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1 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 主 要 特 性 和 益 处 主 要 特 性 强 大 和 高 度 可 伸 缩 的 分 析 风 险 引 擎 客 户 关 系 级 数 据 模 型 与 Oracle 商 务 智 能 完 全 集 成 风 险 绩 效 管 理 客 户 洞 察 力 和 金 融 法 规 遵 守 的 集 成 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 (ALM) 可 帮 助 金 融 服 务 机 构 评 估 和 监 控 利 率 风 险 流 动 性 风 险 和 外 币 风 险 该 解 决 方 案 使 用 确 定 性 方 法 和 随 机 方 法 分 别 评 测 和 模 拟 每 笔 贷 款 存 款 投 资 和 有 价 证 券 的 安 全 性 Oracle 金 融 服 务 ALM 是 一 个 与 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 完 全 集 成 的 新 一 代 解 决 方 案, 并 与 其 共 享 一 个 共 同 账 户 级 关 系 数 据 模 型 主 要 益 处 在 决 策 制 定 中 有 效 考 虑 风 险 构 筑 透 明 的 风 险 管 理 文 化 提 供 有 关 客 户 和 产 品 盈 利 能 力 的 可 据 以 采 取 行 动 的 洞 察 力 提 供 遍 及 整 个 企 业 的 智 能 IRR 限 制 经 济 资 本 概 述 : 资 产 / 负 债 管 理 报 告 FSI 数 据 模 型 管 理 利 率 和 流 动 性 风 险 预 付 行 为 建 模 随 机 分 析 确 定 性 分 析 现 金 流 引 擎 利 率 / 情 景 图 1. Oracle 金 融 服 务 ALM, 一 个 用 于 管 理 市 场 和 流 动 性 风 险 的 全 面 的 企 业 级 解 决 方 案 控 制 复 杂 性 在 当 前 的 经 济 时 期, 管 理 资 产 负 债 表 风 险 比 以 往 更 为 重 要 为 了 加 强 风 险 管 理, 资 金 部 门 必 须 拥 有 一 个 一 致 的 框 架 来 收 集 数 据 评 测 风 险 监 控 变 化 并 按 照 决 策 采 取 措 施 Oracle 金 融 服 务 ALM 能 够 应 对 这 些 挑 战 首 先,Oracle 金 融 服 务 数 据 模 型 提 供 了 一 个 用 于 捕 获 每 个 客 户 关 系 的 真 实 财 务 特 征 的 信 息 库 这 些 特 征 驱 动 了 这 些 关 系 的 建 模 和 行 为 有 关 当 前 所 进 行 业 务 活 动 的 假 设 条 件 ( 如 行 为 模 型 和 预 付 假 设 ) 被 单 独 存 储 起 来, 以 便 把 今 天 的 风 险 与 明 天 的 行 动 分 离 开 来 在 模 拟 未 来 活 动 的 过 程 中, 该 软 件 能 够 为 企 业 资 产 负 债 表 的 每 一 项 生 成 70 多 个 财 务 评 测 指 标

2 Oracle 金 融 服 务 ALM 还 提 供 了 满 足 所 有 风 险 管 理 目 标 所 需 的 高 端 分 析, 包 括 在 险 价 值 (VaR), 在 险 收 益 (EaR) 市 值 久 期 / 凸 度 收 益 模 拟 和 缺 口 等 企 业 可 以 从 时 间 频 度 ( 模 拟 时 间 段 ) 和 产 品 分 类 两 个 角 度 控 制 汇 总 结 果 的 级 别 多 种 货 币 Oracle 金 融 服 务 ALM 提 供 了 多 种 功 能 来 解 决 多 货 币 业 务 在 操 作 和 分 析 方 面 的 复 杂 性 您 可 以 为 每 种 产 品 和 货 币 组 合 定 义 独 特 的 结 构 化 产 品 特 性 定 价 方 法 评 估 新 交 易 量 活 动 为 了 测 定 资 产 负 债 表 对 币 值 波 动 的 敏 感 性, 您 可 以 把 汇 率 情 景 附 加 到 利 率 预 测 中 Oracle 金 融 服 务 ALM 还 提 供 了 利 率 转 换 计 算 以 便 使 公 司 内 部 的 价 值 保 持 一 致, 而 不 管 最 初 的 报 价 基 础 如 何 这 些 利 率 的 转 换 可 进 行 调 整 以 适 应 收 益 率 或 利 息 格 式 以 及 不 同 的 复 利 计 息 和 利 息 累 计 方 法 丰 富 的 输 出 信 息 Oracle 金 融 服 务 ALM 计 算 和 存 储 各 种 金 融 风 险 指 标 : VaR EaR 和 概 率 分 布 静 态 和 动 态 市 值 久 期 和 凸 度 静 态 和 动 态 缺 口 ( 基 于 重 新 定 价 和 流 动 性 ) 收 益 模 拟 该 系 统 可 捕 获 范 围 广 泛 的 信 息, 从 整 个 企 业 的 VaR 到 单 个 客 户 关 系 的 每 日 详 细 现 金 流 等 可 基 于 实 际 定 价 以 及 资 金 转 移 定 价, 通 过 任 意 数 量 的 预 定 义 利 率 路 径 获 得 收 益 现 金 流 缺 口 结 果 包 括 本 金 流 量 重 新 定 价 流 量 利 息 现 金 流 和 利 息 累 计 严 谨 的 计 算 Oracle 金 融 服 务 ALM 旨 在 通 过 使 用 Oracle 高 度 可 访 问 和 灵 活 的 金 融 数 据 模 型 来 基 于 交 易 级 数 据 进 行 管 理 每 个 账 户 以 及 所 有 预 测 的 新 业 务 活 动 都 基 于 每 日 的 现 金 流 独 立 进 行 模 拟 Oracle 金 融 服 务 ALM 利 用 内 嵌 的 选 项 VaR 预 测 和 EaR 预 测, 通 过 高 度 优 化 的 蒙 特 卡 罗 模 拟 过 程 生 成 金 融 工 具 的 市 场 评 估 在 蒙 特 卡 罗 模 拟 过 程 中, 您 可 以 从 Vasicek 扩 展 的 Vasicek (Hull-White) Merton 以 及 Ho-Lee 4 个 期 限 结 构 模 型 中 进 行 选 择 该 流 程 中 已 集 成 了 最 先 进 的 模 拟 技 术 蒙 特 卡 罗 引 擎 利 用 复 杂 的 三 次 或 四 次 样 条 平 滑 技 术 生 成 无 风 险 曲 线 对 于 无 套 利 模 型, 蒙 特 卡 罗 引 擎 生 成 一 个 用 于 收 益 率 曲 线 校 准 的 Hull-White 三 项 式 网 格 结 构 为 了 优 化 绩 效, 随 机 数 发 生 方 法 通 过 低 偏 差 序 列 技 术 进 行 了 增 强 对 基 本 形 式 蒙 特 卡 罗 方 法 的 这 一 改 进 使 您 能 够 将 收 敛 速 度 平 均 加 快 10 倍, 同 时 仍 然 保 持 在 险 分 析 所 需 的 结 果 适 当 分 布

3 VaR 和 EaR 计 算 器 不 要 求 您 指 定 一 个 可 信 度 级 别, 而 是 为 单 个 组 合 以 及 整 个 资 产 负 债 表 提 供 了 一 个 针 对 指 定 的 在 险 周 期 的 完 整 价 值 概 率 分 布 如 果 需 要, 还 可 以 创 建 系 统 生 成 的 利 率 路 径 并 进 行 分 析, 以 更 好 地 说 明 风 险 更 高 的 情 况 您 可 以 准 确 地 模 拟 直 接 从 数 据 获 得 的 独 特 的 支 付 和 重 新 定 价 特 性, 包 括 : 不 受 限 制 的 重 新 定 价 频 度 绝 对 的 和 增 量 的 利 率 上 下 限 利 率 差 和 最 低 利 率 变 化 要 求 诱 惑 利 率 贷 款 / 贴 现 贷 款 欠 款 和 预 付 款 项 复 利 计 息 该 模 型 支 持 具 有 多 种 分 期 付 款 和 重 新 定 价 方 法 的 范 围 广 泛 的 产 品, 包 括 : 衍 生 工 具 掉 期 利 率 上 限 利 率 下 限 FRA 期 货 远 期 和 外 汇 衍 生 金 融 工 具 负 分 期 付 款 抵 押 非 定 期 支 付 和 重 新 定 价 依 据 诸 如 农 业 贷 款 或 建 设 贷 款 等 进 行 安 排 延 期 还 本 和 其 他 非 定 期 支 付 的 频 度 普 通 贷 款 递 增 式 贷 款 大 额 尾 付 贷 款 一 次 还 本 贷 款 工 具 租 赁 年 金 Oracle 金 融 服 务 ALM 可 模 拟 服 务 权, 包 括 保 留 的 服 务 权 和 销 售 的 服 务 权 还 可 在 账 户 级 别 模 拟 准 确 的 溢 价 和 折 扣 处 理 流 动 性 风 险 模 拟 现 金 流 和 流 动 性 缺 口 模 拟 结 果 可 以 天 月 或 年 为 时 间 段 进 行 累 计, 以 满 足 各 种 不 同 的 模 拟 需 要, 包 括 流 动 性 和 现 金 管 理 工 作

4 您 具 有 基 于 特 定 机 构 报 告 需 求 配 置 模 拟 时 间 段 的 全 面 灵 活 性 Oracle 金 融 服 务 ALM 可 在 所 要 求 的 任 何 级 别 从 整 个 资 产 负 债 表 到 基 于 特 定 特 性 进 行 过 滤 所 定 义 的 目 标 组 合 对 数 据 进 行 处 理 它 还 提 供 了 多 因 素 预 付 款 和 提 前 赎 回 行 为 模 型, 使 用 户 能 够 构 建 定 制 模 型 或 使 用 内 嵌 算 法 来 跨 大 量 确 定 的 和 随 机 的 情 景 来 评 估 本 金 流 量 行 为 您 可 以 通 过 对 假 设 进 行 配 置, 来 反 映 由 于 利 率 经 济 驱 动 因 素 和 其 他 外 部 因 素 的 变 化 而 引 起 的 现 金 流 状 况 的 各 种 变 化 过 程 管 理 的 灵 活 性 资 产 / 负 债 模 型 的 一 个 最 重 要 方 面 是 数 据 的 完 整 性 许 多 模 型 都 没 有 考 虑 到 数 据 问 题, 因 而 严 重 制 约 了 模 型 结 果 的 准 确 度 在 Oracle 金 融 服 务 管 理 软 件 中, 您 可 以 使 用 详 细 的 客 户 信 息 并 直 接 控 制 数 据 质 量, 因 此 可 以 针 对 特 定 的 产 品 特 性 对 不 一 致 数 据 的 纠 正 进 行 定 制 对 当 天 资 产 负 债 表 的 计 算 将 单 独 进 行 处 理 和 存 储, 与 新 开 始 的 建 模 过 程 无 关 当 前 的 头 寸 结 果 与 预 测 假 设 条 件 分 离 使 您 能 够 分 析 新 业 务 对 资 产 负 债 表 的 影 响, 比 较 不 同 的 业 务 战 略 以 及 在 假 设 条 件 发 生 变 化 时 快 速 做 出 调 整 假 设 条 件 管 理 的 灵 活 性 内 置 模 型 旨 在 满 足 各 种 不 同 产 品 和 市 场 的 需 要, 以 提 供 一 个 真 正 全 球 化 的 解 决 方 案 Oracle 金 融 服 务 ALM 的 所 有 假 设 条 件 与 详 细 数 据 是 完 全 分 离 的 每 种 假 设 都 单 独 存 储 您 可 以 创 建 数 量 不 限 的 假 设 规 则, 以 便 对 所 有 可 能 的 利 率 风 险 状 况 提 供 全 面 检 查 并 获 得 透 彻 了 解 多 因 素 预 付 款 模 型 可 以 根 据 各 个 金 融 工 具 特 性 ( 包 括 季 节 性 年 限 利 率 和 重 新 定 价 信 息 ) 进 行 专 门 定 制 您 可 以 全 面 控 制 复 杂 的 计 算, 包 括 选 择 期 限 结 构 模 型 期 限 结 构 参 数, 使 用 伪 随 机 数 发 生 器 和 平 滑 技 术 新 业 务 假 设 条 件 的 定 义 和 处 理 与 当 前 业 务 无 关, 而 且 其 结 果 是 单 独 存 储 的 可 靠 且 可 考 证 的 结 果 计 算 引 擎 在 Oracle 金 融 服 务 ALM 的 所 有 组 件 之 间 是 通 用 的, 并 且 与 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 的 其 他 模 块 相 集 成 用 于 进 行 收 益 模 拟 和 生 成 缺 口 结 果 的 现 金 流 引 擎 还 用 于 蒙 特 卡 罗 模 拟 Oracle 金 融 服 务 资 金 转 移 定 价 的 现 金 流 转 移 定 价 和 Oracle 金 融 服 务 资 产 负 债 表 计 划 中 的 预 算 现 金 流 使 用 相 同 的 现 金 流 引 擎 来 提 供 一 致 而 又 可 考 证 的 结 果, 这 是 当 今 市 场 上 任 何 其 他 模 型 所 难 以 实 现 的

5 所 有 建 模 引 擎 中 的 审 计 功 能 使 您 能 够 深 入 到 细 节 信 息 来 真 正 了 解 模 型 的 性 能 现 金 流 引 擎 可 为 各 个 独 立 账 户 输 出 详 细 的 现 金 流 数 据 您 可 以 输 出 预 测 的 汇 率 和 利 率 同 样 地, 蒙 特 卡 罗 利 率 生 成 器 能 够 输 出 每 个 单 独 的 利 率 路 径 并 将 其 存 储 到 数 据 库 中 由 于 在 任 何 必 要 的 时 候 都 可 以 分 析 和 验 证 详 细 信 息, 因 此 对 许 多 模 型 您 将 不 再 有 黑 匣 子 的 感 觉 最 后, 资 产 / 负 债 管 理 中 的 结 果 分 析 在 最 高 实 践 级 别 上 得 到 了 最 好 的 体 现 为 了 支 持 这 种 高 水 平 的 分 析, 您 需 要 非 常 详 细 的 报 告 为 此,Oracle 金 融 服 务 ALM 为 您 提 供 了 定 制 会 计 科 目 表 层 次 累 计 结 构 的 能 力 企 业 范 围 的 分 析 和 报 告 Oracle 金 融 服 务 ALM 利 用 Oracle 最 先 进 的 商 务 智 能 技 术 来 管 理 信 息 ALM 结 果 通 过 独 特 的 商 务 智 能 产 品 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 分 析 软 件 提 供 该 商 务 智 能 产 品 充 分 利 用 了 Oracle 商 务 智 能 企 业 版 (OBIEE) 的 关 键 特 性, 包 括 利 率 风 险 特 定 的 信 息 显 示 板 标 准 的 月 管 理 报 告 和 法 规 遵 守 报 告 以 及 一 个 针 对 特 定 报 告 的 健 壮 环 境 Oracle 金 融 服 务 ALM 能 够 控 制 输 出 信 息 的 详 细 程 度, 使 您 能 了 解 总 体 情 况, 并 可 深 入 到 详 细 信 息, 来 展 示 单 个 产 品 对 企 业 风 险 状 况 的 影 响 Oracle ALM 分 析 解 决 方 案 包 括 一 个 预 建 数 据 模 型 以 及 3000 多 个 指 标, 并 采 用 基 于 Oracle 数 百 次 金 融 服 务 和 OBIEE 实 施 的 丰 富 经 验 设 计 的 Oracle 商 务 智 能 的 最 佳 实 践 一 些 专 门 为 ALM 报 告 构 建 的 预 建 风 险 指 标 包 括 历 史 趋 势 指 标, 包 括 上 个 月 度 季 度 和 年 度 选 择 流 程 情 景 或 利 率 基 准 的 能 力 价 值 变 更 和 相 关 百 分 比 变 更 基 准 基 于 时 间 的 初 始 最 终 和 平 均 结 果 结 果 排 序 功 能 标 准 报 告 和 信 息 显 示 板 用 于 评 估 利 率 风 险, 诸 如 权 益 市 值 权 益 久 期 重 新 定 价 缺 口 流 动 性 风 险 收 益 模 拟 结 果 在 险 价 值 和 在 险 收 益 等 都 是 报 告 解 决 方 案 的 一 部 分

6 图 2. Oracle 金 融 服 务 ALM 利 用 Oracle 最 先 进 的 商 务 智 能 技 术 来 为 用 户 提 供 意 义 重 大 的 风 险 分 析 构 建 合 适 的 解 决 方 案 Oracle 金 融 服 务 管 理 软 件 是 基 于 行 业 最 佳 实 践 组 件 的 集 成 解 决 方 案 这 些 解 决 方 案 的 所 有 要 素 有 效 地 组 合 在 一 起, 因 此 您 可 以 信 心 十 足 地 进 行 部 署 数 据 分 析 业 务 规 则 维 度 / 层 次 结 构 和 报 告 虽 然 其 设 计 宗 旨 是 提 供 一 个 集 成 的 产 品, 但 其 每 个 产 品 组 件 都 能 : 独 立 作 为 一 个 最 佳 解 决 方 案 按 任 何 顺 序 基 于 简 单 或 复 杂 的 环 境 进 行 实 施 支 持 不 断 发 展 的 分 析 方 法 主 要 特 性 汇 总 产 品 建 模 标 准 和 可 定 制 的 重 新 定 价 活 动 标 准 和 可 定 制 的 分 期 付 款 类 型 账 户 级 别 的 递 延 收 益 确 认 复 杂 的 利 息 计 算 资 产 负 债 表 外 金 融 工 具 的 建 模 证 券 化 贷 款 的 建 模 预 付 建 模 金 融 工 具 级 预 付 假 设 条 件

7 模 块 化 可 重 用 的 预 付 表 可 选 的 季 节 性 调 整 因 素 不 确 定 期 限 产 品 行 为 模 型 多 货 币 当 前 资 产 负 债 表 和 假 设 条 件 中 的 货 币 维 度 汇 率 预 测 货 币 损 益 计 算 详 细 的 和 汇 总 的 结 果 在 险 收 益 提 供 更 全 面 的 收 益 敏 感 性 视 图 在 所 有 未 来 时 间 周 期 内 维 护 一 个 平 衡 的 资 产 负 债 表 汇 总 具 有 不 同 详 细 级 别 的 结 果 包 括 高 级 收 益 率 曲 线 平 滑 技 术 提 供 多 种 可 选 的 期 限 结 构 模 型 包 括 自 动 校 准 无 套 利 模 型 包 括 基 于 公 式 的 利 率 指 数 包 括 优 化 随 机 数 的 发 生 市 值 确 定 性 和 随 机 的 评 估 技 术 动 态 市 值 为 资 产 负 债 表 的 确 定 性 评 估 定 义 不 受 限 制 的 远 期 评 估 日 期 风 险 限 制 管 理 为 所 有 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 评 估 定 义 和 管 理 所 有 风 险 限 制 详 细 信 息 关 于 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 是 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 套 件 的 一 部 分, 后 者 是 共 享 共 同 账 户 级 关 系 数 据 模 型 和 管 理 软 件 架 构 的 集 成 管 理 软 件 套 件 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 使 金 融 机 构 能 够 评 估 并 实 现 风 险 调 节 的 绩 效 目 标, 并 通 过 透 明 低 成 本 的 法 规 遵 守 构 筑 一 种 风 险 管 理 文 化

8 相 关 产 品 和 服 务 相 关 产 品 Oracle 还 提 供 以 下 产 品 : Oracle 金 融 服 务 资 金 转 移 定 价 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 分 析 Oracle Reveleus 市 场 风 险 Oracle Reveleus ICAAP 解 决 方 案 Oracle 金 融 服 务 分 析 管 理 软 件 基 础 架 构 相 关 服 务 Oracle 支 持 服 务 部 提 供 以 下 服 务 : 更 新 订 购 服 务 产 品 支 持 服 务 在 线 数 据 库 管 理 员 联 系 我 们 欲 了 解 有 关 Oracle 金 融 服 务 资 产 / 负 债 管 理 软 件 的 更 多 信 息, 请 访 问 oracle.com 或 致 电 ORACLE1 与 Oracle 代 表 联 系 Oracle 致 力 于 开 发 有 助 于 保 护 环 境 的 实 践 和 产 品 版 权 2009 归 Oracle 公 司 及 / 或 其 子 公 司 所 有 保 留 所 有 权 利 本 文 只 作 提 供 信 息 之 用, 其 内 容 如 有 变 动, 恕 不 另 行 通 知 本 文 不 保 证 没 有 错 误, 也 不 遵 循 任 何 其 它 的 无 论 是 口 头 表 达 的 还 是 法 律 默 示 的 保 障 和 条 件, 包 括 关 于 适 销 性 或 符 合 特 定 用 途 的 所 有 默 示 保 证 和 条 件 我 们 在 此 特 别 声 明 不 承 担 有 关 本 文 的 任 何 责 任, 本 文 不 直 接 或 者 间 接 形 成 任 何 合 同 义 务 未 经 书 面 许 可, 不 得 为 任 何 目 的, 以 任 何 电 子 或 机 械 形 式 或 手 段 复 制 或 转 载 本 文 Oracle 是 甲 骨 文 公 司 及 / 或 其 子 企 业 的 注 册 商 标 其 他 名 称 可 能 是 其 各 自 所 有 者 的 商 标 0109

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