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1 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 23 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 12 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 261,902, 份 通 过 主 要 投 资 于 健 康 产 业 的 优 质 上 市 公 司, 同 时 通 过 投 资 目 标 合 理 的 动 态 资 产 配 置, 在 合 理 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 获 取 基 金 资 产 的 长 期 增 值, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 收 益 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运 行 规 律 的 研 究, 基 于 定 量 与 定 投 资 策 略 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例, 规 避 系 统 性 风 险 业 绩 比 较 基 准 申 万 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 70%+ 中 债 综 合 ( 全 价 ) 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -190,457, 本 期 利 润 -191,968, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 263,430, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 % 3.93% % 2.61% % 1.32% 第 3 页 共 10 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 药 物 化 学 硕 士 学 位, 具 有 基 金 从 业 资 格 2006 年 8 月 起, 先 后 担 任 朗 生 医 药 ( 深 圳 ) 本 基 金 有 限 公 司 产 品 经 理 融 通 医 疗 招 商 证 券 研 发 中 心 研 蒋 秀 蕾 保 健 混 合 究 员 嘉 联 融 丰 投 资 的 基 金 经 有 限 公 司 投 资 经 理 理 2009 年 2 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 策 划 部 行 业 研 究 员 行 业 组 长 第 4 页 共 10 页

5 注 : 任 职 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 第 三 季 度, 市 场 继 续 寻 底 过 程, 清 配 资 去 杠 杆 和 汇 率 大 幅 波 动 等 一 系 列 事 件 使 得 市 场 风 险 偏 好 降 低 到 极 低 程 度,9 月 底 市 场 开 始 企 稳 医 药 行 业 本 身 行 业 数 据 显 示 (1-8 月 份 统 计 局 公 布 行 业 收 入 增 长 8%, 利 润 增 长 13.2%) 继 续 延 续 低 增 长 状 态, 子 行 业 来 看, 医 疗 服 务 行 业 指 数 跌 幅 最 少 第 三 季 度 申 万 医 药 指 数 下 跌 25.3%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 3.1 个 百 分 点, 整 体 涨 跌 幅 居 28 个 申 万 一 级 子 行 业 第 3 位 健 康 产 业 基 金 从 2014 年 12 月 份 成 立 以 来, 按 照 基 金 契 约 规 定 要 求, 根 据 市 场 形 势, 在 第 三 季 度 寻 求 防 守, 降 低 仓 位, 预 防 流 动 性 风 险, 坚 定 持 有 核 心 标 的 健 康 产 业 坚 持 投 资 转 型 大 健 康 产 业 的 个 股 以 及 代 表 未 来 医 药 发 展 新 方 向 的 标 的, 这 些 标 的 本 身 一 直 具 有 高 估 值 特 点, 因 此 在 市 场 整 体 面 临 系 统 性 下 跌 风 险 时 回 调 较 多, 但 未 来 空 间 巨 大 展 望 15 年 四 季 度, 预 计 市 场 进 入 一 个 可 以 作 为 的 阶 段, 在 前 期 各 种 系 统 性 风 险 逐 步 出 尽 的 情 况 下, 市 场 风 险 偏 好 逐 步 提 升, 经 济 微 刺 激 政 策 和 即 将 出 台 的 各 行 业 十 三 五 规 划 将 带 动 相 关 板 块 走 出 底 部 健 康 产 业 内 部, 需 要 仔 细 甄 别 和 投 资 转 型 成 功 真 成 长 个 股, 并 且 积 极 布 局 健 康 产 业 发 展 新 方 向 个 股 第 5 页 共 10 页

6 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 200,476, 其 中 : 股 票 200,476, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 10,091, 其 中 : 债 券 10,091, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 53,357, 其 他 资 产 1,474, 合 计 265,399, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 112,420, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,100, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 63,611, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 22,344, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 第 6 页 共 10 页

7 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 200,476, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 南 京 新 百 1,161,300 29,601, ST 生 化 1,100,000 23,100, 华 业 地 产 2,100,000 22,344, 香 雪 制 药 940,574 16,318, 精 华 制 药 520,000 14,029, 益 丰 药 房 230,000 13,951, 西 藏 药 业 329,906 12,239, 现 代 制 药 400,000 11,640, 华 润 万 东 300,000 8,127, 蒙 发 利 799,950 7,879, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 10,091, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,091, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 同 业 存 单 其 他 合 计 10,091, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 ,000 10,091, 第 7 页 共 10 页

8 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 : 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 (2015 年 三 季 度 ) 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 本 基 金 投 资 的 ST 生 化 (000403) 在 报 告 编 制 日 (2015 年 9 月 30 日 ) 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚, 分 别 是 14 年 7 月 2 日 14 年 8 月 8 日 和 14 年 9 月 16 日 公 告 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 西 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告, 公 司 经 过 整 改 后 于 14 年 12 年 20 日 发 布 整 改 情 况 说 明 公 告, 公 告 显 示 公 司 已 经 对 唯 康 药 业 公 司 治 理 结 构 内 控 老 厂 区 土 地 转 让 会 计 核 算 不 规 范 停 建 公 告 和 整 体 搬 迁 改 造 过 程 中 运 作 不 规 范 情 况 进 行 了 整 改 公 司 后 面 又 于 15 年 1 月 10 日 收 到 第 8 页 共 10 页

9 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 的 公 告, 公 告 显 示 针 对 公 司 13 年 底 因 一 些 违 法 事 实 ( 主 要 是 信 息 披 露 方 面 的 问 题 ) 证 监 会 立 案 调 查 后, 公 司 积 极 配 合 调 查, 证 监 会 给 出 了 相 应 的 行 政 处 罚 决 定 ( 主 要 是 罚 款 和 当 事 人 给 予 警 告 ), 公 司 公 告 接 受 证 监 会 的 处 罚, 不 申 请 行 政 复 议 和 提 起 行 政 诉 讼, 将 在 规 定 时 间 内 缴 纳 罚 款, 并 诚 恳 地 向 投 资 者 致 歉 西 藏 药 业 (600211) 在 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 9 月 10 日 期 间 开 具 或 申 报 抵 扣 的 西 藏 自 治 区 农 副 产 品 收 购 专 用 发 票, 在 使 用 方 面 不 符 合 规 定, 违 反 了 中 华 人 民 共 和 国 发 票 管 理 办 法 第 二 十 四 条 和 第 二 十 五 条 及 西 藏 自 治 区 国 家 税 务 局 关 于 农 副 产 品 收 购 专 用 发 票 增 值 税 进 项 抵 扣 问 题 的 批 复 ( 藏 国 税 函 号 ) 之 规 定, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 第 九 条 规 定, 其 进 项 税 额 不 得 从 销 项 税 额 中 抵 扣 西 藏 山 南 地 区 国 家 税 务 局 要 求 公 司 缴 纳 税 款 3,353, 元 及 滞 纳 金 639, 元 处 罚 款 1,597, 元 本 基 金 本 着 严 格 的 公 司 流 程 和 基 本 面 的 分 析 投 资 ST 生 化 西 藏 药 业, 内 外 部 报 告 入 股 票 库 和 投 资 环 节 都 符 合 相 关 投 资 决 策 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 916, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 438, 应 收 申 购 款 119, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,474, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 南 京 新 百 29,601, 资 产 重 组 ST 生 化 23,100, 资 产 重 组 第 9 页 共 10 页

10 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 392,834, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 90,301, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 221,233, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 261,902, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 管 理 规 则 ( 六 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 七 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 三 日 第 10 页 共 10 页