1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 37 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 东 兴 改 革 精 选 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 8 日 基 金 管 理 人 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 95,457, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 全 面 深 化 改 革 的 行 业 股 票, 精 投 资 目 标 选 其 中 具 有 竞 争 优 势 和 估 值 优 势 的 上 市 公 司, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 以 中 国 全 面 深 化 改 革 过 程 中 产 生 的 各 类 投 资 机 遇 作 为 主 线, 并 通 过 " 自 上 而 下 " 和 " 自 下 而 上 " 相 结 合 的 方 法 构 建 基 金 资 产 组 合 一 方 面, 本 基 金 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 发 展 趋 势 相 关 改 革 政 策 深 入 研 究 的 基 础 上, 从 " 自 上 而 下 " 的 角 度 对 大 类 资 产 进 行 优 化 配 置, 投 资 策 略 并 优 选 受 益 行 业 ; 另 一 方 面, 本 基 金 从 商 业 模 式 市 场 前 景 竞 争 壁 垒 财 务 状 况 等 方 面 出 发," 自 下 而 上 " 精 选 受 益 改 革 相 关 证 券 中 具 有 竞 争 优 势 和 估 值 优 势 的 优 质 上 市 公 司, 力 求 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 获 取 长 期 持 续 稳 健 的 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 第 3 页 共 37 页

4 名 称 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 王 广 辉 林 葛 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 12 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 17,572, 本 期 利 润 23,979, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 27.48% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 20.86% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 12,890, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 82,566, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 13.50% 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 第 4 页 共 37 页

5 2 期 末 可 供 分 配 利 润 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分, 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ) 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 8 日 生 效, 至 报 告 期 末 不 满 一 年 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 2.85% 1.33% 0.15% 0.60% 3.00% 0.73% 过 去 三 个 月 3.57% 1.42% 1.40% 0.61% 2.17% 0.81% 过 去 六 个 月 20.86% 1.73% 9.36% 1.11% 11.50% 0.62% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2015 年 09 月 % 1.58% 1.07% 1.09% 12.43% 0.49% 日 2016 年 06 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 8 日 生 效, 至 报 告 期 末 不 满 一 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 37 页

6 10% 5% 0% 5% 10% 15% 东 兴 改 革 精 选 混 合 基 金 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 8 日 至 报 告 期 末 未 满 1 年 根 据 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同, 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 简 称 " 东 兴 证 券 ", 股 票 代 码 "601198", 以 下 简 称 " 本 公 司 ") 是 2008 年 经 财 政 部 和 中 国 证 监 会 批 准, 由 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 作 为 主 要 发 起 人 发 起 设 立 的 全 国 性 综 合 类 证 券 公 司,2015 年 2 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 是 国 内 首 家 资 产 管 理 公 司 系 上 市 证 券 公 司 本 公 司 注 册 资 本 亿 元, 总 部 设 在 北 京 公 司 业 务 涵 盖 证 券 经 纪 证 券 投 资 咨 询 与 证 券 交 易 和 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 证 券 承 销 与 保 荐 证 券 投 资 基 金 销 售 业 务 证 券 自 营 和 证 券 资 产 管 理 业 务 融 资 融 券 业 务 代 销 金 融 产 品 业 务 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务, 形 成 覆 盖 场 内 与 场 外 线 下 和 线 上 国 内 和 海 外 的 综 合 金 融 服 务 体 系 本 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 证 监 许 可 号 ) 于 2015 年 1 月 8 日 获 得 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 管 理 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 兴 众 智 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 东 兴 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 共 4 只 开 放 式 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 说 明 第 6 页 共 37 页

7 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 北 京 科 技 大 学 工 学 硕 士,3 年 钢 铁 行 业 经 验,8 年 证 券 行 业 经 验 2007 年 10 月 加 入 东 兴 证 券,2007 年 10 月 至 2012 年 3 月 任 东 兴 证 券 研 究 所 钢 铁 行 业 研 究 员 ; 2012 年 3 月 至 2013 年 6 月 任 东 兴 证 券 资 产 管 理 部 投 资 孙 继 青 先 生 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 9 月 8 日 8 年 品 行 业 研 究 员 宏 观 策 略 研 究 员 ;2013 年 6 月 至 2014 年 9 月 任 东 兴 证 券 资 产 管 理 部 投 资 经 理 2014 年 9 月 加 入 东 兴 证 券 基 金 业 务 部 现 任 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 兴 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 经 济 学 博 士, 从 事 证 券 行 业 18 年 以 上, 曾 任 大 通 证 券 研 发 中 心 副 总 经 理, 2007 年 入 职 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所, 从 事 卖 刘 家 伟 先 生 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 15 日 18 年 方 研 究 曾 任 造 纸 农 业 食 品 饮 料 行 业 分 析 师, 历 任 食 品 饮 料 首 席 分 析 师 消 费 组 组 长 研 究 所 副 所 长 研 究 总 监 等 现 任 职 基 金 业 务 部 投 资 研 究 团 队 现 任 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 第 7 页 共 37 页

8 金 基 金 经 理 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 " 任 职 日 期 " 为 基 金 合 同 生 效 日," 离 任 日 期 " 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理," 任 职 日 期 " 和 " 离 任 日 期 " 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 年 初 市 场 担 心 经 济 下 行 人 民 币 大 幅 贬 值 美 国 加 息 预 期 大 股 东 减 持 等 利 空 消 息, 加 上 交 易 制 度 层 面 的 影 响 下, 市 场 出 现 了 恐 慌 性 下 挫, 上 证 指 数 一 度 下 跌 千 点 春 节 之 后, 特 别 是 两 会 之 后, 房 地 产 成 交 活 跃 货 币 财 政 政 策 宽 松 美 国 加 息 预 期 延 后 人 民 币 贬 值 预 期 缓 解, 供 给 侧 改 革 等 预 期 使 得 大 宗 商 品 价 格 大 幅 反 弹, 市 场 出 现 了 一 波 反 弹 但 进 入 二 季 度 之 后, 随 着 4 5 月 份 经 济 和 信 贷 数 据 公 布 后, 经 济 复 苏 力 度 减 弱, 房 地 产 成 交 下 滑 英 国 脱 欧 和 政 策 监 管 收 紧 等 影 响 下, 市 场 出 现 了 大 幅 回 调, 6 月 份 各 种 利 空 逐 步 消 化 之 后, 市 场 小 幅 反 弹 纵 观 上 半 年 来 看, 在 年 初 大 跌 之 后, 市 场 基 本 进 入 底 部 盘 整 的 震 荡 格 局 今 年 上 半 年 上 证 综 指 沪 深 300 创 业 板 涨 跌 幅 分 别 第 8 页 共 37 页

9 为 17.22% 15.47% 和 17.92% 报 告 期 本 基 金 净 值 下 跌 20.86%, 跑 输 市 场 报 告 期 内, 特 别 是 年 初 的 快 速 下 跌 超 出 了 市 场 预 期, 本 基 金 净 值 也 出 现 了 大 幅 下 滑, 虽 然 在 市 场 调 整 时 机 布 局 了 医 药 和 消 费 等 抗 跌 品 种, 但 两 会 之 后 的 反 弹 力 度 稍 弱 于 市 场 二 季 度 再 次 出 现 了 快 速 调 整, 由 于 仓 位 较 高, 净 值 又 出 现 了 大 幅 下 跌 随 后 在 6 月 份 的 市 场 反 弹 中 获 得 了 超 额 收 益, 但 由 于 前 期 跌 幅 较 大, 整 个 上 半 年 净 值 表 现 仍 差 于 市 场 整 体 表 现 上 半 年 的 投 资 主 要 围 绕 白 酒 医 药 金 融 军 工 和 汽 车 电 子 为 主 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 20.86%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.36%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 11.50% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 从 国 际 环 境 来 看, 英 国 脱 欧 造 成 的 短 期 冲 击 逐 步 消 化, 美 国 加 息 预 期 弱 化, 国 际 经 济 层 面 的 利 空 逐 步 消 化 从 国 内 来 看, 我 们 认 为 经 济 仍 然 处 于 L 型, 供 给 侧 改 革 仍 然 是 主 旋 律 市 场 经 历 了 上 半 年 的 调 整 之 后, 估 值 处 于 相 对 合 理 的 水 平, 加 上 短 期 利 空 也 逐 步 消 化, 市 场 将 迎 来 较 好 的 反 弹 窗 口 我 们 认 为 下 半 年 应 重 点 关 注 以 下 几 个 方 向 : 一 是 受 益 于 避 险 天 气 供 给 收 缩 等 因 素 价 格 上 涨 的 相 关 品 种 ; 二 是 国 企 及 军 工 改 革 ; 三 是 国 内 外 联 动 的 新 能 源 产 业 新 材 料 新 技 术 新 应 用 等 领 域 风 险 提 示 : 第 三 季 度 乃 至 整 个 下 半 年 全 球 和 国 内 形 势 依 然 异 常 复 杂 地 缘 政 治 摩 擦 加 剧 风 险, 国 内 人 民 币 汇 率 预 期 变 化 和 通 胀 预 期 变 化 带 来 的 货 币 政 策 的 变 化, 可 能 会 导 致 市 场 波 动 比 较 频 繁 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 其 中, 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值 工 作 的 合 规 开 展, 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 和 执 行 的 专 门 机 构, 且 具 有 风 控 合 规 会 计 方 面 的 专 业 经 验 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 价 格 的 最 终 决 策 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 结 合 本 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 5 托 管 人 报 告 第 9 页 共 37 页

10 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 9,773, ,301, 结 算 备 付 金 708, , 存 出 保 证 金 107, , 交 易 性 金 融 资 产 72,543, ,566, 其 中 : 股 票 投 资 68,546, ,304, 第 10 页 共 37 页

11 基 金 投 资 债 券 投 资 3,997, ,262, 资 产 支 持 证 券 投 资 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 应 收 利 息 32, , 应 收 股 利 应 收 申 购 款 29, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 83,165, ,041, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 19, , 应 付 管 理 人 报 酬 100, , 应 付 托 管 费 16, , 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 373, , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 87, , 第 11 页 共 37 页

12 负 债 合 计 598, ,765, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 95,457, ,288, 未 分 配 利 润 12,890, ,987, 所 有 者 权 益 合 计 82,566, ,275, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 83,165, ,041, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 95,457, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 一 收 入 22,240, 利 息 收 入 173, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 67, 债 券 利 息 收 入 105, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5.07 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 16,038, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 16,287, 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 16, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 第 12 页 共 37 页

13 股 利 收 益 265, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 6,406, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 30, 减 : 二 费 用 1,738, 管 理 人 报 酬 653, 托 管 费 108, 销 售 服 务 费 4. 交 易 费 用 917, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 6. 其 他 费 用 58, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 23,979, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 23,979, 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 8 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 107,288, ,987, ,275, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 23,979, ,979, 第 13 页 共 37 页

14 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 11,831, ,101, ,729, 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,454, , ,231, 基 金 赎 回 款 ( 以 号 填 列 ) 14,285, ,323, ,961, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 95,457, ,890, ,566, 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 8 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 魏 庆 华 魏 庆 华 银 国 宏 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 根 据 2015 年 7 月 10 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 关 于 准 予 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1589 号 ) 的 批 复, 自 2015 年 8 月 17 日 至 2015 年 8 月 28 日 公 开 募 集 设 立 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 465,974, 元 人 民 币, 业 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )" 瑞 华 验 字 [2015] 号 " 验 资 报 告 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 8 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 466,056, 份, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 81, 份 本 基 金 基 金 管 理 人 为 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 交 易 的 股 票 ( 含 中 小 板 股 票 创 业 板 股 票, 以 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 金 融 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 企 业 债 公 司 第 14 页 共 37 页

15 债 可 转 换 公 司 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ) 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 次 级 债 债 券 回 购 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 095%, 投 资 受 益 于 深 化 改 革 的 行 业 股 票 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 债 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 如 果 法 律 法 规 变 更 或 中 国 证 监 会 允 许, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 会 计 报 表 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 及 中 国 证 监 会 颁 布 的 其 他 相 关 规 定 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 会 计 年 度 本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 每 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 15 页 共 37 页

16 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 1 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 基 金 投 资 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 2 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 于 交 易 日 按 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 债 券 以 及 不 作 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 工 具 等, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 成 本 进 行 后 续 计 量, 在 摊 销 时 产 生 的 利 得 或 损 失, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 第 16 页 共 37 页

17 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 : (1) 股 票 投 资 股 票 投 资 成 本 按 交 易 日 股 票 的 公 允 价 值 入 账, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 的 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价, 于 股 权 分 置 实 施 复 牌 日 冲 减 股 票 投 资 成 本 ; 股 票 持 有 期 间 获 得 的 股 票 股 利 ( 包 括 送 红 股 和 公 积 金 转 增 股 本 ) 以 及 因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 的 股 票, 于 除 息 日 按 股 权 登 记 日 持 有 的 股 数 及 送 股 或 转 增 比 例, 计 算 确 定 增 加 的 股 票 数 量 卖 出 股 票 于 交 易 日 确 认 股 票 投 资 收 益 卖 出 股 票 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 成 本 (2) 债 券 投 资 买 入 债 券 于 交 易 日 确 认 为 债 券 投 资 债 券 投 资 成 本 按 债 券 的 公 允 价 值 入 账, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 上 述 公 允 价 值 不 包 含 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ( 作 为 应 收 利 息 单 独 核 算 ) 配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债, 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离 交 易 可 转 债 的 认 购 成 本 进 行 分 摊, 确 认 应 归 属 于 债 券 部 分 的 成 本 买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 还 本 付 息 的 附 息 债 券, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 报 酬 率 后, 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 卖 出 债 券 于 交 易 日 确 认 债 券 投 资 收 益 卖 出 债 券 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 成 本 (3) 权 证 投 资 权 证 投 资 于 交 易 日 按 公 允 价 值 入 账, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 获 赠 的 权 证 ( 包 括 配 股 权 证 ), 在 除 权 日 按 照 持 有 的 股 数 及 获 赠 比 例, 计 算 确 定 增 加 的 权 证 数 量, 成 本 为 零 配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 而 取 得 的 权 证, 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离 交 易 可 转 债 的 认 购 成 本 进 行 分 摊, 确 认 应 归 属 于 权 证 部 分 的 成 本 卖 出 权 证 于 交 易 日 确 认 权 证 投 资 收 益 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 (4) 分 离 交 易 可 转 债 申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日, 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本, 按 实 际 支 付 的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 上 市 后, 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 (2) (3) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 (5) 买 入 返 售 金 融 资 产 第 17 页 共 37 页

18 买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金 融 资 产 所 融 出 的 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 按 交 易 日 应 支 付 或 实 际 支 付 的 全 部 价 款 入 账, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 成 本 买 入 返 售 金 融 资 产 于 返 售 到 期 日 按 账 面 余 额 结 转 (6) 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 为 本 基 金 按 照 回 购 协 议 先 卖 出 再 按 固 定 价 格 买 入 票 据 证 券 等 金 融 资 产 所 融 入 的 资 金 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 于 交 易 日 按 照 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 入 账, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 成 本 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 于 回 购 到 期 日 按 账 面 余 额 结 转 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 1 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值 (1) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 权 证 等 ), 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 (2) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 的 净 价 进 行 估 值 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 ; (3) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 ; (4) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 非 固 定 收 益 类 有 价 证 券, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 2 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 : (1) 送 股 转 增 股 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股, 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的, 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 第 18 页 共 37 页

19 (2) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 (3) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后, 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 3 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种, 以 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 估 值 4 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的, 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 5 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约, 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值, 估 值 当 日 无 结 算 价 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的, 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 6 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 7 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的, 从 其 规 定 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时, 应 立 即 通 知 对 方, 共 同 查 明 原 因, 双 方 协 商 解 决 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的, 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 除 此 以 外, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 不 予 相 互 抵 销 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 第 19 页 共 37 页

20 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 债 券 利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内, 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额, 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提, 若 合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小, 则 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 (2) 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 为 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 (3) 公 允 价 值 变 动 损 益 公 允 价 值 变 动 损 益 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失, 并 于 相 关 金 融 资 产 或 金 融 负 债 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 (4) 其 他 收 入 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 时 确 认 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 第 20 页 共 37 页

21 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 的 收 益 分 配 政 策 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 30%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 3 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 4 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 需 要 披 露 的 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 号 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 2008 年 4 月 23 日 发 布 的 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 交 易 相 关 系 统 印 花 税 率 参 数 调 整 的 通 知 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 第 21 页 共 37 页

22 号 关 于 实 施 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 财 税 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1. 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 2. 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 营 业 税 和 企 业 所 得 税 3. 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4. 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 5. 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 09 月 19 日 起, 由 出 让 方 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 6. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 第 22 页 共 37 页

23 股 票 交 易 关 联 方 名 称 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 610,251, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 金 总 额 的 比 例 东 兴 证 券 股 份 556, % 373, % 有 限 公 司 注 :1 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 2 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 3 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 东 兴 证 券 股 份 24,850, % 有 限 公 司 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 债 券 回 购 交 易 第 23 页 共 37 页

24 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 东 兴 证 券 股 份 100, % 有 限 公 司 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 653, 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 48, 护 费 注 :1 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 108, 管 费 注 :1 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 第 24 页 共 37 页

25 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 2 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 9 月 8 17,999, 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 17,999, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 17,999, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 18.86% 占 基 金 总 份 额 比 例 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 均 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 9,773, , 第 25 页 共 37 页

26 股 份 有 限 公 司 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 8 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 国 元 证 券 拟 披 露 重 大 信 息 停 牌 ,000 3,651, ,678, 发 行 股 格 力 电 器 份 购 买 资 产 停 牌 ,000 2,073, ,207, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 在 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 在 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 他 事 项 截 至 本 报 告 报 出 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 第 26 页 共 37 页

27 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 68,546, 其 中 : 股 票 68,546, 固 定 收 益 投 资 3,997, 其 中 : 债 券 3,997, 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,481, 其 他 资 产 139, 合 计 83,165, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 49,807, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 3,903, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,216, J 金 融 业 10,619, K 房 地 产 业 第 27 页 共 37 页

28 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 68,546, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 15,000 4,378, 五 粮 液 130,000 4,228, 国 药 一 致 59,958 3,903, 中 航 光 电 90,000 3,898, 宁 波 银 行 250,000 3,695, 国 元 证 券 220,000 3,678, 法 拉 电 子 80,000 3,641, 紫 光 国 芯 80,000 3,516, 中 直 股 份 80,000 3,318, 江 淮 汽 车 260,000 3,296, 中 信 证 券 200,000 3,246, 宁 波 华 翔 130,000 2,973, 信 质 电 机 80,000 2,721, 科 大 讯 飞 80,000 2,628, 万 安 科 技 80,000 2,490, 奥 特 佳 150,000 2,416, 同 仁 堂 80,000 2,383, 第 28 页 共 37 页

29 华 微 电 子 200,000 2,372, 格 力 电 器 100,000 2,207, 深 天 马 A 100,000 2,087, 国 民 技 术 100,000 1,980, 美 的 集 团 80,000 1,897, 高 新 兴 100,000 1,588, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 航 光 电 9,259, 五 粮 液 7,609, 恒 瑞 医 药 7,019, 宁 波 银 行 6,996, 中 国 人 寿 6,744, 中 信 证 券 6,582, 中 国 平 安 6,462, 中 直 股 份 6,303, 国 元 证 券 5,967, 华 泰 证 券 5,591, 江 淮 汽 车 5,541, 中 国 神 华 5,014, 顺 鑫 农 业 5,013, 东 方 财 富 4,824, 国 药 一 致 4,784, 信 质 电 机 4,012, 安 凯 客 车 3,792, 贵 州 茅 台 3,752, 马 应 龙 3,696, 第 29 页 共 37 页

30 万 安 科 技 3,694, 美 的 集 团 3,526, 紫 光 国 芯 3,524, 法 拉 电 子 3,471, 大 北 农 3,439, 歌 尔 股 份 3,435, 西 山 煤 电 3,428, 民 和 股 份 3,357, 江 苏 国 泰 3,342, 华 策 影 视 3,339, 新 希 望 3,250, 冀 东 水 泥 3,174, 得 润 电 子 3,113, 双 汇 发 展 3,097, 国 轩 高 科 3,079, 中 航 机 电 3,035, 中 百 集 团 2,936, 宁 波 华 翔 2,907, 立 讯 精 密 2,890, 国 民 技 术 2,850, 碧 水 源 2,814, 白 云 山 2,795, 科 大 讯 飞 2,737, 招 商 证 券 2,682, 国 睿 科 技 2,656, 科 华 恒 盛 2,653, 河 钢 股 份 2,620, 湖 南 黄 金 2,591, 新 钢 股 份 2,582, 欧 菲 光 2,564, 欣 旺 达 2,432, 第 30 页 共 37 页

31 北 方 稀 土 2,412, 同 仁 堂 2,401, 中 金 岭 南 2,348, 注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 2 " 买 入 金 额 " 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 人 寿 9,012, 恒 瑞 医 药 7,003, 东 方 财 富 6,956, 华 泰 证 券 6,180, 中 国 平 安 6,128, 中 航 光 电 5,861, 国 元 证 券 5,564, 中 国 建 筑 5,358, 顺 鑫 农 业 5,240, 中 国 神 华 4,834, 兴 业 银 行 4,641, 同 仁 堂 4,402, 山 大 华 特 4,294, 华 润 三 九 4,290, 五 粮 液 4,154, 东 诚 药 业 4,076, 片 仔 癀 3,984, 安 凯 客 车 3,827, 海 格 通 信 3,793, 马 应 龙 3,769, 易 华 录 3,700, 大 北 农 3,636, 第 31 页 共 37 页

32 宁 波 银 行 3,620, 格 力 地 产 3,619, 凯 撒 旅 游 3,557, 珠 江 钢 琴 3,548, 民 和 股 份 3,452, 歌 尔 股 份 3,448, 新 希 望 3,388, 牧 原 股 份 3,363, 江 苏 国 泰 3,272, 双 汇 发 展 3,261, 国 轩 高 科 3,240, 中 通 客 车 3,201, 冀 东 水 泥 3,145, 中 信 证 券 3,092, 华 策 影 视 3,047, 白 云 山 2,948, 中 百 集 团 2,925, 立 讯 精 密 2,812, 西 山 煤 电 2,782, 今 世 缘 2,780, 中 直 股 份 2,756, 碧 水 源 2,737, 国 睿 科 技 2,714, 得 润 电 子 2,691, 招 商 证 券 2,650, 海 螺 水 泥 2,639, 烽 火 通 信 2,617, 中 航 机 电 2,611, 江 淮 汽 车 2,523, 欣 旺 达 2,510, 湖 南 黄 金 2,427, 第 32 页 共 37 页

33 东 土 科 技 2,406, 北 方 稀 土 2,348, 注 :1 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 2 " 卖 出 金 额 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 303,133, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 307,118, 注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 2 " 买 入 股 票 成 本 " " 卖 出 股 票 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 3,997, 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 8 其 他 9 合 计 3,997, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 05 30,000 2,998, 第 33 页 共 37 页

34 国 债 11 10, , 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 107, 应 收 证 券 清 算 款 第 34 页 共 37 页

35 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 32, 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 139, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 国 元 证 券 3,678, 拟 披 露 重 大 信 息 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 1,677 56, ,999, % 77,458, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 106, % 第 35 页 共 37 页

36 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 9 月 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 466,056, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 107,288, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,454, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 14,285, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 95,457, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 不 存 在 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 审 计 机 构 未 发 生 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 第 36 页 共 37 页

37 元 占 当 期 占 当 期 佣 数 量 股 票 金 成 交 金 额 佣 金 成 交 总 总 量 的 比 额 比 例 例 东 兴 证 券 股 份 有 限 2 610,251, % 556, % 公 司 注 :1 此 处 的 佣 金 指 本 基 金 通 过 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 指 股 票 交 易 佣 金 2 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 券 商 选 择 标 准 : 财 务 状 况 良 好 经 营 行 为 规 范 研 究 实 力 较 强 的 证 券 公 司 其 中 财 务 状 况 良 好 经 营 行 为 规 范 以 最 近 一 年 证 券 公 司 分 类 评 介 在 C 类 或 C 类 以 上, 且 近 一 年 内 无 重 大 违 法 违 规 事 件 为 主 要 判 断 依 据 研 究 实 力 较 强 以 公 司 基 金 业 务 部 投 研 团 队 的 评 价 意 见 为 主 要 判 断 依 据 券 商 选 择 程 序 :1 对 符 合 选 择 标 准 的 券 商 的 服 务 进 行 评 价 ;2 拟 定 租 用 对 象 : 由 投 研 部 门 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ;3 签 约 : 拟 定 备 选 的 券 商 后, 按 公 司 签 约 程 序 与 备 选 券 商 签 约 签 约 时, 要 明 确 签 定 协 议 双 方 的 公 司 名 称 委 托 代 理 期 限 佣 金 率 双 方 的 权 利 义 务 等 3 由 于 交 易 所 系 统 限 制, 本 基 金 管 理 人 作 为 上 海 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 单 位 目 前 尚 不 能 在 租 赁 其 他 证 券 公 司 的 交 易 单 元, 只 能 使 用 本 基 金 管 理 人 自 有 的 交 易 单 元 4 本 基 金 本 报 告 期 内 未 新 增 交 易 单 元 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 24,850, % 100, % 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 第 37 页 共 37 页