上投摩根中国优势证券投资基金

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1 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 合 同 生 效 日 期 :2009 年 1 月 21 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 : 1. 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 ; 2. 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ; 3. 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 4. 本 招 募 说 明 书 摘 要 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 7 月 20 日, 基 金 投 资 组 合 及 基 金 业 绩 的 数 据 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 二 零 一 六 年 九 月

2 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 20 层 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 穆 矢 总 经 理 : 章 硕 麟 成 立 日 期 :2004 年 5 月 12 日 实 缴 注 册 资 本 : 贰 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 股 东 名 称 股 权 结 构 及 持 股 比 例 : 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2004]56 号 文 批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 2005 年 8 月 12 日, 基 金 管 理 人 完 成 了 股 东 之 间 的 股 权 变 更 事 项 公 司 注 册 资 本 保 持 不 变, 股 东 及 出 资 比 例 分 别 由 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 67% 和 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 33% 变 更 为 目 前 的 51% 和 49% 2006 年 6 月 6 日, 基 金 管 理 人 的 名 称 由 上 投 摩 根 富 林 明 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 为 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 该 更 名 申 请 于 2006 年 4 月 29 日 获 得 中 国 证 监 会 的 批 准, 并 于 2006 年 6 月 2 日 在 国 家 工 商 总 局 完 成 所 有 变 更 相 关 手 续 2009 年 3 月 31 日, 基 金 管 理 人 的 注 册 资 本 金 由 一 亿 五 千 万 元 人 民 币 增 加 到 二 亿 五 千 万 元 人 民 币, 公 司 股 东 的 出 资 比 例 不 变 该 变 更 事 项 于 2009 年 3 月 31 日 在 国 家 工 商 总 局 完 成 所 有 变 更 相 关 手 续 基 金 管 理 人 无 任 何 受 处 罚 记 录 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1. 董 事 会 成 员 基 本 情 况 : 董 事 长 : 穆 矢 硕 士 研 究 生 学 历 高 级 经 济 师 职 称 曾 任 天 津 市 人 大 财 经 委 办 公 室 副 主 任 天 津 信 托 投 资 公 司 总 裁 助 理 上 海 浦 东 发 展 银 行 天 津 分 行 副 行 长 行 长 党 委 书 记 总 行 风 险 管 理 总 部 总 监 上 海 浦 东 发 展 银 行 党 委 委 员 2

3 副 行 长 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 董 事 会 秘 书 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 董 事 : 董 事 :Paul Bateman 毕 业 于 英 国 Leicester 大 学 历 任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球 总 监, 摩 根 资 产 管 理 全 球 投 资 管 理 业 务 CEO 现 任 摩 根 资 产 管 理 全 球 主 席 摩 根 资 产 管 理 委 员 会 主 席 及 投 资 委 员 会 会 员 同 时 也 是 摩 根 大 通 高 管 委 员 会 资 深 成 员 董 事 : Michael I. Falcon 学 士 学 位 ( 主 修 金 融 ) 曾 任 摩 根 资 产 退 休 业 务 总 监 现 任 摩 根 资 产 管 理 环 球 投 资 管 理 的 亚 太 区 行 政 总 裁 亚 太 区 基 金 业 务 总 监 环 球 投 资 管 理 营 运 委 员 会 成 员 集 团 亚 太 管 理 团 队 成 员 集 团 投 资 管 理 亚 太 区 营 运 委 员 会 主 席 董 事 :Jed Laskowitz 美 国 伊 萨 卡 学 院 学 士 学 位 ( 主 修 政 治 ) 及 布 鲁 克 林 法 学 院 荣 誉 法 学 博 士 学 位 曾 任 摩 根 资 产 管 理 亚 太 区 行 政 总 裁 现 任 摩 根 资 产 管 理 环 球 投 资 管 理 方 案 联 席 总 监 董 事 : 潘 卫 东 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 金 融 机 构 处 处 长 ( 挂 职 ) 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 副 行 长 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 董 事 : 陈 兵 博 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 曾 任 浦 发 银 行 总 行 个 人 银 行 总 部 财 富 管 理 部 总 经 理 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 现 任 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 董 事 长 总 经 理 董 事 : 陈 海 宁 研 究 生 学 历 经 济 师 曾 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 金 融 部 总 经 理 助 理 公 投 总 部 贸 易 融 资 部 总 经 理 武 汉 分 行 副 行 3

4 长 武 汉 分 行 党 委 书 记 行 长 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 资 产 负 债 管 理 部 总 经 理 董 事 : 章 硕 麟 获 台 湾 大 学 商 学 硕 士 学 位 曾 任 怡 富 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 现 名 摩 根 大 通 证 券 ) 摩 根 富 林 明 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 现 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 独 立 董 事 : 独 立 董 事 : 刘 红 忠 国 际 金 融 系 经 济 学 博 士 现 任 复 旦 大 学 金 融 研 究 中 心 副 主 任 复 旦 大 学 国 际 金 融 系 教 授 独 立 董 事 : 戴 立 宁 获 台 湾 大 学 法 学 硕 士 及 美 国 哈 佛 大 学 法 学 硕 士 学 位 曾 任 台 湾 财 政 部 常 务 次 长, 东 吴 大 学 法 学 院 副 教 授 现 任 北 京 大 学 法 学 院 及 光 华 管 理 学 院 兼 职 教 授 独 立 董 事 : 李 存 修 获 美 国 加 州 大 学 柏 克 利 校 区 企 管 博 士 ( 主 修 财 务 ) 企 管 硕 士 经 济 硕 士 等 学 位 现 任 台 湾 大 学 财 务 金 融 学 系 专 任 特 聘 教 授 独 立 董 事 : 俞 樵 经 济 学 博 士 现 任 清 华 大 学 公 共 管 理 学 院 经 济 与 金 融 学 教 授 及 公 共 政 策 研 究 所 所 长 曾 经 在 加 里 伯 利 大 学 经 济 系 新 加 坡 国 立 大 学 经 济 系 复 旦 大 学 金 融 系 等 单 位 任 教 2. 监 事 会 成 员 基 本 情 况 : 监 事 长 : 郁 忠 民 研 究 生 毕 业, 高 级 经 济 师 历 任 华 东 政 法 学 院 法 律 系 副 主 任 ; 上 海 市 证 券 管 理 办 公 室 稽 查 处 机 构 处 处 长 ; 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 投 资 管 理 部 经 理 ; 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 上 海 国 际 集 团 金 融 管 理 总 部 总 经 理 现 任 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 监 事 长 监 事 : 石 恬 华 4

5 台 湾 大 学 财 务 金 融 系 学 士 及 芝 加 哥 大 学 布 斯 商 学 院 硕 士 历 任 摩 根 资 产 管 理 集 团 台 湾 区 摩 根 投 顾 总 经 理 摩 根 投 信 总 经 理 等 职 务 ; 现 任 摩 根 资 产 管 理 集 团 台 湾 区 负 责 人 暨 摩 根 投 信 董 事 长, 负 责 台 湾 区 的 资 产 管 理 业 务 监 事 : 张 军 曾 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 部 总 监 现 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 国 际 投 资 部 总 监 兼 基 金 经 理, 管 理 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 监 事 : 万 隽 宸 曾 任 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 高 级 法 务 经 理 现 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 风 险 官 ; 尚 腾 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 3. 总 经 理 基 本 情 况 : 章 硕 麟 先 生, 总 经 理 获 台 湾 大 学 商 学 硕 士 学 位 曾 任 怡 富 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 现 名 摩 根 大 通 证 券 ) 摩 根 富 林 明 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 现 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 4. 其 他 高 级 管 理 人 员 情 况 : 侯 明 甫 先 生, 副 总 经 理 毕 业 于 台 湾 中 国 文 化 大 学, 获 企 业 管 理 硕 士 曾 任 职 于 台 湾 金 鼎 证 券 公 司 摩 根 富 林 明 ( 台 湾 ) 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 摩 根 富 林 明 ( 台 湾 ) 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 富 林 明 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司, 主 要 负 责 证 券 投 资 研 究 公 司 管 理 兼 投 资 相 关 业 务 管 理 张 军 先 生, 副 总 经 理 毕 业 于 同 济 大 学, 获 管 理 工 程 硕 士 学 位 历 任 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 秘 书 公 司 业 务 部 业 务 科 科 长, 徐 汇 支 行 副 行 长 个 人 金 融 部 副 总 经 理, 并 曾 担 任 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 一 职 刘 万 方 先 生, 督 察 长 获 经 济 学 博 士 学 位 曾 任 职 于 中 国 普 天 信 息 产 业 集 团 公 司 美 国 MBP 咨 询 公 司 中 国 证 监 会 5. 本 基 金 基 金 经 理 郭 晨 先 生, 自 2007 年 5 月 至 2008 年 4 月 在 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析 师 ;2008 5

6 年 4 月 至 2009 年 11 月 在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员 ;2009 年 11 月 至 2014 年 10 月 在 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理, 自 2014 年 10 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2015 年 1 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 的 历 任 基 金 经 理 为 王 振 州 先 生, 任 职 时 间 为 自 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 2011 年 12 月 8 日 ; 董 红 波 先 生, 任 职 时 间 为 2009 年 1 月 21 日 至 2015 年 2 月 16 日 6. 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 侯 明 甫, 副 总 经 理 ; 杜 猛, 总 经 理 助 理 兼 国 内 权 益 投 资 一 部 投 资 总 监 ; 孙 芳, 总 经 理 助 理 兼 国 内 权 益 投 资 二 部 投 资 总 监 ; 朱 晓 龙, 研 究 总 监 ; 孟 晨 波, 总 经 理 助 理 兼 货 币 市 场 投 资 部 总 监 ; 赵 峰, 债 券 投 资 部 总 监 ; 张 军, 国 际 投 资 部 总 监 ; 黄 栋, 量 化 投 资 部 总 监 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 概 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 田 青 联 系 电 话 :(010) 中 国 建 设 银 行 成 立 于 1954 年 10 月, 是 一 家 国 内 领 先 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行, 总 部 设 在 北 京 本 行 于 2005 年 10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 939), 于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 ) 2015 年 末, 本 集 团 资 产 总 额 万 亿 元, 较 上 年 增 长 9.59%; 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 6

7 10.49 万 亿 元, 增 长 10.67%; 客 户 存 款 总 额 万 亿 元, 增 长 5.96% 净 利 润 2,289 亿 元, 增 长 0.28%; 营 业 收 入 6,052 亿 元, 增 长 6.09%, 其 中, 利 息 净 收 入 增 长 4.65%, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 长 4.62% 平 均 资 产 回 报 率 1.30%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 17.27%, 成 本 收 入 比 26.98%, 资 本 充 足 率 15.39%, 主 要 财 务 指 标 领 先 同 业 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 营 业 网 点 三 综 合 建 设 取 得 新 进 展, 综 合 性 网 点 数 量 达 1.45 万 个, 综 合 营 销 团 队 2.15 万 个, 综 合 柜 员 占 比 达 到 88% 启 动 深 圳 等 8 家 分 行 物 理 渠 道 全 面 转 型 创 新 试 点, 智 慧 网 点 旗 舰 型 综 合 型 和 轻 型 网 点 建 设 有 序 推 进 电 子 银 行 主 渠 道 作 用 进 一 步 凸 显, 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 95.58%, 较 上 年 提 升 7.55 个 百 分 点 ; 同 时 推 广 账 号 支 付 手 机 支 付 跨 行 付 龙 卡 云 支 付 快 捷 付 等 五 种 在 线 支 付 方 式, 成 功 实 现 绝 大 多 数 主 要 快 捷 支 付 业 务 的 全 行 集 中 处 理 转 型 业 务 快 速 增 长 信 用 卡 累 计 发 卡 量 8,074 万 张, 消 费 交 易 额 2.22 万 亿 元, 多 项 核 心 指 标 继 续 保 持 同 业 领 先 金 融 资 产 1,000 万 以 上 的 私 人 银 行 客 户 数 量 增 长 23.08%, 客 户 金 融 资 产 总 量 增 长 32.94% 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 累 计 承 销 5,316 亿 元, 承 销 额 市 场 领 先 资 产 托 管 业 务 规 模 7.17 万 亿 元, 增 长 67.36%; 托 管 证 券 投 资 基 金 数 量 和 新 增 只 数 均 为 市 场 第 一 人 民 币 国 际 清 算 网 络 建 设 再 获 突 破, 继 伦 敦 之 后, 再 获 任 瑞 士 智 利 人 民 币 清 算 行 资 格 ; 上 海 自 贸 区 新 疆 霍 尔 果 斯 特 殊 经 济 区 主 要 业 务 指 标 居 同 业 首 位 2015 年, 本 集 团 先 后 获 得 国 内 外 各 类 荣 誉 总 计 122 项, 并 独 家 荣 获 美 国 环 球 金 融 杂 志 中 国 最 佳 银 行 香 港 财 资 杂 志 中 国 最 佳 银 行 及 香 港 企 业 财 资 杂 志 中 国 最 佳 银 行 等 大 奖 本 集 团 在 英 国 银 行 家 杂 志 2015 年 世 界 银 行 品 牌 1000 强 中, 以 一 级 资 本 总 额 位 列 全 球 第 二 ; 在 美 国 福 布 斯 杂 志 2015 年 度 全 球 企 业 2000 强 中 位 列 第 二 中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部, 下 设 综 合 处 基 金 市 场 处 证 券 保 险 资 产 市 场 处 理 财 信 托 股 权 市 场 处 QFII 托 管 处 养 老 金 托 管 处 清 算 处 核 算 处 跨 境 托 管 运 营 处 监 督 稽 核 处 等 10 个 职 能 处 室, 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心, 共 有 员 工 220 余 人 自 2007 年 起, 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计, 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 三 相 关 服 务 机 构 1. 直 销 机 构 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 同 上 ) 2. 代 销 机 构 : 7

8 (1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 客 户 服 务 电 话 :95533 传 真 : (2) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 客 户 服 务 统 一 咨 询 电 话 :95588 网 址 : (3) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 客 户 服 务 电 话 :95599 网 址 : (4) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 客 户 服 务 电 话 :95566 法 定 代 表 人 : 田 国 立 网 址 : (5) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 人 代 表 : 李 建 红 客 户 服 务 中 心 电 话 :95555 网 址 : (6) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 8

9 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 客 户 服 务 热 线 :95559 网 址 : (7) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 联 系 人 : 虞 谷 云 联 系 电 话 : 客 户 服 务 热 线 :95528 网 址 : (8) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :95561 网 址 : (9) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (10) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 6 号 光 大 大 厦 法 定 代 表 人 : 唐 双 宁 电 话 :(010) 传 真 :(010)

10 客 服 电 话 :95595 联 系 人 : 李 伟 网 址 : (11) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 孔 丹 24 小 时 客 户 服 务 热 线 : 网 址 :bank.ecitic.com (12) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 24 小 时 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (13) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 客 户 服 务 统 一 咨 询 电 话 :96528( 上 海 北 京 地 区 ) 网 址 : (14) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 客 户 服 务 统 一 咨 询 电 话 : 网 址 :bank.pingan.com (15) 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 东 莞 市 南 城 路 2 号 办 公 地 址 : 东 莞 市 南 城 路 2 号 法 定 代 表 人 : 何 沛 良 客 服 电 话 : 网 址 : (16) 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 981 号 10

11 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 8 号 中 融 碧 玉 蓝 天 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 冀 光 恒 门 户 网 站 : 客 户 服 务 电 话 : (17) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 ( 邮 编 :200031) 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95523 或 电 话 委 托 : 国 际 互 联 网 网 址 : 联 系 人 : 黄 莹 (18) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 ( 邮 编 :830002) 法 定 代 表 人 : 李 季 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 联 系 人 : 李 巍 (19) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 电 话 :( 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : ( 全 国 ) 网 址 : (20) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 11

12 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 :(021) 转 6161 传 真 :(021) 客 户 服 务 咨 询 电 话 :95521 网 址 : (21) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 统 一 客 户 服 务 热 线 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 公 司 网 站 : (22) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 生 迎 客 户 服 务 电 话 :95565 网 址 : (23) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 户 服 务 电 话 :95525 联 系 人 : 刘 晨 网 址 : (24) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 12

13 联 系 人 : 田 薇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (25) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 魏 明 客 户 服 务 咨 询 电 话 : ; 网 址 : (26) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 联 系 人 : 谢 高 得 客 户 服 务 热 线 :95562 公 司 网 站 : (27) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 联 系 人 : 李 笑 鸣 客 服 电 话 :95553 公 司 网 址 : (28) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 13

14 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 杨 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (29) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 王 少 华 联 系 人 : 李 航 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (30) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 客 户 咨 询 电 话 : 联 系 电 话 : 网 址 : (31) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : (32) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 -29 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 电 话 :

15 传 真 : 客 户 服 务 热 线 :95503 东 方 证 券 网 站 : (33) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 周 晖 电 话 : 联 系 人 : 郭 磊 公 司 网 址 : (34) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 长 沙 市 黄 兴 中 路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 钟 康 莺 开 放 式 基 金 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (35) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 和 办 公 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼 2001 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 公 司 网 址 : (36) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 法 定 代 表 人 : 唐 新 宇 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 或 各 地 营 业 网 点 咨 询 电 话 开 放 式 基 金 业 务 传 真 :

16 网 址 : (37) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (38) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (39) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 高 涛 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 毅 客 户 服 务 热 线 :95532 网 址 : (40) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 电 话 : 业 务 传 真 :

17 联 系 人 : 张 腾 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 址 : (41) 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 金 立 群 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 电 话 : (42) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (43) 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 法 定 代 表 人 : 罗 浩 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 倪 丹 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : (44) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 客 户 服 务 热 线 :95579 或 联 系 人 : 李 良 17

18 电 话 : 传 真 : 长 江 证 券 客 户 服 务 网 站 : (45) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 长 阳 路 1687 号 2 号 楼 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (46) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 大 厦 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (47) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (48) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 单 丙 烨 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 18

19 (49) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (50) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (51) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 客 服 电 话 : 网 站 : (52) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 客 服 电 话 : , 网 站 :licaike.hexun.com (53) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 五 栋 大 楼 C 座 702 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 大 街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 法 定 代 表 人 : 吴 雪 秀 客 服 电 话 : 网 站 : (54) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 19

20 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (55) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 客 服 电 话 : 网 站 : (56) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 客 服 电 话 : 网 站 :fund.bundtrade.com (57) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 客 服 电 话 : 网 站 : (58) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 五 层 5122 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法 定 代 表 人 : 梁 越 客 服 电 话 :

21 网 站 : (59) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号 盈 科 中 心 B 座 裙 楼 二 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号 盈 科 中 心 B 座 裙 楼 二 层 法 定 代 表 人 : 董 浩 客 服 电 话 : 网 站 : (60) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 法 定 代 表 人 : 肖 雯 客 服 电 话 : 网 站 : (61) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层 法 定 代 表 人 : 杨 懿 客 服 电 话 : 网 站 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 基 金 注 册 登 记 机 构 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 同 上 ) ( 三 ) 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师 : 名 称 : 国 浩 律 师 集 团 ( 上 海 ) 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 580 号 南 证 大 厦 45 楼 负 责 人 : 倪 骏 骥 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 宣 伟 华 21

22 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 曹 阳 经 办 注 册 会 计 师 : 陈 玲 曹 阳 四 基 金 概 况 基 金 名 称 : 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 五 基 金 的 申 购 费 赎 回 费 和 转 换 费 1. 基 金 申 购 份 额 的 计 算 申 购 费 用 = ( 申 购 金 额 申 购 费 率 ) /(1+ 申 购 费 率 ) 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / T 日 基 金 份 额 净 值 申 购 费 率 如 下 表 所 示 : 申 购 金 额 区 间 费 率 人 民 币 100 万 以 下 1.5% 人 民 币 100 万 以 上 ( 含 )500 万 以 下 1.0% 人 民 币 500 万 以 上 ( 含 ) 1,000 元 每 笔 2. 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中, 赎 回 总 额 = 赎 回 份 数 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 总 额 - 赎 回 费 用 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 : 22

23 持 有 基 金 份 额 期 限 费 率 小 于 一 年 0.5% 大 于 等 于 一 年 小 于 两 年 0.35% 大 于 等 于 两 年 小 于 三 年 0.2% 大 于 等 于 三 年 0% 3 基 金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 同 一 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 六 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投 资 目 标 本 基 金 重 点 投 资 于 中 国 A 股 市 场 上 的 中 小 盘 股 票, 通 过 缜 密 的 资 产 配 置 原 则 和 严 格 的 行 业 个 股 选 择, 分 享 中 国 经 济 高 速 增 长 给 优 势 中 小 市 值 上 市 公 司 带 来 的 机 遇, 并 积 极 运 用 战 略 和 战 术 资 产 配 置 策 略, 动 态 优 化 投 资 组 合, 力 求 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 健 增 值 ( 二 ) 投 资 范 围 本 基 金 投 资 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 A 股 国 债 金 融 债 企 业 债 央 行 票 据 可 转 换 债 券 权 证 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 其 中, 股 票 投 资 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%; 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5-40% 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 盘 股 票 基 金 管 理 人 每 半 年 末 将 对 中 国 A 股 市 场 中 的 股 票 按 流 通 市 值 从 小 到 大 排 序 并 相 加, 累 计 流 通 市 值 达 到 A 股 总 流 通 市 值 70% 的 这 部 分 股 票 归 入 中 小 盘 股 票 在 此 期 间 对 于 未 被 纳 入 最 近 一 次 排 序 范 围 的 股 票 ( 如 新 股 上 市 等 ), 如 果 其 流 通 市 值 可 满 足 以 上 标 准, 也 称 为 中 小 盘 股 票 23

24 一 般 情 况 下, 上 述 所 称 的 流 通 市 值 指 的 是 在 国 内 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 的 流 通 股 本 乘 以 收 盘 价 如 果 排 序 时 股 票 暂 停 交 易 或 停 牌 等 原 因 造 成 计 算 修 正 的, 本 基 金 将 根 据 市 场 情 况, 取 停 牌 前 收 盘 价 或 最 能 体 现 投 资 者 利 益 最 大 化 原 则 的 公 允 价 值 计 算 流 通 市 值 如 果 今 后 市 场 中 出 现 更 科 学 合 理 的 中 小 盘 股 票 界 定 及 流 通 市 值 计 算 方 式, 本 基 金 将 予 以 相 应 调 整, 并 提 前 三 个 工 作 日 公 告 变 更 后 具 体 的 计 算 方 法 此 外, 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ; 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 比 例 限 制 的, 基 金 管 理 人 可 依 据 相 关 规 定 履 行 适 当 程 序 后 相 应 调 整 本 基 金 的 投 资 比 例 上 限 规 定, 不 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ( 三 ) 投 资 理 念 在 中 国 经 济 高 速 增 长 的 环 境 下, 具 有 领 先 优 势 的 中 小 市 值 企 业 面 临 着 巨 大 的 发 展 机 遇 本 基 金 将 深 入 挖 掘 中 小 市 值 上 市 公 司 未 来 高 成 长 性 和 内 在 价 值 带 来 的 投 资 机 会 ( 四 ) 投 资 策 略 本 基 金 充 分 借 鉴 摩 根 资 产 管 理 集 团 全 球 行 之 有 效 的 投 资 理 念 和 技 术, 运 用 自 下 而 上 精 选 个 股 与 自 上 而 下 资 产 配 置 相 结 合 的 投 资 策 略, 重 点 投 资 于 具 有 行 业 优 势 公 司 优 势 和 估 值 优 势 的 中 小 市 值 上 市 公 司 股 票 同 时 结 合 市 场 研 判, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 监 控, 动 态 调 整 股 票 债 券 等 大 类 资 产 配 置 1 股 票 投 资 策 略 由 于 中 国 经 济 是 新 兴 的 市 场 经 济 体, 处 于 内 需 不 断 增 长 的 过 程 中 对 于 那 些 具 有 领 先 优 势 的 中 小 市 值 公 司 来 说, 往 往 能 够 获 得 跳 跃 式 的 发 展 速 度 和 巨 大 的 成 长 空 间 本 基 金 主 要 采 用 以 下 三 层 模 式, 挖 掘 并 投 资 于 具 有 合 理 商 业 模 式 和 核 心 竞 争 能 力 及 巨 大 发 展 潜 力 的 中 小 市 值 上 市 公 司 : 1) 行 业 优 势 立 足 全 球 视 野, 在 中 国 宏 观 经 济 运 行 及 具 体 产 业 政 策 的 背 景 下, 分 析 各 个 行 业 所 处 的 发 展 周 期 和 发 展 前 景 甄 选 出 当 前 处 于 上 升 周 期 和 产 业 政 策 受 益 的 行 业, 作 为 资 产 配 置 的 依 据 不 同 的 行 业 由 于 处 于 不 同 的 产 业 周 期, 其 发 展 会 有 很 大 的 不 同, 对 正 处 于 结 构 性 调 整 的 中 国 经 济, 这 一 点 尤 为 重 要 本 基 金 正 是 基 于 这 样 的 分 析, 重 点 投 资 处 于 上 升 周 期 和 产 业 政 24

25 策 受 益 行 业 的 中 小 市 值 上 市 公 司, 以 把 握 其 快 速 成 长 带 来 的 投 资 机 会 重 点 关 注 以 下 两 类 企 业 :(1) 能 够 从 产 业 调 整 消 费 升 级 汇 率 变 革 等 中 国 经 济 结 构 性 变 迁 中 获 益, 且 保 持 长 期 发 展 优 势 的 上 市 公 司 ;(2) 在 细 分 行 业 中 具 有 领 先 地 位 且 保 持 长 期 发 展 优 势 的 上 市 公 司 ( 具 有 领 先 的 经 营 模 式 稳 定 良 好 的 销 售 网 络 市 场 品 牌 或 创 新 产 品 等 竞 争 优 势 ) 2) 公 司 优 势 本 基 金 根 据 上 市 公 司 的 净 利 润 增 长 率 市 场 份 额 增 长 率 等 成 长 性 指 标, 将 其 与 行 业 平 均 水 平 作 比 较, 定 量 分 析 公 司 当 前 在 行 业 中 所 处 的 领 先 地 位 本 基 金 主 要 通 过 从 公 司 成 长 能 力 和 未 来 成 长 潜 力 两 方 面 深 度 挖 掘 公 司 的 优 势 (1) 成 长 能 力 分 析 企 业 历 史 的 财 务 表 现 不 但 能 刻 画 企 业 的 经 营 情 况, 还 可 以 较 大 程 度 上 反 映 未 来 成 长 性 在 所 有 满 足 本 基 金 界 定 的 中 小 市 值 上 市 公 司 中, 选 取 过 去 两 年 主 营 业 务 收 入 增 长 率 优 于 行 业 平 均 水 平, 且 净 资 产 收 益 率 超 过 GDP 增 长 率, 且 边 际 主 营 业 务 收 入 增 长 率 递 增 的 高 成 长 上 市 公 司, 构 建 初 级 股 票 池 (2) 未 来 成 长 潜 力 挖 掘 本 基 金 对 上 市 公 司 未 来 成 长 潜 力 的 判 断, 主 要 是 从 挖 掘 上 市 公 司 保 持 高 成 长 性 和 业 绩 增 长 的 驱 动 因 素, 深 入 分 析 这 些 驱 动 因 素 是 否 具 有 可 持 续 性 深 入 分 析 上 市 公 司 的 商 业 盈 利 模 式, 重 点 分 析 这 种 盈 利 模 式 是 否 合 理 且 具 有 可 持 续 性, 能 否 带 动 公 司 利 润 持 续 增 长 ; 并 判 断 该 商 业 模 式 在 该 公 司 继 续 扩 张 的 过 程 中 是 否 容 易 复 制, 是 否 符 合 市 场 经 济 和 行 业 发 展 的 趋 势 根 据 对 上 市 公 司 的 产 品 定 价 能 力 竞 争 对 手 情 况 产 品 的 可 复 制 性 产 业 链 分 析 等 方 面 的 考 察, 判 断 公 司 当 前 在 行 业 中 或 细 分 行 业 中 是 否 具 有 一 定 的 垄 断 地 位 ; 判 断 公 司 的 市 场 份 额 是 否 在 不 断 提 升, 市 场 份 额 的 提 升 对 主 营 业 务 收 入 增 长 率 是 否 具 有 带 动 效 应 根 据 上 市 公 司 的 公 司 治 理 结 构 管 理 层 素 质 及 其 经 营 决 策 能 力 企 业 品 牌 创 新 能 力 投 资 效 率 等 方 面 分 析 公 司 是 否 具 备 长 期 领 先 的 能 力 3) 估 值 优 势 市 场 对 中 小 型 公 司 估 值 的 差 异 较 大, 本 基 金 结 合 上 市 公 司 所 处 行 业 业 务 模 式 等 特 征, 在 以 上 筛 选 出 的 具 有 行 业 优 势 和 公 司 优 势 的 中 小 市 值 公 司 中, 采 用 PEG 和 PSG 等 相 对 估 值 指 标 与 股 利 折 现 模 型 自 由 现 金 流 折 现 模 型 等 绝 对 估 值 方 法, 进 一 步 精 选 出 具 有 估 值 优 势 的 股 票 2 资 产 配 置 策 略 25

26 资 产 配 置 层 面 包 括 类 别 资 产 配 置 和 行 业 资 产 配 置, 本 基 金 不 仅 在 股 票 债 券 和 现 金 三 大 资 产 类 别 间 实 施 策 略 性 调 控, 也 通 过 对 区 域 / 行 业 效 应 进 行 评 估 后, 确 定 行 业 资 产 配 置 权 重 本 基 金 主 要 根 据 宏 观 经 济 政 策 环 境 利 率 走 势 市 场 资 金 构 成 及 流 动 性 等 情 况, 通 过 运 用 宏 观 经 济 分 析 中 的 量 化 模 型 和 基 本 面 分 析 预 测 宏 观 经 济 趋 势, 对 大 类 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 动 态 监 控, 适 时 作 出 时 机 选 择, 确 定 相 应 大 类 资 产 配 置 比 例 在 把 握 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 的 基 础 上, 分 析 区 域 / 行 业 效 应, 依 据 对 行 业 基 本 面 和 景 气 周 期 的 分 析 预 测, 同 时 考 虑 上 市 公 司 的 行 业 成 长 性, 确 定 基 金 在 一 定 时 期 内 的 行 业 布 局 在 此 基 础 上, 本 基 金 管 理 人 将 实 施 灵 活 的 行 业 轮 换 策 略, 通 过 跟 踪 不 同 行 业 的 相 对 价 值 以 及 行 业 景 气 周 期 变 化 等 因 素, 适 时 调 整 行 业 资 产 配 置 权 重, 积 极 把 握 行 业 价 值 演 化 中 的 投 资 机 会 3 债 券 投 资 策 略 配 置 防 御 性 资 产 是 控 制 基 金 组 合 风 险 的 策 略 性 手 段 对 于 债 券 资 产 的 选 择, 本 基 金 将 以 价 值 分 析 为 主 线, 在 综 合 研 究 的 基 础 上 实 施 积 极 主 动 的 组 合 投 资, 并 主 要 通 过 类 属 配 置 与 债 券 选 择 两 个 层 次 进 行 投 资 管 理 在 类 属 配 置 层 次, 结 合 对 宏 观 经 济 市 场 利 率 债 券 供 求 等 因 素 的 综 合 分 析, 根 据 交 易 所 市 场 与 银 行 间 市 场 类 属 资 产 的 风 险 收 益 特 征, 定 期 对 投 资 组 合 类 属 资 产 进 行 优 化 配 置 和 调 整, 确 定 类 属 资 产 的 最 优 权 重 在 券 种 选 择 上, 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 重 点 选 择 那 些 流 动 性 较 好 风 险 水 平 合 理 到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较 高 的 债 券 品 种 具 体 策 略 有 : (1) 利 率 预 期 策 略 : 本 基 金 将 首 先 根 据 对 国 内 外 经 济 形 势 的 预 测, 分 析 市 场 投 资 环 境 的 变 化 趋 势, 重 点 关 注 利 率 趋 势 变 化 通 过 全 面 分 析 宏 观 经 济 货 币 政 策 与 财 政 政 策 物 价 水 平 变 化 趋 势 等 因 素, 对 利 率 走 势 形 成 合 理 预 期 (2) 估 值 策 略 : 建 立 不 同 品 种 的 收 益 率 曲 线 预 测 模 型, 并 利 用 这 些 模 型 进 行 估 值, 确 定 价 格 中 枢 的 变 动 趋 势 根 据 收 益 率 流 动 性 风 险 匹 配 原 则 以 及 债 券 的 估 值 原 则 构 建 投 资 组 合, 合 理 选 择 不 同 市 场 中 有 投 资 价 值 的 券 种 (3) 久 期 管 理 : 本 基 金 努 力 把 握 久 期 与 债 券 价 格 波 动 之 间 的 量 化 关 系, 根 据 未 来 利 率 变 化 预 期, 以 久 期 和 收 益 率 变 化 评 估 为 核 心, 通 过 久 期 管 理, 合 理 配 置 投 资 品 种 (4) 流 动 性 管 理 : 本 基 金 会 紧 密 关 注 申 购 / 赎 回 现 金 流 情 况 季 节 性 资 金 流 动 日 历 效 应 等, 建 立 组 合 流 动 性 预 警 指 标, 实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管 理, 以 确 保 基 金 资 产 的 整 体 变 现 能 力 4 可 转 换 债 券 投 资 策 略 可 转 换 债 券 ( 含 可 交 易 分 离 可 转 债 ) 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有 抵 26

27 御 下 行 风 险 分 享 股 票 价 格 上 涨 收 益 的 特 点 可 转 债 的 选 择 结 合 其 债 性 和 股 性 特 征, 在 对 公 司 基 本 面 和 转 债 条 款 深 入 研 究 的 基 础 上 进 行 估 值 分 析, 投 资 于 公 司 基 本 面 优 良 具 有 较 高 安 全 边 际 和 良 好 流 动 性 的 可 转 换 债 券, 获 取 稳 健 的 投 资 回 报 5 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具, 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值, 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 本 基 金 在 投 资 权 证 时, 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 深 入 研 究, 结 合 权 证 定 价 模 型 及 其 隐 含 波 动 率 等 指 标, 寻 求 其 合 理 估 值 水 平, 谨 慎 进 行 投 资, 以 追 求 较 稳 定 的 当 期 收 益 ( 五 ) 投 资 风 险 管 理 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 本 基 金 风 险 管 理 的 最 高 准 则 本 基 金 将 在 总 结 借 鉴 公 司 旗 下 已 有 的 开 放 式 基 金 风 险 管 理 成 熟 经 验 基 础 上, 引 进 Barra Aegis 股 票 投 资 组 合 风 险 管 理 系 统 回 报 分 析 和 组 合 最 优 化 模 型, 通 过 量 化 的 归 因 分 析 和 严 格 的 风 险 预 算 实 现 动 态 风 险 控 制, 实 现 组 合 风 险 与 收 益 优 化 配 比 其 中, 股 票 投 资 组 合 风 险 管 理 系 统 通 过 对 风 险 量 化 分 析, 适 时 测 度 追 踪 误 差 (Active Risk) 全 风 险 (Total Risk) 风 险 价 值 (Value at Risk) 风 险 回 报 (Return at Risk) 等, 产 生 风 险 报 表, 提 供 风 险 分 解 风 险 指 标 的 暴 露 度 行 业 的 暴 露 度 与 边 际 风 险 贡 献 的 丰 富 数 据, 辅 助 基 金 管 理 人 动 态 和 精 确 地 实 现 投 资 组 合 风 险 管 理 ( 六 ) 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 40% 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40% 天 相 小 盘 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 如 果 今 后 市 场 中 出 现 更 具 有 代 表 性 的 业 绩 比 较 基 准, 或 者 更 科 学 的 复 合 指 数 权 重 比 例, 本 基 金 将 根 据 实 际 情 况 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 的 情 况 下 对 业 绩 比 较 基 准 予 以 调 整 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 应 履 行 适 当 的 程 序, 报 中 国 证 监 会 备 案, 并 予 以 公 告 ( 七 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 ( 八 ) 投 资 限 制 27

28 1. 组 合 限 制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点, 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险, 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (2) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (5) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (6) 本 基 金 股 票 投 资 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%; 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5-40%; (7) 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; (8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (13) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (15) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (16) 如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的, 以 变 更 后 的 规 定 为 准 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 28

29 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 除 投 资 资 产 配 置 比 例 外, 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 比 例 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 2. 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; (6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; (7) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 ; (9) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 ( 九 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1. 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 2. 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股, 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ; 3. 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增 值 ; 4. 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 ( 十 ) 基 金 的 融 资 融 券 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 29

30 ( 十 一 ) 基 金 的 投 资 组 合 报 告 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 475,390, 其 中 : 股 票 475,390, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 41,172, 其 他 各 项 资 产 12,763, 合 计 529,325, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 363,369,

31 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 270, F 批 发 和 零 售 业 9,531, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 13,919, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 25,406, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 20,798, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 66, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 26,940, Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 15,067, S 综 合 - - 合 计 475,390, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 当 升 科 技 493,430 33,030, 东 方 时 尚 592,236 26,940, 永 贵 电 器 607,334 20,606, 新 联 电 子 1,377,911 16,906, 信 息 发 展 132,993 16,852, 华 斯 股 份 1,055,815 16,312, 信 维 通 信 744,886 15,612, 国 恩 股 份 513,078 15,443, 亿 纬 锂 能 346,200 14,952, 万 润 股 份 292,933 14,904,

32 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 3) 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 352, 应 收 证 券 清 算 款 12,305,

33 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 12, 应 收 申 购 款 92, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 12,763, ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 永 贵 电 器 20,606, 筹 划 重 大 事 项 6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 九 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 净 值 业 绩 比 较 增 长 净 值 增 业 绩 比 较 基 准 基 准 收 益 2- 阶 段 率 标 1-3 长 率 1 收 益 率 3 率 标 准 差 4 准 差 4 2 基 金 成 立 日 -2009/12/ % 1.87% 70.47% 1.70% % 0.17% 2010/1/1-2010/12/ % 1.50% 2.13% 1.33% 2.43% 0.17% 33

34 2011/1/1-2011/12/ % 1.26% % 1.13% -5.06% 0.13% 2012/1/1-2012/12/ % 1.34% 4.12% 1.13% 9.55% 0.21% 2013/1/1-2013/12/ % 1.44% 7.83% 1.09% -4.51% 0.35% 2014/1/1-2014/12/ % 1.29% 35.18% 0.90% -2.18% 0.39% 2015/1/1-2015/12/ % 3.17% 32.00% 2.12% 5.82% 1.05% 2016/1/1-2016/6/ % 2.75% % 1.89% -2.06% 0.86% 九 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1. 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2. 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3. 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 4. 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ; 5. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6. 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 7. 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8. 依 法 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 ( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1. 基 金 管 理 人 的 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 2. 基 金 托 管 人 的 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : 34

35 H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 3. 除 管 理 费 和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用, 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 四 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 六 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 十 招 募 说 明 书 更 新 部 分 说 明 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 于 2009 年 1 月 21 日 成 立, 至 2016 年 7 月 20 日 运 作 满 七 年 半 现 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动, 对 2016 年 3 月 5 日 公 告 的 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 进 行 内 容 补 充 和 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 中, 更 新 内 容 截 止 日 为 2016 年 7 月 20 日, 基 金 投 资 组 合 及 基 金 业 绩 的 数 据 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 2 在 三 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 概 况 的 相 关 信 息 进 行 了 更 新 3 在 三 基 金 管 理 人 中, 对 董 事 长 董 事 独 立 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 等 信 息 进 行 了 更 新 35

36 4 在 四 基 金 托 管 人 中, 对 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 进 行 了 更 新 5 在 五 相 关 服 务 机 构 中, 变 更 并 更 新 了 代 销 机 构 的 信 息 6 在 八 基 金 的 投 资 的 基 金 的 投 资 组 合 报 告 中, 根 据 本 基 金 实 际 运 作 情 况 更 新 了 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 的 内 容 7 在 九 基 金 的 业 绩 中, 根 据 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 对 本 基 金 成 立 以 来 的 业 绩 进 行 了 说 明 8 在 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 中, 对 本 披 露 期 内 的 重 大 事 项 进 行 了 披 露 2016 年 9 月 3 日 36