证券投资基金XBRL信息披露模板第1号<季度报告>

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1 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2011 年 第 三 季 度 报 告 2011 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2011 年 10 月 25 日 - 1 -

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2011 年 10 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 的 财 务 数 据 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2011 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 6 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 85,864, 份 投 资 目 标 本 基 金 通 过 股 票 债 券 的 有 效 配 置, 把 握 价 值 成 长 风 格 特 征, 精 选 个 股, 构 造 风 格 类 资 产 组 合 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 投 资 策 略 本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 环 境 经 济 增 长 前 景 及 证 券 市 场 发 展 状 况 的 综 合 分 析, 确 定 大 类 资 产 的 动 态 配 置 本 基 金 股 票 投 资 组 合 采 取 自 下 而 上 的 策 略, 以 量 化 指 标 分 析 为 基 础, 结 合 定 性 分 析, 精 选 具 有 明 显 价 值 成 长 风 格 特 征 且 具 备 估 值 优 势 的 股 票, 构 建 投 资 组 合, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 业 绩 比 较 基 准 60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 中 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2011 年 7 月 1 日 至 2011 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,106, 本 期 利 润 -3,670, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 73,707, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 - 2 -

3 2 上 表 中 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益. 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -6.58% 0.92% -8.95% 0.79% 2.37% 0.13% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 于 2008 年 6 月 27 日 成 立, 建 仓 期 为 六 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 报 告 期 末 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 本 基 金 基 金 经 理, 吴 印 万 家 公 用 事 业 行 业 2010 年 7 月 3 股 票 型 证 券 投 资 基 日 - 5 年 金 基 金 经 理 说 明 工 学 学 士, 经 济 学 硕 士,2006 年 加 入 万 家 基 金, 从 事 证 券 投 资 和 研 究 工 作, 历 任 研 究 发 展 部 行 业 分 析 师 基 金 经 理 助 理 等 职 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 法 律 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 - 3 -

4 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 公 司 严 格 遵 循 公 平 交 易 的 原 则, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 基 金 品 种, 无 直 接 或 间 接 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为, 报 告 期 内 无 异 常 交 易 公 司 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 要 求, 制 订 和 完 善 了 公 平 交 易 内 部 控 制 制 度, 通 过 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 组 合 报 告 期 组 合 收 益 本 基 金 -6.58% 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 % 差 异 5.68% 基 金 间 不 存 在 非 公 平 交 易 现 象 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 无 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2011 年 三 季 度, 国 内 A 股 市 场 大 幅 下 跌 主 要 原 因 在 于 通 胀 形 势 严 峻, 货 币 政 策 不 断 收 紧, 同 时 经 济 数 据 不 断 走 低 使 得 市 场 对 于 经 济 二 次 探 底 的 担 忧 越 加 强 烈, 另 一 方 面, 欧 债 危 机 愈 演 愈 烈, 美 国 经 济 也 不 如 预 期 期 间, 本 基 金 操 作 主 要 以 调 整 结 构 为 主, 大 幅 度 减 持 了 周 期 类 股 票, 而 重 点 配 置 消 费 类 与 高 增 长 的 个 股 主 要 逻 辑 在 于, 基 于 通 货 膨 胀 风 险, 中 央 展 现 出 明 确 的 调 控 趋 向, 货 币 政 策 进 一 步 收 紧, 这 些 情 况 都 加 深 了 经 济 增 速 下 滑 的 风 险, 而 转 型 中 的 优 势 企 业 则 展 现 出 了 明 确 的 增 长 潜 力 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -6.58%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -8.95% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 四 季 度 市 场, 我 们 认 为 宏 观 经 济 层 面, 虽 然 仍 有 很 多 不 利 因 素, 包 括 经 济 有 可 能 将 进 一 步 下 滑, 通 胀 继 续 高 企 等 等, 但 是 大 概 率 上 仍 然 是 软 着 陆 的 格 局, 而 欧 美 的 危 机 则 会 呈 现 出 不 断 折 腾 的 局 面 总 体 来 看, 市 场 经 历 了 前 期 剧 烈 的 下 跌, 风 险 得 到 了 逐 步 释 放, 虽 然 悲 观 预 期 仍 然 笼 罩 市 场, 但 是 我 们 认 为 市 场 已 经 逐 步 进 入 探 底 回 升 阶 段 在 策 略 方 面, 双 引 擎 四 季 度 第 一 方 面 是 寻 找 前 期 跌 幅 较 大 的 板 块, 市 场 经 过 大 幅 回 调, 很 多 个 股 已 经 进 入 了 相 对 的 价 值 区 间 ; 第 二 方 面 是 坚 定 选 择 确 定 性 高 增 长 的 板 块 与 个 股, 在 宏 观 经 济 与 市 场 不 断 波 动 之 中, 具 备 强 大 竞 争 力 的 优 秀 企 业 才 是 真 正 穿 越 周 期 的 长 期 优 胜 者 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 49,337, 其 中 : 股 票 49,337, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券

5 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 23,051, 其 他 资 产 1,918, 合 计 74,307, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,008, B 采 掘 业 1,932, C 制 造 业 36,056, C0 食 品 饮 料 7,959, C1 纺 织 服 装 皮 毛 3,937, C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 6,443, C6 金 属 非 金 属 692, C7 机 械 设 备 仪 表 9,972, C8 医 药 生 物 制 品 7,050, C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 2,993, H 批 发 和 零 售 贸 易 3,938, I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 2,408, M 综 合 类 - - 合 计 49,337, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 华 股 份 65,000 2,767, 汤 臣 倍 健 37,000 2,514, 罗 莱 家 纺 30,000 2,490, 贵 州 茅 台 13,000 2,477,

6 蓝 色 光 标 97,500 2,408, 广 联 达 70,000 2,401, 海 翔 药 业 120,000 2,385, 林 州 重 机 150,000 2,355, 森 马 服 饰 42,000 2,119, 昆 明 制 药 150,000 2,106, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 500, 应 收 证 券 清 算 款 1,391, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4, 应 收 申 购 款 22, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,918, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 317,875, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,720, 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 235,731, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 85,864,

7 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 2 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 文 件 营 业 执 照 公 司 章 程 4 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 净 值 更 新 招 募 说 明 书 及 其 他 临 时 公 告 5 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2011 年 第 三 季 度 报 告 原 文 6 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 决 议 7.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :< 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 2011 年 10 月 25 日 - 7 -