1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

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1 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

3 2 基 金 简 介 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 博 时 转 债 增 强 债 券 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 24 日 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 291,130, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 113,808, 份 177,322, 份 2.2 基 金 产 品 说 明 通 过 自 上 而 下 的 分 析 对 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产 进 行 配 置, 并 充 分 利 用 可 转 投 资 目 标 换 债 券 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 实 施 对 大 类 资 产 的 配 置, 在 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 超 额 收 益 本 产 品 的 类 属 资 产 配 置 策 略 主 要 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析, 结 合 量 化 的 经 济 指 标 综 合 判 断 经 济 周 期 的 运 行 方 向, 决 定 类 属 资 产 的 投 资 比 例 分 析 的 内 容 包 括 : 影 响 经 济 中 长 期 运 行 的 变 量, 如 经 济 增 长 模 式 中 长 期 经 济 增 长 动 力 ; 影 响 宏 观 经 投 资 策 略 济 的 周 期 性 变 量, 如 宏 观 政 策 货 币 供 应 CPI 等 ; 市 场 自 身 的 指 标, 如 可 转 债 的 转 股 溢 价 率 和 隐 含 波 动 率 等 股 票 的 估 值 指 标 债 券 市 场 的 信 用 利 差 期 限 利 差 远 期 利 率 等 业 绩 比 较 基 准 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 债 券 型 基 金 的 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 和 股 票 风 险 收 益 特 征 型 基 金, 属 于 中 低 收 益 / 风 险 的 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 孙 麒 清 石 立 平 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@bosera.com shiliping@cebbank.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 2

4 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 3 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 本 期 已 实 现 收 益 157,694, ,581, 本 期 利 润 5,496, ,964, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 8.08% 8.08% 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 数 据 和 指 标 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 199,457, ,478, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 字 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 2.99% 0.40% 0.04% % 2.95% 过 去 三 个 月 13.46% 3.30% 2.09% 0.08% 11.37% 3.22% 过 去 六 个 月 8.08% 2.85% 3.07% 0.08% 5.01% 2.77% 过 去 一 年 99.83% 2.52% 7.28% 0.09% 92.55% 2.43% 过 去 三 年 90.31% 1.66% 13.30% 0.08% 77.01% 1.58% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 75.85% 1.38% 23.72% 0.08% 52.13% 1.30% 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 2.99% 0.40% 0.04% % 2.95% 过 去 三 个 月 13.36% 3.30% 2.09% 0.08% 11.27% 3.22% 过 去 六 个 月 8.08% 2.85% 3.07% 0.08% 5.01% 2.77% 过 去 一 年 % 2.52% 7.28% 0.09% 93.22% 2.43%

5 过 去 三 年 90.02% 1.66% 13.30% 0.08% 76.72% 1.58% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 74.44% 1.37% 23.72% 0.08% 50.72% 1.29% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 : 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 : 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2015 年 6 月 30 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 七 十 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 博 时 基 金 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 逾 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 超 过 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 4

6 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计, 标 准 股 票 型 基 金 中, 截 至 6 月 30 日, 博 时 创 业 成 长 股 票 基 金 及 博 时 卓 越 品 牌 股 票 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 379 只 标 准 型 股 票 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2; 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 及 联 接 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 175 只 指 数 股 票 型 基 金 - 标 准 指 数 股 票 基 金 及 46 只 ETF 联 接 基 金 中 分 别 排 名 前 1/2 和 前 1/3; 混 合 基 金 - 偏 股 型 基 金 中, 博 时 精 选 股 票 基 金 今 年 以 来 的 收 益 率 在 同 类 型 36 只 产 品 中 排 名 前 1/3; 混 合 基 金 - 灵 活 配 置 型 基 金 中, 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 及 博 时 裕 益 灵 活 配 置 混 合 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 126 只 同 类 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2 固 定 收 益 方 面, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 博 时 优 势 收 益 信 用 债 券 博 时 信 用 债 纯 债 券 今 年 以 来 收 益 率 在 71 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/10 前 1/2 和 前 1/2; 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 的 收 益 率 在 18 只 指 数 债 券 型 基 金 - 指 数 债 券 型 基 金 (A 类 ) 排 名 前 1/3 2 其 他 大 事 件 2015 年 1 月 7 日, 博 时 基 金 在 2014 年 信 息 时 报 金 狮 奖 金 融 行 业 风 云 榜 的 评 选 中 获 得 年 度 最 佳 基 金 公 司 大 奖 2015 年 1 月 15 日, 在 和 讯 网 主 办 的 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 评 选 中, 博 时 基 金 获 评 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 年 度 十 大 品 牌 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 18 日, 博 时 基 金 ( 香 港 ) 在 和 讯 财 经 风 云 榜 海 外 评 选 中 荣 获 最 佳 中 资 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 21 日, 在 华 夏 时 报 第 八 届 投 资 者 年 会 暨 金 蝉 奖 评 选 中, 博 时 转 债 增 强 荣 获 第 八 届 金 蝉 奖 2014 最 佳 年 度 债 基 品 牌 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 第 十 二 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 中, 博 时 主 题 行 业 (LOF) 基 金 博 时 信 用 债 券 基 金 分 别 获 得 2014 年 度 开 放 式 股 票 型 金 牛 基 金 奖 三 年 期 开 放 式 债 券 型 持 续 优 胜 金 牛 基 金 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 中 金 在 线 主 办 的 2014 年 度 财 经 排 行 榜 评 选 中, 邓 欣 雨 获 评 2014 年 度 中 金 在 线 财 经 排 行 榜 最 佳 基 金 经 理 2015 年 4 月 22 日, 由 上 海 证 券 报 社 主 办 的 第 十 二 届 中 国 金 基 金 奖 的 评 选 揭 晓, 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 获 得 5 年 期 股 票 型 金 基 金 奖 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 5

7 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 6 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 证 券 从 业 年 限 邓 欣 雨 基 金 经 理 刘 勇 资 深 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 说 明 2008 年 7 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 固 定 收 益 部 固 定 收 益 研 究 员 固 定 收 益 研 究 员 兼 任 基 金 经 理 助 理 现 任 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 7 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 固 定 收 益 部 资 深 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 由 于 证 券 市 场 波 动 等 原 因, 本 基 金 曾 出 现 个 别 投 资 监 控 指 标 超 标 的 情 况, 基 金 管 理 人 在 规 定 期 限 内 进 行 了 调 整, 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年, 股 票 市 场 走 出 了 一 波 牛 市 行 情, 但 6 月 份 中 下 旬 的 快 速 下 跌 吞 噬 掉 前 期 相 当 大 的 一 部 分 利 润, 最 终 上 证 指 数 取 32% 左 右 的 涨 幅, 创 业 板 指 数 取 得 94% 的 收 益, 而 可 转 债 方 面, 前 期 在 股 市 连 续 明 显 上 涨 带 动 下, 市 场 情 绪 急 剧 上 升, 特 别 是 到 6 月 初 前 后 时 观 察 到 300 元 左 右 的 可 转 债 都 还 有 40% 左 右 的 转 股 溢 价 率, 泡 沫 化 明 显, 使 人 不 禁 想 起 2009 年 7 月 和 8 月 的 情 况, 事 后 也 证 明 在 股 市 回 调 压 力 下, 估 值 的 压 缩 使 得 可 转 债 雪 上 加 霜, 最 终 上 半 年 中 证 转 债 指 数 下 跌 12% 纯 债 市 场 方 面, 资 金 面 变 得 越 来 越 宽 松, 后 期 隔 夜 回 购 利 率 下 行 至 1% 附 近, 国 债 利 率 期 限 结 构 明 显 陡 峭 化, 短 期 利 率 快 速 下 行, 长 端 利 率 基 本 无 太 大 变 动

8 组 合 操 作 方 面, 我 们 前 期 可 转 债 仓 位 偏 高, 享 受 了 到 市 场 快 速 上 涨 部 分, 当 6 月 初 泡 沫 化 明 显 的 时 候 逐 步 减 持 了 不 少, 但 事 后 看 仍 不 够 彻 底, 特 别 是 权 益 部 分 对 组 合 形 成 了 一 定 的 拖 累, 值 得 安 慰 的 是 组 合 上 半 年 取 得 了 8% 左 右 的 净 值 增 长 率 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元 ;C 类 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元 报 告 期 内, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 8.08%,C 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 8.08%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 3.07% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 货 币 政 策 仍 将 维 持 宽 松, 资 金 面 问 题 不 大, 短 端 利 率 应 会 较 长 期 维 持 低 位, 从 维 持 经 济 增 长 这 方 面 看, 长 端 利 率 应 有 下 行 诉 求, 我 们 认 为 当 前 非 常 陡 峭 的 利 率 期 限 结 构 有 适 当 变 平 的 机 会, 中 长 端 利 率 下 行 机 会 大 于 上 行 风 险, 同 时 需 要 密 切 关 注 美 国 在 4 季 度 可 能 的 加 息 带 来 的 市 场 影 响 可 转 债 方 面, 经 历 过 前 期 大 幅 度 调 整 后, 投 资 者 的 风 险 偏 好 应 会 有 所 下 降, 另 外 经 历 6 月 中 旬 开 始 的 股 市 的 大 幅 调 整 后, 接 下 来 个 股 出 现 分 化 的 可 能 性 较 大, 低 估 值 有 业 绩 或 有 实 际 效 果 的 主 题 概 念 的 个 股 可 能 会 更 有 机 会, 因 此 可 转 债 投 资 应 看 重 个 券 对 应 正 股 的 基 本 面 分 析 和 自 身 估 值, 我 们 在 低 仓 位 的 基 础 上 等 待 市 场 出 现 符 合 标 准 的 个 券 机 会 才 会 伺 机 行 动, 力 争 为 组 合 获 取 可 靠 的 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 风 险 管 理 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 7

9 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 1 月 16 日 发 布 公 告, 以 2014 年 12 月 31 日 可 分 配 利 润 为 基 准, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 每 10 份 基 金 份 额 发 放 红 利 元 人 民 币, 本 基 金 C 类 基 金 份 额 每 10 份 基 金 份 额 发 放 红 利 元 人 民 币 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 上 半 年 度, 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 在 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 法 律 法 规 相 关 实 施 准 则 基 金 合 同 托 管 协 议 等 的 规 定, 依 法 安 全 托 管 了 基 金 的 全 部 资 产, 对 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全 面 的 会 计 核 算 和 应 有 的 监 督, 对 发 现 的 问 题 及 时 提 出 了 意 见 和 建 议 按 规 定 如 实 独 立 地 向 监 管 机 构 提 交 了 本 基 金 运 作 情 况 报 告, 没 有 发 生 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 地 履 行 了 作 为 基 金 托 管 人 所 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 上 半 年 度, 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 据 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 法 律 法 规 相 关 实 施 准 则 基 金 合 同 托 管 协 议 等 的 规 定, 对 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 的 投 资 运 作 信 息 披 露 等 行 为 进 行 了 复 核 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 该 基 金 在 运 作 中 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ; 各 重 要 方 面 由 投 资 管 理 人 依 据 基 金 合 同 及 实 际 运 作 情 况 进 行 处 理 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 进 行 了 复 核, 报 告 中 相 关 财 务 指 标 净 值 8

10 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 是 真 实 准 确 和 完 整 的 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 资 产 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 9 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 : 银 行 存 款 4,106, ,765, 结 算 备 付 金 47,558, ,755, 存 出 保 证 金 885, , 交 易 性 金 融 资 产 560,116, ,321,465, 其 中 : 股 票 投 资 95,334, ,644, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 464,781, ,957,820, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 150,000, 应 收 证 券 清 算 款 41,886, 应 收 利 息 3,668, ,214, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 205, ,183, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 658,428, ,939,642, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 130,000, ,000, 应 付 证 券 清 算 款 - 210,502, 应 付 赎 回 款 19,288, ,943, 应 付 管 理 人 报 酬 416, , 应 付 托 管 费 110, , 应 付 销 售 服 务 费 137, , 应 付 交 易 费 用 341, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 4, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - -

11 10 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 其 他 负 债 193, , 负 债 合 计 150,491, ,785, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 291,130, ,298,476, 未 分 配 利 润 216,805, ,380, 所 有 者 权 益 合 计 507,936, ,100,856, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 658,428, ,939,642, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 总 额 291,130, 份 其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 113,808, 份 ;C 类 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 177,322, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 11,644, ,572, 利 息 收 入 8,321, ,755, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 676, , 债 券 利 息 收 入 7,504, ,117, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 141, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 472,736, ,577, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 111,393, ,928, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 361,342, ,320, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 - 813, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -473,744, ,359, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,329, , 减 : 二 费 用 17,112, ,816, 管 理 人 报 酬 5,738, ,480, 托 管 费 1,530, , 销 售 服 务 费 2,069, , 交 易 费 用 1,825, , 利 息 支 出 5,734, ,746, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 5,734, ,746, 其 他 费 用 213, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -5,468, ,755, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -5,468, ,755,282.85

12 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,298,476, ,380, ,100,856, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - -5,468, ,468, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -1,007,345, ,504, ,579,849, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 908,210, ,458, ,538,668, 基 金 赎 回 款 -1,915,556, ,202,962, ,118,518, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ,602, ,602, 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 291,130, ,805, ,936, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,172,122, ,843, ,278, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 41,755, ,755, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -51,511, ,525, ,986, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 217,186, ,687, ,499, 基 金 赎 回 款 -268,698, ,213, ,485, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,120,610, ,562, ,047, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 江 向 阳, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英, 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 11

13 6.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 以 下 会 计 估 计 变 更 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 : 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 12

14 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 光 大 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 招 商 证 券 907,136, % 252,847, % 权 证 交 易 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 630, % 230, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 178, % 76, % 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5,738, ,480, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,691, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.75% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 13

15 14 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.75% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,530, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 博 时 转 债 增 强 债 券 A 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 类 合 计 博 时 基 金 - 315, , 中 国 光 大 银 行 - 285, , 招 商 证 券 - 4, , 合 计 - 605, , 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 合 计 博 时 基 金 - 145, , 中 国 光 大 银 行 - 475, , 招 商 证 券 合 计 - 622, , 注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.40% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 博 时 基 金, 再 由 博 时 基 金 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 0.40%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况

16 无 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 光 大 银 行 4,106, , ,014, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 15 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 股 / 张 ) 总 金 额 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 股 / 张 ) 总 金 额 招 商 证 券 国 开 05 簿 记 建 档 集 中 配 售 200,000 20,692, 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 代 码 证 券 名 称 天 集 EB 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 张 ) 期 末 成 本 总 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 交 易 所 未 上 市 , , , 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 备 注 期 末 估 值 总 额 中 安 消 公 告 重 ,987 8,440, ,181, 大 事 项 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 备 注

17 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 130,000, 元, 其 中 30,000, 元 于 2015 年 7 月 1 日 到 期, 100,000, 元 于 2015 年 7 月 2 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 95,334, 其 中 : 股 票 95,334, 固 定 收 益 投 资 464,781, 其 中 : 债 券 464,781, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 51,665, 其 他 各 项 资 产 46,646, 合 计 658,428, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 6,089, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 19,648, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 13, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业

18 17 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 6,267, J 金 融 业 48,060, K 房 地 产 业 15,256, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 95,334, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 365,400 29,940, 华 发 股 份 550,000 9,955, 新 华 保 险 150,000 9,159, 海 通 证 券 400,000 8,720, 海 思 科 319,913 8,637, 广 联 达 267,400 6,257, 中 安 消 199,987 6,181, 圣 农 发 展 299,974 6,089, 新 黄 浦 300,000 5,301, 通 产 丽 星 349,942 4,829, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 295,710, 浙 能 电 力 70,717, 海 通 证 券 67,649, 中 国 银 行 30,122, 格 力 电 器 16,804, 澳 洋 顺 昌 14,070, 民 生 银 行 13,584, 华 发 股 份 13,207, 同 方 国 芯 12,313,

19 18 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 海 思 科 12,109, 新 华 保 险 10,247, 浙 江 鼎 力 9,861, 中 安 消 8,440, 广 联 达 8,035, 通 产 丽 星 7,228, 圣 农 发 展 7,106, 新 黄 浦 6,740, 国 泰 君 安 137, 中 国 核 电 64, 创 力 集 团 27, 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 291,993, 中 国 银 行 97,776, 国 金 证 券 97,041, 浙 能 电 力 80,599, 格 力 电 器 73,669, 海 通 证 券 62,962, 保 利 地 产 60,980, 万 科 A 55,882, 中 国 太 保 37,206, 同 方 国 芯 17,396, 澳 洋 顺 昌 15,231, 民 生 银 行 12,493, 浙 江 鼎 力 8,149, 广 联 达 417, 中 国 核 电 260, 江 苏 有 线 168, 全 志 科 技 52, 创 力 集 团 51, 拓 普 集 团 46, 龙 马 环 卫 45, 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 604,385, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 912,847, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合

20 19 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 80,681, 中 期 票 据 可 转 债 384,100, 其 他 合 计 464,781, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 江 铜 债 1,388, ,587, 长 虹 债 824,290 82,280, 电 气 转 债 350,450 63,445, 宝 钢 EB 334,570 61,872, 汉 城 投 CP ,000 50,525, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 海 通 证 券 (600837) 外, 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形

21 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 称, 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 公 司 被 中 国 证 监 会 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 根 据 我 司 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度, 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础, 结 合 其 未 来 增 长 前 景, 由 基 金 经 理 决 定 具 体 投 资 行 为 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 885, 应 收 证 券 清 算 款 41,886, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,668, 应 收 申 购 款 205, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 46,646, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 洛 钼 转 债 38,887, 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 允 价 值 比 例 (%) 中 安 消 6,181, 公 告 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 持 有 人 户 均 持 有 的 基 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 20

22 博 时 转 债 增 强 户 数 ( 户 ) 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 债 券 A 类 6,643 17, , % 113,193, % 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 8,851 20, ,710, % 151,612, % 合 计 15,494 18, ,325, % 264,805, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 20, % 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 20, % 持 有 本 基 金 合 计 41, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 - 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 - 合 计 - 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 - 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 - 合 计 - 注 :1 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 ; 2 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 11 月 24 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,553,165, ,081,601, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 435,555, ,920, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 232,953, ,256, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 554,701, ,360,854, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 113,808, ,322, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 21

23 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 22 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 1 基 金 管 理 人 于 2015 年 4 月 13 日 发 布 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 吴 姚 东 不 再 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 职 务, 由 王 德 英 代 任 总 经 理 职 务 2 基 金 管 理 人 于 2015 年 6 月 20 日 发 布 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 徐 卫 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 职 务 3 基 金 管 理 人 于 2015 年 7 月 10 日 发 布 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 江 向 阳 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 职 务 4 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 8 日 发 布 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 张 光 华 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人, 洪 小 源 不 再 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 2 月, 我 司 收 到 深 圳 证 监 局 关 于 对 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定, 要 求 公 司 对 后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正, 我 司 立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完 成 了 验 收 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 交 易 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 单 元 占 当 期 股 票 成 占 当 期 佣 金 备 注 成 交 金 额 佣 金 数 量 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 招 商 证 券 2 907,136, % 630, % - 长 江 证 券 1 199,524, % 141, % - 齐 鲁 证 券 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水

24 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 1 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 2 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 : (1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ; (2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 招 商 证 券 5,632,514, % 46,510,100, % - - 长 江 证 券 2,022, % 齐 鲁 证 券 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日 23