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1 量 化 交 易 研 究 215 年 7 月 2 日 中 银 国 际 期 货 量 化 选 股 日 报 第 16 期 摘 要 中 银 国 际 期 货 研 究 部 量 化 交 易 研 究 团 队 从 舆 情 分 析 来 看, 昨 日 收 盘 后, 互 联 网 金 融 军 工 上 海 自 贸 区 等 关 键 词 比 较 活 跃, 地 铁 期 货 等 关 键 词 度 下 降 ; 平 安 银 行 (1) 宁 波 银 行 (2142) 深 圳 华 强 (62) 等 股 票 关 注 度 将 会 加 强, 高 新 发 展 (628) 中 郭 克 尖 王 欢 沈 龙 research.dept@bocichina.com 国 中 期 (996) 等 股 票 关 注 度 将 可 能 下 降 从 量 化 选 股 模 型 来 看, 板 块 轮 动 模 型 上 涨 4.64%, 组 合 中 掌 趣 科 技 (3315) 中 威 电 子 (327) 表 现 优 异 ; 多 因 子 模 型 上 涨 4.812%, 组 合 中 华 宇 软 件 (3271) 中 航 光 电 (2179) 表 现 优 异 ; 超 跌 反 弹 模 型 上 涨 1.931%, 组 合 中 爱 仕 达 (243) 光 大 证 券 (61788) 表 现 优 异 今 日 国 内 经 济 要 闻 列 表 ( 表 1) 板 块 轮 动 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 2) 多 因 子 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 3) 超 跌 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 ( 表 4) 今 日 关 键 词 度 气 泡 图 ( 图 1) 关 键 词 度 与 上 一 交 易 日 对 比 ( 图 2) 关 键 词 利 率 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 3) 关 键 词 互 联 网 金 融 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 4) 关 键 词 旅 游 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 5) 关 键 词 地 铁 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 6) 关 键 词 期 货 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 ( 图 7) 受 益 股 票 度 ( 图 8) 受 益 股 票 度 与 前 一 日 变 化 ( 图 9) 关 键 词 与 受 益 股 票 映 射 图 ( 图 1) 板 块 轮 动 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 11) 多 因 子 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 12) 超 跌 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 图 13) 本 报 告 仅 代 表 研 究 员 个 人 观 点, 并 不 代 表 中 银 国 际 及 其 联 营 机 构 的 观 点 中 银 国 际 期 货 研 究 可 在 中 银 国 际 期 货 网 站 上 获 取 (

2 新 闻 点 分 析 一 前 日 盘 后 至 今 重 点 新 闻 表 1: 今 日 国 内 经 济 要 闻 列 表 关 键 词 相 关 新 闻 题 目 互 联 网 金 融 盛 世 财 富 : 万 达 券 商 共 助 力, 互 联 网 金 融 理 财 遭 捧 中 机 场 暑 运 福 州 机 场 起 降 航 班 将 破 2.4 万 架 次 运 行 保 障 压 力 大 机 器 人 东 方 网 力 进 军 家 庭 机 器 人 领 域 抢 占 智 能 家 居 新 入.. 期 货 美 国 股 指 期 货 跌 幅 扩 大, 此 前 公 布 了 美 国 CPI 数 据 养 老 新 洲 首 创 助 保 贷 缴 养 老 保 险 也 能 贷 款 高 铁 习 近 平 : 高 铁 已 成 为 中 国 装 备 制 造 一 张 亮 丽 的 名 片 军 工 湘 电 股 份 拟 定 增 不 超 过 25 亿 注 入 军 工 资 产 P2P 方 以 涵 : 健 康 的 理 财 者 四 个 方 面 选 择 P2P 资 产 网 络 安 全 专 家 谈 网 络 安 全 法 草 案 : 兼 具 综 合 法 与 专 门 法.. 图 1 今 日 关 键 词 度 气 泡 图 二 新 闻 点 关 键 词 及 受 益 股 票 跟 踪 根 据 昨 日 的 舆 情 监 控 来 看, 互 联 网 金 融 军 工 上 海 自 贸 区 等 关 键 词 比 较 活 跃, 军 工 汽 车 服 装 等 关 键 词 度 持 续, 受 此 影 响, 互 联 网 金 融 航 天 军 工 上 海 自 贸 区 等 行 业 概 念 板 块 值 得 关 注, 各 关 键 词 度 对 比 如 下 :

3 图 2 关 键 词 度 与 上 一 交 易 日 对 比 从 关 键 词 度 与 上 一 交 易 日 对 比 来 看, 利 率 互 联 网 金 融 旅 游 等 关 键 词 度 上 升, 地 铁 期 货 等 关 键 词 度 下 降 ; 受 此 影 响, 银 行 互 联 网 金 融 餐 饮 旅 游 值 得 关 注, 高 铁 参 股 金 融 行 业 概 念 板 块 关 注 度 可 能 会 下 降 : 图 3 关 键 词 利 率 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 利 率 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 关 键 词 板 块 词 度 /1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 215/3/ 板 25 块 指 2 数

4 图 4 关 键 词 互 联 网 金 融 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 互 联 网 金 融 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 词 度 /1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 215/3/ 关 键 词 板 块 板 块 指 数 图 5 关 键 词 旅 游 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 旅 游 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 关 键 词 板 块 词 度 /1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 215/3/ 板 块 指 数 -2

5 图 6 关 键 词 地 铁 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 地 铁 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 5 4 关 键 词 板 块 3 25 词 度 /1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 215/3/ 板 块 指 数 -2 图 7 关 键 词 期 货 度 和 相 应 板 块 指 数 跟 踪 关 键 词 期 货 度 和 相 应 版 块 指 数 跟 踪 关 键 词 板 块 25 2 词 度 214/1/8 214/11/8 214/12/8 215/1/8 215/2/8 215/3/ 板 块 指 数 根 据 昨 日 的 舆 情 监 控 来 看, 通 过 分 析 各 关 键 词 在 新 闻 中 出 现 的 频 率 及 正 负 程 度 等, 我 们 得 出, 恒 生 电 子 上 海 钢 联 东 方 财 富 金 证 股 份 等 股 票 关 注 度 将 会 加 强, 上 涨 的 可 能 性 相 对 较 大, 各 股 票 受 益 强 度 对 比 如 下 :

6 图 8 受 益 股 票 度 图 9 受 益 股 票 度 与 前 一 日 变 化 根 据 昨 日 各 相 关 股 票 关 注 强 度 和 今 日 关 注 强 度, 我 们 可 以 看 出 平 安 银 行 宁 波 银 行 深 圳 华 强 等 股 票 关 注 度 将 上 升, 高 新 发 展 中 国 中 期 等 股 票 关 注 度 将 可 能 下 降, 比 较 明 显 强 度 变 化 的 股 票 对 比 如 下 :

7 今 日 点 词 与 其 对 应 股 票 映 射 关 系 如 下 : 图 1 关 键 词 与 受 益 股 票 映 射 图

8 量 化 选 股 模 型 跟 踪 一 板 块 轮 动 组 合 1 组 合 跟 踪 ( 每 日 股 票 组 合 篮 子 ) 表 2: 板 块 轮 动 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 2122 天 马 股 份 振 华 重 工 辽 宁 成 大 齐 峰 新 材 美 克 股 份 中 纺 投 资 出 版 传 媒 森 马 服 饰 宁 波 联 合 南 宁 糖 业 宏 达 高 科 时 代 出 版 海 默 科 技 大 智 慧 凤 竹 纺 织 神 火 股 份 海 欣 股 份 皖 新 传 媒 东 方 集 团 兰 生 股 份 经 纬 纺 机 友 谊 股 份 互 动 娱 乐 新 华 传 媒 方 正 科 技 丰 乐 种 业 广 东 明 珠 中 威 电 子 中 集 集 团 晨 鸣 纸 业 富 奥 股 份 掌 趣 科 技 劲 嘉 股 份 长 荣 股 份 外 高 桥 雅 戈 尔 金 智 科 技 中 国 船 舶 中 南 传 媒 新 希 望 同 方 股 份 海 润 光 伏 中 信 国 安 安 琪 酵 母 华 英 农 业 豫 园 商 城 罗 牛 山 世 纪 瑞 尔

9 214/1/2 214/2/2 214/3/2 214/4/2 214/5/2 214/6/2 214/7/2 214/8/2 214/9/2 214/1/2 214/11/2 214/12/2 215/1/2 215/2/2 215/3/2 215/4/2 215/5/2 215/6/2 215/7/2 图 11 板 块 轮 动 组 合 收 益 率 跟 踪 2 组 合 收 益 率 跟 踪 ( 与 HS3 收 益 率 对 比 ) 板 块 轮 动 选 股 模 型 收 益 率 跟 踪 板 块 轮 动 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 2.9 净 值 二 多 因 子 模 型 组 合 1 组 合 跟 踪 表 3: 多 因 子 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 415 渤 海 租 赁 金 融 街 小 天 鹅 A 浙 江 永 强 招 商 银 行 华 西 股 份 正 海 磁 材 友 谊 股 份 吉 林 敖 东 中 航 光 电 海 通 证 券 西 王 食 品 海 马 汽 车 华 宇 软 件 天 健 集 团 杉 杉 股 份 思 源 电 气 桐 昆 股 份 中 国 国 航 长 荣 股 份 金 地 集 团 雅 戈 尔 长 江 电 力 张 裕 A 中 集 集 团 浙 江 龙 盛 明 泰 铝 业 中 国 平 安 海 普 瑞 宝 钢 股 份 红 宇 新 材 中 国 神 华 中 电 广 通 锦 江 股 份 中 南 传 媒 19.7

10 图 12 多 因 子 组 合 收 益 率 跟 踪 2 组 合 收 益 率 跟 踪 多 因 子 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 多 因 子 选 股 模 型 收 益 跟 踪 净 值 三 超 跌 模 型 组 合 1 组 合 跟 踪 表 4: 超 跌 模 型 选 股 模 型 股 票 组 合 表 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 证 券 代 码 证 券 名 称 累 计 收 益 (%) 929 兰 州 黄 河 亚 太 科 技 洽 洽 食 品 海 利 得 露 天 煤 业 恒 顺 醋 业 招 商 银 行 刚 泰 控 股 广 聚 能 源 国 海 证 券 新 大 洲 A 爱 仕 达 海 立 美 达 南 京 银 行 蒙 发 利 光 大 证 券 长 青 集 团 桐 昆 股 份 兰 花 科 创 新 疆 众 和 郑 州 煤 电 中 国 人 寿 明 泰 铝 业 美 达 股 份 新 华 保 险 兴 业 银 行 酒 鬼 酒 中 国 平 安 交 通 银 行 中 国 太 保 西 南 证 券 兴 业 证 券 -3.38

11 2 组 合 收 益 率 跟 踪 图 13 超 跌 模 型 组 合 收 益 率 跟 踪 超 跌 策 略 组 合 收 益 沪 深 3 组 合 收 益 超 跌 选 股 模 型 收 益 跟 踪 净 值

12 免 责 声 明 此 报 告 所 载 的 资 料 工 具 及 材 料 只 提 供 给 阁 下 作 参 考 之 用, 不 作 为 或 被 视 为 出 售 或 购 买 期 货 品 种 的 要 约 或 发 出 的 要 约 邀 请 此 报 告 的 内 容 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 而 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 中 银 国 际 ) 不 会 因 接 收 人 收 到 此 报 告 而 视 他 们 为 其 客 户 此 报 告 所 载 资 料 的 来 源 及 观 点 的 出 处 皆 被 中 银 国 际 认 为 可 靠, 但 中 银 国 际 不 能 担 保 其 准 确 性 或 完 整 性, 而 中 银 国 际 不 对 因 使 用 此 报 告 而 引 起 的 损 失 负 任 何 责 任 阁 下 不 能 依 赖 此 报 告 以 取 代 自 己 的 独 立 判 断 本 报 告 仅 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 本 报 告 所 载 的 观 点 不 代 表 中 银 国 际 的 立 场 中 银 国 际 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 以 往 的 表 现 不 应 作 为 日 后 表 现 的 反 映 及 担 保 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 反 映 中 银 国 际 于 最 初 发 表 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 本 报 告 所 指 的 期 货 品 种 的 价 格 价 值 及 投 资 收 入 可 能 会 波 动 中 银 国 际 未 参 与 报 告 所 提 及 的 投 资 品 种 的 交 易 及 投 资, 不 存 在 与 客 户 之 间 的 利 害 冲 突 若 干 投 资 可 能 因 不 易 变 卖 而 难 以 出 售, 同 样 地 阁 下 可 能 难 以 就 有 关 该 投 资 所 面 对 的 价 格 或 风 险 获 得 准 确 的 资 料 此 报 告 中 所 指 的 投 资 及 服 务 可 能 不 适 合 阁 下 此 报 告 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 建 议 或 担 保 任 何 投 资 或 策 略 适 合 或 切 合 阁 下 个 别 情 况 此 报 告 不 构 成 给 予 阁 下 私 人 咨 询 建 议 此 报 告 并 非 针 对 或 意 图 派 发 给 或 为 任 何 就 派 发 发 布 可 得 到 或 使 用 此 报 告 而 使 中 银 国 际 违 反 当 地 注 册 或 牌 照 规 定 的 法 律 或 规 定 或 可 致 使 中 银 国 际 受 制 于 当 地 注 册 或 牌 照 规 定 的 法 律 或 规 定 的 任 何 地 区 国 家 或 其 他 管 辖 区 域 的 公 民 或 居 民 此 报 告 的 版 权 属 中 银 国 际, 除 非 另 有 说 明, 报 告 中 使 用 材 料 的 版 权 亦 属 中 银 国 际 未 经 中 银 国 际 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布, 亦 不 得 作 为 诉 讼 仲 裁 传 媒 及 任 何 单 位 或 个 人 引 用 之 证 明 或 依 据, 不 得 用 于 未 经 允 许 的 其 它 任 何 用 途 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 所 有 于 此 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 识 均 为 中 银 国 际 的 商 标 服 务 标 记 及 标 识 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 中 国 上 海 浦 东 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 91 室 邮 编 2122 电 话 : 传 真 : 客 服 线 : 中 银 国 际 期 货 有 限 责 任 公 司 上 海 世 纪 大 道 营 业 部 中 国 上 海 浦 东 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 91 室 邮 编 2122 电 话 : 传 真 : 相 关 关 联 机 构 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 2 号 中 银 大 厦 39 楼 邮 编 212 电 话 :(8621) 传 真 :(8621) 中 银 国 际 证 券 有 限 公 司 中 国 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦 2 楼 电 话 : (852) 传 真 : (852) 中 银 国 际 可 在 法 律 许 可 下 于 发 表 材 料 前 使 用 此 报 告 中 所 载 资 料 或 意 见 或 所 根 据 的 研 究 和 分 析

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