 重 于 早 周 期 的 汽 车 地 产 家 电 电 子 等 行 业, 下 半 年 偏 重 于 中 游 制 造 业, 同 时 组 合 也 持 有 相 当 权 重 的 成 长 股, 以 保 持 组 合 的 偏 离 风 险 维 持 在 合 适 水 平 个 股 方 面, 始 终 坚 持 " 高 成 长 + 景 气 上 升 " 的 选 股 逻 辑, 在 B2C 类 公 司 中 优 先 挑 选 扩 展 意 愿 较 强 的 公 司, 在 B2B 类 公 司 中 重 点 投 资 竞 争 力 最 强 的 公 司 无 论 在 非 周 期 行 业 还 是 周 期 性 行 业, 都 努 力 寻 找 能 够 持 续 超 预 期 的 成 长 股, 包 括 依 赖 公 司 积 极 扩 张 战 略 实 现 增 长, 依 赖 公 司 长 期 的 相 对 竞 争 力 实 现 份 额 的 持 续 增 长, 尤 其 是 在 周 期 行 业 里 能 找 到 这 类 超 预 期 的 成 长 股, 在 景 气 周 期 上 行 阶 段, 股 价 会 表 现 较 好, 值 得 重 点 配 置, 在 实 际 投 资 过 程 中 也 加 大 了 此 类 配 置, 并 取 得 了 一 定 的 效 果 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 24.77%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 -6.65% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 先 回 顾 2013 年 股 市 结 构 性 向 上 的 成 因, 再 来 判 断 2014 年 的 走 势 如 果 将 股 市 整 体 走 势 分 为 利 润 层 面 的 驱 动 和 资 金 层 面 的 驱 动, 而 利 润 层 面 的 驱 动 依 据 GDP 来 看 的 话, 自 2010 年 以 来 中 国 GDP 进 入 了 长 期 生 命 周 期 层 面 的 转 变, 即 从 成 长 期 向 成 熟 期 过 渡, 使 得 大 部 分 行 业 的 成 长 区 间 也 呈 现 台 阶 式 下 滑 自 2012 年 下 半 年 以 来, GDP 的 景 气 周 期 开 始 进 入 新 一 轮 的 上 行 期, 部 分 早 周 期 行 业 的 股 票 在 2012 年 已 经 开 始 体 现 出 明 显 的 超 额 收 益 正 是 GDP 的 长 期 成 长 性 的 下 降, 及 GDP 中 期 周 期 上 行 的 双 重 叠 加, 相 互 抵 消 的 效 应, 使 得 周 期 性 行 业 呈 现 较 弱 的 周 期 特 点, 尤 其 是 与 部 分 新 兴 的 成 长 性 行 业 相 比 之 下, 传 统 周 期 行 业 的 股 价 的 相 对 走 势 也 更 弱 了, 即 使 是 传 统 的 成 长 性 行 业 如 商 第 13 页 共 37 页

14 业 食 品 服 装 等 行 业 也 因 为 长 期 生 命 周 期 层 面 的 成 长 性 下 降, 同 时 缺 乏 周 期 上 行 的 机 会, 使 得 这 些 行 业 更 加 明 显 地 错 过 了 这 一 轮 结 构 性 牛 市 伴 随 着 GDP 进 入 景 气 周 期 上 行, 资 金 面 也 支 撑 了 股 市 进 入 估 值 抬 升 阶 段, 具 体 到 行 业 时, 于 是 那 些 利 润 成 长 更 为 确 定 的 新 兴 产 业 成 为 了 有 限 资 金 的 追 逐 对 象, 形 成 了 过 去 一 年 半 的 结 构 性 牛 市 展 望 2014 年, 随 着 GDP 景 气 上 行 周 期 的 逐 步 结 束, 根 据 各 种 可 跟 踪 的 宏 观 先 行 指 标, 及 不 同 周 期 行 业 的 走 势, 如 地 产 汽 车 的 增 长 势 头 逐 步 下 降, 可 判 断 景 气 周 期 的 高 点 会 出 现 在 2014 年 上 半 年, 因 此 对 于 股 市 整 体 走 势, 可 能 要 面 临 着 过 去 一 年 半 的 结 构 性 牛 市 的 结 束 对 于 面 临 着 长 期 成 长 缺 失 的 传 统 的 周 期 性 行 业 及 传 统 成 长 性 行 业, 在 估 值 被 迫 系 统 性 下 降 的 市 场 中, 只 能 是 在 其 中 寻 找 结 构 性 的 周 期 性 机 会 对 于 长 期 成 长 性 确 定 的 新 兴 产 业, 在 周 期 下 行 阶 段 仍 有 较 有 吸 引 力 的 增 长, 只 是 这 些 行 业 普 遍 在 2013 年 被 充 分 估 值 或 过 度 高 估,2014 年 存 在 挤 泡 沫 的 可 能, 因 此 对 这 些 行 业 也 无 法 抱 乐 观 态 度 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 估 值 业 务 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 研 究 总 监 及 监 察 稽 核 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 风 险 管 理 人 员 监 察 稽 核 人 员 及 基 金 运 营 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 14 页 共 37 页

15 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 天 弘 周 期 策 略 股 票 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 天 弘 周 期 策 略 股 票 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 在 天 弘 周 期 策 略 股 票 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 天 弘 周 期 策 略 股 票 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 天 弘 周 期 策 略 股 票 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 15 页 共 37 页

16 6 审 计 报 告 本 报 告 期 本 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 该 所 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 且 在 审 计 报 告 中 无 强 调 事 项 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 第 16 页 共 37 页

17 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,789, ,759, 结 算 备 付 金 247, , 存 出 保 证 金 83, ,183, 交 易 性 金 融 资 产 ,961, ,173, 其 中 : 股 票 投 资 66,961, ,173, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,000, 应 收 证 券 清 算 款 785, ,828, 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 628, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 73,496, ,634, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 第 17 页 共 37 页

18 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 434, , 应 付 管 理 人 报 酬 87, , 应 付 托 管 费 14, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , ,015, 负 债 合 计 1,062, ,068, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,262, ,461, 未 分 配 利 润 ,172, ,895, 所 有 者 权 益 合 计 72,434, ,566, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 73,496, ,634, 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 66,262, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 一 收 入 34,002, ,108, 利 息 收 入 203, , 第 18 页 共 37 页

19 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 93, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 33,507, ,833, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,028, ,556, 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 , ,723, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , ,543, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , , 减 : 二 费 用 4,198, ,539, 管 理 人 报 酬 1,347, ,898, 托 管 费 224, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,243, ,775, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 第 19 页 共 37 页

20 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 29,804, ,569, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,804, ,569, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 225,461, ,895, ,566, ,199, ,804, ,804, ,263, ,936, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 29,810, , ,676, 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 -189,010, ,397, ,612, ,262, ,172, ,434, 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 264,742, ,876, ,866, 第 20 页 共 37 页

21 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 2,569, ,569, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -39,280, ,411, ,869, 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 34,230, ,339, ,891, 基 金 赎 回 款 -73,511, ,750, ,760, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 225,461, ,895, ,566, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 韩 海 潮 薄 贺 龙 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 中 国 工 商 银 行 ") 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 北 京 天 地 方 中 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 注 册 登 记 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 第 21 页 共 37 页

22 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 摘 要 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 1,347, ,898, 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 380, , 客 户 维 护 费 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X1.5%/ 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 在 基 金 销 售 协 议 中 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 224, , 付 的 托 管 费 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 22 页 共 37 页

23 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 4,789, , ,759, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 第 23 页 共 37 页

24 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 66,961, 其 中 : 股 票 66,961, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,036, 其 他 各 项 资 产 1,498, 合 计 73,496, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 66,816, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - 第 24 页 共 37 页

25 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 144, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 66,961, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 龙 力 生 物 257,819 5,112, 中 葡 股 份 1,292,554 5,092, 润 邦 股 份 498,783 5,067, 科 达 机 电 244,500 4,912, 天 润 曲 轴 849,971 4,887, 上 海 贝 岭 499,901 4,514, 森 源 电 气 205,132 4,410, 恒 立 油 缸 253,893 3,069, 七 星 电 子 135,021 2,904, 张 裕 A 105,679 2,853, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 25 页 共 37 页

26 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 林 洋 电 子 14,202, 勤 上 光 电 11,530, 中 联 重 科 11,038, 中 国 太 保 10,989, 洲 明 科 技 10,674, 华 平 股 份 9,671, 新 天 科 技 9,589, 交 通 银 行 8,571, 康 得 新 8,489, 国 电 清 新 8,277, 金 地 集 团 8,148, 山 西 汾 酒 8,133, 海 螺 水 泥 7,788, 棕 榈 园 林 7,768, 三 安 光 电 7,594, 金 鸿 能 源 7,531, 森 源 电 气 7,297, 岳 阳 林 纸 6,994, 中 国 平 安 6,874, 华 域 汽 车 6,810, 东 方 园 林 6,672, 华 兰 生 物 6,128, 天 润 曲 轴 6,016, 上 海 贝 岭 5,947, 洋 河 股 份 5,943, 伊 力 特 5,847, 好 当 家 5,693, 东 华 科 技 5,687, 第 26 页 共 37 页

27 贵 州 茅 台 5,682, 冀 东 水 泥 5,680, 华 菱 星 马 5,621, 威 孚 高 科 5,411, 中 葡 股 份 5,312, 润 邦 股 份 5,249, 中 信 证 券 4,998, 鸿 利 光 电 4,991, 思 源 电 气 4,925, 科 达 机 电 4,851, 东 晶 电 子 4,788, 荣 盛 发 展 4,781, 三 一 重 工 4,619, 富 瑞 特 装 4,592, 恒 立 油 缸 4,481, 龙 力 生 物 4,433, 黄 河 旋 风 4,400, 博 彦 科 技 4,390, 潍 柴 动 力 4,359, 中 信 国 安 4,326, 福 田 汽 车 4,292, 中 鼎 股 份 4,282, 昆 明 制 药 4,218, 保 利 地 产 4,173, 中 国 重 汽 4,114, 北 京 君 正 4,047, 注 : 本 项 的 " 买 入 金 额 " 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 第 27 页 共 37 页

28 值 比 例 (%) 勤 上 光 电 20,904, 林 洋 电 子 16,402, 新 天 科 技 16,045, 三 安 光 电 15,431, 博 彦 科 技 13,774, 洲 明 科 技 12,954, 森 源 电 气 11,313, 洋 河 股 份 11,105, 康 得 新 10,956, 华 平 股 份 10,883, 中 联 重 科 10,685, 中 国 太 保 10,684, 海 螺 水 泥 10,069, 国 电 清 新 9,605, 银 江 股 份 8,638, 交 通 银 行 8,581, 欧 菲 光 8,386, 金 地 集 团 8,130, 东 方 园 林 7,840, 金 鸿 能 源 7,580, 棕 榈 园 林 7,571, 山 西 汾 酒 7,475, 碧 水 源 7,166, 华 域 汽 车 7,099, 冀 东 水 泥 7,093, 国 电 南 瑞 6,861, 保 利 地 产 6,773, 岳 阳 林 纸 6,683, 华 兰 生 物 6,653, 中 国 平 安 6,603, 第 28 页 共 37 页

29 东 晶 电 子 6,251, 伊 力 特 6,177, 东 华 科 技 6,113, 尔 康 制 药 5,875, 大 华 股 份 5,681, 好 当 家 5,674, 中 利 科 技 5,658, 贵 州 茅 台 5,448, 思 源 电 气 5,309, 鸿 利 光 电 5,235, 中 信 证 券 5,173, 威 孚 高 科 5,065, 富 瑞 特 装 4,990, 荣 盛 发 展 4,844, 三 一 重 工 4,746, 歌 尔 声 学 4,696, 中 国 国 旅 4,575, 华 菱 星 马 4,365, 长 信 科 技 4,299, 昆 明 制 药 4,226, 潍 柴 动 力 4,201, 中 信 国 安 4,162, 烟 台 冰 轮 3,999, 注 : 本 项 " 卖 出 金 额 " 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 681,954, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 767,376, 注 : 本 项 " 买 入 股 票 成 本 " " 卖 出 股 票 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 29 页 共 37 页

30 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 83, 第 30 页 共 37 页

31 2 应 收 证 券 清 算 款 785, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1, 应 收 申 购 款 628, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,498, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 31 页 共 37 页

32 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 个 人 投 资 者 持 有 份 额 3,894 17, ,262, 份 额 单 位 : 份 占 总 份 额 比 例 % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 10, % 第 32 页 共 37 页

33 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2009 年 12 月 17 日 ) 基 金 份 额 总 额 698,939, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 225,461, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 29,810, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 189,010, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 66,262, 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 第 33 页 共 37 页

34 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 经 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 2013 年 第 3 次 会 议 审 议 通 过 以 下 事 项 : 任 命 宁 辰 先 生 陈 钢 先 生 周 晓 明 先 生 和 张 磊 先 生 为 本 公 司 副 总 经 理, 以 上 事 宜 已 经 依 照 相 关 规 定 履 行 备 案 程 序 本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 应 向 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 支 付 服 务 费 6 万 元 整 截 至 本 报 告 期 末, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 为 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 提 供 审 计 服 务 4 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 股 票 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 佣 金 成 交 总 额 比 例 总 量 的 比 例 备 注 安 信 证 券 1 44,767, % 40, % 长 城 证 券 1 3,534, % 3, % 长 江 证 券 2 47,961, % 43, % 第 34 页 共 37 页

35 东 北 证 券 1 12,307, % 11, % 东 方 证 券 2 29,306, % 26, % 东 兴 证 券 1 2,695, % 2, % 光 大 证 券 1 101,941, % 92, % 广 发 证 券 1 154,576, % 138, % 国 金 证 券 1 262,202, % 236, % 国 联 证 券 1 16,922, % 15, % 国 泰 君 安 1 183,684, % 167, % 国 信 证 券 1 26,129, % 23, % 宏 源 证 券 1 14,563, % 13, % 华 创 证 券 1 111,233, % 99, % 联 合 证 券 1 6,842, % 6, % 民 生 证 券 1 27,172, % 24, % 申 银 万 国 2 74,083, % 67, % 信 达 证 券 1 12,209, % 11, % 兴 业 证 券 1 46,819, % 42, % 招 商 证 券 1 106,983, % 95, % 中 投 证 券 1 36,552, % 33, % 中 信 证 券 4 126,840, % 113, % 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 债 券 券 商 名 称 占 债 券 回 购 占 权 证 成 交 金 额 成 交 总 额 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 比 例 成 交 总 额 比 例 例 安 信 证 券 长 城 证 券 长 江 证 券 东 北 证 券 东 方 证 券 东 兴 证 券 光 大 证 券 广 发 证 券 国 金 证 券 国 联 证 券 ,000, % - - 国 泰 君 安 ,800, % - - 国 信 证 券 宏 源 证 券 第 35 页 共 37 页

36 华 创 证 券 联 合 证 券 民 生 证 券 申 银 万 国 信 达 证 券 兴 业 证 券 招 商 证 券 中 投 证 券 ,000, % - - 中 信 证 券 ,000, % - - 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 个 股 分 析 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 3 报 告 期 内 新 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 情 况 : 序 号 证 券 公 司 名 称 所 属 市 场 数 量 1 安 信 证 券 上 海 1 2 长 城 证 券 深 圳 1 3 海 通 证 券 上 海 1 4 长 江 证 券 深 圳 1 5 民 族 证 券 上 海 深 圳 各 1 4 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 : 序 号 证 券 公 司 名 称 所 属 市 场 数 量 1 上 海 证 券 深 圳 1 第 36 页 共 37 页

37 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 本 基 金 管 理 人 2013 年 1 月 7 日 发 布 的 公 告, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2012]1709 号 文 核 准, 本 基 金 管 理 人 设 立 全 资 子 公 司 北 京 天 地 方 中 资 产 管 理 有 限 公 司, 业 务 范 围 为 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 七 日 第 37 页 共 37 页