1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 第 1 页 共 54 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 54 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 第 3 页 共 54 页

4 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 54 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 泓 德 战 略 转 型 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 11 月 10 日 基 金 管 理 人 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 606,238, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 投 资 目 标 产 组 合 配 置, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 资 产 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 政 策 市 场 等 因 素 的 分 析, 采 用 自 上 而 下 的 方 式 进 行 大 类 资 产 配 置 在 股 票 投 资 方 面, 本 基 金 主 要 采 取 主 题 投 资 和 个 股 精 选 相 结 合 的 策 略, 重 点 关 注 中 国 经 济 战 略 转 型 这 一 大 背 景 下 带 来 的 各 类 主 题 投 资 机 会, 并 在 此 基 础 上 精 选 成 长 空 间 大 投 资 策 略 公 司 治 理 完 善 具 有 做 大 做 强 潜 质 的 优 质 企 业 进 行 重 点 投 资 在 债 券 投 资 方 面, 本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 主 动 投 资 策 略, 采 用 久 期 控 制 期 限 结 构 配 置 信 用 风 险 评 估 相 对 价 值 判 断 等 多 种 管 理 手 段 本 基 金 力 争 通 过 积 极 主 动 的 资 产 组 合 配 置, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 90%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 10% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 品 种, 风 险 收 益 特 征 其 长 期 风 险 与 收 益 特 征 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 第 5 页 共 54 页

6 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 李 晓 春 田 青 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 西 藏 拉 萨 市 柳 梧 新 区 柳 梧 大 厦 1206 室 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 号 号 院 1 号 楼 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 王 德 晓 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 125 号 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 第 6 页 共 54 页

7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 511, 本 期 利 润 62,228, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 9.64% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 10.44% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 1,965, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 679,839, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 12.10% 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 过 去 一 个 月 6.46% 1.38% 0.37% 0.88% 6.83% 0.50% 过 去 三 个 月 8.73% 1.42% 1.73% 0.91% 10.46% 0.51% 过 去 六 个 月 10.44% 1.82% 13.74% 1.66% 24.18% 0.16% 第 7 页 共 54 页

8 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2015 年 11 月 % 1.59% 15.78% 1.59% 27.88% 0.00% 日 2016 年 06 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 构 建 及 再 平 衡 过 程 : 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 90%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 10% 基 准 指 数 的 构 建 原 则 如 下 : (1) 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 授 权, 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 指 数, 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场, 覆 盖 了 大 部 分 流 通 市 值, 其 成 份 股 票 为 中 国 A 股 市 场 中 代 表 性 强 流 动 性 高 的 股 票, 能 够 反 映 A 股 市 场 总 体 发 展 趋 势 (2) 中 证 综 合 债 券 指 数 是 中 国 全 市 场 债 券 指 数, 以 2001 年 12 月 31 日 为 基 期, 基 点 为 100 点, 并 于 2002 年 12 月 31 日 起 发 布 中 债 综 合 指 数 的 样 本 具 有 广 泛 的 市 场 代 表 性, 其 样 本 范 围 涵 盖 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场, 成 分 债 券 包 括 国 债 企 业 债 券 央 行 票 据 等 所 有 主 要 债 券 种 类 (3) 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 90% 10% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 泓 德 战 略 转 型 股 票 基 金 基 准 注 :1 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 2 本 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 10 日 生 效, 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月 截 至 报 告 日, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4 管 理 人 报 告 第 8 页 共 54 页

9 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 "), 成 立 于 2015 年 3 月 3 日, 是 我 国 第 一 家 由 专 业 人 士 发 起 设 立 的 公 募 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 12,000 万 元, 公 司 注 册 地 在 拉 萨 市 目 前, 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 王 德 晓 26%, 阳 光 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 25%, 珠 海 市 基 业 长 青 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 )16.667%, 南 京 民 生 租 赁 股 份 有 限 公 司 %, 江 苏 岛 村 实 业 发 展 有 限 公 司 %, 上 海 捷 朔 信 息 技 术 有 限 公 司 4.583% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 总 资 产 管 理 规 模 为 亿 元, 其 中 : 公 募 基 金 管 理 规 模 亿 元, 专 户 产 品 管 理 规 模 亿 元 公 司 发 行 九 只 公 募 基 金 产 品 以 及 多 只 专 户 产 品, 包 括 : 偏 股 型 基 金 七 只 债 券 型 基 金 货 币 基 金 各 一 只, 完 成 了 从 权 益 类 产 品 到 固 定 收 益 类 产 品 从 公 募 基 金 到 专 户 的 全 方 位 产 品 布 局 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 曾 任 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 部 新 能 源 及 家 电 行 业 分 析 郭 堃 本 基 金 师 制 造 业 研 究 组 组 长 2015 年 11 月 基 金 经 5 年 2016 年 4 月 至 今 担 任 泓 德 10 日 理 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 6 月 至 今 担 任 泓 德 泓 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 " 任 职 日 期 " 为 基 金 合 同 生 效 日," 离 任 日 期 " 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期, 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理," 任 职 日 期 " 和 " 离 任 日 期 " 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 第 9 页 共 54 页

10 实 施 细 则 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合, 在 不 同 时 间 窗 下 (1 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 本 报 告 期, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 成 立 于 2015 年 11 月 10 日, 当 时 市 场 估 值 水 平 较 高, 因 此 采 取 了 较 为 谨 慎 的 建 仓 策 略, 年 初 仓 位 约 三 成 在 一 月 份 市 场 大 幅 下 跌 的 过 程 中 相 对 快 速 加 仓, 到 二 月 春 节 前 夕 仓 位 已 接 近 80%, 加 仓 方 向 以 充 电 桩 能 源 服 务 智 能 汽 车 高 端 装 备 等 行 业 为 主, 这 些 板 块 在 三 月 初 开 启 的 反 弹 行 情 中 表 现 较 好 随 着 市 场 的 反 弹, 本 基 金 在 三 月 底 四 月 初 逐 步 减 持 了 上 述 板 块 中 前 期 涨 幅 较 大 的 标 的, 同 时 增 加 了 医 药 消 费 等 板 块 的 配 置, 整 体 仓 位 维 持 在 80%~83% 之 间, 行 业 和 个 第 10 页 共 54 页

11 股 分 布 则 变 得 较 为 分 散 此 后 市 场 进 入 了 相 对 平 稳 时 期, 本 基 金 净 值 也 实 现 了 平 稳 增 长 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 泓 德 战 略 转 型 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 10.44%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 13.74% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 整 体 而 言, 宏 观 形 势 较 为 复 杂, 英 国 脱 欧 等 黑 天 鹅 事 件 及 其 后 续 的 演 化 或 许 会 在 中 期 对 国 内 经 济 运 行 和 政 策 造 成 扰 动 国 内 二 级 市 场 近 期 的 走 势 则 有 些 超 出 预 期, 在 新 能 源 汽 车 板 块 体 现 出 良 好 的 赚 钱 效 应 后, 市 场 风 险 偏 好 明 显 提 升, 尽 管 指 数 表 现 较 为 平 淡, 但 部 分 行 业 与 个 股 展 现 了 颇 为 强 劲 的 结 构 性 行 情 在 此 背 景 下, 市 场 整 体 估 值 水 平 已 经 较 贵, 局 部 开 始 呈 现 泡 沫 化 我 们 认 为 三 季 度 的 行 情 未 必 如 当 前 市 场 预 期 那 么 乐 观, 作 为 高 仓 位 的 股 票 型 基 金, 控 制 风 险 或 许 比 激 进 的 追 求 超 额 回 报 更 为 重 要 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 管 理 人 制 订 了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序, 设 立 基 金 估 值 小 组, 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据, 确 保 基 金 估 值 的 公 平 合 理 本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 估 值 日 估 值 对 象 估 值 程 序 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 本 基 金 管 理 人 设 立 了 由 公 司 总 经 理 督 察 长 研 究 部 监 察 稽 核 部 运 营 支 持 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组, 负 责 研 究 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 基 金 从 业 经 验, 具 备 基 金 估 值 运 作 行 业 研 究 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 第 11 页 共 54 页

12 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 六 条 中 对 基 金 利 润 分 配 原 则 的 约 定,2016 年 上 半 年 度 未 实 施 利 润 分 配 本 基 金 截 至 2016 年 06 月 30 日, 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1,965, 元, 其 中 : 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 1,965, 元, 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 71,635, 元 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 第 12 页 共 54 页

13 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,007, ,095, 结 算 备 付 金 297, ,698, 存 出 保 证 金 207, , 交 易 性 金 融 资 产 ,151, ,237, 其 中 : 股 票 投 资 568,151, ,237, 基 金 投 资 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,000, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 30,013, , 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 第 13 页 共 54 页

14 应 收 申 购 款 197, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 684,897, ,559, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 2,230, ,488, 应 付 赎 回 款 1,644, 应 付 管 理 人 报 酬 805, , 应 付 托 管 费 134, , 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 5,057, ,757, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,238, ,545, 未 分 配 利 润 ,601, ,256, 所 有 者 权 益 合 计 679,839, ,802, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 684,897, ,559, 注 :1. 报 告 截 止 日 2016 年 06 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 606,238, 份 2. 本 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 10 日 生 效, 上 年 度 财 务 报 表 的 编 制 期 间 为 2015 年 11 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 第 14 页 共 54 页

15 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 一 收 入 69,187, 利 息 收 入 627, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 82, 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 5,482, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 , 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,437, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) ,740, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 , 减 : 二 费 用 6,958, 管 理 人 报 酬 4,819, 托 管 费 803, 第 15 页 共 54 页

16 3. 销 售 服 务 费 4. 交 易 费 用 ,235, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 6. 其 他 费 用 , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 10 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 第 16 页 共 54 页 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 62,228, ,228, 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 701,545, ,256, ,802, ,228, ,228, ,307, ,116, ,191, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 37,280, ,778, ,059, 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 132,587, , ,250, 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 606,238, ,601, ,839,768.92

17 值 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 10 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 王 德 晓 王 德 晓 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 娇 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2015]1582 号 关 于 准 予 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 701,424, 元, 且 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1148 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 10 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 701,545, 份, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 121, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 目 标 为 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 组 合 配 置, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 资 产 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 交 易 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 准 予 投 资 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 中 期 票 据 可 转 换 债 券 等 ) 银 行 存 款 ( 包 括 通 知 存 款 定 期 存 款 协 议 存 款 等 ) 资 产 支 持 证 券 权 证 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 第 17 页 共 54 页

18 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 80%95%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 90%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 10% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 基 金 业 协 会 ") 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 第 18 页 共 54 页

19 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;(2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 第 19 页 共 54 页

20 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 (2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 (3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时, 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 第 20 页 共 54 页

21 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时, 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润, 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 分 部 报 告 第 21 页 共 54 页

22 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ;(3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 披 露 分 部 信 息 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 之 附 件 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 (3) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 (4) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 第 22 页 共 54 页

23 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 第 23 页 共 54 页

24 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 36,007, 定 期 存 款 其 中 : 存 款 期 限 13 个 月 其 他 存 款 合 计 36,007, 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 494,746, ,151, ,404, 贵 金 属 投 资 金 交 所 黄 金 合 约 交 易 所 市 场 债 券 银 行 间 市 场 合 计 资 产 支 持 证 券 基 金 第 24 页 共 54 页

25 其 他 合 计 494,746, ,151, ,404, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 市 场 50,000, 合 计 50,000, 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 21, 应 收 定 期 存 款 利 息 应 收 其 他 存 款 利 息 应 收 结 算 备 付 金 利 息 应 收 债 券 利 息 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 应 收 申 购 款 利 息 1.41 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 其 他 合 计 21, 第 25 页 共 54 页

26 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 138, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 合 计 138, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 应 付 赎 回 费 5, 预 提 费 用 97, 合 计 103, 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 701,545, ,545, 本 期 申 购 37,280, ,280, 本 期 赎 回 ( 以 号 填 列 ) 132,587, ,587, 本 期 末 606,238, ,238, 注 : 申 购 含 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 第 26 页 共 54 页

27 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 407, ,663, ,256, 本 期 利 润 511, ,740, ,228, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2,885, ,768, ,116, 其 中 : 基 金 申 购 款 349, ,127, ,778, 基 金 赎 回 款 3,234, ,896, , 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 1,965, ,635, ,601, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 522, 定 期 存 款 利 息 收 入 其 他 存 款 利 息 收 入 结 算 备 付 金 利 息 收 入 21, 其 他 1, 合 计 545, 股 票 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 328,846, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 328,801, 买 卖 股 票 差 价 收 入 44, 第 27 页 共 54 页

28 债 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5,437, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 合 计 5,437, 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 62,740, 股 票 投 资 62,740, 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 基 金 投 资 0 贵 金 属 投 资 其 他 2. 衍 生 工 具 权 证 投 资 3. 其 他 合 计 62,740, 其 他 收 入 第 28 页 共 54 页

29 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 335, 转 换 费 收 入 2, 合 计 337, 注 :1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 随 着 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减, 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 赎 回 费 两 部 分 构 成, 其 中 不 低 于 赎 回 费 部 分 的 25% 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 1,235, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 合 计 1,235, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 审 计 费 用 39, 信 息 披 露 费 49, 汇 划 手 续 费 11, 合 计 100, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 第 29 页 共 54 页

30 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 并 无 须 做 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 泓 德 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 基 金 ") 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 ") 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 4,819, 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 368, 护 费 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泓 德 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 每 日 计 提, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 第 30 页 共 54 页

31 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 803, 管 费 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 每 日 计 提, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 36,007, , 活 期 存 款 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 第 31 页 共 54 页

32 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 间 未 发 生 其 他 需 要 说 明 的 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 玲 珑 轮 胎 新 宏 泰 丰 元 股 份 科 大 国 创 维 宏 股 份 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 新 股 未 上 市 新 股 未 上 市 新 股 未 上 市 新 股 未 上 市 新 股 锁 定 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 , 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 5,150 66,847 66, , , , , , , , , ,642, 金 额 单 位 : 人 民 币 元 注 : 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户, 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 / 新 债 申 购 其 中 基 金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股, 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定, 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ; 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 / 新 债, 从 新 股 / 新 债 获 配 日 至 新 股 / 新 债 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 此 外, 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者, 认 购 由 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票, 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 说 明 第 32 页 共 54 页

33 南 方 传 媒 万 科 A 银 泰 资 源 长 高 集 团 国 元 证 券 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 , , , , , , ,203, ,540, ,667, ,642, , ,097, ,368, ,804, ,008, 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 由 金 融 工 具 产 生 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 " 风 险 和 收 益 相 匹 配 " 的 风 险 收 益 目 标 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设, 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 委 员 会, 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查, 组 织 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作, 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部, 专 职 负 责 对 基 金 管 理 第 33 页 共 54 页

34 人 各 部 门 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查, 并 适 时 提 出 整 改 建 议 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 活 期 存 款 存 放 于 本 基 金 托 管 人 的 账 户, 与 该 机 构 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 第 34 页 共 54 页

35 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 除 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图, 以 合 理 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 除 中 列 示 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外, 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 约 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 和 买 入 返 售 金 融 资 产 等, 其 余 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 利 率 风 险 敞 口 单 位 : 人 民 币 元 第 35 页 共 54 页

36 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 资 产 银 行 存 款 1 年 以 内 15 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 36,007, 第 36 页 共 54 页 36,007, 结 算 备 付 金 297, , 存 出 保 证 金 207, , 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 50,000, ,151, ,013, ,151, ,000, ,013, 应 收 利 息 21, , 应 收 申 购 款 197, , 资 产 总 计 负 债 应 付 证 券 清 算 款 86,512, 应 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 598,384, ,230, ,644, ,897, ,230, ,644, , , 应 付 托 管 费 134, , 应 付 交 易 费 用 138, , 其 他 负 债 103, , 负 债 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 86,512, ,057, ,327, ,057, ,839, 年 以 内 15 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计

37 日 资 产 银 行 存 款 结 算 备 付 金 517,095, ,698, ,095, ,698, 存 出 保 证 金 21, , 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 250,000, ,237, ,237, ,000, , , 应 收 利 息 100, , 资 产 总 计 负 债 应 付 证 券 清 算 款 应 付 管 理 人 报 酬 773,815, ,744, ,488, ,559, ,488, , , 应 付 托 管 费 150, , 应 付 交 易 费 用 209, , 其 他 负 债 8, , 负 债 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 773,815, ,757, ,013, ,757, ,802, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 本 期 末, 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资, 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 第 37 页 共 54 页

38 值 无 重 大 影 响 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 无 重 大 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 8095%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 占 基 金 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例 第 38 页 共 54 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 占 基 金 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例

39 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 股 票 投 资 568,151, ,237, 衍 生 金 融 资 产 权 证 投 资 其 他 合 计 568,151, ,237, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金 成 立 尚 不 足 一 年, 无 足 够 历 史 经 验 数 据 计 算 其 他 价 格 风 险 对 基 金 净 值 的 影 响 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 568,151, 其 中 : 股 票 568,151, 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 50,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 36,305, 第 39 页 共 54 页

40 7 其 他 各 项 资 产 30,440, 合 计 684,897, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 6,611, B 采 矿 业 37,050, C 制 造 业 404,205, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 5,248, E 建 筑 业 348, F 批 发 和 零 售 业 10,145, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 4,675, H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 47,531, J 金 融 业 43,462, K 房 地 产 业 4,097, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,171, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 315, Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 287, S 综 合 合 计 568,151, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 40 页 共 54 页

41 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 炬 华 科 技 2,124,437 48,076, 惠 博 普 3,983,614 28,682, 科 士 达 1,101,363 27,401, 大 立 科 技 1,815,160 22,380, 浙 江 鼎 力 468,692 21,606, 济 川 药 业 740,818 19,068, 美 的 集 团 706,850 16,766, 北 京 银 行 1,387,935 14,392, 神 剑 股 份 1,684,988 13,075, 恒 华 科 技 264,200 12,087, 国 元 证 券 718,189 12,008, 山 大 华 特 334,500 11,831, 以 岭 药 业 715,200 11,378, 海 澜 之 家 951,500 10,751, 华 域 汽 车 729,272 10,217, 江 南 嘉 捷 691,901 10,018, 安 控 科 技 878,800 9,983, 长 安 汽 车 727,900 9,950, 三 友 化 工 1,475,400 9,944, 老 板 电 器 255,027 9,377, 古 井 贡 酒 189,824 9,102, 运 达 科 技 264,464 8,915, 恩 华 药 业 418,210 8,426, 银 泰 资 源 557,921 8,368, 世 纪 瑞 尔 757,900 8,208, 国 药 一 致 124,685 8,116, 中 航 机 电 584,250 7,875, 骅 威 文 化 307,600 7,566, 奥 飞 娱 乐 244,400 7,319, 第 41 页 共 54 页

42 东 软 集 团 387,300 7,095, 康 尼 机 电 522,365 7,010, 星 宇 股 份 148,778 6,817, 平 安 银 行 781,082 6,795, 民 和 股 份 224,800 6,611, 杉 杉 股 份 384,000 6,608, 中 国 平 安 205,600 6,587, 东 方 雨 虹 377,000 6,495, 大 华 股 份 491,750 6,441, 上 海 石 化 922,961 5,630, 涪 陵 电 力 157,100 5,248, 天 银 机 电 171,001 5,208, 众 生 药 业 407,000 4,879, 长 高 集 团 399,700 4,804, 富 临 运 业 303,018 4,675, 四 维 图 新 189,150 4,653, 凯 发 电 气 221,000 4,378, 万 科 A 225,000 4,097, 天 海 防 务 121,153 4,034, 信 维 通 信 185,120 3,880, 桐 昆 股 份 346,000 3,757, 兴 业 银 行 241,400 3,678, 中 科 三 环 252,300 3,660, 中 原 内 配 239,700 3,655, 太 极 股 份 94,110 3,343, 华 兰 生 物 96,960 3,044, 恒 瑞 医 药 71,534 2,869, 宁 波 高 发 56,600 2,661, 维 宏 股 份 10,383 2,642, 富 祥 股 份 20,323 2,392, 第 42 页 共 54 页

43 苏 州 固 锝 196,800 2,198, 厚 普 股 份 42,900 2,052, 北 巴 传 媒 108,700 2,028, 隆 华 节 能 172,000 1,922, 双 塔 食 品 207,400 1,514, 诺 德 股 份 152,000 1,495, 华 海 药 业 54,470 1,324, 正 海 磁 材 47,400 1,074, 天 赐 材 料 14,777 1,033, 银 宝 山 新 28, , 通 合 科 技 6, , 亚 太 股 份 32, , 久 远 银 海 4, , 景 嘉 微 2, , 中 国 核 建 16, , 东 方 时 尚 6, , 多 伦 科 技 3, , 南 方 传 媒 16, , 昊 志 机 电 3, , 久 之 洋 1, , 小 康 股 份 8, , 飞 科 电 器 3, , 中 亚 股 份 1, , 坚 朗 五 金 3, , 三 棵 树 1, , 四 方 冷 链 2, , 威 龙 股 份 2, , 百 利 科 技 2, , 金 冠 电 气 1,365 92, 东 音 股 份 1,413 91, 第 43 页 共 54 页

44 帝 王 洁 具 1,056 91, 上 海 沪 工 1,263 76, 天 鹅 股 份 1,618 72, 朗 迪 集 团 1,361 68, 玲 珑 轮 胎 5,150 66, 三 德 科 技 1,354 63, 盛 讯 达 1,306 61, 环 球 印 务 1,080 47, 哈 森 股 份 2,372 34, 洪 汇 新 材 1,629 24, 合 诚 股 份 1,095 20, 新 宏 泰 1,602 13, 科 大 国 创 926 9, 丰 元 股 份 971 5, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 炬 华 科 技 40,199, 科 士 达 26,860, 北 京 银 行 21,756, 惠 博 普 21,665, 中 国 平 安 20,370, 浙 江 鼎 力 19,672, 美 的 集 团 18,202, 兴 业 银 行 17,571, 三 友 化 工 15,013, 江 南 嘉 捷 14,949, 第 44 页 共 54 页

45 中 原 内 配 14,111, 康 尼 机 电 13,282, 济 川 药 业 12,964, 国 元 证 券 12,642, 三 力 士 12,051, 大 立 科 技 11,974, 华 域 汽 车 11,401, 海 澜 之 家 10,724, 神 剑 股 份 10,686, 以 岭 药 业 9,774, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 科 士 达 22,585, 炬 华 科 技 18,031, 北 京 银 行 17,562, 中 原 内 配 15,840, 兴 业 银 行 14,188, 中 国 平 安 13,893, 三 力 士 11,597, 宁 波 高 发 9,682, 康 尼 机 电 9,623, 农 业 银 行 9,547, 江 南 嘉 捷 9,494, 中 国 太 保 7,692, 合 康 变 频 7,142, 工 商 银 行 6,375, 平 安 银 行 6,110, 三 友 化 工 5,941, 第 45 页 共 54 页

46 民 和 股 份 5,893, 宏 发 股 份 5,765, 天 赐 材 料 5,653, 美 的 集 团 5,582, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 641,974, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 328,846, 注 : 本 项 中 表 中 的 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 第 46 页 共 54 页