1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商

Transcription

1 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 14 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 泰 成 长 优 选 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2012 年 3 月 20 日 75,443, 份 本 基 金 通 过 精 选 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 优 质 企 业, 结 合 估 值 因 素 对 投 资 组 合 进 行 积 极 管 理 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 1. 大 类 资 产 配 置 本 基 金 运 用 基 金 管 理 人 的 资 产 配 置 评 估 模 型 (Melva), 通 过 宏 观 经 济 企 业 盈 利 流 动 性 第 2 页 共 14 页

3 估 值 和 行 政 干 预 等 相 关 因 素 的 分 析 判 断, 采 用 评 分 方 法 确 定 大 类 资 产 配 置 比 例 2. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 采 用 积 极 主 动 的 投 资 管 理 策 略, 通 过 以 下 几 个 方 面 优 选 成 长 型 股 票 :(1) 企 业 经 营 方 面, 关 注 收 入 和 利 润 的 快 速 成 长 性 ;(2) 通 过 调 研 分 析 了 解 财 务 数 据 背 后 成 长 的 原 因, 并 探 寻 成 长 的 持 续 性, 选 择 有 核 心 竞 争 力 的 成 长 企 业 ;(3) 看 重 估 值 偏 低 的 股 票, 寻 找 估 值 与 成 长 性 相 匹 配 的 标 的, 从 而 得 到 安 全 边 际 在 综 合 考 虑 投 资 组 合 的 风 险 和 收 益 的 前 提 下, 完 成 本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 3. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 的 债 券 资 产 投 资 主 要 以 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 中 短 期 的 经 济 周 期 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析, 通 过 收 益 率 曲 线 配 置 等 方 法, 实 施 积 极 的 债 券 投 资 管 理 4. 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 追 求 在 风 险 可 控 的 前 提 下 稳 健 的 超 额 收 益 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具, 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 控 制 下 跌 风 险 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 5. 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 第 3 页 共 14 页

4 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 股 票 型 基 金 的 风 险 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 7,554, 本 期 利 润 40,928, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 169,211, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : ( 1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 4 页 共 14 页

5 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 % 1.56% 11.94% 1.46% 21.97% 0.10% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 注 :(1) 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2012 年 3 月 20 日 (2) 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 第 5 页 共 14 页

6 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 张 玮 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 的 基 金 经 理 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 (LOF ) 的 基 金 经 理 权 益 投 资 总 监 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 年 说 明 硕 士 研 究 生 2000 年 11 月 至 2004 年 6 月 就 职 于 申 银 万 国 证 券 研 究 所, 任 行 业 研 究 员 2004 年 7 月 至 2007 年 3 月 就 职 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 高 级 研 究 员 基 金 经 理 2007 年 3 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 国 泰 金 鹰 增 长 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 2008 年 5 月 起 担 任 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 4 月 至 2009 年 10 月 兼 任 国 泰 金 盛 封 闭 的 基 金 经 理,2009 年 10 月 起 兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理,2012 年 3 月 起 兼 任 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 7 月 至 2011 年 6 月 任 研 究 部 副 总 监,2011 年 6 月 至 2014 年 3 月 任 研 究 部 总 监 2011 年 6 月 至 2012 年 2 月 兼 任 公 司 投 资 副 总 监,2012 年 2 月 至 2014 年 3 月 兼 任 公 司 投 资 总 监,2014 年 3 月 起 任 权 益 投 资 总 监 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日, 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 6 页 共 14 页

7 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 公 平 对 待, 基 金 管 理 小 组 保 持 独 立 运 作, 并 通 过 科 学 决 策 规 范 运 作 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系, 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程, 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易, 确 保 公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 国 内 经 济 增 速 逐 步 趋 缓, 通 胀 水 平 走 低, 货 币 政 策 环 境 相 对 宽 松, 反 腐 取 得 重 大 成 效, 各 领 域 改 革 不 断 深 入 A 股 市 场 延 续 去 年 下 半 年 以 来 的 上 升 势 头, 沪 深 300 指 数 季 度 涨 幅 约 15% 在 宏 观 经 济 转 型 和 政 府 支 持 互 联 网 + 第 7 页 共 14 页

8 全 民 创 新 创 业 热 潮 下, 中 小 盘 成 长 股 出 现 大 幅 上 涨, 创 业 板 指 数 创 出 有 史 以 来 最 大 季 度 涨 幅 58.7% A 股 市 场 热 度 迅 速 升 高, 新 开 户 和 新 增 资 金 入 市 速 度 加 快, 融 资 融 券 余 额 不 断 创 出 新 高 行 业 表 现 方 面, 计 算 机 传 媒 通 信 电 子 等 涨 幅 居 前, 而 金 融 食 品 饮 料 采 掘 等 表 现 落 后 从 本 基 金 2015 年 一 季 度 操 作 来 看, 基 于 对 市 场 乐 观 预 期, 我 们 保 持 了 积 极 的 市 场 策 略, 本 季 度 股 票 资 产 配 置 超 过 90% 同 时, 出 于 对 经 济 结 构 转 型 的 重 视, 我 们 维 持 了 重 点 配 置 的 转 型 受 益 行 业 传 媒 信 息 服 务 新 能 源 环 保 等 另 外, 还 增 持 了 家 电 信 息 设 备 医 药, 减 持 了 金 融 地 产 和 建 筑 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 净 值 增 长 率 为 33.91%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 11.94% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 全 年, 国 内 宏 观 经 济 增 速 将 继 续 放 缓, 信 用 风 险 暴 露 有 望 增 加, 给 宏 观 经 济 稳 定 运 行 增 添 了 不 确 定 性 但 我 们 更 应 看 到 中 国 经 济 已 进 入 新 常 态, 政 府 对 经 济 增 速 下 台 阶 提 高 了 承 受 力, 政 策 着 力 点 在 转 型 升 级 和 深 化 改 革, 若 改 革 红 利 顺 利 释 放, 将 为 经 济 增 长 提 供 宝 贵 的 持 续 性 驱 动 力 同 时, 政 府 致 力 于 降 低 社 会 融 资 成 本, 将 通 过 降 息 降 准 等 手 段 释 放 流 动 性 此 外, 随 着 移 动 互 联 网 等 先 进 科 技 逐 渐 融 入 经 济 生 活, 社 会 效 率 得 到 进 一 步 提 高, 从 而 推 动 了 很 多 传 统 行 业 的 变 革, 未 来 相 当 长 时 间 内, 互 联 网 + 对 传 统 行 业 的 改 造 和 升 级 将 值 得 我 们 高 度 重 视 对 于 证 券 市 场, 我 们 持 偏 乐 观 态 度 一 方 面, 政 府 希 望 发 展 壮 大 多 层 次 的 资 本 市 场, 提 高 直 接 融 资 比 例, 以 促 进 实 体 经 济 转 型 升 级 ; 另 一 方 面, 在 当 前 低 通 胀 的 经 济 环 境 下, 无 风 险 利 率 下 行 将 推 升 权 益 资 产 在 居 民 财 富 中 的 配 置 比 重, 股 市 正 迎 来 久 违 的 巨 大 增 量 资 金 我 们 判 断, 在 上 述 因 素 作 用 下,A 股 市 场 有 望 继 续 走 牛, 尤 其 是 具 有 估 值 优 势 和 积 极 拥 抱 互 联 网 的 中 大 型 蓝 筹 股, 估 值 过 高 的 中 小 市 值 板 块 需 要 警 惕 板 块 调 整 的 系 统 性 风 险, 不 过 成 长 空 间 巨 大 的 少 数 优 质 成 长 股 可 能 继 续 享 有 高 估 值 现 阶 段 我 们 看 好 农 化 彩 电 家 居 装 修 等 传 统 行 业 拥 抱 互 联 网 的 投 资 机 会, 同 时 继 续 中 长 线 持 有 估 值 合 理 的 绩 优 中 小 盘 成 长 股 在 追 求 收 益 的 同 时, 更 注 重 风 险 评 估 和 风 险 控 制, 为 持 有 人 创 造 稳 健 良 好 的 第 8 页 共 14 页

9 中 长 期 业 绩 回 报 将 是 我 们 不 变 的 目 标 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 153,072, 其 中 : 股 票 153,072, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,090, 其 他 资 产 5,614, 合 计 172,777, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - 第 9 页 共 14 页

10 C 制 造 业 97,615, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,995, E 建 筑 业 2,287, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 10,097, J 金 融 业 4,845, K 房 地 产 业 21,319, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 14,545, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 366, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 153,072, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 蓝 色 光 标 399,050 14,545, 福 耀 玻 璃 724,356 12,118, 西 藏 城 投 524,281 8,792, 香 雪 制 药 381,416 8,772, 史 丹 利 158,084 7,908, 世 联 行 191,733 7,435, 互 动 娱 乐 197,401 5,643, 广 联 达 131,600 5,461, 梅 泰 诺 129,850 5,206, 第 10 页 共 14 页

11 宜 华 健 康 121,700 5,091, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 建 立 了 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组, 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 第 11 页 共 14 页

12 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项, 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前, 将 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 估 值 交 割 等 事 宜 另 行 具 体 协 商 法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的, 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 91, 应 收 证 券 清 算 款 322, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3, 应 收 申 购 款 5,197, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,614, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 第 12 页 共 14 页

13 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) ( 元 ) 梅 泰 诺 5,206, 流 通 受 限 情 况 说 明 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 75,803, 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 21,839, 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 22,199, 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 75,443, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 交 易 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 关 于 同 意 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 第 13 页 共 14 页

14 4 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 5 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 16 层 -19 层 8.3 查 阅 方 式 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 客 户 服 务 中 心 电 话 :(021) , 客 户 投 诉 电 话 :(021) 公 司 网 址 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 日 第 14 页 共 14 页