1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 八 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 59 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注...46 第 3 页 共 59 页

4 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式...54 第 4 页 共 59 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 海 富 通 养 老 收 益 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 29 日 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8,544,975, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 坚 持 灵 活 的 资 产 配 置, 在 严 格 控 制 下 跌 风 险 的 基 础 上, 投 资 目 标 积 极 把 握 股 票 市 场 的 投 资 机 会, 确 保 资 产 的 保 值 增 值, 实 现 战 胜 绝 对 收 益 基 准 的 目 标, 为 投 资 者 提 供 稳 健 的 养 老 理 财 工 具 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 以 基 金 的 投 资 目 标 为 中 心, 在 实 现 既 定 的 投 资 目 标 同 时 将 可 能 的 损 失 最 小 化 首 先 按 照 投 资 时 钟 理 论, 根 据 宏 观 预 期 环 境 判 断 经 济 周 期 所 处 的 阶 段, 作 出 权 益 类 资 产 投 资 策 略 的 初 步 配 置, 并 根 据 投 资 时 钟 判 断 大 致 的 行 业 配 置 ; 其 次 结 合 证 券 市 场 趋 势 指 标, 判 断 证 券 市 场 指 数 的 大 致 风 险 收 益 比, 从 而 做 出 权 益 类 资 产 的 具 体 仓 位 选 择 业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+2% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 风 险 收 益 特 征 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 5 页 共 59 页

6 姓 名 奚 万 荣 王 永 民 信 息 披 露 联 系 电 话 负 责 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 号 厦 层 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 号 大 厦 层 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 张 文 伟 田 国 立 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 证 券 报 和 证 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 第 6 页 共 59 页

7 本 期 已 实 现 收 益 185,623, 本 期 利 润 213,400, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 5.22% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 9.80% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 2,847,670, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 11,392,645, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 33.30% 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 份 额 净 值 业 绩 比 较 份 额 净 值 基 准 收 益 增 长 率 标 基 准 收 益 增 长 率 1 率 标 准 差 准 差 2 率 过 去 一 个 月 1.14% 0.08% 0.47% 0.01% 0.67% 0.07% 过 去 三 个 月 2.54% 0.06% 1.37% 0.01% 1.17% 0.05% 过 去 六 个 月 9.80% 0.70% 2.81% 0.02% 6.99% 0.68% 过 去 一 年 40.32% 0.82% 5.98% 0.02% 34.34% 0.80% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 33.30% 0.66% 13.22% 0.02% 20.08% 0.64% 第 7 页 共 59 页

8 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 5 月 29 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 二 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]48 号 文 批 准, 由 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 和 富 通 基 金 管 理 公 司 ( 现 更 名 为 法 国 巴 黎 投 资 管 理 BE 控 股 公 司 ) 于 2003 年 4 月 1 日 共 同 发 起 设 立 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 32 只 公 募 基 金 : 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 海 富 通 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 强 化 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 风 格 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 第 8 页 共 59 页

9 基 金 海 富 通 领 先 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 海 富 通 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 经 济 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 海 富 通 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 双 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 双 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 证 可 质 押 城 投 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 海 富 通 新 内 需 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 ( 助 理 ) 期 限 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 MBA 硕 士, 持 有 基 金 从 谢 志 刚 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 强 化 回 报 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 领 先 成 长 股 票 基 金 经 理 ; 海 富 通 国 策 导 向 股 票 基 金 经 理 年 业 人 员 资 格 证 书 历 任 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 行 业 研 究 员 美 国 康 奈 尔 资 本 公 司 助 理 投 资 经 理 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 西 蒙 莫 瑞 中 国 基 金 公 司 研 究 总 监 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 Eastspring China Dragon A Share Fund(QFII) 投 资 经 理 ( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾 问 ),2013 年 9 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 2013 年 10 月 至 2015 年 6 月 担 任 海 富 通 养 老 收 益 混 第 9 页 共 59 页

10 合 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 6 月 兼 任 海 富 通 强 化 回 报 混 合 基 金 经 理 2014 年 4 月 至 2015 年 6 月 兼 任 海 富 通 领 先 成 长 股 票 和 海 富 通 国 策 导 向 股 票 基 金 经 理 金 融 学 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 2005 年 7 月 至 2008 年 3 月 任 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 员,2008 年 4 月 至 2011 年 5 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 2011 年 5 月 至 2013 年 7 月 赵 恒 毅 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 双 利 分 级 债 券 基 金 经 理 ; 海 富 通 双 福 分 级 债 券 基 金 经 理 年 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2012 年 5 月 至 2013 年 7 月 任 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 6 月 至 2013 年 7 月 任 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 11 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 12 月 起 任 海 富 通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通 双 利 分 级 债 券 基 金 经 理 2014 年 5 月 起 兼 任 海 富 通 双 福 分 级 债 券 基 金 经 理 第 10 页 共 59 页

11 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 1999 年 6 月 至 2001 年 3 月 任 职 于 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司, 2001 年 3 月 至 2004 年 3 月 任 职 于 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司,2004 年 3 月 至 陈 甄 璞 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理 年 2007 年 1 月 任 职 于 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司, 2007 年 1 月 至 2008 年 5 月 任 职 于 IBM 中 国 有 限 公 司, 2008 年 5 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 量 化 分 析 师,2011 年 10 月 起 任 投 资 经 理 2014 年 11 月 起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 养 老 收 益 刘 石 开 本 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ; 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 基 金 经 理 助 理 ; 海 富 通 领 先 成 长 混 合 基 金 经 理 助 理 ; 海 富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理 助 理 年 第 11 页 共 59 页 混 合 和 海 富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书, 历 任 银 联 商 务 有 限 公 司 业 务 管 理 部 数 据 分 析 员, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 金 融 衍 生 产 品 部 金 融 工 程 师,2011 年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 权 益 投 资 部 数 量 分 析 研 究 员 现 任 海 富 通 领 先 成 长 混 合 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 海 富 通 养 老 收 益 混 合 海 富 通 新 内 需

12 混 合 基 金 经 理 助 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 第 12 页 共 59 页

13 从 股 市 上 来 看, 对 于 2015 年 上 半 年 市 场 走 势, 可 以 用 一 句 话 概 括 : 辛 辛 苦 苦 大 半 年, 一 月 回 到 半 年 前 今 年 始, 大 盘 从 点 起 步, 经 过 两 个 多 月 的 横 盘 整 理 后, 从 3 月 中 旬 开 始 发 力, 并 于 6 月 12 日 拿 下 高 点, 创 7 年 多 新 高 期 间 经 历 了 5 28 一 天 300 多 点 的 跌 幅 大 盘 创 下 新 高 后 旋 即 掉 头 往 下, 在 6 月 份 余 下 的 11 个 交 易 日 里 跌 去 900 点, 跌 幅 近 20% 投 资 者 预 设 的 反 弹 点 位 一 再 被 击 破, 千 股 跌 停 局 面 频 现 政 策 方 面, 在 暴 跌 之 前, 一 带 一 路 自 贸 区 互 联 网 + 中 国 制 造 2015 京 津 冀 军 工 改 革 国 企 改 革 等 题 材 概 念, 在 国 家 政 策 扶 持 下 你 方 唱 罢 我 登 场 ; 资 金 面 上, 今 年 上 半 年, 央 行 分 别 进 行 了 3 次 降 准 和 降 息, 尤 其 是 6 月 27 日, 在 市 场 跌 跌 不 休 的 情 况 下, 央 行 送 出 降 息 降 准 双 礼 包, 但 市 场 表 现 差 强 人 意 指 数 方 面, 虽 然 经 历 了 6 月 中 下 旬 的 暴 跌, 四 大 指 数 涨 幅 还 是 喜 人 创 业 板 指 涨 幅 远 超 主 板, 为 94.23%, 紧 随 其 后 的 是 中 小 板 指, 涨 幅 69.06%, 上 证 综 指 和 深 证 成 指 涨 幅 与 前 两 个 相 比 相 对 较 小, 分 别 为 32.23% 和 30.17% 创 业 板 中 小 板 涨 幅 较 好 与 国 家 鼓 励 企 业 创 新 转 型 不 无 关 系 从 具 体 行 业 里 面 也 可 以 看 出 端 倪, 就 中 信 证 券 一 级 行 业 指 数 而 言, 今 年 上 半 年, 计 算 机 通 信 轻 工 制 造 和 餐 饮 旅 游 等 行 业 翻 了 一 倍, 而 银 行 券 商 和 保 险 以 及 传 统 的 煤 炭 有 色 钢 铁 等 涨 幅 殿 后 IPO 新 股 发 行 方 面, 共 发 行 193 只 新 股, 累 计 募 集 资 金 亿, 由 于 平 均 首 发 市 盈 率 只 有 21.8 倍, 所 有 的 新 股 在 上 市 初 期 都 爆 发 了 惊 人 的 巨 额 涨 幅, 为 网 上 和 网 下 新 股 申 购 参 与 者 带 来 显 著 收 益 本 基 金 在 上 半 年 参 与 新 股 网 下 申 购 并 提 高 了 现 金 管 理 的 比 重, 股 票 投 资 多 选 择 成 长 性 较 好 的 大 盘 股 从 债 市 上 来 看, 上 半 年 经 济 基 本 面 总 体 疲 弱, 工 业 投 资 等 多 项 经 济 数 据 屡 屡 创 下 近 年 来 的 新 低, 一 季 度 GDP 增 速 7% 也 已 接 近 政 府 底 线 在 这 种 情 况 下 政 府 显 现 出 强 烈 的 稳 增 长 意 愿, 首 先 货 币 政 策 延 续 宽 松, 上 半 年 央 行 接 连 实 施 了 三 次 降 准 和 三 次 降 息, 并 持 续 通 过 SLF MLF 等 定 向 手 段 向 市 场 注 入 流 动 性 ; 同 时 财 政 政 策 也 积 极 发 力,2015 年 赤 字 率 目 标 由 去 年 的 2.1% 提 升 至 2.3%, 并 推 出 万 亿 地 方 债 置 换, 希 望 通 过 地 方 基 建 拉 动 投 资 在 此 背 景 下, 上 半 年 债 券 市 场 却 并 没 有 走 出 去 年 下 半 年 的 大 牛 行 情, 一 月 到 三 月 短 端 和 长 端 利 率 都 是 先 下 后 上, 期 限 利 差 保 持 低 位, 四 月 降 准 之 后 短 端 利 率 开 始 大 幅 下 降,7 天 回 购 利 率 一 度 维 持 2% 以 下, 但 是 长 端 利 率 却 始 终 处 于 区 间 震 荡 而 无 法 突 破 下 行 利 率 债 收 益 率 曲 线 从 年 初 的 极 度 平 坦 转 变 为 目 前 的 极 度 陡 峭, 宽 货 币 释 放 的 大 量 资 金 被 淤 积 在 银 行 间 而 未 有 效 投 向 实 体, 降 低 实 体 经 济 融 资 成 本 的 目 标 仍 任 重 而 道 远 总 体 看 上 半 年 1 年 期 国 债 收 益 率 下 行 152BP,10 年 期 国 债 收 益 率 仅 下 行 2BP 信 用 债 上 半 年 表 现 相 对 出 色, 各 评 级 各 期 限 品 种 都 有 30BP 以 上 的 下 行 幅 度, 尤 其 是 中 短 久 期 高 评 级 信 用 债 成 为 息 差 策 略 的 主 流 品 种 而 受 到 追 捧, 城 投 债 也 因 为 地 方 债 置 换 安 全 度 提 高 而 投 资 情 绪 有 所 好 转 转 债 方 面, 一 至 五 月 转 债 受 股 市 推 动 大 幅 上 涨, 众 多 个 券 纷 纷 触 发 赎 回 退 市, 转 债 稀 缺 性 进 一 步 推 升 估 值, 然 第 13 页 共 59 页

14 而 六 月 股 市 剧 烈 震 荡, 转 债 在 正 股 和 估 值 双 重 压 力 下 急 剧 下 跌, 归 还 了 年 初 以 来 累 积 的 回 报, 上 半 年 中 证 转 债 指 数 跌 12% 一 季 度, 本 基 金 债 券 部 分 仓 位 较 低, 结 构 上 以 短 久 期 高 等 级 债 为 主 二 季 度, 本 基 金 债 券 部 分 主 要 是 根 据 新 股 申 购 的 节 奏 管 理 组 合 流 动 性, 非 打 新 期 间 操 作 以 存 款 和 配 置 短 期 短 融 为 主 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 9.80%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.81%, 基 金 净 值 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 6.99 个 百 分 点 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 股 市 上 来 看, 展 望 下 半 年, 政 府 预 计 将 延 续 既 有 的 货 币 政 策 和 财 政 政 策, 一 系 列 已 出 台 的 稳 增 长 政 策 有 望 在 三 四 季 度 对 经 济 起 到 拉 动 作 用, 宏 观 经 济 将 触 底 企 稳 至 于 A 股 市 场, 鉴 于 资 金 杠 杆 效 应 导 致 了 指 数 的 暴 涨 暴 跌, 引 发 市 场 参 与 者 的 深 刻 反 思, 也 降 低 了 参 与 者 的 热 情 随 着 资 金 杠 杆 的 下 降, 市 场 对 下 半 年 资 金 面 的 乐 观 判 断 开 始 动 摇, 对 市 场 走 势 构 成 制 约, 同 时 投 资 者 对 于 估 值 和 业 绩 的 重 新 考 量 也 可 能 触 发 投 资 风 格 的 转 变 基 于 此, 下 半 年 A 股 市 场 预 计 将 出 现 宽 幅 振 荡 格 局 但 在 牛 市 格 局 下, 类 似 振 荡 有 望 夯 实 市 场 基 础, 为 今 后 上 行 创 造 条 件, 与 此 同 时 结 构 性 机 会 预 计 将 层 出 不 穷 本 基 金 将 在 抓 住 固 定 收 益 的 投 资 机 会 的 同 时, 做 好 股 票 的 结 构 性 上 涨 波 段 从 债 市 上 来 看, 当 前 债 券 市 场 正 处 于 比 较 纠 结 的 状 态, 一 方 面 各 项 经 济 数 据 显 示 基 本 面 仍 未 企 稳, 未 来 仍 有 下 行 压 力 ; 通 胀 维 持 低 位, 央 行 货 币 政 策 难 以 转 向, 而 且 从 手 段 上 看 无 论 是 定 向 工 具 的 运 用 还 是 降 准 降 息 都 还 有 放 松 的 空 间 ; 但 另 一 方 面, 近 期 地 产 销 售 的 边 际 改 善 地 方 融 资 放 松 基 建 托 底 等 使 得 市 场 对 下 半 年 经 济 企 稳 和 通 胀 反 弹 的 预 期 在 增 强, 加 上 地 方 债 置 换 供 给 不 断 利 率 市 场 化 的 推 进 股 市 分 流 效 应 使 得 债 券 长 端 利 率 水 平 受 到 压 制, 而 短 端 利 率 已 无 法 更 低 我 们 认 为 未 来 这 种 矛 盾 可 能 还 将 持 续, 而 债 市 阶 段 性 的 走 向 仍 取 决 于 央 行 多 目 标 管 理 下 的 操 作 目 前 看 货 币 宽 松 的 大 方 向 不 会 变, 但 经 历 了 多 次 降 息 降 准 后 未 来 货 币 政 策 的 重 点 可 能 在 于 疏 通 传 导, 因 此 央 行 的 操 作 会 变 得 更 为 平 衡, 这 种 平 衡 包 括 短 期 和 长 期 资 金 的 平 衡 利 率 和 汇 率 的 平 衡 因 此 对 于 下 半 年 的 利 率 债 来 说 可 能 仍 会 是 一 个 区 间 波 动 的 走 势 信 用 债 方 面, 今 年 信 用 风 险 持 续 发 酵, 下 半 年 将 进 入 评 级 下 调 高 发 期, 重 点 关 注 煤 炭 有 色 机 械 设 备 等 强 周 期 行 业 目 前 信 用 债 收 益 率 和 利 差 均 处 于 历 史 较 低 水 平, 未 来 收 益 率 继 续 下 行 的 弹 性 减 弱, 但 信 用 债 在 强 烈 的 套 息 需 求 下 未 来 表 现 可 能 仍 会 好 于 利 率 债, 信 用 利 差 或 许 难 以 大 幅 走 扩 转 债 方 面, 股 性 主 导 下 转 债 总 体 仍 将 跟 随 股 市 波 动 目 前 看 股 市 已 进 入 震 荡 期, 虽 然 宽 货 币 和 经 济 转 型 的 牛 市 基 础 还 未 被 证 伪, 但 高 估 值 下 第 14 页 共 59 页

15 转 债 配 置 价 值 较 低, 且 操 作 难 度 较 大, 下 半 年 可 积 极 关 注 新 发 行 个 券 下 半 年, 短 期 内 本 基 金 债 券 部 分 将 主 要 配 置 流 动 性 较 好 的 短 期 限 短 融, 并 择 机 配 置 部 分 短 期 存 款 未 来 如 果 新 股 恢 复 发 行 则 主 要 回 到 新 股 申 购 期 间 的 流 动 性 管 理 工 作 上 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会, 委 员 会 成 员 具 有 3 年 以 上 的 基 金 及 相 关 行 业 工 作 经 验 专 业 技 术 技 能, 并 且 能 够 在 估 值 委 员 会 相 关 工 作 中 保 持 独 立 性 估 值 委 员 会 负 责 制 定 更 新 本 基 金 管 理 人 管 理 的 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序 估 值 委 员 会 下 设 估 值 工 作 小 组 估 值 工 作 小 组 充 分 听 取 相 关 部 门 的 建 议, 并 和 相 关 托 管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以 便 估 值 委 员 会 决 策 估 值 政 策 经 估 值 委 员 会 审 阅 同 意, 并 经 本 公 司 总 裁 办 公 会 批 准 后 实 施 基 金 会 计 部 按 照 批 准 后 的 估 值 政 策 进 行 估 值 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值 政 策 的 决 策 但 是 对 于 非 活 跃 投 资 品 种, 基 金 经 理 可 以 向 估 值 工 作 小 组 提 供 估 值 建 议 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 任 何 重 大 利 益 冲 突 对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 对 于 固 定 收 益 品 种, 采 用 证 券 投 资 基 金 估 值 工 作 小 组 免 费 提 供 的 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 一 本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 分 配 的 收 益 二 已 实 施 的 利 润 分 配 : 无 三 不 存 在 应 分 配 但 尚 未 实 施 的 利 润 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 第 15 页 共 59 页

16 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 ,498,397, ,359, 结 算 备 付 金 32,279, ,062, 第 16 页 共 59 页

17 存 出 保 证 金 76, , 交 易 性 金 融 资 产 ,904, ,129, 其 中 : 股 票 投 资 96,635, ,129, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 463,268, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,410,579, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 2,799, , 应 收 利 息 ,060, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 629, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 11,523,726, ,971, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 113,731, ,312, 应 付 赎 回 款 1,197, , 应 付 管 理 人 报 酬 13,335, , 应 付 托 管 费 2,222, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 第 17 页 共 59 页

18 负 债 合 计 131,080, ,293, 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 ,544,975, ,918, 未 分 配 利 润 ,847,670, ,758, 所 有 者 权 益 合 计 11,392,645, ,677, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,523,726, ,971, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 8,544,975, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 248,964, ,432, 利 息 收 入 41,224, ,575, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,538, ,061, 债 券 利 息 收 入 17,779, ,160, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 12,906, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 179,927, ,777, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,118, ,009, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,524, , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 , , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,776, ,526, 第 18 页 共 59 页

19 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , , 减 : 二 费 用 35,563, ,226, 管 理 人 报 酬 29,469, ,745, 托 管 费 4,911, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 , ,927, 利 息 支 出 12, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 12, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 213,400, ,659, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 213,400, 列 ) -12,659, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 26,918, ,758, ,677, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 - 213,400, ,400, ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 8,518,056, ,628,511, ,146,567, 第 19 页 共 59 页

20 其 中 :1. 基 金 申 购 款 8,548,499, ,637,383, ,185,883, 基 金 赎 回 款 -30,443, ,872, ,315, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 8,544,975, ,847,670, ,392,645, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 279,711, , ,910, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 - -12,659, ,659, ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 ,830, ,327, ,502, 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 91,524, , ,361, 基 金 赎 回 款 -207,354, ,490, ,864, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 163,881, ,133, ,747, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 刘 颂, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陶 网 雄, 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 正 万 第 20 页 共 59 页

21 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013] 299 号 文 核 准, 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 850,131, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013) 第 328 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 850,399, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 268, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 含 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 换 债 券 次 级 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 债 券 回 购 资 产 支 持 证 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具 ) 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 投 资 0%-100%, 权 证 投 资 0%-3%, 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 现 金 及 其 它 资 产 5%-100%, 其 中 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+ 2% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 27 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 第 21 页 共 59 页

22 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 上 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 之 附 件 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 (3) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 (4) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 第 22 页 共 59 页

23 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 无 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 1,498,397, 定 期 存 款 6,000,000, 存 款 期 限 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 6,000,000, 其 他 存 款 - 第 23 页 共 59 页

24 合 计 7,498,397, 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 67,730, ,635, ,904, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 交 易 所 市 场 312,841, ,843, , 债 券 银 行 间 市 场 150,662, ,425, , 合 计 463,504, ,268, , 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 531,235, ,904, ,669, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 市 场 - - 银 行 间 市 场 3,410,579, 合 计 3,410,579, 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 第 24 页 共 59 页

25 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 463, 应 收 定 期 存 款 利 息 2,708, 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 12, 应 收 债 券 利 息 14,024, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1,852, 应 收 申 购 款 利 息 0.90 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 合 计 19,060, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 其 他 资 产 无 余 额 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 364, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 17, 合 计 381, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 3, 预 提 费 用 208, 合 计 212, 第 25 页 共 59 页

26 实 收 基 金 本 期 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 26,918, ,918, 本 期 申 购 8,548,499, ,548,499, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -30,443, ,443, 本 期 末 8,544,975, ,544,975, 注 : 申 购 含 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 6,540, , ,758, 本 期 利 润 185,623, ,776, ,400, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2,765,641, ,129, ,628,511, 其 中 : 基 金 申 购 款 2,775,081, ,698, ,637,383, 基 金 赎 回 款 -9,440, , ,872, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 2,957,805, ,134, ,847,670, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 5,130, 定 期 存 款 利 息 收 入 4,891, 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 123, 其 他 393, 合 计 10,538, 股 票 投 资 收 益 第 26 页 共 59 页

27 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 432,068, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 240,949, 买 卖 股 票 差 价 收 入 191,118, 债 券 投 资 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 1,758,746, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 1,703,469, 减 : 应 收 利 息 总 额 66,801, 买 卖 债 券 差 价 收 入 -11,524, 贵 金 属 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 334, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 334, 公 允 价 值 变 动 收 益 项 目 名 称 第 27 页 共 59 页 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日

28 1. 交 易 性 金 融 资 产 27,776, 股 票 投 资 28,011, 债 券 投 资 -235, 资 产 支 持 证 券 投 资 - 基 金 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 27,776, 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 33, 基 金 转 换 费 收 入 2, 合 计 35, 注 :1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成, 其 中 赎 回 费 部 分 的 25% 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 938, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 7, 合 计 945, 其 他 费 用 项 目 本 期 单 位 : 人 民 币 元 第 28 页 共 59 页

29 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 29, 信 息 披 露 费 148, 债 券 托 管 账 户 维 护 费 18, 其 他 银 行 划 款 手 续 费 27, 合 计 224, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 海 富 通 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 第 29 页 共 59 页

30 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 29,469, ,745, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 81, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4,911, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 第 30 页 共 59 页

31 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 银 行 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 期 末 余 额 30 日 1,498,397, 当 期 利 息 收 入 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 5,130, ,562, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 实 施 利 润 分 配 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 债 券 认 证 券 证 券 成 功 可 流 流 通 受 购 期 末 估 数 量 ( 单 代 码 名 称 认 购 日 通 日 限 类 型 价 值 单 价 位 : 张 ) 格 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 成 本 总 估 值 总 额 额 备 注 天 集 EB 网 下 中 签 ,21 0 1,121, ,121, 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 值 复 牌 复 牌 开 数 量 期 末 期 末 备 注 第 31 页 共 59 页

32 代 码 名 称 日 期 原 因 单 价 日 期 盘 单 价 ( 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 莱 茵 置 业 重 大 事 项 ,000 3,070, ,576, 迅 游 科 技 重 大 事 项 , , ,107, 爱 建 股 份 重 大 事 项 ,000 1,251, ,522, 劲 胜 精 密 重 大 资 产 重 组 ,100 1,563, ,765, 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 债 券 投 资 及 权 证 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 严 格 控 制 下 跌 风 险 的 基 础 上, 积 极 把 握 股 票 市 场 的 投 资 机 会, 确 保 资 产 的 保 值 增 值, 实 现 战 胜 绝 对 收 益 基 准 的 目 标, 为 投 资 者 提 供 稳 健 的 养 老 理 财 工 具 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 在 董 事 会 下 设 立 风 险 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会, 实 施 董 事 会 风 险 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责, 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 执 行 总 裁 负 责, 并 由 督 察 长 分 管 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 由 督 察 长 风 险 管 理 委 员 会 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 四 层 次 风 险 管 理 架 构 体 系 第 32 页 共 59 页

33 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 除 国 债 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.01%(2014 年 12 月 31 日 :0.00%) 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 单 位 : 人 民 币 元 长 期 信 用 评 级 本 期 末 上 年 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 AAA 311,722, AAA 以 下 1,121, 未 评 级 150,425, 合 计 463,268, 注 : 未 评 级 部 分 为 政 策 性 金 融 债 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 第 33 页 共 59 页

34 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 的 证 券 均 可 在 证 券 交 易 所 上 市, 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 利 率 风 险 敞 口 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 1 年 以 内 1 至 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 第 34 页 共 59 页

35 2015 年 6 月 30 日 资 产 银 行 存 款 7,498,397, ,498,397, 结 算 备 付 金 32,279, ,279, 存 出 保 证 金 76, , 交 易 性 金 融 资 产 462,147, ,121, ,635, ,904, 应 收 证 券 清 算 款 ,799, ,799, 应 收 申 购 款 , , 应 收 利 息 ,060, ,060, 资 产 总 计 8,113,147, ,992,900, ,121, ,125, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,731, ,731, 应 付 管 理 人 报 酬 ,335, ,335, 应 付 托 管 费 ,222, ,222, 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 赎 回 款 ,197, ,197, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,080, ,080, 利 率 敏 感 度 缺 口 7,992,900, ,121, ,955, ,982,066, 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1 至 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 5,359, ,359, 结 算 备 付 金 4,062, ,062, 存 出 保 证 金 175, , 交 易 性 金 融 资 产 ,129, ,129, 应 收 证 券 清 算 款 , , 应 收 申 购 款 , , 买 入 返 售 金 融 资 产 10,000, ,000, 应 收 利 息 , , 第 35 页 共 59 页

36 资 产 总 计 19,596, ,374, ,971, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,312, ,312, 应 付 管 理 人 报 酬 , , 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 赎 回 款 , , 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,293, ,293, 利 率 敏 感 度 缺 口 19,596, ,080, ,677, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 分 析 市 场 利 率 上 升 25 个 基 增 加 约 6 增 加 约 0 点 市 场 利 率 下 降 25 个 基 点 注 : 金 额 为 约 数, 精 确 到 万 元 减 少 约 6 增 加 约 0 第 36 页 共 59 页

37 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 0%- 100%, 权 证 投 资 0%-3%, 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 现 金 及 其 它 资 产 5%-100% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 项 目 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 公 允 价 值 第 37 页 共 59 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 96,635, ,129, 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 96,635, ,129,

38 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 除 业 绩 比 较 基 准 (6.4.1) 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 6.4.1) 上 升 5% 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增 加 约 306 增 加 约 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 6.4.1) 下 降 5% 减 少 约 306 减 少 约 58 注 : 金 额 为 约 数, 精 确 到 万 元 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 96,635, 其 中 : 股 票 96,635, 固 定 收 益 投 资 463,268, 其 中 : 债 券 463,268, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 3,410,579, 第 38 页 共 59 页

39 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,530,676, 其 他 各 项 资 产 22,565, 合 计 11,523,726, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 48,316, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,234, E 建 筑 业 719, F 批 发 和 零 售 业 7,905, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 15,916, J 金 融 业 12,541, K 房 地 产 业 6,418, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 726, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 843, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,012, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 96,635, 第 39 页 共 59 页

40 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 超 图 软 件 270,000 9,903, 中 船 防 务 154,000 8,275, 福 日 电 子 407,300 6,435, 精 诚 铜 业 255,174 5,618, 莱 茵 置 业 170,000 5,576, 中 国 人 寿 160,000 5,011, 迈 克 生 物 48,611 4,266, 中 航 动 力 74,993 3,985, 建 设 银 行 500,000 3,565, 劲 胜 精 密 64,100 2,765, 派 思 股 份 32,415 2,686, 新 华 保 险 40,000 2,442, 湖 南 发 展 99,964 2,234, 全 志 科 技 25,742 1,943, 报 喜 鸟 200,000 1,866, 易 尚 展 示 15,330 1,820, 艾 华 集 团 36,763 1,807, 全 信 股 份 19,471 1,616, 浩 云 科 技 16,420 1,586, 耐 威 科 技 13,442 1,538, 爱 建 股 份 91,000 1,522, 第 40 页 共 59 页

41 康 斯 特 13,783 1,421, 灵 康 药 业 39,393 1,312, 运 达 科 技 17,000 1,218, 迅 游 科 技 3,726 1,107, 康 拓 红 外 22,383 1,099, 四 方 精 创 12,309 1,059, 创 业 软 件 5,483 1,041, 伟 明 环 保 27,501 1,012, 赢 合 科 技 10, , 润 达 医 疗 11, , 博 济 医 药 8, , 华 丽 家 族 48, , 浙 江 金 科 18, , 南 兴 装 备 20, , 惠 伦 晶 体 23, , 引 力 传 媒 12, , 金 海 环 境 27, , 东 方 新 星 18, , 天 际 股 份 19, , 华 通 医 药 8, , 华 铭 智 能 10, , 赛 摩 电 气 13, , 山 河 药 辅 5, , 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 41 页 共 59 页

42 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 泰 君 安 93,489, 中 国 核 电 32,649, 超 图 软 件 9,994, 兴 业 银 行 9,639, 精 诚 铜 业 8,501, 中 国 平 安 8,252, 中 船 防 务 7,726, 长 安 汽 车 7,194, 中 国 人 寿 6,987, 健 康 元 6,918, 福 日 电 子 6,477, 中 航 动 力 4,915, 乐 视 网 4,267, 劲 胜 精 密 4,002, 建 设 银 行 3,595, 平 高 电 气 3,425, 交 通 银 行 3,155, 大 华 股 份 3,154, 招 商 地 产 3,150, 莱 茵 置 业 3,070, 湖 南 发 展 2,954, 爱 普 股 份 2,729, 安 硕 信 息 2,682, 第 42 页 共 59 页

43 招 商 证 券 2,612, 报 喜 鸟 2,609, 普 丽 盛 2,590, 新 华 保 险 2,567, 恒 生 电 子 2,551, 保 利 地 产 2,430, 中 信 证 券 1,642, 闽 福 发 A 1,443, 歌 力 思 1,438, 迈 克 生 物 1,359, 华 泰 证 券 1,328, 国 信 证 券 1,273, 爱 建 股 份 1,251, 片 仔 癀 980, 广 晟 有 色 979, 星 光 农 机 968, 运 达 科 技 940, 华 侨 城 A 939, 曲 美 股 份 928, 大 豪 科 技 886, 长 园 集 团 851, 万 科 A 775, 艾 华 集 团 762, 美 康 生 物 743, 中 体 产 业 728, 首 开 股 份 723, 第 43 页 共 59 页

44 永 兴 特 钢 720, 迎 驾 贡 酒 711, 光 电 股 份 656, 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 泰 君 安 148,083, 中 国 核 电 125,721, 兴 业 银 行 9,444, 中 国 平 安 9,388, 长 安 汽 车 9,018, 乐 视 网 6,923, 健 康 元 6,868, 安 硕 信 息 5,757, 爱 普 股 份 5,245, 中 国 中 车 4,980, 恒 生 电 子 4,372, 大 华 股 份 4,269, 平 高 电 气 3,936, 歌 力 思 3,793, 广 生 堂 3,220, 保 利 地 产 3,021, 招 商 地 产 2,974, 第 44 页 共 59 页