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3 ( ) % 4 3

4 % 1: % 1:001:30 10% 1:30 20% 12: % 1:00 30% µ ± 3σ µ ± 3σ µ 3σ µ 3σ 4

5 1 α α α P( x > c) α c c µ ± 3σ µ ± 3. 2σ µ ± σ µ ± 3. 89σ µ ± 4σ µ ± 5σ A 5

6 2 B 3 6

7 ( ) R, t = 1,2... n t R t = t ln( Pt / P 1) Rt u σ α R t + 1 ( u kσ, u + kσ ) 1 α R t k = 3α %R t+ 1 ( u 3σ, u + 3σ ) 99.7% R t+ 1 ( u 3σ, u + 3σ ) t % α k k k 3 3 k α 1.4% 1% 0.5% 0.1% k

8 Ri i = 1,2... n a j = R i j i= j N + 1 N = 5,20, 60 j = N, N +1,..., n a j = N, N +1,..., n a j j 5% 5%

9 CSMAR (600642) Y Y Y Y Y Y Y Y

10 Y Y Y Y Y Y Y Y 1 / Y A 16.3 A % 31.82%22.92%

11 A B C A B A 4 B 11

12 A % %

13 A 5 B A B ~ PT PT

14 A A B 0 B- B+ C C

15 20 60 S; L LS i l i l i = 2 i c 3 i C c i = i b i b + i = B B

16 16

17 17

18 6 c 18

19 t (-1.28) (-0.30) (-0.97) (-2.69)*** (-0.84) (-1.28) (-0.30) (-0.97) (-2.69)*** (-0.84) t (-1.69)* (-1.69)* (-0.58) (-0.60) (-1.21) (-1.23) (-2.15)** (-2.23)** (-3.19)*** (-3.19)*** 19

20 t 0.05 (0.37) (0.37) (1.48)** (1.48)** (-0.84) (-0.84) (-1.50)* (-1.41)* (-0.84) (-0.84) t (1.23) (1.18) (1.10) (1.07) (1.66)* (1.62)* (0.14) (0.14) (-1.65)* (-1.72)* 20

21 % % % % % % % % t * 1.62* *** 4.06*** 0.4 (0.49) (0.49) 0.1 (0.18) (0.18) -0.1 (-0.18) (-0.18) % % % % % % % % 2.1 (2.16)** (2.16)** 3.3 (3.06)*** (3.06)*** 2.7 (3.69)*** (3.69)*** 0.3 (0.62) (0.62) -0.8 (1.56)* (1.56)*

22

23

24 [1] Beckman R J, Cook R D. Outliers, Technometrics 25 (2), 1983., [2] Barnett V, Lewis T, Outliers in Statistical Data, seconded. John Wiley, New York, 1984 [3] Hadi A S.Identifying multiple outliers in multivariate data,journal of the Royal Statistical Socieity,Series B,1992,54, [4] Hadi A S.A modification of a method for the detection of outliers in multivariate samples,journal of the Royal Statistical Socieity,Series B,forthcoming [5] Wichern D W, Miller R B, Hsu D A. Changes of variance in first-order autoregressive time series models-with an application,journal of the Royal Statistical Socieity,Series C (Applied Statistics),1976,25, [6]Fox A J. Outliers in time series. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 1972,34, 24

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;,, ( ),,,,, ;,,,, (2006) 6, :,,,, OPEC, 10,, 30 %, 9 Π,,12 Π 20 80,, ( 5 Π ), Π, 10 Π, (2003),,, ( ) 100,, (, ) 5,, 10,,, (, 2005), ( : 3 :, :,,, : GARCH,,,,,, (,2003),,, (,2007),, Lynch (2002), ; Sharma (1998), GED GARCH GARCH ;Hamilton (2000) GDP, (,, 2004 ;,2003 ;,2006 ;,2006 ;,2005),, (2003) ARCH ; (2005) GARCH Granger ; (2007),,,,,

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