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1 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 通 用 沪 深 300 场 内 简 称 国 金 300 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 7 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 161,243, 份 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 沪 深 300 指 数, 在 严 格 控 制 投 资 目 标 基 金 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 和 年 跟 踪 误 差 的 前 提 下, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 基 金 的 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整, 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的, 力 争 保 持 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 遇 特 殊 情 况 ( 如 市 投 资 策 略 场 流 动 性 不 足 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 致 使 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 运 用 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 工 具, 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5% 同 期 银 业 绩 比 较 基 准 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种, 风 险 收 益 特 征 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 国 金 沪 深 300A 份 额 具 有 低 风 第 2 页 共 15 页

3 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 国 金 沪 深 300B 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 国 金 300A 国 金 300B 国 金 300 下 属 分 级 场 内 简 称 国 金 300A 国 金 300B 国 金 300 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 68,734, 份 68,734, 份 23,773, 份 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 国 金 沪 深 300 指 数 分 国 金 沪 深 300 指 数 分 较 高 预 期 收 益 的 基 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 级 A 份 额 具 有 低 风 险 级 B 份 额 具 有 高 风 险 金 品 种, 其 风 险 和 预 益 特 征 收 益 相 对 稳 定 的 特 高 预 期 收 益 的 特 征 期 收 益 高 于 货 币 市 征 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 注 : 无 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 7,227, 本 期 利 润 21,513, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 180,156, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 自 2015 年 3 月 27 日 起, 本 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 第 3 页 共 15 页

4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 收 益 率 标 准 差 4 过 去 三 个 月 11.73% 5.35% 10.71% 8.00% 1.02% -2.65% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 宫 雪 基 金 经 理 2013 年 7 月 26 日 - 6 宫 雪 女 士, 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士,2008 第 4 页 共 15 页

5 年 7 月 至 2011 年 11 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 工 作, 任 产 业 分 析 师 2012 年 2 月 加 盟 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 战 略 发 展 部 产 品 经 理 兼 投 资 研 究 部 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 量 化 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 总 经 理 指 数 投 资 部 副 总 经 理 等 职, 自 2014 年 11 月 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 2013 年 7 月 26 日 起 至 今 担 任 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 截 至 本 公 告 之 日, 宫 雪 女 士 同 时 担 任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 第 5 页 共 15 页

6 在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 在 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 管 理 有 6 只 基 金 产 品, 分 别 为 2 只 混 合 型 基 金 1 只 指 数 基 金 2 只 货 币 基 金 和 1 只 债 券 型 基 金, 不 存 在 非 公 平 交 易 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 1 季 度, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 采 取 完 全 复 制 标 的 指 数 沪 深 300 的 投 资 策 略, 同 时 为 控 制 大 额 申 购 对 跟 踪 误 差 的 影 响, 本 基 金 适 当 投 资 股 指 期 货 基 金 持 仓 包 括 沪 深 300 指 数 成 份 股 股 指 期 货 及 现 金 等, 其 中 股 票 持 仓 不 低 于 90%, 股 指 期 货 市 值 不 高 于 10%, 现 金 类 资 产 不 低 于 5%, 以 日 均 跟 踪 偏 离 度 最 小 ( 绝 对 值 不 超 过 0.35%) 年 化 跟 踪 误 差 尽 量 小 ( 不 超 过 4%) 为 管 理 目 标 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 11.73%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.71%; 报 告 期 内, 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0.064%, 远 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.35%, 年 化 跟 踪 误 差 为 1.951%, 超 过 合 同 约 定 的 年 化 跟 踪 误 差 为 4% 的 水 平 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 1 季 度, 进 出 口 数 据 消 费 数 据 房 屋 销 售 数 据 等 仍 然 十 分 疲 弱, 整 体 经 济 仍 然 处 于 低 位, 需 求 的 回 升 仍 需 要 一 段 时 间 持 续 宽 松 的 货 币 推 升 市 场 估 值, 但 除 个 别 行 业, 多 数 行 业 的 业 绩 不 见 明 显 的 好 转 迹 象 未 来 货 币 仍 将 持 续 宽 松, 随 着 人 民 币 国 际 化 的 加 快, 资 本 的 流 入 将 有 助 于 驱 使 融 资 成 本 的 下 降, 以 及 互 联 网 技 术 的 进 而 推 动 实 体 经 济 的 回 升 未 来 最 大 的 风 险 在 于 资 本 的 外 流, 这 将 加 剧 经 济 回 升 的 难 度 1 季 度 证 券 市 场 也 在 经 济 筑 底 回 升 的 预 期 下 快 速 上 涨 2 季 度, 经 济 整 体 可 能 仍 然 难 见 明 显 的 提 升 迹 象, 但 局 部 因 为 技 术 效 率 的 提 升 以 及 财 政 政 策 的 推 动, 医 药 生 物 商 业 服 务 金 融 等 行 业 都 将 逐 步 显 现 增 长, 也 将 有 助 于 推 动 证 券 市 场 保 持 震 荡 上 行 的 态 势 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 第 6 页 共 15 页

7 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 161,915, 其 中 : 股 票 161,915, 固 定 收 益 投 资 187, 其 中 : 债 券 187, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,340, 其 他 资 产 3,633, 合 计 183,076, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 453, B 采 矿 业 7,008, C 制 造 业 54,183, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,937, E 建 筑 业 7,565, F 批 发 和 零 售 业 4,094, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 4,176, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,611, J 金 融 业 58,510, K 房 地 产 业 6,578, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,211, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,760, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 7 页 共 15 页

8 Q 卫 生 和 社 会 工 作 151, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,190, S 综 合 480, 合 计 161,915, 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2015 年 3 月 31 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 - - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 84,986 6,649, 第 8 页 共 15 页

9 民 生 银 行 445,593 4,322, 中 信 证 券 129,345 4,245, 招 商 银 行 271,282 4,223, 兴 业 银 行 187,932 3,450, 海 通 证 券 133,019 3,113, 浦 发 银 行 184,039 2,905, 万 科 A 159,451 2,203, 中 国 建 筑 246,461 1,890, 光 大 银 行 398,879 1,886, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 187, 其 他 合 计 187, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 电 气 转 债 1, , 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 15 页

10 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) IF1504 IF ,024, , 风 险 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 是 出 于 追 求 基 金 充 分 投 资 减 少 交 易 成 本 降 低 跟 踪 误 差 的 目 的, 总 体 风 险 可 控 且 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 920, 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 1,041, 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 920, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 来 控 制 预 期 大 额 申 购 赎 回 等 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 有 效 减 少 基 金 组 合 资 产 配 置 与 跟 踪 标 的 之 间 的 差 距, 确 保 投 资 组 合 对 指 数 跟 踪 的 效 果 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 第 10 页 共 15 页

11 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中, 海 通 证 券 ( SH) 于 2015 年 1 月 19 日 发 布 公 告 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 公 司 存 在 为 少 数 融 资 融 券 六 个 月 到 期 并 提 出 逾 期 负 债 暂 缓 平 仓 申 请 的 客 户, 在 维 持 担 保 比 例 处 于 150% 以 上 的 前 提 下 暂 缓 平 仓 的 行 为, 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ; 中 信 证 券 ( SH) 于 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 由 于 海 通 证 券 ( SH) 和 中 信 证 券 ( SH) 是 沪 深 300 指 数 的 成 份 股, 故 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 组 合 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,869, 应 收 证 券 清 算 款 1,671, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3, 应 收 申 购 款 88, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,633, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 11 页 共 15 页

12 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 金 300A 国 金 300B 国 金 300 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 16,387, ,387, ,037, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 ,117, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 ,687, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 52,346, ,346, ,693, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 68,734, ,734, ,773, 注 :1. 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 的 变 动 份 额 2. 本 基 金 管 理 人 以 2015 年 1 月 5 日 为 份 额 折 算 基 准 日, 对 在 该 日 登 记 在 册 的 国 金 沪 深 300A 份 额 国 金 沪 深 300B 份 额 国 金 沪 深 300 份 额 办 理 了 不 定 期 份 额 折 算 业 务 3. 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 所 管 理 的 北 京 千 石 创 富 - 光 大 银 行 - 千 石 资 本 - 道 冲 套 利 5 号 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 道 冲 套 利 5 号 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 21,490, 份 北 京 千 石 创 富 - 海 通 证 券 - 千 石 资 本 - 东 海 恒 信 4 期 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 东 海 恒 信 4 期 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 1.00 份 北 京 千 石 创 富 - 光 大 银 行 - 千 石 资 本 - 道 冲 套 利 2 号 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 道 冲 套 利 2 号 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 13,761, 份 北 京 千 石 创 富 - 光 大 银 行 - 千 石 资 本 - 道 冲 套 利 3 号 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 道 冲 套 利 3 号 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 53, 份, 道 冲 套 利 5 号 东 海 恒 信 4 期 道 冲 套 利 2 号 道 冲 套 利 3 号 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务 第 12 页 共 15 页

13 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 ; 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 ; 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参 加 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 3 月 28 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 ; 年 3 月 25 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 份 额 计 算 位 数 变 更 及 修 改 基 金 合 同 托 管 协 议 的 公 告 ; 年 3 月 23 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 ; 年 3 月 20 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 3 月 12 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ; 年 3 月 12 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 ; 年 1 月 22 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 ; 第 13 页 共 15 页

14 年 1 月 7 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 ; 年 1 月 7 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 ; 年 1 月 6 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 期 间 国 金 300A 国 金 300B 停 复 牌 公 告 ; 年 1 月 5 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值 的 公 告 ; 年 1 月 5 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 ; 年 1 月 5 日 披 露 了 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 约 定 年 收 益 率 公 告 ; 17 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 第 14 页 共 15 页

15 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 : 公 司 网 址 : 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页