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1 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2013 年 10 月 12 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 12 月 3 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 有 风 险, 投 资 者 拟 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险, 等 等 本 基 金 是 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 预 期 风 险 较 低 预 期 收 益 品 种, 其 预 期 风 险 及 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 合 同 生 效 后, 若 基 金 资 产 净 值 连 续 90 个 工 作 日 低 于 3000 万 元, 基 金 管 理 人

2 可 在 履 行 相 应 信 息 披 露 程 序 后, 决 定 是 否 终 止 本 基 金 合 同 因 此, 本 基 金 存 在 基 金 合 同 终 止 的 风 险 投 资 者 应 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 更 新 截 止 日 为 2015 年 6 月 3 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 3 月 31 日, 有 关 基 金 管 理 人 的 内 容 截 止 招 书 公 告 日 本 招 募 说 明 书 所 载 的 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 一 ) 基 金 管 理 人 简 况 一 基 金 管 理 人 名 称 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 号 6 幢 538 室 办 公 地 址 : 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 22 楼 法 定 代 表 人 : 李 文 成 立 时 间 :2005 年 2 月 3 日 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2005]5 号 注 册 资 本 : 人 民 币 1 亿 元 联 系 人 : 李 鹏 联 系 电 话 :(021) 股 东 名 称 及 其 出 资 比 例 : 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 47% 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 26.5% 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 26.5% 2

3 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 李 文 先 生, 董 事 长 国 籍 : 中 国,1967 年 出 生, 厦 门 大 学 会 计 学 博 士 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 历 任 中 国 人 民 银 行 厦 门 市 分 行 稽 核 处 科 长, 中 国 人 民 银 行 杏 林 支 行 国 家 外 汇 管 理 局 杏 林 支 局 副 行 长 副 局 长, 中 国 人 民 银 行 厦 门 市 中 心 支 行 银 行 监 管 一 处 二 处 副 处 长, 东 方 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 副 总 经 理, 稽 核 总 部 总 经 理, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 总 经 理, 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 督 察 长 肖 顺 喜 先 生, 董 事 国 籍 : 中 国,1963 年 出 生, 复 旦 大 学 EMBA 现 任 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长 东 航 期 货 有 限 责 任 公 司 董 事 长 东 航 国 际 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 东 航 国 际 金 融 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 历 任 东 航 期 货 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理, 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 常 务 副 总 经 理 等 李 翔 先 生, 董 事 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 复 旦 大 学 新 闻 学 学 士 现 任 上 海 报 业 集 团 经 营 管 理 办 公 室 主 任 历 任 文 汇 报 经 济 部 记 者 副 主 任, 文 汇 报 专 刊 部 主 任, 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 经 济 管 理 部 副 主 任 主 任 张 晖 先 生, 董 事, 总 经 理 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 上 海 财 经 大 学 数 量 经 济 学 硕 士 历 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 高 级 分 析 师, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 分 析 师 研 究 主 管 和 基 金 经 理, 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 投 资 决 策 委 员 会 副 主 席 韦 杰 夫 (Jeffrey R. Williams) 先 生, 独 立 董 事 国 籍 : 美 国,1953 年 出 生, 哈 佛 大 学 商 学 院 工 商 管 理 硕 士, 哈 佛 大 学 肯 尼 迪 政 府 学 院 艾 什 民 主 治 理 与 创 新 中 心 高 级 研 究 学 者 历 任 美 国 花 旗 银 行 香 港 分 行 副 总 裁 深 圳 分 行 行 长, 美 国 运 通 银 行 台 湾 分 行 副 总 裁, 台 湾 美 国 运 通 国 际 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 渣 打 银 行 台 湾 分 行 总 裁, 深 圳 发 展 银 行 行 长, 哈 佛 上 海 中 心 董 事 总 经 理 林 志 军 先 生, 独 立 董 事 国 籍 : 中 国 香 港,1955 年 出 生, 厦 门 大 学 经 济 学 博 士, 加 拿 大 Saskatchewan 大 学 工 商 管 理 理 学 硕 士 现 任 澳 门 科 技 大 学 商 学 院 院 长 教 授 博 导, 历 任 福 建 省 科 学 技 术 委 员 计 划 财 务 处 会 计 五 大 国 际 会 计 师 事 务 所 Touche Ross International( 现 为 德 勤 ) 加 拿 大 多 伦 多 分 所 审 计 员, 厦 门 大 学 3

4 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师, 厦 门 大 学 经 济 学 院 讲 师 副 教 授, 伊 利 诺 大 学 (University of Illinois) 国 际 会 计 教 育 与 研 究 中 心 访 问 学 者, 美 国 斯 坦 福 大 学 (Stanford University) 经 济 系 访 问 学 者, 加 拿 大 Lethbridge 大 学 管 理 学 院 会 计 学 讲 师 副 教 授 (tenured), 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授, 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与 法 律 系 教 授, 博 导, 系 主 任 杨 燕 青 女 士, 独 立 董 事, 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 现 任 第 一 财 经 日 报 副 总 编 辑, 第 一 财 经 研 究 院 院 长, 中 欧 陆 家 嘴 国 际 金 融 研 究 院 特 邀 研 究 员, 第 一 财 经 日 报 创 刊 编 委 之 一, 第 一 财 经 频 道 高 端 对 话 节 目 经 济 学 人 栏 目 创 始 人 和 主 持 人, 波 士 堂 栏 目 资 深 评 论 员 曾 任 解 放 日 报 主 任 记 者, 第 一 财 经 日 报 编 委, 年 期 间 受 邀 成 为 约 翰 - 霍 普 金 斯 大 学 访 问 学 者 2 监 事 会 成 员 任 瑞 良 先 生, 监 事 会 主 席 国 籍 : 中 国,1963 年 出 生, 大 学 学 历, 会 计 师 非 执 业 注 册 会 计 师 职 称, 现 任 上 海 报 业 集 团 上 海 上 报 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 财 务 中 心 财 务 主 管, 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 文 新 投 资 公 司 财 务 主 管 总 经 理 助 理 副 总 经 理 等 李 进 安 先 生, 监 事 国 籍 : 中 国,1968 年 出 生, 博 士 研 究 生, 注 册 会 计 师 律 师 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 首 席 风 险 官 合 规 总 监, 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 历 任 君 安 证 券 南 京 业 务 部 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 南 京 太 平 南 路 营 业 部 总 经 理 江 苏 区 总 协 调 人, 国 泰 君 安 证 券 总 裁 办 公 室 BPR 办 公 室 常 务 副 主 任, 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 总 规 划 师 副 总 裁, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 风 险 管 理 总 部 总 经 理 合 规 负 责 人 毛 海 东, 监 事, 国 籍 : 中 国,1978 年 出 生, 国 际 金 融 学 硕 士 现 任 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 财 富 管 理 中 心 总 经 理 曾 任 职 于 东 航 期 货 有 限 责 任 公 司, 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 王 静 女 士, 职 工 监 事, 国 籍 : 中 国,1977 年 出 生, 中 加 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 综 合 办 公 室 总 监 曾 任 职 于 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 宣 传 部, 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 研 究 发 展 部 4

5 林 旋 女 士, 职 工 监 事, 国 籍 : 中 国,1977 年 出 生, 华 东 政 法 学 院 法 学 硕 士 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 副 总 监, 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 监 事 曾 任 职 于 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 室 陈 杰 先 生, 职 工 监 事, 国 籍 : 中 国,1979 年 出 生, 北 京 大 学 理 学 博 士 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 综 合 办 公 室 总 监 助 理 曾 任 职 于 罗 兰 贝 格 管 理 咨 询 有 限 公 司, 泰 科 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 能 源 事 业 部 3 高 管 人 员 李 文 先 生, 董 事 长 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 张 晖 先 生, 董 事, 总 经 理 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 陈 灿 辉 先 生, 副 总 经 理 国 籍 : 中 国,1967 年 出 生, 大 学 本 科, 历 任 中 国 银 行 软 件 开 发 工 程 师, 招 银 电 脑 有 限 公 司 证 券 基 金 事 业 部 负 责 人, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 资 深 高 级 经 理, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 监 总 经 理 助 理 2008 年 7 月 加 盟 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 首 席 营 运 官 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 雷 继 明 先 生, 副 总 经 理 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士 历 任 中 国 民 族 国 际 信 托 投 资 公 司 网 上 交 易 部 副 总 经 理, 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理 经 纪 业 务 总 监 总 裁 助 理 2011 年 12 月 加 盟 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 娄 焱 女 士, 副 总 经 理 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 金 融 经 济 学 硕 士 曾 在 赛 格 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 富 达 基 金 北 京 与 上 海 代 表 处 工 作, 负 责 投 资 银 行 证 券 投 资 研 究, 以 及 基 金 产 品 策 划 机 构 理 财 等 管 理 工 作 2011 年 4 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 李 鹏 先 生, 督 察 长 国 籍 : 中 国,1978 年 出 生, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 博 士, 历 任 上 海 证 监 局 主 任 科 员 副 处 长, 上 海 农 商 银 行 同 业 金 融 部 副 总 经 理, 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 监 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 督 察 长 4 基 金 经 理 曾 刚 先 生, 国 籍 : 中 国,1971 年 出 生, 中 国 科 技 大 学 学 士, 清 华 大 学 MBA, 14 年 证 券 从 业 经 历 曾 在 红 塔 证 券 自 营 业 务 总 部 汉 唐 证 券 债 券 业 务 总 部 华 5

6 宝 兴 业 基 金 研 究 部 负 责 宏 观 经 济 和 债 券 的 研 究, 曾 任 上 海 电 气 财 务 公 司 资 产 管 理 部 经 理 助 理,2008 年 5 月 15 日 至 2010 年 2 月 5 日 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 华 富 货 币 基 金 的 基 金 经 理,2008 年 5 月 28 日 至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富 收 益 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2010 年 9 月 8 日 至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富 强 化 回 报 债 券 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 11 月 加 入 汇 添 富 基 金 任 金 融 工 程 部 高 级 经 理, 现 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监 2012 年 5 月 9 日 至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 30 天 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 6 月 12 日 至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 60 天 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 7 月 10 日 至 今 任 汇 添 富 理 财 14 天 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 2012 年 9 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 10 月 18 日 至 2014 年 9 月 17 日 任 汇 添 富 理 财 28 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 1 月 24 日 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 21 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 5 月 29 日 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 7 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 6 月 14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 12 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 主 席 : 张 晖 先 生 ( 总 经 理 ) 成 员 : 韩 贤 旺 先 生 ( 研 究 总 监 ) 陈 晓 翔 ( 股 票 投 资 副 总 监 ) 王 栩 ( 股 票 投 资 副 总 监 ) 陆 文 磊 ( 固 定 收 益 投 资 总 监 ) 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 名 称 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 成 立 时 间 : 1992 年 10 月 19 日 经 营 范 围 : 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 主 营 业 务 主 要 包 括 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 6

7 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 售 汇 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 离 岸 银 行 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ; 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ; 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]105 号 联 系 人 : 朱 萍 联 系 电 话 :(021) 上 海 浦 东 发 展 银 行 自 2003 年 开 展 资 产 托 管 业 务, 是 较 早 开 展 银 行 资 产 托 管 服 务 的 股 份 制 商 业 银 行 之 一 经 过 二 十 年 来 的 稳 健 经 营 和 业 务 开 拓, 各 项 业 务 发 展 一 直 保 持 较 快 增 长, 各 项 经 营 指 标 在 股 份 制 商 业 银 行 中 处 于 较 好 水 平 上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 于 2003 年 设 立 基 金 托 管 部,2005 年 更 名 为 资 产 托 管 部,2013 年 再 次 更 名 为 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部, 目 前 下 设 证 券 托 管 处 客 户 资 产 托 管 处 养 老 金 业 务 处 内 控 管 理 处 运 营 管 理 处 五 个 职 能 处 室 目 前, 上 海 浦 东 发 展 银 行 已 拥 有 客 户 资 金 托 管 资 金 信 托 保 管 证 券 投 资 基 金 托 管 全 球 资 产 托 管 保 险 资 金 托 管 基 金 专 户 理 财 托 管 证 券 公 司 客 户 资 产 托 管 期 货 公 司 客 户 资 产 托 管 私 募 证 券 投 资 基 金 托 管 私 募 股 权 托 管 银 行 理 财 产 品 托 管 企 业 年 金 托 管 等 多 项 托 管 产 品, 形 成 完 备 的 产 品 体 系, 可 满 足 多 领 域 客 户 境 内 外 市 场 的 资 产 托 管 需 求 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 7

8 1 直 销 机 构 (1) 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 直 销 中 心 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 号 6 幢 538 室 办 公 地 址 : 上 海 市 峨 山 路 91 弄 61 号 1 幢 陆 家 嘴 软 件 园 10 号 楼 3 楼 法 定 代 表 人 : 李 文 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 丛 菲 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : (2) 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 网 上 直 销 系 统 (trade.99fund.com) 2 代 销 机 构 1) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 肇 嘉 浜 路 750 号 法 定 代 表 人 : 洪 家 新 电 话 : 传 真 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 号 6 幢 538 室 办 公 地 址 : 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 22 楼 法 定 代 表 人 : 李 文 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 王 小 练 ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 8

9 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 韩 炯 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 联 系 人 : 孙 睿 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 首 席 合 伙 人 : 吴 港 平 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 邮 政 编 码 : 公 司 电 话 :(010) 公 司 传 真 :(010) 签 章 会 计 师 : 徐 艳 蔺 育 化 业 务 联 系 人 : 蔺 育 化 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 债 券 型 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 资 产, 通 过 精 选 信 用 债 券, 并 适 度 参 与 权 益 类 品 种 投 9

10 资, 在 承 担 合 理 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 实 现 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 包 括 国 债 金 融 债 央 行 票 据 公 司 债 企 业 债 地 方 政 府 债 可 转 换 债 券 可 分 离 债 券 短 期 融 资 券 中 期 票 据 中 小 企 业 私 募 债 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 定 期 存 款 及 协 议 存 款 ), 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 本 基 金 可 投 资 于 一 级 市 场 新 股 申 购 持 有 可 转 换 债 券 转 股 所 得 的 股 票 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证, 也 可 直 接 从 二 级 市 场 上 买 入 股 票 和 权 证 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 60%; 股 票 资 产 的 投 资 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 20%; 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 所 指 的 信 用 债 券 是 指 公 司 债 企 业 债 可 转 换 债 券 金 融 债 ( 不 含 政 策 性 金 融 债 ) 资 产 支 持 证 券 短 期 融 资 券 中 小 企 业 私 募 债 券 中 期 票 据 等 除 国 债 和 央 行 票 据 之 外 的 非 国 家 信 用 的 债 券 类 品 种 八 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 投 资 策 略 10

11 本 基 金 将 主 要 投 资 于 债 券 资 产, 同 时 密 切 关 注 一 二 级 股 票 市 场 的 运 行 状 况 与 风 险 收 益 特 征, 把 握 相 对 确 定 性 的 投 资 机 会, 从 而 在 严 格 控 制 基 金 资 产 运 作 风 险 的 基 础 上, 力 争 实 现 组 合 的 稳 健 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 80% 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 债 券 资 产, 并 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 对 全 球 经 济 形 势 中 国 经 济 发 展 ( 包 括 宏 观 经 济 运 行 周 期 财 政 及 货 币 政 策 资 金 供 需 情 况 ) 证 券 市 场 估 值 水 平 等 的 研 判, 动 态 调 整 基 金 大 类 资 产 的 投 资 比 例, 力 争 为 基 金 资 产 获 取 稳 健 回 报 2 信 用 策 略 本 基 金 投 资 于 信 用 债 券 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 60% 信 用 债 券 收 益 率 是 与 其 具 有 相 同 期 限 的 无 风 险 收 益 率 加 上 反 映 信 用 风 险 收 益 的 信 用 利 差 之 和 基 准 收 益 率 主 要 受 宏 观 经 济 环 境 的 影 响, 信 用 利 差 收 益 率 主 要 受 对 应 的 信 用 利 差 曲 线 以 及 该 信 用 债 券 本 身 的 信 用 变 化 的 影 响, 因 此 本 基 金 分 别 采 用 基 于 信 用 利 差 曲 线 变 化 策 略 和 基 于 本 身 信 用 变 化 的 策 略 (1) 基 于 信 用 利 差 曲 线 变 化 的 策 略 本 基 金 将 以 下 两 方 面 分 析 信 用 利 差 的 变 化 情 况, 并 采 取 相 应 的 投 资 策 略 : 宏 观 经 济 环 境 对 信 用 利 差 的 影 响 : 当 宏 观 经 济 向 好 时, 信 用 利 差 可 能 由 于 发 债 主 体 盈 利 能 力 改 善 而 收 窄 ; 反 之, 信 用 利 差 可 能 扩 大 本 基 金 将 根 据 宏 观 经 济 的 变 化 情 况, 加 大 对 信 用 利 差 收 窄 的 债 券 的 投 资 比 例 市 场 供 求 关 系 对 信 用 利 差 的 影 响 : 信 用 债 券 的 发 行 利 率 企 业 的 融 资 需 求 等 都 将 影 响 债 券 的 供 给, 而 政 策 的 变 化 其 他 类 属 资 产 的 收 益 率 等 也 将 影 响 投 资 者 对 信 用 债 券 的 需 求, 从 而 对 信 用 利 差 产 生 影 响 本 基 金 将 综 合 分 析 信 用 债 券 市 场 容 量 市 场 形 势 预 期 流 动 性 等 因 素, 在 具 有 不 同 信 用 利 差 的 品 种 间 进 行 动 态 调 整 (2) 基 于 本 身 信 用 变 化 的 策 略 本 基 金 依 靠 内 部 信 用 评 级 系 统 持 续 跟 踪 研 究 发 债 主 体 的 经 营 状 况 财 务 指 标 等 情 况, 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估 并 作 出 及 时 反 应 为 了 准 确 评 估 发 债 主 体 的 信 用 风 险, 我 们 设 计 了 定 性 和 定 量 相 结 合 的 内 部 信 用 评 级 体 系 内 部 信 用 评 级 体 系 遵 循 从 行 业 风 险 - 公 司 风 险 ( 包 括 公 司 11

12 背 景 公 司 行 业 地 位 企 业 盈 利 模 式 公 司 治 理 结 构 和 信 息 披 露 状 况 及 企 业 财 务 状 况 )- 外 部 支 持 ( 外 部 流 动 性 支 持 能 力 及 债 券 担 保 增 信 )- 得 到 评 分 的 评 级 过 程 其 中, 定 量 分 析 主 要 是 指 对 企 业 财 务 数 据 的 定 量 分 析, 主 要 包 括 四 个 方 面 : 盈 利 能 力 分 析 偿 债 能 力 分 析 现 金 流 获 取 能 力 分 析 营 运 能 力 分 析 定 性 分 析 包 括 所 有 非 定 量 信 息 的 分 析 和 研 究, 它 是 对 定 量 分 析 的 重 要 补 充, 能 够 有 效 提 高 定 量 分 析 的 准 确 性 本 基 金 内 部 的 信 用 评 级 体 系 定 位 为 即 期 评 级, 侧 重 于 评 级 的 准 确 性, 从 而 为 信 用 产 品 的 实 时 交 易 提 供 参 考 本 基 金 会 对 宏 观 行 业 公 司 自 身 信 用 状 况 的 变 化 和 趋 势 进 行 跟 踪, 发 掘 相 对 价 值 被 低 估 的 债 券, 以 便 及 时 有 效 地 抓 住 信 用 债 券 本 身 信 用 变 化 带 来 的 市 场 交 易 机 会 (3) 个 券 选 择 策 略 本 基 金 将 根 据 信 用 债 券 市 场 的 收 益 率 水 平, 在 综 合 考 虑 信 用 等 级 期 限 流 动 性 市 场 分 割 息 票 率 税 赋 特 点 提 前 偿 还 和 赎 回 等 因 素 的 基 础 上, 建 立 收 益 率 曲 线 预 测 模 型 和 信 用 利 差 曲 线 预 测 模 型, 并 通 过 这 些 模 型 进 行 估 值, 重 点 选 择 具 备 以 下 特 征 的 信 用 债 券 : 较 高 到 期 收 益 率 较 高 当 期 收 入 预 期 信 用 质 量 将 改 善, 以 及 价 值 尚 未 被 市 场 充 分 发 现 的 个 券 3 利 率 策 略 本 基 金 将 通 过 全 面 研 究 和 分 析 宏 观 经 济 运 行 情 况 和 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变 化 趋 势 及 结 构, 结 合 对 财 政 政 策 货 币 政 策 等 宏 观 经 济 政 策 取 向 的 研 判, 从 而 预 测 出 金 融 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势 在 此 基 础 上, 结 合 期 限 利 差 与 凸 度 综 合 分 析, 制 定 出 具 体 的 利 率 策 略 具 体 而 言, 本 基 金 将 首 先 采 用 自 上 而 下 的 研 究 方 法, 综 合 研 究 主 要 经 济 变 量 指 标, 分 析 宏 观 经 济 情 况, 建 立 经 济 前 景 的 场 景 模 拟, 进 而 预 测 财 政 政 策 货 币 政 策 等 宏 观 经 济 政 策 取 向 同 时, 本 基 金 还 将 分 析 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变 化 趋 势 与 结 构, 对 影 响 资 金 面 的 因 素 进 行 详 细 分 析 与 预 判, 建 立 资 金 面 的 场 景 模 拟 在 此 基 础 上, 本 基 金 将 结 合 历 史 与 经 验 数 据, 区 分 当 前 利 率 债 收 益 率 曲 线 的 期 限 利 差 曲 率 与 券 间 利 差 所 面 临 的 历 史 分 位, 判 断 收 益 率 曲 线 参 数 变 动 的 程 度 与 概 率, 即 对 收 益 率 曲 线 平 移 的 方 向, 陡 峭 化 的 程 度 与 凸 度 变 动 的 趋 势 进 行 敏 感 12

13 性 分 析, 以 此 为 依 据 动 态 调 整 投 资 组 合 如 预 期 收 益 率 曲 线 出 现 正 向 平 移 的 概 率 较 大 时, 即 市 场 利 率 将 上 升, 本 基 金 将 降 低 组 合 久 期 以 规 避 损 失 ; 如 出 现 负 向 平 移 的 概 率 较 大 时, 则 提 高 组 合 久 期 ; 如 收 益 率 曲 线 过 于 陡 峭 时, 则 采 用 骑 乘 策 略 获 取 超 额 收 益 本 基 金 还 将 在 对 收 益 率 曲 线 凸 度 判 断 的 基 础 上, 利 用 蝶 形 策 略 获 取 超 额 收 益 4 可 转 换 债 券 投 资 策 略 对 于 本 基 金 中 可 转 换 债 券 的 投 资, 本 基 金 主 要 采 用 可 转 换 债 券 相 对 价 值 分 析 策 略 由 于 可 转 换 债 券 兼 具 债 性 和 股 性, 其 投 资 风 险 和 收 益 介 于 股 票 和 债 券 之 间, 可 转 换 债 券 相 对 价 值 分 析 策 略 通 过 分 析 不 同 市 场 环 境 下 其 股 性 和 债 性 的 相 对 价 值, 把 握 可 转 换 债 券 的 价 值 走 向, 选 择 相 应 券 种, 从 而 获 取 较 高 投 资 收 益 其 次, 在 进 行 可 转 换 债 券 筛 选 时, 本 基 金 还 对 可 转 换 债 券 自 身 的 基 本 面 要 素 进 行 综 合 分 析, 这 些 基 本 面 要 素 包 括 股 性 特 征 债 性 特 征 摊 薄 率 流 动 性 等, 形 成 对 基 础 股 票 的 价 值 评 估 本 基 金 将 可 转 换 债 券 自 身 的 基 本 面 分 析 和 其 基 础 股 票 的 基 本 面 分 析 结 合 在 一 起, 最 终 确 定 投 资 的 品 种 5 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 信 用 风 险 的 基 础 上, 通 过 严 密 的 投 资 决 策 流 程 投 资 授 权 审 批 机 制 集 中 交 易 制 度 等 保 障 审 慎 投 资 于 中 小 企 业 私 募 债 券, 并 通 过 组 合 管 理 分 散 化 投 资 合 理 谨 慎 地 评 估 预 测 和 控 制 相 关 风 险, 实 现 投 资 收 益 的 最 大 化 本 基 金 依 靠 内 部 信 用 评 级 系 统 持 续 跟 踪 研 究 发 债 主 体 的 经 营 状 况 财 务 指 标 等 情 况, 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估 并 作 出 及 时 反 应 内 部 信 用 评 级 以 深 入 的 企 业 基 本 面 分 析 为 基 础, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 注 重 对 企 业 未 来 偿 债 能 力 的 分 析 评 估, 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 分 类, 以 便 准 确 地 评 估 中 小 企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 程 度, 并 及 时 跟 踪 其 信 用 风 险 的 变 化 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 策 略 以 持 有 到 期 为 主, 在 综 合 考 虑 债 券 信 用 资 质 债 券 收 益 率 和 期 限 的 前 提 下, 重 点 选 择 资 质 较 好 收 益 率 较 好 的 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 投 资 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 定 严 格 的 投 资 13

14 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 并 经 董 事 会 批 准, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 6 股 票 投 资 策 略 (1) 新 股 申 购 策 略 本 基 金 将 研 究 首 次 发 行 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 因 素, 并 参 考 同 类 上 市 公 司 的 估 值 水 平, 评 估 股 票 的 投 资 价 值, 适 时 参 与 新 股 申 购 与 增 发 (2) 二 级 市 场 个 股 精 选 在 股 票 投 资 中, 采 用 自 下 而 上 的 策 略, 精 选 出 具 有 持 续 竞 争 优 势 且 估 值 有 吸 引 力 的 股 票, 精 心 科 学 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 辅 以 严 格 的 投 资 组 合 风 险 控 制, 以 获 得 当 期 的 较 高 投 资 收 益 本 基 金 精 选 组 合 成 份 股 的 过 程 具 体 分 为 二 个 层 次 进 行 : 第 一 层 次, 企 业 竞 争 优 势 评 估 通 过 深 入 的 案 头 分 析 和 实 地 调 研, 发 现 在 经 营 中 具 有 一 个 或 多 个 方 面 的 持 续 竞 争 优 势 ( 如 公 司 治 理 优 势 管 理 层 优 势 生 产 优 势 市 场 优 势 技 术 优 势 政 策 性 优 势 等 ) 管 理 出 色 且 财 务 透 明 稳 健 的 企 业 ; 第 二 层 次, 估 值 精 选 基 于 定 性 定 量 分 析 动 态 静 态 指 标 相 结 合 的 原 则, 采 用 内 在 价 值 相 对 价 值 收 购 价 值 相 结 合 的 估 值 方 法, 选 择 股 价 没 有 充 分 反 映 价 值 的 股 票 进 行 投 资 及 组 合 管 理 只 要 一 个 企 业 保 持 和 提 升 它 的 竞 争 优 势, 本 基 金 就 作 长 期 投 资 如 果 一 个 企 业 丧 失 了 它 的 竞 争 优 势 或 它 的 股 价 已 经 超 过 其 价 值, 本 基 金 就 将 其 出 售 7 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 本 基 金 在 投 资 权 证 时, 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 深 入 研 究, 结 合 权 证 定 价 模 型 及 其 隐 含 波 动 率 等 指 标, 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 谨 慎 投 资, 以 追 求 较 稳 定 的 当 期 收 益 ( 二 ) 投 资 决 策 依 据 和 投 资 程 序 1 投 资 决 策 依 据 (1) 国 家 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ; (2) 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 及 对 中 国 债 券 市 场 的 影 响 ; (3) 国 家 货 币 政 策 及 债 券 市 场 政 策 ; (4) 商 业 银 行 的 信 贷 扩 张 ; (5) 股 票 和 债 券 市 场 的 基 本 情 况 14

15 2 投 资 决 策 程 序 (1) 宏 观 分 析 师 根 据 宏 观 经 济 形 势 物 价 形 势 货 币 政 策 等 判 断 股 票 市 场 和 利 率 的 走 向, 提 交 策 略 报 告 (2) 债 券 策 略 分 析 师 提 交 关 于 债 券 市 场 基 本 面 债 券 市 场 供 求 收 益 率 曲 线 预 测 的 分 析 报 告 (3) 信 用 分 析 师 负 责 信 用 风 险 的 评 估 信 用 利 差 的 分 析 及 信 用 评 级 的 调 整 (4) 数 量 分 析 师 对 衍 生 产 品 和 创 新 产 品 进 行 分 析 (5) 在 分 析 研 究 报 告 的 基 础 上, 基 金 经 理 提 出 月 度 投 资 计 划 并 提 交 投 资 决 策 委 员 会 审 议 (6) 投 资 决 策 委 员 会 审 议 基 金 经 理 提 交 的 投 资 计 划 (7) 如 审 议 通 过, 基 金 经 理 在 考 虑 资 产 配 置 的 情 况 下, 挑 选 合 适 的 债 券 品 种, 灵 活 采 取 各 种 策 略, 构 建 投 资 组 合 (8) 集 中 交 易 室 执 行 交 易 指 令 ( 三 ) 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 60%; 股 票 资 产 的 投 资 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 20%; (2) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (3) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 15

16 (8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (13) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; (15) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10%; (16) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 市 场 波 动 证 券 发 行 人 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的 规 定 为 准 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; 16

17 (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 银 行 三 年 期 存 款 税 后 利 率 +1.5% 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 指 同 期 中 国 人 民 银 行 网 站 上 发 布 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准 利 率 以 上 业 绩 基 准 符 合 本 基 金 的 产 品 定 位, 且 易 于 投 资 者 理 解 和 接 受, 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 如 果 今 后 市 场 中 出 现 更 具 有 代 表 性 的 业 绩 比 较 基 准, 或 者 更 科 学 的 业 绩 比 较 基 准, 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 作 相 应 调 整 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 变 更 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 预 期 风 险 较 低 预 期 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 17

18 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 18

19 投 资 组 合 报 告 1.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 39,306, 其 中 : 股 票 39,306, 固 定 收 益 投 资 247,508, 其 中 : 债 券 247,508, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 13,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 37,580, 其 他 资 产 19,916, 合 计 357,312, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,776, C 制 造 业 26,105, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,812, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 68, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,528, J 金 融 业 1,173, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2,841, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作

20 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 39,306, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 莱 美 药 业 209,854 8,530, 广 安 爱 众 550,000 4,812, 华 信 国 际 265,000 4,446, 四 方 股 份 120,000 3,339, 白 云 山 90,000 3,075, 建 研 集 团 138,000 2,841, 南 天 信 息 99,920 2,528, 法 拉 电 子 69,980 2,486, 新 希 望 100,000 2,070, 隆 鑫 通 用 100,000 1,891, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 占 基 金 资 产 净 值 比 例 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 号 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 12,060, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 12,060, 企 业 债 券 221,173, 企 业 短 期 融 资 券 9,985, 中 期 票 据 可 转 债 4,289, 其 他 合 计 247,508, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 常 德 投 199,000 21,094, 富 阳 ,000 20,000, 郴 州 债 170,570 17,568,

21 绍 城 投 156,000 15,912, 华 邦 ,000 15,450, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 1.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 1.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 1.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 1.10 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 56, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 21

22 4 应 收 利 息 4,840, 应 收 申 购 款 15,019, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 19,916, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 民 生 转 债 2,745, 长 青 转 债 1,158, 齐 峰 转 债 385, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 十 二 基 金 的 业 绩 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 ( 一 ) 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 : 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 A 阶 段 2013 年 12 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 净 值 增 长 率 (1) 净 值 增 长 率 标 准 差 (2) 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 (3) 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 0.50% 0.04% 0.44% 0.01% 0.06% 0.03% 9.25% 0.20% 5.72% 0.02% 3.53% 0.18% 22

23 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 3 月 31 日 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 C 阶 段 2013 年 12 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 3 月 31 日 5.01% 0.24% 1.33% 0.02% 3.68% 0.22% 15.30% 0.20% 7.52% 0.02% 7.78% 0.18% 净 值 增 长 率 (1) 净 值 增 长 率 标 准 差 (2) 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 (3) 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 0.40% 0.04% 0.44% 0.01% -0.04% 0.03% 9.56% 0.20% 5.72% 0.02% 3.84% 0.18% 4.91% 0.24% 1.33% 0.02% 3.58% 0.22% 15.40% 0.20% 7.52% 0.02% 7.88% 0.18% ( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 A 23

24 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 C 24

25 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 一 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 销 售 服 务 费 : 本 基 金 从 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 中 计 提 的 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.40% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.40% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : 25

26 H=E 0.10% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 销 售 服 务 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.40% 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0.40% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.40% 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 销 售 服 务 费 主 要 用 于 本 基 金 持 续 销 售 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 26

27 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 一 重 要 提 示 部 分 : 更 新 了 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 的 截 止 日 二 三 基 金 管 理 人 部 分 : 1 更 新 了 基 金 管 理 人 的 法 定 代 表 人 及 联 系 人 2 更 新 了 董 事 会 监 事 会 及 高 管 人 员 的 情 况 3 更 新 了 基 金 经 理 的 信 息 4 更 新 了 投 资 决 策 委 员 会 的 人 员 5 更 新 了 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 体 系 的 部 分 表 述 三 四 基 金 托 管 人 部 分 : 更 新 了 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 四 五 相 关 服 务 机 构 部 分 : 1 更 新 了 基 金 份 额 发 售 机 构 的 相 关 信 息 2 更 新 了 登 记 机 构 的 法 定 代 表 人 3 更 新 了 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 的 签 章 会 计 师 及 业 务 联 系 人 的 信 息 五 九 基 金 的 投 资 部 分 : 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 六 十 基 金 的 业 绩 部 分 : 更 新 了 基 金 业 绩 表 现 数 据 七 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 部 分 : 更 新 了 2014 年 12 月 4 日 至 2015 年 6 月 3 日 期 间 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 7 月 17 日 27